NPORt-P: 文件信息
文件申报者CIK | 0001174610 |
文件申报者CCC |
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投资公司类别 | |
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提交联系人信息
姓名 | |
电话 | |
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通知信息
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系列ID | S000027193 |
班级(合同)ID | C000082081 |
美国 证券交易委员会 华盛顿,DC 20549 NPORt-P表格 每月投资组合报告 |
文件申报者CIK | 0001174610 |
文件申报者CCC |
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投资公司类别 | |
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姓名 | |
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系列ID | S000027193 |
班级(合同)ID | C000082081 |
a. 登记人名称 | ProShares trust |
b. 登记人的投资公司法案文件编号:(例如,811-______) | 811-21114 |
c. 登记人的CIK编号 | 0001174610 |
d. 登记人的LEI | 5493005D9DS7C1P5AM59 |
街道地址1 | 威斯康星大道7272号 |
街道地址2 | |
城市 | 贝塞斯达 |
州,如果适用 | 马里兰 |
外国,如果适用 |
美利坚合众国
|
邮编 | 20814 |
电话号码 | 240-497-6400 |
a. 系列的名称。 | proshares ultra 20+年期国债 |
b. EDGAR 系列标识符(如有)。 | S000027193 |
c. 系列的 LEI。 | O4SM0OE1AXZJ6OR80Y45 |
a. 财政年度的结束日期。 | 2025-05-31 |
b. 报告信息的日期。 | 2024-08-31 |
基金预计这将是其在N PORT表格上的最终申报吗? | ![]() ![]() |
报告基金及其合并子公司的以下信息。 |
a. 总资产,包括在D部分报告的其他证券所归属的资产。 | 128796971.33 |
b. 总负债。 | 3988995.95 |
c. 净资产。 | 124807975.38 |
a. 在D部分报告的其他证券所归属的资产。 | 0.00000000 |
b. 投资于受控外国公司,目的是投资某些类型的工具,例如但不限于大宗商品。 | 0.00000000 |
c. 按照规则6-04(13)(a) [17 CFR 210.6-04(13)(a)]报告的作为应付票据、债券和类似债务支付的金额所对应的借款。
一年内应付款项。 | |
银行或其他金融机构借款。 | 0.00000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他附属公司。 | 0.00000000 |
其他。 | 0.00000000 |
一年后应付款项。 | |
银行或其他金融机构借款。 | 0.00000000 |
受控公司。 | 0.00000000 |
其他附属公司。 | 0.00000000 |
其他。 | 0.00000000 |
d.购买的投资应付款项,无论是(i)延迟交付、出售(即将发行)、或其他承诺方式购买,或者(ii)备用承诺方式购买。
(i)延迟交付、出售(即将发行)、或其他承诺方式购买: | 0.00000000 |
(ii)备用承诺方式购买: | 0.00000000 |
e. 基金发行的未偿付优先股的清算优先权。 | 0.00000000 |
f. 未在C部分和D部分报告的现金及现金等价物。 | 2776586.79000000 |
如果基金在过去三个月中的债券头寸的平均价值总额超过基金净资产价值的25%或以上,请提供:
c. 信用利差风险(SDV01, CR01 或 CS01)。提供投资级别和非投资级别敞口的聚合后的1个基点信贷利差变化的组合价值变化,对于以下到期期限:3个月,1年,5年,10年和30年。
投资级别。 | |
到期日。 | |
3个月。 | |
1年。 | |
5年。 | |
10年。 | |
30年。 | |
非投资级。 | |
到期日。 | |
3个月。 | |
1年。 | |
5年。 | |
10年。 | |
30年。 |
为了b.3.的目的,将价值计算为:
(i)每个债务证券的价值,
(ii)每项掉期的名义价值,包括但不限于资产为债务证券或利率的总回报掉期、利率掉期和信贷违约掉期的掉期,
(iii)每项期货合约的名义价值,其中基础资产为债务证券或利率;
(iv)任何期权的增量调整名义价值,其中基础资产属于(i)、(ii)或(iii)项描述的资产。
对于基金没有敞口的到期日报告零。对于落在(a)和(b)列出到期日之间的敞口,使用线性插值来近似每个列出到期日的敞口,对于超出上述到期日范围的敞口,在最近的到期日中包含这些敞口。
对于证券质押交易中的每个借款方,提供以下信息:
证券质押交易对手是否提供了任何非现金抵押品? | ![]() ![]() |
a. 基金过去三个月的总回报。如果基金是多类基金,则报告每个类别的回报。所报回报应根据N-1A表4项第26(b)(1)条指南的方法或N-2表项4(1)子项13号指令或N-3表项26(b)(i)的方法进行计算。
月度总回报记录: 1 | |
基金过去三个月每个月的总回报-第1月。 | 2.88551100 |
基金过去三个月每个月的总回报-第2个月。 | 6.65554300 |
基金过去三个月每个月的总回报-第3月。 | 3.81346600 |
b. 报告回报的各个类别的类别识别号码(如有)。 | C000082081 |
c. 对于过去的三个月,每个月基于以下各个类别的商品合同、信贷合同、权益合同、外汇合同、利率合同和其他合同,用于月度净实现收益(损失)和未实现升值(或折旧)的变化,进一步报告同一资产类别下的各种衍生工具类型的信息:远期、期货、期权、互换、认股证和其他。以美元计算。亏损和折旧应报告为负数。
资产类别。 | 商品合同 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 前进 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 未来 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 期权 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 掉期权 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 交换 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 权证 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 其他 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
资产类别。 | 信用合同 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 前进 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 未来 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 期权 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 掉期权 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 交换 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 权证 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 其他 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
资产类别。 | 股权合约 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 2097748.43000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 6620179.86000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 3791830.89000000 |
证券类型。 | 前进 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 未来 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 期权 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 掉期权 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 交换 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 2097748.43000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 6620179.86000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 3791830.89000000 |
证券类型。 | 权证 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 其他 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
资产类别。 | 外汇合约 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 前进 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 未来 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 期权 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 掉期权 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 交换 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 权证 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 其他 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
资产类别。 | 利率合约 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 26718.75000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 65906.25000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 154303.18000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | -131439.39000000 |
证券类型。 | 前进 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 未来 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 26718.75000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 65906.25000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 154303.18000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | -131439.39000000 |
证券类型。 | 期权 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 掉期权 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 交换 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 权证 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 其他 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
资产类别。 | 其他合同 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 前进 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 未来 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 期权 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 掉期权 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 交换 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 权证 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
证券类型。 | 其他 |
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | 0.00000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 0.00000000 |
d. 对于过去的三个月,每个月基于除衍生产品以外的投资产生的净实现收益(损失)和未实现升值(或折旧)的变化。以美元计算。亏损和折旧应输入为负数。
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.
月度净实现盈亏 - 月份1 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份1 | -7272.67000000 |
月度净实现盈亏 - 月份2 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份2 | -1446.82000000 |
月度净实现盈亏 - 月份3 | 0.00000000 |
月度未实现升值(或贬值)变动 - 月份3 | 9137.03000000 |
提供基金股份在前三个月内销售和赎回/回购的总美元金额。如果基金份额存放在综合账户中,用从这些综合账户净销售或净赎回/回购来计算基金的销售、赎回和回购。报告此项目的金额应在扣除任何前端销售费用后,但在任何延期或有条件延期销售费用或费用之前。出售的股份应包括基金出售给注册的投资信托的股份。对于合并和其他收购,在销售的股份价值中包括基金以其自己的股份交换另一家投资公司或个人控股公司资产的任何交易。对于清算,包括基金清算全部或部分资产的任何交易在赎回的股份价值中。交换被定义为赎回或回购一个基金或系列的股份,并将部分或全部收益投资于同一家投资公司系列内的另一只基金或系列的股份中。 |
第1个月 |
a. 已售出股份的总净资产价值(包括交易,但不包括股息和分配的再投资)。 | 4967173.44000000 |
b. 通过再投资股息和分配售出的股份的总净资产价值。 | 0.00000000 |
c. 已赎回或回购的股份的总净资产价值,包括交易。 | 0.00000000 |
第2个月 |
a. 已售出股份的总净资产价值(包括交易,但不包括股息和分配的再投资)。 | 10495161.85999999 |
b. 通过再投资股息和分配售出的股份的总净资产价值。 | 0.00000000 |
c. 已赎回或回购的股份的总净资产价值,包括交易。 | 0.00000000 |
第三月 |
a. 已售出股份的总净资产价值(包括交易,但不包括股息和分配的再投资)。 | 9065168.92999999 |
b. 通过再投资股息和分配售出的股份的总净资产价值。 | 0.00000000 |
c. 已赎回或回购的股份的总净资产价值,包括交易。 | 4193861.44000000 |
a. 如适用,请提供基金的当前高度流动性投资最低要求。 | |
b. 如适用,请提供在报告期内基金持有的高度流动性投资低于基金高度流动性投资最低要求的天数。 | |
c. 基金的高度流动性投资最低要求在报告期内有变化吗? | ![]() ![]() ![]() |
对于开放式管理投资公司的投资组合,提供基金已作为保证金或抵押品质押的基金高度流动性投资的百分比,以配合根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4]指定的以下类别中的衍生品交易分类:
(1)中度流动性投资 |
(2)低流动性投资 |
(3)不流动性投资 |
在计算必要百分比时,分母应只包括基金作为高流动性投资的资产(不包括负债)。
分类 |
如果基金豁免了18f-4[17CFR270.18f-4]规定的方案要求和基金杠杆风险上限(根据18f-4(c)(4)[17CFR270.18f-4(c)(4)]),提供以下信息:
a. 衍生品敞口(根据18f-4(a)[17CFR270.18f-4(a)]定义),作为基金净资产的百分比报告。 | |
b. 由货币衍生品产生的敞口,作为基金净资产的百分比,如18f-4(c)(4)(i)(B)[17CFR270.18f-4(c)(4)(i)(B)]中所述报告。 | |
c. 由利率衍生品产生的敞口,作为基金净资产的百分比,如18f-4(c)(4)(i)(B)[17CFR270.18f-4(c)(4)(i)(B)]中所述报告。 | |
