NPORt-P: 文件信息
文件申報者CIK | 0001041130 |
文件申報者CCC |
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美國 證券交易委員會 華盛頓,DC 20549 NPORt-P表格 每月投資組合報告 |
文件申報者CIK | 0001041130 |
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系列編號 |
a. 註冊人名稱 | SPDR道瓊斯工業平均指數ETF信託 |
b. 註冊人的投資公司法案檔案編號:(例如,811-______) | 811-09170 |
c. 註冊人的CIk編號 | 0001041130 |
d. 註冊人的LEI | 54930039F2SG3UG2OZ18 |
街道地址 1 | PDR SERVICES LLC 照顧 NYSE EURONEXT |
街道地址 2 | 11 華爾街 |
城市 | 紐約 |
州(如果適用) |
紐約
|
外國,如果適用的話 |
美利堅合眾國
|
郵遞區號 | 10005 |
電話號碼 | 212-656-4440 |
a. 系列的名稱。 | 無可奉告 |
b. EDGAR系列識別符(如有)。 | |
c. 系列的LEI。 | 54930039F2SG3UG2OZ18 |
a. 財政年結束日期。 | 2024-10-31 |
b. 提供信息的日期。 | 2024-07-31 |
基金是否預期這將是其在N PORT表格上的最終申報? | 是的 不 |
報告有關基金及其合併附屬公司的以下信息。 |
a. 總資產,包括在D部分報告的其他證券所屬資產。 | 34814060860.10 |
b. 總負債。 | 38561824.33 |
c. 淨資產。 | 34775499035.77 |
a. 與Part D中報告的其他證券相關的資產。 | 0.00000000 |
b. 投資於控股外國公司,用於投資於特定類型的工具,例如但不限於商品。 | 0.00000000 |
c. 借款,歸因於應付票據、債券和類似債務,根據Regulation S-X [17 CFR 210.6-04(13)(a)]第6-04(13)(a)規定報告。
一年內到期的應付金額。 | |
銀行或其他金融機構提供的借款。 | 0.00000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他聯屬公司。 | 0.00000000 |
其他。 | 0.00000000 |
一年後應支付的金額。 | |
銀行或其他金融機構用於借款。 | 0.00000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他聯屬公司。 | 0.00000000 |
其他。 | 0.00000000 |
d. 用於購買投資的應付款項,可能是(i)在延遲交貨、當發行或其他確定承諾基礎上,或(ii)在保留承諾基礎上。
(i)在延遲交貨、當發行或其他確定承諾基礎上: | 0.00000000 |
(ii) 以待命承諾方式: | 0.00000000 |
e. 基金發行的未償優先股的清算權優先順位。 | 0.00000000 |
f. 未報告於 C 和 D 部分的現金及現金等價物。 | 31724356.81000000 |
如果基金在過去三個月的平均期間內,債券項目的總值超過基金淨資產值的25%或更多,請提供:
c. 信用利差風險(SDV01、CR01 或 CS01)。提供投資組合價值因信用利差每隔 1 個基點變動而產生的變動,在應用至選擇調整利差時,按照投資等級和非投資等級風險敞口進行匯總,對於以下各期限:3 個月、1 年、5 年、10 年和 30 年。
投資等級。 | |
期限。 | |
3個月。 | |
1年。 | |
5年。 | |
10年。 | |
30年。 | |
非投資級別。 | |
到期日期。 | |
3個月。 | |
1 年。 | |
5 年。 | |
10 年。 | |
30 年。 |
針對b.3項目的目的,計算值為以下絕對值的總和:
(i) 每個債券的價值,
(ii) 每個掉期的名義值,包括但不限於總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期,其基礎參考資產是債券或利率;
(iii) 每個期貨合約的名義值,其基礎參考資產是債券或利率; 且
(iv) 任何期權的Delta調整名義值,其基礎參考資產為條款(i)、(ii)或(iii)描述的資產。
對於基金沒有敞口的到期期限,請報告零。對於處於(a)和(b)列出的任何到期期限之間的敞口,請使用線性插值來近似對上述每個到期期限的敞口。對於超出上述列出的到期期限範圍的敞口,請將這些敞口包括在最接近的到期期限中。
a. 對於任何證券出借交易中的每位借款人,請提供以下信息:
b. 任何證券出借交易對手是否提供任何非現金擔保品? | 是 否 |
a. 基金過去三個月的每月總回報。如果基金是一個多類基金, 應報告每個類別的回報。此類回報應根據Form N-1A的第26條(b)(1)項,Form N-2的第4條的第13項,或Form N-3的第26條(b)(i)項的方法計算。
每月總回報記錄: 1 | |
基金過去三個月的每月總回報 - 月份1。 | 2.57000000 |
基金過去三個月的每月總回報 - 月份2。 | 1.21000000 |
基金過去三個月的每月總回報 - 月份3。 | 4.50000000 |
b. 报告回報的類別的類別識別號碼(如有)。 |
c. 過去三個月,每個月的淨實現收益 (損失)以及未實現升值(或折舊)的淨變化 歸因於各類衍生工具: 商品合同、信用合同、股票合同、外匯 合同、利率合同和其他合同。 在每個資產類別中,進一步報告相同信息 對於以下各種衍生工具:遠期、 期貨、期權、變數掉期、掉期、認股權證和其他。以美元 報告。損失和折舊應報告為負數。
資産類別。 |
d. 就過去三個月中每個月的凈實現收益(損失)和非衍生品投資的未實現升值(或折舊)變動進行報告,以美元計算。損失和折舊應報告為負數。
第1個月
第1個月的每月凈實現收益(損失) | 147783874.29000000 |
第1個月的每月未實現升值(或折舊)變動 | 575152208.45000000 |
第2個月的每月凈實現收益(損失) | 295946087.27000000 |
第2個月的每月未實現升值(或折舊)變動 | 56972906.09000000 |
第3個月的月度淨實現盈(虧) - 三月 | 276904391.66000000 |
第3個月的月度未實現升值(或折舊)變動 - 三月 | 1165525189.92000000 |
在前三個月中,提供基金股份銷售和贖回/回購的總美元金額。如果基金股份持有在集合帳戶中,則在計算基金的銷售、贖回和回購時,應使用從該等集合帳戶中的淨銷售或贖回/回購。根據本項目報告的金額應在扣除任何前端銷售負擔前且在扣除任何遞延或有條件遞延銷售負擔或費用前。已出售的股份應包括基金出售給註冊單位投資信託的股份。對於併購和其他收購,應將已出售的股份價值中包括任何基金以其自身股份交換另一家投資公司或個人控股公司資產的交易。對於清算,應在贖回的股份價值中納入基金清算其全部或部分資產的交易。交換定義為贖回或回購一個基金或系列的股份並將賣出收益全部或部分投資於同一家投資公司系列內另一只基金或系列股份。 |
第1個月 |
a. 已售出股份的總淨資產價值(包括交換,但不包括股息和分配的再投資)。 | 3271915404.30000000 |
b. 與股息和分配再投資有關的已售股份的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
c. 包括交換在內的已贖回或回購的股份總淨資產價值。 | 2479677578.85000000 |
第2個月 |
a. 銷售股份的總淨資產價值(包括交易但不包括股息和分配的再投資)。 | 3174316671.25000000 |
b. 與股息和分配再投資相關的銷售股份的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
c. 儲購的股份總淨資產價值,包括交易。 | 3865067951.60000000 |
第3個月 |
a. 銷售股份的總淨資產價值(包括交易但不包括股息和分配的再投資)。 | 4610108789.90000000 |
b. 與股息和分配再投資相關的銷售股份的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
c. 儲購的股份總淨資產價值,包括交易。 | 3841881272.75000000 |
a. 如果適用,請提供基金的目前高度流動性投資最低要求。 | |
b. 如果適用,請提供基金持有的高度流動性投資在報告期間內低於基金的高度流動性投資最低要求的天數。 | |
c. 基金的高度流動性投資最低要求在報告期間內是否發生變化? | 是 否 N/A |
對於公開型管理投資公司的投資組合,請提供基金高度流動投資的百分比,這些投資被用作與衍生品交易有關的按揭或抵押,其所屬的衍生品交易被歸類為22e-4規則[17 CFR 270.22e-4]指定的以下類別:
(1) 中度流動性投資 |
(2) 較不流動的投資 |
(3) 非流動性投資 |
在計算所需百分比時,分母應僅包括基金歸類為高度流動投資的資產(不包括負債)。
分類 |
如果基金豁免符合18f-4規則[17 CFR 270.18f-4]的節目需求和根據18f-4(c)(4)規則[17 CFR 270.18f-4(c)(4)]對基金槓桿風險的限制,請提供以下信息:
a. 衍生工具敞口(按照規則18f-4(a) [17 CFR 270.18f-4(a)])報告為基金淨資產價值的百分比。 | |
b. 來自對沖貨幣風險的貨幣衍生工具敞口,如規則18f-4(c)(4)(i)(B) [17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)] 所示,報告為基金淨資產價值的百分比。 | |
c. 來自對沖利率風險的利率衍生工具敞口,如規則18f-4(c)(4)(i)(B) [17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)] 所示,報告為基金淨資產價值的百分比。 | |
d. 若基金的衍生工具敞口在報告期間超過其淨資產的10%而超過規則18f-4(c)(4)(ii) [17 CFR 270.18f-4(c)(4)(ii)] 中描述的五個工作日期限,則基金的衍生工具敞口超出的工作日數。 |
對於受限於規則18f-4(c)(2) [17 CFR 270.18f-4(c)(2)] 中描述的基金槓桿風險上限的基金,根據規則18f-4(c)(2)(ii) 的要求確定以下信息,以至少每個工作日確定基金遵守適用的 VaR 測試:
a.在報告期間的每日VaR中位數,報告為基金淨資產價值的百分比。 | |
b.對於在報告期間受到相對 VaR 測試約束的基金,提供: | |
i. 如適用,基金指定指數的名稱,或聲明基金的指定參考投資組合為基金的證券投資組合。 | |
ii. 如適用,基金指定指數的指數識別符。 | |
iii. 報告期間內的中位數VaR比率,報告為基金指定參考投資組合的VaR百分比。 | |
c. 回測結果。基金回測其VaR計算模型時發現的異常數量(如18f-4(c)(1)(iv) [17 CFR 270.18f-4(c)(1)(iv)]中所述),在報告期間。 |
對基金及其合併子公司持有的每項投資,根據C部分的要求進行披露。 基金可以對不超過其總資產的5%的證券組合以雜項證券的形式在D部分進行報告,而不是在C部分報告這些證券,前提是列出的證券未受限制,自報告期結束前一年起不超過一年持有,並且先前未向基金股東或任何交易所報告,或在任何登記聲明書、申請或向股東或其他公眾提供的報告中註明。 |
a. 發行人的名稱(如有)。 | Honeywell International Inc |
b. 發行人的LEI(如有)。在持有系列信託基金的情況下,請報告該系列的LEI。 | ISRPG12PN4EIEOEMW547 |
c. 發行的標題或投資描述。 | Honeywell International Inc |
d. CUSIP(如有)。 | 438516106 |
至少一個以下其他識別子:
識別子。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US4385161066 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 5591374.00000000 |
Units |
Number of shares
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指出投資以所指定之貨幣為基準。 |
美元
|
金額。以美元報告金額。如果投資貨幣並非以美元計價,請提供用來計算金額的匯率。 | 1144833826.50000000 |
匯率。 | |
相對於基金淨資產的百分比值。 | 3.292070159287 |
收益概況。 | 長 短 N/A |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金、流動性池或其他財務管理工具)、回購協議、股權-普通股,優先股,債務,衍生品-商品,衍生品-信用,衍生品-股票,衍生品-外匯,衍生品-利率,衍生品-其他,結構性票據,貸款,ABS-按揭支持證券,ABS-資產支持的商業票據,ABS-抵押債券債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果("其他"),請提供簡要描述。 |
股權-普通股
|
發行人類型(公司,美國國庫,美國政府機構,美國政府贊助的實體,市政,非美主權,私募基金,註冊基金,其他)。 如果為"其他",請提供簡要描述。 |
公司
|
報告與發行人組織國家相對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
若與發行人組織國家不同,還應根據投資風險和經濟敞口的集中情況報告與投資或發行國家相對應的ISO國家代碼。 |
投資是否屬受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,請提供每個投資組合投資的流動性分類,如22e-4規則[17 CFR 270.22e-4]中規定的那樣。對於帶有多個流動性分類的投資組合投資,請指示每個分類所佔比例。
i. 高流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
分類。 |
N/A
|
b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部位,請指明指南中列出的C.7項說明中的三種情況中的哪一種適用。
C.7項說明 基金可能選擇指明持有部位歸屬於多個分類類別的百分比金額,只有在以下情況下:(1) 如果部位的部分具有不同的流動性特徵,可以正當地將這些部分分開處理;(2) 如果基金有多個具有不同流動性觀點的次級理財顧問;或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個部位所需的時間來分類該持有部位 (而不是基於預期交易的規模)。在(1)和(2)中,基金將使用每個部位的合理預期交易規模進行分類。
根據美國通用會計原則7(ASC 820,公平值衡量),請指示公平值衡量所處公平值層次結構的級別。[1/2/3] 如果該投資沒有相應級別(即使用淨資產價值作為實際便利),請報告“N/A”. | 1 2 3 N/A |
對於債券證券,還提供:
a.到期日。 |
b.票息。
i.選擇以下哪一項最接近票息類型的類別(固定、浮動、變動、無)。 | |
ii.年化利率。 | |
c.目前是否違約?[是/否] | 是不 |
d.利息是否拖欠或發行人是否合法推遲發放任何票息?[是/否] | 是不 |
e. 利息支付的任何部分以實物支付嗎? [Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付,或者如果基金有選擇以實物支付並已選擇以實物支付,請輸入"N"。 | 是不 |
f. 對於可換股證券,還應提供:
i. 是否為強制轉換? [Y/N] | 是不 |
ii. 流動轉換? [是/否] | 是不 |
iii. 描述參考工具,包括發行人名稱、發行名稱、計價幣別,以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別符號(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。
如果提供其他識別符號,請指示所使用的識別符號類型。
v. Delta(如果適用)。 |
選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金出借方並收到抵押品,請選擇"回購協議"。如果基金是現金借入方並提供抵押品,請選擇"逆回購協議"。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央交易對手(CCP)清算?[Y/N] 如果是,請提供中央交易對手的名稱。 | 是不 |
ii. 如果不是,請提供交易對手的名稱和LEI(如有)。
c. 三方交易? | 是不 |
d. 逆回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供與回購協議標的證券相關資料(即抵押品)。如果一家發行商的多樣證券均受回購協議約束,請在C.10.f.i-iii項中提供匯總回覆。
a. 這項投資的任何金額是否代表收到的現金擔保品重新投資在借出證券? | 是否 |
b. 這項投資的任何部分是否代表視為基金資產並收到借出證券的投資? | 是否 |
c. 這項投資的任何部分是否由基金出借? | 是不 |
對基金及其合併子公司持有的每項投資披露第C部分所需的信息。 基金可以將不超過其總資產五%的證券作為雜項證券報告在第D部分中,而不是在第C部分報告這些證券,前提是列出的證券沒有受限制,且在本報告所涵蓋的報告期結束前一年以內持有,並且未以名義向基金的股東或任何交易所報告,或在任何登記聲明,申請或向股東發出的報告中說明,或以其他方式提供給公眾。 |
發行人姓名(如有)。 | 思科系統股份有限公司 |
發行人的LEI(如有)。 在基金持有系列信託的系列中的情況下,報告系列的LEI。 | 549300LKFJ962MZ46593 |
c. 問題標題或投資描述。 | 思科系統股份有限公司 |
d. CUSIP(如有)。 | 17275R102 |
至少有以下其他標識符之一:
標識符。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US17275R1023 |
餘額。指明金額以股份數、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約,如適用,請提供合約數量。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股份數
|
其他單位描述 | |
貨幣。指明投資以哪種貨幣表示。 |
美元
|
數值。以美元報告數值。如果投資的貨幣不是以美元計價,請提供用於計算數值的匯率。 | 270902070.30000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比數值。 | 0.779002682380 |
償還配置。 | 多頭 空頭 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金,流動性池,或其他現金管理工具),回購協議,股權-普通股,股權-優先股,債務,衍生品-大宗商品,衍生品-信貸,衍生品-股票,衍生品-外匯,衍生品-利率,其他衍生品,結構性票據,貸款,資產支援證券-按揭支持證券,資產支援商業票據,資產支援-擔保債/負債,其他資產支援,大宗商品,房地產,其他)。如果是“其他”,請提供簡要描述。 | 股權-普通股 |
發行者類型(企業,美國國庫,美國政府機構,美國政府贊助實體,市政,非美主權,私人基金,注冊基金,其他)。如果是“其他”,請提供簡要描述。 | 企業 |
報告符合發行者所組織國家的 ISO 國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果不同於發行人所設立的國家,還應根據投資風險和經濟風險的集中程度,報告對應於投資國家或發行人國家的ISO國家代碼。 |
該投資是否屬於受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,按照22e-4條規[17 CFR 270.22e-4]中指定的以下分類之一,提供每個 投資組合的流動性分類。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指示歸屬於每個分類的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中度流動的投資 |
iii. 較不具流動性的投資 |
iv. 無法快速變現的投資 |
分類。 | N/A |
b. 如果將多個分類類別歸因於持有部位,則指示C.7項列出的三種情況之一適用。
C.7項說明 基金可以選擇指示持有部位中屬於多個分類類別的百分比金額,僅在以下情況下: (1)如果持有部位的部分具有不同的流動性特徵,以證明逐部分分類的合理性; (2)如果基金有不同的流動性觀點的多個子顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估整個持有部位需要多長時間才能清算(而不是依據它可能合理預期的交易規模大小)進行分類。在(1)和(2)中,基金將使用預期交易規模來對持有部位的每部分進行分類。
在符合美國通用會計準則7(ASC 820,公平價值衡量)下,請指示公平價值測量所處的公平價值層次。[1/2/3] 如果該投資沒有與之關聯的層級(即使用淨資產價值作為實用選項),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債券證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 利息票據。
i. 請從以下選擇之中選擇最符合利息票據類型的類別(固定、浮動、變動、無)。 | |
ii. 年化率。 | |
c. 目前是否違約? [Y/N] | 是不 |
d. 發行人是否有利息拖欠或已經合法延遲支付任何票息? [Y/N] | 是不 |
e. 利息的任何部分是以實物形式支付嗎? [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際上沒有以實物支付,或者基金有選擇以實物支付的選項並選擇了實物支付,請輸入“N”。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還需提供:
i. 強制轉換? [是/否] | 是不 |
ii. 附條件轉換? [是/否] | 是不 |
iii. 描述參考工具,包括發行人名稱、發行標題、計價貨幣,以及參考工具的CUSIP,ISIN(如果沒有CUSIP),股票代號(如果沒有CUSIP和ISIN),或其他標識符號(如果沒有CUSIP、ISIN和股票代號)。
如果提供其他標識符號,請指示使用的標識符號類型。
v. Delta(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易類別的項目(回購、逆回購)。如果基金是現金出借方並收到抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借方並提供抵押品,請選擇“逆回購協議”。 | 回購逆回購 |
b. 對手方。
i. 是否由中央對手方結算? [Y/N] 如果Y,請提供中央對手方的名稱。 | 是不 |
ii. 如果為N,請提供對手方的名稱和LEI(如有)。
c. 三方協議? | 是不 |
d. 回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關標的證券回購協議(即擔保品)的以下信息。 如果發行人的多項證券受回購協議約束,則這些證券可能合併回答C.10.f.i-iii項。
a. 這項投資的任何金額是否代表收到借出證券現金擔保的再投資? | 是否 |
b. 這筆投資的任何部分是否代表基金資產並且用於出借證券? | 是否 |
c. 基金是否出借這項投資的任何部分? | 是否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資,在第C部分中披露所要求的信息。 基金可以以不超過其總資產五分之一的金額來報告Part D中的雜項證券,而不是在Part C中報告這些證券,前提是列出的證券未受限制,並且在報告期結束前一年內持有,並且之前未以名稱向基金股東或任何交易所報告,或在任何註冊聲明書,申請書或向股東提交的報告中說明,或向公眾提供。 |
a. 發行人姓名(如果有)。 | Salesforce Inc |
b. 發行人LEI(如果有)。在基金系列中持有基金的情況下,請報告系列的LEI。 | RCGZFPDMRW58VJ54VR07 |
c. 發行品項標題或投資描述。 | Salesforce Inc |
d. CUSIP(如果有)。 | 79466L302 |
以下其他識別符中至少有一個:
識別符。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US79466L3024 |
餘額。表明金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於選擇權合約,如適用,請提供合約數量。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股數
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指出投資以哪種貨幣計價。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資的貨幣不是美元,請提供用於計算價值的匯率。 | 1447047591.20000000 |
匯率。 | |
相對於基金淨資產的百分比價值。 | 4.161112367392 |
收益配置。 | 多頭空頭不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具),回購協議,普通股權益,優先股權益,債務,衍生品-商品,衍生品-信貸,衍生品-股權,衍生品-外匯,衍生品-利率,衍生品-其他,結構性票據,貸款,ABS-按揭擔保證券,ABS-資產擔保商業票據,ABS-擔保債券/債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。 如果選“其他”,請提供簡要說明。 | 普通股權益 |
