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美國
證券交易委員會 華盛頓特區20549 FORm NPORT-P 月度投資組合報告 |
| Filer CIK | 0001174610 |
| 文件器CC |
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| 備案人投資公司類型 | |
| 這是直播還是TESt備案？ | 
生活
測試
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| 您想要退貨嗎？ |  |
| 這是電子的嗎 以紙質形式提交的官方文件複本？ | |
| 名稱 | |
| 電話 | |
| 電子郵件地址 |
| 僅通過備案網站通知？ | |
| 系列ID | S000024918 |
| 類別（合同）ID | C000074108 |
| a.註冊人名稱 | ProShares Trust |
| B.註冊人的投資公司法文件號：（例如，811-__） | 811-21114 |
| C.註冊人的CIk號 | 0001174610 |
| D.註冊人的LEI | 5493005 D9 DS 7C1 P5 AM 59 |
| 街道地址1 | 威斯康星大道7272號 |
| 街道地址2 | |
| 市 | Bethesda |
| 國家（如果適用） |
馬里蘭
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| 外國（如果適用） |
美利堅合眾國
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| 郵政編碼 | 20814 |
| 電話號碼 | 240-497-6400 |
| a.系列名稱。 | ProShares UltraPro Dow30 |
| B. EDGAR系列標識符（如果有）。 | S000024918 |
| C.系列的LEI。 | L3 Y0 M1 NGO 52 I2 PZ 6 P085 |
| a.財年結束日期。 | 2025-05-31 |
| B.報告信息的日期。 | 2024-08-31 |
| 該基金是否預計這將是其在Form N PORT上的最終提交文件？ |
是的
沒有
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| 報告本基金及其合併子公司的以下信息。 |
| a.總資產，包括D部分報告的雜項證券的資產。 | 636304310.99 |
| B.負債總額。 | 758227.48 |
| C.淨資產 | 635546083.51 |
| A.D部分報告的雜項證券應佔資產。 | 0.00000000 |
| B.投資於受控外國公司的資產，目的是投資於某些類型的工具，如但不限於大宗商品。 | 0.00000000 |
C.可歸因於應付票據、債券和類似債務應付金額的借款，根據S-X法規第6-04(13)(A)條報告[17 CFR 210.6-04(13)(A)]。
| 一年內應付的款項。 | |
| 銀行或其他金融機構借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他附屬機構。 | 0.00000000 |
| 他人 | 0.00000000 |
| 一年後應支付的金額。 | |
| 銀行或其他金融機構借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他附屬機構。 | 0.00000000 |
| 他人 | 0.00000000 |
D.購買的投資應付賬款(I)延遲交付、發行時或其他確定承諾基礎上，或(Ii)備用承諾基礎上。
| (I)在延遲交付、簽發時或其他確定承諾的基礎上： | 0.00000000 |
| (2)在備用承諾的基礎上： | 0.00000000 |
| E.基金髮行的已發行優先股的清算優先權。 | 0.00000000 |
| F.未在C和D部分列報的現金和現金等價物。 | 24323263.14000000 |
如果基金前三個月債務證券頭寸的平均價值合計 超過基金資產淨值的25%或以上，提供：
C.信用利差風險（SDV 01、CR 01或CS 01）。提供1個基點導致的投資組合價值變化 信用利差的變化（轉移適用於期權調整利差），按投資級別和非投資匯總 等級風險敞口，適用於以下期限：3個月、1年、5年、10年和30年。
| 投資級。 | |
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | |
| 1年 | |
| 5年 | |
| 10年 | |
| 30年 | |
| 非投資級。 | |
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | |
| 1年 | |
| 5年 | |
| 10年 | |
| 30年 |
就第B.3項而言，按以下各項的絕對值之和計算價值：
(I)每種債務證券的價值，
(2)以債務證券或利率為標的參考資產的每個掉期的名義價值，包括但不限於總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期；
(Iii)標的參考資產為債務證券或利率的每份期貨合約的名義價值；及
(Iv)標的參考資產為第(I)、(Ii)或(Iii)款所述資產的任何期權經增量調整後的名義價值。
對於基金沒有風險敞口的到期日，報告零。對於在(A)和(B)中列出的任何期限之間的風險敞口，使用線性插值法對上述每個期限的風險敞口進行近似。對於上述期限範圍以外的風險敞口，包括最近期限的風險敞口。
A.為任何證券借貸交易中的每一借款人提供以下資訊：
| 是否有證券借貸交易對手提供非現金抵押品？ |
是的
沒有
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A.基金在過去三個月的每月總申報表。如果基金是多類別基金， 報告每節課的回報。此類回報應按照專案中概述的方法計算 表格N-1A第26(B)(1)項、表格N-2第4項第1分項的指示13或表格N-3第26(B)(I)項(視何者適用而定)。
| 月度總退貨記錄： 1 | |
| 基金在過去三個月的每月總申報表--1. | 2.62144900 |
| 基金在過去三個月的每月總申報表--2. | 12.47869300 |
| 基金在過去三個月的每月總申報表--3. | 4.29216300 |
| B. 報告退貨的類別的類別識別號（如果有）。 | C000074108 |
C.前三個月每月淨實現收益 （損失）和未實現增值（或折舊）淨變化 歸因於以下各個類別的衍生品： 商品合同、信貸合同、股權合同、外國 兌換合同、利率合同和其他合同。 在每個此類資產類別中，進一步報告相同的信息 對於以下每種類型的衍生品工具：遠期， 期貨、期權、互換、掉期、認購權等。美國報導 美金.損失和折舊應報告為負 號碼
| 資產類別。 | 商品合約 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 信用合約 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 股權合約 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 380073.61000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 13336290.84000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 401841.08000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 62790197.93000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 154093.64000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 12537119.66000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 380073.61000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | -209724.80000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 401841.08000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 2286487.95000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 154093.64000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 1343772.28000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 13546015.64000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 60503709.98000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 11193347.38000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 外匯合約 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 利率合約 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 資產類別。 | 其他合同 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 向前 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 未來 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 選項 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 互換期權 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 交換 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 令 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
| 儀器類型。 | 其他 |
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 0.00000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 0.00000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 0.00000000 |
前三個月的每月已實現淨收益(虧損)和未實現增值淨變化
(或折舊)可歸因於衍生品以外的投資。以美元為單位報告。虧損和折舊應
報告為負數。
1個月
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 7437520.20000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | -2812037.41000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 7331905.74000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 6301635.37000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 5123777.65000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | 5053651.06000000 |
| 提供銷售和銷售的總金額 基金份額於上述各期間的贖回/回購 三個月。如果基金的股份以綜合賬戶形式持有， 用於計算基金的銷售、贖回和 回購，使用淨銷售額或贖回/回購 總括帳戶。在本專案下報告的數額應為 在扣除任何前端銷售負載之後和在任何 遞延或或有遞延銷售負荷或費用已 扣減。出售的股份應包括基金出售給 註冊單位投資信託基金。對於合併和其他 收購，包括在任何交易中出售的股份的價值 基金收購了另一家投資公司的資產或 以一傢俬人控股公司換取自己的股份。為 清盤，包括在任何贖回的股份價值中 基金清算其全部或部分資產的交易。 交易所的定義是贖回或回購 一隻基金或一系列基金和全部或部分收益的投資 在同一投資系列中的另一隻基金或系列的股票 公司。 |
| 1個月 |
| a.出售股份的總資產淨值（包括交易所，但不包括股息和分配的再投資）。 | 42308679.20000000 |
| B.與股息和分配再投資相關的出售股份的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
| C.贖回或回購的股份（包括交易所）的總資產淨值。 | 117378338.64000000 |
| 第二個月 |
| a.出售股份的總資產淨值（包括交易所，但不包括股息和分配的再投資）。 | 83901946.51000000 |
| B.與股息和分配再投資相關的出售股份的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
| C.贖回或回購的股份（包括交易所）的總資產淨值。 | 158066285.28999999 |
| 3個月 |
| a.出售股份的總資產淨值（包括交易所，但不包括股息和分配的再投資）。 | 51269345.28000000 |
| B.與股息和分配再投資相關的出售股份的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
| C.贖回或回購的股份（包括交易所）的總資產淨值。 | 106384844.43000001 |
