NPORt-P: 文件信息
文件申报者CIK | 0001041130 |
文件申报者CCC |
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投资公司类别 | |
这是LIVE还是TEST申报吗? | 直播 测试 |
您需要返回副本吗? | |
这是官方提交纸质格式的电子拷贝吗? |
提交联系人信息
姓名 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
通知信息
只通过申报网站通知? | |
系列编号 |
美国 证券交易委员会 华盛顿,DC 20549 NPORt-P表格 每月投资组合报告 |
文件申报者CIK | 0001041130 |
文件申报者CCC |
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投资公司类别 | |
这是LIVE还是TEST申报吗? | 直播 测试 |
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姓名 | |
电话 | |
电子邮件地址 |
只通过申报网站通知? | |
系列编号 |
a. 注册人名称 | SPDR道琼斯工业平均指数ETF信托 |
b. 注册人的投资公司法案档案编号:(例如,811-______) | 811-09170 |
c. 注册人的CIk编号 | 0001041130 |
d. 注册人的LEI | 54930039F2SG3UG2OZ18 |
街道地址 1 | PDR SERVICES LLC 照顾 NYSE EURONEXT |
街道地址 2 | 11 华尔街 |
城市 | 纽约 |
州(如果适用) |
纽约
|
外国,如果适用的话 |
美利坚合众国
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邮递区号 | 10005 |
电话号码 | 212-656-4440 |
a. 系列的名称。 | 无可奉告 |
b. EDGAR系列识别符(如有)。 | |
c. 系列的LEI。 | 54930039F2SG3UG2OZ18 |
a. 财政年结束日期。 | 2024-10-31 |
b. 提供信息的日期。 | 2024-07-31 |
基金是否预期这将是其在N PORT表格上的最终申报? | 是的 不 |
报告有关基金及其合并附属公司的以下信息。 |
a. 总资产,包括在D部分报告的其他证券所属资产。 | 34814060860.10 |
b. 总负债。 | 38561824.33 |
c. 净资产。 | 34775499035.77 |
a. 与Part D中报告的其他证券相关的资产。 | 0.00000000 |
b. 投资于控股外国公司,用于投资于特定类型的工具,例如但不限于商品。 | 0.00000000 |
c. 借款,归因于应付票据、债券和类似债务,根据Regulation S-X [17 CFR 210.6-04(13)(a)]第6-04(13)(a)规定报告。
一年内到期的应付金额。 | |
银行或其他金融机构提供的借款。 | 0.00000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他联属公司。 | 0.00000000 |
其他。 | 0.00000000 |
一年后应支付的金额。 | |
银行或其他金融机构用于借款。 | 0.00000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他联属公司。 | 0.00000000 |
其他。 | 0.00000000 |
d. 用于购买投资的应付款项,可能是(i)在延迟交货、当发行或其他确定承诺基础上,或(ii)在保留承诺基础上。
(i)在延迟交货、当发行或其他确定承诺基础上: | 0.00000000 |
(ii) 以待命承诺方式: | 0.00000000 |
e. 基金发行的未偿优先股的清算权优先顺位。 | 0.00000000 |
f. 未报告于 C 和 D 部分的现金及现金等价物。 | 31724356.81000000 |
如果基金在过去三个月的平均期间内,债券项目的总值超过基金净资产值的25%或更多,请提供:
c. 信用利差风险(SDV01、CR01 或 CS01)。提供投资组合价值因信用利差每隔 1 个基点变动而产生的变动,在应用至选择调整利差时,按照投资等级和非投资等级风险敞口进行汇总,对于以下各期限:3 个月、1 年、5 年、10 年和 30 年。
投资等级。 | |
期限。 | |
3个月。 | |
1年。 | |
5年。 | |
10年。 | |
30年。 | |
非投资级别。 | |
到期日期。 | |
3个月。 | |
1 年。 | |
5 年。 | |
10 年。 | |
30 年。 |
针对b.3项目的目的,计算值为以下绝对值的总和:
(i) 每个债券的价值,
(ii) 每个掉期的名义值,包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期,其基础参考资产是债券或利率;
(iii) 每个期货合约的名义值,其基础参考资产是债券或利率; 且
(iv) 任何期权的Delta调整名义值,其基础参考资产为条款(i)、(ii)或(iii)描述的资产。
对于基金没有敞口的到期期限,请报告零。对于处于(a)和(b)列出的任何到期期限之间的敞口,请使用线性插值来近似对上述每个到期期限的敞口。对于超出上述列出的到期期限范围的敞口,请将这些敞口包括在最接近的到期期限中。
a. 对于任何证券出借交易中的每位借款人,请提供以下信息:
b. 任何证券出借交易对手是否提供任何非现金担保品? | 是 否 |
a. 基金过去三个月的每月总回报。如果基金是一个多类基金, 应报告每个类别的回报。此类回报应根据Form N-1A的第26条(b)(1)项,Form N-2的第4条的第13项,或Form N-3的第26条(b)(i)项的方法计算。
每月总回报记录: 1 | |
基金过去三个月的每月总回报 - 月份1。 | 2.57000000 |
基金过去三个月的每月总回报 - 月份2。 | 1.21000000 |
基金过去三个月的每月总回报 - 月份3。 | 4.50000000 |
b. 报告回报的类别的类别识别号码(如有)。 |
c. 过去三个月,每个月的净实现收益 (损失)以及未实现升值(或折旧)的净变化 归因于各类衍生工具: 商品合同、信用合同、股票合同、外汇 合同、利率合同和其他合同。 在每个资产类别中,进一步报告相同信息 对于以下各种衍生工具:远期、 期货、期权、变数掉期、掉期、认股权证和其他。以美元 报告。损失和折旧应报告为负数。
资产类别。 |
d. 就过去三个月中每个月的净实现收益(损失)和非衍生品投资的未实现升值(或折旧)变动进行报告,以美元计算。损失和折旧应报告为负数。
第1个月
第1个月的每月净实现收益(损失) | 147783874.29000000 |
第1个月的每月未实现升值(或折旧)变动 | 575152208.45000000 |
第2个月的每月净实现收益(损失) | 295946087.27000000 |
第2个月的每月未实现升值(或折旧)变动 | 56972906.09000000 |
第3个月的月度净实现盈(亏) - 三月 | 276904391.66000000 |
第3个月的月度未实现升值(或折旧)变动 - 三月 | 1165525189.92000000 |
在前三个月中,提供基金股份销售和赎回/回购的总美元金额。如果基金股份持有在集合账户中,则在计算基金的销售、赎回和回购时,应使用从该等集合账户中的净销售或赎回/回购。根据本项目报告的金额应在扣除任何前端销售负担前且在扣除任何递延或有条件递延销售负担或费用前。已出售的股份应包括基金出售给注册单位投资信托的股份。对于并购和其他收购,应将已出售的股份价值中包括任何基金以其自身股份交换另一家投资公司或个人控股公司资产的交易。对于清算,应在赎回的股份价值中纳入基金清算其全部或部分资产的交易。交换定义为赎回或回购一个基金或系列的股份并将卖出收益全部或部分投资于同一家投资公司系列内另一只基金或系列股份。 |
第1个月 |
a. 已售出股份的总净资产价值(包括交换,但不包括股息和分配的再投资)。 | 3271915404.30000000 |
b. 与股息和分配再投资有关的已售股份的总净资产价值。 | 0.00000000 |
c. 包括交换在内的已赎回或回购的股份总净资产价值。 | 2479677578.85000000 |
第2个月 |
a. 销售股份的总净资产价值(包括交易但不包括股息和分配的再投资)。 | 3174316671.25000000 |
b. 与股息和分配再投资相关的销售股份的总净资产价值。 | 0.00000000 |
c. 储购的股份总净资产价值,包括交易。 | 3865067951.60000000 |
第3个月 |
a. 销售股份的总净资产价值(包括交易但不包括股息和分配的再投资)。 | 4610108789.90000000 |
b. 与股息和分配再投资相关的销售股份的总净资产价值。 | 0.00000000 |
c. 储购的股份总净资产价值,包括交易。 | 3841881272.75000000 |
a. 如果适用,请提供基金的目前高度流动性投资最低要求。 | |
b. 如果适用,请提供基金持有的高度流动性投资在报告期间内低于基金的高度流动性投资最低要求的天数。 | |
c. 基金的高度流动性投资最低要求在报告期间内是否发生变化? | 是 否 N/A |
对于公开型管理投资公司的投资组合,请提供基金高度流动投资的百分比,这些投资被用作与衍生品交易有关的按揭或抵押,其所属的衍生品交易被归类为22e-4规则[17 CFR 270.22e-4]指定的以下类别:
(1) 中度流动性投资 |
(2) 较不流动的投资 |
(3) 非流动性投资 |
在计算所需百分比时,分母应仅包括基金归类为高度流动投资的资产(不包括负债)。
分类 |
如果基金豁免符合18f-4规则[17 CFR 270.18f-4]的节目需求和根据18f-4(c)(4)规则[17 CFR 270.18f-4(c)(4)]对基金杠杆风险的限制,请提供以下信息:
a. 衍生工具敞口(按照规则18f-4(a) [17 CFR 270.18f-4(a)])报告为基金净资产价值的百分比。 | |
b. 来自对冲货币风险的货币衍生工具敞口,如规则18f-4(c)(4)(i)(B) [17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)] 所示,报告为基金净资产价值的百分比。 | |
c. 来自对冲利率风险的利率衍生工具敞口,如规则18f-4(c)(4)(i)(B) [17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)] 所示,报告为基金净资产价值的百分比。 | |
d. 若基金的衍生工具敞口在报告期间超过其净资产的10%而超过规则18f-4(c)(4)(ii) [17 CFR 270.18f-4(c)(4)(ii)] 中描述的五个工作日期限,则基金的衍生工具敞口超出的工作日数。 |
对于受限于规则18f-4(c)(2) [17 CFR 270.18f-4(c)(2)] 中描述的基金杠杆风险上限的基金,根据规则18f-4(c)(2)(ii) 的要求确定以下信息,以至少每个工作日确定基金遵守适用的 VaR 测试:
a.在报告期间的每日VaR中位数,报告为基金净资产价值的百分比。 | |
b.对于在报告期间受到相对 VaR 测试约束的基金,提供: | |
i. 如适用,基金指定指数的名称,或声明基金的指定参考投资组合为基金的证券投资组合。 | |
ii. 如适用,基金指定指数的指数识别符。 | |
iii. 报告期间内的中位数VaR比率,报告为基金指定参考投资组合的VaR百分比。 | |
c. 回测结果。基金回测其VaR计算模型时发现的异常数量(如18f-4(c)(1)(iv) [17 CFR 270.18f-4(c)(1)(iv)]中所述),在报告期间。 |
对基金及其合并子公司持有的每项投资,根据C部分的要求进行披露。 基金可以对不超过其总资产的5%的证券组合以杂项证券的形式在D部分进行报告,而不是在C部分报告这些证券,前提是列出的证券未受限制,自报告期结束前一年起不超过一年持有,并且先前未向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明书、申请或向股东或其他公众提供的报告中注明。 |
a. 发行人的名称(如有)。 | Honeywell International Inc |
b. 发行人的LEI(如有)。在持有系列信托基金的情况下,请报告该系列的LEI。 | ISRPG12PN4EIEOEMW547 |
c. 发行的标题或投资描述。 | Honeywell International Inc |
d. CUSIP(如有)。 | 438516106 |
至少一个以下其他识别子:
识别子。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US4385161066 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 5591374.00000000 |
Units |
Number of shares
|
其他单位的描述。 | |
货币。指出投资以所指定之货币为基准。 |
美元
|
金额。以美元报告金额。如果投资货币并非以美元计价,请提供用来计算金额的汇率。 | 1144833826.50000000 |
汇率。 | |
相对于基金净资产的百分比值。 | 3.292070159287 |
收益概况。 | 长 短 N/A |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金、流动性池或其他财务管理工具)、回购协议、股权-普通股,优先股,债务,衍生品-商品,衍生品-信用,衍生品-股票,衍生品-外汇,衍生品-利率,衍生品-其他,结构性票据,贷款,ABS-按揭支持证券,ABS-资产支持的商业票据,ABS-抵押债券债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果("其他"),请提供简要描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司,美国国库,美国政府机构,美国政府赞助的实体,市政,非美主权,私募基金,注册基金,其他)。 如果为"其他",请提供简要描述。 |
公司
|
报告与发行人组织国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
若与发行人组织国家不同,还应根据投资风险和经济敞口的集中情况报告与投资或发行国家相对应的ISO国家代码。 |
投资是否属受限证券? | 是 否 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,请提供每个投资组合投资的流动性分类,如22e-4规则[17 CFR 270.22e-4]中规定的那样。对于带有多个流动性分类的投资组合投资,请指示每个分类所占比例。
i. 高流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
分类。 |
N/A
|
b. 如果将多个分类类别归属于持有部位,请指明指南中列出的C.7项说明中的三种情况中的哪一种适用。
C.7项说明 基金可能选择指明持有部位归属于多个分类类别的百分比金额,只有在以下情况下:(1) 如果部位的部分具有不同的流动性特征,可以正当地将这些部分分开处理;(2) 如果基金有多个具有不同流动性观点的次级理财顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个部位所需的时间来分类该持有部位 (而不是基于预期交易的规模)。在(1)和(2)中,基金将使用每个部位的合理预期交易规模进行分类。
根据美国通用会计原则7(ASC 820,公平值衡量),请指示公平值衡量所处公平值层次结构的级别。[1/2/3] 如果该投资没有相应级别(即使用净资产价值作为实际便利),请报告“N/A”. | 1 2 3 N/A |
对于债券证券,还提供:
a.到期日。 |
b.票息。
i.选择以下哪一项最接近票息类型的类别(固定、浮动、变动、无)。 | |
ii.年化利率。 | |
c.目前是否违约?[是/否] | 是不 |
d.利息是否拖欠或发行人是否合法推迟发放任何票息?[是/否] | 是不 |
e. 利息支付的任何部分以实物支付吗? [Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者如果基金有选择以实物支付并已选择以实物支付,请输入"N"。 | 是不 |
f. 对于可换股证券,还应提供:
i. 是否为强制转换? [Y/N] | 是不 |
ii. 流动转换? [是/否] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行名称、计价币别,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他识别符号(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供其他识别符号,请指示所使用的识别符号类型。
v. Delta(如果适用)。 |
选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借方并收到抵押品,请选择"回购协议"。如果基金是现金借入方并提供抵押品,请选择"逆回购协议"。 | 回购 逆回购 |
b. 交易对手。
i. 由中央交易对手(CCP)清算?[Y/N] 如果是,请提供中央交易对手的名称。 | 是不 |
ii. 如果不是,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
c. 三方交易? | 是不 |
d. 逆回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供与回购协议标的证券相关资料(即抵押品)。如果一家发行商的多样证券均受回购协议约束,请在C.10.f.i-iii项中提供汇总回复。
a. 这项投资的任何金额是否代表收到的现金担保品重新投资在借出证券? | 是否 |
b. 这项投资的任何部分是否代表视为基金资产并收到借出证券的投资? | 是否 |
c. 这项投资的任何部分是否由基金出借? | 是不 |
对基金及其合并子公司持有的每项投资披露第C部分所需的信息。 基金可以将不超过其总资产五%的证券作为杂项证券报告在第D部分中,而不是在第C部分报告这些证券,前提是列出的证券没有受限制,且在本报告所涵盖的报告期结束前一年以内持有,并且未以名义向基金的股东或任何交易所报告,或在任何登记声明,申请或向股东发出的报告中说明,或以其他方式提供给公众。 |
发行人姓名(如有)。 | 思科系统股份有限公司 |
发行人的LEI(如有)。 在基金持有系列信托的系列中的情况下,报告系列的LEI。 | 549300LKFJ962MZ46593 |
c. 问题标题或投资描述。 | 思科系统股份有限公司 |
d. CUSIP(如有)。 | 17275R102 |
至少有以下其他标识符之一:
标识符。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US17275R1023 |
余额。指明金额以股份数、本金金额或其他单位表示。 对于衍生品合约,如适用,请提供合约数量。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股份数
|
其他单位描述 | |
货币。指明投资以哪种货币表示。 |
美元
|
数值。以美元报告数值。如果投资的货币不是以美元计价,请提供用于计算数值的汇率。 | 270902070.30000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比数值。 | 0.779002682380 |
偿还配置。 | 多头 空头 不适用 |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金,流动性池,或其他现金管理工具),回购协议,股权-普通股,股权-优先股,债务,衍生品-大宗商品,衍生品-信贷,衍生品-股票,衍生品-外汇,衍生品-利率,其他衍生品,结构性票据,贷款,资产支援证券-按揭支持证券,资产支援商业票据,资产支援-担保债/负债,其他资产支援,大宗商品,房地产,其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 | 股权-普通股 |
发行者类型(企业,美国国库,美国政府机构,美国政府赞助实体,市政,非美主权,私人基金,注册基金,其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 | 企业 |
报告符合发行者所组织国家的 ISO 国家代码。 |
美利坚合众国
|
如果不同于发行人所设立的国家,还应根据投资风险和经济风险的集中程度,报告对应于投资国家或发行人国家的ISO国家代码。 |
该投资是否属于受限证券? | 是 否 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,按照22e-4条规[17 CFR 270.22e-4]中指定的以下分类之一,提供每个 投资组合的流动性分类。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指示归属于每个分类的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中度流动的投资 |
iii. 较不具流动性的投资 |
iv. 无法快速变现的投资 |
分类。 | N/A |
b. 如果将多个分类类别归因于持有部位,则指示C.7项列出的三种情况之一适用。
C.7项说明 基金可以选择指示持有部位中属于多个分类类别的百分比金额,仅在以下情况下: (1)如果持有部位的部分具有不同的流动性特征,以证明逐部分分类的合理性; (2)如果基金有不同的流动性观点的多个子顾问;或 (3)如果基金选择通过评估整个持有部位需要多长时间才能清算(而不是依据它可能合理预期的交易规模大小)进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用预期交易规模来对持有部位的每部分进行分类。
在符合美国通用会计准则7(ASC 820,公平价值衡量)下,请指示公平价值测量所处的公平价值层次。[1/2/3] 如果该投资没有与之关联的层级(即使用净资产价值作为实用选项),请报告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
对于债券证券,还应提供:
a. 到期日。 |
b. 利息票据。
i. 请从以下选择之中选择最符合利息票据类型的类别(固定、浮动、变动、无)。 | |
ii. 年化率。 | |
c. 目前是否违约? [Y/N] | 是不 |
d. 发行人是否有利息拖欠或已经合法延迟支付任何票息? [Y/N] | 是不 |
e. 利息的任何部分是以实物形式支付吗? [Y/N] 如果利息可能以实物形式支付但实际上没有以实物支付,或者基金有选择以实物支付的选项并选择了实物支付,请输入“N”。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还需提供:
i. 强制转换? [是/否] | 是不 |
ii. 附条件转换? [是/否] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行标题、计价货币,以及参考工具的CUSIP,ISIN(如果没有CUSIP),股票代号(如果没有CUSIP和ISIN),或其他标识符号(如果没有CUSIP、ISIN和股票代号)。
如果提供其他标识符号,请指示使用的标识符号类型。
v. Delta(如果适用)。 |
a. 选择反映交易类别的项目(回购、逆回购)。如果基金是现金出借方并收到抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借方并提供抵押品,请选择“逆回购协议”。 | 回购逆回购 |
b. 对手方。
i. 是否由中央对手方结算? [Y/N] 如果Y,请提供中央对手方的名称。 | 是不 |
ii. 如果为N,请提供对手方的名称和LEI(如有)。
c. 三方协议? | 是不 |
d. 回购率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关标的证券回购协议(即担保品)的以下信息。 如果发行人的多项证券受回购协议约束,则这些证券可能合并回答C.10.f.i-iii项。
a. 这项投资的任何金额是否代表收到借出证券现金担保的再投资? | 是否 |
b. 这笔投资的任何部分是否代表基金资产并且用于出借证券? | 是否 |
c. 基金是否出借这项投资的任何部分? | 是否 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资,在第C部分中披露所要求的信息。 基金可以以不超过其总资产五分之一的金额来报告Part D中的杂项证券,而不是在Part C中报告这些证券,前提是列出的证券未受限制,并且在报告期结束前一年内持有,并且之前未以名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何注册声明书,申请书或向股东提交的报告中说明,或向公众提供。 |
a. 发行人姓名(如果有)。 | Salesforce Inc |
b. 发行人LEI(如果有)。在基金系列中持有基金的情况下,请报告系列的LEI。 | RCGZFPDMRW58VJ54VR07 |
c. 发行品项标题或投资描述。 | Salesforce Inc |
d. CUSIP(如果有)。 | 79466L302 |
以下其他识别符中至少有一个:
识别符。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US79466L3024 |
余额。表明金额是以股数、本金金额还是其他单位表示。 对于选择权合约,如适用,请提供合约数量。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股数
|
其他单位的描述。 | |
货币。指出投资以哪种货币计价。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是美元,请提供用于计算价值的汇率。 | 1447047591.20000000 |