發行人類型(公司、美國政府、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政府、非美主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要描述。 |
公司
|
報告與發行人組織國家對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果不同於發行人組織國家,也應根據投資風險和經濟暴露的集中度報告與投資或發行人國家對應的ISO國家代碼。 |
投資是否受限? | 是的不 |
a. 流動性分類資訊。對於公開型證券投資公司的投資組合投資,根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4]中指定的類別,提供每個投資組合的流動性分類。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指出歸因於每個分類的百分比金額。
i. 高度流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
分類。 | N/A |
b. 如果為持有的項目歸因多個分類,請說明在C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項說明 資金可以選擇僅在以下情況下指示持有歸因於多個分類的百分比金額: (1) 如果該項位子的部分擁有不同的流動性特徵,這些部分應該分開處理; (2) 如果基金有多個具有不同流動性觀點的次級理財顧問;或 (3) 如果基金選擇通過對整個項位的清算時間進行評估來對該項位進行分類 (而不是基於合理可預期的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用對每部分項位的合理可預期交易規模進行分類。
指示根據美國通用會計準則(ASC 820,公平價值衡量)落入的公平價值層次中的水平。 [1/2/3] 如果投資沒有與之關聯的水平(即作為實際省力的淨資產價值),請報告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 從下列選項中選擇最接近票面利率類型的類別(固定、浮動、變動、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約?[是/否] | 是不 |
d. 發行方是否有任何逾期的利息支付或任何票息支付合法延期?[是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分是以實物支付嗎?[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付,或者基金有選擇選擇以實物支付的選擇,且已選擇以實物支付,請輸入"N"。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還需提供:
i. 強制性可轉換? [是/否] | 是不 |
ii. 條件性可轉換? [是/否] | 是不 |
iii. 描述参考工具,包括發行人名稱、發行標題和計價貨幣,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用時,則使用ISIN,参考工具的股票代號(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他識別符(如果CUSIP、ISIN和股票代號均不可用)。
如果提供其他識別符,請指示所使用的識別符類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購,逆回購)。如果基金是現金出借人且收到抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人且提供抵押品,請選擇“逆回購協議”。 | 回購逆回購 |
b. 承擔方。
i. 是否由中央對手方清算?[Y/N] 如果是,請提供中央對手方的名稱。 | 是不 |
ii. 如果有對手方,請提供對手方的名稱和LEI(如果有的話)。
c. 三方協議? | 是不 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關擔保證券標的的以下信息(即回購協議的擔保物)。如果一個發行人的多個證券受回購協議約束,則這些證券可以在回答 C.10.f.i-iii 項時合併。
a. 這項投資中的任何金額是否代表已就出借證券收到的現金擔保重新投資? | 是否 |
b. 這項投資的任何部分是否代表作為基金資產並獲得用於出借證券的款項? | 是否 |
c. 是否有任何部分的投資由基金出借? | 是否 |
對於基金及其合併子公司持有的每筆投資,披露在第C部分所要求的信息。基金可以對不超過其總資產五分之一的證券金額在D部分以雜項證券的形式進行匯報,而不在C部分進行匯報,前提是該等列明的證券不受限制,於報告期末以前不超過一年持有,並且未按名稱向基金的股東或向任何交易所通報,或在任何登記聲明書、申請書或向股東通知的報告中描述,或向公眾提供。 |
a. 發行人的名稱(如有)。 | Dow Inc |
b. 發行人的LEI(如有)。對於持有基金中的一筆持有,該基金為一系列信託基金,報告系列的LEI。 | 5493003S21INSLK2IP73 |
c. 發行證券的標題或投資描述。 | Dow Inc |
d. CUSIP(如有)。 | 260557103 |
至少一個以下其他識別符號:
識別符號。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US2605571031 |
餘額。指示金額是以股份數、本金金額還是其他單位表示。 對於衍生品合約,適用時提供合約數。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股份數
|
其他單位描述 | |
貨幣。指出投資以哪種貨幣表示。 | 美元 |
價值。以美元報告金額。如果投資貨幣不是美元,請提供用於計算價值的匯率。 | 304562141.78000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比值。 | 0.875795172534 |
收益剖面。 | 多頭 短期 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、股票-普通股、股票-優先股、債務、衍生品-商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外匯、衍生品-利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-按揭支持證券、ABS-資產支持商業票據、ABS-抵押債券/債務、ABS-其他、商品、房地產、其他)。 如果“其他”,請提供簡要說明。 |
普通股
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助機構、市政、非美主權、私人基金、註冊基金、其他)。 如果“其他”,請提供簡要說明。 |
企業
|
報告發行人所組織的國家對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
若與發行人所組織的國家不同,也請報告根據投資風險和經濟暴露的集中情況對應到的ISO國家代碼。 |
投資是否為受限制的證券? | 是 否 |
a. 流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的投資組合,請就每項投資給出依照22e-4條例[17 CFR 270.22e-4]規定的流動性分類,投資組合中投資多種流動性分類的,請指明每個分類的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類歸屬於持有,請指出C.7項說明中列出的三種情況之一。
C.7項目的指引 資金在以下情況下可以選擇指示持有的百分比數額歸屬於多個分類類別: (1) 如果頭寸部分具有不同的流動性特徵,證明可以單獨處理這些部分; (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的副理財人;或 (3) 如果基金選擇通過評估整個頭寸需要多長時間才能清算(而不是基於合理預期交易規模)。在(1)和(2)中,基金將使用對頭寸的每部分合理預期交易規模來分類。
指示根據美國通用會計準則7(ASC 820,公允價值衡量)中落入的公允價值層級。 [1/2/3] 如果投資沒有與之聯繫的層級(即,淨資產價值用作實用性便利條件),則報告“N/A”. | 1 2 3 N/A |
對於債券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 折價券。
i. 選擇以下類別中最貼近折價券類型的一項(固定、浮動、變動、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約? [是/否] | 是不 |
d. 是否有利息逾期支付或發行人合法推遲了任何折價券支付? [是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分是否以實物支付? [Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上並非以實物支付,或者基金有選擇以實物支付的選擇權並已選擇以實物支付,請輸入"N"。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還請提供:
i. 是否為強制可轉換? [Y/N] | 是不 |
ii. 可轉換債? [是/否] | 是不 |
iii. 描述參考工具,包括發行者名稱、發行標題、計價貨幣,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用,則提供ISIN,
如CUSIP和ISIN不可用,提供股票代碼(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他識別符號(如果CUSIP,ISIN和股票代碼不可用)。
如果提供其他識別符號,請指明所使用的識別符號類型。
v. Delta(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易類別的分類(回購、 逆回購)。如果基金是現金出借方並收取擔保品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借用方並提供擔保品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 反向回購 |
b. 交易對手。
i. 清算中心進行清算?[是/否] 如果是,提供清算中心的名稱。 | 是不 |
ii. 如果否,提供交易對手的名稱和LEI(如有)。
c. 三方交易? | 是不 |
d. 重購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 就回購協議中的有價證券(即抵押品)提供以下信息。如果一家發行人的多種有價證券受到回購協議約束,這些有價證券可以在回答C.10.f.i-iii項時合併。
a. 這筆投資中的任何金額代表 收到出借證券的現金擔保品再投資嗎? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
對於基金及其合併附屬公司持有的每一筆投資, 在第C部分披露所要求的信息。一個基金可以報告 證券的信息總計金額不超過其總資產的五 %作為杂项證券的D部分的一部分, 而非在第C部分報告這些證券,前提是 所列出的證券並未受限制,持有不超過 報告期結束前一年的時間,並且未曾透過 基金的股東或透過任何交易所公開報告, 或在任何登記聲明書、申請或提交给股東的報告中說明, 或透露給公眾。 |
a. 發行人名稱(如有)。 | 強生公司 |
b. 發行人的LEI(如有)。如果是持有基金,該基金是一系列信託基金,請報告該系列的LEI。 | 549300G0CFPGEF6X2043 |
c. 發行物的名稱或投資描述。 | 強生公司 |
d. CUSIP(如有)。 | 478160104 |
至少需包含以下其中一種其他識別符:
識別符。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US4781601046 |
餘額。表明金額是以股數、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約,如適用,請提供合約數量。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股數
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明投資以何種貨幣計價。 |
美元
|
價值。報告以美元為基準的金額。如果投資的貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 882598385.90000000 |
匯率。 | |
與基金資產淨值相比的百分比值。 | 2.537989131348 |
回報設置。 | 多頭 空頭 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、股權-普通股、股權-優先股、債務、衍生品-商品、衍生品-信用、衍生品-股權、衍生品-外匯、衍生品-利率、衍生品-其他、結構化票據、貸款、ABS-按揭支持證券、ABS-資產支持的商業票據、ABS-抵押擔保債務/債務工具、ABS-其他、商品、房地產、其他)。如果是「其他」,請提供簡要說明。 |
股權-普通股
|
發行人類型(公司、美國國庫、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是「其他」,請提供簡要說明。 |
公司
|
報告符合發行人所組織國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果不同於發行人組織國家,還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告對應於投資或發行者國家的ISO國家代碼。 |
這項投資是否是受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司組合投資,根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4]指定的下列流動性分類之一,為每項組合投資提供流動性分類。對於具有多個流動性分類的組合投資,請指示歸因於每個分類的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 較不具流動性的投資 |
iv. 不具流動性的投資 |
分類。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類分類歸屬於該持有項目,請指出事項C.7說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
事項C.7說明 基金可選擇僅在以下情況下指示持有項目歸屬於多個分類: (1) 如果部分持位具有不同的流動性特徵,證明有理由單獨處理部分; (2) 如果基金有多個下司投顧機構,其對流動性持不同看法;或 (3) 如果基金決定通過評估完全規模需要多長時間才能清算整個持位 (而不是基於合理預期的交易大小)。 在(1)和(2)中,基金將使用對每個持位部分合理預期的交易規模進行分類。
根據美國一般公認會計準則7(ASC 820,《公允價值衡量》),指示公允價值衡量所屬的公允價值層次。如果投資沒有相應的層次(即使用淨資產價值作為實用特例),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債券投資,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 在以下類別中選擇最接近票面利率類型的選項(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約?【是/否】 | 是不 |
d. 發行人是否有任何利息逾期支付,或有任何優惠券支付被合法推遲?【是/否】 | 是不 |
e. 利息的任何部分是否以實物支付?【是/否】如果利息可能以實物支付但實際未以實物支付,或者如果基金有選擇以實物支付的選項並已選擇以實物支付,則請輸入“否”。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 是否為強制轉換? [Y/N] | 是不 |
ii. 是否為有條件轉換? [Y/N] | 是不 |
iii. 請描述參考工具,包括發行人名稱、發行標題、計價貨幣,以及參考工具的CUSIP號碼,如果CUSIP不可用,則提供ISIN;如果CUSIP和ISIN都不可用,則提供股票代碼或其他識別符號。
如果提供其他識別符號,請指明使用的識別符號類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易類別的項目(購回,逆回購)。如果基金是現金出借方並收到抵押品,請選擇“購回協議”。如果基金是現金借方並提供抵押品,請選擇“逆回購協議”。 | 購回 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 中央結算機構通過了嗎?[是/否] 如果是,請提供中央結算機構的名稱。 | 是不 |
ii. 如果否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有的話)。
c. 三方協議? | 是不 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關受再購回協議約束的證券的以下信息(即標的物)。如果發行人的多個證券受再購回協議約束,則這些證券可以合併回答項目C.10.f.i-iii。
a. 這項投資的任何金額是否代表 借出證券所收到的現金抵押品的再投資? | 是 否 |
b. 這項投資的任何部分是否代表 作為基金資產處理並用於 出借證券的? | 是否 |
c. 這項投資的任何部分是否由基金借出? | 是否 |
對基金及其合併子公司持有的每筆投資,披露第C部分中請求的信息。 基金可以將未超過其總資產五%的證券金額報告為D部分中的雜項證券,而不必在C部分中報告這些證券,前提是這些列出的證券並不受限制,於本報告所涵蓋的報告期結束前不超過一年的時間持有,並且不曾以名稱向基金股東或任何交易所報告, 或在任何登記聲明,申請或向股東提交的報告中指出,或向公眾提供。 |
a. 發行人姓名(如有)。 | McDonald's Corp |
b. 發行人的LEI(如果有)。在基金系列持有的情況下,報告系列的LEI。 | UE2136O97NLB5BYP9H04 |
c. 發行物的標題或投資描述。 | McDonald's Corp |
d. CUSIP(如果有)。 | 580135101 |
至少其中一種其他識別符號:
識別碼。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US5801351017 |
餘額。表明金額是以股份數、本金金額還是其他單位表示。 對於衍生合約,如適用,請提供合約數量。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股份數目
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指示投資以哪種貨幣計價。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資的貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1483950659.60000000 |
匯率。 | |
占基金淨資產的百分比值。 | 4.267230379853 |
收益概況。 | 多頭 空頭 無 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、股本-普通股、股本-優先股、債務、衍生品-大宗商品、衍生品-信貸、衍生品-股票、衍生品-外匯、衍生品-利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-按揭抵押證券、ABS-資產抵押商業票據、ABS-擔保債券/債務、ABS-其他、大宗商品、房地產、其他)。如果“其他”,請提供簡要描述。 |
股本-普通股
|
發行者類型(公司、美國國庫、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他)。如果“其他”,請提供簡要描述。 |
公司
|
報告與發行者組織國家相對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如與發行者組織國家不同,還應根據投資風險和經濟暴露的集中程度報告對應于投資或發行國家的ISO國家代碼。 |
投資是否屬於受限證券? | 是 不 |
a. 流動性分類資訊。 對於開放式管理投資公司的投資組合,根據22e-4條例[17 CFR 270.22e-4]指定的規定,提供每個投資組合的流動性分類,包括以下類別。對於具有多種流動性分類的投資組合投資,請指明歸因於每個分類的百分比金額。
i. 高度流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 較不流動性投資 |
iv. 不流動性投資 |
類別。 |
無法適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於持有部位,請指明《C.7條說明》列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7條說明 資金可能選擇僅在以下情況下指示持有部位歸因於多個分類類別的百分比:(1) 如果部位的各部分具有不同的流動性特徵,以合理地單獨處理部分;(2) 如果基金有不同的流動性觀點的多個次顧問;或(3) 如果基金選擇通過評估清算整個部位需要多長時間來分類該部位(而不是基於合理預期交易大小來分類)。在(1)和(2)中,基金將使用對每個部位的合理預期交易量進行分類。
指示依照美國通用會計原則7(ASC 820,公允價值衡量)下的公允價值衡量所屬的公平價值層次。[1/2/3] 如果該投資沒有與之關聯的層次(即淨資產價值用作實用的便利手段),請報告 "無法適用"。 | 1 2 3 無法適用 |
對於債券,也請提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的類別(固定,浮動,變動,無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約? [是/否] | 是不 |
d. 發行人是否有任何逾期利息支付,或者發行人是否合法推遲了任何票息支付?[是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分是否以實物支付?[是/否] 如果利息可能以實物支付但實際上未以實物支付,或者基金有選擇以實物支付的選擇權並且已選擇以實物支付,請輸入"否"。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還需提供:
i. 強制性可轉換?[是/否] | 是不 |
ii. 這是可轉換的嗎?[是/否] | 是不 |
iii. 描述參考工具,包括發行人名稱、發行標題和計價貨幣,以及參考工具的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),股票代碼(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他識別號(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。
如果提供其他識別號,請指明使用的識別號類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購協議,逆回購協議)。如果基金是現金出借者並收到擔保品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款者並提供擔保品,請選擇“逆回購協議”。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央對手清算?[是/否] 如果是,請提供中央對手的名稱。 | 是不 |
ii. 如果是N,提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
c. 三方協議嗎? | 是不 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關標的證券(即擔保品)的以下信息。如果同一發行人的多個證券受回購協議約束,則在回答C.10.f.i-iii項時可以將這些證券合併。
a. 這筆投資中的任何金額是否代表了收到的現金擔保金再投資於出借證券? | 是否 |
b. 這項投資的任何部分是否代表了作為基金資產並收取為出借證券的部分? | 是否 |
c. 這項投資的任何部分是否由基金借出? | 是不是 |
基金及其合併子公司持有的每項投資,應披露第C部分所要求的資訊。 基金可就不超過其總資產五%的一個總額性證券數量,在D部分列出一項雜項證券,作為不在C部分匯報該證券的替代,前提是列出的證券未受限制,在本報告所涵蓋的報告期結束前不超過一年持有,且未曾以名義向基金的股東或任何交易所匯報,或在任何登記申報書、申請書或向股東匯報的報告中說明,或以其他方式向公眾提供。 |
a. 發行人的名稱(如有)。 | UnitedHealth Group Inc |
b. 發行人的LEI(如有)。 對於對一系列信託的系列基金中的持有部位,應報告該系列的LEI。 | 549300GHBMY8T5GXDE41 |
c. 問題的標題或投資描述。 | UnitedHealth Group Inc |
d. CUSIP(如有)。 | 91324P102 |
至少以下其他身份證明之一:
標識符。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US91324P1021 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 5591374.00000000 |
