(未经审计)（加拿大元，单位为百万，除注明外） |
截至2023年1月31日三个月的 |
截至9个月的12月31日 |
||||||||||||||||||
7月31日, 2024 |
4月30日, 2024 |
7月31日, 2023 |
7月31日， 2024 |
7月31日， 2023 |
||||||||||||||||
利息、股息和费用收入 |
||||||||||||||||||||
贷款 |
$ |
$ | $ | $ |
$ | |
||||||||||||||
证券（注2） |
||||||||||||||||||||
通过再购协议借入或购买的证券 |
||||||||||||||||||||
存入银行的资金 |
||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||
利息费用 |
||||||||||||||||||||
存款 |
||||||||||||||||||||
已售出但尚未购买的证券以及债务人出借或出售的证券（回购协议） |
||||||||||||||||||||
从属债务 |
||||||||||||||||||||
其他负债 |
||||||||||||||||||||
净利息收入 |
||||||||||||||||||||
非利息 营业收入 |
||||||||||||||||||||
证券佣金和费用 |
||||||||||||||||||||
存入和支付服务费用 |
||||||||||||||||||||
交易收入（亏损） |
( |
) | ||||||||||||||||||
贷款费用 |
||||||||||||||||||||
卡费 |
||||||||||||||||||||
投资管理和保管费用 |
||||||||||||||||||||
基金收入 |
||||||||||||||||||||
承销和咨询费 |
||||||||||||||||||||
证券收益，除交易以外（附注2） |
||||||||||||||||||||
汇率期货收益，除交易以外 |
||||||||||||||||||||
保险服务业绩（注1） |
||||||||||||||||||||
保险投资业绩（注1） |
||||||||||||||||||||
利润的分享 ( 在关联公司和合营企业的份额综合损失 ) |
( |
) | ||||||||||||||||||
其他收益（损失） |
( |
) |
||||||||||||||||||
总收入 |
||||||||||||||||||||
在本季度，拨备为26.5万元，而上个季度为100万元。这是由于本期内实现的核销。公司继续根据预计预付速率和持续的市场混乱预测信用损失拨备，并受到通货膨胀升高、供应链问题以及货币政策对消费者和企业的影响的影响。在这个季度，我们实现了净核销额为$1.2百万，而上季度为$667万。 |
||||||||||||||||||||
非利息 支出 |
||||||||||||||||||||
员工报酬 |
||||||||||||||||||||
土地和建筑 |
||||||||||||||||||||
无形资产摊销 |
||||||||||||||||||||
广告和业务发展 |
||||||||||||||||||||
通信-半导体 |
||||||||||||||||||||
专业费用 |
||||||||||||||||||||
其他 |
||||||||||||||||||||
税前收益 |
||||||||||||||||||||
所得税准备金（注10） |
||||||||||||||||||||
净利润 |
$ |
$ | $ | $ |
$ | |||||||||||||||
归属于： |
||||||||||||||||||||
银行股东 |
$ |
$ | $ | $ |
$ | |||||||||||||||
非控制权益 对子公司的利益 |
- |
|||||||||||||||||||
净利润 |
$ |
$ | $ | $ |
$ | |||||||||||||||
普通股每股收益（加元） |
||||||||||||||||||||
基本 |
$ |
$ | $ | $ |
$ | |||||||||||||||
摊薄 |
||||||||||||||||||||
每股普通股股息分红派息 |
||||||||||||||||||||
5 2 |
（未经审计）（加拿大$以百万计） |
截至2023年1月31日三个月的 |
截至9个月的12月31日 |
||||||||||||||||||
7月31日 2024 |
4月30日 2024 |
7月31日 2023 |
July 31, 2024 |
July 31, 2023 |
||||||||||||||||
净利润 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
其他综合收益（损失），税后净利润 |
||||||||||||||||||||
随后将重新分类至净利润的项目 |
||||||||||||||||||||
未实现收益的净变动，通过OCI债务证券的公平价值 |
||||||||||||||||||||
期间发生的OCI债务证券公允价值未实现收益（1） |
||||||||||||||||||||
（2）期间重新分类为收益的（收益） |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
- |
- |
|||||||||||||||||||
未实现抵消现金流量套期损益的净变动金额 |
||||||||||||||||||||
期间发生的现金流量套期产品指定的收益（损失）（3） |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||
重新分类为收益/商誉的套期产品损失 期间现金流量套期保值(4) |
||||||||||||||||||||
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||
净外币运营翻译收益（损失） |
||||||||||||||||||||
净外币运营翻译未实现收益（损失） |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||
净外币运营套期保值未实现收益（损失）(5) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||
不会后续重新分类为净利润的项目 |
||||||||||||||||||||
期间发生的可公允价值以其他综合收益计入的股权证券净未实现收益（6） |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
再评估养老金和其他员工未来福利计划的净收益（损失）(7) |
( |
) | ||||||||||||||||||
自己信用风险金融负债再评估的净收益（损失） 以公允价值确定 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||
其他全面收益（损失），税后净额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||
综合收益（损失）总额 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
|||||||||||||
归属于： |
||||||||||||||||||||
银行股东 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
|||||||||||||
非控制权益 对子公司的利益 |
- |
|||||||||||||||||||
综合收益（损失）总额 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ |
|||||||||||||
| (1) | 净利润税（提取）为$ |
| (2) | 所得税净额为$ |
| (3) | 扣除所得税（贷款）恢复的1000万美元， |
| (4) | 净利润为($)百万美元。 |
| (5) | 即基本报表每股收益之净额（税后） |
| (6) | 即基本报表净额（税后）为 ( |
| (7) | 净利润税（拨备）净额为$ |
| (8) | 净利润税后（提取）回收为（）百万美元， |
| BMO金融集团2024年第三季度报告 5 3 |
(未经审计)（单位：百万加元） |
截至日期 |
|||||||
七月31日 2024 |
十月31日 2023 |
|||||||
资产 |
||||||||
现金及现金等价物 |
$ |
$ | |
|||||
与银行的利息 bearing 存款 |
||||||||
证券 |
||||||||
交易 |
||||||||
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 |
||||||||
摊余成本计量的债务证券 |
||||||||
关联公司和合营企业投资 |
||||||||
借出或购入再卖回协议下的证券 |
||||||||
贷款 |
||||||||
住房抵押贷款 |
||||||||
消费分期及其他个人 |
||||||||
信用卡 |
||||||||
业务和政府 |
||||||||
信贷损失准备（注释3） |
( |
) |
( |
) | ||||
其他资产 |
||||||||
ETF可能面临的主要风险包括：与跟踪指数相关的风险、管理风险、市场风险、指数调整的风险、衍生工具风险、股票市场投资风险和新兴市场投资风险。 |
||||||||
客户承兑的负债 |
||||||||
土地和建筑 |
||||||||
商誉 |
||||||||
无形资产 |
||||||||
流动税项资产 |
||||||||
递延所得税资产 |
||||||||
来自经纪人、经销商和客户的应收款项 |
||||||||
其他 |
||||||||
总资产 |
$ |
$ | ||||||
负债和股东权益 |
||||||||
存款 |
$ |
$ | ||||||
其他负债 |
||||||||
ETF可能面临的主要风险包括：与跟踪指数相关的风险、管理风险、市场风险、指数调整的风险、衍生工具风险、股票市场投资风险和新兴市场投资风险。 |
||||||||
承兑汇票 |
||||||||
证券出售但尚未购买 |
||||||||
按协议出借或出售的证券 |
||||||||
证券化和结构化实体的负债 |
||||||||
应付经纪商、经销商和客户 |
||||||||
其他 |
||||||||
次级债务 |
||||||||
总负债 |
||||||||
股权 |
||||||||
优先股和其他权益工具（注5） |
||||||||
普通股份（注5） |
||||||||
资本公积 |
||||||||
保留盈余 |
||||||||
累计其他综合收益 |
||||||||
股东权益合计 |
||||||||
非控制权益 对子公司的利益（注5） |
||||||||
总股本 |
||||||||
总负债和股权 |
$ |
$ | ||||||
5 4 |
（未经审计）（以百万加元计） |
截至2023年1月31日三个月的 |
截至9个月的12月31日 |
||||||||||||||
7月31日, 2024 |
7月31日, 2023 |
7月31日, 2024 |
7月31日, 2023 |
|||||||||||||
优先股和其他股本工具 |
||||||||||||||||
期初余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
期间内发行的认股权证 |
- |
|||||||||||||||
在该期间赎回 |
( |
) |
- |
( |
) |
- |
||||||||||
期末余额 |
||||||||||||||||
普通股 |
||||||||||||||||
期初余额 |
||||||||||||||||
根据股东分红再投资和股票购买计划发行 |
- |
|||||||||||||||
根据股票期权计划发行 |
||||||||||||||||
出售（购买）国债 |
- |
( |
) |
- |
||||||||||||
按照OSFI宣布的增加监管要求调整资本位置而发行 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
用于收购而发行 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
期末余额 |
||||||||||||||||
超额出资 |
||||||||||||||||
期初余额 |
||||||||||||||||
股票期权费用，扣除已行使期权 |
( |
) |
||||||||||||||
出售国债的溢价（折价）净额 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
其他 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
期末余额 |
||||||||||||||||
未分配利润 |
||||||||||||||||
期初余额 |
||||||||||||||||
会计政策变更的影响（注1） |
- |
- |
- |
( |
) | |||||||||||
归属于银行股东的净利润 |
||||||||||||||||
优先股股利和其他股权工具上的分配支付 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
普通股股息 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
股本发行费用 |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | |||||||||
库藏股销售净折现 |
- |
- |
- |
( |
) | |||||||||||
期末余额 |
||||||||||||||||
其他综合收益(亏损)累计额，净额税后通过OCI证券公允价值 |
||||||||||||||||
期初余额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
在期间发生的OCI债券公允价值未实现收益 |
||||||||||||||||
在期间发生的OCI股票公允价值未实现收益 |
- |
- |
||||||||||||||
在期间收入重分类(收益) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
期末余额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
现金流量套期减少的其他综合(亏损)，减税后 |
||||||||||||||||
期初余额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
本期发生的指定作为现金流量套期保值的衍生品收益(损失) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
本期指定为现金流量套期保值的衍生品损失的重新分类到收益/商誉中 |
||||||||||||||||
