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美国
证券交易委员会 华盛顿特区20549 FORm NPORT-P 月度投资组合报告 |
| Filer CIK | 0001064641 |
| 文件器CC |
********
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| 备案人投资公司类型 | |
| 这是直播还是TESt备案？ | 
生活
测试
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| 您想要退货吗？ |  |
| 这是电子的吗 以纸质形式提交的官方文件复本？ | |
| 名称 | |
| 电话 | |
| 电子邮件地址 |
| 仅通过备案网站通知？ | |
| 系列ID | S000006411 |
| 类别（合同）ID | C000017597 |
| a.注册人名称 | 选择部门SPDR信托 |
| B.注册人的投资公司法文件号：（例如，811-__） | 811-08837 |
| C.注册人的CIk号 | 0001064641 |
| D.注册人的LEI | 5493008 JJKIPMEX 3CO91 |
| 街道地址1 | 铁街一号 |
| 街道地址2 | |
| 市 | 波士顿 |
| 国家（如果适用） |
麻萨诸塞
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| 外国（如果适用） |
美利坚合众国
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| 邮政编码 | 02210 |
| 电话号码 | 866-732-8673 |
| a.系列名称。 | 金融精选行业SPDR基金 |
| B. EDGAR系列标识符（如果有）。 | S000006411 |
| C.系列的LEI。 | 549300 Y12 KQ6 ZG 08 NY28 |
| a.财年结束日期。 | 2024-09-30 |
| B.报告信息的日期。 | 2024-06-30 |
| 该基金是否预计这将是其在Form N PORT上的最终提交文件？ |
是的
没有
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| 报告本基金及其合并子公司的以下信息。 |
| a.总资产，包括D部分报告的杂项证券的资产。 | 38801883560.93 |
| B.负债总额。 | 5967212.54 |
| C.净资产 | 38795916348.39 |
| A.D部分报告的杂项证券应占资产。 | 0.00000000 |
| B.投资于受控外国公司的资产，目的是投资于某些类型的工具，如但不限于大宗商品。 | 0.00000000 |
C.可归因于应付票据、债券和类似债务应付金额的借款，根据S-X法规第6-04(13)(A)条报告[17 CFR 210.6-04(13)(A)]。
| 一年内应付的款项。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他附属机构。 | 0.00000000 |
| 他人 | 0.00000000 |
| 一年后应支付的金额。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他附属机构。 | 0.00000000 |
| 他人 | 0.00000000 |
D.购买的投资应付账款(I)延迟交付、发行时或其他确定承诺基础上，或(Ii)备用承诺基础上。
| (I)在延迟交付、签发时或其他确定承诺的基础上： | 0.00000000 |
| (2)在备用承诺的基础上： | 0.00000000 |
| E.基金发行的已发行优先股的清算优先权。 | 0.00000000 |
| F.未在C和D部分列报的现金和现金等价物。 | 2109.22000000 |
如果基金前三个月债务证券头寸的平均价值合计 超过基金资产净值的25%或以上，提供：
C.信用利差风险（SDV 01、CR 01或CS 01）。提供1个基点导致的投资组合价值变化 信用利差的变化（转移适用于期权调整利差），按投资级别和非投资汇总 等级风险敞口，适用于以下期限：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 投资级。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | |
| 1年 | |
| 5年 | |
| 10年 | |
| 30年 | |
| 非投资级。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | |
| 1年 | |
| 5年 | |
| 10年 | |
| 30年 |
就第B.3项而言，按以下各项的绝对值之和计算价值：
(I)每种债务证券的价值，
(2)以债务证券或利率为标的参考资产的每个掉期的名义价值，包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期；
(Iii)标的参考资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值；及
(Iv)标的参考资产为第(I)、(Ii)或(Iii)款所述资产的任何期权经增量调整后的名义价值。
对于基金没有风险敞口的到期日，报告零。对于在(A)和(B)中列出的任何期限之间的风险敞口，使用线性插值法对上述每个期限的风险敞口进行近似。对于上述期限范围以外的风险敞口，包括最近期限的风险敞口。
A.为任何证券借贷交易中的每一借款人提供以下资讯：
| 借款人信息记录： 1 | |
| I.借款人姓名。 | 美国银行证券公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | 549300HN 4UKV1 E2 R3 U73 |
| 三.借款人所有贷款证券的总价值。 | 943661.70000000 |
| 借款人信息记录： 2 | |
| I.借款人姓名。 | 巴克莱银行 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | G5 GSEF7VJP 5I7OUK5573 |
| 三.借款人所有贷款证券的总价值。 | 26138306.68000000 |
| 是否有证券借贷交易对手提供非现金抵押品？ |
是的
没有
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如果是，除非非现金抵押品包括在 C部分的证券组合投资时间表，提供以下内容 年收到的每类非现金抵押品的资讯 出借证券：
| 汇总资讯记录：1 | |
| I.本金总额。 | 6652859.44000000 |
| 二、抵押品的总价值。 | 6355682.27000000 |
三、最接近抵押品的投资类别，从以下各项中选择
资产担保证券；机构抵押抵押债券；机构债券和机构带；机构
抵押贷款支持证券；美国国债(包括条带)；其他工具)。
如果是“其他文书”，包括简要说明，如适用，包括是否为不可撤销的信函。
信用的问题。
| 投资类别 |
代理债券和代理票据
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| 汇总资讯记录：2 | |
| I.本金总额。 | 28126935.69000000 |
| 二、抵押品的总价值。 | 20541860.11000000 |
三、最接近抵押品的投资类别，从以下各项中选择
资产担保证券；机构抵押抵押债券；机构债券和机构带；机构
抵押贷款支持证券；美国国债(包括条带)；其他工具)。
如果是“其他文书”，包括简要说明，如适用，包括是否为不可撤销的信函。
信用的问题。
| 投资类别 |
美国国债（包括债券）
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A.基金在过去三个月的每月总申报表。如果基金是多类别基金， 报告每节课的回报。此类回报应按照专案中概述的方法计算 表格N-1A第26(B)(1)项、表格N-2第4项第1分项的指示13或表格N-3第26(B)(I)项(视何者适用而定)。
| 月度总退货记录： 1 | |
| 基金在过去三个月的每月总申报表--1. | -4.18000000 |
| 基金在过去三个月的每月总申报表--2. | 3.14000000 |
| 基金在过去三个月的每月总申报表--3. | -0.89000000 |
| B. 报告退货的类别的类别识别号（如果有）。 | C000017597 |
C.前三个月每月净实现收益 （损失）和未实现增值（或折旧）净变化 归因于以下各个类别的衍生品： 商品合同、信贷合同、股权合同、外国 兑换合同、利率合同和其他合同。 在每个此类资产类别中，进一步报告相同的信息 对于以下每种类型的衍生品工具：远期， 期货、期权、互换、掉期、认购权等。美国报导 美金.损失和折旧应报告为负 号码
| 资产类别。 |
前三个月的每月已实现净收益(亏损)和未实现增值净变化
(或折旧)可归因于衍生品以外的投资。以美元为单位报告。亏损和折旧应
报告为负数。
1个月
| 月度净实现收益（损失）-第1个月 | 233204143.05000000 |
| 未实现增值（或折旧）的月度净变化-第1个月 | -1904522336.02000000 |
| 月度净实现收益（损失）-第2个月 | 316461901.78000000 |
| 未实现增值（或折旧）的月度净变化-第2个月 | 799680917.52000000 |
| 月度净实现收益（损失）-第3个月 | 276014502.24000000 |
| 未实现增值（或折旧）的月度净变化-第3个月 | -682270834.71000000 |
| 提供销售和销售的总金额 基金份额于上述各期间的赎回/回购 三个月。如果基金的股份以综合账户形式持有， 用于计算基金的销售、赎回和 回购，使用净销售额或赎回/回购 总括账户。在本专案下报告的数额应为 在扣除任何前端销售负载之后和在任何 递延或或有递延销售负荷或费用已 扣减。出售的股份应包括基金出售给 注册单位投资信托基金。对于合并和其他 收购，包括在任何交易中出售的股份的价值 基金收购了另一家投资公司的资产或 以一家私人控股公司换取自己的股份。为 清盘，包括在任何赎回的股份价值中 基金清算其全部或部分资产的交易。 交易所的定义是赎回或回购 一只基金或一系列基金和全部或部分收益的投资 在同一投资系列中的另一只基金或系列的股票 公司。 |
| 1个月 |
| a.出售股份的总资产净值（包括交易所，但不包括股息和分配的再投资）。 | 3583334300.30000000 |
| B.与股息和分配再投资相关的出售股份的总净资产价值。 | 0.00000000 |
| C.赎回或回购的股份（包括交易所）的总资产净值。 | 2739806779.35000000 |
| 第二个月 |
| a.出售股份的总资产净值（包括交易所，但不包括股息和分配的再投资）。 | 2639074275.95000000 |
| B.与股息和分配再投资相关的出售股份的总净资产价值。 | 0.00000000 |
| C.赎回或回购的股份（包括交易所）的总资产净值。 | 2757424997.65000000 |
| 3个月 |
| a.出售股份的总资产净值（包括交易所，但不包括股息和分配的再投资）。 | 3991276636.70000000 |
| B.与股息和分配再投资相关的出售股份的总净资产价值。 | 0.00000000 |
| C.赎回或回购的股份（包括交易所）的总资产净值。 | 3394516964.05000000 |
| A.如果适用，提供基金目前高流动性的最低投资额。 | |
| B.如适用，提供在报告所述期间基金持有的高流动性投资低于基金高流动性投资最低限额的天数。 | |
| C.在本报告所述期间，基金的高流动性最低投资额是否发生了变化？ |
是的
不是
不适用
|
对于开放式管理投资公司的组合投资，提供基金作为保证金或抵押品质押的高流动性投资的百分比 与规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别之间的衍生品交易有关：
| (1)流动性适度的投资 |
| (2)流动性较差的投资 |
| (3)非流动性投资 |
就专案B.8而言，在计算所需百分比时，分母只应包括被基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。
| 分类 |
如果基金不受规则18F-4[17 CFR 270.18f-4]关于基金杠杆风险的规则18F-4[17 CFR 270.18f-4][17 CFR 270.18f-4(C)(4)]的计划要求和限额的限制，请提供 以下资讯：
| A.衍生品风险敞口(定义见第18F-4(A)条[17 CFR 270.18f-4(A)])，按基金资产净值的百分比报告。 | |
| B.根据规则18F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]的规定，对冲货币风险的货币衍生品的风险敞口，以基金资产净值的百分比报告。 | |
| C.根据规则18F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]的规定，对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口，以基金资产净值的百分比报告。 | |
| D.基金的衍生品风险敞口超过第18F-4(C)(4)(2)条[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(2)]规定的五个营业日期间的营业日数 在本报告所述期间。 |
对于受规则18F-4(C)(2)[17 CFR 270.18f-4(C)(2)]所述的基金杠杆风险限制的基金，提供按照规则18F-4(C)(2)(Ii)的要求确定的下列资讯，以确定 基金对适用的VaR测试的合规性在每个工作日至少一次：
| A.报告所述期间每日VaR的中位数，以基金资产净值的百分比报告。 | |
| B.对于在报告期内接受相对VaR检验的基金，提供： | |
| I.如适用，基金指定指数的名称，或基金指定参考投资组合为基金证券投资组合的声明。 | |
| 二、如适用，基金指定指数的指数识别符。 | |
| 三、报告所述期间的VaR中值比率，以基金指定参考投资组合的VaR的百分比报告。 | |
| C.回测结果。年内，基金查明的因回测其VaR计算模型(如第18F-4(C)(1)(四)条[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(四)]所述)而产生的例外情况数 报告期。 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Discover Financial Services |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | Z1 YLO2USPORE63VVUL20 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Discover Financial Services |