Units |
Number of shares
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
美元
|
金額。以美元報告金額。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算金額的匯率。 | 3221526043.84000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比值。 | 9.263780918072 |
償付配置。 | 多頭 空頭 無法適用 |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金,流動性池,或其他現金管理工具),回購協議,股權-普通股,股權-優先股,債務,衍生品-大宗商品,衍生品-信用,衍生品-股票,衍生品-外匯,衍生品-利率,衍生品-其他,結構性票據,貸款,資產支持證券-按揭支持證券,資產支持證券-資產支持商業票據,資產支持證券-擔保債券/債務契約,資產支持證券-其他,大宗商品,房地產,其他)。如果是“其他”,請提供簡要描述。 |
普通股
|
發行人類型(公司,美國財政部,美國政府機構,美國政府贊助實體,市政,非美主權,私人基金,登記基金,其他)。如果是“其他”,請提供簡要描述。 |
公司
|
報告符合發行人組織國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
若投資所在地和發行人所在國不同,請根據投資風險和經濟數位的集中情況,報告對應於投資或發行人所在國的ISO國家代碼。 |
這投資是否為限制證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,根據22e-4規則指定的以下類別中每個投資組合的流動性分類提供。對於具有多個流動性分類的投資組合,請指示歸因於每個分類的百分比金額。
i. 高度流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非常不流動的投資 |
Category. |
N/A
|
b. 如果將多個分類類別歸屬於該持有股份,請指示說C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
項目C.7的說明 基金可能選擇在以下情況下指示持有股份歸屬於多個分類類別的百分比: (1) 如果部分持位具有不同的流動性特徵,證明可以單獨處理這些部分; (2) 如果基金具有擁有不同流動性觀點的多個副理財人;或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個持位所需時間來對位置進行分類(而不是基於合理預期交易大小)。在(1)和(2),基金將使用每個持位部分的合理預期交易大小進行分類。
指示根據美國通用會計準則 7(ASC 820,公平值測量)公平值衡量所屬的公平值層次中的級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之關聯的級別(即作為實際便利條件使用的淨資產值),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債券證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 票息。
i. 請從以下選擇最貼近的優惠券類型(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii. 年化率。 | |
c. 目前是否違約? [Y/N] | 是不 |
d. 發行人是否有利息遲付情況,或者任何優惠券支付已被法律延遲? [Y/N] | 是不 |
e. 利息的任何部分是以實物支付嗎? [是/不是] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付,或者基金有選擇以實物支付的選擇並已選擇以實物支付,請輸入"N"。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還需提供:
i. 強制轉換嗎? [是/不是] | 是不 |
ii. 有條件轉換嗎? [是/不是] | 是不 |
iii. 描述參考工具,包括發行人姓名、發行標題、面值貨幣,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用,則使用ISIN,如果CUSIP和ISIN均不可用,則使用股票代碼或其他識別符號。
如果提供其他識別符號,請指示使用的識別符號類型。
v. Delta(如適用)。 |
選擇反映交易類別的類別(回購、 逆回購)。如果基金是現金出借方並收到擔保品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款方並提供擔保品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對方。
i. 是否為中央對手交易?[是/否]如果是,請提供中央對手的名稱。 | 是不 |
ii. 如果不是,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
c. 三方交易? | 是不 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關擔保品回購協議的證券的以下信息(即,擔保品)。如果擁有人的多只證券受到擔保品回購協議的約束,則在回答C.10.f.i-iii項時可以合併這些證券。
a. 這項投資中的任何金額是否代表借出證券所收到現金擔保的再投資? | 是 不 |
b. 這項投資的任何部分是否屬於作為基金資產且收到用於出借證券的部分? | 是不 |
c. 這項投資的任何部分是否由基金出借? | 是不 |
對基金及其合併附屬公司持有的每項投資, 揭示Part C中要求的信息。基金可以報告 統計總額不超過其總資產五分之一的證券 作為Part D中雜項證券的信息,而不是在 Part C中報告這些證券,前提是 這些列明的證券並未受限制,持有時間 不超過報告期結束前一年,並且以前沒有 根據基金的交易商或任何交易所報告該證券名稱, 或在任何註冊聲明書、申請或向股東報告的報告中 提供給公眾。 |
a. 發行者的名稱(如有)。 | IBM |
b. 發行者的LEI(如有)。對於持有一系列信託基金的持有情況,應報告該系列的LEI。 | VGRQXHF3J8VDLUA7XE92 |
c. 發行品的標題或投資描述。 | IBM |
d. CUSIP代碼(如有)。 | 459200101 |
至少以下其他識別符號之一:
識別碼。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US4592001014 |
餘額。說明金額是以股數、本金額還是其他單位表示。 對於衍生品合約,如適用,提供合約數量。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股份數目
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指示投資以哪種貨幣計值。 |
美元
|
價值。以美元報告金額。如果投資貨幣不是美元,請提供用於計算價值的匯率。 | 1074326600.36000000 |
匯率。 | |
相對於基金淨資產的百分比值。 | 3.089320441541 |
支付設定檔案。 | 多頭 空頭 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金,流動池或其他現金管理工具),回購協議,股權-普通股,股權-優先股,債務,衍生品-商品,衍生品-信用,衍生產品-股票,衍生品-外匯,衍生品-利率,衍生品-其他,結構性票據,貸款,ABS-抵押支持證券,ABS-資產支持商業票據,ABS-擔保式債券/債務借款,ABS-其他,商品,房地產,其他)。 如果有“其他”,請提供簡要描述。 |
股本-普通
|
發行者類型(企業、美國國庫、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美主權、私募基金、註冊基金、其他)。 如果是“其他”,請提供簡要描述。 |
企業
|
報告符合發行人組織國家的 ISO 國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如投資或發行人的風險和經濟暴露的集中地不同於發行人組織國家,還應報告符合投資或發行人國家的 ISO 國家代碼。 |
這個投資是受限證券嗎? | 是否 |
a. 流動性分類信息。對於持有開放式管理型投資公司的投資組合,根據22e-4條例規定的以下類別中的每個投資進行流動性分類。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指示歸屬於每個分類的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 | N/A |
b. 如果將多個分類類別歸屬於持有部分,請指明指南中列明的三種情況中的哪一種是適用的。
指南中的第C.7項指示 資金可以選擇僅在以下情況下指示持有部分歸屬於多個分類類別的百分比金額: (1) 如果持位分配具有不同流動性特徵,使得合理將這些持位分開是合理的; (2) 如果一個基金具有多個不同流動性觀點的次級管理者;或 (3) 如果基金選擇通過評估整個持位需多長時間才能清算(而不是根據預計交易的規模)來分類持位。 在(1)和(2)中,基金將根據每個持位的預期交易規模來進行分類。
指示按照美國公認會計原則7(ASC 820,公允價值計量)中的公允價值測量所在公允價值層次中的水平。[1/2/3] 如果該投資沒有與之相關的級別(即採用淨資產價值作為實際豁免),請報告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
有關債券證券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 從以下選項中選擇與票面利率類型最接近的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii. 週年化利率。 | |
c. 目前是否違約?[Y/N] | 是不 |
d. 發行人是否有任何利息逾期支付或任何票息合法延期? [是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分以形式支付嗎? [是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付,或者如果基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付,請輸入"N"。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制換股? [是/否] | 是不 |
ii. 附觸發換股? [是/否] | 是不 |
iii. 參考工具的描述,包括發行者名稱、發行標題和貨幣,以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用),監管編碼(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他識別碼(如果CUSIP、ISIN和監管編碼不可用)。
如果提供了其他識別符號,請指明使用的識別符號類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金出借方並收到抵押品,請選擇"回購協議"。如果基金是現金借入方並提供抵押品,請選擇"逆回購協議"。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 中央交易對手是否通過清算?[Y/N] 如果是Y,請提供中央交易對手的名稱。 | 是不 |
ii. 如為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如有)。
c. 三方交易? | 是不 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供關於回購協議標的證券的以下信息(即抵押品)。如果一家發行人的多個證券受到回購協議約束,這些證券可以在回答項目C.10.f.i-iii時進行合併。
a. 這筆投資的任何金額是否代表收到的現金抵押品再投資於出借證券? | 是否 |
b. 這筆投資的任何部分是否代表被視為基金資產並收到出借證券的部分? | 是不 |
c. 這項投資的任何部分是否由基金借出? | 是不 |
對於基金及其合併附屬公司持有的每筆投資,披露Part C要求的信息。基金可以汇报不超过其总资产五%的证券总金额,作为Part D中杂项证券的信息,而无需在Part C中报告这些证券,前提是这些列出的证券未受限制,持有时间不超过报告期结束前的一年,且未曾通过名称向基金股东报告,或向任何交易所报告,或在任何注册声明书、申请书或向股东提交的报告中说明,或以任何其他方式向公众公开。 |
a. 發行人的名稱(如有)。 | 300萬Co |
b. 發行機構的LEI(如有)。擁有一個作為系列信託的基金時,請報告該系列的LEI。 | LUZQVYP4VS22CLWDAR65 |
c. 發行品名或投資描述。 | 300萬Co |
d. CUSIP(如果有)。 | 88579Y101 |
至少包含以下其中一種其他識別符:
識別符。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | 美國88579Y1010 |
餘額。指出金額是以股份數、本金金額還是其他單位表示。 對於衍生品合約,如適用,請提供合約數量。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股份數
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指出投資以特定的貨幣計價。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資的貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 713179753.70000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比值。 | 2.050810983233 |
報酬概況。 | 較長 較短 N/A |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金,流動性池,或其他現金管理工具),回購協議,股票-普通股,股票-優先股,債務,衍生品-商品,衍生品-信用,衍生品-股票,衍生品-外匯,衍生品-利率,衍生品-其他,結構性票據,貸款,ABS-抵押擔保證券,ABS-資產支持的商業票據,ABS-擔保債券/債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果“其他”,請提供簡要描述。 |
普通股
|
發行人類型(公司,美國財政部,美國政府機構,美國政府贊助企業,市政,非美主權國,私募基金,註冊基金,其他)。如果“其他”,請提供簡要描述。 |
公司
|
報告符合發行人組織國的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織國不同,還應根據投資風險和經濟敞口的集中度報告對應於投資或發行國的ISO國家代碼。 |
投資是否受限制? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合,根據第22e-4條規定[17 CFR 270.22e-4],提供每個投資組合的流動性分類。對於具有多個流動性分類的投資組合,請指示每個分類所佔的百分比數量。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
分類。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於持有,請指示在C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
Item C.7中的說明 基金可選擇只在以下情況下指示歸屬於多個分類類別的持有的百分比: (1) 如果持位的不同部分具有不同的流動性特徵,證明應分開處理部分; (2) 如果一只基金有多個不同流動性觀點的次級投資顧問; (3) 如果基金選擇通過評估整個持位需要多長時間才能清算(而非基於合理預期交易的大小)來分類持位。 在(1)和(2)中,一只基金將使用每個持位部分的合理預期交易大小進行分類。
指示公允值層次中公允值測量根據美國通用會計原則7(ASC 820,《公平值測量》)所屬的級別。[1/2/3]如果投資沒有相關的級別(即,使用淨資產價值作為便利條件),請報告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債券證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 從以下選項中選擇最接近優惠券類型的類別(固定、浮動、變動、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前處於違約狀態嗎?[是/否] | 是不 |
d. 利息有任何逾期付款或發行人合法推遲任何優惠券支付嗎?[是/否] | 是不 |
e. 支付的利息中有任何部分以實物支付嗎? [Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上沒有以實物支付,或者基金有選擇以實物支付的選項並且選擇以實物支付,請輸入"N"。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還需提供:
i. 強制轉換? [Y/N] | 是不 |
ii.是否為可轉換資本債券? [Y/N] | 是不 |
iii. 描述參考工具,包括發行人名稱、發行標題和貨幣,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用,則使用ISIN,還有股票代碼(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他識別符(如果CUSIP,ISIN和股票代碼不可用)。
如果提供其他識別符,請指明使用的識別符類型。
v. Delta (如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購, 逆回購)。如果基金是現金出借人並收到擔保品,請選擇"回購協議"。如果基金是現金借款人並提供擔保品,請選擇"逆回購協議"。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手方。
i. 以央行為中心的計算? [Y/N] 如果是,請提供央行的名稱。 | 是不 |
ii. 如果不是,請提供交易對手方的名稱和LEI(如果有的話)。
c. 三方協議? | 是不 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關擔保證券回購協議的以下信息(即抵押品)。如果一個發行人的多個證券受到回購協議約束,這些證券可以合計回應C.10.f.i-iii項。
a. 這項投資的任何金額代表現金抵押品再投資的部分嗎? | 是否 |
b. 這項投資的任何部分代表作為基金資產對待且因出借證券而收到的部分嗎? | 是否 |
c. 這項投資的任何部分是否由基金出借? | 是不 |
就基金及其合併附屬公司持有的每項投資,披露部分C中要求的信息。基金可以就不超過其總資產五%的金額而未記明的證券在第D部分報告為雜項證券,而不是在第C部分報告這些證券,前提是這些列明的證券並未受限制,自本報告覆蓋的報告期結束前未持有超過一年的期間,並且未曾根據具體名稱向基金的股東或任何交易所報告,或在任何登記申明書、申請或向股東報告的報告中提出,或提供給公眾。 |
a. 發行人名稱(如有)。 | NIKE Inc |
b. 發行人LEI(如有)。就系列信託的持有情況,報告系列的LEI。 | 787RXPR0UX0O0XUXPZ81 |
c. 問題的標題或投資描述。 | NIKE Inc |
d. CUSIP(如有)。 | 654106103 |
至少一個以下其他識別號:
標識符。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US6541061031 |
餘額。指出金額是以股份數、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約,如適用,提供合約數量。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股份數
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指出投資以哪種貨幣計算。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資的貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 418570257.64000000 |
匯率。 | |
相對基金淨資產的百分比值。 | 1.203635517090 |
償還配置。 | 多頭空頭不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、權益-普通股、權益-優先股、債務、衍生品-大宗商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外匯、衍生品-利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-按揭支持證券、ABS-資產支持的商業票據、ABS-擔保債券/債務工具、ABS-其他、商品、房地產、其他)。 如果是“其他”,請提供簡短描述。 |
權益-普通股
|
發行人類型(公司、美國國債、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政、非美主權國、私人基金、登記基金、其他)。 如果是“其他”,請提供簡短描述。 |
公司
|
報告與發行人所組織國家對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果不同於發行人所組織的國家,還應根據投資的風險集中度和經濟敞口來報告對應於投資或發行人所在國家的ISO國家代碼。 |
這項投資是否為受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,根據規則22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 中指定的分類,提供每個投資組合的流動性分類。對於具有多個流動性分類的投資組合,指示歸屬於每一分類的百分比金額。
i. 高度流動的投資 |
ii. 中等流動資產 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類分類標準歸屬到持有中,請指明適用於C.7項說明中列出的三種情況之一。
C.7項說明 基金可選擇指出持有的一部分歸屬於多個分類標準的百分比,只有在以下情況下才能這樣做: (1)如果持位的部分具有不同的流動性特徵,並且這些特徵可以合理地獨立對待; (2)如果基金有多個不同流動性觀點的副顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估要清算整個持位要花多長時間(而不是基於合理預期交易的大小來進行分類)。 在情況(1)和(2)中,基金將使用為持位的每個部分合理預期的交易規模進行分類。
指示根據美國通用會計原則7(ASC 820,公平價值衡量)的公平價值衡量落入的公平價值層次。[1/2/3] 如果投資沒有相關層次(即視淨資產價值為方便計算),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 在以下選項中選擇最接近的票面利率類型(固定、浮動、變動、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約? [是/否] | 是不 |
d. 發行人是否有任何利息未支付或是法律上延後支付利息? [是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分以實物支付嗎? [是/否] 如果利息可以以實物支付但實際並未以實物支付,或基金有選擇以實物支付的選項並已選擇以實物支付,請輸入"N"。 | 是不 |
f. 對於可換股券,還需提供:
i. 是否為強制可轉換? [是/否] | 是不 |
ii. 是否為有條件轉換? [是/否] | 是不 |
iii. 描述參考工具,包括發行人名稱、問題標題和計價貨幣,以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代號(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別符號(如果CUSIP、ISIN和股票代號不可用)。
如果提供其他識別符號,請指示所使用的識別符號類型。
v. 三角洲值(如適用)。 |
a. 選擇反映交易類別的分類(回購、逆回購)。如果基金是現金出借人並收到抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人並提供抵押品,請選擇“逆回購協議”。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央對手進行清算? [是/否] 如果是,請提供中央對手的名稱。 | 是不 |
ii. 如果否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
c. 三方交易? | 是不 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關擔保證券回購協議的以下信息 (即擔保物)。 如果一個發行人的多個證券受到回購協議約束,則可以在回答 C.10.f.i-iii 項時將這些證券合併。
a. 此投資的任何金額是否代表 收到借出證券的現金擔保重新投資? | 是 否 |
b. 這項投資的任何部分是否屬於作為基金資產並收取擔保證券的部分? | 是否 |