| A.如果適用，提供基金目前高流動性的最低投資額。 | |
| B.如適用，提供在報告所述期間基金持有的高流動性投資低於基金高流動性投資最低限額的天數。 | |
| C.在本報告所述期間，基金的高流動性最低投資額是否發生了變化？ |
是的
不是
不適用
|
對於開放式管理投資公司的組合投資，提供基金作為保證金或抵押品質押的高流動性投資的百分比 與規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別之間的衍生品交易有關：
| (1)流動性適度的投資 |
| (2)流動性較差的投資 |
| (3)非流動性投資 |
就專案B.8而言，在計算所需百分比時，分母只應包括被基金歸類為高流動性投資的資產(不包括負債)。
| 分類 |
如果基金不受規則18F-4[17 CFR 270.18f-4]關於基金槓桿風險的規則18F-4[17 CFR 270.18f-4][17 CFR 270.18f-4(C)(4)]的計劃要求和限額的限制，請提供 以下資訊：
| A.衍生品風險敞口(定義見第18F-4(A)條[17 CFR 270.18f-4(A)])，按基金資產淨值的百分比報告。 | |
| B.根據規則18F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]的規定，對沖貨幣風險的貨幣衍生品的風險敞口，以基金資產淨值的百分比報告。 | |
| C.根據規則18F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]的規定，對沖利率風險的利率衍生品的風險敞口，以基金資產淨值的百分比報告。 | |
| D.基金的衍生品風險敞口超過第18F-4(C)(4)(2)條[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(2)]規定的五個營業日期間的營業日數 在本報告所述期間。 |
對於受規則18F-4(C)(2)[17 CFR 270.18f-4(C)(2)]所述的基金槓桿風險限制的基金，提供按照規則18F-4(C)(2)(Ii)的要求確定的下列資訊，以確定 基金對適用的VaR測試的合規性在每個工作日至少一次：
| A.報告所述期間每日VaR的中位數，以基金資產淨值的百分比報告。 | |
| B.對於在報告期內接受相對VaR檢驗的基金，提供： | |
| I.如適用，基金指定指數的名稱，或基金指定參考投資組合為基金證券投資組合的聲明。 | N/A |
| 二、如適用，基金指定指數的指數識別符。 | N/A |
| 三、報告所述期間的VaR中值比率，以基金指定參考投資組合的VaR的百分比報告。 | |
| C.回測結果。年內，基金查明的因回測其VaR計算模型(如第18F-4(C)(1)(四)條[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(四)]所述)而產生的例外情況數 報告期。 |
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 回購協議 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 回購協議 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 000000000 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 240830670 |
| 其他唯一標識符的描述。 | Cins。 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 10836094.68000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 10836094.68000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.705005342831 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
回購協議
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| 交易對手名稱。 | 巴克萊資本公司 |
| 交易對手的LEI（如果有）。 | G5 GSEF7VJP 5I7OUK5573 |
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | 5.29000000 |
| e.到期日期。 | 2024-09-03 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| I.本金金額。 | 10836094.68000000 |
| ISO幣種代碼 |
美金
|
| 二.抵押品的價值。 | 11052817.79050000 |
| ISO幣種代碼 |
美金
|
| 三.最能代表抵押品的投資類別，從以下項目中選擇（資產支持證券;機構抵押貸款債務;機構債券和機構票據;機構抵押貸款支持證券;私人品牌抵押貸款債務;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債（包括票據）;其他工具）。 如果是「其他工具」，請包括簡短描述，包括（如果適用）它是債務抵押債券、市政債務、全額貸款還是國際債務。 |
美國國債（包括債券）
|
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 沃爾瑪公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | Y 87794 H0US 1 R65 WBXU 25 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 沃爾瑪公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 931142103 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 9311421039 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57041.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 4405276.43000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.693148230207 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | N/A |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 總回報掉期 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | UDOW_DOW_BOA |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 7382.00000000 |
| 單位 |
合同數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 37262393.54999998 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 5.863051400491 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
衍生股權
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 | 其他 |
| 如果「其他」，請提供簡短描述。 | 總回報掉期 |
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.最接近的衍生工具類型 代表投資，從以下項目中選擇 （遠期、未來、期權、掉期、掉期（包括但不限於） 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期）、認購證、其他）。 |
交換
|
B.交易對手。
I.提供交易對手（包括 中央對手方）。
| 交易對手記錄： 1 | |
| 交易對手名稱。 | 美國銀行NA |
| 交易對手的LEI（如果有）。 | B4 TYDEB 6 GKMCHO 031 MB 27 |
2.如果參考工具是指數或定製籃子，以及如果該指數或定製籃子的元件在網站上公開可用
並在該網站上至少每季度更新一次，識別索引並提供索引識別符(如果有的話)。如果索引的或自定義
籃子的組成部分不是以這種方式公開提供的，而且衍生工具的名義金額代表著
基金，提供指數的敘述性描述。如果索引或定製籃子的元件不能以這種方式公開提供，並且概念上的
衍生工具的數額相當於基金資產淨值的5%以上，提供(I)名稱、(Ii)識別符、(Iii)股份數目或名義數目
截至交易日的金額或合同價值(對於空頭頭寸，所有這些都將被報告為負值)，以及(4)指數中每個組成部分的價值
或定製籃子。識別字應包括索引或定製籃子元件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、自動收報機(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
如果指數或定製籃子的元件不是以這種方式公開可用，並且派生的名義金額表示大於1%，
但基金資產淨值的5%或以下，基金應報告上述必要的組成部分資訊，但可限制向(I)報告
指數中最大的50個成分股和(2)任何其他成分股，如果該成分股的名義價值超過該指數名義價值的1%，或
定製籃子。
索引或自定義籃子，其中組件在網站上公開提供，並且在該網站上更新的頻率不低於每季度。
| 索引名稱。 | Indu |
| 索引標識符（如果有的話）。 | Indu |
如果指數或自定義籃子的組成部分未以這種方式公開，以及名義金額 衍生品的1%或更少 基金資產淨值，提供指數的敘述性描述。
| 敘述性描述。 |
| 自定義交換標誌 |
是的
沒有
|
1.從另一方收到的付款的描述和條款。
收據：參考資產、工具或指數。
| 收據：固定、浮動或其他。 |
固定
浮動
其他
|
| 收據：浮動利率指數。 | N/A |
| 收據：浮動利率利差。 | 0.00000000 |
| 收據：浮動利率重置日期。 | 天 |
| 收據：浮動利率重置日期單位。 | 1 |
| 收據：浮動利率年期。 | 天 |
| 收據：浮動利率年期單位。 | 1 |
| 收據：基礎貨幣。 |
美金
|
| 收據：金額。 | 0.00000000 |
2. 向另一方支付的付款的描述和條款。
付款：參考資產、工具或指數
| 付款：固定、浮動或其他。 |
固定
浮動
其他
|
| 付款：固定或浮動 | 浮動 |
| 付款：浮動利率指數。 | FEDL 01 |
| 付款：浮動利率利差。 | 0.70000000 |
| 付款：浮動利率重置日期。 | 天 |
| 付款：浮動利率重置日期單位。 | 1 |
| 付款方式：浮動利率年期。 | 天 |
| 付款：浮動利率年期單位。 | 1 |
| 付款：基礎貨幣 |
美金
|
| 付款：金額 | 0.00000000 |
| 二. 終止或到期日。 | 2025-02-11 |
| 三. 預付款或收據 | |
| 預付款。 | 0.00000000 |
| ISO貨幣代碼。 |
美金
|
| 預付收據。 | 0.00000000 |
| ISO貨幣代碼。 |
美金
|
| 四. 名義金額。 | 306818656.56000000 |
| ISO貨幣代碼。 | USD |
| 訴 未實現的增值或貶值。折舊應以負值報告。 | 37262393.54999998 |
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Amazon.com，Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | ZXTILKJKG 63 JSYS EG630 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Amazon.com，Inc. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 023135106 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0231351067 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57029.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 10179676.50000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.601721222760 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 回購協議 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 回購協議 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 000000000 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 240830678 |
| 其他唯一標識符的描述。 | Cins。 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5409059.87999999 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 5409059.87999999 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.851088539500 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
回購協議
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| 交易對手名稱。 | 巴克萊資本公司 |