| D. Custip（如果有的话）。 | 254709108 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 2547091080 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1705428.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 223087036.68000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.575027110267 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 保证公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | H3 F39CAXWQRVWURFXL38 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 保证公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 04621X108 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 04621 X1081 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 355630.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 59123487.50000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.152396161928 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | BlackRock Inc |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300LRIF 3NWCU 26 A80 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | BlackRock Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 09247X101 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 09247 X1019 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 950617.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 748439776.44000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.929171538877 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | MSCI Inc |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 HTIN 2PD78 UB763 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | MSCI Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 55354G100 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 55354 G1004 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 539322.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 259818373.50000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.669705468912 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 进步公司/The |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 529900 TACNVLY 9NCR 586 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 进步公司/The |
| D. Custip（如果有的话）。 | 743315103 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 7433151039 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 3985979.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 827927698.09000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.134058880463 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 杰克·亨利律师事务所 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 529900 X1 QS 8 C54 W0 JB 21 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 杰克·亨利律师事务所 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 426281101 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 4262811015 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 497924.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 82665342.48000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.213077432525 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Wells Fargo & Co |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | PBLD 0 EJDB 5FWOLXP 3B76 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Wells Fargo & Co |
| D. Custip（如果有的话）。 | 949746101 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 9497461015 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 23726900.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 1409140591.00000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 3.632187930156 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 北方信托公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300GLF 98 S992 BC502 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 北方信托公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 665859104 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 6658591044 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1392414.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 116934927.72000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.301410402759 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | MarketAxess Holdings Inc |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493002 U1CA 1XJOVID 83 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | MarketAxess Holdings Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 57060D108 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 57060 D1081 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 259844.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 52106517.32000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.134309283616 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 珠穆朗玛峰集团有限公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300N24XF2VV0B3570 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 珠穆朗玛峰集团有限公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 000000000 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | BMG 3223 R1088 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 297480.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 113345829.60000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.292159176193 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
百慕达
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 阿奇资本集团有限公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300AYR 4 P8 AFKDTE 43 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 阿奇资本集团有限公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 000000000 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | BMG 0450 A1053 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 2541533.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 256415264.37000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.660933645869 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
百慕达
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 花旗集团 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 6 SHGI 4ZSSLCXXQSBB 395 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 花旗集团 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 172967424 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 1729674242 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 12981492.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 823805482.32000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.123433494706 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 丘布有限公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | E0 JAN 6VLUDI1HITHT 809 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 丘布有限公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 000000000 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | CH 0044328745 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 2763587.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 704935771.96000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.817036013867 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
瑞士
