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美國
證券交易委員會 華盛頓特區20549 FORm NPORT-P 月度投資組合報告 |
| Filer CIK | 0001064641 |
| 文件器CC |
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| 備案人投資公司類型 | |
| 這是直播還是TESt備案？ | 
生活
測試
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| 您想要退貨嗎？ |  |
| 這是電子的嗎 以紙質形式提交的官方文件複本？ | |
| 名稱 | |
| 電話 | |
| 電子郵件地址 |
| 僅通過備案網站通知？ | |
| 系列ID | S000006411 |
| 類別（合同）ID | C000017597 |
| a.註冊人名稱 | 選擇部門SPDR信託 |
| B.註冊人的投資公司法文件號：（例如，811-__） | 811-08837 |
| C.註冊人的CIk號 | 0001064641 |
| D.註冊人的LEI | 5493008 JJKIPMEX 3CO91 |
| 街道地址1 | 鐵街一號 |
| 街道地址2 | |
| 市 | 波士頓 |
| 國家（如果適用） |
麻薩諸塞
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| 外國（如果適用） |
美利堅合眾國
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| 郵政編碼 | 02210 |
| 電話號碼 | 866-732-8673 |
| a.系列名稱。 | 金融精選行業SPDR基金 |
| B. EDGAR系列標識符（如果有）。 | S000006411 |
| C.系列的LEI。 | 549300 Y12 KQ6 ZG 08 NY28 |
| a.財年結束日期。 | 2024-09-30 |
| B.報告信息的日期。 | 2024-06-30 |
| 該基金是否預計這將是其在Form N PORT上的最終提交文件？ |
是的
沒有
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| 報告本基金及其合併子公司的以下信息。 |
| a.總資產，包括D部分報告的雜項證券的資產。 | 38801883560.93 |
| B.負債總額。 | 5967212.54 |
| C.淨資產 | 38795916348.39 |
| A.D部分報告的雜項證券應佔資產。 | 0.00000000 |
| B.投資於受控外國公司的資產，目的是投資於某些類型的工具，如但不限於大宗商品。 | 0.00000000 |
C.可歸因於應付票據、債券和類似債務應付金額的借款，根據S-X法規第6-04(13)(A)條報告[17 CFR 210.6-04(13)(A)]。
| 一年內應付的款項。 | |
| 銀行或其他金融機構借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他附屬機構。 | 0.00000000 |
| 他人 | 0.00000000 |
| 一年後應支付的金額。 | |
| 銀行或其他金融機構借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他附屬機構。 | 0.00000000 |
| 他人 | 0.00000000 |
D.購買的投資應付賬款(I)延遲交付、發行時或其他確定承諾基礎上，或(Ii)備用承諾基礎上。
| (I)在延遲交付、簽發時或其他確定承諾的基礎上： | 0.00000000 |
| (2)在備用承諾的基礎上： | 0.00000000 |
| E.基金髮行的已發行優先股的清算優先權。 | 0.00000000 |
| F.未在C和D部分列報的現金和現金等價物。 | 2109.22000000 |
如果基金前三個月債務證券頭寸的平均價值合計 超過基金資產淨值的25%或以上，提供：
C.信用利差風險（SDV 01、CR 01或CS 01）。提供1個基點導致的投資組合價值變化 信用利差的變化（轉移適用於期權調整利差），按投資級別和非投資匯總 等級風險敞口，適用於以下期限：3個月、1年、5年、10年和30年。
| 投資級。 | |
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | |
| 1年 | |
| 5年 | |
| 10年 | |
| 30年 | |
| 非投資級。 | |
| 成熟期。 | |
| 3個月。 | |
| 1年 | |
| 5年 | |
| 10年 | |
| 30年 |
就第B.3項而言，按以下各項的絕對值之和計算價值：
(I)每種債務證券的價值，
(2)以債務證券或利率為標的參考資產的每個掉期的名義價值，包括但不限於總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期；
(Iii)標的參考資產為債務證券或利率的每份期貨合約的名義價值；及
(Iv)標的參考資產為第(I)、(Ii)或(Iii)款所述資產的任何期權經增量調整後的名義價值。
對於基金沒有風險敞口的到期日，報告零。對於在(A)和(B)中列出的任何期限之間的風險敞口，使用線性插值法對上述每個期限的風險敞口進行近似。對於上述期限範圍以外的風險敞口，包括最近期限的風險敞口。
A.為任何證券借貸交易中的每一借款人提供以下資訊：
| 借款人信息記錄： 1 | |
| I.借款人姓名。 | 美國銀行證券公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | 549300HN 4UKV1 E2 R3 U73 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 943661.70000000 |
| 借款人信息記錄： 2 | |
| I.借款人姓名。 | 巴克萊銀行 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | G5 GSEF7VJP 5I7OUK5573 |
| 三.借款人所有貸款證券的總價值。 | 26138306.68000000 |
| 是否有證券借貸交易對手提供非現金抵押品？ |
是的
沒有
|
如果是，除非非現金抵押品包括在 C部分的證券組合投資時間表，提供以下內容 年收到的每類非現金抵押品的資訊 出借證券：
| 匯總資訊記錄：1 | |
| I.本金總額。 | 6652859.44000000 |
| 二、抵押品的總價值。 | 6355682.27000000 |
三、最接近抵押品的投資類別，從以下各項中選擇
資產擔保證券；機構抵押抵押債券；機構債券和機構帶；機構
抵押貸款支持證券；美國國債(包括條帶)；其他工具)。
如果是“其他文書”，包括簡要說明，如適用，包括是否為不可撤銷的信函。
信用的問題。
| 投資類別 |
代理債券和代理票據
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| 匯總資訊記錄：2 | |
| I.本金總額。 | 28126935.69000000 |
| 二、抵押品的總價值。 | 20541860.11000000 |
三、最接近抵押品的投資類別，從以下各項中選擇
資產擔保證券；機構抵押抵押債券；機構債券和機構帶；機構
抵押貸款支持證券；美國國債(包括條帶)；其他工具)。
如果是“其他文書”，包括簡要說明，如適用，包括是否為不可撤銷的信函。
信用的問題。
| 投資類別 |
美國國債（包括債券）
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A.基金在過去三個月的每月總申報表。如果基金是多類別基金， 報告每節課的回報。此類回報應按照專案中概述的方法計算 表格N-1A第26(B)(1)項、表格N-2第4項第1分項的指示13或表格N-3第26(B)(I)項(視何者適用而定)。
| 月度總退貨記錄： 1 | |
| 基金在過去三個月的每月總申報表--1. | -4.18000000 |
| 基金在過去三個月的每月總申報表--2. | 3.14000000 |
| 基金在過去三個月的每月總申報表--3. | -0.89000000 |
| B. 報告退貨的類別的類別識別號（如果有）。 | C000017597 |
C.前三個月每月淨實現收益 （損失）和未實現增值（或折舊）淨變化 歸因於以下各個類別的衍生品： 商品合同、信貸合同、股權合同、外國 兌換合同、利率合同和其他合同。 在每個此類資產類別中，進一步報告相同的信息 對於以下每種類型的衍生品工具：遠期， 期貨、期權、互換、掉期、認購權等。美國報導 美金.損失和折舊應報告為負 號碼
| 資產類別。 |
前三個月的每月已實現淨收益(虧損)和未實現增值淨變化
(或折舊)可歸因於衍生品以外的投資。以美元為單位報告。虧損和折舊應
報告為負數。
1個月
| 月度淨實現收益（損失）-第1個月 | 233204143.05000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第1個月 | -1904522336.02000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第2個月 | 316461901.78000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第2個月 | 799680917.52000000 |
| 月度淨實現收益（損失）-第3個月 | 276014502.24000000 |
| 未實現增值（或折舊）的月度淨變化-第3個月 | -682270834.71000000 |
| 提供銷售和銷售的總金額 基金份額於上述各期間的贖回/回購 三個月。如果基金的股份以綜合賬戶形式持有， 用於計算基金的銷售、贖回和 回購，使用淨銷售額或贖回/回購 總括帳戶。在本專案下報告的數額應為 在扣除任何前端銷售負載之後和在任何 遞延或或有遞延銷售負荷或費用已 扣減。出售的股份應包括基金出售給 註冊單位投資信託基金。對於合併和其他 收購，包括在任何交易中出售的股份的價值 基金收購了另一家投資公司的資產或 以一傢俬人控股公司換取自己的股份。為 清盤，包括在任何贖回的股份價值中 基金清算其全部或部分資產的交易。 交易所的定義是贖回或回購 一隻基金或一系列基金和全部或部分收益的投資 在同一投資系列中的另一隻基金或系列的股票 公司。 |
| 1個月 |
| a.出售股份的總資產淨值（包括交易所，但不包括股息和分配的再投資）。 | 3583334300.30000000 |
| B.與股息和分配再投資相關的出售股份的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
| C.贖回或回購的股份（包括交易所）的總資產淨值。 | 2739806779.35000000 |
| 第二個月 |
| a.出售股份的總資產淨值（包括交易所，但不包括股息和分配的再投資）。 | 2639074275.95000000 |
| B.與股息和分配再投資相關的出售股份的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
| C.贖回或回購的股份（包括交易所）的總資產淨值。 | 2757424997.65000000 |
| 3個月 |
| a.出售股份的總資產淨值（包括交易所，但不包括股息和分配的再投資）。 | 3991276636.70000000 |
| B.與股息和分配再投資相關的出售股份的總淨資產價值。 | 0.00000000 |
| C.贖回或回購的股份（包括交易所）的總資產淨值。 | 3394516964.05000000 |
| A.如果適用，提供基金目前高流動性的最低投資額。 | |
| B.如適用，提供在報告所述期間基金持有的高流動性投資低於基金高流動性投資最低限額的天數。 | |
| C.在本報告所述期間，基金的高流動性最低投資額是否發生了變化？ |
是的
不是
不適用
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對於開放式管理投資公司的組合投資，提供基金作為保證金或抵押品質押的高流動性投資的百分比 與規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別之間的衍生品交易有關：
| (1)流動性適度的投資 |
| (2)流動性較差的投資 |
| (3)非流動性投資 |
就專案B.8而言，在計算所需百分比時，分母只應包括被基金歸類為高流動性投資的資產(不包括負債)。
| 分類 |
如果基金不受規則18F-4[17 CFR 270.18f-4]關於基金槓桿風險的規則18F-4[17 CFR 270.18f-4][17 CFR 270.18f-4(C)(4)]的計劃要求和限額的限制，請提供 以下資訊：
| A.衍生品風險敞口(定義見第18F-4(A)條[17 CFR 270.18f-4(A)])，按基金資產淨值的百分比報告。 | |
| B.根據規則18F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]的規定，對沖貨幣風險的貨幣衍生品的風險敞口，以基金資產淨值的百分比報告。 | |
| C.根據規則18F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]的規定，對沖利率風險的利率衍生品的風險敞口，以基金資產淨值的百分比報告。 | |
| D.基金的衍生品風險敞口超過第18F-4(C)(4)(2)條[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(2)]規定的五個營業日期間的營業日數 在本報告所述期間。 |
