NPORt-P: 申报人资讯
填报者CIK | 0001924868 |
填报者CCC |
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申报人投资公司类型 | |
这是实时填报还是测试填报? | 直播 测试 |
希望得到返回拷贝吗? | |
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提交联络人资讯
姓名 | |
电话号码 | |
电邮地址 |
通知信息
只通过申报网站通知吗? | |
Series ID | S000077650 |
班级(合约)ID | C000238138 |
美国
证券交易委员会 华盛顿,华府 20549 NPORt-P签a 每月投资组合报告 |
填报者CIK | 0001924868 |
填报者CCC |
********
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申报人投资公司类型 | |
这是实时填报还是测试填报? | 直播 测试 |
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姓名 | |
电话号码 | |
电邮地址 |
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Series ID | S000077650 |
班级(合约)ID | C000238138 |
a. 注册人名称 | 潮汐trust II |
b. 注册人的投资公司法案档案编号:(例如,811-______) | 811-23793 |
c. 注册人的CIk编号 | 0001924868 |
d. 注册人的LEI | 549300BGXECFCIZF2P89 |
街道地址 1 | 佛罗里达街234号 |
街道地址 2 | Suite 203 |
城市 | 密尔瓦基 |
州(如果适用) |
威斯康星
|
外国,如果适用的话 |
美利坚合众国
|
邮递区号 | 53204 |
电话号码 | 844-986-7700 |
a. 系列的名称。 | YieldMax TSLA选择权收益策略etf |
b. EDGAR系列识别符(如有)。 | S000077650 |
c. 系列的LEI。 | 549300X6ZY65U9N3R703 |
a. 财政年结束日期。 | 2024-10-31 |
b. 提供信息的日期。 | 2024-01-31 |
基金是否预期这将是其在N PORT表格上的最终申报? | 是的不是 |
报告有关基金及其合并附属公司的以下信息。 |
a. 总资产,包括在D部分报告的其他证券所属资产。 | 885899301.440000000000 |
b. 总负债。 | 122614797.530000000000 |
c. 净资产。 | 763284503.910000000000 |
a. 与Part D中报告的其他证券相关的资产。 | 0.000000000000 |
b. 投资于控股外国公司,用于投资于特定类型的工具,例如但不限于商品。 | 0.000000000000 |
c. 借款,归因于应付票据、债券和类似债务,根据Regulation S-X [17 CFR 210.6-04(13)(a)]第6-04(13)(a)规定报告。
一年内到期的应付金额。 | |
银行或其他金融机构作为借贷。 | 0.000000000000 |
受控公司。 | 0.000000000000 |
其他联属公司。 | 0.000000000000 |
其他。 | 0.000000000000 |
一年后应支付的金额。 | |
银行或其他金融机构作为借贷。 | 0.000000000000 |
受控公司。 | 0.000000000000 |
其他联属公司。 | 0.000000000000 |
其他。 | 0.000000000000 |
d. 用于购买投资的应付款项,可能是(i)在延迟交货、当发行或其他确定承诺基础上,或(ii)在保留承诺基础上。
(i)在延迟交货、当发行或其他确定承诺基础上: | 0.000000000000 |
(ii) 以待命承诺方式: | 0.000000000000 |
e. 基金发行的未偿优先股的清算权优先顺位。 | 0.000000000000 |
f. 未报告于 C 和 D 部分的现金及现金等价物。 | 509128.230000000000 |
如果基金在过去三个月的平均期间内,债券项目的总值超过基金净资产值的25%或更多,请提供:
货币指标: 1 | |
ISO货币代码 |
美元指数
|
a. 利率风险 (DV01)。对于基金净资产中当该货币的价值达到1%或以上的情况,提供因利率变动1个基点所引起的投资组合价值变化,针对以下各种到期时间:3个月、1年、5年、10年和30年。
到期时间。 | |
3个月。 | 14645.930000000000 |
1年。 | 26153.270000000000 |
5年。 | 0.000000000000 |
10年。 | 0.000000000000 |
30年。 | 0.000000000000 |
b. 利率风险 (DV100)。对于基金净资产中当该货币的价值达到1%或以上的情况,提供因利率变动100个基点所引起的投资组合价值变化,针对以下各种到期时间:3个月、1年、5年、10年和30年。
到期时间。 | |
3个月。 | 1464592.980000000000 |
1年。 | 2615326.840000000000 |
5年。 | 0.000000000000 |
10年。 | 0.000000000000 |
30年。 | 0.000000000000 |
c. 信用利差风险(SDV01、CR01 或 CS01)。提供投资组合价值因信用利差每隔 1 个基点变动而产生的变动,在应用至选择调整利差时,按照投资等级和非投资等级风险敞口进行汇总,对于以下各期限:3 个月、1 年、5 年、10 年和 30 年。
投资等级。 | |
到期时间。 | |
3个月。 | 16498.160000000000 |
1年。 | 26454.220000000000 |
5年。 | 0.000000000000 |
10年。 | 0.000000000000 |
30年。 | 0.000000000000 |
非投资级别。 | |
到期时间。 | |
3个月。 | 0.000000000000 |
1年。 | 0.000000000000 |
5年。 | 0.000000000000 |
10年。 | 0.000000000000 |
30年。 | 0.000000000000 |
针对b.3项目的目的,计算值为以下绝对值的总和:
(i) 每个债券的价值,
(ii) 每个掉期的名义值,包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期,其基础参考资产是债券或利率;
(iii) 每个期货合约的名义值,其基础参考资产是债券或利率; 且
(iv) 任何期权的Delta调整名义值,其基础参考资产为条款(i)、(ii)或(iii)描述的资产。
对于基金没有敞口的到期期限,请报告零。对于处于(a)和(b)列出的任何到期期限之间的敞口,请使用线性插值来近似对上述每个到期期限的敞口。对于超出上述列出的到期期限范围的敞口,请将这些敞口包括在最接近的到期期限中。
a. 对于任何证券出借交易中的每位借款人,请提供以下信息:
b. 任何证券出借交易对手是否提供任何非现金担保品? | 是的不是 |
a. 基金过去三个月的每月总回报。如果基金是一个多类基金, 应报告每个类别的回报。此类回报应根据Form N-1A的第26条(b)(1)项,Form N-2的第4条的第13项,或Form N-3的第26条(b)(i)项的方法计算。
每月总回报记录: 1 | |
基金过去三个月的每月总回报 - 月份1。 | 10.510000000000 |
基金过去三个月的每月总回报 - 月份2。 | 7.370000000000 |
基金过去三个月的每月总回报 - 月份3。 | -21.340000000000 |
b. 报告回报的类别的类别识别号码(如有)。 | C000238138 |
c. 过去三个月,每个月的净实现收益 (损失)以及未实现升值(或折旧)的净变化 归因于各类衍生工具: 商品合同、信用合同、股票合同、外汇 合同、利率合同和其他合同。 在每个资产类别中,进一步报告相同信息 对于以下各种衍生工具:远期、 期货、期权、变数掉期、掉期、认股权证和其他。以美元 报告。损失和折旧应报告为负数。
资产类别。 | 权益合约 |
月度净实现收益(亏损)- 第1月 | 97477269.650000000000 |
月度净未实现升值(或折旧)变动- 第1月 | -27810689.130000000000 |
月度净实现收益(亏损)- 第2月 | 50686489.870000000000 |
月度净未实现升值(或折旧)变动- 第2月 | 3649967.180000000000 |
月度净实现收益(亏损)- 第3月 | -133029615.490000000000 |
月度净未实现升值(或折旧)变动- 第3月 | -68841910.270000000000 |
工具类型。 | 选项 |
月度净实现收益(亏损)- 第1月 | 97477269.650000000000 |