| 交易對手的LEI（如果有）。 | G5 GSEF7VJP 5I7OUK5573 |
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | 5.20000000 |
| e.到期日期。 | 2024-09-03 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| I.本金金額。 | 5409059.88000000 |
| ISO幣種代碼 |
美金
|
| 二.抵押品的價值。 | 5517241.61480000 |
| ISO幣種代碼 |
美金
|
| 三.最能代表抵押品的投資類別，從以下項目中選擇（資產支持證券;機構抵押貸款債務;機構債券和機構票據;機構抵押貸款支持證券;私人品牌抵押貸款債務;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債（包括票據）;其他工具）。 如果是「其他工具」，請包括簡短描述，包括（如果適用）它是債務抵押債券、市政債務、全額貸款還是國際債務。 |
美國國債（包括債券）
|
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | N/A |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 總回報掉期 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | UDOW_DOW_瑞銀 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 6079.00000000 |
| 單位 |
合同數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 14090387.33999999 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.217052029049 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
衍生股權
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 | 其他 |
| 如果「其他」，請提供簡短描述。 | 總回報掉期 |
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.最接近的衍生工具類型 代表投資，從以下項目中選擇 （遠期、未來、期權、掉期、掉期（包括但不限於） 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期）、認購證、其他）。 |
交換
|
B.交易對手。
I.提供交易對手（包括 中央對手方）。
| 交易對手記錄： 1 | |
| 交易對手名稱。 | UBS AG |
| 交易對手的LEI（如果有）。 | 254900 R882 POXXVAK 772 |
2.如果參考工具是指數或定製籃子，以及如果該指數或定製籃子的元件在網站上公開可用
並在該網站上至少每季度更新一次，識別索引並提供索引識別符(如果有的話)。如果索引的或自定義
籃子的組成部分不是以這種方式公開提供的，而且衍生工具的名義金額代表著
基金，提供指數的敘述性描述。如果索引或定製籃子的元件不能以這種方式公開提供，並且概念上的
衍生工具的數額相當於基金資產淨值的5%以上，提供(I)名稱、(Ii)識別符、(Iii)股份數目或名義數目
截至交易日的金額或合同價值(對於空頭頭寸，所有這些都將被報告為負值)，以及(4)指數中每個組成部分的價值
或定製籃子。識別字應包括索引或定製籃子元件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、自動收報機(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
如果指數或定製籃子的元件不是以這種方式公開可用，並且派生的名義金額表示大於1%，
但基金資產淨值的5%或以下，基金應報告上述必要的組成部分資訊，但可限制向(I)報告
指數中最大的50個成分股和(2)任何其他成分股，如果該成分股的名義價值超過該指數名義價值的1%，或
定製籃子。
索引或自定義籃子，其中組件在網站上公開提供，並且在該網站上更新的頻率不低於每季度。
| 索引名稱。 | Indu |
| 索引標識符（如果有的話）。 | Indu |
如果指數或自定義籃子的組成部分未以這種方式公開，以及名義金額 衍生品的1%或更少 基金資產淨值，提供指數的敘述性描述。
| 敘述性描述。 |
| 自定義交換標誌 |
是的
沒有
|
1.從另一方收到的付款的描述和條款。
收據：參考資產、工具或指數。
| 收據：固定、浮動或其他。 |
固定
浮動
其他
|
| 收據：浮動利率指數。 | N/A |
| 收據：浮動利率利差。 | 0.00000000 |
| 收據：浮動利率重置日期。 | 天 |
| 收據：浮動利率重置日期單位。 | 1 |
| 收據：浮動利率年期。 | 天 |
| 收據：浮動利率年期單位。 | 1 |
| 收據：基礎貨幣。 |
美金
|
| 收據：金額。 | 0.00000000 |
2. 向另一方支付的付款的描述和條款。
付款：參考資產、工具或指數
| 付款：固定、浮動或其他。 |
固定
浮動
其他
|
| 付款：固定或浮動 | 浮動 |
| 付款：浮動利率指數。 | FEDL 01 |
| 付款：浮動利率利差。 | 0.80000000 |
| 付款：浮動利率重置日期。 | 天 |
| 付款：浮動利率重置日期單位。 | 1 |
| 付款方式：浮動利率年期。 | 天 |
| 付款：浮動利率年期單位。 | 1 |
| 付款：基礎貨幣 |
美金
|
| 付款：金額 | 0.00000000 |
| 二. 終止或到期日。 | 2025-05-06 |
| 三. 預付款或收據 | |
| 預付款。 | 0.00000000 |
| ISO貨幣代碼。 |
美金
|
| 預付收據。 | 0.00000000 |
| ISO貨幣代碼。 |
美金
|
| 四. 名義金額。 | 252661963.32000011 |
| ISO貨幣代碼。 | USD |
| 訴 未實現的增值或貶值。折舊應以負值報告。 | 14090387.33999999 |
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 美利堅合眾國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 美國國庫券 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912797 HE 0 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912797 HE 00 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 10000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 9918477.80000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.560622912696 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
美國財政部
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2024-10-31 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 無 |
| 二.年化率。 | 0.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 英特爾公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | KNX 4USFCNGPY45 LOCE31 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 英特爾公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 458140100 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 4581401001 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57043.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1257227.72000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.197818498551 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 國際商用機器公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | VGRQXHF 3J8VDLUA7XE92 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 國際商用機器公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 459200101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 4592001014 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57031.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 11527676.03000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.813822211968 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 蘋果公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | HWUPKR 0 MPUU 8FGXBT 394 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 蘋果公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 037833100 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0378331005 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57029.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 13059641.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.054869243764 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 波音公司（The） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | RVHJWBXLJ1RFUBSY 1F30 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 波音公司（The） |
| D. Custip（如果有的話）。 | 097023105 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0970231058 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57030.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 9908392.20000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.559035993940 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 美國運通公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | R4 PP 93 JZOLY261 QX 3811 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 美國運通公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 025816109 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0258161092 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57024.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 14749257.60000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.320721971653 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Johnson & Johnson |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 G0CFPGEF 6X2043 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Johnson & Johnson |