對於受規則18F-4(C)(2)[17 CFR 270.18f-4(C)(2)]所述的基金槓桿風險限制的基金，提供按照規則18F-4(C)(2)(Ii)的要求確定的下列資訊，以確定 基金對適用的VaR測試的合規性在每個工作日至少一次：
| A.報告所述期間每日VaR的中位數，以基金資產淨值的百分比報告。 | |
| B.對於在報告期內接受相對VaR檢驗的基金，提供： | |
| I.如適用，基金指定指數的名稱，或基金指定參考投資組合為基金證券投資組合的聲明。 | |
| 二、如適用，基金指定指數的指數識別符。 | |
| 三、報告所述期間的VaR中值比率，以基金指定參考投資組合的VaR的百分比報告。 | |
| C.回測結果。年內，基金查明的因回測其VaR計算模型(如第18F-4(C)(1)(四)條[17 CFR 270.18f-4(C)(1)(四)]所述)而產生的例外情況數 報告期。 |
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Discover Financial Services |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | Z1 YLO2USPORE63VVUL20 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Discover Financial Services |
| D. Custip（如果有的話）。 | 254709108 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 2547091080 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1705428.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 223087036.68000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.575027110267 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 保證公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | H3 F39CAXWQRVWURFXL38 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 保證公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 04621X108 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 04621 X1081 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 355630.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 59123487.50000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.152396161928 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
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B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
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對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
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| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
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| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
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F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
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| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
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三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
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B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | BlackRock Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300LRIF 3NWCU 26 A80 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | BlackRock Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 09247X101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 09247 X1019 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 950617.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 748439776.44000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.929171538877 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | MSCI Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 HTIN 2PD78 UB763 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | MSCI Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 55354G100 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 55354 G1004 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 539322.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 259818373.50000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.669705468912 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 進步公司/The |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 529900 TACNVLY 9NCR 586 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 進步公司/The |
| D. Custip（如果有的話）。 | 743315103 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 7433151039 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3985979.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 827927698.09000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.134058880463 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 傑克·亨利律師事務所 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 529900 X1 QS 8 C54 W0 JB 21 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 傑克·亨利律師事務所 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 426281101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 4262811015 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 497924.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 82665342.48000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.213077432525 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Wells Fargo & Co |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | PBLD 0 EJDB 5FWOLXP 3B76 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Wells Fargo & Co |
| D. Custip（如果有的話）。 | 949746101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 9497461015 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 23726900.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1409140591.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 3.632187930156 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 北方信託公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300GLF 98 S992 BC502 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 北方信託公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 665859104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 6658591044 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1392414.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 116934927.72000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.301410402759 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | MarketAxess Holdings Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493002 U1CA 1XJOVID 83 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | MarketAxess Holdings Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 57060D108 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 57060 D1081 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 259844.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 52106517.32000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.134309283616 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 珠穆朗瑪峰集團有限公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300N24XF2VV0B3570 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 珠穆朗瑪峰集團有限公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 000000000 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | BMG 3223 R1088 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 297480.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 113345829.60000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.292159176193 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