期末余额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
净外国业务翻译的其他综合收益，减税后 |
||||||||||||||||
期初余额 |
||||||||||||||||
基于净外国业务的未实现收益（损失） |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
基于净外国业务的避险未实现收益（损失） |
( |
) |
||||||||||||||
期末余额 |
||||||||||||||||
基于养老金和其他雇员未来福利计划的其他综合收益，净额税后 |
||||||||||||||||
期初余额 |
||||||||||||||||
基于养老金和其他雇员未来福利计划的重新计量收益（损失） |
( |
) | ||||||||||||||
期末余额 |
||||||||||||||||
基于金融负债自身信用风险的其他综合收益（损失） 按公允价值指定，减税后 |
||||||||||||||||
期初余额 |
( |
) |
||||||||||||||
按公允价值指定的金融负债实施的对自身信用风险的再测量的收益（损失） |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
期末余额 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
全部其他综合收益积累金额(亏损) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
股东权益合计 |
||||||||||||||||
非控股 子公司的权益 |
||||||||||||||||
期初余额 |
- |
|||||||||||||||
收购 |
- |
- |
- |
|||||||||||||
归属于 Werner 的净收益 非控制股权 对子公司的利益 |
- |
|||||||||||||||
分红派息给 非控制股权 对子公司的利益 |
- |
- |
( |
) |
- |
|||||||||||
期末余额 |
||||||||||||||||
总股本 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| 加拿大蒙特利尔银行2024年第三季度报告 5 5 |
（未经审计）（以加币计，单位：百万） |
截至2023年1月31日三个月的 |
截至9个月的12月31日 |
||||||||||||||
7月31日, 2024 |
7月31日, 2023 |
7月31日, 2024 |
7月31日, 2023 |
|||||||||||||
经营活动产生的现金流量 |
||||||||||||||||
净利润 |
$ |
$ | |
$ |
$ | |
||||||||||
用于确定经营活动产生的净现金流量的调整: |
||||||||||||||||
证券（收益），非交易（注2） |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||
房地产和设备的折旧 |
||||||||||||||||
其他资产的折旧 |
||||||||||||||||
无形资产摊销 |
||||||||||||||||
信用损失准备（注3） |
||||||||||||||||
递延所得税 |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
经营性资产和负债变动: |
||||||||||||||||
交易证券 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||
衍生工具资产 |
( |
) | ||||||||||||||
衍生工具负债 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
应交所得税 |
( |
) | ||||||||||||||
应计利息应收和应付 |
||||||||||||||||
经纪人、经销商和客户应收应付款项 |
( |
) |
||||||||||||||
其他项目和应计项目，净额 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
存款 |
||||||||||||||||
贷款 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||
已销售但尚未购买的证券 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
||||||||||
出借或根据回购协议出售的证券 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
借入或根据再售协议购买的证券 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
资产证券化和结构性实体的负债 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
经营活动产生的净现金流量 |
||||||||||||||||
筹资活动产生的现金流量 |
||||||||||||||||
子公司负债的净增加（减少） |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
||||||||||
发行受限债券的收益 |
- |
- |
||||||||||||||
赎回/回购可覆盖债券 |
- |
- | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
发行次级债券的收益 |
- | - | ||||||||||||||
发行优先股的净收益，减去发行成本（附注5） |
- | |||||||||||||||
赎回优先股（附注5） |
( |
) |
- | ( |
) |
- | ||||||||||
发行普通股的净收益（附注5） |
||||||||||||||||
销售（购买）库存股的净收益 |
- |
( |
) | - | ||||||||||||
支付的现金股利和分配金 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||
支付的现金股利给 非控制股权 利益 |
- |
- | ( |
) |
- | |||||||||||
偿还租赁负债 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||
筹资活动产生的净现金流量 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
||||||||||
投资活动产生的现金流量 |
||||||||||||||||
银行利息减少净额 |
||||||||||||||||
购买非交易证券 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||
非交易证券到期 |
||||||||||||||||
除交易外，证券出售收益 |
||||||||||||||||
场地和设备-净购买 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||
购买和开发软件-净购买 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||
收购（1） |
- |
( |
) | - |
( |
) | ||||||||||
投资活动产生的净现金流量 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
期初现金及现金等价物余额 |
||||||||||||||||
期末现金及现金等价物余额 |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
现金流补充披露信息 |
||||||||||||||||
经营活动产生的净现金包括： |
||||||||||||||||
本期利息支出 (2) |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
本报告期内所缴纳的所得税 |
||||||||||||||||
本报告期内所收取的利息 |
||||||||||||||||
本报告期内所收取的股息 |
||||||||||||||||
| (1) | 这个金额已扣除$ 百万美元及以上 |
| (2) | 包括未购买但已支付股票的分红。 |
5 6 |
| BMO金融集团2024年第三季度报告 5 7 |
5 8 |
(以百万加元计) |
2022年11月1日 此前报道 |
IFRS 17影响 |
政策变更影响 |
2022年11月1日 修正 |
||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||
其他资产 |
||||||||||||||||
递延所得税资产 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
保险相关资产 |
||||||||||||||||
总资产 |
$ | $ | $ | |
$ | |||||||||||
负债 |
||||||||||||||||
其他负债 |
||||||||||||||||
递延税款负债 |
$ | $ | - | $ | - | $ | ||||||||||
其他 |
||||||||||||||||
) Ratio is not material. |
|
|
- | |
||||||||||||
总负债 |
$ | $ | $ | - | $ | |||||||||||
(以百万加元计) |
截至2023年1月31日三个月的 |
截至9个月的12月31日 |
||||||||||||||
$ |
保险服务费用 |
再保险合同的净费用 |
保险服务结果 |
|||||||||||||
保险营收 |
$ |
$ | $ |
$ | |
|||||||||||
(Canadian $ in millions) |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||
For the three months ended |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||
For the nine months ended |
$ |
$ | |
$ |
$ | |
||||||||||
(以百万加元计) |
截至2023年1月31日三个月的 |
截至9个月的12月31日 |
||||||||||||||
$ |
保险和再保险合同持有的保险财务收入（支出） |
投资合同负债的变动 |
保险投资业绩 |
|||||||||||||
$ |
$ |
$ | ( |
) | $ |
$ | |
|||||||||
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||||
根据反映负债流动性特征的不可流动性溢价调整的收益率： |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
投资组合持续期： |
$ |
$ | |
$ |
$ | |||||||||||
30 years |
Ultimate |
2023年10月31日 | ||||||
1年 |
||||||||
3年 |
||||||||
5年 |
||||||||
10年 |
||||||||
20年 |
||||||||
30年 |
||||||||
BBAI Ultimate Holdings, LLC |
||||||||
| BMO金融集团2024年第三季度报告 5 9 |
(以百万加元计) |
剩余保险金额 |
负债项 |
||||||||||||||||||||||
已发生索赔 Total |
保险合同负债，期初 $ |
总费用 |
$ $ |
$ $ |
总费用 |
|||||||||||||||||||
来自保险合同的净金融费用 |
$ |
$ |
$ |
$ | $ | $ | ||||||||||||||||||
$ |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
$ |
- |
- | ||||||||||||||||||||||
现金流量净额 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||
截至2024年7月31日，我们在债权人和再保险业务方面的已发生索赔负债为$ |
- |
( |
) |
( |
) |
- | ||||||||||||||||||
百万。 |
$ |
$ |
$ |
$ | |
$ | |
$ | |
|||||||||||||||
| (1) | IFRS 9金融工具 |
60 |
| (以百万加元计) |
2024年7月31日 |
2023年10月31日 |
||||||
| 交易性证券（1） |
$ |
$ | ||||||
| 公允价值计入损益的证券 (FVTPL) |
||||||||
| 强制计入公允价值的FVTPL证券 |
||||||||
| 保险子公司持有的FVTPL投资证券由其指定的公允价值计量 |
||||||||
| 所有FVTPL证券 |
||||||||
| 公允价值计入其他综合收益的证券 (2) |
||||||||
| 按摊余成本计量的证券 (3) |
||||||||
| 关联公司和合营企业投资 |
||||||||
| 总费用 |
$ |
$ | |
|||||
| (1) | 交易证券包括截至2024年7月31日的$金额 |
| (2) | 保坏帐准备金(ACL)的净额为$ |
| (3) | 金额净额为X百万美元。 |
| (以百万加元计) |
2024年7月31日 |
2023年10月31日 |
||||||||||||||
账面价值 |
公允价值 |
账面价值 |
公允价值 |
|||||||||||||
| 由以下机构发行或担保: |
||||||||||||||||
| 加拿大联邦政府 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| 加拿大省级和市级政府 |
||||||||||||||||
| 美国联邦政府 |
||||||||||||||||
| 美国州、市政府和机构 |
||||||||||||||||
| 其他政府 |
||||||||||||||||
| NHA MBS、美国机构MBS和CMO（1） |
||||||||||||||||
| 企业债务 |
||||||||||||||||
| 总费用 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| (1) | 这些金额要么是由保险抵押贷款支持，要么是由美国机构和政府支持的企业发行的。NHA代表国家住房法。 |
| (以百万加元计) |
2024年7月31日 |
2023年10月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
成本或 摊销 成本 |
毛利 未实现的 收益 |
毛利 未实现的 损失 |
公允价值 |
成本或 摊销 成本 |
毛利 未实现的 收益 |
毛利 未实现的 损失 |
公允价值 |