汇率。 | |
相对于基金净资产的百分比价值。 | 4.161112367392 |
收益配置。 | 多头空头不适用 |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具),回购协议,普通股权益,优先股权益,债务,衍生品-商品,衍生品-信贷,衍生品-股权,衍生品-外汇,衍生品-利率,衍生品-其他,结构性票据,贷款,ABS-按揭担保证券,ABS-资产担保商业票据,ABS-担保债券/债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。 如果选“其他”,请提供简要说明。 | 普通股权益 |
发行人类型(公司、美国政府、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政府、非美主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告与发行人组织国家对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如果不同于发行人组织国家,也应根据投资风险和经济暴露的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家代码。 |
投资是否受限? | 是的不 |
a. 流动性分类资讯。对于公开型证券投资公司的投资组合投资,根据22e-4规则[17 CFR 270.22e-4]中指定的类别,提供每个投资组合的流动性分类。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指出归因于每个分类的百分比金额。
i. 高度流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
分类。 | N/A |
b. 如果为持有的项目归因多个分类,请说明在C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项说明 资金可以选择仅在以下情况下指示持有归因于多个分类的百分比金额: (1) 如果该项位子的部分拥有不同的流动性特征,这些部分应该分开处理; (2) 如果基金有多个具有不同流动性观点的次级理财顾问;或 (3) 如果基金选择通过对整个项位的清算时间进行评估来对该项位进行分类 (而不是基于合理可预期的交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用对每部分项位的合理可预期交易规模进行分类。
指示根据美国通用会计准则(ASC 820,公平价值衡量)落入的公平价值层次中的水平。 [1/2/3] 如果投资没有与之关联的水平(即作为实际省力的净资产价值),请报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债券,还需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 从下列选项中选择最接近票面利率类型的类别(固定、浮动、变动、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约?[是/否] | 是不 |
d. 发行方是否有任何逾期的利息支付或任何票息支付合法延期?[是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分是以实物支付吗?[是/否] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付,或者基金有选择选择以实物支付的选择,且已选择以实物支付,请输入"N"。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还需提供:
i. 强制性可转换? [是/否] | 是不 |
ii. 条件性可转换? [是/否] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行标题和计价货币,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用时,则使用ISIN,参考工具的股票代号(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他识别符(如果CUSIP、ISIN和股票代号均不可用)。
如果提供其他识别符,请指示所使用的识别符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购,逆回购)。如果基金是现金出借人且收到抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人且提供抵押品,请选择“逆回购协议”。 | 回购逆回购 |
b. 承担方。
i. 是否由中央对手方清算?[Y/N] 如果是,请提供中央对手方的名称。 | 是不 |
ii. 如果有对手方,请提供对手方的名称和LEI(如果有的话)。
c. 三方协议? | 是不 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关担保证券标的的以下信息(即回购协议的担保物)。如果一个发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券可以在回答 C.10.f.i-iii 项时合并。
a. 这项投资中的任何金额是否代表已就出借证券收到的现金担保重新投资? | 是否 |
b. 这项投资的任何部分是否代表作为基金资产并获得用于出借证券的款项? | 是否 |
c. 是否有任何部分的投资由基金出借? | 是否 |
对于基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露在第C部分所要求的信息。基金可以对不超过其总资产五分之一的证券金额在D部分以杂项证券的形式进行汇报,而不在C部分进行汇报,前提是该等列明的证券不受限制,于报告期末以前不超过一年持有,并且未按名称向基金的股东或向任何交易所通报,或在任何登记声明书、申请书或向股东通知的报告中描述,或向公众提供。 |
a. 发行人的名称(如有)。 | Dow Inc |
b. 发行人的LEI(如有)。对于持有基金中的一笔持有,该基金为一系列信托基金,报告系列的LEI。 | 5493003S21INSLK2IP73 |
c. 发行证券的标题或投资描述。 | Dow Inc |
d. CUSIP(如有)。 | 260557103 |
至少一个以下其他识别符号:
识别符号。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US2605571031 |
余额。指示金额是以股份数、本金金额还是其他单位表示。 对于衍生品合约,适用时提供合约数。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股份数
|
其他单位描述 | |
货币。指出投资以哪种货币表示。 | 美元 |
价值。以美元报告金额。如果投资货币不是美元,请提供用于计算价值的汇率。 | 304562141.78000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比值。 | 0.875795172534 |
收益剖面。 | 多头 短期 不适用 |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股票-普通股、股票-优先股、债务、衍生品-商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-按揭支持证券、ABS-资产支持商业票据、ABS-抵押债券/债务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。 如果“其他”,请提供简要说明。 |
普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助机构、市政、非美主权、私人基金、注册基金、其他)。 如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
报告发行人所组织的国家对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
若与发行人所组织的国家不同,也请报告根据投资风险和经济暴露的集中情况对应到的ISO国家代码。 |
投资是否为受限制的证券? | 是 否 |
a. 流动性分类资讯。对于开放式管理投资公司的投资组合,请就每项投资给出依照22e-4条例[17 CFR 270.22e-4]规定的流动性分类,投资组合中投资多种流动性分类的,请指明每个分类的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中等流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类归属于持有,请指出C.7项说明中列出的三种情况之一。
C.7项目的指引 资金在以下情况下可以选择指示持有的百分比数额归属于多个分类类别: (1) 如果头寸部分具有不同的流动性特征,证明可以单独处理这些部分; (2) 如果基金有多个不同流动性观点的副理财人;或 (3) 如果基金选择通过评估整个头寸需要多长时间才能清算(而不是基于合理预期交易规模)。在(1)和(2)中,基金将使用对头寸的每部分合理预期交易规模来分类。
指示根据美国通用会计准则7(ASC 820,公允价值衡量)中落入的公允价值层级。 [1/2/3] 如果投资没有与之联系的层级(即,净资产价值用作实用性便利条件),则报告“N/A”. | 1 2 3 N/A |
对于债券,还需提供:
a. 到期日。 |
b. 折价券。
i. 选择以下类别中最贴近折价券类型的一项(固定、浮动、变动、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约? [是/否] | 是不 |
d. 是否有利息逾期支付或发行人合法推迟了任何折价券支付? [是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分是否以实物支付? [Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并非以实物支付,或者基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入"N"。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还请提供:
i. 是否为强制可转换? [Y/N] | 是不 |
ii. 可转换债? [是/否] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括发行者名称、发行标题、计价货币,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用,则提供ISIN,
如CUSIP和ISIN不可用,提供股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他识别符号(如果CUSIP,ISIN和股票代码不可用)。
如果提供其他识别符号,请指明所使用的识别符号类型。
v. Delta(如果适用)。 |
a. 选择反映交易类别的分类(回购、 逆回购)。如果基金是现金出借方并收取担保品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借用方并提供担保品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 反向回购 |
b. 交易对手。
i. 清算中心进行清算?[是/否] 如果是,提供清算中心的名称。 | 是不 |
ii. 如果否,提供交易对手的名称和LEI(如有)。
c. 三方交易? | 是不 |
d. 重购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 就回购协议中的有价证券(即抵押品)提供以下信息。如果一家发行人的多种有价证券受到回购协议约束,这些有价证券可以在回答C.10.f.i-iii项时合并。
a. 这笔投资中的任何金额代表 收到出借证券的现金担保品再投资吗? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
对于基金及其合并附属公司持有的每一笔投资, 在第C部分披露所要求的信息。一个基金可以报告 证券的信息总计金额不超过其总资产的五 %作为杂项证券的D部分的一部分, 而非在第C部分报告这些证券,前提是 所列出的证券并未受限制,持有不超过 报告期结束前一年的时间,并且未曾透过 基金的股东或透过任何交易所公开报告, 或在任何登记声明书、申请或提交给股东的报告中说明, 或透露给公众。 |
a. 发行人名称(如有)。 | 强生公司 |
b. 发行人的LEI(如有)。如果是持有基金,该基金是一系列信托基金,请报告该系列的LEI。 | 549300G0CFPGEF6X2043 |
c. 发行物的名称或投资描述。 | 强生公司 |
d. CUSIP(如有)。 | 478160104 |
至少需包含以下其中一种其他识别符:
识别符。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US4781601046 |
余额。表明金额是以股数、本金金额或其他单位表示。 对于衍生品合约,如适用,请提供合约数量。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股数
|
其他单位的描述。 | |
货币。指明投资以何种货币计价。 |
美元
|
价值。报告以美元为基准的金额。如果投资的货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 882598385.90000000 |
汇率。 | |
与基金资产净值相比的百分比值。 | 2.537989131348 |
回报设置。 | 多头 空头 不适用 |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通股、股权-优先股、债务、衍生品-商品、衍生品-信用、衍生品-股权、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构化票据、贷款、ABS-按揭支持证券、ABS-资产支持的商业票据、ABS-抵押担保债务/债务工具、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是「其他」,请提供简要说明。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司、美国国库、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是「其他」,请提供简要说明。 |
公司
|
报告符合发行人所组织国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如果不同于发行人组织国家,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告对应于投资或发行者国家的ISO国家代码。 |
这项投资是否是受限证券? | 是 否 |
a. 流动性分类资讯。对于开放式管理投资公司组合投资,根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4]指定的下列流动性分类之一,为每项组合投资提供流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请指示归因于每个分类的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中等流动性投资 |
iii. 较不具流动性的投资 |
iv. 不具流动性的投资 |
分类。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类分类归属于该持有项目,请指出事项C.7说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
事项C.7说明 基金可选择仅在以下情况下指示持有项目归属于多个分类: (1) 如果部分持位具有不同的流动性特征,证明有理由单独处理部分; (2) 如果基金有多个下司投顾机构,其对流动性持不同看法;或 (3) 如果基金决定通过评估完全规模需要多长时间才能清算整个持位 (而不是基于合理预期的交易大小)。 在(1)和(2)中,基金将使用对每个持位部分合理预期的交易规模进行分类。
根据美国一般公认会计准则7(ASC 820,《公允价值衡量》),指示公允价值衡量所属的公允价值层次。如果投资没有相应的层次(即使用净资产价值作为实用特例),请报告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
对于债券投资,还应提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 在以下类别中选择最接近票面利率类型的选项(固定、浮动、可变、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约?【是/否】 | 是不 |
d. 发行人是否有任何利息逾期支付,或有任何优惠券支付被合法推迟?【是/否】 | 是不 |
e. 利息的任何部分是否以实物支付?【是/否】如果利息可能以实物支付但实际未以实物支付,或者如果基金有选择以实物支付的选项并已选择以实物支付,则请输入“否”。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还应提供:
i. 是否为强制转换? [Y/N] | 是不 |
ii. 是否为有条件转换? [Y/N] | 是不 |
iii. 请描述参考工具,包括发行人名称、发行标题、计价货币,以及参考工具的CUSIP号码,如果CUSIP不可用,则提供ISIN;如果CUSIP和ISIN都不可用,则提供股票代码或其他识别符号。
如果提供其他识别符号,请指明使用的识别符号类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易类别的项目(购回,逆回购)。如果基金是现金出借方并收到抵押品,请选择“购回协议”。如果基金是现金借方并提供抵押品,请选择“逆回购协议”。 | 购回 逆回购 |
b. 交易对手。
i. 中央结算机构通过了吗?[是/否] 如果是,请提供中央结算机构的名称。 | 是不 |
ii. 如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有的话)。
c. 三方协议? | 是不 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关受再购回协议约束的证券的以下信息(即标的物)。如果发行人的多个证券受再购回协议约束,则这些证券可以合并回答项目C.10.f.i-iii。
a. 这项投资的任何金额是否代表 借出证券所收到的现金抵押品的再投资? | 是 否 |
b. 这项投资的任何部分是否代表 作为基金资产处理并用于 出借证券的? | 是否 |
c. 这项投资的任何部分是否由基金借出? | 是否 |
对基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露第C部分中请求的信息。 基金可以将未超过其总资产五%的证券金额报告为D部分中的杂项证券,而不必在C部分中报告这些证券,前提是这些列出的证券并不受限制,于本报告所涵盖的报告期结束前不超过一年的时间持有,并且不曾以名称向基金股东或任何交易所报告, 或在任何登记声明,申请或向股东提交的报告中指出,或向公众提供。 |
a. 发行人姓名(如有)。 | McDonald's Corp |
b. 发行人的LEI(如果有)。在基金系列持有的情况下,报告系列的LEI。 | UE2136O97NLB5BYP9H04 |
c. 发行物的标题或投资描述。 | McDonald's Corp |
d. CUSIP(如果有)。 | 580135101 |
至少其中一种其他识别符号:
识别码。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US5801351017 |
余额。表明金额是以股份数、本金金额还是其他单位表示。 对于衍生合约,如适用,请提供合约数量。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币。指示投资以哪种货币计价。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1483950659.60000000 |
汇率。 | |
占基金净资产的百分比值。 | 4.267230379853 |
收益概况。 | 多头 空头 无 |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股本-普通股、股本-优先股、债务、衍生品-大宗商品、衍生品-信贷、衍生品-股票、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-按揭抵押证券、ABS-资产抵押商业票据、ABS-担保债券/债务、ABS-其他、大宗商品、房地产、其他)。如果“其他”,请提供简要描述。 |
股本-普通股
|
发行者类型(公司、美国国库、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告与发行者组织国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如与发行者组织国家不同,还应根据投资风险和经济暴露的集中程度报告对应于投资或发行国家的ISO国家代码。 |
投资是否属于受限证券? | 是 不 |
a. 流动性分类资讯。 对于开放式管理投资公司的投资组合,根据22e-4条例[17 CFR 270.22e-4]指定的规定,提供每个投资组合的流动性分类,包括以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资,请指明归因于每个分类的百分比金额。
i. 高度流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 较不流动性投资 |
iv. 不流动性投资 |
类别。 |
无法适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于持有部位,请指明《C.7条说明》列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7条说明 资金可能选择仅在以下情况下指示持有部位归因于多个分类类别的百分比:(1) 如果部位的各部分具有不同的流动性特征,以合理地单独处理部分;(2) 如果基金有不同的流动性观点的多个次顾问;或(3) 如果基金选择通过评估清算整个部位需要多长时间来分类该部位(而不是基于合理预期交易大小来分类)。在(1)和(2)中,基金将使用对每个部位的合理预期交易量进行分类。
指示依照美国通用会计原则7(ASC 820,公允价值衡量)下的公允价值衡量所属的公平价值层次。[1/2/3] 如果该投资没有与之关联的层次(即净资产价值用作实用的便利手段),请报告 "无法适用"。 | 1 2 3 无法适用 |
对于债券,也请提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 从以下选项中选择最接近票面利率类型的类别(固定,浮动,变动,无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约? [是/否] | 是不 |
d. 发行人是否有任何逾期利息支付,或者发行人是否合法推迟了任何票息支付?[是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分是否以实物支付?[是/否] 如果利息可能以实物支付但实际上未以实物支付,或者基金有选择以实物支付的选择权并且已选择以实物支付,请输入"否"。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还需提供:
i. 强制性可转换?[是/否] | 是不 |
ii. 这是可转换的吗?[是/否] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行标题和计价货币,以及参考工具的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他识别号(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供其他识别号,请指明使用的识别号类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购协议,逆回购协议)。如果基金是现金出借者并收到担保品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款者并提供担保品,请选择“逆回购协议”。 | 回购 逆回购 |
b. 交易对手。
i. 由中央对手清算?[是/否] 如果是,请提供中央对手的名称。 | 是不 |
ii. 如果是N,提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
c. 三方协议吗? | 是不 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关标的证券(即担保品)的以下信息。如果同一发行人的多个证券受回购协议约束,则在回答C.10.f.i-iii项时可以将这些证券合并。
a. 这笔投资中的任何金额是否代表了收到的现金担保金再投资于出借证券? | 是否 |
b. 这项投资的任何部分是否代表了作为基金资产并收取为出借证券的部分? | 是否 |
c. 这项投资的任何部分是否由基金借出? | 是不是 |
基金及其合并子公司持有的每项投资,应披露第C部分所要求的资讯。 基金可就不超过其总资产五%的一个总额性证券数量,在D部分列出一项杂项证券,作为不在C部分汇报该证券的替代,前提是列出的证券未受限制,在本报告所涵盖的报告期结束前不超过一年持有,且未曾以名义向基金的股东或任何交易所汇报,或在任何登记申报书、申请书或向股东汇报的报告中说明,或以其他方式向公众提供。 |
a. 发行人的名称(如有)。 | UnitedHealth Group Inc |
