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YieldMax TSLA期权收入策略etf
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投资计划表
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2024年7月31日（未经审计）
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美国国债证券 - 107.6%
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面值
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价值
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美国国债券
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0.75%, 11/15/2024 (a)
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$
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352,603,000
|
$
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348,071,434
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2.63%, 04/15/2025 (a)
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170,127,000
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167,413,808
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3.00%, 07/15/2025 (a)
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174,215,000
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171,320,920
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3.88%, 01/15/2026 (a)
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172,817,000
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171,169,838
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总计美国国债证券
(成本 $857,009,432)
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857,976,000
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购买的期权 - 0.7% (b)(c)
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名义金额
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合同
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看涨期权 - 0.7%
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$
|
–
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特斯拉股份有限公司。
|
–
|
$
|
–
|
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到期日: 2024年08月16日; 执行价格: $260.00 (d)
|
$
|
765,482,895
|
32,985
|
5,244,615
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到期日：2024年8月16日；行使价格：$265.00 (d)
|
30,517,205
|
1,315
|
146,622
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总看涨期权
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5,391,237
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总计 购买的期权 （成本$82,786,926）
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5,391,237
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短期投资 - 2.2%
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股份
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货币市场基金 - 2.2%
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第一美国产政府债务基金 - X类，5.23% (e)
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17,842,923
|
17,842,923
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短期投资总计
(成本 $17,842,923)
|
17,842,923
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总投资 - 110.5% (成本
$957,639,281)
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881,210,160
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其他资产的负债超出 - (10.5)%
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(83,933,302
|
)
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总净资产 - 100.0%
|
$
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797,276,858
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百分比按净资产的百分比表示。
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(a)
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该安防-半导体作为质押品在经纪商处用于2024年7月31日的书面期权。
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(b)
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交易所交易。
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(c)
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每个合同100股。
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(d)
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与书面期权合同相关的持有资产。
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(e)
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所示利率代表截至2024年7月31日的7天年化有效收益率。
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YieldMax TSLA期权收入策略etf
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书面期权的时间表
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2024年7月31日（未经审计）
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书面期权 - (13.6)% (a)(b)
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名义金额
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合同
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价值
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看涨期权 - (1.1)%
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特斯拉股份有限公司。
|
0
|
–
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到期日：2024年08月02日；执行价格：$230.00
|
$
|
(29,008,750
|
)
|
(1,250
|
)
|
$
|
(634,375
|
)
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到期日：2024年08月02日；行使价格：$235.00
|
(736,474,145
|
)
|
(31,735
|
)
|
(8,092,425
|
)
|
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到期日：2024年08月02日；行使价格：$237.50
|
(30,517,205
|
)
|
(1,315
|
)
|
(223,550
|
)
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总看涨期权
|
(8,950,350
|
)
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|
看跌期权 - (12.5)%
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|
特斯拉股份有限公司。
|
0
|
–
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到期日：2024年08月16日；行使价格：$260.01 (c)
|
(765,482,895
|
)
|
(32,985
|
)
|
(95,236,275
|
)
|
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|
到期日：2024年08月16日；行使价格：$265.01 (c)
|
(30,517,205
|
)
|
(1,315
|
)
|
(4,390,358
|
)
|
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总看跌期权
|
(99,626,633
|
)
|
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|
已书写的期权总计 (收到的期权费
$80,508,771)
|
$
|
(108,576,983
|
)
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百分比按净资产的百分比表示。
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(a)
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每个合同100股。
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(b)
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交易所交易。
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(c)
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灵活交易所® 期权。
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截至2024年7月31日的公允价值披露摘要（未经审计）
该基金采用多种方法定期测量其投资的公允价值。美国公认会计原则建立了一个优先级体系，
优先考虑对估值方法的输入。这三种输入级别为：
• 级别1 — 基金能够访问的活动市场中相同资产或负债的未经调整的报价价格。
• 级别2 — 除级别1中的报价价格外，可观察的输入，这些输入对于资产或负债都是可观察的，无论是直接还是
间接。这些输入可能包括不活跃市场上相同工具的报价价格、相似工具的价格、利率、提前还款利差、信用风险、收益率曲线、违约率和类似数据。
• 级别3 — 对于资产或负债不可观察的输入，在相关的可观察输入不可用的情况下，代表基金对市场参与者在估值资产或负债时将使用的假设的
自身假设，并且会基于可用的最佳信息。
以下是截至2024年7月31日用于估值基金投资的输入的摘要：
YieldMax TSLA期权收入策略etf
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一级
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二级
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三级
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总计
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资产:
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美国国债
|
$
|
–
|
$
|
857,976,000
|
$
|
–
|
$
|
857,976,000
|
||||||||
|
购买期权
|
–
|
5,391,237
|
–
|
5,391,237
|
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|
货币市场所有基金类型
|
17,842,923
|
–
|
–
|
17,842,923
|
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|
总资产
|
$
|
17,842,923
|
$
|
863,367,237
|
$
|
–
|
$
|
881,210,160
|
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负债：
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书面期权
|
$
|
–
|
$
|
(108,576,983
|
)
|
$
|
–
|
$
|
(108,576,983
|
)
|
||||||
|
总负债
|
$
|
–
|
$
|
(108,576,983
|
)
|
$
|
–
|
$
|
(108,576,983
|
)
|
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