c. 這項投資的任何部分是否由基金出借? | 是否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資,揭示第C部分中要求的信息。 基金可報告不超過其總資產五分之一的證券總金額作為第D部分的雜項證券信息,以取代在第C部分報告這些證券的信息,前提是這些列明的證券未受限制,截至本報告所涵蓋的報告期結束前未持有超過一年,並且未曾以具體名稱向基金股東報告,或向任何交易所,或在任何註冊聲明書,申請書或向股東報告的報告中列明,或以其他方式提供給公眾。 |
a. 發行人名稱 (如有)。 | Visa Inc |
b. 發行人LEI(如有)。若持有的基金為系列信託的一個系列,請報告該系列的LEI。 | 549300JZ4OKEHW3DPJ59 |
c. 發行物的名稱或投資描述。 | Visa Inc |
d. CUSIP(如有)。 | 92826C839 |
以下其他識別符號之中至少有一個:
識別符號。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US92826C8394 |
餘額。指示金額是否以股數、本金金額或其他單位表示。 對於選擇權合約,如適用,請提供合約數量。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股數
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。請指明投資所貶定的貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告數值。如果投資的貨幣不是以美元貶定,請提供用於計算價值的匯率。 | 1485460330.58000000 |
匯率。 | |
相對於基金淨資產的百分比值。 | 4.271571571272 |
回報概況。 | 多頭空頭N/A |
資產類型 (短期投資工具 (例如:貨幣市場基金,流動資金池或其他現金管理工具),回購協議,普通股權益,優先股權益,債務,衍生品-大宗商品,衍生品-信用,衍生品-股權,衍生品-外匯,衍生品-利率,衍生品-其他,結構性票據,貸款,資產支持證券-按揭支持證券,資產支持證券-資產支持商業票據,資產支持證券-抵押債券/債務,資產支持證券-其他,大宗商品,房地產,其他)。如果選擇“其他”,請提供簡短描述。 | 普通股權益 |
發行人類型(公司、美國國庫、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美主權、私募基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要描述。 |
公司
|
報告符合發行人組織國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口集中度報告符合投資或發行人國家的ISO國家代碼。 |
投資是否為受限證券? | 是否 |
a. 流動性分類信息。 對於開放式管理投資公司的投資組合,根據第22e-4條規定的以下類別,提供每個投資組合的流動性分類。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,指出歸屬於每個分類的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
分類。 | N/A |
b. 如將多個分類類型歸屬於持有項目,則指出說明C.7項列出的三種情況中的哪一種是適用的。
C.7項說明 基金可以選擇僅在以下情況下指出持有的一部分歸屬於多個分類類型的百分比: (1)如果持位的部分具有不同的流動性特徵,應分開處理; (2)如果基金有多個有不同流動性觀點的副顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個持位需要多長時間(而不是根據預期交易大小而基礎進行分類)。在(1)和(2)中,基金將使用每個持位部分的預期交易大小進行分類。
指出根據美國公認會計原則7(ASC 820,公正價值衡量)的公平值衡量所處之公平值層次。[1/2/3] 如果投資沒有相關聯的層次(即,淨資產值用作實際方便),報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
有關債務證券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 請在以下選項中選擇最能反映票面利率類型的類別 (固定、浮動、變動、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約? [是/否] | 是不 |
d. 發行人是否有任何利息逾期支付,或者發行人是否有任何優惠券支付被法律推遲? [是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分是否是以實物支付? [是/否]如果利息可能以實物支付,但實際上未以實物支付,或者基金可選擇選擇以實物支付並已選擇以實物支付,請輸入"否"。 | 是不 |
f. 對於可換股證券,還需提供:
i. 強制轉換?[是/否] | 是不 |
ii. 有條件轉換?[是/否] | 是不 |
iii. 描述參考工具,包括發行人姓名、發行標題、計價幣種,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用,則為ISIN;如果CUSIP和ISIN都不可用,則為股票代碼;或其他識別符號(如果CUSIP、ISIN和股票代碼都不可用)。
如果提供其他識別符號,請指明使用的識別符號類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購協議,逆回購)。如果基金屬於現金出借人並收到擔保品,請選擇"回購協議"。如果基金是現金借款人並提供擔保品,請選擇"逆回購協議"。 | 回購逆回購 |
b. 對手方。
i. 由中央對手方結算?[Y/N] 如果是,請提供中央對手方的名稱。 | 是不 |
ii. 若N,請提供交易對手的姓名和LEI(如有)。
c. 三方協議? | 是不 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日期。 |
f. 提供有關回購協議(即擔保)的證券的以下信息。如果一個發行人的多個證券受回購協議約束,則這些證券可以在回答C.10.f.i-iii項時合併。
a. 這項投資中的任何金額是否代表借出證券所收到的現金擔保金再投資? | 是否 |
b. 這項投資的任何部分是否表明作為基金資產並收取借出證券的資產? | 是否 |
c. 是否有任何部分的此投資被資金借出? | 是否 |
在基金及其合併附屬公司持有的每項投資中,按要求揭露Part C中的信息。基金可以將其投資中不超過其總資產五%的證券集計金額作為Part D中的雜項證券的信息匯報,而非在Part C中報告這些證券,前提是列出的證券並未受限制,並非在報告期結束前一年內持有,並且未向基金的股東或任何交易所報告過名稱,或在向股東作出的任何註冊聲明書、申請書或報告中或以其他方式向公眾公開過。 |
a. 發行者的名稱(如有)。 | Procter & Gamble Co/The |
b. 發行機構的LEI(如果有)。對於持有作為系列信託系列的基金的情況,請報告該系列的LEI。 | 2572IBTT8CCZW6AU4141 |
c. 發行標題或投資描述。 | Procter&Gamble Co / The |
d. CUSIP(如果有)。 | 742718109 |
至少一個以下其他標識:
標識。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US7427181091 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 5591374.00000000 |
Units |
Number of shares
|
Description of other units. | |
貨幣。請指明投資以哪一幣值計價。 |
美元
|
價值。以美元報告貨幣。如果投資貨幣非以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 898869284.24000000 |
匯率。 | |
占基金淨資產的百分比值。 | 2.584777527751 |
回報概況。 | 多頭 簡短 N/A |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、優先股、債務、衍生品-商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外匯、衍生品-利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-按揭抵押證券、ABS-資產抵押商業票據、ABS-抵押債券/債務、ABS-其他、商品、房地產、其他)。如果選擇“其他”,請提供簡要描述。 |
普通股
|
發行人類型(公司、美國國庫、美國政府機構、美國政府贊助機構、市政、非美主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果選擇“其他”,請提供簡要描述。 |
公司
|
報告符合發行人所組織所對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如與發行人所組織的國家不同,也報告根據投資風險和經濟敞口的集中度對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是否為受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的投資組合,提供每個投資組合的流動性分類,分為下列在第22e-4條例 [17 CFR 270.22e-4] 中指定的類別。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指示歸納到每個分類的百分比。
i. 高度流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 |
N/A
|
b. 如果將多個分類歸屬於持有份額,請指示适用於 C.7 項指示中列出的三種情況中的哪一種。
C.7項目說明 資金僅在以下情況下可以選擇指示持有份額中歸因於多個分類類別的百分比: (1) 如果部分職位具有不同的流動性特徵,可以合理分開處理這些部分; (2) 如果基金有多個具有不同流動性觀點的副理;或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個職位需要多長時間來對職位進行分類(而不是基於合理預期的交易規模來分類)。在(1)和(2)中,基金將為職位的每一部分使用預期合理的交易規模進行分類。
根據美國通用會計原則7(ASC 820,公平價值衡量)中的公平價值衡量所在的公平價值層次。【1/2/3】如果投資沒有與之關聯的層次(即使用淨資產價值作為實際適用的快捷方法),則報告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 在以下選項中,選擇最符合優惠券類型的類別(固定、浮動、變動、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約? [Y/N] | 是不 |
d. 是否有任何利息遲付或發行人已合法推遲支付任何優惠券? [Y/N] | 是不 |
e. 利息支付的任何部分是否以實物支付?[是/否] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付,或者如果基金有選擇以實物支付的選項並已選擇以實物支付,請輸入"否"。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還需提供:
i. 強制轉換?[是/否] | 是不 |
ii. 權責轉換? [是/否] | 是不 |
iii. 參考工具的描述,包括發行人姓名、發行標題和賦值的貨幣,以及參考工具的CUSIP、若CUSIP不可用則使用ISIN,或者標識符(如果CUSIP、ISIN和標識符不可用)。
若提供其他標識符,需指示所使用的標識符類型。
v. Delta(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是現金放貸方並收到抵押品,請選擇「回購協議」。如果基金是現金借款人並提供抵押品,請選擇「逆回購協議」。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 是否由中央對手方清算? [Y/N] 如果是,請提供中央對手方的名稱。 | 是不 |
ii. 如果不是,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
c. 三方交易? | 是 否 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關受回購協議約束的證券(即擔保品)的以下信息。如果一個發行人的多種證券受回購協議約束,則這些證券可以在回應C.10.f.i-iii項時匯總。
a. 這項投資中的任何金額是否代表對出借證券收到的現金擔保重新投資? | 是否 |
b. 這項投資的任何部分是否被視為基金資產並用於出借證券? | 是否 |
c. 這個投資的任何部分是否由基金出借? | 是否 |
對於基金及其合併附屬公司持有的每項投資,披露Part C中要求的信息。 基金可以彙報不超過其總資產五百份之一的證券總額作為雜項證券,在Part D中代替在Part C中彙報這些證券的信息,前提是所列出的證券未受限制,自報告期結束之前一年以內持有,並且未曾通過姓名向基金股東或任何交易所報告,或記載在任何註冊聲明書、申請或提交給股東的報告中,或以其他方式向公眾提供。 |
a. 發行人名稱(如有)。 | 微軟公司 |
b. 發行人的LEI(如有)。 如果持有的是一個系列信託基金的持有,在系列中報告該系列的LEI。 | INR2EJN1ERAN0W5ZP974 |
c. 發行物的標題或投資描述。 | 微軟公司 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 594918104 |
至少包含以下其他識別符之一:
識別符。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US5949181045 |
餘額。指出金額是以股份數、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合同,如適用,請提供合約數量。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股份數
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明投資以哪種貨幣計價。 |
美元
|
值。以美元報告金額。如果投資的貨幣不以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 2339151312.90000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比值。 | 6.726434926193 |
支付配置檔案。 | 多頭空頭無 |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金,流動性池,或其他現金管理工具),回購協議,股權-普通股,股權-特別股,債務,衍生品-商品,衍生品-信用,衍生品-股票,衍生品-外匯,衍生品-利率,衍生品-其他,結構性票據,貸款,ABS-按揭支持證券,ABS-資產支持商業票據,ABS-擔保結合債券/債務債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果選“其他”,請提供簡要描述。 |
普通股
|
發行人類型(企業,美國國庫,美國政府機構,美國政府贊助機構,市政,非美主權,私人基金,已註冊基金,其他)。如果選“其他”,請提供簡要描述。 |
企業
|
請報告與發行方所屬國家相應的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行方所屬國家不同,也請報告與投資或發行方之國家相應的ISO國家代碼,基於投資的風險和經濟敞口集中情況。 |
這筆投資是否為受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的投資組合,根據22e-4條例 [17 CFR 270.22e-4] 指定的規則,提供每個投資組合在以下類別中的流動性分類。對於具有多個流動性分類的投資組合,指明歸屬於每個分類的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 較少流動性投資 |
iv. 不流動性投資 |
分類。 |
N/A
|
如果要將持有物歸類為多個分類,請指明文章C.7說明中列出的三種情況中適用的情況。
文章C.7說明 基金可以選擇僅在以下情況下指示持有物歸屬於多個分類的百分比金額: (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵,證明有理由分開處理部分; (2) 如果基金有多個子管理員具有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估整個持倉需要多長時間來清算 (而不是基於可以合理預期的交易規模來定位)。在(1)和(2)中,基金將使用每個持倉部分的可以合理預期的交易規模來進行分類。
根據美國通用會計原則7(ASC 820,公平價值計量),指出公平價值衡量所在的公平價值層次。 [1/2/3] 如果投資沒有與之關聯的層次(即使用淨資產價值作為便利的例外情況),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債券證券,還應提供:
a. 到期日期。 |
b. 利率票面值。
i. 在以下選項中選擇最能反映利率類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii. 年化收益率。 | |
c. 目前是否有違約? [是/否] | 是不 |
d. 發行者是否拖欠任何利息支付或有任何利息支付被法律延遲? [是/否] | 是不 |
e. 是否有任何利息以實物方式支付的部分? [是/否] 如果利息可以以實物方式支付但實際上並未以實物方式支付,或者基金有選擇以實物方式支付的選項且已選擇以實物方式支付,請輸入"否"。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制性可轉換? [Y/N] | 是不 |
ii. 有條件轉換? [Y/N] | 是不 |
iii.參考工具的描述,包括發行人名稱、發行標題、計價貨幣,以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他識別符號(如果CUSIP、ISIN和股票代碼皆不可用)。
如果提供其他識別符號,請指明所使用的識別符號類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易類別的類別(回購、 逆回購)。如果基金是現金出借人並收到擔保品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人並提供擔保品,請選擇“逆回購協議”。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手方。
i. 已被中央對手方清算?[Y/N] 如果是,請提供中央對手方的名稱。 | 是不 |
ii. 如果是N,請提供對手方的名稱和LEI(如有)。
c. 三方交易? | 是不 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關受贖回協議標的證券的以下信息(即抵押品)。如果發行人的多項證券均受贖回協議約束,則可以將這些證券合併回答 C.10.f.i-iii 項。
a. 這項投資的任何金額是否代表用於貸款證券的現金抵押品的再投資? | 是否 |
b. 這項投資的任何部分是否代表作為基金資產對待並用於貸款證券的? | 是不是 |
c. 此投資的任何部分是否貸款給基金? | 是不是 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資,根據C部分要求披露相關信息。 基金可以對不超過其總資產五%的有價證券金額在D部分中報告為雜項證券,而不是在C部分報告這些證券,前提是所列證券沒有受限制,持有時間未超過此報告期結束前一年,並且之前未以名字向基金股東或任何交易所報告,或在任何註冊聲明、申請或向股東提交的報告中描述,或向公眾開放。 |
a. 發行人名稱(如有)。 | Chevron Corp |
b. 發行人的LEI(如果有)。在持有一個系列信託的基金的情況下,報告該系列的LEI。 | 無可奉告 |
c. 發行標題或投資描述。 | Chevron Corp |
d. CUSIP(如有)。 | 166764100 |
至少一個以下其他識別碼:
識別子。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US1667641005 |
餘額。指明金額是以股數、本金金額還是其他單位表達。 對於選擇權合約,按適用情況提供合約數量。
餘額。 | 5591374.00000000 |
單位。 |
股份數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指出投資以哪種貨幣計算。 |
美元
|
金額。以美元報告數值。如果投資的貨幣不是以美元計算,請提供用來計算價值的匯率。 | 897247785.78000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比數值。 | 2.580114766597 |
收益剖析。 | 長倉短倉無 |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金,流動性池或其他現金管理工具),回購協議,權益股-普通,權益股-優先,債務,衍生品-商品,衍生品-信貸,衍生品-股票,衍生品-外匯,衍生品-利率,衍生品-其他,結構性票據,貸款,ABS-按揭支持證券,ABS-資產支持的商業票據,ABS-抵押債券/債務,ABS-其他,大宗商品,房地產,其他)。如果選擇“其他”,請提供簡要描述。 | 權益股-普通 |
發行人類型(公司,美國財政部,美國政府機構,美國政府資助實體,市政,非美主權,私募基金,註冊基金,其他)。如果選擇“其他”,請提供簡要描述。 |
公司
|
報告與發行者組織國家相對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行者組織國家不同,還應根據投資風險和經濟敞口的集中度報告相應於投資或發行者的ISO國家代碼。 |
投資是否為受限證券? | 是 不 |
a. 流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的投資組合,根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4]的規定,提供每個投資組合的流動性分類,包括以下類別之一。對於具有多個流動性分類的投資組合,請指明歸屬於每個分類的百分比金額。
i. 高度流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
b. 如果為持有的資產歸因多個分類類別,請指明適用於C.7項指示中列出的三種情況中的哪一種。
C.7項指示 基金可以選擇表示歸因於多個分類類別的持有百分比,僅在以下情況下: (1) 如果頭寸中有基於不同流動特性的部分,有助於將這些部分分開處理; (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級管理者;或 (3) 如果基金選擇透過評估清算整個頭寸所需的時間(而不是根據預期交易大小來決定)來分類頭寸。 在(1)和(2)中,基金將使用每個頭寸部分的預期交易大小來進行分類。
指示公允價值測量所屬的公允價值層次內的層級,根據美國通用會計準則7(ASC 820,公允價值測量)。[1/2/3] 如果投資品種沒有相關聯的層級(即採用淨資產價值作為實用的便利措施),則報告“不適用”。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,也需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 從以下選擇中選擇最接近票面利率類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約? [Y/N] | 是不 |
d. 發行人是否有任何應付的利息付款或是否有任何票據付款被法律上延遲? [是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分是否以實物支付? [是/否] 如果利息可以以實物支付,但實際上未以實物支付,或者基金有選擇以實物支付的選項並已選擇以實物支付,請輸入"否"。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 是否為強制轉換? [是/否] | 是不 |
ii. 是否具有可換債特性? [是/否] | 是不 |
iii. 描述參考工具,包括發行人名稱、發行標題和面額貨幣,以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別號(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。
如果提供了其他識別號,請指明使用的識別號類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。 如果基金是現金出借人並收到擔保品,請選擇“回購協議”。 如果基金是現金借款人並提供擔保品,請選擇“逆回購協議”。 | 回購逆回購 |
b. 對手方。
i. 由中央對手方結算?[是/否] 如果是,請提供中央對手方的名稱。 | 是不 |
ii. 如果有對手方,請提供對手方的名稱和LEI(如果有的話)。
c. 三方協商? | 是不 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關標的證券(即抵押品)回購協議的以下信息。如果一個發行人的多個證券受到回購協議約束,這些證券可能被合併以回答C.10.f.i-iii項。
a. 這筆投資中有任何部分代表已收到的用於借出證券的現金擔保重新投資嗎? | 是否 |
b. 這個投資的任何部分是否被視為基金資產並用於借出證券之用? | 是否 |