b. 发行人的LEI(如有)。 对于对一系列信托的系列基金中的持有部位,应报告该系列的LEI。 | 549300GHBMY8T5GXDE41 |
c. 问题的标题或投资描述。 | UnitedHealth Group Inc |
d. CUSIP(如有)。 | 91324P102 |
至少以下其他身份证明之一:
标识符。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US91324P1021 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 5591374.00000000 |
Units |
Number of shares
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
美元
|
金额。以美元报告金额。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算金额的汇率。 | 3221526043.84000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比值。 | 9.263780918072 |
偿付配置。 | 多头 空头 无法适用 |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金,流动性池,或其他现金管理工具),回购协议,股权-普通股,股权-优先股,债务,衍生品-大宗商品,衍生品-信用,衍生品-股票,衍生品-外汇,衍生品-利率,衍生品-其他,结构性票据,贷款,资产支持证券-按揭支持证券,资产支持证券-资产支持商业票据,资产支持证券-担保债券/债务契约,资产支持证券-其他,大宗商品,房地产,其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 |
普通股
|
发行人类型(公司,美国财政部,美国政府机构,美国政府赞助实体,市政,非美主权,私人基金,登记基金,其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告符合发行人组织国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
若投资所在地和发行人所在国不同,请根据投资风险和经济数位的集中情况,报告对应于投资或发行人所在国的ISO国家代码。 |
这投资是否为限制证券? | 是 否 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,根据22e-4规则指定的以下类别中每个投资组合的流动性分类提供。对于具有多个流动性分类的投资组合,请指示归因于每个分类的百分比金额。
i. 高度流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非常不流动的投资 |
Category. |
N/A
|
b. 如果将多个分类类别归属于该持有股份,请指示说C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
项目C.7的说明 基金可能选择在以下情况下指示持有股份归属于多个分类类别的百分比: (1) 如果部分持位具有不同的流动性特征,证明可以单独处理这些部分; (2) 如果基金具有拥有不同流动性观点的多个副理财人;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个持位所需时间来对位置进行分类(而不是基于合理预期交易大小)。在(1)和(2),基金将使用每个持位部分的合理预期交易大小进行分类。
指示根据美国通用会计准则 7(ASC 820,公平值测量)公平值衡量所属的公平值层次中的级别。[1/2/3] 如果投资没有与之关联的级别(即作为实际便利条件使用的净资产值),请报告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
对于债券证券,还应提供:
a. 到期日。 |
b. 票息。
i. 请从以下选择最贴近的优惠券类型(固定、浮动、可变、无)。 | |
ii. 年化率。 | |
c. 目前是否违约? [Y/N] | 是不 |
d. 发行人是否有利息迟付情况,或者任何优惠券支付已被法律延迟? [Y/N] | 是不 |
e. 利息的任何部分是以实物支付吗? [是/不是] 如果利息可以以实物支付但实际上未以实物支付,或者基金有选择以实物支付的选择并已选择以实物支付,请输入"N"。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还需提供:
i. 强制转换吗? [是/不是] | 是不 |
ii. 有条件转换吗? [是/不是] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括发行人姓名、发行标题、面值货币,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用,则使用ISIN,如果CUSIP和ISIN均不可用,则使用股票代码或其他识别符号。
如果提供其他识别符号,请指示使用的识别符号类型。
v. Delta(如适用)。 |
选择反映交易类别的类别(回购、 逆回购)。如果基金是现金出借方并收到担保品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款方并提供担保品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
b. 交易对方。
i. 是否为中央对手交易?[是/否]如果是,请提供中央对手的名称。 | 是不 |
ii. 如果不是,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
c. 三方交易? | 是不 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关担保品回购协议的证券的以下信息(即,担保品)。如果拥有人的多只证券受到担保品回购协议的约束,则在回答C.10.f.i-iii项时可以合并这些证券。
a. 这项投资中的任何金额是否代表借出证券所收到现金担保的再投资? | 是 不 |
b. 这项投资的任何部分是否属于作为基金资产且收到用于出借证券的部分? | 是不 |
c. 这项投资的任何部分是否由基金出借? | 是不 |
对基金及其合并附属公司持有的每项投资, 揭示Part C中要求的信息。基金可以报告 统计总额不超过其总资产五分之一的证券 作为Part D中杂项证券的信息,而不是在 Part C中报告这些证券,前提是 这些列明的证券并未受限制,持有时间 不超过报告期结束前一年,并且以前没有 根据基金的交易商或任何交易所报告该证券名称, 或在任何注册声明书、申请或向股东报告的报告中 提供给公众。 |
a. 发行者的名称(如有)。 | IBM |
b. 发行者的LEI(如有)。对于持有一系列信托基金的持有情况,应报告该系列的LEI。 | VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 |
c. 发行品的标题或投资描述。 | IBM |
d. CUSIP代码(如有)。 | 459200101 |
至少以下其他识别符号之一:
识别码。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US4592001014 |
余额。说明金额是以股数、本金额还是其他单位表示。 对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股份数目
|
其他单位的描述。 | |
货币。指示投资以哪种货币计值。 |
美元
|
价值。以美元报告金额。如果投资货币不是美元,请提供用于计算价值的汇率。 | 1074326600.36000000 |
汇率。 | |
相对于基金净资产的百分比值。 | 3.089320441541 |
支付设定档案。 | 多头 空头 不适用 |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金,流动池或其他现金管理工具),回购协议,股权-普通股,股权-优先股,债务,衍生品-商品,衍生品-信用,衍生产品-股票,衍生品-外汇,衍生品-利率,衍生品-其他,结构性票据,贷款,ABS-抵押支持证券,ABS-资产支持商业票据,ABS-担保式债券/债务借款,ABS-其他,商品,房地产,其他)。 如果有“其他”,请提供简要描述。 |
股本-普通
|
发行者类型(企业、美国国库、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美主权、私募基金、注册基金、其他)。 如果是“其他”,请提供简要描述。 |
企业
|
报告符合发行人组织国家的 ISO 国家代码。 |
美利坚合众国
|
如投资或发行人的风险和经济暴露的集中地不同于发行人组织国家,还应报告符合投资或发行人国家的 ISO 国家代码。 |
这个投资是受限证券吗? | 是否 |
a. 流动性分类信息。对于持有开放式管理型投资公司的投资组合,根据22e-4条例规定的以下类别中的每个投资进行流动性分类。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指示归属于每个分类的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中等流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
类别。 | N/A |
b. 如果将多个分类类别归属于持有部分,请指明指南中列明的三种情况中的哪一种是适用的。
指南中的第C.7项指示 资金可以选择仅在以下情况下指示持有部分归属于多个分类类别的百分比金额: (1) 如果持位分配具有不同流动性特征,使得合理将这些持位分开是合理的; (2) 如果一个基金具有多个不同流动性观点的次级管理者;或 (3) 如果基金选择通过评估整个持位需多长时间才能清算(而不是根据预计交易的规模)来分类持位。 在(1)和(2)中,基金将根据每个持位的预期交易规模来进行分类。
指示按照美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)中的公允价值测量所在公允价值层次中的水平。[1/2/3] 如果该投资没有与之相关的级别(即采用净资产价值作为实际豁免),请报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
有关债券证券,还需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 从以下选项中选择与票面利率类型最接近的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
ii. 周年化利率。 | |
c. 目前是否违约?[Y/N] | 是不 |
d. 发行人是否有任何利息逾期支付或任何票息合法延期? [是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分以形式支付吗? [是/否] 如果利息可以以实物支付但实际上未以实物支付,或者如果基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付,请输入"N"。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还应提供:
i. 强制换股? [是/否] | 是不 |
ii. 附触发换股? [是/否] | 是不 |
iii. 参考工具的描述,包括发行者名称、发行标题和货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用),监管编码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他识别码(如果CUSIP、ISIN和监管编码不可用)。
如果提供了其他识别符号,请指明使用的识别符号类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借方并收到抵押品,请选择"回购协议"。如果基金是现金借入方并提供抵押品,请选择"逆回购协议"。 | 回购 逆回购 |
b. 交易对手。
i. 中央交易对手是否通过清算?[Y/N] 如果是Y,请提供中央交易对手的名称。 | 是不 |
ii. 如为N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
c. 三方交易? | 是不 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供关于回购协议标的证券的以下信息(即抵押品)。如果一家发行人的多个证券受到回购协议约束,这些证券可以在回答项目C.10.f.i-iii时进行合并。
a. 这笔投资的任何金额是否代表收到的现金抵押品再投资于出借证券? | 是否 |
b. 这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券的部分? | 是不 |
c. 这项投资的任何部分是否由基金借出? | 是不 |
对于基金及其合并附属公司持有的每笔投资,披露Part C要求的信息。基金可以汇报不超过其总资产五%的证券总金额,作为Part D中杂项证券的信息,而无需在Part C中报告这些证券,前提是这些列出的证券未受限制,持有时间不超过报告期结束前的一年,且未曾通过名称向基金股东报告,或向任何交易所报告,或在任何注册声明书、申请书或向股东提交的报告中说明,或以任何其他方式向公众公开。 |
a. 发行人的名称(如有)。 | 300万Co |
b. 发行机构的LEI(如有)。拥有一个作为系列信托的基金时,请报告该系列的LEI。 | LUZQVYP4VS22CLWDAR65 |
c. 发行品名或投资描述。 | 300万Co |
d. CUSIP(如果有)。 | 88579Y101 |
至少包含以下其中一种其他识别符:
识别符。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | 美国88579Y1010 |
余额。指出金额是以股份数、本金金额还是其他单位表示。 对于衍生品合约,如适用,请提供合约数量。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股份数
|
其他单位的描述。 | |
货币。指出投资以特定的货币计价。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 713179753.70000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比值。 | 2.050810983233 |
报酬概况。 | 较长 较短 N/A |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金,流动性池,或其他现金管理工具),回购协议,股票-普通股,股票-优先股,债务,衍生品-商品,衍生品-信用,衍生品-股票,衍生品-外汇,衍生品-利率,衍生品-其他,结构性票据,贷款,ABS-抵押担保证券,ABS-资产支持的商业票据,ABS-担保债券/债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果“其他”,请提供简要描述。 |
普通股
|
发行人类型(公司,美国财政部,美国政府机构,美国政府赞助企业,市政,非美主权国,私募基金,注册基金,其他)。如果“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告符合发行人组织国的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人组织国不同,还应根据投资风险和经济敞口的集中度报告对应于投资或发行国的ISO国家代码。 |
投资是否受限制? | 是 否 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合,根据第22e-4条规定[17 CFR 270.22e-4],提供每个投资组合的流动性分类。对于具有多个流动性分类的投资组合,请指示每个分类所占的百分比数量。
i. 高流动性投资 |
ii. 中等流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
分类。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于持有,请指示在C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
Item C.7中的说明 基金可选择只在以下情况下指示归属于多个分类类别的持有的百分比: (1) 如果持位的不同部分具有不同的流动性特征,证明应分开处理部分; (2) 如果一只基金有多个不同流动性观点的次级投资顾问; (3) 如果基金选择通过评估整个持位需要多长时间才能清算(而非基于合理预期交易的大小)来分类持位。 在(1)和(2)中,一只基金将使用每个持位部分的合理预期交易大小进行分类。
指示公允值层次中公允值测量根据美国通用会计原则7(ASC 820,《公平值测量》)所属的级别。[1/2/3]如果投资没有相关的级别(即,使用净资产价值作为便利条件),请报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债券证券,还应提供:
a. 到期日。 |
b. 优惠券。
i. 从以下选项中选择最接近优惠券类型的类别(固定、浮动、变动、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前处于违约状态吗?[是/否] | 是不 |
d. 利息有任何逾期付款或发行人合法推迟任何优惠券支付吗?[是/否] | 是不 |
e. 支付的利息中有任何部分以实物支付吗? [Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上没有以实物支付,或者基金有选择以实物支付的选项并且选择以实物支付,请输入"N"。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还需提供:
i. 强制转换? [Y/N] | 是不 |
ii.是否为可转换资本债券? [Y/N] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行标题和货币,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用,则使用ISIN,还有股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他识别符(如果CUSIP,ISIN和股票代码不可用)。
如果提供其他识别符,请指明使用的识别符类型。
v. Delta (如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是现金出借人并收到担保品,请选择"回购协议"。如果基金是现金借款人并提供担保品,请选择"逆回购协议"。 | 回购 逆回购 |
b. 交易对手方。
i. 以央行为中心的计算? [Y/N] 如果是,请提供央行的名称。 | 是不 |
ii. 如果不是,请提供交易对手方的名称和LEI(如果有的话)。
c. 三方协议? | 是不 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关担保证券回购协议的以下信息(即抵押品)。如果一个发行人的多个证券受到回购协议约束,这些证券可以合计回应C.10.f.i-iii项。
a. 这项投资的任何金额代表现金抵押品再投资的部分吗? | 是否 |
b. 这项投资的任何部分代表作为基金资产对待且因出借证券而收到的部分吗? | 是否 |
c. 这项投资的任何部分是否由基金出借? | 是不 |
就基金及其合并附属公司持有的每项投资,披露部分C中要求的信息。基金可以就不超过其总资产五%的金额而未记明的证券在第D部分报告为杂项证券,而不是在第C部分报告这些证券,前提是这些列明的证券并未受限制,自本报告覆盖的报告期结束前未持有超过一年的期间,并且未曾根据具体名称向基金的股东或任何交易所报告,或在任何登记申明书、申请或向股东报告的报告中提出,或提供给公众。 |
a. 发行人名称(如有)。 | NIKE Inc |
b. 发行人LEI(如有)。就系列信托的持有情况,报告系列的LEI。 | 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 |
c. 问题的标题或投资描述。 | NIKE Inc |
d. CUSIP(如有)。 | 654106103 |
至少一个以下其他识别号:
标识符。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US6541061031 |
余额。指出金额是以股份数、本金金额或其他单位表示。 对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股份数
|
其他单位的描述。 | |
货币。指出投资以哪种货币计算。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 418570257.64000000 |
汇率。 | |
相对基金净资产的百分比值。 | 1.203635517090 |
偿还配置。 | 多头空头不适用 |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、权益-普通股、权益-优先股、债务、衍生品-大宗商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-按揭支持证券、ABS-资产支持的商业票据、ABS-担保债券/债务工具、ABS-其他、商品、房地产、其他)。 如果是“其他”,请提供简短描述。 |
权益-普通股
|
发行人类型(公司、美国国债、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美主权国、私人基金、登记基金、其他)。 如果是“其他”,请提供简短描述。 |
公司
|
报告与发行人所组织国家对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如果不同于发行人所组织的国家,还应根据投资的风险集中度和经济敞口来报告对应于投资或发行人所在国家的ISO国家代码。 |
这项投资是否为受限证券? | 是 否 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 中指定的分类,提供每个投资组合的流动性分类。对于具有多个流动性分类的投资组合,指示归属于每一分类的百分比金额。
i. 高度流动的投资 |
ii. 中等流动资产 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类分类标准归属到持有中,请指明适用于C.7项说明中列出的三种情况之一。
C.7项说明 基金可选择指出持有的一部分归属于多个分类标准的百分比,只有在以下情况下才能这样做: (1)如果持位的部分具有不同的流动性特征,并且这些特征可以合理地独立对待; (2)如果基金有多个不同流动性观点的副顾问;或 (3)如果基金选择通过评估要清算整个持位要花多长时间(而不是基于合理预期交易的大小来进行分类)。 在情况(1)和(2)中,基金将使用为持位的每个部分合理预期的交易规模进行分类。
指示根据美国通用会计原则7(ASC 820,公平价值衡量)的公平价值衡量落入的公平价值层次。[1/2/3] 如果投资没有相关层次(即视净资产价值为方便计算),请报告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 在以下选项中选择最接近的票面利率类型(固定、浮动、变动、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约? [是/否] | 是不 |
d. 发行人是否有任何利息未支付或是法律上延后支付利息? [是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分以实物支付吗? [是/否] 如果利息可以以实物支付但实际并未以实物支付,或基金有选择以实物支付的选项并已选择以实物支付,请输入"N"。 | 是不 |
f. 对于可换股券,还需提供:
i. 是否为强制可转换? [是/否] | 是不 |
ii. 是否为有条件转换? [是/否] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、问题标题和计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代号(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他识别符号(如果CUSIP、ISIN和股票代号不可用)。
如果提供其他识别符号,请指示所使用的识别符号类型。
v. 三角洲值(如适用)。 |
a. 选择反映交易类别的分类(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并提供抵押品,请选择“逆回购协议”。 | 回购 逆回购 |
b. 交易对手。
i. 由中央对手进行清算? [是/否] 如果是,请提供中央对手的名称。 | 是不 |
ii. 如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
c. 三方交易? | 是不 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关担保证券回购协议的以下信息 (即担保物)。 如果一个发行人的多个证券受到回购协议约束,则可以在回答 C.10.f.i-iii 项时将这些证券合并。
a. 此投资的任何金额是否代表 收到借出证券的现金担保重新投资? | 是 否 |
b. 这项投资的任何部分是否属于作为基金资产并收取担保证券的部分? | 是否 |
c. 这项投资的任何部分是否由基金出借? | 是否 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资,揭示第C部分中要求的信息。 基金可报告不超过其总资产五分之一的证券总金额作为第D部分的杂项证券信息,以取代在第C部分报告这些证券的信息,前提是这些列明的证券未受限制,截至本报告所涵盖的报告期结束前未持有超过一年,并且未曾以具体名称向基金股东报告,或向任何交易所,或在任何注册声明书,申请书或向股东报告的报告中列明,或以其他方式提供给公众。 |