月度净未实现升值(或折旧)变动- 第1月 | -27810689.130000000000 |
月度净实现收益(亏损)- 第2月 | 50686489.870000000000 |
月度净未实现升值(或折旧)变动- 第2月 | 3649967.180000000000 |
月度净实现收益(亏损)- 第3月 | -133029615.490000000000 |
月度净未实现升值(或折旧)变动- 第3月 | -68841910.270000000000 |
d. 就过去三个月中每个月的净实现收益(损失)和非衍生品投资的未实现升值(或折旧)变动进行报告,以美元计算。损失和折旧应报告为负数。
第1个月
月度净实现收益(亏损)- 第1月 | -463188.310000000000 |
月度净未实现升值(或折旧)变动- 第1月 | 1099468.870000000000 |
月度净实现收益(亏损)- 第2月 | .000000000000 |
月度净未实现升值(或折旧)变动- 第2月 | 1127045.670000000000 |
月度净实现收益(亏损)- 第3月 | -123297.880000000000 |
月度净未实现升值(或折旧)变动- 第3月 | -291080.210000000000 |
在前三个月中,提供基金股份销售和赎回/回购的总美元金额。如果基金股份持有在集合账户中,则在计算基金的销售、赎回和回购时,应使用从该等集合账户中的净销售或赎回/回购。根据本项目报告的金额应在扣除任何前端销售负担前且在扣除任何递延或有条件递延销售负担或费用前。已出售的股份应包括基金出售给注册单位投资信托的股份。对于并购和其他收购,应将已出售的股份价值中包括任何基金以其自身股份交换另一家投资公司或个人控股公司资产的交易。对于清算,应在赎回的股份价值中纳入基金清算其全部或部分资产的交易。交换定义为赎回或回购一个基金或系列的股份并将卖出收益全部或部分投资于同一家投资公司系列内另一只基金或系列股份。 |
第1个月 |
a. 股份出售的总净资产价值(包括入换,但不包括股息和分配的再投资)。 | 97320880.000000000000 |
b. 股份出售的总净资产价值,与股息和分配的再投资相关。 | .000000000000 |
c. 股份赎回或回购的总净资产价值,包括换股。 | -24111175.000000000000 |
第2个月 |
a. 股份出售的总净资产价值(包括入换,但不包括股息和分配的再投资)。 | 49747977.500000000000 |
b. 股份出售的总净资产价值,与股息和分配的再投资相关。 | .000000000000 |
c. 股份赎回或回购的总净资产价值,包括换股。 | -6200287.500000000000 |
第3个月 |
a. 股份出售的总净资产价值(包括入换,但不包括股息和分配的再投资)。 | 156268410.000000000000 |
b. 股份出售的总净资产价值,与股息和分配的再投资相关。 | .000000000000 |
c. 股份赎回或回购的总净资产价值,包括换股。 | .000000000000 |
a. 如果适用,请提供基金的目前高度流动性投资最低要求。 | |
b. 如果适用,请提供基金持有的高度流动性投资在报告期间内低于基金的高度流动性投资最低要求的天数。 | |
c. 基金的高度流动性投资最低要求在报告期间内是否发生变化? | 是 否 N/A |
对于公开型管理投资公司的投资组合,请提供基金高度流动投资的百分比,这些投资被用作与衍生品交易有关的按揭或抵押,其所属的衍生品交易被归类为22e-4规则[17 CFR 270.22e-4]指定的以下类别:
(1) 中度流动性投资 |
(2) 较不流动的投资 |
(3) 非流动性投资 |
在计算所需百分比时,分母应仅包括基金归类为高度流动投资的资产(不包括负债)。
分类 |
如果基金豁免符合18f-4规则[17 CFR 270.18f-4]的节目需求和根据18f-4(c)(4)规则[17 CFR 270.18f-4(c)(4)]对基金杠杆风险的限制,请提供以下信息:
a. 衍生工具敞口(按照规则18f-4(a) [17 CFR 270.18f-4(a)])报告为基金净资产价值的百分比。 | |
b. 来自对冲货币风险的货币衍生工具敞口,如规则18f-4(c)(4)(i)(B) [17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)] 所示,报告为基金净资产价值的百分比。 | |
c. 来自对冲利率风险的利率衍生工具敞口,如规则18f-4(c)(4)(i)(B) [17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)] 所示,报告为基金净资产价值的百分比。 | |
d. 若基金的衍生工具敞口在报告期间超过其净资产的10%而超过规则18f-4(c)(4)(ii) [17 CFR 270.18f-4(c)(4)(ii)] 中描述的五个工作日期限,则基金的衍生工具敞口超出的工作日数。 |
对于受限于规则18f-4(c)(2) [17 CFR 270.18f-4(c)(2)] 中描述的基金杠杆风险上限的基金,根据规则18f-4(c)(2)(ii) 的要求确定以下信息,以至少每个工作日确定基金遵守适用的 VaR 测试:
a.在报告期间的每日VaR中位数,报告为基金净资产价值的百分比。 | |
b.对于在报告期间受到相对 VaR 测试约束的基金,提供: | |
i. 如适用,基金指定指数的名称,或声明基金的指定参考投资组合为基金的证券投资组合。 | 纽交所FANG+总回报指数 |
ii. 如适用,基金指定指数的指数识别符。 | NYFANGT |
iii. 报告期间内的中位数VaR比率,报告为基金指定参考投资组合的VaR百分比。 | |
c. 回测结果。基金回测其VaR计算模型时发现的异常数量(如18f-4(c)(1)(iv) [17 CFR 270.18f-4(c)(1)(iv)]中所述),在报告期间。 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资,披露部分C要求的信息。基金可以报告不超过其总资产五分之一的证券总额作为部分D中的杂项证券的信息,作为替代在部分C中报告这些证券,前提是所列出的证券并未受限制,并且在本文件所覆盖的报告期结束前不超过一年持有这些证券,未向基金的股东或任何交易所报告过其名称,或在任何登记声明书、申请书或向股东提交的报告中列明,或以其他形式向公众提供。 |
a. 发行人姓名(如有)。 | TSLA 03/15/2024 185.01 看跌 |
b. 发行人的LEI(如有)。对于作为系列信托之一系列基金的持有,请报告该系列的LEI。 | N/A |
c. 发行标题或投资描述。 | TSLA 03/15/2024 185.01 看跌 |
d. CUSIP(如有)。 | N/A |
At least one of the following other identifiers:
识别符。 | 其他独特识别符(如果逐笔明细和ISIN不可用的话)。指明使用的识别符类型 |
其他独特识别符(如果逐笔明细和ISIN不可用的话)。指明使用的识别符类型 | 2TSLA 240315P00185010 |
Description of other unique identifier. | 用户定义 |
余额。判断金额是以股份数、本金金额还是其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,请提供合同的数量。
余额 | -10000.000000000000 |
单位 |
合约数量
|
其他单位描述。 | |
货币。指出投资以何种货币计价。 |
美元指数
|
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -9084638.000000000000 |
汇率期货。 | |
与基金净资产相比的百分比值。 | -1.1902033846 |
回报配置。 | 多方空方不适用 |
资产类型(短期投资工具(例如,货币型基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权─普通、股权─优先、债务、衍生品─商品、衍生品─信用、衍生品─股权、衍生品─外汇、衍生品─利率、其他衍生品、结构性票据、贷款、抵押支持证券─抵押支持证券、抵押支持证券─资产支持商业票据、抵押支持证券─担保债券/债务、其他抵押支持证券、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 |
衍生产品-股权
|
发行人类型(企业、美国国库、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 | 其他 |
如果是「其他」,请提供简要描述。 | N/A |
报告符合发行人组织国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如投资的国家与发行人组织的国家不同,请报告根据投资风险和经济敞口的构成相对应于投资或发行人国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | 是的不是 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,请提供每个投资组合的流动性分类,包括根据第22e-4条规定的以下分类。 对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明归属于每个分类的百分比金额。