c. 這個投資的任何部分是否是由基金借出的? | 是的 不 |
基金及其合併子公司持有的每一項投資,需披露C部分所要求的信息。基金可對其總資產不超過五%的證券數額進行合計報告,將這些證券歸為D部分的雜項證券,而非在C部分報告。前提是所列的證券無受限制,自報告期結束前一年起不超過一年的持有期間,並且未曾以名義對基金的股東或任何交易所報告,或在任何註冊聲明書、申請書或向股東的報告中說明,或以其他方式向公眾提供。 |
a. 發行人的名稱(如有)。 | Walt Disney Co/The |
b. 發行人的LEI(如有)。若為系列信託的系列基金持有情況,則報告該系列的LEI。 | 549300GZKULIZ0WOW665 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Walt Disney Co/The |
d. CUSIP (if any). | 254687106 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | 美國股票代碼:US2546871060 |
餘額。請指明金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於衍生品合約,如適用,請提供合約數量。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股數
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。請指明投資以何種貨幣計價。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 523855830.06000000 |
匯率。 | |
相對於基金淨資產的百分比價值。 | 1.506393422337 |
獲利概況。 | 多頭 空頭 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金、流動資金池或其他現金管理工具)、回購協議、股權-普通股、股權-優先股、債務、衍生品-商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外匯、衍生品-利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-按揭擔保證券、ABS-資產擔保商業票據、ABS-抵押債券/債務、ABS-其他、大宗商品、房地產、其他)。 如果“其他”,請提供簡要描述。 |
普通股
|
發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美主權、私募基金、註冊基金、其他)。 如果是“其他”,請提供簡要描述。 |
公司
|
報告符合發行人組織所在國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所組織的國家不同,亦請根據投資的風險和經濟敞口集中來報告相對應於投資國家或發行人的ISO國家代碼。 |
這筆投資是否屬於有限制的證券? | 是 否 |
a. 流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,請提供每個投資組合在下列分類中的流動性分類,如指定22e-4規則[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指明對每個分類所佔的百分比。
i. 高度流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
Category. |
N/A
|
b. 如果給予持有項目多個分類,請指示說C.7項目指示中列出的三種情況適用於哪一個。
C.7項目說明 基金在以下情況下可以選擇指示持有比例歸因於多個分類類別的百分比數量: (1) 如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,可證明應分開處理這些部分; (2) 如果一個基金有多個不同流動性觀點的副顧問;或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來分類該頭寸(而不是基於應該合理預期的交易規模)。在情況(1)和(2)下,基金將使用對每個頭寸部分應該合理預期的交易規模進行分類。
根據美國通用會計原則7(ASC 820,公平價值測量)的公平價值層次中,公平價值測量屬於哪個層次?[1/2/3] 如果該投資沒有相關的層次(即將淨資產價值用作實際便利措施),請報告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 選擇以下最符合優惠券類型的類別(固定、浮動、變動、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約?[是/否] | 是不 |
d. 是否有利息遲付款或是發行人合法推遲任何優惠券支付?[是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分以實物支付嗎? [Y/N] 如果利息可以以實物支付,但實際上沒有以實物支付,或基金有選擇選擇以實物支付並已選擇以實物支付,請輸入"N"。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制型可轉換? [Y/N] | 是不 |
ii. 有條件型可轉換? [Y/N] | 是不 |
iii. 描述參考工具,包括發行人名稱、發行標題和計價貨幣,以及參考工具的CUSIP,如無CUSIP,則為ISIN,如果找不到CUSIP和ISIN則為股票代號或其他識別符。
如果提供其他識別符,請指示所使用的識別符類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易類別的選項(回購、逆回購)。如果基金是現金出借者並收到擔保品,則選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人並提供擔保品,則選擇“逆回購協議”。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 是否由中央交易對手清算?[Y/N] 如果是,請提供中央交易對手的名稱。 | 是不 |
ii. 如果是N,請提供交易對手的名稱和LEI(如有)。
c. 三方交易? | 是不 |
d. 回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關擔保品的證券回購協議相關資訊(即,擔保品)。如果發行人的多項證券受到回購協議約束,則這些證券可以合併回答C.10.f.i-iii項。
a. 這項投資中的任何金額代表 收到借出證券的現金擔保品的再投資嗎? | 是 不 |
b. 這項投資的任何部分是否被視為基金資產,並用於借出證券? | 是不 |
c. 這項投資的任何部分是否由基金出借? | 是不 |
對基金及其合併子公司持有的每項投資,披露Part C要求的資訊。基金可以在Part D中彙報證券的匯聚金額,金額不超過其總資產的百分之五,以替代在Part C中報告這些證券,前提是所列明的證券不受限制,持有期不超過本報告涵蓋的報告期結束前一年,並且未曾按名稱向基金的股東或任何交易所報告,或載入任何登記聲明、申請或報告給股東,或以其他方式提供給公眾。 |
a. 發行人名稱(如有)。 | Walmart Inc |
b. 發行人的LEI(如有)。在持有一個系列信託基金的情況下,報告該系列的LEI。 | Y87794H0US1R65VBXU25 |
c. 證券名稱或投資描述。 | Walmart Inc |
d. CUSIP(如有)。 | 931142103 |
至少一個下列標識符之一:
標識符。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US9311421039 |
餘額。指明金額是以股份數、本金金額還是其他單位表示。 對於衍生合同,如適用,請提供合同數量。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股份数
|
其他單位描述。 | |
貨幣。指出投資以哪種貨幣計價。 |
美元
|
價值。報告數值以美元計算。如果投資的貨幣不是美元,請提供用於計算價值的匯率。 | 383791911.36000000 |
匯率。 | |
基金淨資產相比的百分比數值。 | 1.103627329589 |
償還概況。 | 多頭 空頭 不適用 |
資產類別(短期投資工具(例如:貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、股票-普通股、股票-優先股、債務、衍生品-大宗商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外匯、衍生品-利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-按揭擔保證券、ABS-資產支持的商業票據、ABS-抵押債券/債務證券、ABS-其他、大宗商品、房地產、其他)。 如果選擇“其他”,請提供簡要描述。 |
股权-普通
|
发行人类型(公司、美国国库、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美主权、私募基金、注册基金、其他)。 如果是“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告相对于发行者组织所处国家的ISO国家代码。 |
美利堅合眾國
|
如果与发行者组织所在国家不同,还应根据投资风险和经济敞口的集中度报告相对于投资或发行者所在国家的ISO国家代码。 |
這筆投資是否是受限證券? | 是否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,請按照第22e-4條規定的以下類別提供每個投資組合的流動性分類。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指示每個分類所佔的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動投資 |
類別。 | N/A |
b. 如果將多個分類類別歸因於持有,請指示適用於項目C.7說明中列出的三種情況之一。
項目C.7的說明 資金可能選擇只在以下情況下指示持有的一個分類類別的百分比: (1)如果部分位置具有不同的流動性特徵,顯示這些部分應分開處理合理; (2)如果一家基金有多個不同流動性觀點的副顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個持倉需要多長時間來將其分類(而不是基於合理預期的交易量)。在(1)和(2)中,基金將根據位置的每個部分的合理預期交易量進行分類。
指示根據美國通用會計原則7(ASC 820,公平價值衡量)落在公平價值層次結構中的公平價值衡量水平。 [1/2/3] 如果投資沒有相關聯的層級(即將淨資產價值用作實際迅捷的情況),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 在以下選項中選擇最接近票面利率類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約? [是/否] | 是不 |
d. 發行人是否存在任何拖欠的利息支付行為,或者發行人是否合法推遲了任何債券支付? [Y/N] | 是不 |
e. 利息支付的任何部分是否以實物支付? [Y/N] 如果利息可能以實物支付但實際上未以實物支付,或者基金有選擇以實物支付並已選擇以實物支付的選擇,請輸入"N"。 | 是 不 |
f. 對於可轉換證券,也需提供:
i. 強制性可轉換? [Y/N] | 是不 |
ii. 有條件可轉換? [Y/N] | 是不 |
iii. 參考工具的描述,包括發行者名稱、發行標題以及貨幣,以及參照工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代號(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他識別符(如果CUSIP、ISIN和股票代號均不可用)。
如果提供了其他識別符,請指明所使用的識別符類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易類別的類別(回購, 逆回購)。如果基金是現金出借方並收到抵押品,請選擇“購回協議”。如果基金是現金借款方並提供抵押品,請選擇“逆回購協議”。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央交易對手進行清算? [Y/N] 如果是Y,請提供中央交易對手的名稱。 | 是不 |
ii. 如為N,請提供交易對手的名稱和LEI(如有)。
c. 三方協議? | 是不 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
提供有關回購協議標的證券(即擔保品)的以下信息。如果同一發行人的多項證券受到回購協議約束,則應在回答項目C.10.f.i-iii時將這些證券合計。
a. 這項投資任何金額代表收到用於借出證券的現金擔保品再投資嗎? | 是否 |
b. 這項投資的任何部分代表作為基金資產處理並用於收取借出證券的金額嗎? | 是不 |
c. 這筆投資的任何部分是否由基金借出? | 是不 |
對於基金及其合併子公司持有的每筆投資,在C部分披露所要求的信息。基金可以對達到其總資產不超過五分之一的證券集計金額在D部分中報告為其他證券,而非在C部分中報告這些證券,前提是這些列出的證券並未受限,於本報告所涵蓋的報告期結束前不超過一年,並且未曾以具體名稱向基金的股東或任何交易所報告,或在任何註冊申報文件、申請或向股東報告的文件中或以其他形式向公眾披露過。 |
a. 發行人的名稱(如有)。 | 可口可樂公司 |
b. 發行人的LEI(如有)。對於一個是系列信託的基金持有份額,應報告該系列的LEI。 | UWJKFUJFZ02DKWI3RY53 |
c. 發行的標題或投資描述。 | 可口可樂公司 |
d. CUSIP(如有)。 | 191216100 |
至少一種以下的其他識別符:
識別符。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US1912161007 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 5591374.00000000 |
Units |
Number of shares
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指出投資所計價的貨幣。 | 美元 |
價值。以美元報告金額。如果投資所計價的貨幣不是美元,請提供用於計算價值的匯率。 | 373168300.76000000 |
匯率。 | |
相對於基金淨資產的百分比值。 | 1.073078204790 |
回報剖析。 | 長 短 N/A |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金,流動性池,或其他現金管理工具),回購協議,權益-普通股,權益-優先股,債務,衍生品-大宗商品,衍生品-信用,衍生品-股票,衍生品-外匯,衍生品-利率,其他衍生品,結構型票據,貸款,ABS-按揭支持證券,ABS-資產支持商業票據,ABS-擔保債券/債務,其他ABS,商品,房地產,其他)。 如果“其他”,請提供簡要描述。 |
普通股
|
發行者類型(公司,美國國庫券,美國政府機構,美國政府贊助機構,市政,非美主權國,私人基金,登記基金,其他)。 如果“其他”,請提供簡要描述。 |
公司
|
報告與發行人組織國家對應的 ISO 國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織國家不同,還應根據投資風險和經濟暴露的集中度,報告對應於投資或發行國家的 ISO 國家代碼。 |
投資是否為受限證券? | 是 否 |
a. 關於開放式管理投資公司的投資組合資訊。對於每個投資組合,提供根據22e-4規定指定的以下類別中的流動性分類,portfolio。對於具有多個流動性分類的投資組合,請指示歸屬於每個分類的百分比金額。
i. 高度流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 較少流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 | N/A |
b. 如果將多個分類類別歸屬於該項目,請指明適用於項目C.7說明列出的三種情況中的哪一種。
項目C.7之說明 資金可以選擇只在以下情況下指明歸屬於多個分類類別的持有的百分比數量: (1) 如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,這可以證明將這些部分分開處理是合理的; (2) 如果一個基金有多個不同流動性觀點的次級投資顧問;或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來分類該頭寸(而不是基於預期交易的規模)。在(1)和(2)中,基金將使用每個頭寸部分的合理預期交易量進行分類。
指明根據美國通用會計原則7(ASC 820,公平價值衡量)公平價值衡量所處的公平價值層級。[1/2/3]如果該投資沒有與之相關的層級(即將淨資產價值用作實用的例外),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 在以下選擇中選擇最接近票面利率類型的類別(固定、浮動、變動或無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約?[是/否] | 是不 |
d. 是否有任何利息拖欠,或發行人是否已合法推遲過任何票息支付?[是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分以實物支付嗎? [Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上沒有以實物支付,或者如果基金有選擇以實物支付的選項並已選擇以實物支付,請輸入"N"。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還需提供:
i. 強制轉換? [Y/N] | 是不 |
ii. 可轉換賠償?[是/否] | 是不 |
iii. 描述參考工具,包括發行人名稱、標題、以及貨幣,以及參考工具的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),股票代碼(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他識別符號(如果CUSIP、ISIN和股票代碼都不可用)。
若提供其他識別符號,請註明所使用的識別符號類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是現金出借人並收到抵押品,請選擇"回購協議"。如果基金是現金借款人並提供抵押品,請選擇"逆回購協議"。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 央行對手交易所結算?[Y/N] 如果是,請提供央行對手的名稱。 | 是不 |
ii. 如果是N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
c. 三方協議? | 是不 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 就回購協議所涉及的證券(即擔保品)提供以下資訊。 如果一個發行人的多個證券受到回購協議的約束,這些證券可以在回答項目C.10.f.i-iii時合併。
a. 這項投資中的任何金額是否代表借出證券所收到的現金擔保金再投資? | 是否 |
b. 這項投資中的任何部分是否代表視為基金資產並且是為借出證券收取的? | 是否 |
c. 這項投資的任何部分是否由基金出借? | 是不 |
針對基金及其合併子公司持有的每項投資,披露Part C所要求的信息。基金可以在Part D中以其他證券的合計金額不超過其總資產的五%的形式報告這些證券的信息,取代在Part C中申報這些證券,前提是列出的證券沒有受限制,距離此份報告所涵蓋的報告期結束前不超過一年,並且之前沒有以具體名稱向基金股東或任何交易所報告,或在任何註冊聲明、申請或向股東發出的報告中明確列出,或提供給公眾。 |
a. 發行人的名稱(如有)。 | Amgen Inc |
b. 發行人的LEI(如有)。對於持有系列信託的基金中的持有,應報告該系列的LEI。 | 62QBXGPJ34PQ72Z12S66 |
c. 問題標題或投資描述。 | Amgen Inc |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 031162100 |
至少其中一個以下其他識別符:
識別符。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US0311621009 |
餘額。表明金額是以股份數、本金金額還是其他單位表示。 對於衍生合約,如適用,請提供合約數量。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股份數量
|
其他單位描述。 | |
貨幣。指明投資所計價的貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告金額。如果投資貨幣不以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1858964113.78000000 |
匯率。 | |
相對於基金淨資產的百分比值。 | 5.345614485266 |
結算概況。 | 多頭 空頭 N/A |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金,流動性池,或其他現金管理工具),回購協議,權益-普通股,權益-優先股,債務,衍生-商品,衍生-信用,衍生-股票,衍生-外匯,衍生-利率,衍生-其他,結構性票據,貸款,ABS-抵押資產支援證券,ABS-資產支援商業票據,ABS-資產擔保債券/债務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果選擇“其他”,請提供簡要描述。 |
普通股
|
發行人類型(公司,美國國庫,美國政府機構,美國政府贊助實體,市政,非美主權,私人基金,註冊基金,其他)。如果選擇“其他”,請提供簡要描述。 |
公司
|
報告對應於發行人組織國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織的國家不同,請根據投資或發行人的風險和經濟敞口濃度報告對應於投資或發行人國家的ISO國家代碼。 |
投資是否為受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。針對開放式管理投資公司的投資組合投資,根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4]指定的規則,為每個投資組合提供以下類別中的流動性分類。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指示歸因於每個分類的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 較少流動性投資 |
iv. 無流動性投資 |
類別。 |
未適用
|
b. 如果將多個分類類別歸於持有部位,請指示哪些屬於說明書中C.7條列情況的三種之一。
C.7項說明書 基金可以選擇在以下情況下指示持有的某個部分歸屬於多個分類類別的百分比金額: (1) 如果持位部分具有不同的流動性特徵,有合理理由單獨處理這些部分; (2) 如果一個基金擁有多個不同流動性觀點的次級理財顧問;或 (3) 基金選擇通過評估清算整個持位所需時間的方式來進行分類 (而不是基於可合理預期的交易規模)。在(1)和(2)中,基金將使用對該持位部分的可合理預期交易規模進行分類。
根據美國通用會計原則7(ASC 820,公允價值測量),請指示公允價值計量所屬的公允價值層次。[1/2/3] 如果投資沒有相應的級別(即使用淨資產價值作為便利的正確措施),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債券證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 利息。
i. 在以下選項(固定、浮動、變動、無償)中選擇最接近利息類型的類別。 | |
ii. 年化率。 | |
c. 目前是否已違約? [Y/N] | 是不 |
d. 發行人是否有利息拖欠或已合法推遲付息? [Y/N] | 是不 |
e. 利息的任何部分是以實物支付嗎? [Y/N] 如果利息可能以實物支付但實際上未以實物支付,或者基金有選擇實物支付並已選擇實物支付的選項,請輸入“N”。 | 是不 |
對於可換股證券,也請提供:
i. 強制可換股?[是/否] | 是不 |
ii. 有條件可換股?[是/否] | 是不 |
iii. 描述參考工具,包括發行人名稱、發行標題和貨幣,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用,則為ISIN,若CUSIP和ISIN均不可用,則為股票代號或其他識別號(如果CUSIP、ISIN和股票代號均不可用)。
如果提供其他識別號,請指明所使用的識別號類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易類別的選項(買斷回購、逆回購)。如果基金是現金出借方並收到抵押品,請選擇「買斷回購協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品,請選擇「逆回購協議」。 | 買斷回購逆回購 |
b. 對手方。
i. 由中央對手方結算?[Y/N] 如果是,請提供中央對手方的名稱。 | 是不 |
ii. 如果不是,請提供對手方的名稱和LEI(如有)。
c. 三方協議? | 是不 |
d. 回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關質押協議標的證券的以下信息(即抵押品)。如果發行人的多項證券受到質押協議約束,則可以將這些證券合併回答C.10.f.i至iii項。
a. 這項投資的任何金額是否代表 收到借出證券的現金擔保的再投資? | 是 否 |