a. 发行人名称 (如有)。 | Visa Inc |
b. 发行人LEI(如有)。若持有的基金为系列信托的一个系列,请报告该系列的LEI。 | 549300JZ4OKEHW3DPJ59 |
c. 发行物的名称或投资描述。 | Visa Inc |
d. CUSIP(如有)。 | 92826C839 |
以下其他识别符号之中至少有一个:
识别符号。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US92826C8394 |
余额。指示金额是否以股数、本金金额或其他单位表示。 对于选择权合约,如适用,请提供合约数量。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股数
|
其他单位的描述。 | |
货币。请指明投资所贬定的货币。 |
美元
|
价值。以美元报告数值。如果投资的货币不是以美元贬定,请提供用于计算价值的汇率。 | 1485460330.58000000 |
汇率。 | |
相对于基金净资产的百分比值。 | 4.271571571272 |
回报概况。 | 多头空头N/A |
资产类型 (短期投资工具 (例如:货币市场基金,流动资金池或其他现金管理工具),回购协议,普通股权益,优先股权益,债务,衍生品-大宗商品,衍生品-信用,衍生品-股权,衍生品-外汇,衍生品-利率,衍生品-其他,结构性票据,贷款,资产支持证券-按揭支持证券,资产支持证券-资产支持商业票据,资产支持证券-抵押债券/债务,资产支持证券-其他,大宗商品,房地产,其他)。如果选择“其他”,请提供简短描述。 | 普通股权益 |
发行人类型(公司、美国国库、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美主权、私募基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告符合发行人组织国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人组织国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口集中度报告符合投资或发行人国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | 是否 |
a. 流动性分类信息。 对于开放式管理投资公司的投资组合,根据第22e-4条规定的以下类别,提供每个投资组合的流动性分类。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,指出归属于每个分类的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
分类。 | N/A |
b. 如将多个分类类型归属于持有项目,则指出说明C.7项列出的三种情况中的哪一种是适用的。
C.7项说明 基金可以选择仅在以下情况下指出持有的一部分归属于多个分类类型的百分比: (1)如果持位的部分具有不同的流动性特征,应分开处理; (2)如果基金有多个有不同流动性观点的副顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个持位需要多长时间(而不是根据预期交易大小而基础进行分类)。在(1)和(2)中,基金将使用每个持位部分的预期交易大小进行分类。
指出根据美国公认会计原则7(ASC 820,公正价值衡量)的公平值衡量所处之公平值层次。[1/2/3] 如果投资没有相关联的层次(即,净资产值用作实际方便),报告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
有关债务证券,还需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 请在以下选项中选择最能反映票面利率类型的类别 (固定、浮动、变动、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约? [是/否] | 是不 |
d. 发行人是否有任何利息逾期支付,或者发行人是否有任何优惠券支付被法律推迟? [是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分是否是以实物支付? [是/否]如果利息可能以实物支付,但实际上未以实物支付,或者基金可选择选择以实物支付并已选择以实物支付,请输入"否"。 | 是不 |
f. 对于可换股证券,还需提供:
i. 强制转换?[是/否] | 是不 |
ii. 有条件转换?[是/否] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括发行人姓名、发行标题、计价币种,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用,则为ISIN;如果CUSIP和ISIN都不可用,则为股票代码;或其他识别符号(如果CUSIP、ISIN和股票代码都不可用)。
如果提供其他识别符号,请指明使用的识别符号类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购协议,逆回购)。如果基金属于现金出借人并收到担保品,请选择"回购协议"。如果基金是现金借款人并提供担保品,请选择"逆回购协议"。 | 回购逆回购 |
b. 对手方。
i. 由中央对手方结算?[Y/N] 如果是,请提供中央对手方的名称。 | 是不 |
ii. 若N,请提供交易对手的姓名和LEI(如有)。
c. 三方协议? | 是不 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日期。 |
f. 提供有关回购协议(即担保)的证券的以下信息。如果一个发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券可以在回答C.10.f.i-iii项时合并。
a. 这项投资中的任何金额是否代表借出证券所收到的现金担保金再投资? | 是否 |
b. 这项投资的任何部分是否表明作为基金资产并收取借出证券的资产? | 是否 |
c. 是否有任何部分的此投资被资金借出? | 是否 |
在基金及其合并附属公司持有的每项投资中,按要求揭露Part C中的信息。基金可以将其投资中不超过其总资产五%的证券集计金额作为Part D中的杂项证券的信息汇报,而非在Part C中报告这些证券,前提是列出的证券并未受限制,并非在报告期结束前一年内持有,并且未向基金的股东或任何交易所报告过名称,或在向股东作出的任何注册声明书、申请书或报告中或以其他方式向公众公开过。 |
a. 发行者的名称(如有)。 | Procter & Gamble Co/The |
b. 发行机构的LEI(如果有)。对于持有作为系列信托系列的基金的情况,请报告该系列的LEI。 | 2572IBTT8CCZW6AU4141 |
c. 发行标题或投资描述。 | Procter&Gamble Co / The |
d. CUSIP(如果有)。 | 742718109 |
至少一个以下其他标识:
标识。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US7427181091 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 5591374.00000000 |
Units |
Number of shares
|
Description of other units. | |
货币。请指明投资以哪一币值计价。 |
美元
|
价值。以美元报告货币。如果投资货币非以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 898869284.24000000 |
汇率。 | |
占基金净资产的百分比值。 | 2.584777527751 |
回报概况。 | 多头 简短 N/A |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、优先股、债务、衍生品-商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-按揭抵押证券、ABS-资产抵押商业票据、ABS-抵押债券/债务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
普通股
|
发行人类型(公司、美国国库、美国政府机构、美国政府赞助机构、市政、非美主权、私人基金、注册基金、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告符合发行人所组织所对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如与发行人所组织的国家不同,也报告根据投资风险和经济敞口的集中度对应的ISO国家代码。 |
这项投资是否为受限证券? | 是 否 |
a. 流动性分类资讯。对于开放式管理投资公司的投资组合,提供每个投资组合的流动性分类,分为下列在第22e-4条例 [17 CFR 270.22e-4] 中指定的类别。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指示归纳到每个分类的百分比。
i. 高度流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
类别。 |
N/A
|
b. 如果将多个分类归属于持有份额,请指示适用于 C.7 项指示中列出的三种情况中的哪一种。
C.7项目说明 资金仅在以下情况下可以选择指示持有份额中归因于多个分类类别的百分比: (1) 如果部分职位具有不同的流动性特征,可以合理分开处理这些部分; (2) 如果基金有多个具有不同流动性观点的副理;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个职位需要多长时间来对职位进行分类(而不是基于合理预期的交易规模来分类)。在(1)和(2)中,基金将为职位的每一部分使用预期合理的交易规模进行分类。
根据美国通用会计原则7(ASC 820,公平价值衡量)中的公平价值衡量所在的公平价值层次。【1/2/3】如果投资没有与之关联的层次(即使用净资产价值作为实际适用的快捷方法),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还需提供:
a. 到期日。 |
b. 优惠券。
i. 在以下选项中,选择最符合优惠券类型的类别(固定、浮动、变动、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约? [Y/N] | 是不 |
d. 是否有任何利息迟付或发行人已合法推迟支付任何优惠券? [Y/N] | 是不 |
e. 利息支付的任何部分是否以实物支付?[是/否] 如果利息可以以实物支付但实际上未以实物支付,或者如果基金有选择以实物支付的选项并已选择以实物支付,请输入"否"。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还需提供:
i. 强制转换?[是/否] | 是不 |
ii. 权责转换? [是/否] | 是不 |
iii. 参考工具的描述,包括发行人姓名、发行标题和赋值的货币,以及参考工具的CUSIP、若CUSIP不可用则使用ISIN,或者标识符(如果CUSIP、ISIN和标识符不可用)。
若提供其他标识符,需指示所使用的标识符类型。
v. Delta(如果适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是现金放贷方并收到抵押品,请选择「回购协议」。如果基金是现金借款人并提供抵押品,请选择「逆回购协议」。 | 回购 逆回购 |
b. 交易对手。
i. 是否由中央对手方清算? [Y/N] 如果是,请提供中央对手方的名称。 | 是不 |
ii. 如果不是,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
c. 三方交易? | 是 否 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券(即担保品)的以下信息。如果一个发行人的多种证券受回购协议约束,则这些证券可以在回应C.10.f.i-iii项时汇总。
a. 这项投资中的任何金额是否代表对出借证券收到的现金担保重新投资? | 是否 |
b. 这项投资的任何部分是否被视为基金资产并用于出借证券? | 是否 |
c. 这个投资的任何部分是否由基金出借? | 是否 |
对于基金及其合并附属公司持有的每项投资,披露Part C中要求的信息。 基金可以汇报不超过其总资产五百份之一的证券总额作为杂项证券,在Part D中代替在Part C中汇报这些证券的信息,前提是所列出的证券未受限制,自报告期结束之前一年以内持有,并且未曾通过姓名向基金股东或任何交易所报告,或记载在任何注册声明书、申请或提交给股东的报告中,或以其他方式向公众提供。 |
a. 发行人名称(如有)。 | 微软公司 |
b. 发行人的LEI(如有)。 如果持有的是一个系列信托基金的持有,在系列中报告该系列的LEI。 | INR2EJN1ERAN0W5ZP974 |
c. 发行物的标题或投资描述。 | 微软公司 |
d. CUSIP(如果有的话)。 | 594918104 |
至少包含以下其他识别符之一:
识别符。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US5949181045 |
余额。指出金额是以股份数、本金金额或其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,请提供合约数量。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股份数
|
其他单位的描述。 | |
货币。指明投资以哪种货币计价。 |
美元
|
值。以美元报告金额。如果投资的货币不以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2339151312.90000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比值。 | 6.726434926193 |
支付配置档案。 | 多头空头无 |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金,流动性池,或其他现金管理工具),回购协议,股权-普通股,股权-特别股,债务,衍生品-商品,衍生品-信用,衍生品-股票,衍生品-外汇,衍生品-利率,衍生品-其他,结构性票据,贷款,ABS-按揭支持证券,ABS-资产支持商业票据,ABS-担保结合债券/债务债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果选“其他”,请提供简要描述。 |
普通股
|
发行人类型(企业,美国国库,美国政府机构,美国政府赞助机构,市政,非美主权,私人基金,已注册基金,其他)。如果选“其他”,请提供简要描述。 |
企业
|
请报告与发行方所属国家相应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行方所属国家不同,也请报告与投资或发行方之国家相应的ISO国家代码,基于投资的风险和经济敞口集中情况。 |
这笔投资是否为受限证券? | 是 否 |
a. 流动性分类资讯。对于开放式管理投资公司的投资组合,根据22e-4条例 [17 CFR 270.22e-4] 指定的规则,提供每个投资组合在以下类别中的流动性分类。对于具有多个流动性分类的投资组合,指明归属于每个分类的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中等流动性投资 |
iii. 较少流动性投资 |
iv. 不流动性投资 |
分类。 |
N/A
|
如果要将持有物归类为多个分类,请指明文章C.7说明中列出的三种情况中适用的情况。
文章C.7说明 基金可以选择仅在以下情况下指示持有物归属于多个分类的百分比金额: (1) 如果持仓部分具有不同的流动性特征,证明有理由分开处理部分; (2) 如果基金有多个子管理员具有不同的流动性观点;或者 (3) 如果基金选择通过评估整个持仓需要多长时间来清算 (而不是基于可以合理预期的交易规模来定位)。在(1)和(2)中,基金将使用每个持仓部分的可以合理预期的交易规模来进行分类。
根据美国通用会计原则7(ASC 820,公平价值计量),指出公平价值衡量所在的公平价值层次。 [1/2/3] 如果投资没有与之关联的层次(即使用净资产价值作为便利的例外情况),请报告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
对于债券证券,还应提供:
a. 到期日期。 |
b. 利率票面值。
i. 在以下选项中选择最能反映利率类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
ii. 年化收益率。 | |
c. 目前是否有违约? [是/否] | 是不 |
d. 发行者是否拖欠任何利息支付或有任何利息支付被法律延迟? [是/否] | 是不 |
e. 是否有任何利息以实物方式支付的部分? [是/否] 如果利息可以以实物方式支付但实际上并未以实物方式支付,或者基金有选择以实物方式支付的选项且已选择以实物方式支付,请输入"否"。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还应提供:
i. 强制性可转换? [Y/N] | 是不 |
ii. 有条件转换? [Y/N] | 是不 |
iii.参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他识别符号(如果CUSIP、ISIN和股票代码皆不可用)。
如果提供其他识别符号,请指明所使用的识别符号类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易类别的类别(回购、 逆回购)。如果基金是现金出借人并收到担保品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并提供担保品,请选择“逆回购协议”。 | 回购 逆回购 |
b. 交易对手方。
i. 已被中央对手方清算?[Y/N] 如果是,请提供中央对手方的名称。 | 是不 |
ii. 如果是N,请提供对手方的名称和LEI(如有)。
c. 三方交易? | 是不 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关受赎回协议标的证券的以下信息(即抵押品)。如果发行人的多项证券均受赎回协议约束,则可以将这些证券合并回答 C.10.f.i-iii 项。
a. 这项投资的任何金额是否代表用于贷款证券的现金抵押品的再投资? | 是否 |
b. 这项投资的任何部分是否代表作为基金资产对待并用于贷款证券的? | 是不是 |
c. 此投资的任何部分是否贷款给基金? | 是不是 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资,根据C部分要求披露相关信息。 基金可以对不超过其总资产五%的有价证券金额在D部分中报告为杂项证券,而不是在C部分报告这些证券,前提是所列证券没有受限制,持有时间未超过此报告期结束前一年,并且之前未以名字向基金股东或任何交易所报告,或在任何注册声明、申请或向股东提交的报告中描述,或向公众开放。 |
a. 发行人名称(如有)。 | Chevron Corp |
b. 发行人的LEI(如果有)。在持有一个系列信托的基金的情况下,报告该系列的LEI。 | 无可奉告 |
c. 发行标题或投资描述。 | Chevron Corp |
d. CUSIP(如有)。 | 166764100 |
至少一个以下其他识别码:
识别子。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US1667641005 |
余额。指明金额是以股数、本金金额还是其他单位表达。 对于选择权合约,按适用情况提供合约数量。
余额。 | 5591374.00000000 |
单位。 |
股份数量
|
其他单位的描述。 | |
货币。指出投资以哪种货币计算。 |
美元
|
金额。以美元报告数值。如果投资的货币不是以美元计算,请提供用来计算价值的汇率。 | 897247785.78000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比数值。 | 2.580114766597 |
收益剖析。 | 长仓短仓无 |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金,流动性池或其他现金管理工具),回购协议,权益股-普通,权益股-优先,债务,衍生品-商品,衍生品-信贷,衍生品-股票,衍生品-外汇,衍生品-利率,衍生品-其他,结构性票据,贷款,ABS-按揭支持证券,ABS-资产支持的商业票据,ABS-抵押债券/债务,ABS-其他,大宗商品,房地产,其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 | 权益股-普通 |
发行人类型(公司,美国财政部,美国政府机构,美国政府资助实体,市政,非美主权,私募基金,注册基金,其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告与发行者组织国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行者组织国家不同,还应根据投资风险和经济敞口的集中度报告相应于投资或发行者的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | 是 不 |
a. 流动性分类资讯。对于开放式管理投资公司的投资组合,根据22e-4规则[17 CFR 270.22e-4]的规定,提供每个投资组合的流动性分类,包括以下类别之一。对于具有多个流动性分类的投资组合,请指明归属于每个分类的百分比金额。
i. 高度流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
类别。 |
不适用
|
b. 如果为持有的资产归因多个分类类别,请指明适用于C.7项指示中列出的三种情况中的哪一种。
C.7项指示 基金可以选择表示归因于多个分类类别的持有百分比,仅在以下情况下: (1) 如果头寸中有基于不同流动特性的部分,有助于将这些部分分开处理; (2) 如果基金有多个不同流动性观点的次级管理者;或 (3) 如果基金选择透过评估清算整个头寸所需的时间(而不是根据预期交易大小来决定)来分类头寸。 在(1)和(2)中,基金将使用每个头寸部分的预期交易大小来进行分类。
指示公允价值测量所属的公允价值层次内的层级,根据美国通用会计准则7(ASC 820,公允价值测量)。[1/2/3] 如果投资品种没有相关联的层级(即采用净资产价值作为实用的便利措施),则报告“不适用”。 | 1 2 3 不适用 |
对于债务证券,也需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 从以下选择中选择最接近票面利率类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约? [Y/N] | 是不 |
d. 发行人是否有任何应付的利息付款或是否有任何票据付款被法律上延迟? [是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分是否以实物支付? [是/否] 如果利息可以以实物支付,但实际上未以实物支付,或者基金有选择以实物支付的选项并已选择以实物支付,请输入"否"。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还应提供:
i. 是否为强制转换? [是/否] | 是不 |
ii. 是否具有可换债特性? [是/否] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行标题和面额货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他识别号(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他识别号,请指明使用的识别号类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、逆回购)。 如果基金是现金出借人并收到担保品,请选择“回购协议”。 如果基金是现金借款人并提供担保品,请选择“逆回购协议”。 | 回购逆回购 |
b. 对手方。
i. 由中央对手方结算?[是/否] 如果是,请提供中央对手方的名称。 | 是不 |
ii. 如果有对手方,请提供对手方的名称和LEI(如果有的话)。
c. 三方协商? | 是不 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关标的证券(即抵押品)回购协议的以下信息。如果一个发行人的多个证券受到回购协议约束,这些证券可能被合并以回答C.10.f.i-iii项。
a. 这笔投资中有任何部分代表已收到的用于借出证券的现金担保重新投资吗? | 是否 |
b. 这个投资的任何部分是否被视为基金资产并用于借出证券之用? | 是否 |
c. 这个投资的任何部分是否是由基金借出的? | 是的 不 |
基金及其合并子公司持有的每一项投资,需披露C部分所要求的信息。基金可对其总资产不超过五%的证券数额进行合计报告,将这些证券归为D部分的杂项证券,而非在C部分报告。前提是所列的证券无受限制,自报告期结束前一年起不超过一年的持有期间,并且未曾以名义对基金的股东或任何交易所报告,或在任何注册声明书、申请书或向股东的报告中说明,或以其他方式向公众提供。 |
a. 发行人的名称(如有)。 | Walt Disney Co/The |
b. 发行人的LEI(如有)。若为系列信托的系列基金持有情况,则报告该系列的LEI。 | 549300GZKULIZ0WOW665 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Walt Disney Co/The |