|||||||||||||||||||||||||
| 公司股权 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||||||
| 未实现的收益（损失）可能会被对冲合约上的相关（损失）收益抵消。 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 美国联邦政府 |
( |
) |
- | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
| 债券利息收入 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 以下表格显示利息收入，计算使用有效利率 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 方法: |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 企业债务 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
| For the three months ended |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总费用 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
|||||||||||||||||
| (以百万加元计) |
截至2023年1月31日三个月的 |
截至9个月的12月31日 |
||||||||||||||
Non-Interest |
Revenue |
证券净损益，不包括交易证券的损益，已纳入我们的综合损益表中，具体如下： |
(Canadian $ in millions) |
|||||||||||||
| For the three months ended |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
| 2023年7月31日 |
||||||||||||||||
| 总费用 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
加拿大蒙特利尔银行集团2024年第三季度报告 61 |
| (以百万加元计) |
截至2023年1月31日三个月的 |
截至9个月的12月31日 |
||||||||||||||
收益已净亏损抵免对冲合同。 |
我们保险业务中持有的利息和股息收入以及证券的盈利记入营业收入 |
non-interest |
保险投资业绩，如下列在我们的综合损益表： |
|||||||||||||
| (Canadian $ in millions) |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
| 可供出售金融资产的已实现利得 |
||||||||||||||||
| 我方保险业务中的利息、股息收入和利得总额 |
- |
- | ( |
) |
- | |||||||||||
| $ |
$ |
$ | |
$ |
$ | |
||||||||||
| (1) | |
| (以百万加元计) |
截至2023年1月31日三个月的 |
截至9个月的12月31日 |
||||||||||||||
2024年7月31日 |
2023年7月31日 |
2024年7月31日 |
2023年7月31日 |
|||||||||||||
| 利息和股息收入 |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
| |
( |
) | ||||||||||||||
| |
- | |||||||||||||||
| |
$ |
$ | ( |
) | $ |
$ | |
|||||||||
6 2 |
(以百万加元计) |
2024年7月31日 |
2023年10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
阶段1 |
阶段2 |
第三阶段 |
总费用 |
阶段1 | 阶段2 | 第三阶段（1） | 总费用 | |||||||||||||||||||||||||
贷款：住房按揭贷款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
异常低 |
$ |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
$ | $ | - | $ | - | $ | ||||||||||||||||||||
非常低 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
收盘最低价 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
中等 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
高 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
尚未评级（2） |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
受损失的 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
居民住房贷款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ACL |
||||||||||||||||||||||||||||||||
账面余额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
贷款：消费分期和其他个人贷款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
异常低 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
非常低 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
收盘最低价 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
中等 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
高 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
未评级 (2) |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
受损失的 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
总消费分期和其他个人 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ACL |
||||||||||||||||||||||||||||||||
账面余额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
贷款：信用卡 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
异常低 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
非常低 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
收盘最低价 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
中等 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
高 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
- |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||
受损失的 |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
信用卡总额 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
ACL |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
账面余额 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
贷款：企业和政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
可以接受 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
投资级别 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
次级投资 等级 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
自选 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
受损失的 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
总体业务和政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ACL |
||||||||||||||||||||||||||||||||
账面余额 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
总净贷款和承兑 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
总净贷款和承兑 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
承诺和财务担保合同 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
可以接受 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
投资级别 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
次级投资 等级 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
自选 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
受损失的 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
总承诺和财务担保合同 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ACL |
||||||||||||||||||||||||||||||||
资产的账面价值（5）（6） |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||||||||||
| (1) | 包括已购买信用受损（PCI）贷款余额。 |
| (2) | 包括已购买的投资组合和某些情况下没有进行内部风险评估的情况。采用替代的信用风险评估、评级方法、政策和工具来管理这些投资组合的信用风险。 |
| (3) | 信用卡贷款在未付本金或利息之前会立即注销，因此不会被报告为Stage 3的坏帐。 |
| (4) | 包括客户承担的承兑汇票责任。 |
| (5) | 代表未行使的信用额度和其他未使用的借贷额度的总合约金额。 表外贷款 表格的暴露，不包括我们自行取消的个人信贷和信用卡。 |
| (6) | 某些商业借款人的承诺是有条件的，可能包括对交易对手的追索权。 |
加拿大蒙特利尔银行集团2024年第三季度报告 63 |
(以百万加元计) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年1月31日三个月的 |
2024年7月31日 |
2023年7月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
阶段1 |
阶段2 |
第3阶段 |
总费用 |
阶段1 | 阶段2 | 第3阶段（1） | 总费用 | |||||||||||||||||||||||||
贷款：住宅抵押贷款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
期初余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
转至第一阶段 |
( |
) |
- |
( |
) | - | - | |||||||||||||||||||||||||
转至第二阶段 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||
转至第三阶段 |
- |
( |
) |
- |
- | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||||
净重估预计损失 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
贷款发放额 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
贷款购买 |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
取消和到期 |
- |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | ( |
) | - | ( |
) | |||||||||||||||||||
模型变更 |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
总减值准备（2） |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||
冲销（3） |
- |
- |
( |
) |
( |
) |
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
以前冲销的回收 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
外汇和其他 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
期末余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
贷款：消费分期和其他个人贷款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
期初余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