百慕達
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 阿奇資本集團有限公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300AYR 4 P8 AFKDTE 43 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 阿奇資本集團有限公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 000000000 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | BMG 0450 A1053 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2541533.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 256415264.37000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.660933645869 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
百慕達
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 花旗集團 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 6 SHGI 4ZSSLCXXQSBB 395 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 花旗集團 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 172967424 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 1729674242 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 12981492.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 823805482.32000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.123433494706 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 丘布有限公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | E0 JAN 6VLUDI1HITHT 809 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 丘布有限公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 000000000 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | CH 0044328745 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2763587.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 704935771.96000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.817036013867 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
瑞士
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | PNC金融服務集團公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | CFGNEKW 0 P8842 LEUIA 51 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | PNC金融服務集團公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 693475105 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 6934751057 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2708097.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 421054921.56000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.085307324046 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 英順有限公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | ECPGFXU 8A2SHKVVGJI15 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 英順有限公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 000000000 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | BMG 491 BT1088 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3046608.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 45577255.68000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.117479518387 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
百慕達
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 穆迪公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300GCEDD8YCF5WU84 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 穆迪公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 615369105 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 6153691059 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1068832.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 449903453.76000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.159667037426 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 特魯斯特金融公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 DR七寶75 D2 JP 341 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 特魯斯特金融公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 89832Q109 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 89832 Q1094 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 9106723.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 353796188.55000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.911941827518 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 亨廷頓銀行股份公司/俄亥俄州 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300XTVCVV 9 I7B5 T19 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 亨廷頓銀行股份公司/俄亥俄州 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 446150104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 4461501045 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 9906842.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 130572177.56000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.336561653519 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | CME Group Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | LCZ 7XYGSL JUHFXXNXD88 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | CME Group Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 12572Q105 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 12572 Q1058 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2450368.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 481742348.80000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.241734682779 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | PayPal Holdings Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493005X2 GO 78 EFZ 3E94 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | PayPal Holdings Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 70450Y103 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 70450 Y1038 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 7119167.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 413125261.01000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.064867903364 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Visa Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300JZ4OKEHW 3DPJ59 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Visa Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 92826C839 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 92826 C8394 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 10713080.