i. 高度流动性投资 |
ii. 适度流动的投资 |
iii. 较不流动的投资 |
iv. 不流动的投资 |
类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于持有项,请指明适用于 C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种。
C.7项说明 基金可以选择仅在以下情况下指示持有项分类类别的百分比: (1) 如果该部位的部分具有不同的流动性特征,证明需要分开处理部分; (2) 如果一个基金有多个不同流动性观点的次要理财人;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个持有项所需的时间(而不是基于其合理预期交易的大小)来分类该部位 在情况(1)和(2)中,基金将根据每个部位的合理预期交易量进行分类。
根据美国通过的会计原则 7(ASC 820, 公允价值测量),指定公允价值衡量所在的公允价值层次: [1/2/3] 如果投资没有关联的层级(即使用净资产值作为切实可行的简便法),请报告"N/A". | 1 2 3 N/A |
对于债券,还需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 从以下选项中选择最接近票面利率类型的分类(固定、浮动、变量、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约? [Y/N] | 是不是 |
d. 是否有拖欠利息付款或发行人法律上延期支付的利息? [Y/N] | 是不是 |
e. 利息的任何部分以实物形式支付吗? [Y/N] 如果利息可能以实物形式支付但实际未以实物形式支付,或者基金可以选择以实物形式支付并选择以实物形式支付,请输入"N"。 | 是不是 |
f. 对于可转换证券,还应提供:
i. 强制性可转换?[是/否] | 是不是 |
ii. 有条件可转换?[是/否] | 是不是 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行标题及计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、逐笔明细(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他识别符(如果CUSIP、ISIN和逐笔明细不可用)。
如果提供其他识别符,请指示所使用的识别符类型。
v. Delta(如果适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金放款人并收到担保品,请选择'回购协议'。如果基金是现金借款人并提供担保品,请选择'逆回购协议'。 | 回购逆回购 |
b. 对手方。
i. 由中央对手方清算?[Y/N] 如果是,请提供中央对手方的名称。 | 是不是 |
ii. 如果是N,请提供对手方的名称和LEI(如果有)。
c. 三方交易? | 是不是 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关资产抵押的证券的以下信息(即,担保品)。 如果一个发行人的多个证券受到资产抵押协议的约束,则可以将这些证券合并在回答C.10.f.i-iii项目时。
a. 选自以下类型中最贴近投资的衍生工具,可选择的类型包括(但不限于前景、期货、期权、选择权、互换(包括但不限于总回报互换、信用违约互换和利率互换)、认股权、其他)。 |
选项
|
b. 对手方。
i. 提供对手方的名称和LEI(如有)(包括中央对手方)。
对手方记录: 1 | |
对手方的名字。 | 芝加哥期权交易所 |
对手方的LEI(如果有的话)。 | N/A |
i. 选择的类型(认购、认沽)之一。选择认购,表示认股权证。 | 认沽 认购 |
ii. 利润曲线,选择的类型(权利售出、权利买入)之一。选择权利买入,表示持有权证。 | 已售出 权利买入 |
3. 如果参考工具既不是衍生品也不是指数,参考工具的描述应包括发行人名称及发行标题 及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、逐笔明细(如果CUSIP和ISIN都不可用),或其他识别符号 (如果CUSIP、ISIN和逐笔明细都不可用)。
发行人的名称。 | Tesla Inc |
发行的标题。 | Tesla Inc |
At least one of the following other identifiers:
识别符。 | CUSIP |
CUSIP. | 88160R101 |
识别符。 | 如果缺乏CUSIP,请提供ISIN。 |
如果缺乏CUSIP,请提供ISIN。 | 美国88160R1014 |
识别符。 | 股票代号(如果CUSIP和ISIN不可用) |
股票代号(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | 特斯拉 |
iv.每份合约中的股票数量或基础参考工具的本金金额。
每股数量。 | 100.000000000000 |
v.行使价格或率。 | 185.010000000000 |
vi.行使价格货币代码 |
美元指数
|
vii.到期日。 | 2024-03-15 |
viii.希腊值。 | XXXX |
ix. 未实现升值或折旧。折旧应报告为负数。 | 630653.340000000000 |
a. 这笔投资中的任何金额是否代表为借出证券所收到的现金担保金的再投资? | 是的不是 |
b. 这项投资的任何部分是否代表基金资产的部分而且是收取用于出借证券的? | 是的不是 |
c. 这项投资的任何部分是否被基金借出? | 是的不是 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资,披露部分C要求的信息。基金可以报告不超过其总资产五分之一的证券总额作为部分D中的杂项证券的信息,作为替代在部分C中报告这些证券,前提是所列出的证券并未受限制,并且在本文件所覆盖的报告期结束前不超过一年持有这些证券,未向基金的股东或任何交易所报告过其名称,或在任何登记声明书、申请书或向股东提交的报告中列明,或以其他形式向公众提供。 |
a. 发行人姓名(如有)。 | TSLA 2024年3月15日 220.01 看跌 |
b. 发行人的LEI(如有)。对于作为系列信托之一系列基金的持有,请报告该系列的LEI。 | N/A |
c. 发行标题或投资描述。 | TSLA 03/15/2024 220.01 看跌 |
d. CUSIP(如有)。 | N/A |
At least one of the following other identifiers:
识别符。 | 其他独特识别符(如果逐笔明细和ISIN不可用的话)。指明使用的识别符类型 |
其他独特识别符(如果逐笔明细和ISIN不可用的话)。指明使用的识别符类型 | 2TSLA 240315看跌00220010 |
Description of other unique identifier. | 用户定义 |
余额。判断金额是以股份数、本金金额还是其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,请提供合同的数量。
余额 | -30445.000000000000 |
单位 |
合约数量
|
其他单位描述。 | |
货币。指出投资以何种货币计价。 |
美元指数
|
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -101714409.870000000000 |
汇率期货。 | |
与基金净资产相比的百分比值。 | -13.3258842999 |
回报配置。 | 多方空方不适用 |
资产类型(短期投资工具(例如,货币型基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权─普通、股权─优先、债务、衍生品─商品、衍生品─信用、衍生品─股权、衍生品─外汇、衍生品─利率、其他衍生品、结构性票据、贷款、抵押支持证券─抵押支持证券、抵押支持证券─资产支持商业票据、抵押支持证券─担保债券/债务、其他抵押支持证券、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 |
衍生产品-股权
|
发行人类型(企业、美国国库、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 | 其他 |
如果是「其他」,请提供简要描述。 | N/A |
报告符合发行人组织国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如投资的国家与发行人组织的国家不同,请报告根据投资风险和经济敞口的构成相对应于投资或发行人国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | 是的不是 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,请提供每个投资组合的流动性分类,包括根据第22e-4条规定的以下分类。 对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明归属于每个分类的百分比金额。