总计购买力平价（2） |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||
注销（3） |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||
以往注销的恢复 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||
Foreign exchange and other |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
贷款发放额 |
- |
- |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
贷款购买 |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
$ |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | ( |
) | - | ( |
) | ||||||||||||||||||
$ |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ |
- |
- |
( |
) |
( |
) |
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
$ |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
外汇和其他 |
- |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
- |
$ |
$ | $ | $ | - | $ | ||||||||||||||||||||||
总PCL（2） |
( |
) |
- |
- |
( |
) | - | - | ||||||||||||||||||||||||
核销（3） |
( |
) |
- |
- |
( |
) | - | - | ||||||||||||||||||||||||
以前核销的追回 |
( |
) |
( |
) |
- |
- | ( |
) | - | |||||||||||||||||||||||
Foreign exchange and other |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
贷款发放额 |
- |
- |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
贷款购买 |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
$ |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | ( |
) | - | ( |
) | ||||||||||||||||||
$ |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
$ |
- |
- |
( |
) |
( |
) |
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
$ |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
外汇和其他 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | - | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
- |
$ |
$ | $ | $ | - | $ | ||||||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
总PCL (2) |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||
核销 (3) |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||
以往坏账的回收 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||
Foreign exchange and other |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
贷款发放额 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
贷款购买 |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
$ |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | ( |
) | - | ( |
) | ||||||||||||||||||
$ |
- |
- |
- |
- |
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
$ |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
$ |
- |
- |
( |
) |
( |
) |
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
$ |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
外汇和其他 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||||||||||
off-balance |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 资产负债表中的其他负债项。 |
| (2) | BMO Financial Group Third Quarter Report 2024 |
| (3) |
| (4) | 表外贷款 |
6 4 |
(以百万加元计) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
截至9个月的12月31日 |
2024年7月31日 |
2023年7月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
阶段1 |
阶段2 |
第三阶段 |
总费用 |
阶段1 | 阶段2 | 阶段3（1） | 总费用 | |||||||||||||||||||||||||
贷款：住房抵押贷款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
期初余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
转移到第一阶段 |
( |
) |
- |
- |
( |
) | - | - | ||||||||||||||||||||||||
转移到第二阶段 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||
转至第三阶段 |
- |
( |
) |
- |
( |
) | ( |
) | - | |||||||||||||||||||||||
净计量损失准备 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
贷款发放额 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
贷款购买 |
- |
- |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||
摊销与到期 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | ( |
) | - | ( |
) | ||||||||||||||||||
模型变更 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | - | ||||||||||||||||||||||
总净信贷损失（2） |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||
冲销（3） |
- |
- |
( |
) |
( |
) |
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
以往核销回收 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
外汇和其他 |
- |
- |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
期末余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
贷款：消费分期和其他个人贷款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
期初余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
转至第一阶段 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||
转至第二阶段 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||
转至第三阶段 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||
净坏账准备调整 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
贷款发放额 |
- |
- |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
贷款购买 |
- |
- |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||
摊销和到期 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | - | ( |
) | |||||||||||||||||
模型变更 |
- |
( |
) | ( |
) | - | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
总计拨备损失（2） |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||
核销（3） |
- |
- |
( |
) |
( |
) |
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
之前核销的回收 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
外汇和其他 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
期末余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
贷款：信用卡 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
期初余额 |
$ |
$ |
$ |
- |
$ |
$ | $ | $ | - | $ | ||||||||||||||||||||||
转移到阶段1 |
( |
) |
- |
- |
( |
) | - | - | ||||||||||||||||||||||||
转移到阶段2 |
( |
) |
- |
- |
( |
) | - | - | ||||||||||||||||||||||||
转移到阶段3 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||
损失准备金的净重新衡量 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
贷款发放额 |
- |
- |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
贷款购买 |
- |
- |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||
减记和到期款项 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) | ( |
) | - | ( |
) | ||||||||||||||||||
模型变更 |
- |
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
总PCL（2） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
核销（3） |
- |
- |
( |
) |
( |
) |
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
以前核销的回收 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
外汇和其他 |
( |
) |
- |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||
期末余额 |
$ |
$ |
$ |
- |
$ |
$ | $ | $ | - | $ | ||||||||||||||||||||||
贷款：企业和政府 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
期初余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
转至阶段1 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||
转至阶段2 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||
转至阶段3 |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) | ( |
) | - | ||||||||||||||||||||||
净重新计量损失准备金 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
贷款发放额 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
贷款购买 |
- |
- |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||
摄取和到期 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | - | ( |
) | |||||||||||||||||
模型变化 |
- |
- | ( |
) | - | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||
