蓝猫信贷SLF LLC
截至2024年9月30日止期间的补充财务信息（未经审计）
蓝猫信贷SLF LLC
补充财务信息（未经审计）
资产负债表
（金额单位为千元）
2024年9月30日（未经查核）(1)(2) | |||||||||||
| 资产 | |||||||||||
公允价值投资（摊销成本为$150,124） | $ | 150,220 | |||||||||
| 现金 | 16,174 | ||||||||||
| 应收利息 | 68 | ||||||||||
| 总资产 | $ | 166,462 | |||||||||
| 负债 | |||||||||||
负债（扣除未摊提的债券发行成本$1,705） | $ | 31,326 | |||||||||
| 应支付用于已购买的投资 | 84,887 | ||||||||||
| 应付利息 | 125 | ||||||||||
| 应计费用及其他负债 | 136 | ||||||||||
| 总负债 | 116,474 | ||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||
| A类资本贡献 | 49,988 | ||||||||||
| B类资本贡献 | — | ||||||||||
| 总成员权益 | 49,988 | ||||||||||
| 负债总额和成员权益 | $ | 166,462 | |||||||||
| A类别的总股东权益 | $ | 166,462 | |||||||||
(1) 企业于2024年5月6日开始运营。
(2) 截至2024年9月30日，B类别的股东权益资本未有投入。
1
蓝鸮信贷SLF有限责任公司
补充财务信息（未经审计）
综合损益表
（数字以千为单位）
| 截至9月30日三个月的数据： | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||
2024(1)(2) | 2024(1)(2) | |||||||||||||
| 投资收入 | ||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 541 | $ | 541 | ||||||||||
| 其他收益 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 总投资收入 | $ | 556 | $ | 556 | ||||||||||
| 营业费用 | ||||||||||||||
| 利息费用 | 458 | 528 | ||||||||||||
| 专业费用 | 124 | 124 | ||||||||||||
| 其他一般和行政 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 营业费用总计 | 602 | 672 | ||||||||||||
| 税前投资收益（损失） | (46) | (116) | ||||||||||||
| 所得税费用（利誉税费用）及其他 | — | — | ||||||||||||
| 税后投资收益（损失） | $ | (46) | $ | (116) | ||||||||||
| 净实现及未实现利得（损失） | ||||||||||||||
| 投资的未实现利得（损失）的净变化 | 96 | 96 | ||||||||||||
| 投资的实现利得（损失）的净变化 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 总净实现及未实现收益（亏损） | 104 | 104 | ||||||||||||
| 由业务引起的成员权益总净增加（减少） | $ | 58 | $ | (12) | ||||||||||
| 由业务引起的成员权益总净增加（减少） - A类 | $ | 58 | $ | (12) | ||||||||||
（1）公司于 2024 年 5 月 6 日开始营运。
（2）截至 2024 年 9 月 30 日，没有B类成员权益投入资本。
2
Blue Owl Credit SLF LLC
补充财务资讯（未经审计）
投资表
(金额以千计算)
| 公司（1）(3)(4） | 投资 | 利息 | 到期日 | 每股面值/单位 | 摊销成本(2) | 公平价值 | 成员权益比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 航空航天与国防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amentum Holdings, Inc.(6) | First lien senior secured loan | SR+ | 2.25 | % | 07/2031 | $ | 6,000 | $ | 5,985 | $ | 5,978 | 12.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transdigm, Inc.(6) | First lien senior secured loan | SR+ | 2.50 | % | 01/2032 | 10,000 | 9,975 | 9,958 | 19.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,960 | 15,936 | 31.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑和房地产业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcosa Inc(6)(8) | 优先一等抵押贷款 | SR+ | 2.25 | % | 08/2031 | 3,000 | $ | 3,000 | $ | 3,000 | 6.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Azek Group LLC(6) | 优先一等抵押贷款 | SR+ | 2.00 | % | 09/2031 | 2,000 | 1,995 | 2,000 | 4.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,995 | 5,000 | 10.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Business services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Safety & Flow LLC(6) | First lien senior secured loan | SR+ | 3.25 | % | 09/2031 | 2,000 | $ | 1,995 | $ | 1,997 | 4.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nvent Electric Public Limited Company(6) | First lien senior secured loan | SR+ | 3.50 | % | 09/2031 | 14,000 | 13,930 | 13,983 | 27.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plano HoldCo, Inc. (dba Perficient) (6)(8) | 头期优先安全贷款 | SR+ | 3.50 | % | 08/2031 | 4,500 | 4,478 | 4,478 | 9.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLARIS PURCHASER, INC. (即 Plusgrade 公司)(6)(8) | 头期优先安全贷款 | SR+ | 4.00 | % | 03/2031 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 16.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28,403 | 28,458 | 56.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paint Intermediate III, LLC(6) | 头期优先安全贷款 | SR+ | 3.00 | % | 09/2031 | 12,000 | $ | 11,940 | $ | 11,970 | 24.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Cap Supply Holdings, LLC(5) | 首位留置优先担保贷款 | SR+ | 3.25 | % | 10/2029 | 6,000 | 5,970 | 5,954 | 11.