i. 高度流动性投资 |
ii. 适度流动的投资 |
iii. 较不流动的投资 |
iv. 不流动的投资 |
类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于持有项,请指明适用于 C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种。
C.7项说明 基金可以选择仅在以下情况下指示持有项分类类别的百分比: (1) 如果该部位的部分具有不同的流动性特征,证明需要分开处理部分; (2) 如果一个基金有多个不同流动性观点的次要理财人;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个持有项所需的时间(而不是基于其合理预期交易的大小)来分类该部位 在情况(1)和(2)中,基金将根据每个部位的合理预期交易量进行分类。
根据美国通过的会计原则 7(ASC 820, 公允价值测量),指定公允价值衡量所在的公允价值层次: [1/2/3] 如果投资没有关联的层级(即使用净资产值作为切实可行的简便法),请报告"N/A". | 1 2 3 N/A |
对于债券,还需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 从以下选项中选择最接近票面利率类型的分类(固定、浮动、变量、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约? [Y/N] | 是不是 |
d. 是否有拖欠利息付款或发行人法律上延期支付的利息? [Y/N] | 是不是 |
e. 利息的任何部分以实物形式支付吗? [Y/N] 如果利息可能以实物形式支付但实际未以实物形式支付,或者基金可以选择以实物形式支付并选择以实物形式支付,请输入"N"。 | 是不是 |
f. 对于可转换证券,还应提供:
i. 强制性可转换?[是/否] | 是不是 |
ii. 有条件可转换?[是/否] | 是不是 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行标题及计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、逐笔明细(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他识别符(如果CUSIP、ISIN和逐笔明细不可用)。
如果提供其他识别符,请指示所使用的识别符类型。
v. Delta(如果适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金放款人并收到担保品,请选择'回购协议'。如果基金是现金借款人并提供担保品,请选择'逆回购协议'。 | 回购逆回购 |
b. 对手方。
i. 由中央对手方清算?[Y/N] 如果是,请提供中央对手方的名称。 | 是不是 |
ii. 如果是N,请提供对手方的名称和LEI(如果有)。
c. 三方交易? | 是不是 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关资产抵押的证券的以下信息(即,担保品)。 如果一个发行人的多个证券受到资产抵押协议的约束,则可以将这些证券合并在回答C.10.f.i-iii项目时。
a. 选自以下类型中最贴近投资的衍生工具,可选择的类型包括(但不限于前景、期货、期权、选择权、互换(包括但不限于总回报互换、信用违约互换和利率互换)、认股权、其他)。 |
选项
|
b. 对手方。
i. 提供对手方的名称和LEI(如有)(包括中央对手方)。
对手方记录: 1 | |
对手方的名字。 | 芝加哥期权交易所 |
对手方的LEI(如果有的话)。 | N/A |
i. 选择的类型(认购、认沽)之一。选择认购,表示认股权证。 | 认沽 认购 |
ii. 利润曲线,选择的类型(权利售出、权利买入)之一。选择权利买入,表示持有权证。 | 已售出 权利买入 |
3. 如果参考工具既不是衍生品也不是指数,参考工具的描述应包括发行人名称及发行标题 及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、逐笔明细(如果CUSIP和ISIN都不可用),或其他识别符号 (如果CUSIP、ISIN和逐笔明细都不可用)。
发行人的名称。 | Tesla Inc |
发行的标题。 | Tesla Inc |
At least one of the following other identifiers:
识别符。 | CUSIP |
CUSIP. | 88160R101 |
识别符。 | 如果缺乏CUSIP,请提供ISIN。 |
如果缺乏CUSIP,请提供ISIN。 | 美国88160R1014 |
识别符。 | 股票代号(如果CUSIP和ISIN不可用) |
股票代号(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | 特斯拉 |
iv.每份合约中的股票数量或基础参考工具的本金金额。
每股数量。 | 100.000000000000 |
v.行使价格或率。 | 220.010000000000 |
vi.行使价格货币代码 |
美元指数
|
vii.到期日。 | 2024-03-15 |
viii.希腊值。 | XXXX |
ix. 未实现升值或折旧。折旧应报告为负数。 | -43432144.320000000000 |
a. 这笔投资中的任何金额是否代表为借出证券所收到的现金担保金的再投资? | 是的不是 |
b. 这项投资的任何部分是否代表基金资产的部分而且是收取用于出借证券的? | 是的不是 |
c. 这项投资的任何部分是否被基金借出? | 是的不是 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资,披露部分C要求的信息。基金可以报告不超过其总资产五分之一的证券总额作为部分D中的杂项证券的信息,作为替代在部分C中报告这些证券,前提是所列出的证券并未受限制,并且在本文件所覆盖的报告期结束前不超过一年持有这些证券,未向基金的股东或任何交易所报告过其名称,或在任何登记声明书、申请书或向股东提交的报告中列明,或以其他形式向公众提供。 |
a. 发行人姓名(如有)。 | 第一美国政府债券 |
b. 发行人的LEI(如有)。对于作为系列信托之一系列基金的持有,请报告该系列的LEI。 | 549300R5MYM6VZF1RM44 |
c. 发行标题或投资描述。 | 第一美国政府义务基金 |
d. CUSIP(如有)。 | 31846V336 |
At least one of the following other identifiers:
识别符。 | 国际证券辨识编号 |
国际证券辨识编号 | US31846V3362 |
识别符。 | 股票代号(如果未提供ISIN) |
股票代号(如果未提供ISIN)。 | FGXXX |
余额。判断金额是以股份数、本金金额还是其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,请提供合同的数量。
余额 | 4090899.020000000000 |
单位 |
股份数
|
其他单位描述。 | |
货币。指出投资以何种货币计价。 |
美元指数
|
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 4090899.020000000000 |
汇率期货。 | |
与基金净资产相比的百分比值。 | 0.5359599205 |
回报配置。 | 多方空方不适用 |
资产类型(短期投资工具(例如,货币型基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权─普通、股权─优先、债务、衍生品─商品、衍生品─信用、衍生品─股权、衍生品─外汇、衍生品─利率、其他衍生品、结构性票据、贷款、抵押支持证券─抵押支持证券、抵押支持证券─资产支持商业票据、抵押支持证券─担保债券/债务、其他抵押支持证券、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 | 短期投资工具(例如,货币型基金、流动性池或其他现金管理工具) |
发行人类型(企业、美国国库、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 | 注册基金 |
报告符合发行人组织国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如投资的国家与发行人组织的国家不同,请报告根据投资风险和经济敞口的构成相对应于投资或发行人国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | 是的不是 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,请提供每个投资组合的流动性分类,包括根据第22e-4条规定的以下分类。 对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明归属于每个分类的百分比金额。