b. 這份投資的任何部分,是否代表作為基金資產並收到供出借證券的部分? | 是否 |
c. 這份投資的任何部分是否由基金出借? | 是否 |
對於基金及其合併子公司持有的每一項投資,在 C 部分披露所要求的資訊。 基金可以就其總資產不超過五%的證券金額在 D 部分報告為其他證券,而不是在 C 部分報告這些證券,前提是所列出的證券沒有受限制,且在報告期結束日期前不超過一年持有,並且之前未通過名稱向基金股東或向任何交易所報告,或在任何註冊聲明書、申請或向股東提交的報告中列明,或提供給公眾。 |
a. 發行人的名稱(如有)。 | 家得寶公司。 |
b. 發行人的LEI(如有)。在報告為一系列投資信託的基金持有時,請報告該系列的LEI。 | QEKMOTMBBKA8I816DO57 |
c. 發行品名稱或投資描述。 | 家得寶公司。 |
d. CUSIP(如有)。 | 437076102 |
至少需要提供以下其他識別符:
識別符。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US4370761029 |
餘額。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於衍生品合約,如適用,請提供合約數。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股份數
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指出投資以哪種貨幣計價。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資的貨幣不是美元,請提供用於計算價值的匯率。 | 2058520251.84000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 5.919455676890 |
支付配置。 | 長倉空倉N/A |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、權益-普通股、權益-優先股、債務、衍生品-大宗商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外匯、衍生品-利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押支持證券、ABS-資產支持的商業票據、ABS-抵押債券/债務、ABS-其他、大宗商品、房地產、其他)。如果是“其他”,請提供簡要描述。 | 權益-普通股 |
發行人類型(企業、美國國庫、美國政府機構、美國政府贊助的實體、市政府、非美主權、私募基金、註冊基金、其他)。若為“其他”,請提供簡要描述。 | 企業 |
報告符合發行人組織國的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
若與發行人組織國不同,亦請報告基於投資風險和經濟風險集中度而對應於投資或發行人國家的ISO國家代碼。 |
投資是否為限制性證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4]中指定的各個類別,提供每個投資組合的流動性分類。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指示歸屬於每個分類的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
分類。 | N/A |
b. 如果將多個分類類別歸屬於投資,請指明指引C.7項中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項指引 基金可以選擇只在以下情況下指示投資歸屬於多個分類類別的百分比: (1)如果該項位有不同流動特徵的部分,可以證明將這些部分分開處理是合理的; (2)如果一個基金有不同流動性觀點的多個子投資顧問;或 (3)如果基金選擇通過評估清算整個項位所需時間的方式對位置進行分類 (而不是將其基於它們須預期的交易量)。在(1)和(2)中,基金將根據項位的每部分合理預期交易量進行分類。
指出依據美國通用會計準則7(ASC 820,公允價值衡量)的公允價值衡量所屬的公平價值層次。[1/2/3]如果投資沒有與之關聯的層次(即,淨資產價值作為實用便利),報告"N/A" | 1 2 3 N/A |
關於債務證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 在以下優惠券類型中選擇最接近的類別(固定,浮動,變動,無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約? [是/否] | 是不 |
d. 發行人是否有任何應付利息但尚未支付的情況發生,或發行人是否合法推遲支付任何優惠券? [是/否] | 是不 |
e. 利息支付部分是否以實物支付? [是/否] 如果利息可能以實物支付但實際未以實物支付,或者基金有權選擇以實物支付並已選擇以實物支付,請輸入"否"。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還需提供:
i. 強制轉換? [是/否] | 是不 |
ii. 附帶轉換? [是/否] | 是不 |
iii. 描述參考工具,包括發行者名稱、發行標題和貨幣,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用,則為ISIN,另有CUSIP和ISIN不可用的情況下為代碼。或其他識別符號(如果CUSIP、ISIN和代碼都不可用)。
如果提供其他識別符號,請指明所使用的識別符號類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易類別的類別(回購、 逆回購)。如果基金是現金出借方並收到擔保品,則選擇“回購協議”。如果基金是現金借方並提供擔保品,則選擇“逆回購 協定”。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 通過中央交易對手清算?[是/否] 如果是,請提供中央對手的名稱。 | 是不 |
ii. 如果N,提供交易相對方的名稱和LEI(如有)。
c. 三方協議嗎? | 是不 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關擔保證券的以下信息,受回購協議(即擔保品)約束。如果一個發行人的多個證券受回購協議約束,這些證券可以在回答 C.10.f.i-iii 項時彙總。
a. 這項投資中的任何金額是否代表已收到現金擔保品用於借出證券的再投資? | 是否 |
b. 這項投資的任何部分是否代表作為基金資產處理並用於借出證券的款項? | 是否 |
c. 這項投資的任何部分是否由基金借出? | 是否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資,披露Part C所要求的信息。如果一個基金可以將所持證券的信息作為雜項證券在Part D中匯總不超過其總資產的5%,而非在Part C中報告這些證券,則可以這樣報告,前提是所列證券沒有受限,並且在報告期結束之前的一年內持有,並且未被以名稱報告給基金的股東或任何交易所,或在任何登記聲明書、申請書或股東報告中說明,或向公眾提供。 |
a. 發行人的名稱(如有)。 | 英特爾公司 |
b. 發行人的LEI(如果有)。在持有系列信託的基金情況下,請報告系列的LEI。 | KNX4USFCNGPY45LOCE31 |
c. 發行品名稱或投資描述。 | Intel Corp |
d. CUSIP(如果有)。 | 458140100 |
至少一個以下其他識別項:
識別項。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US4581401001 |
餘額。指出金額是以股數、本金金額還是其他單位表達。 對於選擇權合約,如適用,請提供合約數量。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股數
|
其他單位的描述。 | |
投資金額表示的貨幣。 | 美元 |
價值。以美元報告金額。如果投資貨幣並非以美元表示,請提供用於計算價值的匯率。 | 171878836.76000000 |
匯率。 | |
相對於基金淨資產的百分比值。 | 0.494252682278 |
回報配置檔案。 | 多頭 簡短 N/A |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、權益-普通股、權益-優先股、債務、衍生品-商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外匯、衍生品-利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-抵押擔保證券、ABS-資產擔保的商業票據、ABS-擔保債券/債務,ABS-其他、商品、房地產、其他)。如果選“其他”,請提供簡要描述。 |
權益-普通股
|
發行人類型(公司、美國國庫券、美國政府機構、美國政府資助的實體、市政、非美主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果選“其他”,請提供簡要描述。 |
公司
|
報告符合發行人組織國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果不同於發行人組織的國家,請報告基於投資風險和經濟敞口集中度所對應的ISO國家代碼。 |
這項投資是否為受限證券? | 是 否 |
a. 提供開放式管理投資公司組合投資的流動性分類信息。根據第22e-4條規定的以下分類,為每個組合投資提供流動性分類,對於擁有多個流動性分類的組合投資,請指明歸屬於每個分類的百分比金額。
i. 高度流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動投資 |
分類。 | N/A |
b. 如果將多個分類歸屬於持有項目,請指明與C.7項目說明中列明的三種情況中的哪一種相關。
C.7項目的說明 基金可以選擇在以下情況下指示持有項目歸因於多個分類類別的百分比金額: (1) 如果持位部分具有不同流動性特徵,這樣處理部分是合理的; (2) 如果基金有多個具有不同流動性觀點的副投資顧問;或 (3) 如果基金選擇通過評估清償整個持倉的時間長短來分類該持倉 (而不是基於預期交易容易的金額)。在(1)和(2)中,基金將使用每個持倉部分的預期交易容易的大小來分類。
指示根據美國通過的會計原則7(ASC 820,公允價值計量)中公允價值衡量值所屬的公允價值層次。[1/2/3] 如果投資沒有關聯的級別(即,淨資產價值被用作實際證實),則報告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債券證券,還需提供:
a.到期日。 |
b. 優惠券。
i. 選擇以下最接近優惠券類型的類別(固定、浮動、變動、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約?[是/否] | 是不 |
d. 是否有違約利息支付或發行人合法推遲了任何優惠券支付?[是/否] | 是不 |
e. 償付利息部分是否以實物形式支付?[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付,或者如果基金有選擇以實物支付的選項並已選擇以實物支付,請輸入"N"。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還需要提供:
i. 是否為強制轉換?[Y/N] | 是不 |
ii. 是否為可轉換的有條件債券? [是/否] | 是不 |
iii. 描述參考工具,包括發行人名稱、發行標題和計價貨幣,以及參考工具的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),股票代碼(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他識別符號(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。
如果提供其他識別符號,請說明所使用的識別符號類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金出借方並收到抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款方並提供抵押品,請選擇“逆回購協議”。 | 回购 逆回购 |
b. 交易對手。
i. 是否經中央交易對手機構結算? [Y/N] 如果是,請提供中央交易對手機構的名稱。 | 是不 |
ii. 如果否,請提供交易對手的名稱和LEI(如有)。
c. 是否為三方協議交易? | 是不 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關擔保品的證券回購協議的以下信息 (即擔保品)。如果某發行人的多個證券受制於回購協議,則這些 證券可合併回答第C.10.f.i-iii項。
a. 這項投資中是否有任何金額代表 用於借出證券所收到的現金擔保品? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
對於基金及其合併子公司持有的每筆投資,披露部份C要求的信息。 基金可以報告證券的合計金額,該金額不超過其總資產的五分之一作為部分D中的雜項證券的信息,而不是在部分C中報告這些證券,前提是所列證券未受限制,並且在報告期結束前不超過一年持有,並且未先前以名稱報告給基金的股東或任何交易所,或在任何登記聲明書,申請書或向股東報告的報告中或其他向公眾開放。 |
a. 發行人姓名(如果有)。 | Goldman Sachs Group Inc/The |
b. 發行人的LEI(如果有)。 對於一個系列信託基金中持有的一個基金的情況,報告該系列的LEI。 | 784F5XWPLTWKTBV3E584 |
c. 發行品的標題或投資描述。 | 高盛集團有限公司 |
d. CUSIP(如果有)。 | 38141G104 |
至少一個下列其他標識之一:
識別子。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US38141G1040 |
餘額。請指示金額以股份、本金或其他單位表示。 對於衍生品合約,如適用,請提供合約數量。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股份數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。請指示投資以何種貨幣計價。 |
美元
|
價值。以美元報告金額。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 2846177107.22000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比值。 | 8.184432103454 |
支付概況。 | 多頭空頭N/A |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、優先股、債務、衍生品-大宗商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外匯、衍生品-利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、資產支持證券-按揭支持證券、資產支持證券-資產支持商業票據、資產支持證券-抵押債券/債務擔保、資產支持證券-其他、大宗商品、房地產、其他)。如果是“其他”,請提供簡要描述。 |
普通股
|
發行人類型(企業、美國國庫、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要描述。 |
企業
|
報告與發行者組織國家對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行者組織國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口的構成報告與投資或發行者國家相對應的ISO國家代碼。 |
這筆投資是否為受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,請提供每個投資組合屬於以下類別的流動性分類,如22e-4規則 [17 CFR 270.22e-4]中規定的那樣。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指示歸屬於每個分類的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 較少流動的投資 |
iv. 不易變現的投資 |
Category. |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於持有的情況,請指示適用於項目C.7說明中列出的三種情況之一。
項目C.7說明 基金可以選擇僅在以下情況下指示持有的一個分類類別的百分比: (1) 如果持位的部分具有不同的流動性特徵,這樣處理部分是合理的; (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的次級理財人;或 (3) 如果基金選擇通過評估整個持位需要多長時間才能變現 (而不是基於合理預期的交易大小)。 在(1)和(2)中,基金會使用每個持位部分的合理預期交易規模來分類。
根據美國通用會計準則7(ASC 820,公平價值衡量),指示公允價值衡量所屬的公允價值階層級別。[1/2/3] 如果投資沒有相關的層級(即採用淨資產價值作為實用條件),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還應提供:
a. 到期日期。 |
b. 債券利率。
i. 在以下選項中選擇最接近債券類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否已違約?[是/否] | 是不 |
d. 發行人是否有任何應付利息尚未支付或已延遲支付任何票息?[是/否] | 是不 |
e. 支付的利息部分是否以實物支付?[是/否]如果利息可能以實物方式支付但實際上未以實物支付,或者基金有選擇以實物支付的選項並已選擇以實物支付,請輸入"N"。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制轉換? [ 是 / 否 ] | 是不 |
ii. 有條件轉換? [ 是 / 否 ] | 是不 |
iii. 描述參考工具,包括發行者名稱、發行標題,以及貨幣計價,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用則為ISIN,或其他識別號(如果CUSIP、ISIN和標識符不可用)。
如果提供其他識別號,請指出所使用的識別號種類。
v. Delta(如適用)。 |
選擇反映交易的類別(回購協議、逆回購協議)。如果基金是現金出借方並收到抵押品,請選擇「回購協議」。如果基金是現金借方並提供抵押品,請選擇「逆回購協議」。 | 回購逆回購 |
b. 交易對手。
i. 是否由中央清算對手機構清算?[是/否] 如果是,請提供中央對手機構的名稱。 | 是不 |
ii. 如果否,請提供對手方的名稱和LEI(如有的話)。
c. 是否為三方協議? | 是不 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關擔保品回購協議的證券的以下資訊 (即擔保品)。如果同一發行人的多項證券受擔保品回購協議約束,則這些 證券可在回答C.10.f.i-iii項時合併。
a. 這筆投資的任何金額代表 收到出借證券的現金擔保品再投資嗎? | 是 否 |
b. 這筆投資的任何部分代表 作為基金資產且用於 出借證券的款項嗎? | 是否 |
c. 這項投資的任何部分是否由基金借出? | 是否 |
就基金及其合併子公司持有的每項投資,披露C部分所要求的信息。基金可以以不超過其總資產五%的聚合金額在D部分報告雜項證券的信息,以取代在C部分報告這些證券,前提是所列證券不受限制,自本報告所涵蓋的報告期結束前的一年內持有,並且尚未按名稱向基金股東或任何交易所報告,或在任何註冊聲明、申請書或向股東發出的報告中描述,或者以其他方式提供給公眾。 |
a. 發行者名稱(如有)。 | Verizon Communications Inc |
b. LEI(如有)發行者。若持有的基金為一系列信託中的一系列,請報告該系列的LEI。 | 2S72QS2UO2OESLG6Y829 |
c. 發行標題或投資描述。 | Verizon Communications Inc |
d. CUSIP(如有)。 | 92343V104 |
至少使用以下其中一個其他標識符:
識別碼。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | 美股代碼:US92343V1044 |
餘額。指示金額是以股數、本金金額或其他單位表示。 對於衍生產品合約,如適用,請提供合約數目。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股份數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指出投資以哪種貨幣計價。 |
美元
|
價值。以美元報告數值。如果投資的貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 226562474.48000000 |
匯率。 | |
相對於基金淨資產的百分比值。 | 0.651500282560 |
收益概況。 | 多頭空頭不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、購回協議、股權-普通股、股權-優先股、債務、衍生品-大宗商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外匯、衍生品-利率、衍生品-其他、結構性票據、貸款、ABS-按揭支持證券、ABS-資產支持的商業票據、ABS-抵押債券/債務、ABS-其他、商品、房地產、其他)。如果是“其他”,請提供簡要描述。 | 股權-普通股 |
發行人類型(公司、美國國庫、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”,請提供簡要描述。 |
企業
|
請報告與發行人組織所在國對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果投資區域或發行人不同於發行人所在國,請根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告對應於投資所在地或發行人的ISO國家代碼。 |
這項投資是否為受限證券? | 是 不 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理型投資公司的投資組合,根據22e-4規則[17 CFR 270.22e-4]中規定,為每個投資組合提供以下類別中的流動性分類。對於具有多個流動性分類的投資組合,請指明歸屬於每個分類的百分比金額。
i. 高度流動的投資 |
ii. 中度流動的投資 |
iii. 低流動性的投資 |
iv. 非流動性的投資 |
分類。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸屬於該持有的情況,則請指明於C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項說明 基金可選擇只在以下情況下指明持有的部分歸屬於多個分類類別的百分比金額: (1) 如果持位的部分具有不同的流動性特徵,有理由單獨處理這些部分; (2) 如果一個基金擁有多個不同流動性觀點的副顧問;或 (3) 如果基金選擇通過評估完全清算整個持位需要多長時間來分類該持位 (而不是根據它們可能被交易的大小)。在(1)和(2)中,基金將使用對於持位各部分的合理預期交易規模進行分類。
根據美國通用會計原則7(ASC 820,公平值計量),指示公平價值測量的層次。[1/2/3]報告"不適用",如果該投資並無相關層次(即,將淨資產價值用作實用短期支付的代價)。 | 1 2 3 不適用 |
對於債務證券,也請提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 請從以下選項中選擇最符合票面利率類型的類別(固定、浮動、變動、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約? [是/否] | 是不 |
d. 發行人是否有任何利息遲付或者有任何利息支付已合法推遲?[是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分是以實物支付嗎?[是/否] 如果利息可以以實物方式支付但實際未以實物支付或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付,請輸入「否」。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還需提供:
i. 是否為強制性可轉換?[是/否] | 是不 |
ii. 是否為可轉換計入資本的債務? [是/否] | 是不 |
iii. 參考工具的描述,包括發行人名稱、發行標題、計價貨幣,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用,則為ISIN,參考工具的股票代碼(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他識別符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用)。
如果提供其他識別符,請指明所使用的識別符類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易類別的選項(回購, 逆回購)。如果基金是現金出借人並收到抵押品,請選擇「回購協議」。如果基金是現金借入人並提供抵押品,請選擇「逆回購 協議」。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央對手清算?[是/否] 如果是,請提供中央對手的名稱。 | 是不 |