| D. Custip（如果有的話）。 | 478160104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 4781601046 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57035.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 9459825.10000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.488456202539 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 默克公司，Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 4YV9Y5M8S0BRK1RP 0397 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 默克公司，Inc. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 58933Y105 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 58933 Y1055 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57035.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 6755795.75000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.062990698123 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 家得寶公司（The） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | QEKMOTMBBKA 8I816 DO 57 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 家得寶公司（The） |
| D. Custip（如果有的話）。 | 437076102 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 4370761029 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57022.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 21012607.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.306228697681 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Travelers Cos.，Inc.（The） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 Y650407 RU 8 B149 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Travelers Cos.，Inc.（The） |
| D. Custip（如果有的話）。 | 89417E109 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 89417 E1091 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57022.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 13005007.54000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.046272941873 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 回購協議 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 回購協議 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 000000000 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 240830680 |
| 其他唯一標識符的描述。 | Cins。 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 540905.99000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 540905.99000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.085108854264 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
回購協議
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| 交易對手名稱。 | 巴克萊資本公司 |
| 交易對手的LEI（如果有）。 | G5 GSEF7VJP 5I7OUK5573 |
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | 5.25000000 |
| e.到期日期。 | 2024-09-03 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| I.本金金額。 | 540905.99000000 |
| ISO幣種代碼 |
美金
|
| 二.抵押品的價值。 | 551724.27740000 |
| ISO幣種代碼 |
美金
|
| 三.最能代表抵押品的投資類別，從以下項目中選擇（資產支持證券;機構抵押貸款債務;機構債券和機構票據;機構抵押貸款支持證券;私人品牌抵押貸款債務;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債（包括票據）;其他工具）。 如果是「其他工具」，請包括簡短描述，包括（如果適用）它是債務抵押債券、市政債務、全額貸款還是國際債務。 |
美國國債（包括債券）
|
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | N/A |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 總回報掉期 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | UDOW_DOW_CIT |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5210.00000000 |
| 單位 |
合同數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 12163398.23000001 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.913849923017 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
衍生股權
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 | 其他 |
| 如果「其他」，請提供簡短描述。 | 總回報掉期 |
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.最接近的衍生工具類型 代表投資，從以下項目中選擇 （遠期、未來、期權、掉期、掉期（包括但不限於） 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期）、認購證、其他）。 |
交換
|
B.交易對手。
I.提供交易對手（包括 中央對手方）。
| 交易對手記錄： 1 | |
| 交易對手名稱。 | 花旗銀行NA |
| 交易對手的LEI（如果有）。 | E57ODZWZ7FF 32 TWEFA 76 |
2.如果參考工具是指數或定製籃子，以及如果該指數或定製籃子的元件在網站上公開可用
並在該網站上至少每季度更新一次，識別索引並提供索引識別符(如果有的話)。如果索引的或自定義
籃子的組成部分不是以這種方式公開提供的，而且衍生工具的名義金額代表著
基金，提供指數的敘述性描述。如果索引或定製籃子的元件不能以這種方式公開提供，並且概念上的
衍生工具的數額相當於基金資產淨值的5%以上，提供(I)名稱、(Ii)識別符、(Iii)股份數目或名義數目
截至交易日的金額或合同價值(對於空頭頭寸，所有這些都將被報告為負值)，以及(4)指數中每個組成部分的價值
或定製籃子。識別字應包括索引或定製籃子元件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、自動收報機(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
如果指數或定製籃子的元件不是以這種方式公開可用，並且派生的名義金額表示大於1%，
但基金資產淨值的5%或以下，基金應報告上述必要的組成部分資訊，但可限制向(I)報告
指數中最大的50個成分股和(2)任何其他成分股，如果該成分股的名義價值超過該指數名義價值的1%，或
定製籃子。
索引或自定義籃子，其中組件在網站上公開提供，並且在該網站上更新的頻率不低於每季度。
| 索引名稱。 | Indu |
| 索引標識符（如果有的話）。 | Indu |
如果指數或自定義籃子的組成部分未以這種方式公開，以及名義金額 衍生品的1%或更少 基金資產淨值，提供指數的敘述性描述。
| 敘述性描述。 |
| 自定義交換標誌 |
是的
沒有
|
1.從另一方收到的付款的描述和條款。
收據：參考資產、工具或指數。
| 收據：固定、浮動或其他。 |
固定
浮動
其他
|
| 收據：浮動利率指數。 | N/A |
| 收據：浮動利率利差。 | 0.00000000 |
| 收據：浮動利率重置日期。 | 天 |
| 收據：浮動利率重置日期單位。 | 1 |
| 收據：浮動利率年期。 | 天 |
| 收據：浮動利率年期單位。 | 1 |
| 收據：基礎貨幣。 |
美金
|
| 收據：金額。 | 0.00000000 |
2. 向另一方支付的付款的描述和條款。
付款：參考資產、工具或指數
| 付款：固定、浮動或其他。 |
固定
浮動
其他
|
| 付款：固定或浮動 | 浮動 |
| 付款：浮動利率指數。 | FEDL 01 |
| 付款：浮動利率利差。 | 0.75000000 |
| 付款：浮動利率重置日期。 | 天 |
| 付款：浮動利率重置日期單位。 | 1 |
| 付款方式：浮動利率年期。 | 天 |
| 付款：浮動利率年期單位。 | 1 |
| 付款：基礎貨幣 |
美金
|
| 付款：金額 | 0.00000000 |
| 二. 終止或到期日。 | 2025-05-06 |
| 三. 預付款或收據 | |
| 預付款。 | 0.00000000 |
| ISO貨幣代碼。 |
美金
|
| 預付收據。 | 0.00000000 |
| ISO貨幣代碼。 |
美金
|
| 四. 名義金額。 | 216543646.80000004 |
| ISO貨幣代碼。 | USD |
| 訴 未實現的增值或貶值。折舊應以負值報告。 | 12163398.23000001 |
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | N/A |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 總回報掉期 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | UDOW_DOW_BAR |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 4983.00000000 |
| 單位 |
合同數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 23169658.84999998 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.645630026077 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
衍生股權
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 | 其他 |
| 如果「其他」，請提供簡短描述。 | 總回報掉期 |
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.最接近的衍生工具類型 代表投資，從以下項目中選擇 （遠期、未來、期權、掉期、掉期（包括但不限於） 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期）、認購證、其他）。 |
交換
|
B.交易對手。
I.提供交易對手（包括 中央對手方）。
| 交易對手記錄： 1 | |
| 交易對手名稱。 | 巴克萊銀行 |
| 交易對手的LEI（如果有）。 | G5 GSEF7VJP 5I7OUK5573 |
2.如果參考工具是指數或定製籃子，以及如果該指數或定製籃子的元件在網站上公開可用
並在該網站上至少每季度更新一次，識別索引並提供索引識別符(如果有的話)。如果索引的或自定義
籃子的組成部分不是以這種方式公開提供的，而且衍生工具的名義金額代表著
基金，提供指數的敘述性描述。如果索引或定製籃子的元件不能以這種方式公開提供，並且概念上的
衍生工具的數額相當於基金資產淨值的5%以上，提供(I)名稱、(Ii)識別符、(Iii)股份數目或名義數目
截至交易日的金額或合同價值(對於空頭頭寸，所有這些都將被報告為負值)，以及(4)指數中每個組成部分的價值
或定製籃子。識別字應包括索引或定製籃子元件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、自動收報機(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
如果指數或定製籃子的元件不是以這種方式公開可用，並且派生的名義金額表示大於1%，