总PCL（2） |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||
债务核销（3） |
- |
- |
( |
) |
( |
) |
- | - | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
之前核销的回收 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
外汇和其他 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
期末余额 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||||||||||
| (1) | 包括对PCI贷款的准备金变动。 |
| (2) | 不包括2024年7月31日结束的九个月内其他资产的减值准备金为$ |
| (3) | 一般情况下，我们在本年度继续追讨已核销的金额，除非贷款已出售，我们不再有权收取，或者我们已经尽了一切合理努力收取。 |
| (4) | 其他信用工具，包括 表外贷款 表内项目，在我们的合并资产负债表中列为其他负债。 |
| 加拿大蒙特利尔银行集团2024年第三季度报告 6 5 |
(以百万加元计) |
2024年7月31日 |
2023年10月31日 |
||||||||||||||||||||||
30到89天 |
90天或更长时间 |
总费用 |
30到89天 |
90天或更长时间（1） |
总费用 |
|||||||||||||||||||
住房抵押贷款 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
消费分期及其他个人 |
||||||||||||||||||||||||
业务和政府 |
||||||||||||||||||||||||
总费用 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
| (1) | 截至2024年7月31日，贷款损失准备金为... |
6 6 |
截至2024年7月31日
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
所有数字均为平均年度值。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
上行 |
基础 |
下行风险 |
严重下行 |
|||||||||||||||||||||||||||||
首12 几个月 |
剩余 地平线 |
首12 月份 |
剩余 地平线 |
前12个月 前12个月 |
剩余 地平线 |
前12个月 前12个月 |
剩余 地平线 |
|||||||||||||||||||||||||
实际国内生产总值增长率(2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||
美国 |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||
企业BBB级 10年 利差 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
失业率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
房价指数 (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 (3) |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||
美国 (4) |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年10月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
情景 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
所有数字均为平均年度值 |
上行 |
基础 |
严重下行 |
|||||||||||||||||||||||||||||
前12个月 月份 |
剩余 视野（1） |
前12个月 |
剩余 视野（1） |
前12 几个月 |
剩余 视野 (1) |
|||||||||||||||||||||||||||
实际GDP增长率 (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
美国 |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||||
企业BBb 10年 利差 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
失业率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
住房价格指数 (2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大 (3) |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||
美国 (4) |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 剩余预测期为两年。 |
| (2) | 实际国内生产总值（GDP）和房价指数是季度同比增长率的平均值。 |
| (3) | 在加拿大，我们使用房价指数基准综合指数。 |
| (4) | 在美国，我们使用国家凯斯希勒房价指数。 |
| 加拿大蒙特利尔银行集团2024年第三季度报告 6 7 |
可按需储蓄 |
||||||||||||||||||||||||
(以百万加元计) |
有利息的 |
非利息型 人形机器人-轴承 |
应付款项 通知之后 |
应该在指定日期之前支付 固定在2024年7月31日 |
2024年7月31日 |
2023年10月31日 |
||||||||||||||||||
存入资金者： |
||||||||||||||||||||||||
银行 (4) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
美元 | ||||||||||||||||||
业务和政府 |
||||||||||||||||||||||||
个人 |
||||||||||||||||||||||||
全部板块合计(5) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
美元 | ||||||||||||||||||
$ |
||||||||||||||||||||||||
加拿大 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
美元 | ||||||||||||||||||
美国 |
||||||||||||||||||||||||
其他国家 |
||||||||||||||||||||||||
总费用 |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
美元 | |
|||||||||||||||||
| (1) | 其中包括价值为 不计息，关于方正证券的借款。 截至2023年10月31日，以美元计价的存款为（总额为4000万美元） |
| (2) | 其中包括价值为 下表显示了在特定日期到期且超过十万美元的存款： (Canadian $ in millions)银行危机应急计划 Other非可行性 |
| (3) | As at July 31, 2024 |
| (4) | $ |
| (5) | 其中包括价值为 |
(以百万加元计) |
加拿大 |
美国 |
其他 |
总费用 |
||||||||||||||||||||
截至2024年7月31日
|
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||||
在2024年8月12日，我们宣布我们打算赎回我们的全部$ |
|
|||||||||||||||||||||||
(以百万加元计) |
%本金金额加上未支付的应计利息，但不包括赎回日当天 |
September 17, 2024 |
于2024年7月3日，我们通过加拿大中期票据计划发行了$%系列m中期票据（NVCC）第二期。这些票据将在之后重新调整为浮动利率。 |
million of |
总费用 |
|||||||||||||||||||
截至2024年7月31日
|
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||
6 8 |
（加拿大元，除非另有注明，以百万为单位） |
2024年7月31日 |
2023年10月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
数量 股份 |
数量 |
分红已宣布 每股基本收益（$）（1） 0.03 (0.11) nm nm |
数量 股份 |
数量 |
分红已宣布 每股(2) |
可转换为 |
||||||||||||||||||||||||||
优先股 - 归类为股权 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
B类 - 27系列 |
- |
$ |
- |
$ |
$ | $ | (3) (4) | |||||||||||||||||||||||||
B类 - 29系列 |
(3) (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
B类-31系列 |
(3) (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
B类-33系列 |
(3) (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
B类-44系列 |
(3) (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
B类-46系列 |
- |
- |
(3) (4) | |||||||||||||||||||||||||||||
B级 - 50系列 |
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
B级 - 52系列 |
(4) | |||||||||||||||||||||||||||||||
优先股 - 归类为股本 |
$ |
$ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 追索 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他权益工具 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
4.800% 附加第一揭示资本票据（AT1票据） |
$ |
$ | - | (4) (6) | ||||||||||||||||||||||||||||
4.300% 有限追索资本票据，第1系列（第1系列LRCNs） |
(4) (5) (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
5.625% 有限追索资本票据，第2系列（第2系列LRCNs） |
(4) (5) (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.325%有限追索资本票据，第3期（第3期LRCN） |
(4) (5) (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
7.700%有限追索资本票据，第4期（第4期LRCN） |
- | (4) (5) (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.300%有限追索资本票据，第5期（第5期LRCN） |
- | (4) (5) (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他股权工具 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
优先股和其他股权工具 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
普通股份。 |
$ |
$ |
$ | $ | (7) (8) (9) | |||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 有关更多信息，请参阅截至2023年10月31日我们年度合并财务报表的附注16和20。 |
| (2) | 代表费用除以净利息收入和 今年迄今为止的交付总量 不可累积的 董事会根据情况决定，除了B类50和52系列优先股派息以外，优先股红股按季度支付。 |
| (3) | 如果转换，持有人有选择权在后续赎回日期将其转换回原始优先股，但需满足一定条件。 |
| (4) | 发行的工具包括NVCC条款，这对于优先股、AT1票据以及依靠首选股系列48、49、51、53和54（合称LRCN首选股）的首选股1、2、3、4和5系列（合称LRCN）因符合巴塞尔III规定的监管资本要求而必需。因此，如果OSFI宣布该银行处于或将处于，或者加拿大联邦或省级政府公开宣布该银行已接受或同意接受注资或等同支持以避免 不可行性 亦或加拿大联邦或省级政府公开宣布该银行已接受或同意接受资本注入或等值支持以避免 不可行性。 在此情况下，每个优先股，包括LRCN优先股和AT1票据，根据自动转换公式和基于以下两者中较大的转换价格进行转换：(i) 底价为$ |
| (5) | 不可推迟的 根据银行的决定，在Series 1，Series 2和Series 3 LRCNs上每半年支付一次利息，在Series 4 和Series 5 LRCNs上每季度支付一次利息。 未付款 利息未支付将导致追索事件，持有人的唯一补救措施将是占有持有人的其他权益组成的信托资产的份额，该信托资产与相应的LRCNs同时发行，并在合并时消除。在这种情况下，交付信托资产将代表我们在LRCN下的义务完全清偿。在LRCN优先股根据NVCC规定转换为银行的普通股时，LRCN将被赎回，持有人的唯一补救措施将是信托根据转换获得的银行普通股的相应份额。 |
| (6) | 这些利率表示适用于截至报告日期发行的票据的年利率百分比。 |
| (7) | 根据期权计划发行的期权可转换为 |
| (8) | 在2024年7月31日的三个月和九个月期间，我们发行了 |
| (9) | 普通股份已经净除了 |
| 加拿大蒙特利尔银行集团2024年第三季度报告 6 9 |
(以百万加元计) |
2024年7月31日 |
2023年10月31日 |
||||||||||||||
账面价值 |
公允价值 |
账面价值 |
公允价值 |
|||||||||||||
证券 |
||||||||||||||||
摊销成本 |
$ |
$ |
$ | |
$ | |
||||||||||
贷款 |
||||||||||||||||
住房抵押贷款 |
||||||||||||||||
消费分期及其他个人 |