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 2811862107.60000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 7.247830112708 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 雷蒙德·詹姆斯金融公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | RGUZHJ 05 YRTI 6D76949 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 雷蒙德·詹姆斯金融公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 754730109 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 7547301090 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1269584.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 156933278.24000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.404509786109 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 菲塞夫公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | GI 7UBEJLXYLGR 2C7 GV 83 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 菲塞夫公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 337738108 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 3377381088 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3981987.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 593475342.48000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.529736627820 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 道富公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300ZFEEJ 2 IP 5 VME 73 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 道富公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 857477103 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 8574771031 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2050294.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 151721756.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.391076613934 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 洲際交易所公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493000F4 ZO33 MV 32 P92 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 洲際交易所公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 45866F104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 45866 F1049 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3903659.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 534371880.51000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.377392083515 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Willis Towers Watson PLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300WHC56 FF 48 KL 350 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Willis Towers Watson PLC |
| D. Custip（如果有的話）。 | 000000000 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | IE00BDB 6 Q211 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 695830.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 182404876.20000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.470165144604 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
愛爾蘭
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | KeyCorp |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | RKPI 3RZGV 1V1FJTH 5T61 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | KeyCorp |
| D. Custip（如果有的話）。 | 493267108 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US4932671088 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 6414819.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 91154577.99000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.234959208519 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | M & t Bank Corp |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300WYXDDBYRASEG 81 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | M & t Bank Corp |
| D. Custip（如果有的話）。 | 55261F104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 55261 F1049 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1135304.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 171839613.44000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.442932219713 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | WR Berkley Corp |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | SQOAGCLKBDWNVYV 1Ov80 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | WR Berkley Corp |
| D. Custip（如果有的話）。 | 084423102 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0844231029 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1374561.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 108013003.38000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.278413331985 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Marsh & McLennan Cos Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300XMP 3KDCKJXIU 47 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Marsh & McLennan Cos Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 571748102 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 5717481023 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3353495.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 706648466.40000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.821450639428 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 信安金融集團公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | YEZJOAF 02 RYZ1JJ 85 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 信安金融集團公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 74251V102 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 74251 V1026 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1467507.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 115125924.15000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.296747531663 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 富蘭克林資源公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | RISIL SET 379FOGTEFKS 80 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 富蘭克林資源公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 354613101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 3546131018 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2055476.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 45939888.60000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.118414237693 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 如果是，請提供貸款證券的價值。 | 943661.70000000 |