ii. 如果是N,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有的話)。
c. 三方協議? | 是不 |
d. 贖回利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關標的證券進行回購協議的以下信息(即抵押品)。如果一家發行人的多個證券受回購協議約束,則這些證券可以合併回答第C.10.f.i-iii項。
a. 這項投資的任何金額是否代表借出證券所收到的現金擔保的再投資? | 是否 |
b. 這項投資的任何部分是否代表處理為基金資產並用於借出證券的資產? | 是否 |
c. 這項投資的任何部分是否被基金出借? | 是的 不 |
對於基金及其合併附屬公司持有的每項投資,在第C部分中披露請求的信息。 基金可以報告不超過其總資產五 百分之的證券合計金額作為第D部分中的雜項證券,而不是在第C部分報告這些證券,前提是所列出的證券不受限制,自該報告期所涵蓋的結束前的一年內持有的,且未被以名義向基金的股東或任何交易所報告,或在任何向股東或公眾提供的注冊聲明書、申請或報告中設定。 |
a. 發行者名稱(如有)。 | 波音公司 |
b. 發行者LEI(如有)。對於是系列信託的基金持有的持有情況,應報告系列的LEI。 | RVHJWBXLJ1RFUBSY1F30 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Boeing Co/The |
d. CUSIP (if any). | 097023105 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US0970231058 |
餘額。請指示金額是以股份數、本金金額還是其他單位表示。 對於衍生品合同,如適用,請提供合同數量。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股份數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指示投資以哪種貨幣計價。 |
美元
|
價值。以美元匯報價值。如果投資的貨幣不是以美元計價,請提供用來計算價值的匯率。 | 1065715884.40000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比值。 | 3.064559571967 |
回報概況。 | 多頭 空頭 不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具),回購協議,權益-普通股,權益-優先股,債務,衍生工具-商品,衍生工具-信用,衍生工具-股票,衍生工具-外匯,衍生工具-利率,衍生工具-其他,結構性票據,貸款,ABS-抵押支持證券,ABS-資產支持商業票據,ABS-擔保債券/債務明,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果是“其他”,請提供簡要描述。 |
普通股
|
發行人類型(公司,美國國庫,美國政府機構,美國政府贊助實體,市政,非美主權,私人基金,註冊基金,其他)。如果是“其他”,請提供簡要描述。 |
企業
|
報告對應於發行人組織國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
若與發行人組織所在的國家不同,還應根據投資的風險和經濟暴露的集中情況報告對應於投資國家或發行人的ISO國家代碼。 |
這項投資是否屬於受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,提供每個投資組合在以下分類中的流動性分類,如22e-4規則[17 CFR 270.22e-4]中指定的那樣。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指示歸因於每個分類的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
Category. |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸屬於持有項目,請指明對應於C.7項說明中列出的三種情況之一。
C.7項說明 基金可能選擇只在以下情況下指示持倉屬於多個分類類別的百分比金額: (1) 如果持倉部分具有不同的流動性特徵,證明有理由將部分單獨對待; (2) 如果一個基金有不同流動性觀點的多個分區理財顧問; 或者 (3) 如果基金選擇通過評估整個持倉需要多長時間來清算位置 (而不是基於合理預期交易的規模)。 在(1)和(2)中,基金將使用每個持倉部分的合理預期交易規模進行分類。
指示根據美國公認會計原則7(ASC 820,公平值測量),公平值測量所處分類階層的層次。 [1/2/3] 如果投資沒有相關層次(即,淨資產價值被用作實用速寫法),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 請從以下選項中選擇最接近優惠券類型的類別(固定、浮動、變動、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否處於違約狀態? [Y/N] | 是不 |
d. 是否有任何利息拖欠或發行人法律上延遲支付的優惠券? [Y/N] | 是不 |
e. 利息的任何部分以實物支付嗎?[Y/N] 如果利息可以以實物形式支付但實際上未以實物支付,或基金有選擇以實物支付的選項並已選擇以實物支付,請輸入“N”。 | 是不 |
f. 對於可換股證券,還需提供:
i. 強制轉換?[Y/N] | 是不 |
ii. 有條件轉換?[Y/N] | 是不 |
iii. 描述參考工具的資料,包括發行者名稱、發行標題和貨幣形式,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用,則使用ISIN,如果CUSIP和ISIN都不可用,則使用股票代碼,或其他識別符號(如果CUSIP、ISIN和股票代碼都不可用)。
如果提供其他識別符號,請指明所使用的識別符號類型。
v. Delta(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金出借方並收取擔保品,請選擇“購回協議”。如果基金是現金借入方並提供擔保品,請選擇“逆回購協議”。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 是否已由中央交易對手結算?[是/否] 如果是,請提供中央交易對手的名稱。 | 是不 |
ii. 如果否,請提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。
c. 三方? | 是不 |
d. 購回利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關標的證劵回購協議(即,擔保品)的以下信息。 如果一個發行人的多個證劵受到回購協議約束,則可以將這些證劵在回答項C.10.f.i-iii時合併。
a. 這項投資中的任何金額是否代表 現金擔保重新投資用於出借證劵? | 是 不 |
b. 這筆投資的任何部分是否代表作為基金資產且用於借出證券的部分? | 是不 |
c. 這筆投資的任何部分是否由基金借出? | 是不 |
對於基金及其合併附屬公司持有的每項投資, 披露Part C中請求的信息。基金可以報告 不超過其總資產五分之一的證券信息作為雜項證券 在Part D中,而非在PartC中報告這些證券,前提是 所列證券不受限制,在報告期結束前一年持有 並且未經基金股東或任何交易所具名報告,或在任何 註冊聲明書、申請或向股東報告的報告中詳述, 或對公眾開放。 |
a. 發行人姓名(如有)。 | 卡特彼勒公司 |
b. 發行人LEI(如有)。對於系列信託基金中的持有,報告該系列的LEI。 | WRJR7GS4GTRECRRTVX92 |
c. 發行品牌或投資描述。 | 卡特彼勒公司 |
d. CUSIP(如有)。 | 149123101 |
至少包含以下其他識別符號之一:
識別符號。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US1491231015 |
餘額。請指明金額是以股份數、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約,如適用,請提供合約數量。
平衡 | 5591374.00000000 |
單位 |
股票數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明投資所使用的貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資的貨幣不是美元,請提供用於計算價值的匯率。 | 1935733678.80000000 |
匯率。 | |
基金淨資產相對百分比值。 | 5.566372108158 |
償付配置方案。 | 多頭空頭N/A |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金,流動資金池,或其他現金管理工具),回購協議,股權-普通,股權-優先,債務,衍生品-商品,衍生品-信用,衍生品-股票,衍生品-外匯,衍生品-利率,衍生品-其他,結構性票據,貸款,ABS-按揭擔保證券,ABS-資產擔保商業票據,ABS-擔保債券/債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果屬於“其他”,請提供簡要描述。 |
普通股權
|
發行人類型(企業、美國國庫、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是"其他",請提供簡要描述。 |
企業
|
報告與發行人所組織國家對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織國家不同,也請根據投資風險和經濟風險的集中度報告與投資方或發行人國家對應的ISO國家代碼。 |
投資是否屬於受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司投資組合,提供每個投資組合在以下類別中的流動性分類信息,如22e-4規定的規則所述[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,指出每個分類所佔的百分比金額。
i. 高度流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 較低流動性投資 |
iv. 非流動投資 |
類別。 | N/A |
b. 如果將多個分類類別歸於該持有項目,請指明適用於C.7項指示中列出的三種情況中的哪一種。
C.7項指示 基金可以選擇僅在以下情況下指示該持有項目歸屬於多個分類類別的百分比金額: (1) 如果該職位的部分具有不同的流動特性,可以正當地將各部分單獨處理; (2) 如果基金有多個具有不同流動觀點的次級理財顧問;或 (3) 如果基金選擇通過評估清算整個持位需時的長短 (而不是基於其合理預期交易大小)來分類該持有項目。 在(1) 和 (2) 中,基金將使用每個持位部分的合理預期交易規模進行分類。
指示按照美國通用會計準則7(ASC 820,公允價值衡量)評估的公平價值層次中的層次。 [1/2/3] 如果該投資沒有相關層次(即,淨資產價值作為便利的慣例),請報告"N/A"。 | 1 2 3 無法適用 |
對於債券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 在以下選項中,選擇最接近票面利率類型的類別(固定、浮動、變動、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約? [是/否] | 是不 |
d. 發行人有任何利息逾期支付或任何利息支付已經被法律暫緩? [Y/N] | 是不 |
e. 利息的任何部分是以實物支付嗎? [Y/N] 如果利息可以以實物支付但實際上未以實物支付,或者基金有選擇以實物支付的選項並選擇以實物支付,請輸入「N」。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還需提供:
i. 強制轉換? [Y/N] | 是不 |
ii. 附隨轉換? [Y/N] | 是不 |
iii. 描述參考工具,包括發行人名稱、發行標題和以其為基準的貨幣,以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他識別符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。
若提供其他識別符,請指出所使用的識別符類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是現金出借方並收到抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款方並提供抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 是否由中央交易對手清算?[Y/N] 如是,請提供中央交易對手的名稱。 | 是不 |
ii. 如果是對手方,請提供對手方的名稱和LEI(如有)。
c. 是否三方協議? | 是不 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日期。 |
f. 提供有關受回購協議擔保的證券的以下信息(即擔保品)。如果一個發行人的多個證券受到回購協議的約束,這些證券可能在回答項目C.10.f.i-iii時合併。
a. 這筆投資的任何金額是否代表收到作為借出證券的現金擔保重新投資? | 是否 |
b. 這筆投資的任何部分是否代表作為基金資產並收到用於借出證券的款項? | 是不 |
c. 基金中的任何部分是否被借貸? | 是不 |
對於基金及其合併附屬公司持有的每項投資,在第C部分中披露請求的信息。 基金可以將不超過其總資產百分之五的證券金額彙報為D部分中的雜項證券資料,而不是在C部分中彙報這些證券,前提是所列證券並非受限制,於本報告所覆蓋的報告期結束前不超過一年持有,並且並未通過名稱向基金股東或任何交易所報告,也未在註冊聲明,申請或向股東或其他向公眾提供的報告中註明。 |
a. 發行人的名稱(如果有)。 | 蘋果公司 |
b. 發行人的LEI(如有)。如果持有的是系列信託的一個系列,請報告系列的LEI。 | HWUPKR0MPOU8FGXBT394 |
c. 發行物的標題或投資描述。 | 蘋果公司 |
d. CUSIP(如有)。 | 037833100 |
至少一個其他識別符:
識別符。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US0378331005 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 5591374.00000000 |
Units |
Number of shares
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指明投資所計價的貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告數值。如果投資的貨幣不是美元,請提供用於計算價值的匯率。 | 1241732337.92000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比價值。 | 3.570710334430 |
回報配置。 | 長的 短的 N/A |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、股權-普通、股權-優先、債務、衍生商品-商品、衍生商品-信用、衍生商品-股票、衍生商品-外匯、衍生商品-利率、衍生商品-其他、結構性債券、貸款、ABS-按揭支持證券、ABS-資產支持的商業票據、ABS-擔保債券/債務、ABS-其他、大宗商品、房地產、其他)。 如果“其他”,請提供簡要描述。 |
普通普通股
|
發行人類型(企業、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助機構、市政、非美國主權、私募基金、注冊基金、其他)。 如果“其他”,請提供簡要描述。 |
企業
|
報告與發行人組織國家對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
若投資或發行國家基於投資風險和經濟敞口的集中度不同,也應報告對應的ISO國家代碼。 |
投資是否為受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合,根據22e-4規定 [17 CFR 270.22e-4],提供每個投資組合在以下類別中的流動性分類。 對於具有多個流動性分類的投資組合投資,指示每個分類所佔的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
分類。 |
N/A
|
b. 如果將多個分類類別歸因於持有品,請指出跟適用於C.7項說明中列出之三種情況。
C.7項說明 資金在以下幾種情況下可選擇指出持有品歸因於多個分類類別的百分比: (1) 若頭寸的部分擁有不同的流動性特徵,有合理理由單獨處理這些部分; (2) 若資金有多個不同流動性觀點的次級理財顧問;或 (3) 若資金選擇通過評估清算整個頭寸需要多長時間來對頭寸進行分類(而不是根據頭寸出售時可能預期的交易量來進行分類)。在(1)和(2)中,資金將根據每個頭寸部分的合理預期交易量來進行分類。
指出根據美國通用會計準則第7(ASC 820,公平價值衡量)公平價值衡量所處的公平價值等級是(1/2/3)。若該投資沒有相關等級(即,淨資產價值作為便利性擅用),請報告「N/A」。 | 1 2 3 N/A |
對於債券證券,同時提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 選擇以下哪一種類型最接近票面利率類型(固定、浮動、變動、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約?[是/否] | 是不 |
d. 是否有拖欠的利息支付或是發行人合法推遲了任何票面利息支付?[是/否] | 是不 |
e. 利息支付部分以實物支付嗎? [Y/N] 如果利息可能以實物支付但實際上未以實物支付,或者基金有選擇以實物支付的選項並選擇以實物支付,則請輸入“N”。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還需提供:
i. 強制轉換嗎? [Y/N] | 是不 |
ii. 可轉換債? [是/否] | 是不 |
iii. 描述參考工具,包括發行人名稱、發行標題和貨幣,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用則為ISIN,股票代號(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他識別符(如果CUSIP、ISIN和股票代號都不可用)。
如果提供其他識別符,請指明使用的識別符類型。
v. Delta (如果適用)。 |
選擇反映交易性質的類別(回購或逆回購)。如果基金是現金出借人並收到抵押品,請選擇「回購協議」。如果基金是現金借款人並提供抵押品,請選擇「逆回購協議」。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 歸入中央交易對手清算?[是/否] 如果是,請提供中央交易對手的名稱。 | 是不 |
ii. 如果否,請提供交易對手的名稱和LEI(如有)。
c. 三方協商? | 是不 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 關於買回協議中證券的以下資訊(即擔保品)。如果一家發行人的多個證券受到買回協議約束,則這些證券可以在回答C.10.f.i-iii項時進行彙總。
a. 這筆投資的任何金額是否代表收到的現金擔保重新投資借出的證券? | 是否 |
b. 這筆投資的任何部分是否代表視為基金資產並收到借出的證券? | 是否 |
c. 這筆投資的任何部分是否由基金借出? | 是不 |
對於基金及其合併附屬公司持有的每一項投資,披露第C部分請求的信息。 基金可以報告不超過其總資產五%的證券總額作為Part C中雜項證券的信息,而不是在Part C中報告這些證券,前提是所列出的證券沒有受限制,於本報告期結束前不超過一年持有,並且未曾按名稱向基金股東或任何交易所報告,或記載於任何登記聲明書、申請書或股東報告中,或以其他方式提供給公眾。 |
a. 發行人姓名(如有) | Travelers Cos Inc/The |
b. 發行人的LEI(如果有)。 在持有為一系列信託基金的一個系列的情況下,報告該系列的LEI。 | 549300Y650407RU8B149 |
c. 問題的標題或投資描述。 | Travelers Cos Inc/The |
d. CUSIP(如果有)。 | 89417E109 |
至少有以下這些其他識別符號之一:
識別符號。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US89417E1091 |
餘額。指出金額是以股份數、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約,如適用,請提供合約數量。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股份數
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指出投資以哪種貨幣計價。 |
美元
|
價值。以美元報告數值。如果投資貨幣不以美元計價,請提供用於計算數值的匯率。 | 1210196988.56000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比值。 | 3.480027669236 |
回報配置。 | 多頭 空頭 不適用 |
資產類別(短期投資工具(例如,貨幣市場基金,流動性池或其他現金管理工具),回購協議,股權-普通股,股權-優先股,債務,衍生品-商品,衍生品-信用,衍生品-股票,衍生品-外匯,衍生品-利率,衍生品-其他,結構性票據,貸款,ABS-抵押支持證券,ABS-資產支持商業票據,ABS-抵押債券/債務,ABS-其他,商品,房地產,其他)。 如果是“其他”,請提供簡要描述。 |
股權-普通股
|
發行人類型(公司,美國國庫券,美國政府機構,美國政府贊助實體,市政府,非美主權,私人基金,註冊基金,其他)。 如果是“其他”,請提供簡要描述。 |
公司
|
報告符合發行人組織國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人所註冊的國家不同,還應根據投資風險和經濟敞口的集中度報告對應于投資國家或發行人的ISO國家代碼。 |
這筆投資是否為受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,提供每個投資組合中的流動性分類,如 22e-4條例[17 CFR 270.22e-4] 中規定。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,說明歸因於每個分類的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 較不流動的投資 |
iv. 不流動投資 |
類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸因於某個持有項目,請指明在C.7項指示中列出的三種情況中適用的情況。
C.7項指示 基金可以選擇只在以下情況下指示持有物的百分比歸屬於多個分類類別: (1) 如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,證明應該分別處理這些部分; (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的副理財人;或 (3) 如果基金選擇通過評估整個頭寸需要多長時間才能清算(而不是根據合理預期的交易大小來界定)。 在(1)和(2)中,基金將使用對頭寸的每部分的合理預期交易大小進行分類。
指示公允價值衡量屬於美國通用會計原則第7條(ASC 820,公允價值衡量)規定的公允價值層級中的哪個級別。[1/2/3] 如果投資沒有與之相關聯的級別(即使用淨資產價值作為實務上的便利),請報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
對於債券證券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 利息票面。
i. 在以下選項中選擇最符合利息類型的類別(固定、浮動、變動、無)。 | |
ii. 年化率。 | |
c. 目前是否違約? [是/否] | 是不 |
d. 發行人是否有任何利息支付拖欠或已被合法推遲? [是/否] | 是不 |
e. 利息的任何部分是否以實物形式支付? [是/否] 如果利息可以以實物形式支付但實際上並未以實物形式支付,或者基金可以選擇選擇實物支付並已選擇實物支付,請輸入“否”。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 是否強制轉換?[Y/N] | 是不 |
ii. 是否條件轉換?[Y/N] | 是不 |
iii. 描述參考工具,包括發行人名稱、發行標題和計價幣,以及參考工具的CUSIP,如果沒有CUSIP則為ISIN,也可提供股票代號(如果沒有CUSIP和ISIN),或其他識別碼(如果沒有CUSIP、ISIN和股票代號)。
如果提供其他識別碼,請指明所使用的識別碼類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇與交易相應的類別(回購協議、逆回購協議)。如果基金是現金出借方並收到抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借方並提供抵押品,請選擇“逆回購協議”。 | 回購逆回購 |
b. 對手方。
i. 是否由中央對手清算? [Y/N] 如果是,請提供中央對手的名稱。 | 是不 |
ii. 如果不是,請提供對手方的名稱和LEI(如有)。
c. 三方? | 是不 |
d. 股票回購率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關標的證券回購協議(即質押品)的以下信息。 如果一個發行人的多個證券受回購協議約束,則可將這些證券合併回應C.10.f.i-iii項。