i. 高度流动性投资 |
ii. 适度流动的投资 |
iii. 较不流动的投资 |
iv. 不流动的投资 |
类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于持有项,请指明适用于 C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种。
C.7项说明 基金可以选择仅在以下情况下指示持有项分类类别的百分比: (1) 如果该部位的部分具有不同的流动性特征,证明需要分开处理部分; (2) 如果一个基金有多个不同流动性观点的次要理财人;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个持有项所需的时间(而不是基于其合理预期交易的大小)来分类该部位 在情况(1)和(2)中,基金将根据每个部位的合理预期交易量进行分类。
根据美国通过的会计原则 7(ASC 820, 公允价值测量),指定公允价值衡量所在的公允价值层次: [1/2/3] 如果投资没有关联的层级(即使用净资产值作为切实可行的简便法),请报告"N/A". | 1 2 3 N/A |
对于债券,还需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 从以下选项中选择最接近票面利率类型的分类(固定、浮动、变量、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约? [Y/N] | 是不是 |
d. 是否有拖欠利息付款或发行人法律上延期支付的利息? [Y/N] | 是不是 |
e. 利息的任何部分以实物形式支付吗? [Y/N] 如果利息可能以实物形式支付但实际未以实物形式支付,或者基金可以选择以实物形式支付并选择以实物形式支付,请输入"N"。 | 是不是 |
f. 对于可转换证券,还应提供:
i. 强制性可转换?[是/否] | 是不是 |
ii. 有条件可转换?[是/否] | 是不是 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行标题及计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、逐笔明细(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他识别符(如果CUSIP、ISIN和逐笔明细不可用)。
如果提供其他识别符,请指示所使用的识别符类型。
v. Delta(如果适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金放款人并收到担保品,请选择'回购协议'。如果基金是现金借款人并提供担保品,请选择'逆回购协议'。 | 回购逆回购 |
b. 对手方。
i. 由中央对手方清算?[Y/N] 如果是,请提供中央对手方的名称。 | 是不是 |
ii. 如果是N,请提供对手方的名称和LEI(如果有)。
c. 三方交易? | 是不是 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关资产抵押的证券的以下信息(即,担保品)。 如果一个发行人的多个证券受到资产抵押协议的约束,则可以将这些证券合并在回答C.10.f.i-iii项目时。
a. 这笔投资中的任何金额是否代表为借出证券所收到的现金担保金的再投资? | 是的不是 |
b. 这项投资的任何部分是否代表基金资产的部分而且是收取用于出借证券的? | 是的不是 |
c. 这项投资的任何部分是否被基金借出? | 是的不是 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资,披露部分C要求的信息。基金可以报告不超过其总资产五分之一的证券总额作为部分D中的杂项证券的信息,作为替代在部分C中报告这些证券,前提是所列出的证券并未受限制,并且在本文件所覆盖的报告期结束前不超过一年持有这些证券,未向基金的股东或任何交易所报告过其名称,或在任何登记声明书、申请书或向股东提交的报告中列明,或以其他形式向公众提供。 |
a. 发行人姓名(如有)。 | 国库券 |
b. 发行人的LEI(如有)。对于作为系列信托之一系列基金的持有,请报告该系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM1V77 |
c. 发行标题或投资描述。 | 美国国债 |
d. CUSIP(如有)。 | 912797FS1 |
At least one of the following other identifiers:
识别符。 | 国际证券辨识编号 |
国际证券辨识编号 | US912797FS14 |
余额。判断金额是以股份数、本金金额还是其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,请提供合同的数量。
余额 | 415268000.000000000000 |
单位 | 本金金额 |
其他单位描述。 | |
货币。指出投资以何种货币计价。 |
美元指数
|
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 407514614.230000000000 |
汇率期货。 | |
与基金净资产相比的百分比值。 | 53.3896092666 |
回报配置。 | 多方空方不适用 |
资产类型(短期投资工具(例如,货币型基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权─普通、股权─优先、债务、衍生品─商品、衍生品─信用、衍生品─股权、衍生品─外汇、衍生品─利率、其他衍生品、结构性票据、贷款、抵押支持证券─抵押支持证券、抵押支持证券─资产支持商业票据、抵押支持证券─担保债券/债务、其他抵押支持证券、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 |
债务
|
发行人类型(企业、美国国库、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 |
美元国库券
|
报告符合发行人组织国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如投资的国家与发行人组织的国家不同,请报告根据投资风险和经济敞口的构成相对应于投资或发行人国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | 是的不是 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,请提供每个投资组合的流动性分类,包括根据第22e-4条规定的以下分类。 对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明归属于每个分类的百分比金额。
i. 高度流动性投资 |
ii. 适度流动的投资 |
iii. 较不流动的投资 |
iv. 不流动的投资 |
类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于持有项,请指明适用于 C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种。
C.7项说明 基金可以选择仅在以下情况下指示持有项分类类别的百分比: (1) 如果该部位的部分具有不同的流动性特征,证明需要分开处理部分; (2) 如果一个基金有多个不同流动性观点的次要理财人;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个持有项所需的时间(而不是基于其合理预期交易的大小)来分类该部位 在情况(1)和(2)中,基金将根据每个部位的合理预期交易量进行分类。
根据美国通过的会计原则 7(ASC 820, 公允价值测量),指定公允价值衡量所在的公允价值层次: [1/2/3] 如果投资没有关联的层级(即使用净资产值作为切实可行的简便法),请报告"N/A". | 1 2 3 N/A |
对于债券,还需提供:
a. 到期日。 | 2024-06-13 |
b. 票面利率。
i. 从以下选项中选择最接近票面利率类型的分类(固定、浮动、变量、无)。 | 固定 |
ii. 年化利率。 | .000000000000 |
c. 目前是否违约? [Y/N] | 是的不是 |
d. 是否有拖欠利息付款或发行人法律上延期支付的利息? [Y/N] | 是的不是 |
e. 利息的任何部分以实物形式支付吗? [Y/N] 如果利息可能以实物形式支付但实际未以实物形式支付,或者基金可以选择以实物形式支付并选择以实物形式支付,请输入"N"。 | 是的不是 |
f. 对于可转换证券,还应提供:
i. 强制性可转换?[是/否] | 是不是 |
ii. 有条件可转换?[是/否] | 是不是 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行标题及计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、逐笔明细(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他识别符(如果CUSIP、ISIN和逐笔明细不可用)。