||||||||||||||||
信用卡 |
||||||||||||||||
业务和政府 |
||||||||||||||||
存款 |
||||||||||||||||
证券化和结构化实体的负债 |
||||||||||||||||
其他负债 |
||||||||||||||||
从属债务 |
||||||||||||||||
| (1) | Excludes $ |
| (2) | 不包括已签订但尚未开始的租赁支付$的租赁支付。 |
| (3) | 不包括已签订但尚未开始的租赁支付$的租赁支付。 |
| (4) | 不包括已签订但尚未开始的租赁支付$的租赁支付。 |
| (5) |
70 |
| 加拿大蒙特利尔银行集团2024年第三季度报告 71 |
(以百万加元计) |
2024年7月31日 |
2023年10月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||||
根据价值确定 引用 市场 消费 |
根据价值确定 模型（带有输入） 可观察到的 模型（带有输入） |
通过模型进行估值 使用模型进行估值（不包括输入项） 可观察到的 通过模型进行估值 |
总费用 |
使用模型进行估值 引用 市场 消费 |
使用估值模型 使用模型（使用输入值） 可观察到的 使用估值模型（不包含输入值） |
使用估值模型 使用模型（不包含输入值） 可观察到的 |
总费用 |
|||||||||||||||||||||||||
交易证券 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
由以下机构发行或担保: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大联邦政府发行或担保 |
$ |
$ |
$ |
- |
$ |
$ | $ | $ | - | $ | |
|||||||||||||||||||||
加拿大省级和市级政府 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
美国联邦政府 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
美国州、市和机构 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
其他政府 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
NHA抵押贷款支持证券，美国机构支持的抵押贷款支持证券和CMO |
- |
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||
企业债务 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
交易贷款 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
公司股权 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
FVTPL证券 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
由以下发行或担保： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大联邦政府 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大的省级和市级政府 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
美国联邦政府 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他政府 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
NHA抵押贷款证券、美国政府机构抵押贷款证券和抵押贷款支持证券 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
企业债务 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司股权 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
FVOCI证券 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
发行或由以下机构担保: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大联邦政府 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大省级和市政府 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
美国联邦政府 |
- |
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||
美国州、市政府及机构 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
其他政府 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
NHA抵押贷款支持证券，美国机构抵押贷款支持证券和资产抵押证券 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
企业债务 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
公司股权 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
贷款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
住房抵押贷款 |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
企业和政府贷款 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
- |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
公允价值负债 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
存款 (3) |
- |
- |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||
证券出售但尚未购买 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他负债 (4) |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利率合约 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
汇率期货合同 |
- |
- |
- | |||||||||||||||||||||||||||||
商品合约 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
权益合约 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
信用违约互换 |
- |
- | - | |||||||||||||||||||||||||||||
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具负债 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
利率合约 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
汇率期货合同 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品合约 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
权益合约 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
信用违约互换 |
- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 其他资产包括贵金属、分散基金资产和我们保险业务中的投资物业、碳信用、特定应收款项和以公允价值计量的其他项目。 |
| (2) | 以公允价值计量的负债的利息费用为$ |
| (3) | 存款包括指定为FVTPL的结构性票据负债，货币市场和指定为FVTPL的金属存款，以及计入摊销成本的结构性存款相关的某些嵌入式期权。 |
| (4) | 其他负债包括投资合同负债和保险业务中的分保基金负债，以及按FVTPL计量的某些证券化和结构实体负债。 |
7 2 |
（加拿大元，除非另有注明，以百万为单位） |
2024年7月31日 |
|||||||||||||||||||
输入值范围 |
||||||||||||||||||||
公允价值层次表中的报告行 公允价值层次表 |
公允价值 资产 |
估值技术 |
显著的 不可观察的输入 |
收盘最低价 |
高 |
|||||||||||||||
股权投资 |
公司股份 | $ |
净资产价值 | 净资产价值 | 无。 |
无。 |
||||||||||||||
| EV/EBITDA | 多个 | |||||||||||||||||||
投资性质 |
$ | 贴现现金流 | $ | |||||||||||||||||
| (1) | million |
| 加拿大蒙特利尔银行集团2024年第三季度报告 7 3 |
公允价值变动 |
活动 |
股份转让 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止2024年7月31日的三个月 (以百万加元计) |
平衡 4月30日 2024 |
Sales 盈余公积 |
包括 Transfers 综合损益 收入 |
Transfers out of |
销售 |
Fair Value 结算 |
股份转让 （1） 第三层次 |
股份转让 （1） 第三层次 |
公允价值 NHA抵押贷款支持证券和美国政府支持的抵押贷款证券和抵押贷款担保证券 2024 |
变化在 $ $ $ $ $ |
||||||||||||||||||||||||||||||
交易证券 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ |
$ | - | $ |
- |
$ |
- |
$ |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
$ |
- |
||||||||||||||||||||||
na |
- | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
交易证券总额 |
- | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
na |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业债务 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Assets |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivative Assets |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign exchange contracts |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity contracts |
- |
- |
- |
- |
- |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total derivative assets |
- |
- |
- |
- |
- |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derivative Liabilities |
- |
- |
- |
( |
) |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资产 |
- |
- |
( |
) |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率期货合同 |
- | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
商品合约 |
- | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
权益合约 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
) |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具资产总计 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
) |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
其他负债 |
- | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具负债 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率期货合同 |
- | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
商品合约 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
权益合约 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
) |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
October 31, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生负债总计 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
) |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
公允价值变动 |
活动 |
股份转让 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprehensive (以百万加元计) |
平衡 10月31日 2023 |
Sales 盈余公积 |
包括 Change in 综合损益 收入 |
在收入中 购买 |
销售 |
Trading Securities 结算 |