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 伯克希爾哈撒韋公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493000 C01 ZX 7D35 SD 85 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 伯克希爾哈撒韋公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 084670702 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0846707026 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 12320879.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 5012133577.20000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 12.91922977715 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | State Street Global Advisors |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493008BJIBKQ5KTIF74 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 道富導航證券貸款組合II |
| D. Custip（如果有的話）。 | 857492706 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 8574927062 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 971106.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 971106.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.002503113965 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
註冊資金
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| 如果是，請提供代表現金的投資價值 擔保物 | 971106.00000000 |
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 萬事達卡公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | AR 5L2ODV 9HN 37376 R084 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 萬事達卡公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 57636Q104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 57636 Q1040 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5587479.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 2464972235.64000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 6.353689943818 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 美國銀行 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 9DJT 3UXIJIZJI4WXO 774 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 美國銀行 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 060505104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0605051046 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 46304189.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 1841517596.53000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 4.746678954540 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | US Bancorp |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | N1 ZZ 7BBF 3NP 8GI 976 H15 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | US Bancorp |
| D. Custip（如果有的話）。 | 902973304 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US9029733048 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 10620090.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 421617573.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.086757609264 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Synchrony Financial |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 RS7EWPM9MA6C78 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Synchrony Financial |
| D. Custip（如果有的話）。 | 87165B103 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 87165 B1035 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2732910.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 128966022.90000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.332421643922 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Corpay Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 DG 6 RR 0NQSFLN 74 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Corpay Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 219948106 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 2199481068 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 478050.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 127357300.50000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.328275015742 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 辛辛那提金融公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 254900 Q4 WEDMZBOZ0002 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 辛辛那提金融公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 172062101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 1720621010 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1065598.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 125847123.80000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.324382398059 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 高盛集團公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 784 F5XWPLTWKTBV 3E584 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 高盛集團公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 38141G104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 38141 G1040 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2194543.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 992635689.76000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.558608696972 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | FactSet研究系統公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 JE7NBK6K9 P30 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | FactSet研究系統公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 303075105 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 3030751057 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 260010.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 106154282.70000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.273622310520 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 富達國家信息服務公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 6 WQI 0GK 1PRFVBA061 U48 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 富達國家信息服務公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 31620M106 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 31620 M1062 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3785760.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 285294873.60000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.735373463119 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 查爾斯·施瓦布公司/The |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300VSGCJ7E698 NM85 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 查爾斯·施瓦布公司/The |