d. CUSIP (if any). | 254687106 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | 美国股票代码:US2546871060 |
余额。请指明金额是以股数、本金金额还是其他单位表示。 对于衍生品合约,如适用,请提供合约数量。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股数
|
其他单位的描述。 | |
货币。请指明投资以何种货币计价。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 523855830.06000000 |
汇率。 | |
相对于基金净资产的百分比价值。 | 1.506393422337 |
获利概况。 | 多头 空头 不适用 |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通股、股权-优先股、债务、衍生品-商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-按揭担保证券、ABS-资产担保商业票据、ABS-抵押债券/债务、ABS-其他、大宗商品、房地产、其他)。 如果“其他”,请提供简要描述。 |
普通股
|
发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美主权、私募基金、注册基金、其他)。 如果是“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告符合发行人组织所在国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所组织的国家不同,亦请根据投资的风险和经济敞口集中来报告相对应于投资国家或发行人的ISO国家代码。 |
这笔投资是否属于有限制的证券? | 是 否 |
a. 流动性分类资讯。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,请提供每个投资组合在下列分类中的流动性分类,如指定22e-4规则[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明对每个分类所占的百分比。
i. 高度流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
Category. |
N/A
|
b. 如果给予持有项目多个分类,请指示说C.7项目指示中列出的三种情况适用于哪一个。
C.7项目说明 基金在以下情况下可以选择指示持有比例归因于多个分类类别的百分比数量: (1) 如果头寸的部分具有不同的流动性特征,可证明应分开处理这些部分; (2) 如果一个基金有多个不同流动性观点的副顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来分类该头寸(而不是基于应该合理预期的交易规模)。在情况(1)和(2)下,基金将使用对每个头寸部分应该合理预期的交易规模进行分类。
根据美国通用会计原则7(ASC 820,公平价值测量)的公平价值层次中,公平价值测量属于哪个层次?[1/2/3] 如果该投资没有相关的层次(即将净资产价值用作实际便利措施),请报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 选择以下最符合优惠券类型的类别(固定、浮动、变动、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约?[是/否] | 是不 |
d. 是否有利息迟付款或是发行人合法推迟任何优惠券支付?[是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分以实物支付吗? [Y/N] 如果利息可以以实物支付,但实际上没有以实物支付,或基金有选择选择以实物支付并已选择以实物支付,请输入"N"。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还应提供:
i. 强制型可转换? [Y/N] | 是不 |
ii. 有条件型可转换? [Y/N] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行标题和计价货币,以及参考工具的CUSIP,如无CUSIP,则为ISIN,如果找不到CUSIP和ISIN则为股票代号或其他识别符。
如果提供其他识别符,请指示所使用的识别符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易类别的选项(回购、逆回购)。如果基金是现金出借者并收到担保品,则选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并提供担保品,则选择“逆回购协议”。 | 回购 逆回购 |
b. 交易对手。
i. 是否由中央交易对手清算?[Y/N] 如果是,请提供中央交易对手的名称。 | 是不 |
ii. 如果是N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
c. 三方交易? | 是不 |
d. 回购率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关担保品的证券回购协议相关资讯(即,担保品)。如果发行人的多项证券受到回购协议约束,则这些证券可以合并回答C.10.f.i-iii项。
a. 这项投资中的任何金额代表 收到借出证券的现金担保品的再投资吗? | 是 不 |
b. 这项投资的任何部分是否被视为基金资产,并用于借出证券? | 是不 |
c. 这项投资的任何部分是否由基金出借? | 是不 |
对基金及其合并子公司持有的每项投资,披露Part C要求的资讯。基金可以在Part D中汇报证券的汇聚金额,金额不超过其总资产的百分之五,以替代在Part C中报告这些证券,前提是所列明的证券不受限制,持有期不超过本报告涵盖的报告期结束前一年,并且未曾按名称向基金的股东或任何交易所报告,或载入任何登记声明、申请或报告给股东,或以其他方式提供给公众。 |
a. 发行人名称(如有)。 | Walmart Inc |
b. 发行人的LEI(如有)。在持有一个系列信托基金的情况下,报告该系列的LEI。 | Y87794H0US1R65VBXU25 |
c. 证券名称或投资描述。 | Walmart Inc |
d. CUSIP(如有)。 | 931142103 |
至少一个下列标识符之一:
标识符。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US9311421039 |
余额。指明金额是以股份数、本金金额还是其他单位表示。 对于衍生合同,如适用,请提供合同数量。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股份数
|
其他单位描述。 | |
货币。指出投资以哪种货币计价。 |
美元
|
价值。报告数值以美元计算。如果投资的货币不是美元,请提供用于计算价值的汇率。 | 383791911.36000000 |
汇率。 | |
基金净资产相比的百分比数值。 | 1.103627329589 |
偿还概况。 | 多头 空头 不适用 |
资产类别(短期投资工具(例如:货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股票-普通股、股票-优先股、债务、衍生品-大宗商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-按揭担保证券、ABS-资产支持的商业票据、ABS-抵押债券/债务证券、ABS-其他、大宗商品、房地产、其他)。 如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
股权-普通
|
发行人类型(公司、美国国库、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美主权、私募基金、注册基金、其他)。 如果是“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告相对于发行者组织所处国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行者组织所在国家不同,还应根据投资风险和经济敞口的集中度报告相对于投资或发行者所在国家的ISO国家代码。 |
这笔投资是否是受限证券? | 是否 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,请按照第22e-4条规定的以下类别提供每个投资组合的流动性分类。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指示每个分类所占的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中等流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动投资 |
类别。 | N/A |
b. 如果将多个分类类别归因于持有,请指示适用于项目C.7说明中列出的三种情况之一。
项目C.7的说明 资金可能选择只在以下情况下指示持有的一个分类类别的百分比: (1)如果部分位置具有不同的流动性特征,显示这些部分应分开处理合理; (2)如果一家基金有多个不同流动性观点的副顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个持仓需要多长时间来将其分类(而不是基于合理预期的交易量)。在(1)和(2)中,基金将根据位置的每个部分的合理预期交易量进行分类。
指示根据美国通用会计原则7(ASC 820,公平价值衡量)落在公平价值层次结构中的公平价值衡量水平。 [1/2/3] 如果投资没有相关联的层级(即将净资产价值用作实际迅捷的情况),请报告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 在以下选项中选择最接近票面利率类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约? [是/否] | 是不 |
d. 发行人是否存在任何拖欠的利息支付行为,或者发行人是否合法推迟了任何债券支付? [Y/N] | 是不 |
e. 利息支付的任何部分是否以实物支付? [Y/N] 如果利息可能以实物支付但实际上未以实物支付,或者基金有选择以实物支付并已选择以实物支付的选择,请输入"N"。 | 是 不 |
f. 对于可转换证券,也需提供:
i. 强制性可转换? [Y/N] | 是不 |
ii. 有条件可转换? [Y/N] | 是不 |
iii. 参考工具的描述,包括发行者名称、发行标题以及货币,以及参照工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代号(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他识别符(如果CUSIP、ISIN和股票代号均不可用)。
如果提供了其他识别符,请指明所使用的识别符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易类别的类别(回购, 逆回购)。如果基金是现金出借方并收到抵押品,请选择“购回协议”。如果基金是现金借款方并提供抵押品,请选择“逆回购协议”。 | 回购 逆回购 |
b. 交易对手。
i. 由中央交易对手进行清算? [Y/N] 如果是Y,请提供中央交易对手的名称。 | 是不 |
ii. 如为N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
c. 三方协议? | 是不 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
提供有关回购协议标的证券(即担保品)的以下信息。如果同一发行人的多项证券受到回购协议约束,则应在回答项目C.10.f.i-iii时将这些证券合计。
a. 这项投资任何金额代表收到用于借出证券的现金担保品再投资吗? | 是否 |
b. 这项投资的任何部分代表作为基金资产处理并用于收取借出证券的金额吗? | 是不 |
c. 这笔投资的任何部分是否由基金借出? | 是不 |
对于基金及其合并子公司持有的每笔投资,在C部分披露所要求的信息。基金可以对达到其总资产不超过五分之一的证券集计金额在D部分中报告为其他证券,而非在C部分中报告这些证券,前提是这些列出的证券并未受限,于本报告所涵盖的报告期结束前不超过一年,并且未曾以具体名称向基金的股东或任何交易所报告,或在任何注册申报文件、申请或向股东报告的文件中或以其他形式向公众披露过。 |
a. 发行人的名称(如有)。 | 可口可乐公司 |
b. 发行人的LEI(如有)。对于一个是系列信托的基金持有份额,应报告该系列的LEI。 | UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 |
c. 发行的标题或投资描述。 | 可口可乐公司 |
d. CUSIP(如有)。 | 191216100 |
至少一种以下的其他识别符:
识别符。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US1912161007 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 5591374.00000000 |
Units |
Number of shares
|
其他单位的描述。 | |
货币。指出投资所计价的货币。 | 美元 |
价值。以美元报告金额。如果投资所计价的货币不是美元,请提供用于计算价值的汇率。 | 373168300.76000000 |
汇率。 | |
相对于基金净资产的百分比值。 | 1.073078204790 |
回报剖析。 | 长 短 N/A |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金,流动性池,或其他现金管理工具),回购协议,权益-普通股,权益-优先股,债务,衍生品-大宗商品,衍生品-信用,衍生品-股票,衍生品-外汇,衍生品-利率,其他衍生品,结构型票据,贷款,ABS-按揭支持证券,ABS-资产支持商业票据,ABS-担保债券/债务,其他ABS,商品,房地产,其他)。 如果“其他”,请提供简要描述。 |
普通股
|
发行者类型(公司,美国国库券,美国政府机构,美国政府赞助机构,市政,非美主权国,私人基金,登记基金,其他)。 如果“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告与发行人组织国家对应的 ISO 国家代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人组织国家不同,还应根据投资风险和经济暴露的集中度,报告对应于投资或发行国家的 ISO 国家代码。 |
投资是否为受限证券? | 是 否 |
a. 关于开放式管理投资公司的投资组合资讯。对于每个投资组合,提供根据22e-4规定指定的以下类别中的流动性分类,portfolio。对于具有多个流动性分类的投资组合,请指示归属于每个分类的百分比金额。
i. 高度流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 较少流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
类别。 | N/A |
b. 如果将多个分类类别归属于该项目,请指明适用于项目C.7说明列出的三种情况中的哪一种。
项目C.7之说明 资金可以选择只在以下情况下指明归属于多个分类类别的持有的百分比数量: (1) 如果头寸的部分具有不同的流动性特征,这可以证明将这些部分分开处理是合理的; (2) 如果一个基金有多个不同流动性观点的次级投资顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来分类该头寸(而不是基于预期交易的规模)。在(1)和(2)中,基金将使用每个头寸部分的合理预期交易量进行分类。
指明根据美国通用会计原则7(ASC 820,公平价值衡量)公平价值衡量所处的公平价值层级。[1/2/3]如果该投资没有与之相关的层级(即将净资产价值用作实用的例外),请报告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 在以下选择中选择最接近票面利率类型的类别(固定、浮动、变动或无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约?[是/否] | 是不 |
d. 是否有任何利息拖欠,或发行人是否已合法推迟过任何票息支付?[是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分以实物支付吗? [Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上没有以实物支付,或者如果基金有选择以实物支付的选项并已选择以实物支付,请输入"N"。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还需提供:
i. 强制转换? [Y/N] | 是不 |
ii. 可转换赔偿?[是/否] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、标题、以及货币,以及参考工具的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他识别符号(如果CUSIP、ISIN和股票代码都不可用)。
若提供其他识别符号,请注明所使用的识别符号类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,请选择"回购协议"。如果基金是现金借款人并提供抵押品,请选择"逆回购协议"。 | 回购 逆回购 |
b. 交易对手。
i. 央行对手交易所结算?[Y/N] 如果是,请提供央行对手的名称。 | 是不 |
ii. 如果是N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
c. 三方协议? | 是不 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 就回购协议所涉及的证券(即担保品)提供以下资讯。 如果一个发行人的多个证券受到回购协议的约束,这些证券可以在回答项目C.10.f.i-iii时合并。
a. 这项投资中的任何金额是否代表借出证券所收到的现金担保金再投资? | 是否 |
b. 这项投资中的任何部分是否代表视为基金资产并且是为借出证券收取的? | 是否 |
c. 这项投资的任何部分是否由基金出借? | 是不 |
针对基金及其合并子公司持有的每项投资,披露Part C所要求的信息。基金可以在Part D中以其他证券的合计金额不超过其总资产的五%的形式报告这些证券的信息,取代在Part C中申报这些证券,前提是列出的证券没有受限制,距离此份报告所涵盖的报告期结束前不超过一年,并且之前没有以具体名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何注册声明、申请或向股东发出的报告中明确列出,或提供给公众。 |
a. 发行人的名称(如有)。 | Amgen Inc |
b. 发行人的LEI(如有)。对于持有系列信托的基金中的持有,应报告该系列的LEI。 | 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 |
c. 问题标题或投资描述。 | Amgen Inc |
d. CUSIP(如果有的话)。 | 031162100 |
至少其中一个以下其他识别符:
识别符。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US0311621009 |
余额。表明金额是以股份数、本金金额还是其他单位表示。 对于衍生合约,如适用,请提供合约数量。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位描述。 | |
货币。指明投资所计价的货币。 |
美元
|
价值。以美元报告金额。如果投资货币不以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1858964113.78000000 |
汇率。 | |
相对于基金净资产的百分比值。 | 5.345614485266 |
结算概况。 | 多头 空头 N/A |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金,流动性池,或其他现金管理工具),回购协议,权益-普通股,权益-优先股,债务,衍生-商品,衍生-信用,衍生-股票,衍生-外汇,衍生-利率,衍生-其他,结构性票据,贷款,ABS-抵押资产支援证券,ABS-资产支援商业票据,ABS-资产担保债券/债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
普通股
|
发行人类型(公司,美国国库,美国政府机构,美国政府赞助实体,市政,非美主权,私人基金,注册基金,其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告对应于发行人组织国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人组织的国家不同,请根据投资或发行人的风险和经济敞口浓度报告对应于投资或发行人国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | 是 否 |
a. 流动性分类信息。针对开放式管理投资公司的投资组合投资,根据22e-4规则[17 CFR 270.22e-4]指定的规则,为每个投资组合提供以下类别中的流动性分类。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指示归因于每个分类的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 较少流动性投资 |
iv. 无流动性投资 |
类别。 |
未适用
|
b. 如果将多个分类类别归于持有部位,请指示哪些属于说明书中C.7条列情况的三种之一。
C.7项说明书 基金可以选择在以下情况下指示持有的某个部分归属于多个分类类别的百分比金额: (1) 如果持位部分具有不同的流动性特征,有合理理由单独处理这些部分; (2) 如果一个基金拥有多个不同流动性观点的次级理财顾问;或 (3) 基金选择通过评估清算整个持位所需时间的方式来进行分类 (而不是基于可合理预期的交易规模)。在(1)和(2)中,基金将使用对该持位部分的可合理预期交易规模进行分类。
根据美国通用会计原则7(ASC 820,公允价值测量),请指示公允价值计量所属的公允价值层次。[1/2/3] 如果投资没有相应的级别(即使用净资产价值作为便利的正确措施),请报告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
对于债券证券,还应提供:
a. 到期日。 |
b. 利息。
i. 在以下选项(固定、浮动、变动、无偿)中选择最接近利息类型的类别。 | |
ii. 年化率。 | |
c. 目前是否已违约? [Y/N] | 是不 |
d. 发行人是否有利息拖欠或已合法推迟付息? [Y/N] | 是不 |
e. 利息的任何部分是以实物支付吗? [Y/N] 如果利息可能以实物支付但实际上未以实物支付,或者基金有选择实物支付并已选择实物支付的选项,请输入“N”。 | 是不 |
对于可换股证券,也请提供:
i. 强制可换股?[是/否] | 是不 |
ii. 有条件可换股?[是/否] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行标题和货币,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用,则为ISIN,若CUSIP和ISIN均不可用,则为股票代号或其他识别号(如果CUSIP、ISIN和股票代号均不可用)。
如果提供其他识别号,请指明所使用的识别号类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易类别的选项(买断回购、逆回购)。如果基金是现金出借方并收到抵押品,请选择「买断回购协议」。如果基金是现金借方并提供抵押品,请选择「逆回购协议」。 | 买断回购逆回购 |
b. 对手方。
i. 由中央对手方结算?[Y/N] 如果是,请提供中央对手方的名称。 | 是不 |
ii. 如果不是,请提供对手方的名称和LEI(如有)。
c. 三方协议? | 是不 |
d. 回购率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关质押协议标的证券的以下信息(即抵押品)。如果发行人的多项证券受到质押协议约束,则可以将这些证券合并回答C.10.f.i至iii项。
a. 这项投资的任何金额是否代表 收到借出证券的现金担保的再投资? | 是 否 |
b. 这份投资的任何部分,是否代表作为基金资产并收到供出借证券的部分? | 是否 |
c. 这份投资的任何部分是否由基金出借? | 是否 |
对于基金及其合并子公司持有的每一项投资,在 C 部分披露所要求的资讯。 基金可以就其总资产不超过五%的证券金额在 D 部分报告为其他证券,而不是在 C 部分报告这些证券,前提是所列出的证券没有受限制,且在报告期结束日期前不超过一年持有,并且之前未通过名称向基金股东或向任何交易所报告,或在任何注册声明书、申请或向股东提交的报告中列明,或提供给公众。 |
a. 发行人的名称(如有)。 | 家得宝公司。 |
b. 发行人的LEI(如有)。在报告为一系列投资信托的基金持有时,请报告该系列的LEI。 | QEKMOTMBBKA8I816DO57 |
c. 发行品名称或投资描述。 | 家得宝公司。 |
d. CUSIP(如有)。 | 437076102 |
至少需要提供以下其他识别符:
识别符。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US4370761029 |
余额。指示金额是以股数、本金金额还是其他单位表示。 对于衍生品合约,如适用,请提供合约数。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股份数