d. 在报告期内,基金衍生品敞口超过其净资产的10%的业务天数(如18f-4(c)(4)(ii)[17CFR270.18f-4(c)(4)(ii)]中所述)。的五个业务日期限。 |
对于根据18f-4(c)(2)[17CFR270.18f-4(c)(2)]规定的基金杠杆风险限制的基金,根据规定提供以下信息,以根据规定确定基金至少每个工作日一次的适用VaR测试的要求18f-4(c)(2)(ii):
a. 报告期间每天VaR中位数,作为基金净资产的百分比报告。 | |
b. 对于在报告期内接受相对VaR测试的基金,请提供: | |
i. 如适用,请提供基金指定指数的名称,或者声明基金指定参考投资组合是基金证券组合。 | ICE美国国债20+年指数 |
ii. 如适用,请提供基金指定指数的指数标识符。 | IDCOT204 |
iii. 报告期间基金指定参考投资组合的VaR的中位数VaR比率,作为百分比报告。 | |
c. 回测结果。基金在回测其VaR计算模型(如18f-4(c)(1)(iv)[17CFR270.18f-4(c)(1)(iv)]所述)时确定的异常数量,在报告期内进行报告。 |
对基金及其合并子公司持有的每项投资披露第C部分请求的信息。基金可以汇报不超过其总资产的五分之一的证券信息作为第D部分中的杂项证券,而不是在第C部分中报告这些证券,前提是列出的证券不受限制,自报告期结束前一年起已持有不超过一年,并且未按名称报告给基金股东或任何交易所,或在任何注册声明、申请或向股东的报告中列出或向公众提供。 |
a. 发行人名称(如果有)。 | 不适用 |
b. 发行人的LEI(如果有)。 对于作为一系列托管基金的基金持有的资产,请报告该系列的LEI。 | 不适用 |
c. 标题或者投资描述。 | 总回报掉期 |
d. CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少一个以下其他标识符:
标识符。 | 如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 |
如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 | UBT_ICE20+_CIT |
其他唯一标识符说明。 | 内部资产ID |
余额。指示金额是以股票数量、本金金额或其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,提供合同数量。
余额 | 594898.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位描述。 | |
货币。指明投资以何种货币计价。 | 美元 |
价值。以美元报告价值。如果投资货币单位非美元,请提供用于计算价值的汇率。 | 5099452.36000000 |
汇率。 | |
占基金净资产的百分比值。 | 4.085838540745 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如:货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权 - 普通股、股权 - 优先股、债务、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外汇、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、结构化票据、贷款、资产支持证券 - 抵押贷款支持证券、资产支持证券 - 资产支持的商业票据、资产支持证券 - 抵押债券/债务债券、资产支持证券 - 其他、大宗商品、房地产、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 | 衍生权益 |
发行人类型(公司、美国国债、美国政府机构、美国政府支持实体、市政、非美国主权、私募基金、登记基金、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 | 其它 |
如果是“其他”,请提供简要描述。 | 总回报掉期 |
报告对应于发行人组织所在国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如与发行人组织所在国家不同,请根据投资风险和经济敞口的集中程度报告对应于投资或发行方所在国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | ![]() ![]() |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合,根据22e-4规则[17 CFR 270.22e-4],提供每个投资组合的流动性分类,包括以下类别。对于具有多个流动性分类的投资组合,指明与每个分类相关的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
类别。 | N/A |
b. 如果将多个分类类别归属于持有部分,请指明C.7事项说明中列出的三种适用情况之一。
C.7事项说明 资金可能选择仅在以下情况下指示持有部分归属于多个分类类别的百分比金额: (1) 如果持仓部分具有不同的流动性特征,这些特征证明有必要分开处理这些部分; (2) 如果基金有多个不同流动性观点的次级顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类(而不是基于合理预期的交易规模)。在(1)和(2)中,基金将使用对每个头寸部分的合理预期交易规模进行分类。
根据美国普通会计原则7(ASC 820,公允价值衡量),指明公允价值衡量结果所属公允价值层次中的级别[1/2/3]。如果投资没有与之关联的级别(即,净资产值作为实用汇兑),请报告"N/A"。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还需提供:
a.到期日。 |
b.票息。
i.从以下选项中选择最接近票息类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
ii.年化利率。 | |
c.目前违约?[Y/N] | ![]() ![]() |
d.利息是否拖欠或发行人是否合法推迟过任何票息支付?[Y/N] | ![]() ![]() |
感兴趣的任何部分以实物支付吗?[是/否] 如果利息可以以实物支付但实际上未以实物支付,或者基金有选择选择实物支付并选择了以实物支付,请输入"否"。 | ![]() ![]() |
对于可转换证券,还需提供:
强制转换吗?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 可转债? [是/否] | ![]() ![]() |
iii. 描述相关工具,包括发行人名称、发行标题、货币单位,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用则为ISIN,如无CUSIP和ISIN,则为股票代码,或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码均不可用)。
如果提供了其他标识符,请指示所使用的标识符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金出借人并收到抵押品,请选择“回购 协议”。如果基金是现金借方并提供抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
b. 交易对手。
i. 通过中央对手清算吗?[Y/N] 如果是,请提供中央对手的名称。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
c. 三方协议? | ![]() ![]() |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息(即抵押品)。如果同一发行人的多种证券受回购协议约束,则可以在回答C.10.f.i-iii项时对这些证券进行合并。
a. 选择最符合投资的衍生工具类型,可从以下选项中选择(远期、期货、期权、掉期、利率互换(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率掉期)、权证、其他)。 | 掉期 |
b. 对手方。
i. 提供对手方的名称和LEI(如有)(包括中央对手方)。
对手方记录:1 | |
对手方名称。 | 花旗银行有限公司 |
对手方的LEI(如果有)。 | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
2. 如果参考工具是指数或自定义篮子,并且该指数或自定义篮子的组成部分可以在网站上公开获取,并且网站上至少每季度更新一次,则需确定该指数,并提供指数标识符(如果有的话)。如果该指数或自定义篮子的组成部分无法以这种方式公开获取,并且衍生品的名义金额仅占基金净资产值的1%或更少,请提供指数的描述。如果该指数或自定义篮子的组成部分无法以这种方式公开获取,并且衍生品的名义金额占基金净资产值的5%以上,请提供(i)名称,(ii)标识符,(iii)股份数量或名义金额或交易日的合同价值(对于空头头寸将报告为负值),以及(iv)指数或自定义篮子中每个组件的价值。标识符应包括指数或自定义篮子组成部分的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。如果提供其他标识符,请说明所使用的标识符类型。
如果该指数或自定义篮子的组成部分无法以这种方式公开获取,并且衍生品的名义金额占基金净资产值的1%以上,但不超过5%,基金应报告上述所要求的组件信息,但可以限制报告到(i)指数中最大的 50 个组件和(ii)任何其他组件,其中该组件的名义值超过指数或自定义篮子的名义值的1%。
一个指数或自定义篮子,其中的组件可在网站上公开获取,并且网站上至少每季度更新一次。
Index name. | ICE美国国债20+年指数 |
Index identifier, if any. | IDCOT20T |
If the index’s or custom basket’s components are not publicly available in that manner, and the notional amount of the derivative represents 1% or less of the net asset value of the Fund, provide a narrative description of the index.
Narrative description. |
Custom swap Flag | ![]() ![]() |
1. 描述和应从另一方收到的支付条款。
收据:参考资产、工具或指数。
收据:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收据:浮动利率指数。 | 不适用 |
收据:浮动利率点差。 | 0.00000000 |
收据:浮动利率重设日期。 | 日 |
收据:浮动利率重设日期单位。 | 1 |
收据:浮动利率期限。 | 日 |
收据:浮动利率期限单位。 | 1 |
收据:基础货币。 | 美元 |
收据:金额。 | 0.00000000 |
2. 要支付给另一方的付款描述和条款。
支付:参考资产、工具或指数
支付:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
付款:固定或浮动 | 浮动 |
付款:浮动利率指数。 | FEDL01 |
付款:浮动利率利差。 | -0.08000000 |
付款:浮动利率重设日期。 | 日 |
支付:浮动利率重设日期单位。 | 1 |
支付:浮动利率期限。 | 日 |
支付:浮动利率期限单位。 | 1 |
支付:基础货币 | 美元 |
支付:金额 | 0.00000000 |
ii. 终止或到期日期。 | 2024-11-06 |
iii. 预付付款或收款 | |
预付付款。 | 0.00000000 |
ISO货币代码。 | 美元 |
预付收款。 | 0.00000000 |
ISO货币代码。 | 美元 |
iv. 名义金额。 | 59170852.00000001 |
ISO货币代码。 | 美元指数 |
v. 未实现的升值或贬值。贬值应以负数报告。 | 5099452.36000000 |
a. 这项投资中的任何金额是否代表收到的现金抵押品再投资用于借出证券? | ![]() ![]() |
b. 这项投资的任何部分是否代表作为基金资产并用于借出证券的资产? | ![]() ![]() |
c. 这项投资中是否有任何部分由基金借出? | ![]() ![]() |
对基金及其合并子公司持有的每项投资披露第C部分请求的信息。基金可以汇报不超过其总资产的五分之一的证券信息作为第D部分中的杂项证券,而不是在第C部分中报告这些证券,前提是列出的证券不受限制,自报告期结束前一年起已持有不超过一年,并且未按名称报告给基金股东或任何交易所,或在任何注册声明、申请或向股东的报告中列出或向公众提供。 |
a. 发行人名称(如果有)。 | Repurchase Agreement |
b. 发行人的LEI(如果有)。 对于作为一系列托管基金的基金持有的资产,请报告该系列的LEI。 | 不适用 |
c. 标题或者投资描述。 | Repurchase Agreement |
d. CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少一个以下其他标识符:
标识符。 | 如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 |
如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 | 240830678 |
其他唯一标识符说明。 | CINS. |
余额。指示金额是以股票数量、本金金额或其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,提供合同数量。
余额 | 13725057.81000000 |
单位 |
本金
|
其他单位描述。 | |
货币。指明投资以何种货币计价。 | 美元 |
价值。以美元报告价值。如果投资货币单位非美元,请提供用于计算价值的汇率。 | 13725057.81000000 |
汇率。 | |
占基金净资产的百分比值。 | 10.99693971335 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如:货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权 - 普通股、股权 - 优先股、债务、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外汇、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、结构化票据、贷款、资产支持证券 - 抵押贷款支持证券、资产支持证券 - 资产支持的商业票据、资产支持证券 - 抵押债券/债务债券、资产支持证券 - 其他、大宗商品、房地产、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国国债、美国政府机构、美国政府支持实体、市政、非美国主权、私募基金、登记基金、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告对应于发行人组织所在国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如与发行人组织所在国家不同,请根据投资风险和经济敞口的集中程度报告对应于投资或发行方所在国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | ![]() ![]() |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合,根据22e-4规则[17 CFR 270.22e-4],提供每个投资组合的流动性分类,包括以下类别。对于具有多个流动性分类的投资组合,指明与每个分类相关的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
类别。 | N/A |
b. 如果将多个分类类别归属于持有部分,请指明C.7事项说明中列出的三种适用情况之一。
C.7事项说明 资金可能选择仅在以下情况下指示持有部分归属于多个分类类别的百分比金额: (1) 如果持仓部分具有不同的流动性特征,这些特征证明有必要分开处理这些部分; (2) 如果基金有多个不同流动性观点的次级顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类(而不是基于合理预期的交易规模)。在(1)和(2)中,基金将使用对每个头寸部分的合理预期交易规模进行分类。
根据美国普通会计原则7(ASC 820,公允价值衡量),指明公允价值衡量结果所属公允价值层次中的级别[1/2/3]。如果投资没有与之关联的级别(即,净资产值作为实用汇兑),请报告"N/A"。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还需提供:
a.到期日。 |
b.票息。
i.从以下选项中选择最接近票息类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
ii.年化利率。 | |
c.目前违约?[Y/N] | ![]() ![]() |
d.利息是否拖欠或发行人是否合法推迟过任何票息支付?[Y/N] | ![]() ![]() |
感兴趣的任何部分以实物支付吗?[是/否] 如果利息可以以实物支付但实际上未以实物支付,或者基金有选择选择实物支付并选择了以实物支付,请输入"否"。 | ![]() ![]() |
对于可转换证券,还需提供:
强制转换吗?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 可转债? [是/否] | ![]() ![]() |
iii. 描述相关工具,包括发行人名称、发行标题、货币单位,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用则为ISIN,如无CUSIP和ISIN,则为股票代码,或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码均不可用)。
如果提供了其他标识符,请指示所使用的标识符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金出借人并收到抵押品,请选择“回购 协议”。如果基金是现金借方并提供抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
b. 交易对手。
