根據規則433提交
註冊號碼333-265158
事實表 | 2024年9月17日
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鳳凰自動贖回票據
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發行人：
巴克萊銀行有限公司
期限:
大約三年
參考資產:
道瓊斯工業平均指數（彭博領頭熱門股票：「INDU <指數>」），羅素2000指數（彭博領頭熱門股票：「RTY <指數>」）和納斯達克100指數（彭博領頭熱門股票：「NDX <指數>」）（每個稱爲「參考資產」）
屏障價值：
每個參考資產的初始價值的70.00%
票息障礙價值：
對於每個參考資產，其初始價值的 75.00%
*下面示例中使用的假設初始水平100.00僅用於說明目的，而不是任何參考資產的實際初始水平。每個參考資產的實際初始水平在本定價補充的封面上列出。我們不會聲明或保證哪個參考資產將是表現較差的參考資產。每個參考資產的最終水平可能低於其觸發水平和票息壁壘。
每月5.958美元（按照年利率7.15%計算），將在初始估值日確定。
選擇的結構定義
自動看漲:
在發行日期後的大約六個月內不能兌換這些票據。如果在任何兌換估值日期上，每個參考資產的收盤價大於或等於其兌換價值，則這些票據將被自動兌現，並且您將在相關兌換結算日期上收到每1000美元票面金額的現金支付，金額等於贖回價格。在兌換結算日期後將不再支付任何額外金額。
有條件票息
如果任何觀察日，每個參考資產的收盤價大於或等於其觀察屏障價值，則您將在相關觀察性付息日收到等於相關觀察性付息支付日上的相關觀察性付息金額的有條件付息。否則，在這種情況下，您將不會在該日期收到有條件的付息。
到期支付:
如果在計劃到期日前沒有兌現票據，並且如果您持有票據到期，您將在到期日收到每1000美元票面金額的現金支付（除了可能在該日期支付的任何有條件的利息），金額等於：
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如果最低表現參考資產的最終價值大於或等於其障礙價值，每1000美元本金的票據將支付1000美元。
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如果最低表現參考資產的最終價值低於其障礙價值，計算得出的金額如下：
如果未在預定到期前兌付票據，且最差表現參考資產的最終值低於其屏障水平，您將按如下所述確定的每1,000美元票面金額票據收到金額：$1,000 + [$1,000 × 年度最差表現參考資產的參考資產回報]
如果最小表現參考資產的最終價值小於其障礙價值，則您將完全暴露於最小表現參考資產從其初始價值下降的情況。到期時，您可能會失去最初投資本金的最高100.00％。
如果最小表現參考資產的最終價值小於其障礙價值，則您將完全暴露於最小表現參考資產從其初始價值下降的情況。到期時，您可能會失去最初投資本金的最高100.00％。
贖回價格：
每張您持有的票據的1,000美元票面金額，並在看漲估值日支付的有條件付息。
此文件中未定義的所有術語均在附帶的2024年9月16日初步定價補充協議（以下簡稱「定價補充協議」）中定義。在附帶的定價補充協議中所述，包括所有價格、水平、價值和日期等在內的所有定價補充協議中設置或定義的術語均可能根據附帶的定價補充協議進行調整。如果本文件中設置或定義的任何術語與附帶定價補充協議中描述的術語衝突，則以附帶的定價補充協議中描述的術語爲準。
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假設到期付款
CUSIP / ISIN：
06745UZL7 / US06745UZL78
初始價值：
參考資產的收盤價爲初次估值日的收盤價。
最終價值：
參考資產的收盤價爲最終估值日的收盤價。
初始計價日：2024年6月14日。
2024年9月25日
發行日期：
2024年9月30日
最終計價日：
2027年9月27日
到期日：
2027年9月30日
這些說明書不適合所有投資者。您應該仔細閱讀隨附的定價補充（連同所有參考文件）以獲取有關投資說明書風險的更多信息。任何有關該產品的支付（包括任何本金的償還）都不保證由任何第三方承擔，並且受制於1.巴克萊銀行PLC的信用評級和2.任何英國銀行業危機應急權力的風險，該風險的進一步說明請參見附帶的定價補充協議。
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事實表 | 2024年9月17日
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鳳凰自動贖回票據
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票據的基本特徵。