|
其他单位的描述。 | |
货币。指出投资以哪种货币计价。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是美元,请提供用于计算价值的汇率。 | 2058520251.84000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比价值。 | 5.919455676890 |
支付配置。 | 长仓空仓N/A |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、权益-普通股、权益-优先股、债务、衍生品-大宗商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押支持证券、ABS-资产支持的商业票据、ABS-抵押债券/债务、ABS-其他、大宗商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 | 权益-普通股 |
发行人类型(企业、美国国库、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政府、非美主权、私募基金、注册基金、其他)。若为“其他”,请提供简要描述。 | 企业 |
报告符合发行人组织国的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
若与发行人组织国不同,亦请报告基于投资风险和经济风险集中度而对应于投资或发行人国家的ISO国家代码。 |
投资是否为限制性证券? | 是 否 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,根据22e-4规则[17 CFR 270.22e-4]中指定的各个类别,提供每个投资组合的流动性分类。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指示归属于每个分类的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中等流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
分类。 | N/A |
b. 如果将多个分类类别归属于投资,请指明指引C.7项中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项指引 基金可以选择只在以下情况下指示投资归属于多个分类类别的百分比: (1)如果该项位有不同流动特征的部分,可以证明将这些部分分开处理是合理的; (2)如果一个基金有不同流动性观点的多个子投资顾问;或 (3)如果基金选择通过评估清算整个项位所需时间的方式对位置进行分类 (而不是将其基于它们须预期的交易量)。在(1)和(2)中,基金将根据项位的每部分合理预期交易量进行分类。
指出依据美国通用会计准则7(ASC 820,公允价值衡量)的公允价值衡量所属的公平价值层次。[1/2/3]如果投资没有与之关联的层次(即,净资产价值作为实用便利),报告"N/A" | 1 2 3 N/A |
关于债务证券,还应提供:
a. 到期日。 |
b. 优惠券。
i. 在以下优惠券类型中选择最接近的类别(固定,浮动,变动,无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约? [是/否] | 是不 |
d. 发行人是否有任何应付利息但尚未支付的情况发生,或发行人是否合法推迟支付任何优惠券? [是/否] | 是不 |
e. 利息支付部分是否以实物支付? [是/否] 如果利息可能以实物支付但实际未以实物支付,或者基金有权选择以实物支付并已选择以实物支付,请输入"否"。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还需提供:
i. 强制转换? [是/否] | 是不 |
ii. 附带转换? [是/否] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括发行者名称、发行标题和货币,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用,则为ISIN,另有CUSIP和ISIN不可用的情况下为代码。或其他识别符号(如果CUSIP、ISIN和代码都不可用)。
如果提供其他识别符号,请指明所使用的识别符号类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易类别的类别(回购、 逆回购)。如果基金是现金出借方并收到担保品,则选择“回购协议”。如果基金是现金借方并提供担保品,则选择“逆回购 协定”。 | 回购 逆回购 |
b. 交易对手。
i. 通过中央交易对手清算?[是/否] 如果是,请提供中央对手的名称。 | 是不 |
ii. 如果N,提供交易相对方的名称和LEI(如有)。
c. 三方协议吗? | 是不 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关担保证券的以下信息,受回购协议(即担保品)约束。如果一个发行人的多个证券受回购协议约束,这些证券可以在回答 C.10.f.i-iii 项时汇总。
a. 这项投资中的任何金额是否代表已收到现金担保品用于借出证券的再投资? | 是否 |
b. 这项投资的任何部分是否代表作为基金资产处理并用于借出证券的款项? | 是否 |
c. 这项投资的任何部分是否由基金借出? | 是否 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资,披露Part C所要求的信息。如果一个基金可以将所持证券的信息作为杂项证券在Part D中汇总不超过其总资产的5%,而非在Part C中报告这些证券,则可以这样报告,前提是所列证券没有受限,并且在报告期结束之前的一年内持有,并且未被以名称报告给基金的股东或任何交易所,或在任何登记声明书、申请书或股东报告中说明,或向公众提供。 |
a. 发行人的名称(如有)。 | 英特尔公司 |
b. 发行人的LEI(如果有)。在持有系列信托的基金情况下,请报告系列的LEI。 | KNX4USFCNGPY45LOCE31 |
c. 发行品名称或投资描述。 | Intel Corp |
d. CUSIP(如果有)。 | 458140100 |
至少一个以下其他识别项:
识别项。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US4581401001 |
余额。指出金额是以股数、本金金额还是其他单位表达。 对于选择权合约,如适用,请提供合约数量。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股数
|
其他单位的描述。 | |
投资金额表示的货币。 | 美元 |
价值。以美元报告金额。如果投资货币并非以美元表示,请提供用于计算价值的汇率。 | 171878836.76000000 |
汇率。 | |
相对于基金净资产的百分比值。 | 0.494252682278 |
回报配置档案。 | 多头 简短 N/A |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、权益-普通股、权益-优先股、债务、衍生品-商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押担保证券、ABS-资产担保的商业票据、ABS-担保债券/债务,ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果选“其他”,请提供简要描述。 |
权益-普通股
|
发行人类型(公司、美国国库券、美国政府机构、美国政府资助的实体、市政、非美主权、私人基金、注册基金、其他)。如果选“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告符合发行人组织国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如果不同于发行人组织的国家,请报告基于投资风险和经济敞口集中度所对应的ISO国家代码。 |
这项投资是否为受限证券? | 是 否 |
a. 提供开放式管理投资公司组合投资的流动性分类信息。根据第22e-4条规定的以下分类,为每个组合投资提供流动性分类,对于拥有多个流动性分类的组合投资,请指明归属于每个分类的百分比金额。
i. 高度流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动投资 |
分类。 | N/A |
b. 如果将多个分类归属于持有项目,请指明与C.7项目说明中列明的三种情况中的哪一种相关。
C.7项目的说明 基金可以选择在以下情况下指示持有项目归因于多个分类类别的百分比金额: (1) 如果持位部分具有不同流动性特征,这样处理部分是合理的; (2) 如果基金有多个具有不同流动性观点的副投资顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估清偿整个持仓的时间长短来分类该持仓 (而不是基于预期交易容易的金额)。在(1)和(2)中,基金将使用每个持仓部分的预期交易容易的大小来分类。
指示根据美国通过的会计原则7(ASC 820,公允价值计量)中公允价值衡量值所属的公允价值层次。[1/2/3] 如果投资没有关联的级别(即,净资产价值被用作实际证实),则报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债券证券,还需提供:
a.到期日。 |
b. 优惠券。
i. 选择以下最接近优惠券类型的类别(固定、浮动、变动、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约?[是/否] | 是不 |
d. 是否有违约利息支付或发行人合法推迟了任何优惠券支付?[是/否] | 是不 |
e. 偿付利息部分是否以实物形式支付?[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上未以实物支付,或者如果基金有选择以实物支付的选项并已选择以实物支付,请输入"N"。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还需要提供:
i. 是否为强制转换?[Y/N] | 是不 |
ii. 是否为可转换的有条件债券? [是/否] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行标题和计价货币,以及参考工具的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他识别符号(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供其他识别符号,请说明所使用的识别符号类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借方并收到抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款方并提供抵押品,请选择“逆回购协议”。 | 回购 逆回购 |
b. 交易对手。
i. 是否经中央交易对手机构结算? [Y/N] 如果是,请提供中央交易对手机构的名称。 | 是不 |
ii. 如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
c. 是否为三方协议交易? | 是不 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关担保品的证券回购协议的以下信息 (即担保品)。如果某发行人的多个证券受制于回购协议,则这些 证券可合并回答第C.10.f.i-iii项。
a. 这项投资中是否有任何金额代表 用于借出证券所收到的现金担保品? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
对于基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露部份C要求的信息。 基金可以报告证券的合计金额,该金额不超过其总资产的五分之一作为部分D中的杂项证券的信息,而不是在部分C中报告这些证券,前提是所列证券未受限制,并且在报告期结束前不超过一年持有,并且未先前以名称报告给基金的股东或任何交易所,或在任何登记声明书,申请书或向股东报告的报告中或其他向公众开放。 |
a. 发行人姓名(如果有)。 | Goldman Sachs Group Inc/The |
b. 发行人的LEI(如果有)。 对于一个系列信托基金中持有的一个基金的情况,报告该系列的LEI。 | 784F5XWPLTWKTBV3E584 |
c. 发行品的标题或投资描述。 | 高盛集团有限公司 |
d. CUSIP(如果有)。 | 38141G104 |
至少一个下列其他标识之一:
识别子。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US38141G1040 |
余额。请指示金额以股份、本金或其他单位表示。 对于衍生品合约,如适用,请提供合约数量。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位的描述。 | |
货币。请指示投资以何种货币计价。 |
美元
|
价值。以美元报告金额。如果投资货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 2846177107.22000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比值。 | 8.184432103454 |
支付概况。 | 多头空头N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、普通股、优先股、债务、衍生品-大宗商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、资产支持证券-按揭支持证券、资产支持证券-资产支持商业票据、资产支持证券-抵押债券/债务担保、资产支持证券-其他、大宗商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 |
普通股
|
发行人类型(企业、美国国库、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 |
企业
|
报告与发行者组织国家对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行者组织国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的构成报告与投资或发行者国家相对应的ISO国家代码。 |
这笔投资是否为受限证券? | 是 否 |
a. 流动性分类资讯。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,请提供每个投资组合属于以下类别的流动性分类,如22e-4规则 [17 CFR 270.22e-4]中规定的那样。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指示归属于每个分类的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中等流动性投资 |
iii. 较少流动的投资 |
iv. 不易变现的投资 |
Category. |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于持有的情况,请指示适用于项目C.7说明中列出的三种情况之一。
项目C.7说明 基金可以选择仅在以下情况下指示持有的一个分类类别的百分比: (1) 如果持位的部分具有不同的流动性特征,这样处理部分是合理的; (2) 如果基金有多个不同流动性观点的次级理财人;或 (3) 如果基金选择通过评估整个持位需要多长时间才能变现 (而不是基于合理预期的交易大小)。 在(1)和(2)中,基金会使用每个持位部分的合理预期交易规模来分类。
根据美国通用会计准则7(ASC 820,公平价值衡量),指示公允价值衡量所属的公允价值阶层级别。[1/2/3] 如果投资没有相关的层级(即采用净资产价值作为实用条件),请报告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还应提供:
a. 到期日期。 |
b. 债券利率。
i. 在以下选项中选择最接近债券类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否已违约?[是/否] | 是不 |
d. 发行人是否有任何应付利息尚未支付或已延迟支付任何票息?[是/否] | 是不 |
e. 支付的利息部分是否以实物支付?[是/否]如果利息可能以实物方式支付但实际上未以实物支付,或者基金有选择以实物支付的选项并已选择以实物支付,请输入"N"。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还应提供:
i. 强制转换? [ 是 / 否 ] | 是不 |
ii. 有条件转换? [ 是 / 否 ] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括发行者名称、发行标题,以及货币计价,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用则为ISIN,或其他识别号(如果CUSIP、ISIN和标识符不可用)。
如果提供其他识别号,请指出所使用的识别号种类。
v. Delta(如适用)。 |
选择反映交易的类别(回购协议、逆回购协议)。如果基金是现金出借方并收到抵押品,请选择「回购协议」。如果基金是现金借方并提供抵押品,请选择「逆回购协议」。 | 回购逆回购 |
b. 交易对手。
i. 是否由中央清算对手机构清算?[是/否] 如果是,请提供中央对手机构的名称。 | 是不 |
ii. 如果否,请提供对手方的名称和LEI(如有的话)。
c. 是否为三方协议? | 是不 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关担保品回购协议的证券的以下资讯 (即担保品)。如果同一发行人的多项证券受担保品回购协议约束,则这些 证券可在回答C.10.f.i-iii项时合并。
a. 这笔投资的任何金额代表 收到出借证券的现金担保品再投资吗? | 是 否 |
b. 这笔投资的任何部分代表 作为基金资产且用于 出借证券的款项吗? | 是否 |
c. 这项投资的任何部分是否由基金借出? | 是否 |
就基金及其合并子公司持有的每项投资,披露C部分所要求的信息。基金可以以不超过其总资产五%的聚合金额在D部分报告杂项证券的信息,以取代在C部分报告这些证券,前提是所列证券不受限制,自本报告所涵盖的报告期结束前的一年内持有,并且尚未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何注册声明、申请书或向股东发出的报告中描述,或者以其他方式提供给公众。 |
a. 发行者名称(如有)。 | Verizon Communications Inc |
b. LEI(如有)发行者。若持有的基金为一系列信托中的一系列,请报告该系列的LEI。 | 2S72QS2UO2OESLG6Y829 |
c. 发行标题或投资描述。 | Verizon Communications Inc |
d. CUSIP(如有)。 | 92343V104 |
至少使用以下其中一个其他标识符:
识别码。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | 美股代码:US92343V1044 |
余额。指示金额是以股数、本金金额或其他单位表示。 对于衍生产品合约,如适用,请提供合约数目。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位的描述。 | |
货币。指出投资以哪种货币计价。 |
美元
|
价值。以美元报告数值。如果投资的货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 226562474.48000000 |
汇率。 | |
相对于基金净资产的百分比值。 | 0.651500282560 |
收益概况。 | 多头空头不适用 |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、购回协议、股权-普通股、股权-优先股、债务、衍生品-大宗商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-按揭支持证券、ABS-资产支持的商业票据、ABS-抵押债券/债务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 | 股权-普通股 |
发行人类型(公司、美国国库、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 |
企业
|
请报告与发行人组织所在国对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如果投资区域或发行人不同于发行人所在国,请根据投资的风险和经济敞口的集中度报告对应于投资所在地或发行人的ISO国家代码。 |
这项投资是否为受限证券? | 是 不 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理型投资公司的投资组合,根据22e-4规则[17 CFR 270.22e-4]中规定,为每个投资组合提供以下类别中的流动性分类。对于具有多个流动性分类的投资组合,请指明归属于每个分类的百分比金额。
i. 高度流动的投资 |
ii. 中度流动的投资 |
iii. 低流动性的投资 |
iv. 非流动性的投资 |
分类。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归属于该持有的情况,则请指明于C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项说明 基金可选择只在以下情况下指明持有的部分归属于多个分类类别的百分比金额: (1) 如果持位的部分具有不同的流动性特征,有理由单独处理这些部分; (2) 如果一个基金拥有多个不同流动性观点的副顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估完全清算整个持位需要多长时间来分类该持位 (而不是根据它们可能被交易的大小)。在(1)和(2)中,基金将使用对于持位各部分的合理预期交易规模进行分类。
根据美国通用会计原则7(ASC 820,公平值计量),指示公平价值测量的层次。[1/2/3]报告"不适用",如果该投资并无相关层次(即,将净资产价值用作实用短期支付的代价)。 | 1 2 3 不适用 |
对于债务证券,也请提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 请从以下选项中选择最符合票面利率类型的类别(固定、浮动、变动、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约? [是/否] | 是不 |
d. 发行人是否有任何利息迟付或者有任何利息支付已合法推迟?[是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分是以实物支付吗?[是/否] 如果利息可以以实物方式支付但实际未以实物支付或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付,请输入「否」。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还需提供:
i. 是否为强制性可转换?[是/否] | 是不 |
ii. 是否为可转换计入资本的债务? [是/否] | 是不 |
iii. 参考工具的描述,包括发行人名称、发行标题、计价货币,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用,则为ISIN,参考工具的股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他识别符(如果CUSIP、ISIN和股票代码均不可用)。
如果提供其他识别符,请指明所使用的识别符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易类别的选项(回购, 逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,请选择「回购协议」。如果基金是现金借入人并提供抵押品,请选择「逆回购 协议」。 | 回购 逆回购 |
b. 交易对手。
i. 由中央对手清算?[是/否] 如果是,请提供中央对手的名称。 | 是不 |
ii. 如果是N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有的话)。
c. 三方协议? | 是不 |
d. 赎回利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关标的证券进行回购协议的以下信息(即抵押品)。如果一家发行人的多个证券受回购协议约束,则这些证券可以合并回答第C.10.f.i-iii项。
a. 这项投资的任何金额是否代表借出证券所收到的现金担保的再投资? | 是否 |
b. 这项投资的任何部分是否代表处理为基金资产并用于借出证券的资产? | 是否 |
c. 这项投资的任何部分是否被基金出借? | 是的 不 |
对于基金及其合并附属公司持有的每项投资,在第C部分中披露请求的信息。 基金可以报告不超过其总资产五 百分之的证券合计金额作为第D部分中的杂项证券,而不是在第C部分报告这些证券,前提是所列出的证券不受限制,自该报告期所涵盖的结束前的一年内持有的,且未被以名义向基金的股东或任何交易所报告,或在任何向股东或公众提供的注册声明书、申请或报告中设定。 |
a. 发行者名称(如有)。 | 波音公司 |
b. 发行者LEI(如有)。对于是系列信托的基金持有的持有情况,应报告系列的LEI。 | RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Boeing Co/The |