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | PNC金融服务集团公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | CFGNEKW 0 P8842 LEUIA 51 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | PNC金融服务集团公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 693475105 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 6934751057 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 2708097.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 421054921.56000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.085307324046 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 英顺有限公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | ECPGFXU 8A2SHKVVGJI15 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 英顺有限公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 000000000 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | BMG 491 BT1088 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 3046608.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 45577255.68000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.117479518387 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
百慕达
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 穆迪公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300GCEDD8YCF5WU84 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 穆迪公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 615369105 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 6153691059 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1068832.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 449903453.76000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.159667037426 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 特鲁斯特金融公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 DR七宝75 D2 JP 341 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 特鲁斯特金融公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 89832Q109 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 89832 Q1094 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 9106723.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 353796188.55000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.911941827518 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 亨廷顿银行股份公司/俄亥俄州 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300XTVCVV 9 I7B5 T19 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 亨廷顿银行股份公司/俄亥俄州 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 446150104 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 4461501045 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 9906842.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 130572177.56000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.336561653519 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | CME Group Inc |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | LCZ 7XYGSL JUHFXXNXD88 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | CME Group Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 12572Q105 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 12572 Q1058 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 2450368.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 481742348.80000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.241734682779 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | PayPal Holdings Inc |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493005X2 GO 78 EFZ 3E94 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | PayPal Holdings Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 70450Y103 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 70450 Y1038 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 7119167.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 413125261.01000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.064867903364 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Visa Inc |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300JZ4OKEHW 3DPJ59 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Visa Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 92826C839 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 92826 C8394 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 10713080.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 2811862107.60000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 7.247830112708 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 雷蒙德·詹姆斯金融公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | RGUZHJ 05 YRTI 6D76949 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 雷蒙德·詹姆斯金融公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 754730109 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 7547301090 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1269584.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 156933278.24000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.404509786109 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 菲塞夫公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | GI 7UBEJLXYLGR 2C7 GV 83 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 菲塞夫公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 337738108 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 3377381088 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 3981987.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 593475342.48000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.529736627820 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 道富公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300ZFEEJ 2 IP 5 VME 73 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 道富公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 857477103 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 8574771031 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 2050294.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 151721756.00000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.391076613934 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 洲际交易所公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493000F4 ZO33 MV 32 P92 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 洲际交易所公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 45866F104 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 45866 F1049 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 3903659.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 534371880.51000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.377392083515 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Willis Towers Watson PLC |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300WHC56 FF 48 KL 350 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Willis Towers Watson PLC |
| D. Custip（如果有的话）。 | 000000000 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | IE00BDB 6 Q211 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 695830.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 182404876.20000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.470165144604 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
爱尔兰