| D. Custip（如果有的話）。 | 808513105 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 8085131055 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 10160362.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 748717075.78000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.929886303126 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | MetLife Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | C4 BXATY 60 WC 6XEOZDX54 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | MetLife Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 59156R108 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 59156 R1086 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 4065326.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 285345231.94000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.735503266316 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Aflac Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300N0B7DOGLXWPP 39 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Aflac Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 001055102 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0010551028 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3519151.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 314295375.81000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.810124893010 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | KKR & Co Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 54930013 V5 I303 TF 9571 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | KKR & Co Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 48251W104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 48251 W1045 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 4529469.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 476681317.56000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.228689414832 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 環球人壽公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493001 JFHKQopp 6XA 71 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 環球人壽公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 37959E102 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 37959 E1029 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 571313.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 47007633.64000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.121166447565 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Brown & Brown Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 PC 8KTJ 71XKFY 89 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Brown & Brown Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 115236101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 1152361010 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1611195.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 144056944.95000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.371319866906 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 怡安PLC |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 635400 WQYX 5 E6 QC 64 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 怡安PLC |
| D. Custip（如果有的話）。 | 000000000 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | IE00BLP1HW 54 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1479707.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 434412381.06000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.119737389778 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
愛爾蘭
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 黑石公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5299004 LW 4QWGZUB8Y96 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 黑石公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 09260D107 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 09260 D1072 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 4863646.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 602119374.80000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 1.552017406659 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 如果是，請提供貸款證券的價值。 | 26138306.68000000 |
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 好事達公司/The |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | OBT 0W1ED 8G0NWVOLOJ 77 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 好事達公司/The |
| D. Custip（如果有的話）。 | 020002101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0200021014 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1797584.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 287002261.44000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.739774410437 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 公民金融集團公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 2138004 JDDA4ZQUPFW 65 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 公民金融集團公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 174610105 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 1746101054 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3096690.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 111573740.70000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.287591456013 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 紐約梅隆銀行/The |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | WFLLPEPC 7FZXENRZV 188 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 紐約梅隆銀行/The |