i. 通过中央对手清算吗?[Y/N] 如果是,请提供中央对手的名称。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
对方的名称。 | 巴克莱资本股份有限公司 |
对方的法律实体识别码(如果有的话)。 | G5GSEF7VJP5I7OUK5573 |
c. 三方协议? | ![]() ![]() |
d. 回购利率。 | 5.20000000 |
e. 到期日。 | 2024-09-03 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息(即抵押品)。如果同一发行人的多种证券受回购协议约束,则可以在回答C.10.f.i-iii项时对这些证券进行合并。
i. 本金金额。 | 13725057.81000000 |
国际标准化组织货币代码 | 美元 |
ii. 抵押品的价值。 | 13999560.32930000 |
国际标准化组织货币代码 | 美元 |
iii. 从以下选项中选择最接近抵押物的投资类别(资产支持证券;机构担保抵押贷款义务;机构公司债和机构票据;机构抵押贷款支持证券;私人标签担保抵押贷款义务;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括票据);其他工具)。如果是“其他工具”,请提供简要描述,包括(如适用)是否为担保债务义务、市政债务、整体贷款或国际债务。 |
美国国债(包括拆分证券)
|
a. 这项投资中的任何金额是否代表收到的现金抵押品再投资用于借出证券? | ![]() ![]() |
b. 这项投资的任何部分是否代表作为基金资产并用于借出证券的资产? | ![]() ![]() |
c. 这项投资中是否有任何部分由基金借出? | ![]() ![]() |
对基金及其合并子公司持有的每项投资披露第C部分请求的信息。基金可以汇报不超过其总资产的五分之一的证券信息作为第D部分中的杂项证券,而不是在第C部分中报告这些证券,前提是列出的证券不受限制,自报告期结束前一年起已持有不超过一年,并且未按名称报告给基金股东或任何交易所,或在任何注册声明、申请或向股东的报告中列出或向公众提供。 |
a. 发行人名称(如果有)。 | 不适用 |
b. 发行人的LEI(如果有)。 对于作为一系列托管基金的基金持有的资产,请报告该系列的LEI。 | 不适用 |
c. 标题或者投资描述。 | 美国国债长期债券 |
d. CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少一个以下其他标识符:
标识符。 | 如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 |
如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 | USZ4COM |
其他唯一标识符说明。 | 内部Sedol |
标识符。 | 如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 |
如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 | USZ4 Comdty |
其他唯一标识符说明。 | 期货代码 |
余额。指示金额是以股票数量、本金金额或其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,提供合同数量。
余额 | 20.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位描述。 | |
货币。指明投资以何种货币计价。 | 美元 |
价值。以美元报告价值。如果投资货币单位非美元,请提供用于计算价值的汇率。 | -28162.80000000 |
汇率。 | |
占基金净资产的百分比值。 | -0.02256490413 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如:货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权 - 普通股、股权 - 优先股、债务、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外汇、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、结构化票据、贷款、资产支持证券 - 抵押贷款支持证券、资产支持证券 - 资产支持的商业票据、资产支持证券 - 抵押债券/债务债券、资产支持证券 - 其他、大宗商品、房地产、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
衍生品利率
|
发行人类型(公司、美国国债、美国政府机构、美国政府支持实体、市政、非美国主权、私募基金、登记基金、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 | 其它 |
如果是“其他”,请提供简要描述。 | 未来 |
报告对应于发行人组织所在国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如与发行人组织所在国家不同,请根据投资风险和经济敞口的集中程度报告对应于投资或发行方所在国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | ![]() ![]() |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合,根据22e-4规则[17 CFR 270.22e-4],提供每个投资组合的流动性分类,包括以下类别。对于具有多个流动性分类的投资组合,指明与每个分类相关的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
类别。 | N/A |
b. 如果将多个分类类别归属于持有部分,请指明C.7事项说明中列出的三种适用情况之一。
C.7事项说明 资金可能选择仅在以下情况下指示持有部分归属于多个分类类别的百分比金额: (1) 如果持仓部分具有不同的流动性特征,这些特征证明有必要分开处理这些部分; (2) 如果基金有多个不同流动性观点的次级顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类(而不是基于合理预期的交易规模)。在(1)和(2)中,基金将使用对每个头寸部分的合理预期交易规模进行分类。
根据美国普通会计原则7(ASC 820,公允价值衡量),指明公允价值衡量结果所属公允价值层次中的级别[1/2/3]。如果投资没有与之关联的级别(即,净资产值作为实用汇兑),请报告"N/A"。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还需提供:
a.到期日。 |
b.票息。
i.从以下选项中选择最接近票息类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
ii.年化利率。 | |
c.目前违约?[Y/N] | ![]() ![]() |
d.利息是否拖欠或发行人是否合法推迟过任何票息支付?[Y/N] | ![]() ![]() |
感兴趣的任何部分以实物支付吗?[是/否] 如果利息可以以实物支付但实际上未以实物支付,或者基金有选择选择实物支付并选择了以实物支付,请输入"否"。 | ![]() ![]() |
对于可转换证券,还需提供:
强制转换吗?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 可转债? [是/否] | ![]() ![]() |
iii. 描述相关工具,包括发行人名称、发行标题、货币单位,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用则为ISIN,如无CUSIP和ISIN,则为股票代码,或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码均不可用)。
如果提供了其他标识符,请指示所使用的标识符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金出借人并收到抵押品,请选择“回购 协议”。如果基金是现金借方并提供抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
b. 交易对手。
i. 通过中央对手清算吗?[Y/N] 如果是,请提供中央对手的名称。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
c. 三方协议? | ![]() ![]() |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息(即抵押品)。如果同一发行人的多种证券受回购协议约束,则可以在回答C.10.f.i-iii项时对这些证券进行合并。
a. 选择最符合投资的衍生工具类型,可从以下选项中选择(远期、期货、期权、掉期、利率互换(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率掉期)、权证、其他)。 |
未来
|
b. 对手方。
i. 提供对手方的名称和LEI(如有)(包括中央对手方)。
对手方记录:1 | |
对手方名称。 | CME清算所 |
对手方的LEI(如果有)。 | LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 |
d. 对于期货和远期合约(非远期外汇合约),请提供:
i. 收益配置,选择以下选项(多头,空头)。 | 长的 |
ii. 参考工具的描述,如子项C.11.c.iii所需。
3. 如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,则参考工具的描述应包括发行人名称和发行名称,参考工具的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),逐笔明细,如果(CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP,ISIN和逐笔明细都不可用)。
发行人名称。 | 不适用 |
发行名称。 | 美国国债长期债券 |
至少一个以下其他标识符:
标识符。 | 如果CUSIP和ISIN不可用,则为逐笔明细 |
如果CUSIP和ISIN不可用,则为逐笔明细。 | USZ4 Comdty |
iii. 到期日。 | 2024-12-19 |
iv. 交易日的合计名义金额或合同价值。 | 2456875.00000000 |
ISO货币代码。 | 美元 |
v. 未实现的增值或贬值。贬值应报告为负数。 | -28162.80000000 |
a. 这项投资中的任何金额是否代表收到的现金抵押品再投资用于借出证券? | ![]() ![]() |
b. 这项投资的任何部分是否代表作为基金资产并用于借出证券的资产? | ![]() ![]() |
c. 这项投资中是否有任何部分由基金借出? | ![]() ![]() |
对基金及其合并子公司持有的每项投资披露第C部分请求的信息。基金可以汇报不超过其总资产的五分之一的证券信息作为第D部分中的杂项证券,而不是在第C部分中报告这些证券,前提是列出的证券不受限制,自报告期结束前一年起已持有不超过一年,并且未按名称报告给基金股东或任何交易所,或在任何注册声明、申请或向股东的报告中列出或向公众提供。 |
a. 发行人名称(如果有)。 | 美利坚合众国 |
b. 发行人的LEI(如果有)。 对于作为一系列托管基金的基金持有的资产,请报告该系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM1V77 |
c. 标题或者投资描述。 | 美国国债 |
d. CUSIP(如果有)。 | 912797LJ4 |
至少一个以下其他标识符:
标识符。 | 国际证券识别码 |
国际证券识别码 | US912797LJ41 |
余额。指示金额是以股票数量、本金金额或其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,提供合同数量。
余额 | 25000000.00000000 |
单位 |
本金
|
其他单位描述。 | |
货币。指明投资以何种货币计价。 | 美元 |
价值。以美元报告价值。如果投资货币单位非美元,请提供用于计算价值的汇率。 | 24924421.75000000 |
汇率。 | |
占基金净资产的百分比值。 | 19.97021558447 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如:货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权 - 普通股、股权 - 优先股、债务、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外汇、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、结构化票据、贷款、资产支持证券 - 抵押贷款支持证券、资产支持证券 - 资产支持的商业票据、资产支持证券 - 抵押债券/债务债券、资产支持证券 - 其他、大宗商品、房地产、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
短期投资工具(例如,货币市场基金,流动性池或其他现金管理工具)
|
发行人类型(公司、美国国债、美国政府机构、美国政府支持实体、市政、非美国主权、私募基金、登记基金、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
美国财政部
|
报告对应于发行人组织所在国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如与发行人组织所在国家不同,请根据投资风险和经济敞口的集中程度报告对应于投资或发行方所在国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | ![]() ![]() |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合,根据22e-4规则[17 CFR 270.22e-4],提供每个投资组合的流动性分类,包括以下类别。对于具有多个流动性分类的投资组合,指明与每个分类相关的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
类别。 | N/A |
b. 如果将多个分类类别归属于持有部分,请指明C.7事项说明中列出的三种适用情况之一。
C.7事项说明 资金可能选择仅在以下情况下指示持有部分归属于多个分类类别的百分比金额: (1) 如果持仓部分具有不同的流动性特征,这些特征证明有必要分开处理这些部分; (2) 如果基金有多个不同流动性观点的次级顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类(而不是基于合理预期的交易规模)。在(1)和(2)中,基金将使用对每个头寸部分的合理预期交易规模进行分类。
根据美国普通会计原则7(ASC 820,公允价值衡量),指明公允价值衡量结果所属公允价值层次中的级别[1/2/3]。如果投资没有与之关联的级别(即,净资产值作为实用汇兑),请报告"N/A"。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还需提供:
a.到期日。 | 2024-09-24 |
b.票息。
i.从以下选项中选择最接近票息类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | 无 |
ii.年化利率。 | 0.00000000 |
c.目前违约?[Y/N] | ![]() ![]() |
d.利息是否拖欠或发行人是否合法推迟过任何票息支付?[Y/N] | ![]() ![]() |
感兴趣的任何部分以实物支付吗?[是/否] 如果利息可以以实物支付但实际上未以实物支付,或者基金有选择选择实物支付并选择了以实物支付,请输入"否"。 | ![]() ![]() |
对于可转换证券,还需提供:
强制转换吗?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 可转债? [是/否] | ![]() ![]() |
iii. 描述相关工具,包括发行人名称、发行标题、货币单位,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用则为ISIN,如无CUSIP和ISIN,则为股票代码,或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码均不可用)。
如果提供了其他标识符,请指示所使用的标识符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金出借人并收到抵押品,请选择“回购 协议”。如果基金是现金借方并提供抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
b. 交易对手。
i. 通过中央对手清算吗?[Y/N] 如果是,请提供中央对手的名称。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
c. 三方协议? | ![]() ![]() |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息(即抵押品)。如果同一发行人的多种证券受回购协议约束,则可以在回答C.10.f.i-iii项时对这些证券进行合并。
a. 这项投资中的任何金额是否代表收到的现金抵押品再投资用于借出证券? | ![]() ![]() |
b. 这项投资的任何部分是否代表作为基金资产并用于借出证券的资产? | ![]() ![]() |
c. 这项投资中是否有任何部分由基金借出? | ![]() ![]() |
对基金及其合并子公司持有的每项投资披露第C部分请求的信息。基金可以汇报不超过其总资产的五分之一的证券信息作为第D部分中的杂项证券,而不是在第C部分中报告这些证券,前提是列出的证券不受限制,自报告期结束前一年起已持有不超过一年,并且未按名称报告给基金股东或任何交易所,或在任何注册声明、申请或向股东的报告中列出或向公众提供。 |
a. 发行人名称(如果有)。 | Repurchase Agreement |
b. 发行人的LEI(如果有)。 对于作为一系列托管基金的基金持有的资产,请报告该系列的LEI。 | 不适用 |
c. 标题或者投资描述。 | Repurchase Agreement |
d. CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少一个以下其他标识符:
标识符。 | 如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 |
如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 | 240830674 |
其他唯一标识符说明。 | CINS. |
余额。指示金额是以股票数量、本金金额或其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,提供合同数量。
余额 | 35685150.29999999 |
单位 |
本金
|
其他单位描述。 | |
货币。指明投资以何种货币计价。 | 美元 |
价值。以美元报告价值。如果投资货币单位非美元,请提供用于计算价值的汇率。 | 35685150.29999999 |
汇率。 | |
占基金净资产的百分比值。 | 28.59204324992 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如:货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权 - 普通股、股权 - 优先股、债务、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外汇、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、结构化票据、贷款、资产支持证券 - 抵押贷款支持证券、资产支持证券 - 资产支持的商业票据、资产支持证券 - 抵押债券/债务债券、资产支持证券 - 其他、大宗商品、房地产、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国国债、美国政府机构、美国政府支持实体、市政、非美国主权、私募基金、登记基金、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告对应于发行人组织所在国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如与发行人组织所在国家不同,请根据投资风险和经济敞口的集中程度报告对应于投资或发行方所在国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | ![]() ![]() |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合,根据22e-4规则[17 CFR 270.22e-4],提供每个投资组合的流动性分类,包括以下类别。对于具有多个流动性分类的投资组合,指明与每个分类相关的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
类别。 | N/A |
b. 如果将多个分类类别归属于持有部分,请指明C.7事项说明中列出的三种适用情况之一。
C.7事项说明 资金可能选择仅在以下情况下指示持有部分归属于多个分类类别的百分比金额: (1) 如果持仓部分具有不同的流动性特征,这些特征证明有必要分开处理这些部分; (2) 如果基金有多个不同流动性观点的次级顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类(而不是基于合理预期的交易规模)。在(1)和(2)中,基金将使用对每个头寸部分的合理预期交易规模进行分类。
根据美国普通会计原则7(ASC 820,公允价值衡量),指明公允价值衡量结果所属公允价值层次中的级别[1/2/3]。如果投资没有与之关联的级别(即,净资产值作为实用汇兑),请报告"N/A"。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还需提供:
a.到期日。 |
b.票息。
i.从以下选项中选择最接近票息类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
ii.年化利率。 | |
c.目前违约?[Y/N] | ![]() ![]() |
d.利息是否拖欠或发行人是否合法推迟过任何票息支付?[Y/N] | ![]() ![]() |
感兴趣的任何部分以实物支付吗?[是/否] 如果利息可以以实物支付但实际上未以实物支付,或者基金有选择选择实物支付并选择了以实物支付,请输入"否"。 | ![]() ![]() |
对于可转换证券,还需提供:
强制转换吗?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 可转债? [是/否] | ![]() ![]() |
iii. 描述相关工具,包括发行人名称、发行标题、货币单位,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用则为ISIN,如无CUSIP和ISIN,则为股票代码,或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码均不可用)。
如果提供了其他标识符,请指示所使用的标识符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金出借人并收到抵押品,请选择“回购 协议”。如果基金是现金借方并提供抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
b. 交易对手。
i. 通过中央对手清算吗?[Y/N] 如果是,请提供中央对手的名称。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
对方的名称。 | 巴黎银行证券公司 |
对方的法律实体识别码(如果有的话)。 | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 |
c. 三方协议? | ![]() ![]() |
d. 回购利率。 | 5.31000000 |
e. 到期日。 | 2024-09-03 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息(即抵押品)。如果同一发行人的多种证券受回购协议约束,则可以在回答C.10.f.i-iii项时对这些证券进行合并。
i. 本金金额。 | 35685150.30000000 |
国际标准化组织货币代码 | 美元 |
ii. 抵押品的价值。 | 36398853.99070000 |
国际标准化组织货币代码 | 美元 |
iii. 从以下选项中选择最接近抵押物的投资类别(资产支持证券;机构担保抵押贷款义务;机构公司债和机构票据;机构抵押贷款支持证券;私人标签担保抵押贷款义务;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括票据);其他工具)。如果是“其他工具”,请提供简要描述,包括(如适用)是否为担保债务义务、市政债务、整体贷款或国际债务。 |
美国国债(包括拆分证券)
|
a. 这项投资中的任何金额是否代表收到的现金抵押品再投资用于借出证券? | ![]() ![]() |
b. 这项投资的任何部分是否代表作为基金资产并用于借出证券的资产? | ![]() ![]() |
c. 这项投资中是否有任何部分由基金借出? | ![]() ![]() |
对基金及其合并子公司持有的每项投资披露第C部分请求的信息。基金可以汇报不超过其总资产的五分之一的证券信息作为第D部分中的杂项证券,而不是在第C部分中报告这些证券,前提是列出的证券不受限制,自报告期结束前一年起已持有不超过一年,并且未按名称报告给基金股东或任何交易所,或在任何注册声明、申请或向股东的报告中列出或向公众提供。 |
a. 发行人名称(如果有)。 | Repurchase Agreement |
b. 发行人的LEI(如果有)。 对于作为一系列托管基金的基金持有的资产,请报告该系列的LEI。 | 不适用 |
c. 标题或者投资描述。 | Repurchase Agreement |
d. CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少一个以下其他标识符:
标识符。 | 如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 |
如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 | 240830680 |
其他唯一标识符说明。 | CINS. |
余额。指示金额是以股票数量、本金金额或其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,提供合同数量。
余额 | 1372505.78000000 |
单位 |
本金
|
其他单位描述。 | |
货币。指明投资以何种货币计价。 | 美元 |
价值。以美元报告价值。如果投资货币单位非美元,请提供用于计算价值的汇率。 | 1372505.78000000 |
汇率。 | |
占基金净资产的百分比值。 | 1.099693970534 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如:货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权 - 普通股、股权 - 优先股、债务、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外汇、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、结构化票据、贷款、资产支持证券 - 抵押贷款支持证券、资产支持证券 - 资产支持的商业票据、资产支持证券 - 抵押债券/债务债券、资产支持证券 - 其他、大宗商品、房地产、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国国债、美国政府机构、美国政府支持实体、市政、非美国主权、私募基金、登记基金、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告对应于发行人组织所在国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如与发行人组织所在国家不同,请根据投资风险和经济敞口的集中程度报告对应于投资或发行方所在国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | ![]() ![]() |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合,根据22e-4规则[17 CFR 270.22e-4],提供每个投资组合的流动性分类,包括以下类别。对于具有多个流动性分类的投资组合,指明与每个分类相关的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
类别。 | N/A |
b. 如果将多个分类类别归属于持有部分,请指明C.7事项说明中列出的三种适用情况之一。
C.7事项说明 资金可能选择仅在以下情况下指示持有部分归属于多个分类类别的百分比金额: (1) 如果持仓部分具有不同的流动性特征,这些特征证明有必要分开处理这些部分; (2) 如果基金有多个不同流动性观点的次级顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类(而不是基于合理预期的交易规模)。在(1)和(2)中,基金将使用对每个头寸部分的合理预期交易规模进行分类。
根据美国普通会计原则7(ASC 820,公允价值衡量),指明公允价值衡量结果所属公允价值层次中的级别[1/2/3]。如果投资没有与之关联的级别(即,净资产值作为实用汇兑),请报告"N/A"。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还需提供:
a.到期日。 |
b.票息。
i.从以下选项中选择最接近票息类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
ii.年化利率。 | |
c.目前违约?[Y/N] | ![]() ![]() |
d.利息是否拖欠或发行人是否合法推迟过任何票息支付?[Y/N] | ![]() ![]() |
感兴趣的任何部分以实物支付吗?[是/否] 如果利息可以以实物支付但实际上未以实物支付,或者基金有选择选择实物支付并选择了以实物支付,请输入"否"。 | ![]() ![]() |
对于可转换证券,还需提供:
强制转换吗?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 可转债? [是/否] | ![]() ![]() |
iii. 描述相关工具,包括发行人名称、发行标题、货币单位,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用则为ISIN,如无CUSIP和ISIN,则为股票代码,或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码均不可用)。
如果提供了其他标识符,请指示所使用的标识符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金出借人并收到抵押品,请选择“回购 协议”。如果基金是现金借方并提供抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
b. 交易对手。
i. 通过中央对手清算吗?[Y/N] 如果是,请提供中央对手的名称。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
对方的名称。 | 巴克莱资本股份有限公司 |
对方的法律实体识别码(如果有的话)。 | G5GSEF7VJP5I7OUK5573 |
c. 三方协议? | ![]() ![]() |
d. 回购利率。 | 5.25000000 |
e. 到期日。 | 2024-09-03 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息(即抵押品)。如果同一发行人的多种证券受回购协议约束,则可以在回答C.10.f.i-iii项时对这些证券进行合并。
i. 本金金额。 | 1372505.78000000 |
国际标准化组织货币代码 | 美元 |
ii. 抵押品的价值。 | 1399956.32090000 |
国际标准化组织货币代码 | 美元 |
iii. 从以下选项中选择最接近抵押物的投资类别(资产支持证券;机构担保抵押贷款义务;机构公司债和机构票据;机构抵押贷款支持证券;私人标签担保抵押贷款义务;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括票据);其他工具)。如果是“其他工具”,请提供简要描述,包括(如适用)是否为担保债务义务、市政债务、整体贷款或国际债务。 |
美国国债(包括拆分证券)
|
a. 这项投资中的任何金额是否代表收到的现金抵押品再投资用于借出证券? | ![]() ![]() |
b. 这项投资的任何部分是否代表作为基金资产并用于借出证券的资产? | ![]() ![]() |
c. 这项投资中是否有任何部分由基金借出? | ![]() ![]() |
对基金及其合并子公司持有的每项投资披露第C部分请求的信息。基金可以汇报不超过其总资产的五分之一的证券信息作为第D部分中的杂项证券,而不是在第C部分中报告这些证券,前提是列出的证券不受限制,自报告期结束前一年起已持有不超过一年,并且未按名称报告给基金股东或任何交易所,或在任何注册声明、申请或向股东的报告中列出或向公众提供。 |
a. 发行人名称(如果有)。 | Repurchase Agreement |
b. 发行人的LEI(如果有)。 对于作为一系列托管基金的基金持有的资产,请报告该系列的LEI。 | 不适用 |
c. 标题或者投资描述。 | Repurchase Agreement |
d. CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少一个以下其他标识符:
标识符。 | 如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 |
如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 | 240830679 |
其他唯一标识符说明。 | CINS. |
余额。指示金额是以股票数量、本金金额或其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,提供合同数量。
余额 | 2058758.67000000 |
单位 |
本金
|
其他单位描述。 | |
货币。指明投资以何种货币计价。 | 美元 |
价值。以美元报告价值。如果投资货币单位非美元,请提供用于计算价值的汇率。 | 2058758.67000000 |
汇率。 | |
占基金净资产的百分比值。 | 1.649540955801 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如:货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权 - 普通股、股权 - 优先股、债务、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外汇、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、结构化票据、贷款、资产支持证券 - 抵押贷款支持证券、资产支持证券 - 资产支持的商业票据、资产支持证券 - 抵押债券/债务债券、资产支持证券 - 其他、大宗商品、房地产、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国国债、美国政府机构、美国政府支持实体、市政、非美国主权、私募基金、登记基金、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告对应于发行人组织所在国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如与发行人组织所在国家不同,请根据投资风险和经济敞口的集中程度报告对应于投资或发行方所在国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | ![]() ![]() |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合,根据22e-4规则[17 CFR 270.22e-4],提供每个投资组合的流动性分类,包括以下类别。对于具有多个流动性分类的投资组合,指明与每个分类相关的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