如果提供其他识别符,请指示所使用的识别符类型。
v. Delta(如果适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金放款人并收到担保品,请选择'回购协议'。如果基金是现金借款人并提供担保品,请选择'逆回购协议'。 | 回购逆回购 |
b. 对手方。
i. 由中央对手方清算?[Y/N] 如果是,请提供中央对手方的名称。 | 是不是 |
ii. 如果是N,请提供对手方的名称和LEI(如果有)。
c. 三方交易? | 是不是 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关资产抵押的证券的以下信息(即,担保品)。 如果一个发行人的多个证券受到资产抵押协议的约束,则可以将这些证券合并在回答C.10.f.i-iii项目时。
a. 这笔投资中的任何金额是否代表为借出证券所收到的现金担保金的再投资? | 是的不是 |
b. 这项投资的任何部分是否代表基金资产的部分而且是收取用于出借证券的? | 是的不是 |
c. 这项投资的任何部分是否被基金借出? | 是的不是 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资,披露部分C要求的信息。基金可以报告不超过其总资产五分之一的证券总额作为部分D中的杂项证券的信息,作为替代在部分C中报告这些证券,前提是所列出的证券并未受限制,并且在本文件所覆盖的报告期结束前不超过一年持有这些证券,未向基金的股东或任何交易所报告过其名称,或在任何登记声明书、申请书或向股东提交的报告中列明,或以其他形式向公众提供。 |
a. 发行人姓名(如有)。 | 美国国库债券 |
b. 发行人的LEI(如有)。对于作为系列信托之一系列基金的持有,请报告该系列的LEI。 | 254900HROIFWPRGM1V77 |
c. 发行标题或投资描述。 | 美国国库票据/债券 |
d. CUSIP(如有)。 | 91282CDH1 |
At least one of the following other identifiers:
识别符。 | 国际证券辨识编号 |
国际证券辨识编号 | US91282CDH16 |
余额。判断金额是以股份数、本金金额还是其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,请提供合同的数量。
余额 | 468346000.000000000000 |
单位 | 本金金额 |
其他单位描述。 | |
货币。指出投资以何种货币计价。 |
美元指数
|
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 453562916.100000000000 |
汇率期货。 | |
与基金净资产相比的百分比值。 | 59.4225238134 |
回报配置。 | 多方空方不适用 |
资产类型(短期投资工具(例如,货币型基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权─普通、股权─优先、债务、衍生品─商品、衍生品─信用、衍生品─股权、衍生品─外汇、衍生品─利率、其他衍生品、结构性票据、贷款、抵押支持证券─抵押支持证券、抵押支持证券─资产支持商业票据、抵押支持证券─担保债券/债务、其他抵押支持证券、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 |
债务
|
发行人类型(企业、美国国库、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 |
美元国库券
|
报告符合发行人组织国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如投资的国家与发行人组织的国家不同,请报告根据投资风险和经济敞口的构成相对应于投资或发行人国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | 是的不是 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,请提供每个投资组合的流动性分类,包括根据第22e-4条规定的以下分类。 对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明归属于每个分类的百分比金额。
i. 高度流动性投资 |
ii. 适度流动的投资 |
iii. 较不流动的投资 |
iv. 不流动的投资 |
类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于持有项,请指明适用于 C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种。
C.7项说明 基金可以选择仅在以下情况下指示持有项分类类别的百分比: (1) 如果该部位的部分具有不同的流动性特征,证明需要分开处理部分; (2) 如果一个基金有多个不同流动性观点的次要理财人;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个持有项所需的时间(而不是基于其合理预期交易的大小)来分类该部位 在情况(1)和(2)中,基金将根据每个部位的合理预期交易量进行分类。
根据美国通过的会计原则 7(ASC 820, 公允价值测量),指定公允价值衡量所在的公允价值层次: [1/2/3] 如果投资没有关联的层级(即使用净资产值作为切实可行的简便法),请报告"N/A". | 1 2 3 N/A |
对于债券,还需提供:
a. 到期日。 | 2024-11-15 |
b. 票面利率。
i. 从以下选项中选择最接近票面利率类型的分类(固定、浮动、变量、无)。 | 固定 |
ii. 年化利率。 | .750000000000 |
c. 目前是否违约? [Y/N] | 是的不是 |
d. 是否有拖欠利息付款或发行人法律上延期支付的利息? [Y/N] | 是的不是 |
e. 利息的任何部分以实物形式支付吗? [Y/N] 如果利息可能以实物形式支付但实际未以实物形式支付,或者基金可以选择以实物形式支付并选择以实物形式支付,请输入"N"。 | 是的不是 |
f. 对于可转换证券,还应提供:
i. 强制性可转换?[是/否] | 是不是 |
ii. 有条件可转换?[是/否] | 是不是 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行标题及计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、逐笔明细(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他识别符(如果CUSIP、ISIN和逐笔明细不可用)。
如果提供其他识别符,请指示所使用的识别符类型。
v. Delta(如果适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金放款人并收到担保品,请选择'回购协议'。如果基金是现金借款人并提供担保品,请选择'逆回购协议'。 | 回购逆回购 |
b. 对手方。
i. 由中央对手方清算?[Y/N] 如果是,请提供中央对手方的名称。 | 是不是 |
ii. 如果是N,请提供对手方的名称和LEI(如果有)。
c. 三方交易? | 是不是 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关资产抵押的证券的以下信息(即,担保品)。 如果一个发行人的多个证券受到资产抵押协议的约束,则可以将这些证券合并在回答C.10.f.i-iii项目时。
a. 这笔投资中的任何金额是否代表为借出证券所收到的现金担保金的再投资? | 是的不是 |
b. 这项投资的任何部分是否代表基金资产的部分而且是收取用于出借证券的? | 是的不是 |
c. 这项投资的任何部分是否被基金借出? | 是的不是 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资,披露部分C要求的信息。基金可以报告不超过其总资产五分之一的证券总额作为部分D中的杂项证券的信息,作为替代在部分C中报告这些证券,前提是所列出的证券并未受限制,并且在本文件所覆盖的报告期结束前不超过一年持有这些证券,未向基金的股东或任何交易所报告过其名称,或在任何登记声明书、申请书或向股东提交的报告中列明,或以其他形式向公众提供。 |
a. 发行人姓名(如有)。 | N/A |
b. 发行人的LEI(如有)。对于作为系列信托之一系列基金的持有,请报告该系列的LEI。 | N/A |
c. 发行标题或投资描述。 | Tesla Inc |
d. CUSIP(如有)。 | N/A |
At least one of the following other identifiers:
识别符。 | 股票代号(如果未提供ISIN) |
股票代号(如果未提供ISIN)。 | TSLA 2 C187.5 |
识别符。 | 其他独特识别符(如果逐笔明细和ISIN不可用的话)。指明使用的识别符类型 |