但基金資產淨值的5%或以下，基金應報告上述必要的組成部分資訊，但可限制向(I)報告
指數中最大的50個成分股和(2)任何其他成分股，如果該成分股的名義價值超過該指數名義價值的1%，或
定製籃子。
索引或自定義籃子，其中組件在網站上公開提供，並且在該網站上更新的頻率不低於每季度。
| 索引名稱。 | Indu |
| 索引標識符（如果有的話）。 | Indu |
如果指數或自定義籃子的組成部分未以這種方式公開，以及名義金額 衍生品的1%或更少 基金資產淨值，提供指數的敘述性描述。
| 敘述性描述。 |
| 自定義交換標誌 |
是的
沒有
|
1.從另一方收到的付款的描述和條款。
收據：參考資產、工具或指數。
| 收據：固定、浮動或其他。 |
固定
浮動
其他
|
| 收據：浮動利率指數。 | N/A |
| 收據：浮動利率利差。 | 0.00000000 |
| 收據：浮動利率重置日期。 | 天 |
| 收據：浮動利率重置日期單位。 | 1 |
| 收據：浮動利率年期。 | 天 |
| 收據：浮動利率年期單位。 | 1 |
| 收據：基礎貨幣。 |
美金
|
| 收據：金額。 | 0.00000000 |
2. 向另一方支付的付款的描述和條款。
付款：參考資產、工具或指數
| 付款：固定、浮動或其他。 |
固定
浮動
其他
|
| 付款：固定或浮動 | 浮動 |
| 付款：浮動利率指數。 | FEDL 01 |
| 付款：浮動利率利差。 | 0.80000000 |
| 付款：浮動利率重置日期。 | 天 |
| 付款：浮動利率重置日期單位。 | 1 |
| 付款方式：浮動利率年期。 | 天 |
| 付款：浮動利率年期單位。 | 1 |
| 付款：基礎貨幣 |
美金
|
| 付款：金額 | 0.00000000 |
| 二. 終止或到期日。 | 2025-11-06 |
| 三. 預付款或收據 | |
| 預付款。 | 0.00000000 |
| ISO貨幣代碼。 |
美金
|
| 預付收據。 | 0.00000000 |
| ISO貨幣代碼。 |
美金
|
| 四. 名義金額。 | 226560349.08000001 |
| ISO貨幣代碼。 | USD |
| 訴 未實現的增值或貶值。折舊應以負值報告。 | 23169658.84999998 |
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 回購協議 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 回購協議 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 000000000 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 240830679 |
| 其他唯一標識符的描述。 | Cins。 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 811358.98000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 811358.98000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.127663280610 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
回購協議
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| 交易對手名稱。 | 博發證券公司 |
| 交易對手的LEI（如果有）。 | B4 TYDEB 6 GKMCHO 031 MB 27 |
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | 5.20000000 |
| e.到期日期。 | 2024-09-03 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| I.本金金額。 | 811358.98000000 |
| ISO幣種代碼 |
美金
|
| 二.抵押品的價值。 | 827586.16230000 |
| ISO幣種代碼 |
美金
|
| 三.最能代表抵押品的投資類別，從以下項目中選擇（資產支持證券;機構抵押貸款債務;機構債券和機構票據;機構抵押貸款支持證券;私人品牌抵押貸款債務;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債（包括票據）;其他工具）。 如果是「其他工具」，請包括簡短描述，包括（如果適用）它是債務抵押債券、市政債務、全額貸款還是國際債務。 |
美國國債（包括債券）
|
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | N/A |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | DJ IA CBOt E-Mini指數 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | DMU 4IDX |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部世石 |
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | DMU 4指數 |
| 其他唯一標識符的描述。 | 未來報價 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 335.00000000 |
| 單位 |
合同數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 3820155.08000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.601082310019 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
衍生股權
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 | 其他 |
| 如果「其他」，請提供簡短描述。 | 未來 |
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.最接近的衍生工具類型 代表投資，從以下項目中選擇 （遠期、未來、期權、掉期、掉期（包括但不限於） 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期）、認購證、其他）。 |
未來
|
B.交易對手。
I.提供交易對手（包括 中央對手方）。
| 交易對手記錄： 1 | |
| 交易對手名稱。 | CME清算所 |
| 交易對手的LEI（如果有）。 | LCZ 7XYGSL JUHFXXNXD88 |
D. 對於期貨和遠期（遠期外幣合同除外），提供：
| I. 回報配置文件，從以下文件中選擇（長、短）。 | 長 |
二. 根據子項C.11.c.iii的要求，參考儀器的描述
2.如果參考工具是指數或定製籃子，以及如果該指數或定製籃子的元件在網站上公開可用
並在該網站上至少每季度更新一次，識別索引並提供索引識別符(如果有的話)。如果索引的或自定義
籃子的組成部分不是以這種方式公開提供的，而且衍生工具的名義金額代表著
基金，提供指數的敘述性描述。如果索引或定製籃子的元件不能以這種方式公開提供，並且概念上的
衍生工具的數額相當於基金資產淨值的5%以上，提供(I)名稱、(Ii)識別符、(Iii)股份數目或名義數目
截至交易日的金額或合同價值(對於空頭頭寸，所有這些都將被報告為負值)，以及(4)指數中每個組成部分的價值
或定製籃子。識別字應包括索引或定製籃子元件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、自動收報機(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
如果指數或定製籃子的元件不是以這種方式公開可用，並且派生的名義金額表示大於1%，
但基金資產淨值的5%或以下，基金應報告上述必要的組成部分資訊，但可限制向(I)報告
指數中最大的50個成分股和(2)任何其他成分股，如果該成分股的名義價值超過該指數名義價值的1%，或
定製籃子。
索引或自定義籃子，其中組件在網站上公開提供，並且在該網站上更新的頻率不低於每季度。
| 索引名稱。 | DJ IA CBOt E-Mini指數 |
| 索引標識符（如果有的話）。 | US2605661048 |
如果指數或自定義籃子的組成部分未以這種方式公開，以及名義金額 衍生品的1%或更少 基金資產淨值，提供指數的敘述性描述。
| 敘述性描述。 |
| 三. 限用日期 | 2024-09-20 |
| 四. 交易日的總名義金額或合同價值。 | 69768775.00000000 |
| ISO貨幣代碼。 |
美金
|
| 訴 未實現的增值或貶值。 折舊應以負值報告。 | 3820155.08000000 |
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 思科系統公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300LKFJ962 MZ46593 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 思科系統公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 17275R102 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 17275 R1023 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57041.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 2882852.14000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.453602376727 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | JPMorgan Chase & Co. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 8I5DZWZKNSZI1NUHU748 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | JPMorgan Chase & Co. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 46625H100 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 46625 H1005 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57027.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 12819669.60000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.017110943269 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 雪佛龍公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 雪佛龍公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 166764100 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 1667641005 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57034.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 8438180.30000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.327705499087 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 可口可樂公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | UWJKFUJFZ 02 DKWI 3RY 53 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 可口可樂公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 191216100 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 1912161007 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57041.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 4133761.27000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.650426676720 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 卡特彼勒公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | WRJR 7GS 4GTRECRTVX 92 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 卡特彼勒公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 149123101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 1491231015 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57022.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 20305534.20000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.194974326307 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 回購協議 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 回購協議 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 000000000 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 240830675 |