| D. Custip（如果有的話）。 | 064058100 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0640581007 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 5089392.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 304803686.88000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.785659202228 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 摩根史坦利 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | IGJSXL 3JD 5P30I6NJZ34 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 摩根史坦利 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 617446448 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 6174464486 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 8516446.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 827713386.74000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.133506473483 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 美國金融公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 6 ZLKQF7QB6JAEKQS 5388 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 美國金融公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 03076C106 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 03076 C1062 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 676024.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 288790692.56000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.744384254174 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 哈特福德金融服務集團公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | IU7C3FTM7Y3BQM 112 U94 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 哈特福德金融服務集團公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 416515104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US4165151048 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2012887.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 202375658.98000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.521641652081 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 地區金融公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | CW05CS5KW 59 QT 0DG 824 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 地區金融公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 7591 EP 100 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 7591 EP 1005 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 6232991.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 124909139.64000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.321964658646 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Cboe全球市場公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 529900RL NSGA90 UPEH54 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Cboe全球市場公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 12503M108 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 12503 M1080 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 715626.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 121699357.56000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.313691153643 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Prudential Financial Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5 PRBRS5FEH7NREC 8OR45 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Prudential Financial Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 744320102 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 7443201022 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2443306.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 286331030.14000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.738044250762 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 納斯達克公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 L8X1 Q78 ERXFD 06 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 納斯達克公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 631103108 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 6311031081 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2589556.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 156046644.56000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.402224407225 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Fifth Third Bancorp |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | THRNG 6BD 57 P9 QWTQLG42 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Fifth Third Bancorp |
| D. Custip（如果有的話）。 | 316773100 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 3167731005 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 4659817.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 170036722.33000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.438285104037 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | Travelers Cos Inc/The |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 Y650407 RU 8 B149 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | Travelers Cos Inc/The |
| D. Custip（如果有的話）。 | 89417E109 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 89417 E1091 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1558581.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 316921860.54000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.816894896086 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | t Rowe Price Group Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300 SIV 6FPS9Y7IH33 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | t Rowe Price Group Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 74144T108 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 74144 T1088 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1519784.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 175246293.04000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.451713245967 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | S&P Global Inc |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | Y6 X4 K52 KMJMZE7I7MY 94 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | S&P Global Inc |
| D. Custip（如果有的話）。 | 78409V104 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 78409 V1044 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2178646.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 971676116.00000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.504583490886 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 亞瑟·J·加拉格爾公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 54930049 QLLMART 6V29 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 亞瑟·J·加拉格爾公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 363576109 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 3635761097 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1485135.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 385110356.85000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.992656942013 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 全球支付公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 549300NOMHGVQGX 6S778 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 全球支付公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 37940X102 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 37940 X1028 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1737261.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 167993138.70000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.433017581519 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | JPMorgan Chase & Co |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 8I5DZWZKNSZI1NUHU748 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | JPMorgan Chase & Co |