其他独特识别符(如果逐笔明细和ISIN不可用的话)。指明使用的识别符类型 | BBG01L2X7ZZ4 |
Description of other unique identifier. | BBGID |
余额。判断金额是以股份数、本金金额还是其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,请提供合同的数量。
余额 | -40445.000000000000 |
单位 |
合约数量
|
其他单位描述。 | |
货币。指出投资以何种货币计价。 |
美元指数
|
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | -11122375.000000000000 |
汇率期货。 | |
与基金净资产相比的百分比值。 | -1.4571729077 |
回报配置。 | 多方空方不适用 |
资产类型(短期投资工具(例如,货币型基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权─普通、股权─优先、债务、衍生品─商品、衍生品─信用、衍生品─股权、衍生品─外汇、衍生品─利率、其他衍生品、结构性票据、贷款、抵押支持证券─抵押支持证券、抵押支持证券─资产支持商业票据、抵押支持证券─担保债券/债务、其他抵押支持证券、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 |
衍生产品-股权
|
发行人类型(企业、美国国库、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 | 其他 |
如果是「其他」,请提供简要描述。 | 权益期权 |
报告符合发行人组织国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如投资的国家与发行人组织的国家不同,请报告根据投资风险和经济敞口的构成相对应于投资或发行人国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | 是的不是 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,请提供每个投资组合的流动性分类,包括根据第22e-4条规定的以下分类。 对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明归属于每个分类的百分比金额。
i. 高度流动性投资 |
ii. 适度流动的投资 |
iii. 较不流动的投资 |
iv. 不流动的投资 |
类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于持有项,请指明适用于 C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种。
C.7项说明 基金可以选择仅在以下情况下指示持有项分类类别的百分比: (1) 如果该部位的部分具有不同的流动性特征,证明需要分开处理部分; (2) 如果一个基金有多个不同流动性观点的次要理财人;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个持有项所需的时间(而不是基于其合理预期交易的大小)来分类该部位 在情况(1)和(2)中,基金将根据每个部位的合理预期交易量进行分类。
根据美国通过的会计原则 7(ASC 820, 公允价值测量),指定公允价值衡量所在的公允价值层次: [1/2/3] 如果投资没有关联的层级(即使用净资产值作为切实可行的简便法),请报告"N/A". | 1 2 3 N/A |
对于债券,还需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 从以下选项中选择最接近票面利率类型的分类(固定、浮动、变量、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约? [Y/N] | 是不是 |
d. 是否有拖欠利息付款或发行人法律上延期支付的利息? [Y/N] | 是不是 |
e. 利息的任何部分以实物形式支付吗? [Y/N] 如果利息可能以实物形式支付但实际未以实物形式支付,或者基金可以选择以实物形式支付并选择以实物形式支付,请输入"N"。 | 是不是 |
f. 对于可转换证券,还应提供:
i. 强制性可转换?[是/否] | 是不是 |
ii. 有条件可转换?[是/否] | 是不是 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行标题及计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、逐笔明细(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他识别符(如果CUSIP、ISIN和逐笔明细不可用)。
如果提供其他识别符,请指示所使用的识别符类型。
v. Delta(如果适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金放款人并收到担保品,请选择'回购协议'。如果基金是现金借款人并提供担保品,请选择'逆回购协议'。 | 回购逆回购 |
b. 对手方。
i. 由中央对手方清算?[Y/N] 如果是,请提供中央对手方的名称。 | 是不是 |
ii. 如果是N,请提供对手方的名称和LEI(如果有)。
c. 三方交易? | 是不是 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关资产抵押的证券的以下信息(即,担保品)。 如果一个发行人的多个证券受到资产抵押协议的约束,则可以将这些证券合并在回答C.10.f.i-iii项目时。
a. 选自以下类型中最贴近投资的衍生工具,可选择的类型包括(但不限于前景、期货、期权、选择权、互换(包括但不限于总回报互换、信用违约互换和利率互换)、认股权、其他)。 |
选项
|
b. 对手方。
i. 提供对手方的名称和LEI(如有)(包括中央对手方)。
对手方记录: 1 | |
对手方的名字。 | NYSEAmerican |
对手方的LEI(如果有的话)。 | N/A |
i. 选择的类型(认购、认沽)之一。选择认购,表示认股权证。 | 认沽 认购 |
ii. 利润曲线,选择的类型(权利售出、权利买入)之一。选择权利买入,表示持有权证。 | 已售出 权利买入 |
3. 如果参考工具既不是衍生品也不是指数,参考工具的描述应包括发行人名称及发行标题 及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、逐笔明细(如果CUSIP和ISIN都不可用),或其他识别符号 (如果CUSIP、ISIN和逐笔明细都不可用)。
发行人的名称。 | Tesla Inc |
发行的标题。 | Tesla Inc |
At least one of the following other identifiers:
识别符。 | CUSIP |
CUSIP. | 88160R101 |
识别符。 | 如果缺乏CUSIP,请提供ISIN。 |
如果缺乏CUSIP,请提供ISIN。 | 美国88160R1014 |
识别符。 | 股票代号(如果CUSIP和ISIN不可用) |
股票代号(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | 特斯拉 |
iv.每份合约中的股票数量或基础参考工具的本金金额。
每股数量。 | 100.000000000000 |
v.行使价格或率。 | 187.500000000000 |
vi.行使价格货币代码 |
美元指数
|
vii.到期日。 | 2024-02-02 |
viii.希腊值。 | XXXX |
ix. 未实现升值或折旧。折旧应报告为负数。 | 893632.800000000000 |
a. 这笔投资中的任何金额是否代表为借出证券所收到的现金担保金的再投资? | 是的不是 |
b. 这项投资的任何部分是否代表基金资产的部分而且是收取用于出借证券的? | 是的不是 |
c. 这项投资的任何部分是否被基金借出? | 是的不是 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资,披露部分C要求的信息。基金可以报告不超过其总资产五分之一的证券总额作为部分D中的杂项证券的信息,作为替代在部分C中报告这些证券,前提是所列出的证券并未受限制,并且在本文件所覆盖的报告期结束前不超过一年持有这些证券,未向基金的股东或任何交易所报告过其名称,或在任何登记声明书、申请书或向股东提交的报告中列明,或以其他形式向公众提供。 |
a. 发行人姓名(如有)。 | N/A |
b. 发行人的LEI(如有)。对于作为系列信托之一系列基金的持有,请报告该系列的LEI。 | N/A |
c. 发行标题或投资描述。 | Tesla Inc |
d. CUSIP(如有)。 | N/A |
At least one of the following other identifiers:
识别符。 | 股票代号(如果未提供ISIN) |
股票代号(如果未提供ISIN)。 | TSLA 3 看涨185 |