类别。 | N/A |
b. 如果将多个分类类别归属于持有部分,请指明C.7事项说明中列出的三种适用情况之一。
C.7事项说明 资金可能选择仅在以下情况下指示持有部分归属于多个分类类别的百分比金额: (1) 如果持仓部分具有不同的流动性特征,这些特征证明有必要分开处理这些部分; (2) 如果基金有多个不同流动性观点的次级顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类(而不是基于合理预期的交易规模)。在(1)和(2)中,基金将使用对每个头寸部分的合理预期交易规模进行分类。
根据美国普通会计原则7(ASC 820,公允价值衡量),指明公允价值衡量结果所属公允价值层次中的级别[1/2/3]。如果投资没有与之关联的级别(即,净资产值作为实用汇兑),请报告"N/A"。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还需提供:
a.到期日。 |
b.票息。
i.从以下选项中选择最接近票息类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
ii.年化利率。 | |
c.目前违约?[Y/N] | ![]() ![]() |
d.利息是否拖欠或发行人是否合法推迟过任何票息支付?[Y/N] | ![]() ![]() |
感兴趣的任何部分以实物支付吗?[是/否] 如果利息可以以实物支付但实际上未以实物支付,或者基金有选择选择实物支付并选择了以实物支付,请输入"否"。 | ![]() ![]() |
对于可转换证券,还需提供:
强制转换吗?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 可转债? [是/否] | ![]() ![]() |
iii. 描述相关工具,包括发行人名称、发行标题、货币单位,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用则为ISIN,如无CUSIP和ISIN,则为股票代码,或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码均不可用)。
如果提供了其他标识符,请指示所使用的标识符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金出借人并收到抵押品,请选择“回购 协议”。如果基金是现金借方并提供抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
b. 交易对手。
i. 通过中央对手清算吗?[Y/N] 如果是,请提供中央对手的名称。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
对方的名称。 | 美国银行证券有限公司。 |
对方的法律实体识别码(如果有的话)。 | B4TYDEB6GKMZO031MB27 |
c. 三方协议? | ![]() ![]() |
d. 回购利率。 | 5.20000000 |
e. 到期日。 | 2024-09-03 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息(即抵押品)。如果同一发行人的多种证券受回购协议约束,则可以在回答C.10.f.i-iii项时对这些证券进行合并。
i. 本金金额。 | 2058758.67000000 |
国际标准化组织货币代码 | 美元 |
ii. 抵押品的价值。 | 2099933.85060000 |
国际标准化组织货币代码 | 美元 |
iii. 从以下选项中选择最接近抵押物的投资类别(资产支持证券;机构担保抵押贷款义务;机构公司债和机构票据;机构抵押贷款支持证券;私人标签担保抵押贷款义务;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括票据);其他工具)。如果是“其他工具”,请提供简要描述,包括(如适用)是否为担保债务义务、市政债务、整体贷款或国际债务。 |
美国国债(包括拆分证券)
|
a. 这项投资中的任何金额是否代表收到的现金抵押品再投资用于借出证券? | ![]() ![]() |
b. 这项投资的任何部分是否代表作为基金资产并用于借出证券的资产? | ![]() ![]() |
c. 这项投资中是否有任何部分由基金借出? | ![]() ![]() |
对基金及其合并子公司持有的每项投资披露第C部分请求的信息。基金可以汇报不超过其总资产的五分之一的证券信息作为第D部分中的杂项证券,而不是在第C部分中报告这些证券,前提是列出的证券不受限制,自报告期结束前一年起已持有不超过一年,并且未按名称报告给基金股东或任何交易所,或在任何注册声明、申请或向股东的报告中列出或向公众提供。 |
a. 发行人名称(如果有)。 | 不适用 |
b. 发行人的LEI(如果有)。 对于作为一系列托管基金的基金持有的资产,请报告该系列的LEI。 | 不适用 |
c. 标题或者投资描述。 | 总回报掉期 |
d. CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少一个以下其他标识符:
标识符。 | 如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 |
如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 | UBT_ICE20+_SOC |
其他唯一标识符说明。 | 内部资产ID |
余额。指示金额是以股票数量、本金金额或其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,提供合同数量。
余额 | 417522.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位描述。 | |
货币。指明投资以何种货币计价。 | 美元 |
价值。以美元报告价值。如果投资货币单位非美元,请提供用于计算价值的汇率。 | -1733645.05000000 |
汇率。 | |
占基金净资产的百分比值。 | -1.38904989422 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如:货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权 - 普通股、股权 - 优先股、债务、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外汇、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、结构化票据、贷款、资产支持证券 - 抵押贷款支持证券、资产支持证券 - 资产支持的商业票据、资产支持证券 - 抵押债券/债务债券、资产支持证券 - 其他、大宗商品、房地产、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 | 衍生权益 |
发行人类型(公司、美国国债、美国政府机构、美国政府支持实体、市政、非美国主权、私募基金、登记基金、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 | 其它 |
如果是“其他”,请提供简要描述。 | 总回报掉期 |
报告对应于发行人组织所在国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如与发行人组织所在国家不同,请根据投资风险和经济敞口的集中程度报告对应于投资或发行方所在国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | ![]() ![]() |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合,根据22e-4规则[17 CFR 270.22e-4],提供每个投资组合的流动性分类,包括以下类别。对于具有多个流动性分类的投资组合,指明与每个分类相关的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
类别。 | N/A |
b. 如果将多个分类类别归属于持有部分,请指明C.7事项说明中列出的三种适用情况之一。
C.7事项说明 资金可能选择仅在以下情况下指示持有部分归属于多个分类类别的百分比金额: (1) 如果持仓部分具有不同的流动性特征,这些特征证明有必要分开处理这些部分; (2) 如果基金有多个不同流动性观点的次级顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类(而不是基于合理预期的交易规模)。在(1)和(2)中,基金将使用对每个头寸部分的合理预期交易规模进行分类。
根据美国普通会计原则7(ASC 820,公允价值衡量),指明公允价值衡量结果所属公允价值层次中的级别[1/2/3]。如果投资没有与之关联的级别(即,净资产值作为实用汇兑),请报告"N/A"。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还需提供:
a.到期日。 |
b.票息。
i.从以下选项中选择最接近票息类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
ii.年化利率。 | |
c.目前违约?[Y/N] | ![]() ![]() |
d.利息是否拖欠或发行人是否合法推迟过任何票息支付?[Y/N] | ![]() ![]() |
感兴趣的任何部分以实物支付吗?[是/否] 如果利息可以以实物支付但实际上未以实物支付,或者基金有选择选择实物支付并选择了以实物支付,请输入"否"。 | ![]() ![]() |
对于可转换证券,还需提供:
强制转换吗?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 可转债? [是/否] | ![]() ![]() |
iii. 描述相关工具,包括发行人名称、发行标题、货币单位,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用则为ISIN,如无CUSIP和ISIN,则为股票代码,或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码均不可用)。
如果提供了其他标识符,请指示所使用的标识符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金出借人并收到抵押品,请选择“回购 协议”。如果基金是现金借方并提供抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
b. 交易对手。
i. 通过中央对手清算吗?[Y/N] 如果是,请提供中央对手的名称。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
c. 三方协议? | ![]() ![]() |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息(即抵押品)。如果同一发行人的多种证券受回购协议约束,则可以在回答C.10.f.i-iii项时对这些证券进行合并。
a. 选择最符合投资的衍生工具类型,可从以下选项中选择(远期、期货、期权、掉期、利率互换(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率掉期)、权证、其他)。 | 掉期 |
b. 对手方。
i. 提供对手方的名称和LEI(如有)(包括中央对手方)。
对手方记录:1 | |
对手方名称。 | Societe Generale |
对手方的LEI(如果有)。 | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 |
2. 如果参考工具是指数或自定义篮子,并且该指数或自定义篮子的组成部分可以在网站上公开获取,并且网站上至少每季度更新一次,则需确定该指数,并提供指数标识符(如果有的话)。如果该指数或自定义篮子的组成部分无法以这种方式公开获取,并且衍生品的名义金额仅占基金净资产值的1%或更少,请提供指数的描述。如果该指数或自定义篮子的组成部分无法以这种方式公开获取,并且衍生品的名义金额占基金净资产值的5%以上,请提供(i)名称,(ii)标识符,(iii)股份数量或名义金额或交易日的合同价值(对于空头头寸将报告为负值),以及(iv)指数或自定义篮子中每个组件的价值。标识符应包括指数或自定义篮子组成部分的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。如果提供其他标识符,请说明所使用的标识符类型。
如果该指数或自定义篮子的组成部分无法以这种方式公开获取,并且衍生品的名义金额占基金净资产值的1%以上,但不超过5%,基金应报告上述所要求的组件信息,但可以限制报告到(i)指数中最大的 50 个组件和(ii)任何其他组件,其中该组件的名义值超过指数或自定义篮子的名义值的1%。
一个指数或自定义篮子,其中的组件可在网站上公开获取,并且网站上至少每季度更新一次。
Index name. | ICE美国国债20年以上指数 |
Index identifier, if any. | IDCOT20T |
If the index’s or custom basket’s components are not publicly available in that manner, and the notional amount of the derivative represents 1% or less of the net asset value of the Fund, provide a narrative description of the index.
Narrative description. |
Custom swap Flag | ![]() ![]() |
1. 描述和应从另一方收到的支付条款。
收据:参考资产、工具或指数。
收据:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收据:浮动利率指数。 | 不适用 |
收据:浮动利率点差。 | 0.00000000 |
收据:浮动利率重设日期。 | 日 |
收据:浮动利率重设日期单位。 | 1 |
收据:浮动利率期限。 | 日 |
收据:浮动利率期限单位。 | 1 |
收据:基础货币。 | 美元 |
收据:金额。 | 0.00000000 |
2. 要支付给另一方的付款描述和条款。
支付:参考资产、工具或指数
支付:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
付款:固定或浮动 | 浮动 |
付款:浮动利率指数。 | FEDL01 |
付款:浮动利率利差。 | 0.14000000 |
付款:浮动利率重设日期。 | 日 |
支付:浮动利率重设日期单位。 | 1 |
支付:浮动利率期限。 | 日 |
支付:浮动利率期限单位。 | 1 |
支付:基础货币 | 美元 |
支付:金额 | 0.00000000 |
ii. 终止或到期日期。 | 2024-11-06 |
iii. 预付付款或收款 | |
预付付款。 | 0.00000000 |
ISO货币代码。 | 美元 |
预付收款。 | 0.00000000 |
ISO货币代码。 | 美元 |
iv. 名义金额。 | 41493336.36000000 |
ISO货币代码。 | 美元指数 |
v. 未实现的升值或贬值。贬值应以负数报告。 | -1733645.05000000 |
a. 这项投资中的任何金额是否代表收到的现金抵押品再投资用于借出证券? | ![]() ![]() |
b. 这项投资的任何部分是否代表作为基金资产并用于借出证券的资产? | ![]() ![]() |
c. 这项投资中是否有任何部分由基金借出? | ![]() ![]() |
对基金及其合并子公司持有的每项投资披露第C部分请求的信息。基金可以汇报不超过其总资产的五分之一的证券信息作为第D部分中的杂项证券,而不是在第C部分中报告这些证券,前提是列出的证券不受限制,自报告期结束前一年起已持有不超过一年,并且未按名称报告给基金股东或任何交易所,或在任何注册声明、申请或向股东的报告中列出或向公众提供。 |
a. 发行人名称(如果有)。 | Repurchase Agreement |
b. 发行人的LEI(如果有)。 对于作为一系列托管基金的基金持有的资产,请报告该系列的LEI。 | 不适用 |
c. 标题或者投资描述。 | Repurchase Agreement |
d. CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少一个以下其他标识符:
标识符。 | 如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 |
如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 | 240830675 |
其他唯一标识符说明。 | CINS. |
余额。指示金额是以股票数量、本金金额或其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,提供合同数量。
余额 | 10980046.24000000 |
单位 |
本金
|
其他单位描述。 | |
货币。指明投资以何种货币计价。 | 美元 |
价值。以美元报告价值。如果投资货币单位非美元,请提供用于计算价值的汇率。 | 10980046.24000000 |
汇率。 | |
占基金净资产的百分比值。 | 8.797551764275 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如:货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权 - 普通股、股权 - 优先股、债务、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外汇、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、结构化票据、贷款、资产支持证券 - 抵押贷款支持证券、资产支持证券 - 资产支持的商业票据、资产支持证券 - 抵押债券/债务债券、资产支持证券 - 其他、大宗商品、房地产、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国国债、美国政府机构、美国政府支持实体、市政、非美国主权、私募基金、登记基金、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告对应于发行人组织所在国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如与发行人组织所在国家不同,请根据投资风险和经济敞口的集中程度报告对应于投资或发行方所在国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | ![]() ![]() |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合,根据22e-4规则[17 CFR 270.22e-4],提供每个投资组合的流动性分类,包括以下类别。对于具有多个流动性分类的投资组合,指明与每个分类相关的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