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17,910 | 17,924 | 35.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能源设备和服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calpine Construction Finance Company, L.P.(6) | 首位留置优先担保贷款 | SR+ | 2.00 | % | 07/2030 | 3,000 | $ | 2,985 | $ | 2,979 | 6.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleet U.S. Bidco Inc.(6) | 优先一级担保贷款 | SR+ | 2.75 | % | 02/2031 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 15.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,485 | 10,479 | 21.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BCPE Pequod Buyer, Inc. (也称为 Envestnet).(6) | 优先一级担保贷款 | SR+ | 3.50 | % | 09/2031 | 8,000 | $ | 7,960 | $ | 7,962 | 15.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Financial Partners, LLC(9)(10) | 首要抵押权高级担保滞后拨款期贷款 | SR+ | 3.25 | % | 09/2026 | — | — | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Financial Partners, LLC(6) | 首要抵押权高级担保贷款 | SR+ | 3.25 | % | 09/2031 | 7,224 | $ | 7,206 | $ | 7,200 | 14.4 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUSHPAY美国股份有限公司(6)(8) | 首要抵押权高级担保贷款 | SR+ | 4.50 | % | 08/2031 | 4,286 | 4,244 | 4,243 | 8.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19,410 | 19,405 | 38.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品和饮料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Froneri International Ltd(6) | First lien senior secured loan | SR+ | 2.00 | % | 09/2031 | 4,000 | $ | 3,990 | $ | 3,983 | 8.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,990 | 3,983 | 8.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医疗保健服务与供应商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHG Healthcare Services, Inc(6) | First lien senior secured loan | SR+ | 3.50 | % | 09/2028 | 2,254 | $ | 2,254 | $ | 2,256 | 4.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHG PPC Parent LLC(6) | First lien senior secured loan | SR+ | 2.75 | % | 12/2028 | 2,992 | 2,970 | 2,979 | 6.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAH Group Holding Company LLC(6) | First lien senior secured loan | SR+ | 5.00 | % | 09/2031 | 6,000 | 5,910 | 5,914 | 11.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,134 | 11,149 | 22.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human resource support services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iSolved, Inc.(5) | 优先抵押的偿债 | SR+ | 3.50 | % | 10/2030 | 5,985 | $ | 5,985 | $ | 5,998 | 12.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,985 | 5,998 | 12.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造行业和环保母基 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geosyntec Consultants, Inc.(5)(8) | 优先抵押的偿债 | SR+ | 3.75 | % | 07/2031 | 6,000 | $ | 5,971 | $ | 5,970 | 11.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,971 | 5,970 | 11.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保险 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AssuredPartners, Inc.(5) | 优先抵押债权贷款 | SR+ | 3.50 | % | 02/2031 | 3,000 | $ | 2,996 | $ | 2,996 | 6.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,996 | 2,996 | 6.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3
Blue Owl Credit SLF LLC
补充财务资讯（未经审计）
投资合并时间表 （以千为单位） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休闲和娱乐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pretzel Parent, Inc.(6)(8) | 第一抵押优先担保贷款 | SR+ | 4.75 | % | 08/2031 | 3,000 | $ | 2,955 | $ | 2,955 | 5.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,955 | 2,955 | 5.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制造业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC (5) | 第一抵押优先担保贷款 | SR+ | 3.50 | % | 08/2031 | 7,500 | $ | 7,463 | $ | 7,505 | 15.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chariot Buyer LLC (5) | 第一抵押优先担保贷款 | SR+ | 3.50 | % | 11/2028 | 2,494 | 2,487 | 2,479 | 5.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DXP Enterprises, Inc.(6) | 优先一抵押贷款 | SR+ | 4.75 | % | 10/2030 | 6,000 | 6,000 | 6,003 | 12.