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | KeyCorp |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | RKPI 3RZGV 1V1FJTH 5T61 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | KeyCorp |
| D. Custip（如果有的话）。 | 493267108 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US4932671088 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 6414819.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 91154577.99000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.234959208519 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | M & t Bank Corp |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300WYXDDBYRASEG 81 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | M & t Bank Corp |
| D. Custip（如果有的话）。 | 55261F104 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 55261 F1049 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1135304.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 171839613.44000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.442932219713 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | WR Berkley Corp |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | SQOAGCLKBDWNVYV 1Ov80 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | WR Berkley Corp |
| D. Custip（如果有的话）。 | 084423102 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 0844231029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1374561.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 108013003.38000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.278413331985 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Marsh & McLennan Cos Inc |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300XMP 3KDCKJXIU 47 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Marsh & McLennan Cos Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 571748102 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 5717481023 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 3353495.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 706648466.40000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.821450639428 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 信安金融集团公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | YEZJOAF 02 RYZ1JJ 85 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 信安金融集团公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 74251V102 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 74251 V1026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1467507.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 115125924.15000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.296747531663 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 富兰克林资源公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | RISIL SET 379FOGTEFKS 80 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 富兰克林资源公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 354613101 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 3546131018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 2055476.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 45939888.60000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.118414237693 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 如果是，请提供贷款证券的价值。 | 943661.70000000 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 伯克希尔哈撒韦公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493000 C01 ZX 7D35 SD 85 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 伯克希尔哈撒韦公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 084670702 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 0846707026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 12320879.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 5012133577.20000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 12.91922977715 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | State Street Global Advisors |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493008BJIBKQ5KTIF74 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 道富导航证券贷款组合II |
| D. Custip（如果有的话）。 | 857492706 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 8574927062 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 971106.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 971106.00000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.002503113965 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
注册资金
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| 如果是，请提供代表现金的投资价值 担保物 | 971106.00000000 |
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 万事达卡公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | AR 5L2ODV 9HN 37376 R084 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 万事达卡公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 57636Q104 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 57636 Q1040 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 5587479.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 2464972235.64000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 6.353689943818 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 美国银行 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 9DJT 3UXIJIZJI4WXO 774 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 美国银行 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 060505104 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 0605051046 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 46304189.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 1841517596.53000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 4.746678954540 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | US Bancorp |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N1 ZZ 7BBF 3NP 8GI 976 H15 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | US Bancorp |
| D. Custip（如果有的话）。 | 902973304 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US9029733048 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 10620090.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 421617573.00000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.086757609264 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Synchrony Financial |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 RS7EWPM9MA6C78 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Synchrony Financial |