类别。 | N/A |
b. 如果将多个分类类别归属于持有部分,请指明C.7事项说明中列出的三种适用情况之一。
C.7事项说明 资金可能选择仅在以下情况下指示持有部分归属于多个分类类别的百分比金额: (1) 如果持仓部分具有不同的流动性特征,这些特征证明有必要分开处理这些部分; (2) 如果基金有多个不同流动性观点的次级顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类(而不是基于合理预期的交易规模)。在(1)和(2)中,基金将使用对每个头寸部分的合理预期交易规模进行分类。
根据美国普通会计原则7(ASC 820,公允价值衡量),指明公允价值衡量结果所属公允价值层次中的级别[1/2/3]。如果投资没有与之关联的级别(即,净资产值作为实用汇兑),请报告"N/A"。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还需提供:
a.到期日。 |
b.票息。
i.从以下选项中选择最接近票息类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
ii.年化利率。 | |
c.目前违约?[Y/N] | ![]() ![]() |
d.利息是否拖欠或发行人是否合法推迟过任何票息支付?[Y/N] | ![]() ![]() |
感兴趣的任何部分以实物支付吗?[是/否] 如果利息可以以实物支付但实际上未以实物支付,或者基金有选择选择实物支付并选择了以实物支付,请输入"否"。 | ![]() ![]() |
对于可转换证券,还需提供:
强制转换吗?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 可转债? [是/否] | ![]() ![]() |
iii. 描述相关工具,包括发行人名称、发行标题、货币单位,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用则为ISIN,如无CUSIP和ISIN,则为股票代码,或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码均不可用)。
如果提供了其他标识符,请指示所使用的标识符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金出借人并收到抵押品,请选择“回购 协议”。如果基金是现金借方并提供抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
b. 交易对手。
i. 通过中央对手清算吗?[Y/N] 如果是,请提供中央对手的名称。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
对方的名称。 | 美国银行证券有限公司。 |
对方的法律实体识别码(如果有的话)。 | B4TYDEB6GKMZO031MB27 |
c. 三方协议? | ![]() ![]() |
d. 回购利率。 | 5.32000000 |
e. 到期日。 | 2024-09-03 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息(即抵押品)。如果同一发行人的多种证券受回购协议约束,则可以在回答C.10.f.i-iii项时对这些证券进行合并。
i. 本金金额。 | 10980046.24000000 |
国际标准化组织货币代码 | 美元 |
ii. 抵押品的价值。 | 11199647.22100000 |
国际标准化组织货币代码 | 美元 |
iii. 从以下选项中选择最接近抵押物的投资类别(资产支持证券;机构担保抵押贷款义务;机构公司债和机构票据;机构抵押贷款支持证券;私人标签担保抵押贷款义务;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括票据);其他工具)。如果是“其他工具”,请提供简要描述,包括(如适用)是否为担保债务义务、市政债务、整体贷款或国际债务。 |
美国国债(包括拆分证券)
|
a. 这项投资中的任何金额是否代表收到的现金抵押品再投资用于借出证券? | ![]() ![]() |
b. 这项投资的任何部分是否代表作为基金资产并用于借出证券的资产? | ![]() ![]() |
c. 这项投资中是否有任何部分由基金借出? | ![]() ![]() |
对基金及其合并子公司持有的每项投资披露第C部分请求的信息。基金可以汇报不超过其总资产的五分之一的证券信息作为第D部分中的杂项证券,而不是在第C部分中报告这些证券,前提是列出的证券不受限制,自报告期结束前一年起已持有不超过一年,并且未按名称报告给基金股东或任何交易所,或在任何注册声明、申请或向股东的报告中列出或向公众提供。 |
a. 发行人名称(如果有)。 | 不适用 |
b. 发行人的LEI(如果有)。 对于作为一系列托管基金的基金持有的资产,请报告该系列的LEI。 | 不适用 |
c. 标题或者投资描述。 | 总回报掉期 |
d. CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少一个以下其他标识符:
标识符。 | 如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 |
如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 | UBT_ICE20+_GOL |
其他唯一标识符说明。 | 内部资产ID |
余额。指示金额是以股票数量、本金金额或其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,提供合同数量。
余额 | 722308.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位描述。 | |
货币。指明投资以何种货币计价。 | 美元 |
价值。以美元报告价值。如果投资货币单位非美元,请提供用于计算价值的汇率。 | -2125026.00000000 |
汇率。 | |
占基金净资产的百分比值。 | -1.70263638483 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如:货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权 - 普通股、股权 - 优先股、债务、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外汇、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、结构化票据、贷款、资产支持证券 - 抵押贷款支持证券、资产支持证券 - 资产支持的商业票据、资产支持证券 - 抵押债券/债务债券、资产支持证券 - 其他、大宗商品、房地产、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 | 衍生权益 |
发行人类型(公司、美国国债、美国政府机构、美国政府支持实体、市政、非美国主权、私募基金、登记基金、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 | 其它 |
如果是“其他”,请提供简要描述。 | 总回报掉期 |
报告对应于发行人组织所在国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如与发行人组织所在国家不同,请根据投资风险和经济敞口的集中程度报告对应于投资或发行方所在国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | ![]() ![]() |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合,根据22e-4规则[17 CFR 270.22e-4],提供每个投资组合的流动性分类,包括以下类别。对于具有多个流动性分类的投资组合,指明与每个分类相关的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
类别。 | N/A |
b. 如果将多个分类类别归属于持有部分,请指明C.7事项说明中列出的三种适用情况之一。
C.7事项说明 资金可能选择仅在以下情况下指示持有部分归属于多个分类类别的百分比金额: (1) 如果持仓部分具有不同的流动性特征,这些特征证明有必要分开处理这些部分; (2) 如果基金有多个不同流动性观点的次级顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类(而不是基于合理预期的交易规模)。在(1)和(2)中,基金将使用对每个头寸部分的合理预期交易规模进行分类。
根据美国普通会计原则7(ASC 820,公允价值衡量),指明公允价值衡量结果所属公允价值层次中的级别[1/2/3]。如果投资没有与之关联的级别(即,净资产值作为实用汇兑),请报告"N/A"。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还需提供:
a.到期日。 |
b.票息。
i.从以下选项中选择最接近票息类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
ii.年化利率。 | |
c.目前违约?[Y/N] | ![]() ![]() |
d.利息是否拖欠或发行人是否合法推迟过任何票息支付?[Y/N] | ![]() ![]() |
感兴趣的任何部分以实物支付吗?[是/否] 如果利息可以以实物支付但实际上未以实物支付,或者基金有选择选择实物支付并选择了以实物支付,请输入"否"。 | ![]() ![]() |
对于可转换证券,还需提供:
强制转换吗?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 可转债? [是/否] | ![]() ![]() |
iii. 描述相关工具,包括发行人名称、发行标题、货币单位,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用则为ISIN,如无CUSIP和ISIN,则为股票代码,或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码均不可用)。
如果提供了其他标识符,请指示所使用的标识符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金出借人并收到抵押品,请选择“回购 协议”。如果基金是现金借方并提供抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
b. 交易对手。
i. 通过中央对手清算吗?[Y/N] 如果是,请提供中央对手的名称。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
c. 三方协议? | ![]() ![]() |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息(即抵押品)。如果同一发行人的多种证券受回购协议约束,则可以在回答C.10.f.i-iii项时对这些证券进行合并。
a. 选择最符合投资的衍生工具类型,可从以下选项中选择(远期、期货、期权、掉期、利率互换(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率掉期)、权证、其他)。 | 掉期 |
b. 对手方。
i. 提供对手方的名称和LEI(如有)(包括中央对手方)。
对手方记录:1 | |
对手方名称。 | 高盛国际 |
对手方的LEI(如果有)。 | W22LROWP2IHZNBB6K528 |
2. 如果参考工具是指数或自定义篮子,并且该指数或自定义篮子的组成部分可以在网站上公开获取,并且网站上至少每季度更新一次,则需确定该指数,并提供指数标识符(如果有的话)。如果该指数或自定义篮子的组成部分无法以这种方式公开获取,并且衍生品的名义金额仅占基金净资产值的1%或更少,请提供指数的描述。如果该指数或自定义篮子的组成部分无法以这种方式公开获取,并且衍生品的名义金额占基金净资产值的5%以上,请提供(i)名称,(ii)标识符,(iii)股份数量或名义金额或交易日的合同价值(对于空头头寸将报告为负值),以及(iv)指数或自定义篮子中每个组件的价值。标识符应包括指数或自定义篮子组成部分的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。如果提供其他标识符,请说明所使用的标识符类型。
如果该指数或自定义篮子的组成部分无法以这种方式公开获取,并且衍生品的名义金额占基金净资产值的1%以上,但不超过5%,基金应报告上述所要求的组件信息,但可以限制报告到(i)指数中最大的 50 个组件和(ii)任何其他组件,其中该组件的名义值超过指数或自定义篮子的名义值的1%。
一个指数或自定义篮子,其中的组件可在网站上公开获取,并且网站上至少每季度更新一次。
Index name. | ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index |
Index identifier, if any. | IDCOT20T |
If the index’s or custom basket’s components are not publicly available in that manner, and the notional amount of the derivative represents 1% or less of the net asset value of the Fund, provide a narrative description of the index.
Narrative description. |
Custom swap Flag | ![]() ![]() |
1. 描述和应从另一方收到的支付条款。
收据:参考资产、工具或指数。
收据:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收据:浮动利率指数。 | 不适用 |
收据:浮动利率点差。 | 0.00000000 |
收据:浮动利率重设日期。 | 日 |
收据:浮动利率重设日期单位。 | 1 |
收据:浮动利率期限。 | 日 |
收据:浮动利率期限单位。 | 1 |
收据:基础货币。 | 美元 |
收据:金额。 | 0.00000000 |
2. 要支付给另一方的付款描述和条款。
支付:参考资产、工具或指数
支付:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
付款:固定或浮动 | 浮动 |
付款:浮动利率指数。 | FEDL01 |
付款:浮动利率利差。 | -0.42000000 |
付款:浮动利率重设日期。 | 日 |
支付:浮动利率重设日期单位。 | 1 |
支付:浮动利率期限。 | 日 |
支付:浮动利率期限单位。 | 1 |
支付:基础货币 | 美元 |
支付:金额 | 0.00000000 |
ii. 终止或到期日期。 | 2024-11-06 |
iii. 预付付款或收款 | |
预付付款。 | 0.00000000 |
ISO货币代码。 | 美元 |
预付收款。 | 0.00000000 |
ISO货币代码。 | 美元 |
iv. 名义金额。 | 71782969.04000002 |
ISO货币代码。 | 美元指数 |
v. 未实现的升值或贬值。贬值应以负数报告。 | -2125026.00000000 |
a. 这项投资中的任何金额是否代表收到的现金抵押品再投资用于借出证券? | ![]() ![]() |
b. 这项投资的任何部分是否代表作为基金资产并用于借出证券的资产? | ![]() ![]() |
c. 这项投资中是否有任何部分由基金借出? | ![]() ![]() |
对基金及其合并子公司持有的每项投资披露第C部分请求的信息。基金可以汇报不超过其总资产的五分之一的证券信息作为第D部分中的杂项证券,而不是在第C部分中报告这些证券,前提是列出的证券不受限制,自报告期结束前一年起已持有不超过一年,并且未按名称报告给基金股东或任何交易所,或在任何注册声明、申请或向股东的报告中列出或向公众提供。 |
a. 发行人名称(如果有)。 | Repurchase Agreement |
b. 发行人的LEI(如果有)。 对于作为一系列托管基金的基金持有的资产,请报告该系列的LEI。 | 不适用 |
c. 标题或者投资描述。 | Repurchase Agreement |
d. CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少一个以下其他标识符:
标识符。 | 如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 |
如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 | 240830677 |
其他唯一标识符说明。 | CINS. |
余额。指示金额是以股票数量、本金金额或其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,提供合同数量。
余额 | 2745011.56000000 |
单位 |
本金
|
其他单位描述。 | |
货币。指明投资以何种货币计价。 | 美元 |
价值。以美元报告价值。如果投资货币单位非美元,请提供用于计算价值的汇率。 | 2745011.56000000 |
汇率。 | |