股份转让 （1） 第三层次 |
股份转让 （1） 第三层次 |
公允价值 $ 2024 |
变化在 $ 企业股权 Total trading securities 以公允价值计量且其变动计入当期损益的证券 Corporate debt |
||||||||||||||||||||||||||||||
交易证券 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有供交易目的的金融资产 |
$ | - | $ |
- |
$ |
- |
$ |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
$ |
- |
||||||||||||||||||||||
Total derivative liabilities |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
) |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
交易证券总额 |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
) |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年7月31日仍持有的交易和以公允价值计量且公允价值对利润的影响的证券的未实现收益（损失）变动计入当期盈利 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业债务 |
( |
) |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
某些可比数据已重新分类以符合当前期间的报告，并进行会计政策变更（详见注释1）。 |
|
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
无。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
无。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
( |
) |
- |
( |
) |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资产 |
- |
( |
) |
( |
) |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率期货合同 |
- | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
商品合约 |
( |
) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
权益合约 |
- | - |
- |
- |
- |
- |
( |
) |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具资产总计 |
( |
) |
- |
- |
- |
- |
( |
) |
- |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
其他负债 |
- |
- |
- |
( |
) |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具负债 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率期货合同 |
- | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
商品合约 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
权益合约 |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
) |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
( |
) |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生负债总计 |
( |
) |
- |
- |
- |
- |
( |
) |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) |
| (2) |
7 4 |
公允价值变动 |
活动 |
股份转让 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年7月31日的三个月 （加拿大元，百万） |
平衡 4月30日 2023 |
包括在 盈余 |
包括 在其他方面 综合 营业收入净利润 |
发行/ 购买 |
销售 |
到期日/ |
股份转让 转换为 第三层次 |
股份转让 （1） 第三层次 |
公允价值 截至7月31日 2023 |
变化在 未实现收益 （损失） 分摊到收入中的 用于尚未出售的工具 依然持有的资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||
交易证券 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHA MBS和美国机构MBS和CMO |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
||||||||||||||||||||
公司股权 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
交易证券总额 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
按照公允价值计量且其变动计入当期损益的证券 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业债务 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
公司股权 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
- |
- |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
可供出售金融资产总额 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
- |
- |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||
以公允价值计量且其变动确认资本利得不计入损益的金融资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司股权 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
无。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
其他以公允价值计量且其变动确认资本利得不计入损益的金融资产 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
无。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
商业和政府贷款 |
- |
( |
) |
- |
( |
) |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
其他资产 |
( |
) |
- |
- |
( |
) |
- |
- |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率期货合同 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
商品合约 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
权益合约 |
( |
) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具资产总计 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他负债 |
( |
) |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具负债 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率期货合同 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
商品合约 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
权益合约 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
10月31日, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生负债总计 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
公允价值变动 |
活动 |
股份转让 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年7月31日的九个月 （加拿大元，百万） |
平衡 购买 2022 |
Sales 盈余公积 |
包括 Transfers 综合 营业收入净利润 |
Transfers 退出 |
销售 |
Fair Value |
股份转让 未实现的收益 第三层次 |
股份转让 用于金融工具 第三层次 |
公允价值 NHA抵押贷款支持证券和美国政府机构抵押贷款支持证券和抵押债券 2023 |
变化在 $ Corporate equity Total trading securities FVTPL证券 Corporate debt |
||||||||||||||||||||||||||||||
交易证券 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总FVTPL证券 |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
- |
||||||||||||||||||||
公司股权 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
交易证券总额 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
FVTPL证券包括$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业债务 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
公司股权 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
|||||||||||||||||||||||||||||
期末仍持有的交易和FVTPL证券的未实现收益（损失）变动，已计入本期收益。 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
- |
( |
) |
|||||||||||||||||||||||||||||
在3级的金融工具上已确认的未实现收益（损失）可能被经济套期合同上的（损失）收益抵消。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司股权 |
- |
- |
( |
) |
- |
- |
- |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
BMO Financial Group Third Quarter Report 2024 |
- |
- |
( |
) |
- |
- |
- |
无。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
我们的目标是在成本有效的结构中保持强大的资本地位：这是考虑到我们的目标监管资本比率和我们对所需经济资本的内部评估；支持我们业务策略的运营集团；考虑市场环境；支持存款人、投资者和监管机构的信心，同时创造长期股东价值；并符合我们的目标信用评级。 |
- |
( |
) |
- |
( |
) |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||||||
其他资产 |
- |
- |
( |
) |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率期货合同 |
( |
) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
商品合约 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
权益合约 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具资产总计 |
( |
) |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他负债 |
( |
) |
- |
- |
- |
- |
- |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
衍生工具负债 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇率期货合同 |
- |
- |
- |
- |
( |
) |
- |
- |
- |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||
商品合约 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
权益合约 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
于2023年11月1日起生效。 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生负债总计 |
- |
- |
- |
( |
) |
- |
- |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | June |
| (2) | 2024年，OSFI宣布DSB将保持%。 |
| (3) | (Canadian $ in millions, except as noted) |
| 加拿大蒙特利尔银行集团2024年第三季度报告 7 5 |
（以百万加元计，除非另有说明） |
为确定期权的公允价值（即每年解除限制的部分）的发放日，使用了以下每个期权定价假设的价值范围： |
2023年10月31日 |
||||||
2024年7月31日 |
$ |
$ | ||||||
一级资本 |
||||||||
总资本 |
||||||||