| 其他唯一標識符的描述。 | Cins。 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 4327247.90000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 4327247.90000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.680870830971 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
回購協議
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| 交易對手名稱。 | 博發證券公司 |
| 交易對手的LEI（如果有）。 | B4 TYDEB 6 GKMCHO 031 MB 27 |
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | 5.32000000 |
| e.到期日期。 | 2024-09-03 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| I.本金金額。 | 4327247.90000000 |
| ISO幣種代碼 |
美金
|
| 二.抵押品的價值。 | 4413792.88020000 |
| ISO幣種代碼 |
美金
|
| 三.最能代表抵押品的投資類別，從以下項目中選擇（資產支持證券;機構抵押貸款債務;機構債券和機構票據;機構抵押貸款支持證券;私人品牌抵押貸款債務;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債（包括票據）;其他工具）。 如果是「其他工具」，請包括簡短描述，包括（如果適用）它是債務抵押債券、市政債務、全額貸款還是國際債務。 |
美國國債（包括債券）
|
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 美利堅合眾國 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM 1V77 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 美國國庫券 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 912797 MC 8 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 912797 MC 88 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 25000000.00000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 24733708.25000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.891725382587 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
美國財政部
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 | 2024-11-19 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | 無 |
| 二.年化率。 | 0.00000000 |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 陶氏化學公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493003 S21 INSKK 2 IP 73 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 陶氏化學公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 260557103 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 2605571031 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57041.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 3056256.78000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.480886730214 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 寶潔公司（The） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 2572 IBTT 8CCZW 6AU4141 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 寶潔公司（The） |
| D. Custip（如果有的話）。 | 742718109 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 7427181091 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57035.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 9783783.90000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.539429500684 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | N/A |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 總回報掉期 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | UDOW_DOW_MOR |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1448.00000000 |
| 單位 |
合同數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 26902772.92000001 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 4.233016868174 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
衍生股權
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 | 其他 |
| 如果「其他」，請提供簡短描述。 | 總回報掉期 |
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.最接近的衍生工具類型 代表投資，從以下項目中選擇 （遠期、未來、期權、掉期、掉期（包括但不限於） 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期）、認購證、其他）。 |
交換
|
B.交易對手。
I.提供交易對手（包括 中央對手方）。
| 交易對手記錄： 1 | |
| 交易對手名稱。 | 摩根史坦利國際有限公司 |
| 交易對手的LEI（如果有）。 | 4PQUHN 3JPFGFNF 3BB653 |
2.如果參考工具是指數或定製籃子，以及如果該指數或定製籃子的元件在網站上公開可用
並在該網站上至少每季度更新一次，識別索引並提供索引識別符(如果有的話)。如果索引的或自定義
籃子的組成部分不是以這種方式公開提供的，而且衍生工具的名義金額代表著
基金，提供指數的敘述性描述。如果索引或定製籃子的元件不能以這種方式公開提供，並且概念上的
衍生工具的數額相當於基金資產淨值的5%以上，提供(I)名稱、(Ii)識別符、(Iii)股份數目或名義數目
截至交易日的金額或合同價值(對於空頭頭寸，所有這些都將被報告為負值)，以及(4)指數中每個組成部分的價值
或定製籃子。識別字應包括索引或定製籃子元件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、自動收報機(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
如果指數或定製籃子的元件不是以這種方式公開可用，並且派生的名義金額表示大於1%，
但基金資產淨值的5%或以下，基金應報告上述必要的組成部分資訊，但可限制向(I)報告
指數中最大的50個成分股和(2)任何其他成分股，如果該成分股的名義價值超過該指數名義價值的1%，或
定製籃子。
索引或自定義籃子，其中組件在網站上公開提供，並且在該網站上更新的頻率不低於每季度。
| 索引名稱。 | Indu |
| 索引標識符（如果有的話）。 | Indu |
如果指數或自定義籃子的組成部分未以這種方式公開，以及名義金額 衍生品的1%或更少 基金資產淨值，提供指數的敘述性描述。
| 敘述性描述。 |
| 自定義交換標誌 |
是的
沒有
|
1.從另一方收到的付款的描述和條款。
收據：參考資產、工具或指數。
| 收據：固定、浮動或其他。 |
固定
浮動
其他
|
| 收據：浮動利率指數。 | N/A |
| 收據：浮動利率利差。 | 0.00000000 |
| 收據：浮動利率重置日期。 | 天 |
| 收據：浮動利率重置日期單位。 | 1 |
| 收據：浮動利率年期。 | 天 |
| 收據：浮動利率年期單位。 | 1 |
| 收據：基礎貨幣。 |
美金
|
| 收據：金額。 | 0.00000000 |
2. 向另一方支付的付款的描述和條款。
付款：參考資產、工具或指數
| 付款：固定、浮動或其他。 |
固定
浮動
其他
|
| 付款：固定或浮動 | 浮動 |
| 付款：浮動利率指數。 | FEDL 01 |
| 付款：浮動利率利差。 | 0.85000000 |
| 付款：浮動利率重置日期。 | 天 |
| 付款：浮動利率重置日期單位。 | 1 |
| 付款方式：浮動利率年期。 | 天 |
| 付款：浮動利率年期單位。 | 1 |
| 付款：基礎貨幣 |
美金
|
| 付款：金額 | 0.00000000 |
| 二. 終止或到期日。 | 2025-11-06 |
| 三. 預付款或收據 | |
| 預付款。 | 0.00000000 |
| ISO貨幣代碼。 |
美金
|
| 預付收據。 | 0.00000000 |
| ISO貨幣代碼。 |
美金
|
| 四. 名義金額。 | 60183339.84000003 |
| ISO貨幣代碼。 | USD |
| 訴 未實現的增值或貶值。折舊應以負值報告。 | 26902772.92000001 |
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Verizon Communications，Inc. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 2S72 QS 2 UO 2 OESLG 6 Y 829 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Verizon Communications，Inc. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 92343V104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 92343 V1044 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57039.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 2383089.42000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.374967210377 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 高盛集團有限公司（The） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 784 F5XWPLTWKTBV 3E584 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 高盛集團有限公司（The） |