| D. Custip（如果有的话）。 | 87165B103 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 87165 B1035 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 2732910.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 128966022.90000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.332421643922 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Corpay Inc |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 DG 6 RR 0NQSFLN 74 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Corpay Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 219948106 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 2199481068 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 478050.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 127357300.50000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.328275015742 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 辛辛那提金融公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 254900 Q4 WEDMZBOZ0002 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 辛辛那提金融公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 172062101 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 1720621010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1065598.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 125847123.80000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.324382398059 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 高盛集团公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 784 F5XWPLTWKTBV 3E584 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 高盛集团公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 38141G104 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 38141 G1040 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 2194543.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 992635689.76000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.558608696972 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | FactSet研究系统公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 JE7NBK6K9 P30 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | FactSet研究系统公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 303075105 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 3030751057 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 260010.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 106154282.70000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.273622310520 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 富达国家信息服务公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 6 WQI 0GK 1PRFVBA061 U48 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 富达国家信息服务公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 31620M106 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 31620 M1062 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 3785760.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 285294873.60000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.735373463119 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 查尔斯·施瓦布公司/The |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300VSGCJ7E698 NM85 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 查尔斯·施瓦布公司/The |
| D. Custip（如果有的话）。 | 808513105 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 8085131055 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 10160362.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 748717075.78000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.929886303126 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | MetLife Inc |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | C4 BXATY 60 WC 6XEOZDX54 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | MetLife Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 59156R108 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 59156 R1086 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 4065326.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 285345231.94000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.735503266316 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Aflac Inc |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300N0B7DOGLXWPP 39 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Aflac Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 001055102 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 0010551028 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 3519151.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 314295375.81000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.810124893010 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | KKR & Co Inc |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 54930013 V5 I303 TF 9571 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | KKR & Co Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 48251W104 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 48251 W1045 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 4529469.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 476681317.56000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.228689414832 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 环球人寿公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493001 JFHKQopp 6XA 71 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 环球人寿公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 37959E102 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 37959 E1029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 571313.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 47007633.64000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.121166447565 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Brown & Brown Inc |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 PC 8KTJ 71XKFY 89 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Brown & Brown Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 115236101 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 1152361010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1611195.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 144056944.95000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.371319866906 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 怡安PLC |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 635400 WQYX 5 E6 QC 64 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 怡安PLC |
| D. Custip（如果有的话）。 | 000000000 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | IE00BLP1HW 54 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1479707.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 434412381.06000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.119737389778 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
爱尔兰
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 黑石公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5299004 LW 4QWGZUB8Y96 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 黑石公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 09260D107 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 09260 D1072 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 4863646.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 602119374.80000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.552017406659 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 如果是，请提供贷款证券的价值。 | 26138306.68000000 |
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 好事达公司/The |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | OBT 0W1ED 8G0NWVOLOJ 77 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 好事达公司/The |