d. CUSIP (if any). | 097023105 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US0970231058 |
余额。请指示金额是以股份数、本金金额还是其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,请提供合同数量。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位的描述。 | |
货币。指示投资以哪种货币计价。 |
美元
|
价值。以美元汇报价值。如果投资的货币不是以美元计价,请提供用来计算价值的汇率。 | 1065715884.40000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比值。 | 3.064559571967 |
回报概况。 | 多头 空头 不适用 |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具),回购协议,权益-普通股,权益-优先股,债务,衍生工具-商品,衍生工具-信用,衍生工具-股票,衍生工具-外汇,衍生工具-利率,衍生工具-其他,结构性票据,贷款,ABS-抵押支持证券,ABS-资产支持商业票据,ABS-担保债券/债务明,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 |
普通股
|
发行人类型(公司,美国国库,美国政府机构,美国政府赞助实体,市政,非美主权,私人基金,注册基金,其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 |
企业
|
报告对应于发行人组织国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
若与发行人组织所在的国家不同,还应根据投资的风险和经济暴露的集中情况报告对应于投资国家或发行人的ISO国家代码。 |
这项投资是否属于受限证券? | 是 否 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,提供每个投资组合在以下分类中的流动性分类,如22e-4规则[17 CFR 270.22e-4]中指定的那样。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指示归因于每个分类的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中等流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
Category. |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归属于持有项目,请指明对应于C.7项说明中列出的三种情况之一。
C.7项说明 基金可能选择只在以下情况下指示持仓属于多个分类类别的百分比金额: (1) 如果持仓部分具有不同的流动性特征,证明有理由将部分单独对待; (2) 如果一个基金有不同流动性观点的多个分区理财顾问; 或者 (3) 如果基金选择通过评估整个持仓需要多长时间来清算位置 (而不是基于合理预期交易的规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用每个持仓部分的合理预期交易规模进行分类。
指示根据美国公认会计原则7(ASC 820,公平值测量),公平值测量所处分类阶层的层次。 [1/2/3] 如果投资没有相关层次(即,净资产价值被用作实用速写法),请报告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
对于债券,还应提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 请从以下选项中选择最接近优惠券类型的类别(固定、浮动、变动、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否处于违约状态? [Y/N] | 是不 |
d. 是否有任何利息拖欠或发行人法律上延迟支付的优惠券? [Y/N] | 是不 |
e. 利息的任何部分以实物支付吗?[Y/N] 如果利息可以以实物形式支付但实际上未以实物支付,或基金有选择以实物支付的选项并已选择以实物支付,请输入“N”。 | 是不 |
f. 对于可换股证券,还需提供:
i. 强制转换?[Y/N] | 是不 |
ii. 有条件转换?[Y/N] | 是不 |
iii. 描述参考工具的资料,包括发行者名称、发行标题和货币形式,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用,则使用ISIN,如果CUSIP和ISIN都不可用,则使用股票代码,或其他识别符号(如果CUSIP、ISIN和股票代码都不可用)。
如果提供其他识别符号,请指明所使用的识别符号类型。
v. Delta(如果适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借方并收取担保品,请选择“购回协议”。如果基金是现金借入方并提供担保品,请选择“逆回购协议”。 | 回购 逆回购 |
b. 交易对手。
i. 是否已由中央交易对手结算?[是/否] 如果是,请提供中央交易对手的名称。 | 是不 |
ii. 如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
c. 三方? | 是不 |
d. 购回利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关标的证劵回购协议(即,担保品)的以下信息。 如果一个发行人的多个证劵受到回购协议约束,则可以将这些证劵在回答项C.10.f.i-iii时合并。
a. 这项投资中的任何金额是否代表 现金担保重新投资用于出借证劵? | 是 不 |
b. 这笔投资的任何部分是否代表作为基金资产且用于借出证券的部分? | 是不 |
c. 这笔投资的任何部分是否由基金借出? | 是不 |
对于基金及其合并附属公司持有的每项投资, 披露Part C中请求的信息。基金可以报告 不超过其总资产五分之一的证券信息作为杂项证券 在Part D中,而非在PartC中报告这些证券,前提是 所列证券不受限制,在报告期结束前一年持有 并且未经基金股东或任何交易所具名报告,或在任何 注册声明书、申请或向股东报告的报告中详述, 或对公众开放。 |
a. 发行人姓名(如有)。 | 卡特彼勒公司 |
b. 发行人LEI(如有)。对于系列信托基金中的持有,报告该系列的LEI。 | WRJR7GS4GTRECRRTVX92 |
c. 发行品牌或投资描述。 | 卡特彼勒公司 |
d. CUSIP(如有)。 | 149123101 |
至少包含以下其他识别符号之一:
识别符号。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US1491231015 |
余额。请指明金额是以股份数、本金金额或其他单位表示。 对于衍生品合约,如适用,请提供合约数量。
平衡 | 5591374.00000000 |
单位 |
股票数量
|
其他单位的描述。 | |
货币。指明投资所使用的货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是美元,请提供用于计算价值的汇率。 | 1935733678.80000000 |
汇率。 | |
基金净资产相对百分比值。 | 5.566372108158 |
偿付配置方案。 | 多头空头N/A |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金,流动资金池,或其他现金管理工具),回购协议,股权-普通,股权-优先,债务,衍生品-商品,衍生品-信用,衍生品-股票,衍生品-外汇,衍生品-利率,衍生品-其他,结构性票据,贷款,ABS-按揭担保证券,ABS-资产担保商业票据,ABS-担保债券/债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果属于“其他”,请提供简要描述。 |
普通股权
|
发行人类型(企业、美国国库、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是"其他",请提供简要描述。 |
企业
|
报告与发行人所组织国家对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人组织国家不同,也请根据投资风险和经济风险的集中度报告与投资方或发行人国家对应的ISO国家代码。 |
投资是否属于受限证券? | 是 否 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司投资组合,提供每个投资组合在以下类别中的流动性分类信息,如22e-4规定的规则所述[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,指出每个分类所占的百分比金额。
i. 高度流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 较低流动性投资 |
iv. 非流动投资 |
类别。 | N/A |
b. 如果将多个分类类别归于该持有项目,请指明适用于C.7项指示中列出的三种情况中的哪一种。
C.7项指示 基金可以选择仅在以下情况下指示该持有项目归属于多个分类类别的百分比金额: (1) 如果该职位的部分具有不同的流动特性,可以正当地将各部分单独处理; (2) 如果基金有多个具有不同流动观点的次级理财顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个持位需时的长短 (而不是基于其合理预期交易大小)来分类该持有项目。 在(1) 和 (2) 中,基金将使用每个持位部分的合理预期交易规模进行分类。
指示按照美国通用会计准则7(ASC 820,公允价值衡量)评估的公平价值层次中的层次。 [1/2/3] 如果该投资没有相关层次(即,净资产价值作为便利的惯例),请报告"N/A"。 | 1 2 3 无法适用 |
对于债券,还需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 在以下选项中,选择最接近票面利率类型的类别(固定、浮动、变动、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约? [是/否] | 是不 |
d. 发行人有任何利息逾期支付或任何利息支付已经被法律暂缓? [Y/N] | 是不 |
e. 利息的任何部分是以实物支付吗? [Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上未以实物支付,或者基金有选择以实物支付的选项并选择以实物支付,请输入「N」。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还需提供:
i. 强制转换? [Y/N] | 是不 |
ii. 附随转换? [Y/N] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行标题和以其为基准的货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他识别符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
若提供其他识别符,请指出所使用的识别符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是现金出借方并收到抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款方并提供抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
b. 交易对手。
i. 是否由中央交易对手清算?[Y/N] 如是,请提供中央交易对手的名称。 | 是不 |
ii. 如果是对手方,请提供对手方的名称和LEI(如有)。
c. 是否三方协议? | 是不 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日期。 |
f. 提供有关受回购协议担保的证券的以下信息(即担保品)。如果一个发行人的多个证券受到回购协议的约束,这些证券可能在回答项目C.10.f.i-iii时合并。
a. 这笔投资的任何金额是否代表收到作为借出证券的现金担保重新投资? | 是否 |
b. 这笔投资的任何部分是否代表作为基金资产并收到用于借出证券的款项? | 是不 |
c. 基金中的任何部分是否被借贷? | 是不 |
对于基金及其合并附属公司持有的每项投资,在第C部分中披露请求的信息。 基金可以将不超过其总资产百分之五的证券金额汇报为D部分中的杂项证券资料,而不是在C部分中汇报这些证券,前提是所列证券并非受限制,于本报告所覆盖的报告期结束前不超过一年持有,并且并未通过名称向基金股东或任何交易所报告,也未在注册声明,申请或向股东或其他向公众提供的报告中注明。 |
a. 发行人的名称(如果有)。 | 苹果公司 |
b. 发行人的LEI(如有)。如果持有的是系列信托的一个系列,请报告系列的LEI。 | HWUPKR0MPOU8FGXBT394 |
c. 发行物的标题或投资描述。 | 苹果公司 |
d. CUSIP(如有)。 | 037833100 |
至少一个其他识别符:
识别符。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US0378331005 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 5591374.00000000 |
Units |
Number of shares
|
其他单位的描述。 | |
货币。指明投资所计价的货币。 |
美元
|
价值。以美元报告数值。如果投资的货币不是美元,请提供用于计算价值的汇率。 | 1241732337.92000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比价值。 | 3.570710334430 |
回报配置。 | 长的 短的 N/A |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债务、衍生商品-商品、衍生商品-信用、衍生商品-股票、衍生商品-外汇、衍生商品-利率、衍生商品-其他、结构性债券、贷款、ABS-按揭支持证券、ABS-资产支持的商业票据、ABS-担保债券/债务、ABS-其他、大宗商品、房地产、其他)。 如果“其他”,请提供简要描述。 |
普通普通股
|
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助机构、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他)。 如果“其他”,请提供简要描述。 |
企业
|
报告与发行人组织国家对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
若投资或发行国家基于投资风险和经济敞口的集中度不同,也应报告对应的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | 是 否 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合,根据22e-4规定 [17 CFR 270.22e-4],提供每个投资组合在以下类别中的流动性分类。 对于具有多个流动性分类的投资组合投资,指示每个分类所占的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中等流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
分类。 |
N/A
|
b. 如果将多个分类类别归因于持有品,请指出跟适用于C.7项说明中列出之三种情况。
C.7项说明 资金在以下几种情况下可选择指出持有品归因于多个分类类别的百分比: (1) 若头寸的部分拥有不同的流动性特征,有合理理由单独处理这些部分; (2) 若资金有多个不同流动性观点的次级理财顾问;或 (3) 若资金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类(而不是根据头寸出售时可能预期的交易量来进行分类)。在(1)和(2)中,资金将根据每个头寸部分的合理预期交易量来进行分类。
指出根据美国通用会计准则第7(ASC 820,公平价值衡量)公平价值衡量所处的公平价值等级是(1/2/3)。若该投资没有相关等级(即,净资产价值作为便利性擅用),请报告「N/A」。 | 1 2 3 N/A |
对于债券证券,同时提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 选择以下哪一种类型最接近票面利率类型(固定、浮动、变动、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约?[是/否] | 是不 |
d. 是否有拖欠的利息支付或是发行人合法推迟了任何票面利息支付?[是/否] | 是不 |
e. 利息支付部分以实物支付吗? [Y/N] 如果利息可能以实物支付但实际上未以实物支付,或者基金有选择以实物支付的选项并选择以实物支付,则请输入“N”。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还需提供:
i. 强制转换吗? [Y/N] | 是不 |
ii. 可转换债? [是/否] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行标题和货币,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用则为ISIN,股票代号(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他识别符(如果CUSIP、ISIN和股票代号都不可用)。
如果提供其他识别符,请指明使用的识别符类型。
v. Delta (如果适用)。 |
选择反映交易性质的类别(回购或逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,请选择「回购协议」。如果基金是现金借款人并提供抵押品,请选择「逆回购协议」。 | 回购 逆回购 |
b. 交易对手。
i. 归入中央交易对手清算?[是/否] 如果是,请提供中央交易对手的名称。 | 是不 |
ii. 如果否,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
c. 三方协商? | 是不 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 关于买回协议中证券的以下资讯(即担保品)。如果一家发行人的多个证券受到买回协议约束,则这些证券可以在回答C.10.f.i-iii项时进行汇总。
a. 这笔投资的任何金额是否代表收到的现金担保重新投资借出的证券? | 是否 |
b. 这笔投资的任何部分是否代表视为基金资产并收到借出的证券? | 是否 |
c. 这笔投资的任何部分是否由基金借出? | 是不 |
对于基金及其合并附属公司持有的每一项投资,披露第C部分请求的信息。 基金可以报告不超过其总资产五%的证券总额作为Part C中杂项证券的信息,而不是在Part C中报告这些证券,前提是所列出的证券没有受限制,于本报告期结束前不超过一年持有,并且未曾按名称向基金股东或任何交易所报告,或记载于任何登记声明书、申请书或股东报告中,或以其他方式提供给公众。 |
a. 发行人姓名(如有) | Travelers Cos Inc/The |
b. 发行人的LEI(如果有)。 在持有为一系列信托基金的一个系列的情况下,报告该系列的LEI。 | 549300Y650407RU8B149 |
c. 问题的标题或投资描述。 | Travelers Cos Inc/The |
d. CUSIP(如果有)。 | 89417E109 |
至少有以下这些其他识别符号之一:
识别符号。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US89417E1091 |
余额。指出金额是以股份数、本金金额或其他单位表示。 对于衍生品合约,如适用,请提供合约数量。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股份数
|
其他单位的描述。 | |
货币。指出投资以哪种货币计价。 |
美元
|
价值。以美元报告数值。如果投资货币不以美元计价,请提供用于计算数值的汇率。 | 1210196988.56000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比值。 | 3.480027669236 |
回报配置。 | 多头 空头 不适用 |
资产类别(短期投资工具(例如,货币市场基金,流动性池或其他现金管理工具),回购协议,股权-普通股,股权-优先股,债务,衍生品-商品,衍生品-信用,衍生品-股票,衍生品-外汇,衍生品-利率,衍生品-其他,结构性票据,贷款,ABS-抵押支持证券,ABS-资产支持商业票据,ABS-抵押债券/债务,ABS-其他,商品,房地产,其他)。 如果是“其他”,请提供简要描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司,美国国库券,美国政府机构,美国政府赞助实体,市政府,非美主权,私人基金,注册基金,其他)。 如果是“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告符合发行人组织国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人所注册的国家不同,还应根据投资风险和经济敞口的集中度报告对应于投资国家或发行人的ISO国家代码。 |
这笔投资是否为受限证券? | 是 否 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,提供每个投资组合中的流动性分类,如 22e-4条例[17 CFR 270.22e-4] 中规定。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,说明归因于每个分类的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中等流动性投资 |
iii. 较不流动的投资 |
iv. 不流动投资 |
类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于某个持有项目,请指明在C.7项指示中列出的三种情况中适用的情况。
C.7项指示 基金可以选择只在以下情况下指示持有物的百分比归属于多个分类类别: (1) 如果头寸的部分具有不同的流动性特征,证明应该分别处理这些部分; (2) 如果基金有多个不同流动性观点的副理财人;或 (3) 如果基金选择通过评估整个头寸需要多长时间才能清算(而不是根据合理预期的交易大小来界定)。 在(1)和(2)中,基金将使用对头寸的每部分的合理预期交易大小进行分类。
指示公允价值衡量属于美国通用会计原则第7条(ASC 820,公允价值衡量)规定的公允价值层级中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关联的级别(即使用净资产价值作为实务上的便利),请报告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
对于债券证券,还需提供:
a. 到期日。 |
b. 利息票面。
i. 在以下选项中选择最符合利息类型的类别(固定、浮动、变动、无)。 | |
ii. 年化率。 | |
c. 目前是否违约? [是/否] | 是不 |
d. 发行人是否有任何利息支付拖欠或已被合法推迟? [是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分是否以实物形式支付? [是/否] 如果利息可以以实物形式支付但实际上并未以实物形式支付,或者基金可以选择选择实物支付并已选择实物支付,请输入“否”。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还应提供:
i. 是否强制转换?[Y/N] | 是不 |
ii. 是否条件转换?[Y/N] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行标题和计价币,以及参考工具的CUSIP,如果没有CUSIP则为ISIN,也可提供股票代号(如果没有CUSIP和ISIN),或其他识别码(如果没有CUSIP、ISIN和股票代号)。
如果提供其他识别码,请指明所使用的识别码类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择与交易相应的类别(回购协议、逆回购协议)。如果基金是现金出借方并收到抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借方并提供抵押品,请选择“逆回购协议”。 | 回购逆回购 |
b. 对手方。
i. 是否由中央对手清算? [Y/N] 如果是,请提供中央对手的名称。 | 是不 |
ii. 如果不是,请提供对手方的名称和LEI(如有)。
c. 三方? | 是不 |
d. 股票回购率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关标的证券回购协议(即质押品)的以下信息。 如果一个发行人的多个证券受回购协议约束,则可将这些证券合并回应C.10.f.i-iii项。
a. 这项投资中的任何金额是否代表 借出证券所得现金抵押品的再投资? | 是 否 |
b. 这笔投资的一部分是否代表被视为基金资产并交付作为借出证券? | 是否 |
c. 基金中的这笔投资是否被借出? | 是否 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资,披露适用于部分C中的所需信息。 基金可以对其总资产不超过五%的其他投资以部分C中的其他证券的统计数量报告,而非在部分C中报告这些证券,前提是该等证券未受限制,于本报告所涵盖的报告期结束前不超过一年持有,并且未曾以股东的名义或向任何交易所或在任何登记声明、申请或向股东的报告中列出或向公众提供。 |