占基金净资产的百分比值。 | 2.199387941068 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如:货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权 - 普通股、股权 - 优先股、债务、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外汇、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、结构化票据、贷款、资产支持证券 - 抵押贷款支持证券、资产支持证券 - 资产支持的商业票据、资产支持证券 - 抵押债券/债务债券、资产支持证券 - 其他、大宗商品、房地产、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国国债、美国政府机构、美国政府支持实体、市政、非美国主权、私募基金、登记基金、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告对应于发行人组织所在国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如与发行人组织所在国家不同,请根据投资风险和经济敞口的集中程度报告对应于投资或发行方所在国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | ![]() ![]() |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合,根据22e-4规则[17 CFR 270.22e-4],提供每个投资组合的流动性分类,包括以下类别。对于具有多个流动性分类的投资组合,指明与每个分类相关的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
类别。 | N/A |
b. 如果将多个分类类别归属于持有部分,请指明C.7事项说明中列出的三种适用情况之一。
C.7事项说明 资金可能选择仅在以下情况下指示持有部分归属于多个分类类别的百分比金额: (1) 如果持仓部分具有不同的流动性特征,这些特征证明有必要分开处理这些部分; (2) 如果基金有多个不同流动性观点的次级顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类(而不是基于合理预期的交易规模)。在(1)和(2)中,基金将使用对每个头寸部分的合理预期交易规模进行分类。
根据美国普通会计原则7(ASC 820,公允价值衡量),指明公允价值衡量结果所属公允价值层次中的级别[1/2/3]。如果投资没有与之关联的级别(即,净资产值作为实用汇兑),请报告"N/A"。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还需提供:
a.到期日。 |
b.票息。
i.从以下选项中选择最接近票息类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
ii.年化利率。 | |
c.目前违约?[Y/N] | ![]() ![]() |
d.利息是否拖欠或发行人是否合法推迟过任何票息支付?[Y/N] | ![]() ![]() |
感兴趣的任何部分以实物支付吗?[是/否] 如果利息可以以实物支付但实际上未以实物支付,或者基金有选择选择实物支付并选择了以实物支付,请输入"否"。 | ![]() ![]() |
对于可转换证券,还需提供:
强制转换吗?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 可转债? [是/否] | ![]() ![]() |
iii. 描述相关工具,包括发行人名称、发行标题、货币单位,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用则为ISIN,如无CUSIP和ISIN,则为股票代码,或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码均不可用)。
如果提供了其他标识符,请指示所使用的标识符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金出借人并收到抵押品,请选择“回购 协议”。如果基金是现金借方并提供抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
b. 交易对手。
i. 通过中央对手清算吗?[Y/N] 如果是,请提供中央对手的名称。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
对方的名称。 | ING Financial Markets LLC |
对方的法律实体识别码(如果有的话)。 | KBVRJ5K57JZ3E2AVWX40 |
c. 三方协议? | ![]() ![]() |
d. 回购利率。 | 5.30000000 |
e. 到期日。 | 2024-09-03 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息(即抵押品)。如果同一发行人的多种证券受回购协议约束,则可以在回答C.10.f.i-iii项时对这些证券进行合并。
i. 本金金额。 | 2745011.56000000 |
国际标准化组织货币代码 | 美元 |
ii. 抵押品的价值。 | 2799912.00940000 |
国际标准化组织货币代码 | 美元 |
iii. 从以下选项中选择最接近抵押物的投资类别(资产支持证券;机构担保抵押贷款义务;机构公司债和机构票据;机构抵押贷款支持证券;私人标签担保抵押贷款义务;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括票据);其他工具)。如果是“其他工具”,请提供简要描述,包括(如适用)是否为担保债务义务、市政债务、整体贷款或国际债务。 |
美国国债(包括拆分证券)
|
a. 这项投资中的任何金额是否代表收到的现金抵押品再投资用于借出证券? | ![]() ![]() |
b. 这项投资的任何部分是否代表作为基金资产并用于借出证券的资产? | ![]() ![]() |
c. 这项投资中是否有任何部分由基金借出? | ![]() ![]() |
对基金及其合并子公司持有的每项投资披露第C部分请求的信息。基金可以汇报不超过其总资产的五分之一的证券信息作为第D部分中的杂项证券,而不是在第C部分中报告这些证券,前提是列出的证券不受限制,自报告期结束前一年起已持有不超过一年,并且未按名称报告给基金股东或任何交易所,或在任何注册声明、申请或向股东的报告中列出或向公众提供。 |
a. 发行人名称(如果有)。 | 不适用 |
b. 发行人的LEI(如果有)。 对于作为一系列托管基金的基金持有的资产,请报告该系列的LEI。 | 不适用 |
c. 标题或者投资描述。 | 总回报掉期 |
d. CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少一个以下其他标识符:
标识符。 | 如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 |
如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 | UBT_ICE20+_BAR |
其他唯一标识符说明。 | 内部资产ID |
余额。指示金额是以股票数量、本金金额或其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,提供合同数量。
余额 | 120577.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位描述。 | |
货币。指明投资以何种货币计价。 | 美元 |
价值。以美元报告价值。如果投资货币单位非美元,请提供用于计算价值的汇率。 | 52580.85000000 |
汇率。 | |
占基金净资产的百分比值。 | 0.042129399054 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如:货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权 - 普通股、股权 - 优先股、债务、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外汇、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、结构化票据、贷款、资产支持证券 - 抵押贷款支持证券、资产支持证券 - 资产支持的商业票据、资产支持证券 - 抵押债券/债务债券、资产支持证券 - 其他、大宗商品、房地产、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 | 衍生权益 |
发行人类型(公司、美国国债、美国政府机构、美国政府支持实体、市政、非美国主权、私募基金、登记基金、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 | 其它 |
如果是“其他”,请提供简要描述。 | 总回报掉期 |
报告对应于发行人组织所在国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如与发行人组织所在国家不同,请根据投资风险和经济敞口的集中程度报告对应于投资或发行方所在国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | ![]() ![]() |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合,根据22e-4规则[17 CFR 270.22e-4],提供每个投资组合的流动性分类,包括以下类别。对于具有多个流动性分类的投资组合,指明与每个分类相关的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
类别。 | N/A |
b. 如果将多个分类类别归属于持有部分,请指明C.7事项说明中列出的三种适用情况之一。
C.7事项说明 资金可能选择仅在以下情况下指示持有部分归属于多个分类类别的百分比金额: (1) 如果持仓部分具有不同的流动性特征,这些特征证明有必要分开处理这些部分; (2) 如果基金有多个不同流动性观点的次级顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类(而不是基于合理预期的交易规模)。在(1)和(2)中,基金将使用对每个头寸部分的合理预期交易规模进行分类。
根据美国普通会计原则7(ASC 820,公允价值衡量),指明公允价值衡量结果所属公允价值层次中的级别[1/2/3]。如果投资没有与之关联的级别(即,净资产值作为实用汇兑),请报告"N/A"。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还需提供:
a.到期日。 |
b.票息。
i.从以下选项中选择最接近票息类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
ii.年化利率。 | |
c.目前违约?[Y/N] | ![]() ![]() |
d.利息是否拖欠或发行人是否合法推迟过任何票息支付?[Y/N] | ![]() ![]() |
感兴趣的任何部分以实物支付吗?[是/否] 如果利息可以以实物支付但实际上未以实物支付,或者基金有选择选择实物支付并选择了以实物支付,请输入"否"。 | ![]() ![]() |
对于可转换证券,还需提供:
强制转换吗?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 可转债? [是/否] | ![]() ![]() |
iii. 描述相关工具,包括发行人名称、发行标题、货币单位,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用则为ISIN,如无CUSIP和ISIN,则为股票代码,或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码均不可用)。
如果提供了其他标识符,请指示所使用的标识符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金出借人并收到抵押品,请选择“回购 协议”。如果基金是现金借方并提供抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
b. 交易对手。
i. 通过中央对手清算吗?[Y/N] 如果是,请提供中央对手的名称。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
c. 三方协议? | ![]() ![]() |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息(即抵押品)。如果同一发行人的多种证券受回购协议约束,则可以在回答C.10.f.i-iii项时对这些证券进行合并。
a. 选择最符合投资的衍生工具类型,可从以下选项中选择(远期、期货、期权、掉期、利率互换(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率掉期)、权证、其他)。 | 掉期 |
b. 对手方。
i. 提供对手方的名称和LEI(如有)(包括中央对手方)。
对手方记录:1 | |
对手方名称。 | 巴克莱银行股份有限公司 |
对手方的LEI(如果有)。 | G5GSEF7VJP5I7OUK5573 |
2. 如果参考工具是指数或自定义篮子,并且该指数或自定义篮子的组成部分可以在网站上公开获取,并且网站上至少每季度更新一次,则需确定该指数,并提供指数标识符(如果有的话)。如果该指数或自定义篮子的组成部分无法以这种方式公开获取,并且衍生品的名义金额仅占基金净资产值的1%或更少,请提供指数的描述。如果该指数或自定义篮子的组成部分无法以这种方式公开获取,并且衍生品的名义金额占基金净资产值的5%以上,请提供(i)名称,(ii)标识符,(iii)股份数量或名义金额或交易日的合同价值(对于空头头寸将报告为负值),以及(iv)指数或自定义篮子中每个组件的价值。标识符应包括指数或自定义篮子组成部分的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。如果提供其他标识符,请说明所使用的标识符类型。
如果该指数或自定义篮子的组成部分无法以这种方式公开获取,并且衍生品的名义金额占基金净资产值的1%以上,但不超过5%,基金应报告上述所要求的组件信息,但可以限制报告到(i)指数中最大的 50 个组件和(ii)任何其他组件,其中该组件的名义值超过指数或自定义篮子的名义值的1%。
一个指数或自定义篮子,其中的组件可在网站上公开获取,并且网站上至少每季度更新一次。
Index name. | ICE美国国债20年以上指数 |
Index identifier, if any. | IDCOT20T |
If the index’s or custom basket’s components are not publicly available in that manner, and the notional amount of the derivative represents 1% or less of the net asset value of the Fund, provide a narrative description of the index.
Narrative description. |
Custom swap Flag | ![]() ![]() |
1. 描述和应从另一方收到的支付条款。
收据:参考资产、工具或指数。
收据:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收据:浮动利率指数。 | 不适用 |
收据:浮动利率点差。 | 0.00000000 |
收据:浮动利率重设日期。 | 日 |
收据:浮动利率重设日期单位。 | 1 |
收据:浮动利率期限。 | 日 |
收据:浮动利率期限单位。 | 1 |
收据:基础货币。 | 美元 |
收据:金额。 | 0.00000000 |
2. 要支付给另一方的付款描述和条款。
支付:参考资产、工具或指数
支付:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
付款:固定或浮动 | 浮动 |
付款:浮动利率指数。 | FEDL01 |
付款:浮动利率利差。 | 0.22000000 |
付款:浮动利率重设日期。 | 日 |
支付:浮动利率重设日期单位。 | 1 |
支付:浮动利率期限。 | 日 |
支付:浮动利率期限单位。 | 1 |
支付:基础货币 | 美元 |
支付:金额 | 0.00000000 |
ii. 终止或到期日期。 | 2024-11-06 |
iii. 预付付款或收款 | |
预付付款。 | 0.00000000 |
ISO货币代码。 | 美元 |
预付收款。 | 0.00000000 |
ISO货币代码。 | 美元 |
iv. 名义金额。 | 11982942.26000000 |
ISO货币代码。 | 美元指数 |
v. 未实现的升值或贬值。贬值应以负数报告。 | 52580.85000000 |
a. 这项投资中的任何金额是否代表收到的现金抵押品再投资用于借出证券? | ![]() ![]() |
b. 这项投资的任何部分是否代表作为基金资产并用于借出证券的资产? | ![]() ![]() |
c. 这项投资中是否有任何部分由基金借出? | ![]() ![]() |
对基金及其合并子公司持有的每项投资披露第C部分请求的信息。基金可以汇报不超过其总资产的五分之一的证券信息作为第D部分中的杂项证券,而不是在第C部分中报告这些证券,前提是列出的证券不受限制,自报告期结束前一年起已持有不超过一年,并且未按名称报告给基金股东或任何交易所,或在任何注册声明、申请或向股东的报告中列出或向公众提供。 |
a. 发行人名称(如果有)。 | Repurchase Agreement |
b. 发行人的LEI(如果有)。 对于作为一系列托管基金的基金持有的资产,请报告该系列的LEI。 | 不适用 |
c. 标题或者投资描述。 | Repurchase Agreement |
d. CUSIP(如果有)。 | 000000000 |
至少一个以下其他标识符:
标识符。 | 如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 |
如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 | 240830671 |
其他唯一标识符说明。 | CINS. |
余额。指示金额是以股票数量、本金金额或其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,提供合同数量。
余额 | 27495725.52000000 |