| D. Custip（如果有的话）。 | 020002101 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 0200021014 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1797584.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 287002261.44000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.739774410437 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 公民金融集团公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 2138004 JDDA4ZQUPFW 65 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 公民金融集团公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 174610105 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 1746101054 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 3096690.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 111573740.70000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.287591456013 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 纽约梅隆银行/The |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | WFLLPEPC 7FZXENRZV 188 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 纽约梅隆银行/The |
| D. Custip（如果有的话）。 | 064058100 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 0640581007 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 5089392.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 304803686.88000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.785659202228 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 摩根史坦利 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | IGJSXL 3JD 5P30I6NJZ34 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 摩根史坦利 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 617446448 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 6174464486 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 8516446.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 827713386.74000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.133506473483 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 美国金融公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 6 ZLKQF7QB6JAEKQS 5388 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 美国金融公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 03076C106 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 03076 C1062 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 676024.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 288790692.56000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.744384254174 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 哈特福德金融服务集团公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | IU7C3FTM7Y3BQM 112 U94 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 哈特福德金融服务集团公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 416515104 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US4165151048 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 2012887.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 202375658.98000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.521641652081 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 地区金融公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | CW05CS5KW 59 QT 0DG 824 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 地区金融公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 7591 EP 100 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 7591 EP 1005 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 6232991.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 124909139.64000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.321964658646 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Cboe全球市场公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 529900RL NSGA90 UPEH54 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Cboe全球市场公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 12503M108 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 12503 M1080 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 715626.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 121699357.56000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.313691153643 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Prudential Financial Inc |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5 PRBRS5FEH7NREC 8OR45 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Prudential Financial Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 744320102 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 7443201022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 2443306.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 286331030.14000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.738044250762 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 纳斯达克公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 L8X1 Q78 ERXFD 06 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 纳斯达克公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 631103108 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 6311031081 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 2589556.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 156046644.56000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.402224407225 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Fifth Third Bancorp |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | THRNG 6BD 57 P9 QWTQLG42 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Fifth Third Bancorp |
| D. Custip（如果有的话）。 | 316773100 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 3167731005 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 4659817.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 170036722.33000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.438285104037 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Travelers Cos Inc/The |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 Y650407 RU 8 B149 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Travelers Cos Inc/The |
| D. Custip（如果有的话）。 | 89417E109 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 89417 E1091 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1558581.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 316921860.54000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.816894896086 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | t Rowe Price Group Inc |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 SIV 6FPS9Y7IH33 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | t Rowe Price Group Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 74144T108 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 74144 T1088 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1519784.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 175246293.04000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.451713245967 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | S&P Global Inc |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | Y6 X4 K52 KMJMZE7I7MY 94 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | S&P Global Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 78409V104 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 78409 V1044 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 2178646.