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巴克萊資本將獲得來自發行方的佣金，佣金最高可達票面金額的3.00%，即每1000美元票面金額最高可達30.00美元。請參閱伴隨的價格補充文件，了解有關銷售優惠、佣金和費用的更多信息。
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估值低於發行價格——我們在初始估值日估計每張票據的估值將在926.30美元和956.30美元之間。有關更多信息，請參閱伴隨的價格補充文件中的「關於我們估值的附加信息」。
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可能存在重大損失風險-這些票據與普通債務證券不同，發行人未必會在到期時償還所有本金。如果票據未被贖回且任何參考資產的最終價值低於其障礙價值時，您可能會損失部分或全部本金。您的本金金額最多可能損失100.00%。
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潛在回報僅限於有條件發放的票面息票-您可能在票據期限內獲得的潛在正回報僅限於有條件發放的票面息票。在票據期限內您可能不會收到任何有條件發放的票面息票。
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提前贖回和再投資風險-如果票據被贖回，您將不會收到任何額外的支付，並且您可能無法將獲得的任何金額再投資到與風險和收益水平相似的可比投資中。
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風險摘要
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發行人信用—這些票據是發行人的無擔保、無次級債務，既不是任何第三方的債務，也不是直接或間接的。如果發行人違約，根據票據條款，您可能無法收到應支付給您的任何金額，包括本金的償還。
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英國突擊轉型權力—每位票據持有人和受益人都承認、接受並同意受制於英國相應的解決委員會的任何突擊轉型權力的行使，該行使可能導致您損失全部或部分投資於票據的價值，或獲得與票據價值明顯低於票據的另一種證券。請參閱附帶的定價補充協議中的「同意英國突擊轉型權力」以了解更多信息。
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歷史表現—參考資產的歷史表現並不能預示着票據期限內參考資產的未來表現。
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利益衝突—在我們正常的業務活動中，並在對票據的義務進行對沖的過程中，我們及我們的關聯公司在票據方面扮演各種角色，包括擔任計算代理人和市場製造商。在這些角色中，我們及我們的關聯公司的經濟利益可能與您作爲票據投資者的利益相沖突。
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流動性不足——這些註釋將不會在任何證券交易所上市。這些註釋可能沒有二級市場，或者如果有二級市場，可能流動性不足以使您輕鬆賣出這些註釋。
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稅務處理——這些註釋的稅務處理的重要方面是不確定的。您應諮詢您的稅務顧問了解您的稅務狀況。
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除了上述標題下討論的票據的概要風險和特點之外，您還應仔細考慮在附帶的定價補充文件中標題爲「選定風險考慮因素」下討論的風險以及在附帶的招股書補充文件中標題爲「風險因素」下討論的風險。
其他信息
本資料摘要是關於本票據發行的一般概要條款和條件。發行人已向美國證券交易委員會（「SEC」）註冊申報了一份登記聲明文件（包括招股說明書）以供本票據發行使用。在您進行投資之前，您應仔細閱讀定價補充文件中有關票據條款和條件以及與投資相關的風險的完整描述，以及定價補充文件中所包含的並已被引用的附屬招股說明書和招股說明書中的信息。提交給SEC的定價補充文件可在以下超鏈接處獲取：
您可以通過點擊定價補充資料中各文件的超鏈接，獲取被納入定價補充資料並作爲參考的招股書和招股章程。這些文件位於定價補充資料的「與票據發行相關的附加文件」標題下。您也可以向發行人或參與本次發行的承銷商或經銷商索取這些文件。我們強烈建議您在投資票據之前仔細閱讀這些文件。
您可以在初始估值日期之前隨時撤銷購買債券的要約。我們保留在初始估值日期之前更改債券條款的權利，或拒絕任何購買債券的要約。如果債券條款發生更改，我們將通知您，並要求您在購買債券時接受這些更改。您可以選擇拒絕這些更改，若您拒絕，我們可能會拒絕您的購買債券的要約。