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,950 | 15,987 | 32.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Advantage Holdings, LLC(6)(8) | 优先一抵押贷款 | SR+ | 3.25 | % | 09/2031 | 4,000 | $ | 3,980 | $ | 3,980 | 8.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,980 | 3,980 | 8.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务投资 | $ | 150,124 | $ | 150,220 | 300.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全部投资额 | $ | 150,124 | $ | 150,220 | 300.5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（1）除非另有说明，Blue Owl Credit SLF的投资作为担保品，支持Blue Owl Credit SLF的债务设施下的未清数额。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2）摊销成本代表原始成本经调整后的折让和溢价，如适用，在债务投资上使用有效利息法进行摊销。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （3）除非另有说明，所有投资均被视为二级投资。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （4）除非另有说明，贷款包含变量利率结构，可能受到利率底限的限制。 浮动利率贷款的利率可能根据担保隔夜融资利率（即SOFR或SR）（可以包括一个月、三个月、六个月或十二个月SOFR）参考，由借款人选择，在根据贷款协议的条款周期性重设。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（5）这些贷款的利率适用于1个月的SOFR，截至2024年9月30日为4.85％。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（6）这些贷款的利率适用于3个月的SOFR，截至2024年9月30日为4.59％。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 这些贷款的利率受到6个月的SOFR影响，在2024年9月30日为4.25%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) 3级投资。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) 位置或部分为未资助的贷款承诺。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) 披露的日期代表未资助定期贷款的承诺期。在承诺期届满后，定期贷款的资助部分可能会受到更长到期日的影响。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Blue Owl Credit SLF LLC
补充财务资讯（未经审核）
组织和首要业务
Blue Owl Credit SLF LLC（「Credit SLF」或「公司」）是一家特拉华有限责任公司，由Blue Owl Capital Corporation，Blue Owl Capital Corporation II，Blue Owl Capital Corporation III，Blue Owl Credit Income Corp.，Blue Owl Technology Finance Corp.，Blue Owl Technology Finance Corp. II 和Blue Owl Technology Income Corp.（统称「蓝猫BDCs」）以及俄亥俄州州立教师退休系统（「OSTRS」）（统称「A级成员」）共同合资成立。 截至2024年9月30日，Credit SLF没有「B级成员」。 公司的主要目的是主要投资于中型市场公司的优先担保贷款，广泛的联合贷款，以及具有担保贷款债券发行的高级和次级票据。 公司由A级成员管理，每位A级成员均享有平等的表决权。 在某些情况下，不能赎回对公司的贡献。 投资决策必须经由每位A级成员批准。 A级成员通过公司或其全资子公司进行共同投资：BOC SLF WH I BA LTD，BOC SLF WH II Rb LTD，BOC SLF WH III C LTD和BOC SLF WH 4 WF LTD。 公司于2024年5月6日开展业务，并于2024年7月23日进行了首次投资。
投资组合详情
截至2024年9月30日，按公允价值和摊销成本计量的投资如下：
| 2024年9月30日 | ||||||||||||||
| （以千元为单位） | 摊销后成本 | 公平价值 | ||||||||||||
| 头等优先担保债务投资 | $ | 150,124 | $ | 150,220 | ||||||||||
| 全部投资额 | $ | 150,124 | $ | 150,220 | ||||||||||
2024年9月30日公平价值基础上的投资行业构成：
| 2024年9月30日 | |||||||||||
| 航空航天与国防 | 10.7 | % | |||||||||
| 建筑和房地产业 | 3.3 | ||||||||||
| 商业服务 | 18.9 | ||||||||||
| 分配 | 11.9 | ||||||||||
| 能源设备和服务 | 7.0 | ||||||||||
| 金融服务 | 12.9 | ||||||||||
| 食品和饮料 | 2.7 | ||||||||||
| 医疗保健提供者和服务 | 7.4 | ||||||||||
| 人力资源支持服务 | 4.0 | ||||||||||
| 基础设施和环保服务 | 4.0 | ||||||||||
| 保险 | 2.0 | ||||||||||
| 休闲和娱乐 | 2.0 | ||||||||||
| 制造业 | 10.6 | ||||||||||
| 专业服务 | 2.6 | ||||||||||
| 总计 | 100.0 | % | |||||||||
5
蓝猫信贷SLF LLC
补充财务资讯（未经审计）
根据公允价值计算的投资地理构成如下，截至以下时期：
| 2024年9月30日 | |||||||||||
| 美国： | |||||||||||
| 中西部 | 31.4 | % | |||||||||
| 东北部 | 15.2 | ||||||||||
| 南方 | 26.5 | ||||||||||
| 西部 | 16.1 | ||||||||||
| 国际 | 10.8 | ||||||||||
| 总计 | 100.00 | % | |||||||||
投资
以下表格显示了截至2024年9月30日的投资公平价值层次结构：
| 2024年9月30日的公平价值层次 | ||||||||||||||||||||||||||
| （以千元为单位） | 一级 | 二级 | 等级 3 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
| 头等优先的担保债务投资 | $ | — | $ | 117,595 | $ | 32,625 | $ | 150,220 | ||||||||||||||||||
| 全部投资额 | $ | — | $ | 117,595 | $ | 32,625 | $ | 150,220 | ||||||||||||||||||
负债活动
Bank of America Facility
On June 12, 2024, BOC SLF WH I BA LTD., an exempted company incorporated with limited liability under the laws of the Cayman Islands, and wholly-owned subsidiary of the Credit SLF, entered into a $30000万 revolving credit facility (the “Bank of America Facility”) among the lenders party thereto, and Bank of America, N.A.. The maturity date of the Bank of America Facility is June 12, 2027. As of September 30, 2024, there was $1170万 outstanding under the Bank of America Facility.