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 971676116.00000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.504583490886 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 亚瑟·J·加拉格尔公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 54930049 QLLMART 6V29 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 亚瑟·J·加拉格尔公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 363576109 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 3635761097 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1485135.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 385110356.85000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.992656942013 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 全球支付公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300NOMHGVQGX 6S778 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 全球支付公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 37940X102 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 37940 X1028 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1737261.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 167993138.70000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.433017581519 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | JPMorgan Chase & Co |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 8I5DZWZKNSZI1NUHU748 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | JPMorgan Chase & Co |
| D. Custip（如果有的话）。 | 46625H100 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 46625 H1005 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 19543908.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 3952950832.08000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 10.18908999746 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 洛伊斯公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | R8 V1 FN 4 M5 ITGZOG7BS 19 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 洛伊斯公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 540424108 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 5404241086 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1235712.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 92357114.88000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.238058856634 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 美国运通公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | R4 PP 93 JZOLY261 QX 3811 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 美国运通公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 025816109 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 0258161092 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 3867284.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 895469610.20000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 2.308154296855 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 第一资本金融公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | ZUE8 T73 ROZOF 6 FLBAR73 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 第一资本金融公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 14040H105 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 14040 H1059 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 2600359.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 360019703.55000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.927983502998 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 美国国际集团 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | ODVCVCQG2BP 6VHPV 36 M30 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 美国国际集团 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 026874784 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 0268747849 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 4516902.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 335334804.48000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.864355932383 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
企业
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 对于本基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部分要求的信息。基金可以报告 总金额不超过五个的证券信息 其总资产的百分比作为D部分中的杂项证券 代替在C部分报告这些证券，前提是 如此列出的证券不受限制，已持有时间不超过 本报告期结束前一年以上 报告，并且之前尚未通过姓名向 基金股东或任何交易所，或任何规定 登记声明、申请或向股东报告或 否则向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | State Street Global Advisors |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493000HFJPORCLSV 250 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 道富机构流动性储备基金 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 85749P101 |
至少有以下其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 85749 P1012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 45273276.74000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美金
|
| 值 以美金报告价值。如果投资货币不是以美金计价，请提供用于计算价值的价位。 | 45286858.72000000 |
| 价位 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.116730993832 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型（短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）、回购协议、股票普通、股票优先、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股票、衍生外汇、衍生利率、衍生其他、结构性票据、贷款、ABS抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金、其他）。 如果「其他」，请提供简短描述。 |
注册资金
|
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在国家不同，则还应根据投资的风险集中程度和经济风险报告与投资国家或发行人对应的ISO国家代码。 |
| 该投资是受限制证券吗？ |
是的
没有
|
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类 第22 e-4条规定的以下类别的投资[17 CFR 270.22e-4]。对于具有多个流动性分类的投资组合投资，请注明 归属于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二.中等流动性投资 |
| 三.流动性投资较少 |
| 四.非流动性投资 |
| 类别. |
N/A
|
B.如果将多个分类类别归因于持有，请指出C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种适用。
C.7项的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 表明根据美国公认会计准则7(ASC 820，公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的水准。[1/2/3]如果投资没有与之相关的水准(即用作实际权宜之计的资产净值)，请报告“不适用”。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还提供：
| a. 到期日期。 |
B. 优惠券.
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| D. 发行人是否拖欠利息或合法推迟息票付款？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息的任何部分是否以实物支付？[Y/N]如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者基金可以选择以实物支付并已选择以实物支付，则输入「N」。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还提供：
| I. 强制兑换？[是/否] |
是的
没有
|
| 二. 或有可兑换？[是/否] |
是的
没有
|
三.参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币
其命名以及参考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代码
(if Custip和ISIN不可用），或其他标识符（如果Custip、ISIN和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请注明使用的标识符类型。
| v. Delta（如果适用）。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择「回购协议」 现金贷方并接受抵押品。选择「逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为「协议」。 |
回购
逆回购
|
B. 交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 基金可能会提供其认为有帮助的任何信息 了解针对任何项目报告的信息 这张表.基金还可能解释其在 回应本表格的任何项目。就回应相关而言 对于特定物品，请提供物品编号（如适用）。 |
注册人已正式促使以下正式授权的签署人代表其签署本报告。
| 注册人： | 选择部门SPDR信托 |
| 作者（签名）： | 阿瑟·詹森 |
| 姓名： | 阿瑟·詹森 |
| 标题： | 副司库 |
| 日期： | 2024-07-30 |