| D. Custip（如果有的話）。 | 38141G104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 38141 G1040 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57022.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 29095475.50000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 4.578027660765 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 華特迪士尼公司（The） |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 GZKULIZ0WOW 665 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 華特迪士尼公司（The） |
| D. Custip（如果有的話）。 | 254687106 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 2546871060 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57038.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 5155094.44000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.811128346748 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Amgen公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 62 QBXGPJ34 PQ 72 Z12 S66 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Amgen公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 031162100 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0311621009 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57022.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 19035654.26000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.995165064171 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 微軟公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | INR2 EJN1 ERAN 0W5 ZP974 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 微軟公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 594918104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 5949181045 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57025.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 23787408.50000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.742829846205 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 耐克公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 787 RXPR 0UX 0O0XUXPZ81 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 耐克公司，B類 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 654106103 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 6541061031 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57039.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 4752489.48000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.747780468373 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 300 SEARCH Co. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | LUZQVYP 4VS 22 CLWDAR65 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 300 SEARCH Co. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 88579Y101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 88579 Y1010 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57035.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 7682044.15000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.208731254793 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Honeywell國際公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | ISRPG 12 PN 4EIEOEMW 547 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Honeywell國際公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 438516106 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US4385161066 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57025.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 11856067.75000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.865493007921 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 回購協議 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 回購協議 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 000000000 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 240830677 |
| 其他唯一標識符的描述。 | Cins。 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1081811.98000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1081811.98000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.170217708529 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
回購協議
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| 交易對手名稱。 | ING金融市場有限責任公司 |
| 交易對手的LEI（如果有）。 | KBVR J5K57JZ3E2AVWX 40 |
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | 5.30000000 |
| e.到期日期。 | 2024-09-03 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| I.本金金額。 | 1081811.98000000 |
| ISO幣種代碼 |
美金
|
| 二.抵押品的價值。 | 1103448.30560000 |
| ISO幣種代碼 |
美金
|
| 三.最能代表抵押品的投資類別，從以下項目中選擇（資產支持證券;機構抵押貸款債務;機構債券和機構票據;機構抵押貸款支持證券;私人品牌抵押貸款債務;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債（包括票據）;其他工具）。 如果是「其他工具」，請包括簡短描述，包括（如果適用）它是債務抵押債券、市政債務、全額貸款還是國際債務。 |
美國國債（包括債券）
|
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 回購協議 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 回購協議 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 000000000 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | 240830672 |
| 其他唯一標識符的描述。 | Cins。 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 14063555.68000000 |
| 單位 |
本金額
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 14063555.68000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.212830201443 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
回購協議
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| 交易對手名稱。 | 法國巴黎銀行證券公司 |
| 交易對手的LEI（如果有）。 | R0 MUWSPU8MPRO 8K5 P83 |
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | 5.31000000 |
| e.到期日期。 | 2024-09-03 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| I.本金金額。 | 14063555.68000000 |
| ISO幣種代碼 |
美金
|
| 二.抵押品的價值。 | 14344827.06330000 |
| ISO幣種代碼 |
美金
|
| 三.最能代表抵押品的投資類別，從以下項目中選擇（資產支持證券;機構抵押貸款債務;機構債券和機構票據;機構抵押貸款支持證券;私人品牌抵押貸款債務;公司債務證券;股票;貨幣市場;美國國債（包括票據）;其他工具）。 如果是「其他工具」，請包括簡短描述，包括（如果適用）它是債務抵押債券、市政債務、全額貸款還是國際債務。 |
美國國債（包括債券）
|
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | N/A |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 總回報掉期 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | UDOW_DOW_BNP |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 6848.00000000 |
| 單位 |
合同數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 19857747.55000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.124517334813 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
衍生股權
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 | 其他 |
| 如果「其他」，請提供簡短描述。 | 總回報掉期 |
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.最接近的衍生工具類型 代表投資，從以下項目中選擇 （遠期、未來、期權、掉期、掉期（包括但不限於） 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期）、認購證、其他）。 |
交換
|
B.交易對手。
I.提供交易對手（包括 中央對手方）。
| 交易對手記錄： 1 | |
| 交易對手名稱。 | BNP Paribas SA |
| 交易對手的LEI（如果有）。 | R0 MUWSPU8MPRO 8K5 P83 |
2.如果參考工具是指數或定製籃子，以及如果該指數或定製籃子的元件在網站上公開可用
並在該網站上至少每季度更新一次，識別索引並提供索引識別符(如果有的話)。如果索引的或自定義
籃子的組成部分不是以這種方式公開提供的，而且衍生工具的名義金額代表著