单位 |
本金
|
其他单位描述。 | |
货币。指明投资以何种货币计价。 | 美元 |
价值。以美元报告价值。如果投资货币单位非美元,请提供用于计算价值的汇率。 | 27495725.52000000 |
汇率。 | |
占基金净资产的百分比值。 | 22.03042348558 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如:货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权 - 普通股、股权 - 优先股、债务、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外汇、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、结构化票据、贷款、资产支持证券 - 抵押贷款支持证券、资产支持证券 - 资产支持的商业票据、资产支持证券 - 抵押债券/债务债券、资产支持证券 - 其他、大宗商品、房地产、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
回购协议
|
发行人类型(公司、美国国债、美国政府机构、美国政府支持实体、市政、非美国主权、私募基金、登记基金、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 |
公司
|
报告对应于发行人组织所在国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如与发行人组织所在国家不同,请根据投资风险和经济敞口的集中程度报告对应于投资或发行方所在国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | ![]() ![]() |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合,根据22e-4规则[17 CFR 270.22e-4],提供每个投资组合的流动性分类,包括以下类别。对于具有多个流动性分类的投资组合,指明与每个分类相关的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
类别。 | N/A |
b. 如果将多个分类类别归属于持有部分,请指明C.7事项说明中列出的三种适用情况之一。
C.7事项说明 资金可能选择仅在以下情况下指示持有部分归属于多个分类类别的百分比金额: (1) 如果持仓部分具有不同的流动性特征,这些特征证明有必要分开处理这些部分; (2) 如果基金有多个不同流动性观点的次级顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类(而不是基于合理预期的交易规模)。在(1)和(2)中,基金将使用对每个头寸部分的合理预期交易规模进行分类。
根据美国普通会计原则7(ASC 820,公允价值衡量),指明公允价值衡量结果所属公允价值层次中的级别[1/2/3]。如果投资没有与之关联的级别(即,净资产值作为实用汇兑),请报告"N/A"。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还需提供:
a.到期日。 |
b.票息。
i.从以下选项中选择最接近票息类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
ii.年化利率。 | |
c.目前违约?[Y/N] | ![]() ![]() |
d.利息是否拖欠或发行人是否合法推迟过任何票息支付?[Y/N] | ![]() ![]() |
感兴趣的任何部分以实物支付吗?[是/否] 如果利息可以以实物支付但实际上未以实物支付,或者基金有选择选择实物支付并选择了以实物支付,请输入"否"。 | ![]() ![]() |
对于可转换证券,还需提供:
强制转换吗?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 可转债? [是/否] | ![]() ![]() |
iii. 描述相关工具,包括发行人名称、发行标题、货币单位,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用则为ISIN,如无CUSIP和ISIN,则为股票代码,或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码均不可用)。
如果提供了其他标识符,请指示所使用的标识符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金出借人并收到抵押品,请选择“回购 协议”。如果基金是现金借方并提供抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
b. 交易对手。
i. 通过中央对手清算吗?[Y/N] 如果是,请提供中央对手的名称。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
对方的名称。 | 巴克莱资本股份有限公司 |
对方的法律实体识别码(如果有的话)。 | G5GSEF7VJP5I7OUK5573 |
c. 三方协议? | ![]() ![]() |
d. 回购利率。 | 5.29000000 |
e. 到期日。 | 2024-09-03 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息(即抵押品)。如果同一发行人的多种证券受回购协议约束,则可以在回答C.10.f.i-iii项时对这些证券进行合并。
i. 本金金额。 | 27495725.52000000 |
国际标准化组织货币代码 | 美元 |
ii. 抵押品的价值。 | 28045643.11830000 |
国际标准化组织货币代码 | 美元 |
iii. 从以下选项中选择最接近抵押物的投资类别(资产支持证券;机构担保抵押贷款义务;机构公司债和机构票据;机构抵押贷款支持证券;私人标签担保抵押贷款义务;公司债务证券;股票;货币市场;美国国债(包括票据);其他工具)。如果是“其他工具”,请提供简要描述,包括(如适用)是否为担保债务义务、市政债务、整体贷款或国际债务。 |
美国国债(包括拆分证券)
|
a. 这项投资中的任何金额是否代表收到的现金抵押品再投资用于借出证券? | ![]() ![]() |
b. 这项投资的任何部分是否代表作为基金资产并用于借出证券的资产? | ![]() ![]() |
c. 这项投资中是否有任何部分由基金借出? | ![]() ![]() |
对基金及其合并子公司持有的每项投资披露第C部分请求的信息。基金可以汇报不超过其总资产的五分之一的证券信息作为第D部分中的杂项证券,而不是在第C部分中报告这些证券,前提是列出的证券不受限制,自报告期结束前一年起已持有不超过一年,并且未按名称报告给基金股东或任何交易所,或在任何注册声明、申请或向股东的报告中列出或向公众提供。 |
a. 发行人名称(如果有)。 | 不适用 |
b. 发行人的LEI(如果有)。 对于作为一系列托管基金的基金持有的资产,请报告该系列的LEI。 | 不适用 |
c. 标题或者投资描述。 | 总回报掉期 |
d. CUSIP(如果有)。 | 不适用 |
至少一个以下其他标识符:
标识符。 | 如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 |
如果没有股票代码和ISIN,请提供其他唯一标识符。请注明所使用的标识符类型 | UBT_ICE20+_BOA |
其他唯一标识符说明。 | 内部资产ID |
余额。指示金额是以股票数量、本金金额或其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,提供合同数量。
余额 | 663495.00000000 |
单位 |
合同数量
|
其他单位描述。 | |
货币。指明投资以何种货币计价。 | 美元 |
价值。以美元报告价值。如果投资货币单位非美元,请提供用于计算价值的汇率。 | 1810402.13000000 |
汇率。 | |
占基金净资产的百分比值。 | 1.450550034553 |
回报概况。 | ![]() ![]() ![]() |
资产类型(短期投资工具(例如:货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权 - 普通股、股权 - 优先股、债务、衍生品 - 商品、衍生品 - 信用、衍生品 - 股票、衍生品 - 外汇、衍生成 - 利率、衍生品 - 其他、结构化票据、贷款、资产支持证券 - 抵押贷款支持证券、资产支持证券 - 资产支持的商业票据、资产支持证券 - 抵押债券/债务债券、资产支持证券 - 其他、大宗商品、房地产、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 | 衍生权益 |
发行人类型(公司、美国国债、美国政府机构、美国政府支持实体、市政、非美国主权、私募基金、登记基金、其他)。如果选择“其他”,请提供简要描述。 | 其它 |
如果是“其他”,请提供简要描述。 | 总回报掉期 |
报告对应于发行人组织所在国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如与发行人组织所在国家不同,请根据投资风险和经济敞口的集中程度报告对应于投资或发行方所在国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | ![]() ![]() |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合,根据22e-4规则[17 CFR 270.22e-4],提供每个投资组合的流动性分类,包括以下类别。对于具有多个流动性分类的投资组合,指明与每个分类相关的百分比金额。
i. 高流动性投资 |
ii. 中度流动性投资 |
iii. 低流动性投资 |
iv. 非流动性投资 |
类别。 | N/A |
b. 如果将多个分类类别归属于持有部分,请指明C.7事项说明中列出的三种适用情况之一。
C.7事项说明 资金可能选择仅在以下情况下指示持有部分归属于多个分类类别的百分比金额: (1) 如果持仓部分具有不同的流动性特征,这些特征证明有必要分开处理这些部分; (2) 如果基金有多个不同流动性观点的次级顾问;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间来对头寸进行分类(而不是基于合理预期的交易规模)。在(1)和(2)中,基金将使用对每个头寸部分的合理预期交易规模进行分类。
根据美国普通会计原则7(ASC 820,公允价值衡量),指明公允价值衡量结果所属公允价值层次中的级别[1/2/3]。如果投资没有与之关联的级别(即,净资产值作为实用汇兑),请报告"N/A"。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
对于债务证券,还需提供:
a.到期日。 |
b.票息。
i.从以下选项中选择最接近票息类型的类别(固定、浮动、可变、无)。 | |
ii.年化利率。 | |
c.目前违约?[Y/N] | ![]() ![]() |
d.利息是否拖欠或发行人是否合法推迟过任何票息支付?[Y/N] | ![]() ![]() |
感兴趣的任何部分以实物支付吗?[是/否] 如果利息可以以实物支付但实际上未以实物支付,或者基金有选择选择实物支付并选择了以实物支付,请输入"否"。 | ![]() ![]() |
对于可转换证券,还需提供:
强制转换吗?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 可转债? [是/否] | ![]() ![]() |
iii. 描述相关工具,包括发行人名称、发行标题、货币单位,以及参考工具的CUSIP,如果CUSIP不可用则为ISIN,如无CUSIP和ISIN,则为股票代码,或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码均不可用)。
如果提供了其他标识符,请指示所使用的标识符类型。
v. Delta(如适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、 逆回购)。如果基金是 现金出借人并收到抵押品,请选择“回购 协议”。如果基金是现金借方并提供抵押品,请选择“逆回购 协议”。 | ![]() ![]() |
b. 交易对手。
i. 通过中央对手清算吗?[Y/N] 如果是,请提供中央对手的名称。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,请提供交易对手的名称和LEI(如果有)。
c. 三方协议? | ![]() ![]() |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息(即抵押品)。如果同一发行人的多种证券受回购协议约束,则可以在回答C.10.f.i-iii项时对这些证券进行合并。
a. 选择最符合投资的衍生工具类型,可从以下选项中选择(远期、期货、期权、掉期、利率互换(包括但不限于总回报掉期、信用违约掉期和利率掉期)、权证、其他)。 | 掉期 |
b. 对手方。
i. 提供对手方的名称和LEI(如有)(包括中央对手方)。
对手方记录:1 | |
对手方名称。 | 美国银行NA |
对手方的LEI(如果有)。 | B4TYDEB6GKMZO031MB27 |
2. 如果参考工具是指数或自定义篮子,并且该指数或自定义篮子的组成部分可以在网站上公开获取,并且网站上至少每季度更新一次,则需确定该指数,并提供指数标识符(如果有的话)。如果该指数或自定义篮子的组成部分无法以这种方式公开获取,并且衍生品的名义金额仅占基金净资产值的1%或更少,请提供指数的描述。如果该指数或自定义篮子的组成部分无法以这种方式公开获取,并且衍生品的名义金额占基金净资产值的5%以上,请提供(i)名称,(ii)标识符,(iii)股份数量或名义金额或交易日的合同价值(对于空头头寸将报告为负值),以及(iv)指数或自定义篮子中每个组件的价值。标识符应包括指数或自定义篮子组成部分的CUSIP,ISIN(如果CUSIP不可用),股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。如果提供其他标识符,请说明所使用的标识符类型。
如果该指数或自定义篮子的组成部分无法以这种方式公开获取,并且衍生品的名义金额占基金净资产值的1%以上,但不超过5%,基金应报告上述所要求的组件信息,但可以限制报告到(i)指数中最大的 50 个组件和(ii)任何其他组件,其中该组件的名义值超过指数或自定义篮子的名义值的1%。
一个指数或自定义篮子,其中的组件可在网站上公开获取,并且网站上至少每季度更新一次。
Index name. | ICE美国国债20+年指数 |
Index identifier, if any. | IDCOT20T |
If the index’s or custom basket’s components are not publicly available in that manner, and the notional amount of the derivative represents 1% or less of the net asset value of the Fund, provide a narrative description of the index.
Narrative description. |
Custom swap Flag | ![]() ![]() |
1. 描述和应从另一方收到的支付条款。
收据:参考资产、工具或指数。
收据:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收据:浮动利率指数。 | 不适用 |
收据:浮动利率点差。 | 0.00000000 |
收据:浮动利率重设日期。 | 日 |
收据:浮动利率重设日期单位。 | 1 |
收据:浮动利率期限。 | 日 |
收据:浮动利率期限单位。 | 1 |
收据:基础货币。 | 美元 |
收据:金额。 | 0.00000000 |
2. 要支付给另一方的付款描述和条款。
支付:参考资产、工具或指数
支付:固定、浮动或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
付款:固定或浮动 | 浮动 |
付款:浮动利率指数。 | FEDL01 |
付款:浮动利率利差。 | -0.30000000 |
付款:浮动利率重设日期。 | 日 |
支付:浮动利率重设日期单位。 | 1 |
支付:浮动利率期限。 | 日 |
支付:浮动利率期限单位。 | 1 |
支付:基础货币 | 美元 |
支付:金额 | 0.00000000 |
ii. 终止或到期日期。 | 2024-12-10 |
iii. 预付付款或收款 | |
预付付款。 | 0.00000000 |
ISO货币代码。 | 美元 |
预付收款。 | 0.00000000 |
ISO货币代码。 | 美元 |
iv. 名义金额。 | 65938133.10000000 |
ISO货币代码。 | 美元指数 |
v. 未实现的升值或贬值。贬值应以负数报告。 | 1810402.13000000 |
a. 这项投资中的任何金额是否代表收到的现金抵押品再投资用于借出证券? | ![]() ![]() |
b. 这项投资的任何部分是否代表作为基金资产并用于借出证券的资产? | ![]() ![]() |
c. 这项投资中是否有任何部分由基金借出? | ![]() ![]() |
基金可提供其认为有助于理解对本表任何项目报告的信息的任何信息。基金还可以解释其对回答本表任何项目所作的任何假设。在回答涉及特定项目的情况下,请提供适用的项目编号。 |
注意项目 | b.3.a |
说明 | The portfolio level risk metrics included in Item b.3. do not consider the impact related to the Fund investments in swaps on fixed income instruments. The Fund continues to work with its vendor to include these instruments prospectively in their coverage. |
注意项目 | C.10.f.iii |
说明 | 每份回购协议都得到了充分的担保,其在信托层面的总价值。 |
注册机构已指定下列人员授权代表其签署本报告。
注册机构: | ProShares trust |
签名: | 玛利亚·克莱姆·塞尔 |
姓名: | 玛利亚·克莱姆·塞尔 |
职称: | 财务主管 |
日期: | 2024-09-30 |