a. 這項投資中的任何金額是否代表 借出證券所得現金抵押品的再投資? | 是 否 |
b. 這筆投資的一部分是否代表被視為基金資產並交付作為借出證券? | 是否 |
c. 基金中的這筆投資是否被借出? | 是否 |
對於基金及其合併子公司持有的每項投資,披露適用於部分C中的所需信息。 基金可以對其總資產不超過五%的其他投資以部分C中的其他證券的統計數量報告,而非在部分C中報告這些證券,前提是該等證券未受限制,於本報告所涵蓋的報告期結束前不超過一年持有,並且未曾以股東的名義或向任何交易所或在任何登記聲明、申請或向股東的報告中列出或向公眾提供。 |
a. 發行人名稱(如有)。 | Merck&Co Inc |
b. 發行人的LEI(如有)。對於作為系列信託系列的基金持有業務,報告系列的LEI。 | 4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 |
c. 發行品的標題或投資描述。 | Merck&Co Inc |
d. CUSIP(如有)。 | 58933Y105 |
至少要擁有以下其他識別碼之一:
識別碼。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US58933Y1055 |
餘額。指示金額是以股數、本金金額或其他單位表達。 對於適用的衍生品合約,請提供合約數量。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股數
|
其他單位說明 | |
貨幣。請指明投資所借款的貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資的貨幣不是以美元計價,請提供用來計算價值的匯率。 | 632552140.62000000 |
匯率。 | |
相對於基金淨資產的百分比值。 | 1.818959204494 |
償還配置。 | 買進賣出無關 |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金、流動性池或其他財務管理工具)、回購協議、股票-普通股、股票-優先股、債務、衍生品-商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外匯、衍生品-利率、衍生品-其他、結構性附註、貸款、ABS-抵押證券、ABS-資產支持的商業票據、ABS-擔保債券/債務、ABS-其他、商品、房地產、其他)。 如果“其他”,請提供簡短描述。 | 股票-普通股 |
發行者類型(企業、美國國庫、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他)。 如果是“其他”,請提供簡要描述。 |
企業
|
報告對應於發行者組織所在國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行者組織所在國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口的集中程度,報告對應於投資或發行者所在國家的ISO國家代碼。 |
投資是否為受限證券? | 是的 不 |
a. 流動性分類資訊。 對於公開資金管理投資公司的投資組合,根據規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的指定,提供每個投資組合的流動性分類如下所示。對於具有多個流動性分類的投資組合投資,請指明歸屬於每個分類的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
分類。 | N/A |
b. 如果對持有的資產進行多個分類,請指明在C.7項指示中列出的三種情況之一適用。
C.7項指示 基金可以選擇只在以下情況下指出持有部分可歸因於多個分類類別的百分比金額: (1) 如果持位的部分具有不同的流動性特徵,這可以證明將這些部分分開處理是正當的; (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的子顧問;或 (3) 如果基金選擇通過評估要清算整個部位需要多長時間(而不是基於合理預期的交易規模)來分類持位。 在(1)和(2)中,基金將使用每個持位部分的合理預期交易規模進行分類。
指出根據美國通用會計準則7(ASC 820,公平價值測量)的公平價值衡量值所處的公平價值層次。 [1/2/3] 如果投資沒有相關的層次(即使用淨資產價值作為實用例外),報告"N/A"。 | 1 2 3 N/A |
關於債券投資,請另外提供:
a. 到期日。 |
b. 票息。
i. 請從以下選擇中選擇最符合的票息類型類別(固定、浮動、變動、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約? [是/否] | 是不 |
d. 發行人是否有任何應支付但未支付的利息?或是否有發行人已合法推遲支付的票面利息?【Y/N】 | 是不 |
e. 利息中是否有任何部分以實物支付?【Y/N】如果利息可能以實物支付但實際未以實物支付,或者基金有選擇以實物支付的選項且已選擇以實物支付,請輸入“N”。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i.是否為強制轉換?[是/否] | 是不 |
ii.是否為有條件轉換?[是/否] | 是不 |
iii.參考工具描述,包括發行者名稱、發行標題和幣值,以及參考工具的CUSIP,若無CUSIP則為ISIN,參考工具的股票代號(若CUSIP和ISIN不可用),或其他識別符(如果CUSIP、ISIN和股票代號不可用)。
若提供其他識別符,請指明所使用的識別符類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易性質的類別(回購協議,逆回購協議)。如果基金是現金出借人並收到抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人並發布抵押品,請選擇“逆回購協議”。 | 回購逆回購 |
b. 對方當事人。
i. 中央交易對手擔保? [是/否] 如果是,請提供中央交易對手的名稱。 | 是不 |
ii. 如N,請提供交易對手的名稱和LEI(如有)。
c. 三方協議? | 是不 |
d. 購回率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關按換回協議(即擔保品)的證券的以下信息。 如果一個發行人的多份證券受到回購協議的約束,則這些證券可以在回答C.10.f.i-iii項時合併。
a. 這項投資中的任何金額是否代表借出證券所收到的現金擔保重新投資? | 是否 |
b. 這項投資的任何部分是否代表作為基金資產處理並收到借出證券的款項? | 是否 |
c. 這筆投資的任何部分是否被基金借出? | 是否 |
對於基金及其合併子公司持有的每一筆投資,按照第C部分要求披露信息。基金可以按照總資產不超過五%之數額匯報證券的方式,在第D部分匯報其他證券的信息,而不在第C部分揭示。前提是列出的證券沒有受限制,持有期不超過報告期結束前的一年,且未曾以名稱向基金股東報告過,也未向任何交易所,或在任何登記申報書、申請書、或向股東或其他公眾提供的報告中列明過。 |
a. 發行者姓名(如有)。 | 摩根大通公司 |
b. 發行人的LEI(如有)。在持有一系列信託基金的情況下,請報告該系列的LEI。 | 8I5DZWZKVSZI1NUHU748 |
c. 發行名稱或投資描述。 | 摩根大通公司 |
d. CUSIP(如有)。 | 46625H100 |
至少一個以下其他識別符:
識別符。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US46625H1005 |
餘額。指明金額是以股數、本金金額或其他單位表示。 就衍生品合同而言,如適用,提供合同數。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股數
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指示投資是以哪種貨幣計價。 |
美元
|
價值。以美元報告數值。如果投資的貨幣不是美元,請提供用於計算價值的匯率。 | 1189844387.20000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比值。 | 3.421501977516 |
支付配置。 | 多頭 簡短 N/A |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金,流動性池或其他現金管理工具),回購協議,股權-普通股,股權-優先股,債務,衍生品-大宗商品,衍生品-信貸,衍生品-股票,衍生品-外匯,衍生品-利率,衍生品-其他,結構性票據,貸款,ABS-按揭支持證券,ABS-資產支持商業票據,ABS-擔保債券/債務,ABS-其他,大宗商品,房地產,其他)。 如果為“其他”,請提供簡要描述。 |
股權-普通股
|
發行人類型(企業,美國財政部,美國政府機構,美國政府贊助實體,市政,非美國主權,私人基金,註冊基金,其他)。 如果“其他”,請提供簡要描述。 |
企業
|
報告與發行人組織所在國對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
若與發行人組織不同,也報告根據投資風險和經濟曝險的集中程度對應的ISO國家代碼。 |
這筆投資是否為受限證券? | 是 否 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司組合投資,根據第22e-4條規定 [17 CFR 270.22e-4],提供每個組合投資的流動性分類,分為以下類別之一。對於具有多個流動性分類的組合投資,請指明屬於每個分類的百分比數量。
i. 高流動性投資 |
ii. 中度流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
分類。 | N/A |
b. 如果將多個分類類別歸因於投資組合,請指明適用於標第C.7項指示中列出的三種情況之一。
C.7項目的說明 基金在以下情況下可以選擇指示持有的百分比數量歸因於多個分類類別: (1) 如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,確定有理由將這些部分分開處理; (2) 如果基金擁有擁有不同流動性觀點的多個次級顧問;或 (3) 如果基金選擇通過評估對整個頭寸進行清算所需的時間的方式對頭寸進行分類(而不是根據合理預期的交易規模)。在(1)和(2)中,基金將使用每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。
根據美國公認會計原則7(ASC 820,公平值衡量),指示公平值測量落入的公平值層級,[1/2/3]。如果投資沒有相關聯的層級(即,淨資產價值作為實際簡化方法),則報告“N/A”. | 1 2 3 N/A |
對於債券證券,還應提供:
a. 到期日。 |
b. 優惠券。
i. 請選擇以下類別中最接近該優惠券類型的類別(固定、浮動、變動、無)。 | |
ii. 年化率。 | |
c. 目前是否違約? [Y/N] | 是不 |
d. 是否有任何利息拖欠或發行人已合法推遲任何優惠券支付? [Y/N] | 是不 |
e. 利息的任何部分可以以實物支付嗎?[Y/N] 如果利息可以以實物支付,但實際上並未以實物支付,或者基金可以選擇選擇以實物支付並且已經選擇以實物支付,請輸入"N"。 | 是不 |
f.對於可轉換證券,還需提供:
i. 強制轉換?[Y/N] | 是不 |
ii. 可轉換債券? [Y/N] | 是不 |
iii. 描述參考工具,包括發行人名稱、發行標題以及貨幣計價,以及參考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用則為ISIN,參考工具的代碼(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和代碼不可用)。
如果提供其他標識符,請指明使用的標識符類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。如果基金是現金出借方並收到抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款方並提供抵押品,請選擇“逆回購協議”。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 由中央交易對手清算?[是/否] 如是,請提供中央交易對手的名稱。 | 是不 |
ii. 若否,請提供交易對手的名稱和法律實體辨識碼(如果有的話)。
c. 三方協議? | 是不 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關標的證券回購協議(即擔保品)的以下信息 (即,抵押品)。如果同一發行人發行的多種證券受到回購協議約束,則可在回答第C.10.f.i-iii項時將這些 證券合併。
a. 這項投資的任何部分代表接受出借證券所收到現金擔保品的再投資嗎? | 是否 |
b. 這筆投資的任何部分是否代表了視為基金資產且用於借出的證券? | 是否 |
c. 這筆投資的任何部分是否由基金借出? | 是否 |
對於基金及其合併子公司持有的每一筆投資,請披露C部分要求的信息。 基金可以將不超過其總資產五%的證券數量作為D部分中的雜項證券匯報,而非在C部分中匯報這些證券的信息,前提是這些列出的證券未受限制, 在本報告所涵蓋的報告期結束前不超過一年持有,並且之前未按名稱向基金的股東或任何交易所匯報,或列入任何登記聲明書、申請或向股東匯報或公開提供。 |
a. 發行人名稱(如有)。 | 亞馬遜公司 |
b. 發行人的LEI(如有)。 在持有系列信託中的基金持有的情況下,匯報系列的LEI。 | ZXTILKJKG63JELOEG630 |
c. 證券的名稱或投資描述。 | 亞馬遜公司 |
d. CUSIP(如有)。 | 023135106 |
以下其他識別符號中至少一個:
識別符號。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US0231351067 |
餘額。指出金額以股數、本金金額或其他單位表示。 就衍生品合約而言,如適用,請提供合約數量。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 | 股數
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。指示投資以哪種貨幣計價。 | 美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資的貨幣不以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1045475110.52000000 |
匯率。 | |
與基金淨資產相比的百分比值。 | 3.006355449981 |
回報輪廓。 | 多頭空頭不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如貨幣市場基金,流動性池或其他現金管理工具),回購協議,股權-普通股,股權-優先股,債務,衍生品-商品,衍生品-信用,衍生品-股票,衍生品-外匯,衍生品-利率,衍生品-其他,結構性票據,貸款,ABS-按揭支持證券,ABS-資產支持的商業票據,ABS-擔保債券/債務工具,ABS-其他,商品,房地產,其他)。如果是“其他”,請提供簡要描述。 |
股權-普通股
|
發行人類型(公司,美國國庫,美國政府機構,美國政府贊助實體,市政,非美國主權國家,私募基金,註冊基金,其他)。如果是“其他”,請提供簡要描述。 |
公司
|
報告符合發行人組織國家的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行人組織國家不同,還應根據投資的風險和經濟敞口的集中度報告符合投資或發行人國家的ISO國家代碼。 |
這筆投資是否受限制? | 是 不是 |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合,提供每個投資組合中的流動性分類,分為下列規定的類別,如22e-4規則 [17 CFR 270.22e-4] 所述。對於具有多個流動性分類的投資組合,指出歸屬於每個分類的百分比金額。
i. 高流動性投資 |
ii. 中低流動性投資 |
iii. 流動性較差的投資 |
iv. 非流動性投資 |
分類。 | N/A |
b. 如果將多個分類分配給持有項目,請指出指令C.7中列出的三種情況中的哪一種適用。
指令C.7 基金可以選擇僅在以下情況下指示持有項目歸屬於多個分類中的百分比數量: (1) 如果頭寸的部分具有不同的流動性特徵,證明有理由將部分分開處理; (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的副理財人;或 (3) 如果基金選擇通過評估清盤整個頭寸需要多長時間來分類評估位置 (而不是根據合理預期交易规模)。 在(1)和(2)中,基金將使用每個頭寸部分的合理預期交易規模進行分類。
根據美國通用會計原則第7條(ASC 820,公允價值衡量),指出公允價值衡量所屬之公允價值層次水準。若投資未關聯層次(即將淨資產價值用作實際允當)請報告「N/A」。 | 1 2 3 N/A |
對於債務證券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 請從以下之類別中選擇最接近的票面利率類型(固定、浮動、變動、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
目前是否違約?[是/否] | 是不 |
債務人有無逾期償還任何利息,或是否有發行人依法推遲任何票息付款?[是/否] | 是不 |
利息的任何部分是否以實物支付?[是/否] 如果利息可以以實物支付,但實際上並未以實物支付,或者基金有選擇以實物支付的選項且已選擇以實物支付,請輸入“否”. | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還應提供:
i. 強制可轉換? [是/否] | 是不 |
ii. 有條件可轉換? [是/否] | 是不 |
iii. 描述參考工具,包括發行人名稱、發行標題、計價貨幣,以及參考工具的CUSIP, ISIN(如果CUSIP 不可用),股票代碼(如果CUSIP 和ISIN 不可用),或其他識別符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼不可用)。
若提供其他識別符,請指示使用的識別符類型。
v. Delta(若適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購協議、逆回購協議)。如基金是現金放款人並接收擔保品,請選擇「回購協議」。如果基金是現金借款人並提供擔保品,請選擇「逆回購協議」。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 是否由央行結算?[Y/N] 如果是,請提供央行結算方的名稱。 | 是不 |
ii. 如果不是,請提供交易對手的名稱和LEI(如有)。
c. 三方協議? | 是 否 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關受質押協議標的證券的以下資訊(即擔保品)。如果一個發行人的多個證券受到回購協議約束,則可將這些證券合併回應 C.10.f.i-iii 項。
a. 這項投資的任何金額是否代表已收到的現金抵押品的再投資用於出借的證券? | 是否 |
b. 這項投資的任何部分是否代表已處理為基金資產並因出借證券而收到的部分? | 是否 |
c. 這項投資的任何部分是否被基金出借? | 是否 |
對於基金及其合併子公司持有的每個投資,披露第C部分所要求的信息。基金可以在D部分對非屬於第C部分的證券以不超過其總資產五%的總額作為其他證券進行報告,前提是所列的證券沒有受限制,於報告期末前不超過一年持有,並且尚未以具體名稱向基金的股東或任何交易所報告,或概述在任何註冊聲明書、申請書或向股東的報告中,或以其他方式向公眾提供。 |
a. 發行人的名稱(如有)。 | American Express Co |
b. 發行人的法定實體識別碼(如果有)。若持有一個作為系列信託系列的基金則報告該系列的法定實體識別碼。 | R4PP93JZOLY261QX3811 |
c. 發行品名稱或投資描述。 | American Express Co |
d. CUSIP(如有)。 | 025816109 |
至少其中一項其他識別符號:
識別子。 | 國際證券辨識號碼 |
國際證券辨識號碼 | US0258161092 |
餘額。請指明金額是以股數、本金金額或其他單位表示。 就衍生品合約而言,如適用,請提供合約數目。
餘額 | 5591374.00000000 |
單位 |
股份數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。請指明投資以哪種貨幣計價。 |
美元
|
價值。以美元報告數值。如果投資貨幣非美元,請提供用於計算值的匯率。 | 1414841276.96000000 |
匯率。 | |
相對基金淨資產的百分比值。 | 4.068500283790 |
回報概況。 | 長頭部空頭部不適用 |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣市場基金,流動性池,或其他現金管理工具),回購協議,股權-普通股,股權-優先股,債務,衍生工具-商品,衍生工具-信用,衍生工具-股票,衍生工具-外匯,衍生工具-利率,衍生工具-其他,結構性票據,貸款,ABS-按揭資產支持證券,ABS-資產支持商業票據,ABS-擔保債券/債務,ABS-其他,大宗商品,房地產,其他)。 如果是“其他”,請提供簡短描述。 | 股權-普通股 |
發行者類型(公司,美國財政部,美國政府機構,美國政府贊助機構,市政,非美國主權,私人基金,註冊基金,其他)。 如果是“其他”,請提供簡短描述。 |
公司
|
報告與發行者組織國家對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合眾國
|
如果與發行者組織國家不同,還應根據投資風險和經濟曝險的集中度報告對應於投資或發行者國家的ISO國家代碼。 |
投資是否為受限證券? | 是 不 |
a. 流動性分類信息。針對開放式管理投資公司的投資組合,按照22e-4條例指定的以下幾個類別,提供每個投資組合的流動性分類。對於具有多個流動性分類的投資組合,請指明每個分類所佔的百分比。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 |
N/A
|
b. 如果將不同的分類類別歸因於持有項目,請指明說明中列出的三種情況中的哪一種適用於C.7項的指示。
C.7項的說明 基金可選擇僅在以下情況下指示持有項目歸屬於多個分類類別的百分比: (1) 如果持位中的部分具有不同的流動性特徵,使得有理由將這些部分分開處理; (2) 如果基金有多個不同流動性觀點的副顧問;或 (3) 如果基金選擇通過評估完全清算整個持位所需時間來對持位進行分類 (而不是基於合理預期交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將根據持位的每部分的合理預期交易規模進行分類。
按照美國通用會計原則7(ASC 820,公允價值衡量),指示公允價值衡量落入哪個公平價值層級。 [1/2/3] 如果該投資沒有與之關聯的層級(即,採用淨資產價值作為實質過渡),請報告“N/A”。 | 1 2 3 N/A |
對於債券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 請選擇以下最接近票面利率類型的類別(固定、浮動、可變、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約? [是/否] | 是不 |
d. 發行人是否有利息支付達到逾期或是否有發行人合法推遲任何票面利息支付? [Y/N] | 是不 |
e. 利息支付中有無部分以實物支付? [Y/N] 如果利息可能以實物支付但實際上未以實物支付,或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付,請輸入“N”。 | 是不 |
f. 對於可轉換證券,還需提供:
i. 強制可轉換? [Y/N] | 是不 |
ii. 是否為可轉換債券? [Y/N] | 是不 |
iii. 描述基準工具,包括發行者名稱、發行標題和計價貨幣,以及基準工具的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),標誌(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他識別符(如果CUSIP,ISIN和標誌不可用)。
如果提供其他識別符,請指示使用的識別符類型。
v. Delta(如適用)。 |
a. 選擇反映該交易的類別(回購, 逆回購)。如果基金是現金出借人並收到抵押品,請選擇“回購協議”。如果基金是現金借款人並提供抵押品,請選擇“逆回購 協議”。 | 回購 逆回購 |
b. 交易對手。
i. 是否由央行對手交易所清算?[Y/N] 如果是,請提供央行對手的名稱。 | 是不 |
ii. 如果有相對方,請提供相對方的名稱和LEI(如果有)。
c. 三方協議? | 是不 |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有關標的證券(即擔保品)的以下信息。如果多個發行人的證券受到回購協議約束,則可將這些證券合計回應C.10.f.i-iii項。
a. 這項投資中的任何金額是否代表已借出證券的現金擔保金再投資? | 是否 |
b. 這項投資中的任何部分是否代表被視為基金資產並用於已借出證券的部分? | 是否 |
c. 這項投資的任何部分是否由基金借出? | 是的 不 |
基金可能提供任何它認為有助於理解本表單中任何條目回報信息的信息。 基金亦可解釋其回應本表單中任何條目所作出的任何假設。 在回應與特定條目有關的範疇中,請提供相關的條目號碼(如適用)。 |
發行人特此授權下列聯簽名,代表其簽署本報告。
發行人: | SPDR 道瓊斯工業平均指數ETF信託 |
簽名: | Arthur Jensen |
名字: | Arthur Jensen |
職稱: | 副財務主管 |
日期: | 2024-08-30 |