基金，提供指數的敘述性描述。如果索引或定製籃子的元件不能以這種方式公開提供，並且概念上的
衍生工具的數額相當於基金資產淨值的5%以上，提供(I)名稱、(Ii)識別符、(Iii)股份數目或名義數目
截至交易日的金額或合同價值(對於空頭頭寸，所有這些都將被報告為負值)，以及(4)指數中每個組成部分的價值
或定製籃子。識別字應包括索引或定製籃子元件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、自動收報機(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
如果指數或定製籃子的元件不是以這種方式公開可用，並且派生的名義金額表示大於1%，
但基金資產淨值的5%或以下，基金應報告上述必要的組成部分資訊，但可限制向(I)報告
指數中最大的50個成分股和(2)任何其他成分股，如果該成分股的名義價值超過該指數名義價值的1%，或
定製籃子。
索引或自定義籃子，其中組件在網站上公開提供，並且在該網站上更新的頻率不低於每季度。
| 索引名稱。 | Indu |
| 索引標識符（如果有的話）。 | Indu |
如果指數或自定義籃子的組成部分未以這種方式公開，以及名義金額 衍生品的1%或更少 基金資產淨值，提供指數的敘述性描述。
| 敘述性描述。 |
| 自定義交換標誌 |
是的
沒有
|
1.從另一方收到的付款的描述和條款。
收據：參考資產、工具或指數。
| 收據：固定、浮動或其他。 |
固定
浮動
其他
|
| 收據：浮動利率指數。 | N/A |
| 收據：浮動利率利差。 | 0.00000000 |
| 收據：浮動利率重置日期。 | 天 |
| 收據：浮動利率重置日期單位。 | 1 |
| 收據：浮動利率年期。 | 天 |
| 收據：浮動利率年期單位。 | 1 |
| 收據：基礎貨幣。 |
美金
|
| 收據：金額。 | 0.00000000 |
2. 向另一方支付的付款的描述和條款。
付款：參考資產、工具或指數
| 付款：固定、浮動或其他。 |
固定
浮動
其他
|
| 付款：固定或浮動 | 浮動 |
| 付款：浮動利率指數。 | FEDL 01 |
| 付款：浮動利率利差。 | 0.60000000 |
| 付款：浮動利率重置日期。 | 天 |
| 付款：浮動利率重置日期單位。 | 1 |
| 付款方式：浮動利率年期。 | 天 |
| 付款：浮動利率年期單位。 | 1 |
| 付款：基礎貨幣 |
美金
|
| 付款：金額 | 0.00000000 |
| 二. 終止或到期日。 | 2025-05-06 |
| 三. 預付款或收據 | |
| 預付款。 | 0.00000000 |
| ISO貨幣代碼。 |
美金
|
| 預付收據。 | 0.00000000 |
| ISO貨幣代碼。 |
美金
|
| 四. 名義金額。 | 284623971.83999997 |
| ISO貨幣代碼。 | USD |
| 訴 未實現的增值或貶值。折舊應以負值報告。 | 19857747.55000000 |
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 聯合健康集團公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300GHBMY 8 T5 GXDE 41 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 聯合健康集團公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 91324P102 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 91324 P1021 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57022.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 33654384.40000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 5.295349192325 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Visa公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300JZ4OKEHW 3DPJ59 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Visa，Inc. A類 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 92826C839 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 92826 C8394 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57022.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 15759170.14000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.479626662627 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | McDonald's Corp. |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | UE2136 O97 NLB 5BYP9H04 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | McDonald's Corp. |
| D. Custip（如果有的話）。 | 580135101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 5801351017 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57022.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 16459970.52000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.589894100061 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Salesforce公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | RCGZFPDMRW 58 VJ54 VR 07 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Salesforce公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 79466L302 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 79466 L3024 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 57021.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 14420610.90000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.269011055871 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | N/A |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N/A |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 總回報掉期 |
| D. Custip（如果有的話）。 | N/A |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 |
| 其他唯一標識符（如果股票代碼和ISIN不可用）。指定使用的標識符類型 | UDOW_DOW_SOC |
| 其他唯一標識符的描述。 | 內部資產ID |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3049.00000000 |
| 單位 |
合同數目
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| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 38447205.60999997 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 6.049475656849 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
衍生股權
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 | 其他 |
| 如果「其他」，請提供簡短描述。 | 總回報掉期 |
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
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a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.最接近的衍生工具類型 代表投資，從以下項目中選擇 （遠期、未來、期權、掉期、掉期（包括但不限於） 總回報掉期、信用違約掉期和利率 掉期）、認購證、其他）。 |
交換
|
B.交易對手。
I.提供交易對手（包括 中央對手方）。
| 交易對手記錄： 1 | |
| 交易對手名稱。 | 法國興業銀行 |
| 交易對手的LEI（如果有）。 | O2 RNE 8IBXP 4R0TD 8PU41 |
2.如果參考工具是指數或定製籃子，以及如果該指數或定製籃子的元件在網站上公開可用
並在該網站上至少每季度更新一次，識別索引並提供索引識別符(如果有的話)。如果索引的或自定義
籃子的組成部分不是以這種方式公開提供的，而且衍生工具的名義金額代表著
基金，提供指數的敘述性描述。如果索引或定製籃子的元件不能以這種方式公開提供，並且概念上的
衍生工具的數額相當於基金資產淨值的5%以上，提供(I)名稱、(Ii)識別符、(Iii)股份數目或名義數目
截至交易日的金額或合同價值(對於空頭頭寸，所有這些都將被報告為負值)，以及(4)指數中每個組成部分的價值
或定製籃子。識別字應包括索引或定製籃子元件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、自動收報機(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。
如果指數或定製籃子的元件不是以這種方式公開可用，並且派生的名義金額表示大於1%，
但基金資產淨值的5%或以下，基金應報告上述必要的組成部分資訊，但可限制向(I)報告
指數中最大的50個成分股和(2)任何其他成分股，如果該成分股的名義價值超過該指數名義價值的1%，或
定製籃子。
索引或自定義籃子，其中組件在網站上公開提供，並且在該網站上更新的頻率不低於每季度。
| 索引名稱。 | Indu |
| 索引標識符（如果有的話）。 | Indu |
如果指數或自定義籃子的組成部分未以這種方式公開，以及名義金額 衍生品的1%或更少 基金資產淨值，提供指數的敘述性描述。
| 敘述性描述。 |
| 自定義交換標誌 |
是的
沒有
|
1.從另一方收到的付款的描述和條款。
收據：參考資產、工具或指數。
| 收據：固定、浮動或其他。 |
固定
浮動
其他
|
| 收據：浮動利率指數。 | N/A |
| 收據：浮動利率利差。 | 0.00000000 |
| 收據：浮動利率重置日期。 | 天 |
| 收據：浮動利率重置日期單位。 | 1 |
| 收據：浮動利率年期。 | 天 |
| 收據：浮動利率年期單位。 | 1 |
| 收據：基礎貨幣。 |
美金
|
| 收據：金額。 | 0.00000000 |
2. 向另一方支付的付款的描述和條款。
付款：參考資產、工具或指數
| 付款：固定、浮動或其他。 |
固定
浮動
其他
|
| 付款：固定或浮動 | 浮動 |
| 付款：浮動利率指數。 | FEDL 01 |
| 付款：浮動利率利差。 | 0.85000000 |
| 付款：浮動利率重置日期。 | 天 |
| 付款：浮動利率重置日期單位。 | 1 |
| 付款方式：浮動利率年期。 | 天 |
| 付款：浮動利率年期單位。 | 1 |
| 付款：基礎貨幣 |
美金
|
| 付款：金額 | 0.00000000 |
| 二. 終止或到期日。 | 2025-03-06 |
| 三. 預付款或收據 | |
| 預付款。 | 0.00000000 |
| ISO貨幣代碼。 |
美金
|
| 預付收據。 | 0.00000000 |
| ISO貨幣代碼。 |
美金
|
| 四. 名義金額。 | 126725830.91999999 |
| ISO貨幣代碼。 | USD |
| 訴 未實現的增值或貶值。折舊應以負值報告。 | 38447205.60999997 |
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 基金可能會提供其認為有幫助的任何信息 了解針對任何項目報告的信息 這張表.基金還可能解釋其在 回應本表格的任何項目。就回應相關而言 對於特定物品，請提供物品編號（如適用）。 |
| 注釋項目 | C.10.f.iii |
| 附註解釋 | 每份回購協議均已完全抵押，具有信託層面的總價值。 |
註冊人已正式促使以下正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| 註冊人： | ProShares Trust |
| 作者（簽名）： | 瑪麗亞·克萊姆·塞爾 |
| 姓名： | 瑪麗亞·克萊姆·塞爾 |
| 標題： | 司庫 |
| 日期： | 2024-09-30 |