a. 发行人名称(如有)。 | Merck&Co Inc |
b. 发行人的LEI(如有)。对于作为系列信托系列的基金持有业务,报告系列的LEI。 | 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 |
c. 发行品的标题或投资描述。 | Merck&Co Inc |
d. CUSIP(如有)。 | 58933Y105 |
至少要拥有以下其他识别码之一:
识别码。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US58933Y1055 |
余额。指示金额是以股数、本金金额或其他单位表达。 对于适用的衍生品合约,请提供合约数量。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股数
|
其他单位说明 | |
货币。请指明投资所借款的货币。 |
美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价,请提供用来计算价值的汇率。 | 632552140.62000000 |
汇率。 | |
相对于基金净资产的百分比值。 | 1.818959204494 |
偿还配置。 | 买进卖出无关 |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金、流动性池或其他财务管理工具)、回购协议、股票-普通股、股票-优先股、债务、衍生品-商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性附注、贷款、ABS-抵押证券、ABS-资产支持的商业票据、ABS-担保债券/债务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。 如果“其他”,请提供简短描述。 | 股票-普通股 |
发行者类型(企业、美国国库、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他)。 如果是“其他”,请提供简要描述。 |
企业
|
报告对应于发行者组织所在国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行者组织所在国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中程度,报告对应于投资或发行者所在国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | 是的 不 |
a. 流动性分类资讯。 对于公开资金管理投资公司的投资组合,根据规则 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的指定,提供每个投资组合的流动性分类如下所示。对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明归属于每个分类的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中等流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
分类。 | N/A |
b. 如果对持有的资产进行多个分类,请指明在C.7项指示中列出的三种情况之一适用。
C.7项指示 基金可以选择只在以下情况下指出持有部分可归因于多个分类类别的百分比金额: (1) 如果持位的部分具有不同的流动性特征,这可以证明将这些部分分开处理是正当的; (2) 如果基金有多个不同流动性观点的子顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估要清算整个部位需要多长时间(而不是基于合理预期的交易规模)来分类持位。 在(1)和(2)中,基金将使用每个持位部分的合理预期交易规模进行分类。
指出根据美国通用会计准则7(ASC 820,公平价值测量)的公平价值衡量值所处的公平价值层次。 [1/2/3] 如果投资没有相关的层次(即使用净资产价值作为实用例外),报告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
关于债券投资,请另外提供:
a. 到期日。 |
b. 票息。
i. 请从以下选择中选择最符合的票息类型类别(固定、浮动、变动、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约? [是/否] | 是不 |
d. 发行人是否有任何应支付但未支付的利息?或是否有发行人已合法推迟支付的票面利息?【Y/N】 | 是不 |
e. 利息中是否有任何部分以实物支付?【Y/N】如果利息可能以实物支付但实际未以实物支付,或者基金有选择以实物支付的选项且已选择以实物支付,请输入“N”。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还应提供:
i.是否为强制转换?[是/否] | 是不 |
ii.是否为有条件转换?[是/否] | 是不 |
iii.参考工具描述,包括发行者名称、发行标题和币值,以及参考工具的CUSIP,若无CUSIP则为ISIN,参考工具的股票代号(若CUSIP和ISIN不可用),或其他识别符(如果CUSIP、ISIN和股票代号不可用)。
若提供其他识别符,请指明所使用的识别符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易性质的类别(回购协议,逆回购协议)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并发布抵押品,请选择“逆回购协议”。 | 回购逆回购 |
b. 对方当事人。
i. 中央交易对手担保? [是/否] 如果是,请提供中央交易对手的名称。 | 是不 |
ii. 如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
c. 三方协议? | 是不 |
d. 购回率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关按换回协议(即担保品)的证券的以下信息。 如果一个发行人的多份证券受到回购协议的约束,则这些证券可以在回答C.10.f.i-iii项时合并。
a. 这项投资中的任何金额是否代表借出证券所收到的现金担保重新投资? | 是否 |
b. 这项投资的任何部分是否代表作为基金资产处理并收到借出证券的款项? | 是否 |
c. 这笔投资的任何部分是否被基金借出? | 是否 |
对于基金及其合并子公司持有的每一笔投资,按照第C部分要求披露信息。基金可以按照总资产不超过五%之数额汇报证券的方式,在第D部分汇报其他证券的信息,而不在第C部分揭示。前提是列出的证券没有受限制,持有期不超过报告期结束前的一年,且未曾以名称向基金股东报告过,也未向任何交易所,或在任何登记申报书、申请书、或向股东或其他公众提供的报告中列明过。 |
a. 发行者姓名(如有)。 | 摩根大通公司 |
b. 发行人的LEI(如有)。在持有一系列信托基金的情况下,请报告该系列的LEI。 | 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 |
c. 发行名称或投资描述。 | 摩根大通公司 |
d. CUSIP(如有)。 | 46625H100 |
至少一个以下其他识别符:
识别符。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US46625H1005 |
余额。指明金额是以股数、本金金额或其他单位表示。 就衍生品合同而言,如适用,提供合同数。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股数
|
其他单位的描述。 | |
货币。指示投资是以哪种货币计价。 |
美元
|
价值。以美元报告数值。如果投资的货币不是美元,请提供用于计算价值的汇率。 | 1189844387.20000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比值。 | 3.421501977516 |
支付配置。 | 多头 简短 N/A |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金,流动性池或其他现金管理工具),回购协议,股权-普通股,股权-优先股,债务,衍生品-大宗商品,衍生品-信贷,衍生品-股票,衍生品-外汇,衍生品-利率,衍生品-其他,结构性票据,贷款,ABS-按揭支持证券,ABS-资产支持商业票据,ABS-担保债券/债务,ABS-其他,大宗商品,房地产,其他)。 如果为“其他”,请提供简要描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(企业,美国财政部,美国政府机构,美国政府赞助实体,市政,非美国主权,私人基金,注册基金,其他)。 如果“其他”,请提供简要描述。 |
企业
|
报告与发行人组织所在国对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
若与发行人组织不同,也报告根据投资风险和经济曝险的集中程度对应的ISO国家代码。 |
这笔投资是否为受限证券? | 是 否 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司组合投资,根据第22e-4条规定 [17 CFR 270.22e-4],提供每个组合投资的流动性分类,分为以下类别之一。对于具有多个流动性分类的组合投资,请指明属于每个分类的百分比数量。
i. 高流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
分类。 | N/A |
b. 如果将多个分类类别归因于投资组合,请指明适用于标第C.7项指示中列出的三种情况之一。
C.7项目的说明 基金在以下情况下可以选择指示持有的百分比数量归因于多个分类类别: (1) 如果头寸的部分具有不同的流动性特征,确定有理由将这些部分分开处理; (2) 如果基金拥有拥有不同流动性观点的多个次级顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估对整个头寸进行清算所需的时间的方式对头寸进行分类(而不是根据合理预期的交易规模)。在(1)和(2)中,基金将使用每个头寸部分的合理预期交易规模进行分类。
根据美国公认会计原则7(ASC 820,公平值衡量),指示公平值测量落入的公平值层级,[1/2/3]。如果投资没有相关联的层级(即,净资产价值作为实际简化方法),则报告“N/A”. | 1 2 3 N/A |
对于债券证券,还应提供:
a. 到期日。 |
b. 优惠券。
i. 请选择以下类别中最接近该优惠券类型的类别(固定、浮动、变动、无)。 | |
ii. 年化率。 | |
c. 目前是否违约? [Y/N] | 是不 |
d. 是否有任何利息拖欠或发行人已合法推迟任何优惠券支付? [Y/N] | 是不 |
e. 利息的任何部分可以以实物支付吗?[Y/N] 如果利息可以以实物支付,但实际上并未以实物支付,或者基金可以选择选择以实物支付并且已经选择以实物支付,请输入"N"。 | 是不 |
f.对于可转换证券,还需提供:
i. 强制转换?[Y/N] | 是不 |
ii. 可转换债券? [Y/N] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行标题以及货币计价,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用则为ISIN,参考工具的代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和代码不可用)。
如果提供其他标识符,请指明使用的标识符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是现金出借方并收到抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款方并提供抵押品,请选择“逆回购协议”。 | 回购 逆回购 |
b. 交易对手。
i. 由中央交易对手清算?[是/否] 如是,请提供中央交易对手的名称。 | 是不 |
ii. 若否,请提供交易对手的名称和法律实体辨识码(如果有的话)。
c. 三方协议? | 是不 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关标的证券回购协议(即担保品)的以下信息 (即,抵押品)。如果同一发行人发行的多种证券受到回购协议约束,则可在回答第C.10.f.i-iii项时将这些 证券合并。
a. 这项投资的任何部分代表接受出借证券所收到现金担保品的再投资吗? | 是否 |
b. 这笔投资的任何部分是否代表了视为基金资产且用于借出的证券? | 是否 |
c. 这笔投资的任何部分是否由基金借出? | 是否 |
对于基金及其合并子公司持有的每一笔投资,请披露C部分要求的信息。 基金可以将不超过其总资产五%的证券数量作为D部分中的杂项证券汇报,而非在C部分中汇报这些证券的信息,前提是这些列出的证券未受限制, 在本报告所涵盖的报告期结束前不超过一年持有,并且之前未按名称向基金的股东或任何交易所汇报,或列入任何登记声明书、申请或向股东汇报或公开提供。 |
a. 发行人名称(如有)。 | 亚马逊公司 |
b. 发行人的LEI(如有)。 在持有系列信托中的基金持有的情况下,汇报系列的LEI。 | ZXTILKJKG63JELOEG630 |
c. 证券的名称或投资描述。 | 亚马逊公司 |
d. CUSIP(如有)。 | 023135106 |
以下其他识别符号中至少一个:
识别符号。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US0231351067 |
余额。指出金额以股数、本金金额或其他单位表示。 就衍生品合约而言,如适用,请提供合约数量。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 | 股数
|
其他单位的描述。 | |
货币。指示投资以哪种货币计价。 | 美元
|
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 1045475110.52000000 |
汇率。 | |
与基金净资产相比的百分比值。 | 3.006355449981 |
回报轮廓。 | 多头空头不适用 |
资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金,流动性池或其他现金管理工具),回购协议,股权-普通股,股权-优先股,债务,衍生品-商品,衍生品-信用,衍生品-股票,衍生品-外汇,衍生品-利率,衍生品-其他,结构性票据,贷款,ABS-按揭支持证券,ABS-资产支持的商业票据,ABS-担保债券/债务工具,ABS-其他,商品,房地产,其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 |
股权-普通股
|
发行人类型(公司,美国国库,美国政府机构,美国政府赞助实体,市政,非美国主权国家,私募基金,注册基金,其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告符合发行人组织国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行人组织国家不同,还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告符合投资或发行人国家的ISO国家代码。 |
这笔投资是否受限制? | 是 不是 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合,提供每个投资组合中的流动性分类,分为下列规定的类别,如22e-4规则 [17 CFR 270.22e-4] 所述。对于具有多个流动性分类的投资组合,指出归属于每个分类的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中低流动性投资 |
iii. 流动性较差的投资 |
iv. 非流动性投资 |
分类。 | N/A |
b. 如果将多个分类分配给持有项目,请指出指令C.7中列出的三种情况中的哪一种适用。
指令C.7 基金可以选择仅在以下情况下指示持有项目归属于多个分类中的百分比数量: (1) 如果头寸的部分具有不同的流动性特征,证明有理由将部分分开处理; (2) 如果基金有多个不同流动性观点的副理财人;或 (3) 如果基金选择通过评估清盘整个头寸需要多长时间来分类评估位置 (而不是根据合理预期交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将使用每个头寸部分的合理预期交易规模进行分类。
根据美国通用会计原则第7条(ASC 820,公允价值衡量),指出公允价值衡量所属之公允价值层次水准。若投资未关联层次(即将净资产价值用作实际允当)请报告「N/A」。 | 1 2 3 N/A |
对于债务证券,还需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 请从以下之类别中选择最接近的票面利率类型(固定、浮动、变动、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
目前是否违约?[是/否] | 是不 |
债务人有无逾期偿还任何利息,或是否有发行人依法推迟任何票息付款?[是/否] | 是不 |
利息的任何部分是否以实物支付?[是/否] 如果利息可以以实物支付,但实际上并未以实物支付,或者基金有选择以实物支付的选项且已选择以实物支付,请输入“否”. | 是不 |
f. 对于可转换证券,还应提供:
i. 强制可转换? [是/否] | 是不 |
ii. 有条件可转换? [是/否] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行标题、计价货币,以及参考工具的CUSIP, ISIN(如果CUSIP 不可用),股票代码(如果CUSIP 和ISIN 不可用),或其他识别符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
若提供其他识别符,请指示使用的识别符类型。
v. Delta(若适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购协议、逆回购协议)。如基金是现金放款人并接收担保品,请选择「回购协议」。如果基金是现金借款人并提供担保品,请选择「逆回购协议」。 | 回购 逆回购 |
b. 交易对手。
i. 是否由央行结算?[Y/N] 如果是,请提供央行结算方的名称。 | 是不 |
ii. 如果不是,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
c. 三方协议? | 是 否 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关受质押协议标的证券的以下资讯(即担保品)。如果一个发行人的多个证券受到回购协议约束,则可将这些证券合并回应 C.10.f.i-iii 项。
a. 这项投资的任何金额是否代表已收到的现金抵押品的再投资用于出借的证券? | 是否 |
b. 这项投资的任何部分是否代表已处理为基金资产并因出借证券而收到的部分? | 是否 |
c. 这项投资的任何部分是否被基金出借? | 是否 |
对于基金及其合并子公司持有的每个投资,披露第C部分所要求的信息。基金可以在D部分对非属于第C部分的证券以不超过其总资产五%的总额作为其他证券进行报告,前提是所列的证券没有受限制,于报告期末前不超过一年持有,并且尚未以具体名称向基金的股东或任何交易所报告,或概述在任何注册声明书、申请书或向股东的报告中,或以其他方式向公众提供。 |
a. 发行人的名称(如有)。 | American Express Co |
b. 发行人的法定实体识别码(如果有)。若持有一个作为系列信托系列的基金则报告该系列的法定实体识别码。 | R4PP93JZOLY261QX3811 |
c. 发行品名称或投资描述。 | American Express Co |
d. CUSIP(如有)。 | 025816109 |
至少其中一项其他识别符号:
识别子。 | 国际证券辨识号码 |
国际证券辨识号码 | US0258161092 |
余额。请指明金额是以股数、本金金额或其他单位表示。 就衍生品合约而言,如适用,请提供合约数目。
余额 | 5591374.00000000 |
单位 |
股份数量
|
其他单位的描述。 | |
货币。请指明投资以哪种货币计价。 |
美元
|
价值。以美元报告数值。如果投资货币非美元,请提供用于计算值的汇率。 | 1414841276.96000000 |
汇率。 | |
相对基金净资产的百分比值。 | 4.068500283790 |
回报概况。 | 长头部空头部不适用 |
资产类型(短期投资工具(例如,货币市场基金,流动性池,或其他现金管理工具),回购协议,股权-普通股,股权-优先股,债务,衍生工具-商品,衍生工具-信用,衍生工具-股票,衍生工具-外汇,衍生工具-利率,衍生工具-其他,结构性票据,贷款,ABS-按揭资产支持证券,ABS-资产支持商业票据,ABS-担保债券/债务,ABS-其他,大宗商品,房地产,其他)。 如果是“其他”,请提供简短描述。 | 股权-普通股 |
发行者类型(公司,美国财政部,美国政府机构,美国政府赞助机构,市政,非美国主权,私人基金,注册基金,其他)。 如果是“其他”,请提供简短描述。 |
公司
|
报告与发行者组织国家对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如果与发行者组织国家不同,还应根据投资风险和经济曝险的集中度报告对应于投资或发行者国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | 是 不 |
a. 流动性分类信息。针对开放式管理投资公司的投资组合,按照22e-4条例指定的以下几个类别,提供每个投资组合的流动性分类。对于具有多个流动性分类的投资组合,请指明每个分类所占的百分比。
i. 高流动性投资 |
ii. 中等流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
类别。 |
N/A
|
b. 如果将不同的分类类别归因于持有项目,请指明说明中列出的三种情况中的哪一种适用于C.7项的指示。
C.7项的说明 基金可选择仅在以下情况下指示持有项目归属于多个分类类别的百分比: (1) 如果持位中的部分具有不同的流动性特征,使得有理由将这些部分分开处理; (2) 如果基金有多个不同流动性观点的副顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估完全清算整个持位所需时间来对持位进行分类 (而不是基于合理预期交易规模)。 在(1)和(2)中,基金将根据持位的每部分的合理预期交易规模进行分类。
按照美国通用会计原则7(ASC 820,公允价值衡量),指示公允价值衡量落入哪个公平价值层级。 [1/2/3] 如果该投资没有与之关联的层级(即,采用净资产价值作为实质过渡),请报告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
对于债券,还需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 请选择以下最接近票面利率类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约? [是/否] | 是不 |
d. 发行人是否有利息支付达到逾期或是否有发行人合法推迟任何票面利息支付? [Y/N] | 是不 |
e. 利息支付中有无部分以实物支付? [Y/N] 如果利息可能以实物支付但实际上未以实物支付,或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付,请输入“N”。 | 是不 |
f. 对于可转换证券,还需提供:
i. 强制可转换? [Y/N] | 是不 |
ii. 是否为可转换债券? [Y/N] | 是不 |
iii. 描述基准工具,包括发行者名称、发行标题和计价货币,以及基准工具的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),标志(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他识别符(如果CUSIP,ISIN和标志不可用)。
如果提供其他识别符,请指示使用的识别符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映该交易的类别(回购, 逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,请选择“回购协议”。如果基金是现金借款人并提供抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | 回购 逆回购 |
b. 交易对手。
i. 是否由央行对手交易所清算?[Y/N] 如果是,请提供央行对手的名称。 | 是不 |
ii. 如果有相对方,请提供相对方的名称和LEI(如果有)。
c. 三方协议? | 是不 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关标的证券(即担保品)的以下信息。如果多个发行人的证券受到回购协议约束,则可将这些证券合计回应C.10.f.i-iii项。
a. 这项投资中的任何金额是否代表已借出证券的现金担保金再投资? | 是否 |
b. 这项投资中的任何部分是否代表被视为基金资产并用于已借出证券的部分? | 是否 |
c. 这项投资的任何部分是否由基金借出? | 是的 不 |
基金可能提供任何它认为有助于理解本表单中任何条目回报信息的信息。 基金亦可解释其回应本表单中任何条目所作出的任何假设。 在回应与特定条目有关的范畴中,请提供相关的条目号码(如适用)。 |
发行人特此授权下列联签名,代表其签署本报告。
发行人: | SPDR 道琼斯工业平均指数ETF信托 |
签名: | Arthur Jensen |
名字: | Arthur Jensen |
职称: | 副财务主管 |
日期: | 2024-08-30 |