选择板块SPDR^® 信托

(该“信托”)

2024年10月4日新增的补充资料，附加信息声明（“SAI”）

截至2024年1月31日，可能会不时补充

由于信托各系列的基准指数成分权重规则的某些变更，即日起，以下内容取代标题为“选择板块指数的施工和维护标准”中“选择标准”的讨论：

每个选择性板块指数的开发和维护遵循以下标准：

每个选择性板块指数中的成分股票（“成分股票”）是从S&P 500所定义的公司范畴中选择的。

选择性板块指数包括S&P 500中所有的公司。

指数编纂代理根据GICS将S&P 500指数的每个成分股票分配到一个选择性板块指数。S&P DJI对于从S&P 500中剔除股票及选择将被添加进S&P 500的替代股票拥有单独的控制权。

每个选择性板块指数的权重会根据每个成分股票的流通市值进行季度基准的调整，并遵循以下资产多样化要求：（i）以参考日期价格和成员资格、流通股份及可投资权重因子为准的任何单一成分股票的市值加权值不得超过其各自选择性板块指数总值的24%；（ii）权重大于4.8%的成分股票的总和不得超过指数总权重的50%。

重新平衡选择性板块指数以满足资产多样化要求将由S&P负责。如果在每个日历月的第二个星期五（“季度资格日”），一个成分股票（或两个或多个成分股票）接近上述最大可允许价值限制（“资产多样化限制”），则该成分股票（或成分股票）的代表比例将会降低，该成分股票（或成分股票）的市值加权值将按照以下方法在不接近资产多样化限制的成分股票之间重新分配： 季末 首先，任何超过选择性板块指数总值24%的成分股票将被降低到选择性板块指数总值的23%。其次，如果每个超过选择性板块指数总值4.8%的成分股票的总和超过选择性板块指数总值的50%，则这些成分股票的权重将按比例降低，以使这些成分股票的总和占选择性板块指数总值的45%。第三，如果因为以上第二步的应用，任何成分股票占选择性板块指数总值少于4.5%，那么第一步和第二步所产生的过剩权重将首先分配给这些成分股票，以便它们每个都占选择性板块指数总值的4.5%。第四，如果一个成分股票在前三步之前占选择性板块指数总值介于4.5%和4.8%之间，该成分股票的权重应降低至选择性板块指数总值的4.5%。在上述每个步骤应用后的剩余过剩权重将在所有仍然每个个别占选择性板块指数总值少于4.5%的剩余成分股票之间按比例分配，前提是每个剩余成分股票的最大权重不得超过选择性板块指数总值的4.5%。

根据上述过程，选定板块指数的再平衡在每年三月、六月、九月和十二月的第二个星期五收盘时进行。变更将于每年三月、六月、九月和十二月的第三个星期五收市后生效。

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此外，如果在三月、六月、九月或十二月的倒数第二个营业日，某家公司权重超过24%或者权重超过4.8%的公司总和超过50%，将会触发第二次再加权，该再加权的生效日期为月底最后一个营业日收盘后。这次第二次再加权将使用三月、六月、九月或十二月倒数第二个营业日的选定板块指数成分权重，利用当前的附加权重因素及其成员、流通股数和可投资权重因素，以再加权生效日为准。

定期，指数编制代理商将向标普提供若干被认为可能成为标普道琼斯指数500指数委员会替换选择候选者的板块分类。如果标普道琼斯指数500指数委员会选择了一个不在当前列表上的替代品，标普将要求指数编制代理商将该股票迅速分配给11个板块中的一个或多个。标普将发布这一分配的信息以及选定板块指数的后续变更。

指数编制代理商随时可以判断，已被分配到某一选定板块指数的组成股票的业务组成发生了如此大的变化，以至于应将其从该选定板块指数中移除并分配给另一个选定板块指数，或者应保留在该选定板块指数中并分配给额外的选定板块指数。如果指数编制代理商通知标普某组成股票的选定板块指数分配应该更改，标普将按照其标准程序发布更改通知，并将在信息初次发布后不短于一周的日期内，在受影响的选定板块指数中实施该更改。预计组成股票不会频繁变更板块。

从标准普尔500指数中移除和添加的成分股票将在与标准普尔道琼斯相同的时间表上被删除和添加到相应的选定板块指数，尽可能遵循标准普尔500的添加和删除的时间表。

当进行GICS重新分类时，成分股票可能会从一个选定板块指数移动到另一个选定板块指数。成分股票在此重新分类发生时将从相关的选定板块指数中删除并添加到另一个指数中，这适用于标准普尔500。

请保存此增补资料以供将来参考

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