TLAC |
||||||||
Exercise price ($) |
||||||||
对输入假设的改变可能导致不同的公平价值估计。 |
||||||||
CET1比例 |
||||||||
一级资本充足率 |
||||||||
总资本充足率 |
||||||||
TLAC比例 |
||||||||
杠杆比率 |
||||||||
TLAC杠杆比率 |
||||||||
| (1) | 2024年7月31日 |
净利息（收入）抵消净的定义的利益（资产）责任 |
计划修改的影响 |
2023年7月31日 |
||||||
预期股息率 |
% |
|||||||
预计股价波动率 |
% - |
|||||||
无风险收益率 |
||||||||
养老金和其他雇员未来福利费用的总额 |
||||||||
行使价格（$） |
||||||||
（加拿大元，百万） |
||||||||||||||||
包括加拿大养老金计划、魁北克养老金计划和美国联邦保险贡献法案。 |
BMO Financial Group Third Quarter Report 2024 |
|||||||||||||||
截至2023年1月31日三个月的 |
2023年7月31日 |
2023年7月31日 |
||||||||||||||
当期服务成本 |
$ |
$ | $ |
美元 | ||||||||||||
( |
) |
( |
) | |||||||||||||
| - | - |
- | ||||||||||||||
行政费用 |
- |
- | ||||||||||||||
福利费用 |
||||||||||||||||
- |
- | |||||||||||||||
- |
- | |||||||||||||||
$ |
$ | |
$ |
美元 | |
|||||||||||
| (1) |
7 6 |
（以百万加元计） |
||||||||||||||||
养老福利计划 |
其他员工未来福利计划 |
|||||||||||||||
截至9个月的12月31日 |
2024年7月31日 |
2023年7月31日 |
2024年7月31日 |
2023年7月31日 |
||||||||||||
当期服务成本 |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||
净利息（收入）费用净定义福利（资产）负债 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||
计划修订的影响 |
- |
( |
) |
( |
) |
- |
||||||||||
行政费用 |
- |
- |
||||||||||||||
福利费用 |
( |
) |
||||||||||||||
政府养老金计划支出 (1) |
- |
- |
||||||||||||||
定义缴费支出 |
- |
- |
||||||||||||||
养老金和其他员工未来福利支出（恢复） 在我们的综合收入表中确认的总养老金和其他员工未来福利支出 |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||
| (1) | 包括加拿大养老金计划，魁北克养老金计划和美国联邦保险缴费法。 |
（以百万加元计，除非另有说明） |
截至2023年1月31日三个月的 |
截至9个月的12月31日 |
||||||||||||||
2024年7月31日 |
2023年7月31日 |
2024年7月31日 |
2023年7月31日 |
|||||||||||||
归属于银行股东的净利润 |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
优先股股息和其他股本工具的分红 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||
净利润可供普通股股东 |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
(Canadian $ in millions, except as noted) |
|
|
||||||||||||||
For the three months ended |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
| （以百万加元计，除非另有说明） |
截至2023年1月31日三个月的 | 截至9个月的12月31日 | ||||||||||||||
2024年7月31日 |
2023年7月31日 | 2024年7月31日 |
2023年7月31日 | |||||||||||||
| 可能回购的普通股 |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
| $ |
||||||||||||||||
| 摊薄后每股盈利的影响 |
||||||||||||||||
| 在计算每股稀释收益时，我们将未行使期权的平均数排除在外 |
||||||||||||||||
| and |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||
| 的加权平均行权价格为$， |
|
|
||||||||||||||
| and $ |
$ |
$ | $ |
$ | ||||||||||||
| (1) | 分别为截至2023年7月31日的三个月和九个月($ 运营分组 我们通过业务开展我们的业务 |
| 加拿大蒙特利尔银行集团2024年第三季度报告 7 7 |
（以百万加元计） |
||||||||||||||||||||||||
截止2024年7月31日的三个月 |
加拿大人 财产保险 |
美国财产与意外 |
属于表内贷款风险准备金（或净回收） |
Total provision for (recovery of) credit losses |
公司 Non-interest |
总费用 |
||||||||||||||||||
税前利润（或亏损） |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||
非利息支出 营业收入 |
||||||||||||||||||||||||
总收入 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||
对不良贷款的信用损失准备 |
||||||||||||||||||||||||
$ |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||||
总计损失拨备 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 |
- |
|||||||||||||||||||||||
非利息支出 每股收益 |
||||||||||||||||||||||||
$ 非控制股权 对子公司的利益 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||
所得税费用（收入的提取）
流动所得税费用
5,563
8,521
25,066
递延所得税费用
(1,151)
5,708
7,370
26,331 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||
报告的净收入（损失） |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||
非控制权益 对子公司的利益 |
$ |
- |
$ |
( |
) |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
$ |
- |
||||||||||||
Total Revenue |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
截至2023年7月31日的三个月 |
加拿大人 财产保险 |
美国财产与意外 | $ | $ | 公司 $ |
总费用 | ||||||||||||||||||
运营部门以纳税当作基础（teb）进行报告。营业收入和所得税准备金在证券等价基础上增加，以便比较应税和其他来源的收入。集团teb调整的抵消反映在企业服务营业收入和所得税准备金中。从2024年1月1日开始，由于拟议立法，我们未对加拿大BMO Cm收到的某些股息扣除，并因此不再以teb基础报告这一收入。这项拟议立法在2024财年第三季度通过。 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||
非利息支出 营业收入 |
||||||||||||||||||||||||
总收入 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
对不良贷款的信用损失准备 |
||||||||||||||||||||||||
所有其他运营板块，包括企业服务（截至2023年7月31日的三个月总计: $ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
全部贷款损失拨备 |
||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 |
- | |||||||||||||||||||||||
非利息支出 每股收益 |
||||||||||||||||||||||||
税前收入（亏损） |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
所得税费用（收入的提取）
流动所得税费用
5,563
8,521
25,066
递延所得税费用
(1,151)
5,708
7,370
26,331 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
报告的净收入（损失） |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||
非控制权益 对子公司的利益 |
$ | - | $ | $ | - | $ | - | $ | - | $ | ||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||||
| $ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
|||||||||||||
| (1) |
| (2) | 免税 税前 免税 |
| (3) |
7 8 |
（以百万加元计） |
||||||||||||||||||||||||
截止2024年7月31日的九个月 |
加拿大人 财产保险 |
美国财产与意外 |
加拿大蒙特利尔银行财富管理部 |
加拿大蒙特利尔银行资本市场部 |
公司 服务 |
总费用 |
||||||||||||||||||
净利息收入（2） |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||
非利息支出 营业收入 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||
总收入 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||
对不良贷款的信用损失准备 |
||||||||||||||||||||||||
履约贷款信用损失准备金 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||
总计损失拨备 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 |
- |
|||||||||||||||||||||||
非利息支出 每股收益 |
||||||||||||||||||||||||
税前营业收入（亏损） 非控制股权 对子公司的利益 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||
所得税费用（收入的提取）
流动所得税费用
5,563
8,521
25,066
递延所得税费用
(1,151)
5,708
7,370
26,331 |
( |
) |
||||||||||||||||||||||
报告的净收入（损失） |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||
非控制权益 对子公司的利益 |
$ |
- |
$ |
$ |
- |
$ |
- |
$ |
$ |
|||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||
Canadian |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
截至2023年7月31日的九个月 |
加拿大人 财产保险 |
美国财产与意外 | $ | Total provision for credit losses | 公司 Non-interest |
总费用 | ||||||||||||||||||
税前收益（亏损）和 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||
非利息支出 营业收入 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
总收入 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
对坏账贷款的拨备（追回） |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
拨备表现良好贷款损失 |
||||||||||||||||||||||||
全部贷款损失拨备 |
||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销 |
- | |||||||||||||||||||||||
非利息支出 每股收益 |
||||||||||||||||||||||||
$ 非控制股权 对子公司的利益 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
所得税费用（收入的提取）
流动所得税费用
5,563
8,521
25,066
递延所得税费用
(1,151)
5,708
7,370
26,331 |
( |
) | ||||||||||||||||||||||
报告的净收入（损失） |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||
非控制权益 对子公司的利益 |
$ | - | $ | $ | - | $ | - | $ | $ | |||||||||||||||
百万。 |
$ | $ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||||
某些比较数据已经重新分类以符合当前期间的披露要求，并针对会计政策的变更（注1）做出调整 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||
| (1) |
| (2) | 免税 税前 免税 |
| (3) |
| 加拿大蒙特利尔银行集团2024年第三季度报告 7 9 |