Borrowings under the Bank of America Facility bore interest at a per annum rate equal to (a) with respect to any Term SOFR Loan, SOFR + 1.45% and (b) with respect to any Base Rate Loan, Base Rate + 1.45%. Credit SLF predominantly borrowed utilizing SOFR loans. Credit SLF also pays unused commitment fee (i) prior to the six-month anniversary of such date, 0.35% and (ii) thereafter, (x) with respect to the First Unused Amount, 1.10% and (y) with respect to the Second Unused Amount, 0.35%.
RBC Facility
On June 5, 2024, BOC SLF WH II Rb LTD., an exempted company incorporated with limited liability under the laws of the Cayman Islands, a wholly-owned subsidiary of Credit SLF, as borrower, entered into a $30000万 Amended and Restated Revolving Loan Agreement with Royal Bank of Canada and the lenders party thereto (the “RBC Facility”). The maturity date of the RBC Facility is October 14, 2032. As of September 30, 2024, there was $970万 outstanding under the RBC Facility.
Borrowings under the RBC Facility bore interest at a per annum rate equal to SOFR +1.55%.
Citibank Facility
On June 28, 2024, BOC SLF WH III C LTD., an exempted company incorporated with limited liability under the laws of the Cayman Islands, and wholly-owned subsidiary of the Credit SLF, entered into a $30000万 revolving credit facility (the “Citibank Facility”) among the lenders party thereto, and Citibank, N.A.. The maturity date of the Citibank Facility is June 28, 2027. As of September 30, 2024, there was $1170万 outstanding under the Citibank Facility.
Citibank融资利率按年计算，(i) 复投期间内为SOFR + 1.40%，(ii) 复投期间结束后为1.90%。
富国银行设施
2024年8月1日，boci创业板etf SLF WH 4 LTD.，一家根据开曼群岛法律设立的有限豁免有限公司，是Credit SLF的全资子公司，与各方贷款人以及富国银行全国协会签署了一份30000万美元循环信贷设施（“富国银行设施”）。富国银行设施的到期日为2027年8月1日。截至2024年9月30日，富国银行设施下尚有未偿还借款为0.0美元。
富国银行设施的借款利率按年计算，等于SOFR + 1.50%。
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蓝鸮信贷SLF LLC
补充财务信息（未经审计）
截至2024年9月30日，债务包括以下内容：
| 截至日期 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||
| （以千元为单位） | 承诺的总本金 | 未偿本金 | 可提取金额(1) | 净携带价值(2) | ||||||||||||||||||||||
| 美国银行设施 | $ | 300,000 | $ | 11,674 | $ | 20,791 | $ | 11,179 | ||||||||||||||||||
| 加拿大皇家银行设施 | 300,000 | 9,683 | 22,781 | 9,300 | ||||||||||||||||||||||
| 花旗银行业务 | 300,000 | 11,674 | 20,791 | 11,295 | ||||||||||||||||||||||
| 富国银行业务 | 300,000 | — | 15,271 | (448) | ||||||||||||||||||||||
| 总负债 | $ | 1,200,000 | $ | 33,031 | $ | 79,634 | $ | 31,326 | ||||||||||||||||||
(1)可用金额反映在公司层面与每个信贷业务的存款基数相关的限制。
(2)美国银行业务、加拿大皇家银行业务、花旗银行业务和富国银行业务的帐面价值均已扣除分券成本50万、40万、40万和40万美元。
下表显示以下时期的利息费用组成部分：
截至9月30日三个月的数据： | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||
| （以千元为单位） | 2024(1) | 2024(1) | ||||||||||||
| 利息费用 | $ | 339 | $ | 394 | ||||||||||
| 债务发行成本摊销 | 119 | 134 | ||||||||||||
| 总利息费用 | $ | 458 | $ | 528 | ||||||||||
平均利率(2) | 8.3 | % | 7.6 | % | ||||||||||
平均每日未偿借款(2) | $ | 16,110 | $ | 16,110 | ||||||||||
(1)公司于2024年5月6日开始营运。
(2)平均值是根据年度金额计算的。
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