| D. Custip（如果有的話）。 | 46625H100 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 46625 H1005 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 19543908.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 3952950832.08000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 10.18908999746 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 洛伊斯公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | R8 V1 FN 4 M5 ITGZOG7BS 19 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 洛伊斯公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 540424108 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 5404241086 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 1235712.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 92357114.88000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.238058856634 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 美國運通公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | R4 PP 93 JZOLY261 QX 3811 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 美國運通公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 025816109 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0258161092 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 3867284.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 895469610.20000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 2.308154296855 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 第一資本金融公司 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | ZUE8 T73 ROZOF 6 FLBAR73 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 第一資本金融公司 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 14040H105 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 14040 H1059 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 2600359.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 360019703.55000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.927983502998 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | 美國國際集團 |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | ODVCVCQG2BP 6VHPV 36 M30 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 美國國際集團 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 026874784 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 0268747849 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 4516902.00000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 335334804.48000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.864355932383 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
股權共同
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
企業
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 對於本基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部分要求的信息。基金可以報告 總金額不超過五個的證券信息 其總資產的百分比作為D部分中的雜項證券 代替在C部分報告這些證券，前提是 如此列出的證券不受限制，已持有時間不超過 本報告期結束前一年以上 報告，並且之前尚未通過姓名向 基金股東或任何交易所，或任何規定 登記聲明、申請或向股東報告或 否則向公眾提供。 |
| a.發行人名稱（如果有的話）。 | State Street Global Advisors |
| B.發行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信託的系列，則報告該系列的LEI。 | 5493000HFJPORCLSV 250 |
| C.問題的標題或投資的描述。 | 道富機構流動性儲備基金 |
| D. Custip（如果有的話）。 | 85749P101 |
至少有以下其他標識符之一：
| 標識符 | ISIN |
| ISIN | US 85749 P1012 |
平衡指定金額是否以股數、本金或其他單位表示。 對於衍生品合同（如適用），請提供合同數量。
| 平衡 | 45273276.74000000 |
| 單位 |
股份數目
|
| 其他單位的描述。 | |
| 貨幣指定投資計價的貨幣。 |
美金
|
| 值 以美金報告價值。如果投資貨幣不是以美金計價，請提供用於計算價值的價位。 | 45286858.72000000 |
| 價位 | |
| 與基金淨資產相比的百分比。 | 0.116730993832 |
| 回報概況。 |
長
短
N/A
|
| 資產類型（短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）、回購協議、股票普通、股票優先、債務、衍生商品、衍生信貸、衍生股票、衍生外匯、衍生利率、衍生其他、結構性票據、貸款、ABS抵押貸款支持證券、ABS資產支持商業票據、ABS抵押債券/債務債券、ABS其他、商品、房地產、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
短期投資工具（例如，貨幣市場基金、流動性池或其他現金管理工具）
|
| 發行人類型（公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私募基金、註冊基金、其他）。 如果「其他」，請提供簡短描述。 |
註冊資金
|
| 報告與發行人組織所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。 |
美利堅合眾國
|
| 如果與發行人所在國家不同，則還應根據投資的風險集中程度和經濟風險報告與投資國家或發行人對應的ISO國家代碼。 |
| 該投資是受限制證券嗎？ |
是的
沒有
|
a.流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類 第22 e-4條規定的以下類別的投資[17 CFR 270.22e-4]。對於具有多個流動性分類的投資組合投資，請註明 歸屬於每個類別的百分比金額。
| I.高流動性投資 |
| 二.中等流動性投資 |
| 三.流動性投資較少 |
| 四.非流動性投資 |
| 類別. |
N/A
|
B.如果將多個分類類別歸因於持有，請指出C.7項說明中列出的三種情況中的哪一種適用。
C.7項的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。
| 表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。 |
1
2
3
N/A
|
對於債務證券，還提供：
| a. 到期日期。 |
B. 優惠券.
| I.在以下類別中選擇最能反映優惠券類型的類別（固定、浮動、可變、無）。 | |
| 二.年化率。 | |
| C. 目前處於默認狀態？[是/否] |
是的
沒有
|
| D. 發行人是否拖欠利息或合法推遲息票付款？[是/否] |
是的
沒有
|
| e. 利息的任何部分是否以實物支付？[Y/N]如果利息可以以實物支付但實際上並未以實物支付，或者基金可以選擇以實物支付並已選擇以實物支付，則輸入「N」。 |
是的
沒有
|
F.對於可轉換證券，還提供：
| I. 強制兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
| 二. 或有可兌換？[是/否] |
是的
沒有
|
三.參考工具的描述，包括發行人名稱、發行名稱和貨幣
其命名以及參考工具的Custip、ISIN（如果Custip不可用）、股票代碼
(if Custip和ISIN不可用），或其他標識符（如果Custip、ISIN和股票代碼不可用）。
如果提供了其他標識符，請註明使用的標識符類型。
| v. Delta（如果適用）。 |
| a.選擇反映交易的類別（回購， 逆回購）。如果基金是，請選擇「回購協議」 現金貸方並接受抵押品。選擇「逆回購 如果基金是現金借款人並提供抵押品，則為「協議」。 |
回購
逆回購
|
B. 交易對手。
| I. 中央對手方清算？[Y/N]如果是，請提供中央交易對手的名稱。 |
是的
沒有
|
二.如果否，請提供交易對手的名稱和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
沒有
|
| D.回購率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有關回購協議所涉證券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果發行人的多個證券受回購協議約束，則這些證券 證券可以匯總以響應第C.10.f.i-iii項。
| a.這筆投資的任何金額是否代表 對借出證券收到的現金抵押品進行再投資？ |
是的
沒有
|
| B.這筆投資的任何部分是否代表 被視為基金資產並收到 借出證券？ |
是的
沒有
|
| C.該投資的任何部分是否由 基金？ |
是的
沒有
|
| 基金可能會提供其認為有幫助的任何信息 了解針對任何項目報告的信息 這張表.基金還可能解釋其在 回應本表格的任何項目。就回應相關而言 對於特定物品，請提供物品編號（如適用）。 |
註冊人已正式促使以下正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
| 註冊人： | 選擇部門SPDR信託 |
| 作者（簽名）： | 阿瑟·詹森 |
| 姓名： | 阿瑟·詹森 |
| 標題： | 副司庫 |
| 日期： | 2024-07-30 |