识别符。 | 其他独特识别符(如果逐笔明细和ISIN不可用的话)。指明使用的识别符类型 |
其他独特识别符(如果逐笔明细和ISIN不可用的话)。指明使用的识别符类型 | BBG01CGX3KR5 |
Description of other unique identifier. | BBGID |
余额。判断金额是以股份数、本金金额还是其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,请提供合同的数量。
余额 | 10000.000000000000 |
单位 |
合约数量
|
其他单位描述。 | |
货币。指出投资以何种货币计价。 |
美元指数
|
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 12640000.000000000000 |
汇率期货。 | |
与基金净资产相比的百分比值。 | 1.6560011287 |
回报配置。 | 多方空方不适用 |
资产类型(短期投资工具(例如,货币型基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权─普通、股权─优先、债务、衍生品─商品、衍生品─信用、衍生品─股权、衍生品─外汇、衍生品─利率、其他衍生品、结构性票据、贷款、抵押支持证券─抵押支持证券、抵押支持证券─资产支持商业票据、抵押支持证券─担保债券/债务、其他抵押支持证券、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 |
衍生产品-股权
|
发行人类型(企业、美国国库、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 | 其他 |
如果是「其他」,请提供简要描述。 | 权益期权 |
报告符合发行人组织国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如投资的国家与发行人组织的国家不同,请报告根据投资风险和经济敞口的构成相对应于投资或发行人国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | 是的不是 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,请提供每个投资组合的流动性分类,包括根据第22e-4条规定的以下分类。 对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明归属于每个分类的百分比金额。
i. 高度流动性投资 |
ii. 适度流动的投资 |
iii. 较不流动的投资 |
iv. 不流动的投资 |
类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于持有项,请指明适用于 C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种。
C.7项说明 基金可以选择仅在以下情况下指示持有项分类类别的百分比: (1) 如果该部位的部分具有不同的流动性特征,证明需要分开处理部分; (2) 如果一个基金有多个不同流动性观点的次要理财人;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个持有项所需的时间(而不是基于其合理预期交易的大小)来分类该部位 在情况(1)和(2)中,基金将根据每个部位的合理预期交易量进行分类。
根据美国通过的会计原则 7(ASC 820, 公允价值测量),指定公允价值衡量所在的公允价值层次: [1/2/3] 如果投资没有关联的层级(即使用净资产值作为切实可行的简便法),请报告"N/A". | 1 2 3 N/A |
对于债券,还需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 从以下选项中选择最接近票面利率类型的分类(固定、浮动、变量、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约? [Y/N] | 是不是 |
d. 是否有拖欠利息付款或发行人法律上延期支付的利息? [Y/N] | 是不是 |
e. 利息的任何部分以实物形式支付吗? [Y/N] 如果利息可能以实物形式支付但实际未以实物形式支付,或者基金可以选择以实物形式支付并选择以实物形式支付,请输入"N"。 | 是不是 |
f. 对于可转换证券,还应提供:
i. 强制性可转换?[是/否] | 是不是 |
ii. 有条件可转换?[是/否] | 是不是 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行标题及计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、逐笔明细(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他识别符(如果CUSIP、ISIN和逐笔明细不可用)。
如果提供其他识别符,请指示所使用的识别符类型。
v. Delta(如果适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金放款人并收到担保品,请选择'回购协议'。如果基金是现金借款人并提供担保品,请选择'逆回购协议'。 | 回购逆回购 |
b. 对手方。
i. 由中央对手方清算?[Y/N] 如果是,请提供中央对手方的名称。 | 是不是 |
ii. 如果是N,请提供对手方的名称和LEI(如果有)。
c. 三方交易? | 是不是 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关资产抵押的证券的以下信息(即,担保品)。 如果一个发行人的多个证券受到资产抵押协议的约束,则可以将这些证券合并在回答C.10.f.i-iii项目时。
a. 选自以下类型中最贴近投资的衍生工具,可选择的类型包括(但不限于前景、期货、期权、选择权、互换(包括但不限于总回报互换、信用违约互换和利率互换)、认股权、其他)。 |
选项
|
b. 对手方。
i. 提供对手方的名称和LEI(如有)(包括中央对手方)。
对手方记录: 1 | |
对手方的名字。 | NYSEAmerican |
对手方的LEI(如果有的话)。 | N/A |
i. 选择的类型(认购、认沽)之一。选择认购,表示认股权证。 | 认沽 认购 |
ii. 利润曲线,选择的类型(权利售出、权利买入)之一。选择权利买入,表示持有权证。 | 权利售出 权利买入 |
3. 如果参考工具既不是衍生品也不是指数,参考工具的描述应包括发行人名称及发行标题 及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、逐笔明细(如果CUSIP和ISIN都不可用),或其他识别符号 (如果CUSIP、ISIN和逐笔明细都不可用)。
发行人的名称。 | Tesla Inc |
发行的标题。 | Tesla Inc |
At least one of the following other identifiers:
识别符。 | CUSIP |
CUSIP. | 88160R101 |
识别符。 | 如果缺乏CUSIP,请提供ISIN。 |
如果缺乏CUSIP,请提供ISIN。 | 美国88160R1014 |
识别符。 | 股票代号(如果CUSIP和ISIN不可用) |
股票代号(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | 特斯拉 |
iv.每份合约中的股票数量或基础参考工具的本金金额。
每股数量。 | 100.000000000000 |
v.行使价格或率。 | 185.000000000000 |
vi.行使价格货币代码 |
美元指数
|
vii.到期日。 | 2024-03-15 |
viii.希腊值。 | XXXX |
ix. 未实现升值或折旧。折旧应报告为负数。 | -448180.140000000000 |
a. 这笔投资中的任何金额是否代表为借出证券所收到的现金担保金的再投资? | 是的不是 |
b. 这项投资的任何部分是否代表基金资产的部分而且是收取用于出借证券的? | 是的不是 |
c. 这项投资的任何部分是否被基金借出? | 是的不是 |
对于基金及其合并子公司持有的每项投资,披露部分C要求的信息。基金可以报告不超过其总资产五分之一的证券总额作为部分D中的杂项证券的信息,作为替代在部分C中报告这些证券,前提是所列出的证券并未受限制,并且在本文件所覆盖的报告期结束前不超过一年持有这些证券,未向基金的股东或任何交易所报告过其名称,或在任何登记声明书、申请书或向股东提交的报告中列明,或以其他形式向公众提供。 |
a. 发行人姓名(如有)。 | N/A |
b. 发行人的LEI(如有)。对于作为系列信托之一系列基金的持有,请报告该系列的LEI。 | N/A |
c. 发行标题或投资描述。 | Tesla Inc |
d. CUSIP(如有)。 | N/A |
At least one of the following other identifiers:
识别符。 | 股票代号(如果未提供ISIN) |
股票代号(如果未提供ISIN)。 | TSLA 3 C220 |
识别符。 | 其他独特识别符(如果逐笔明细和ISIN不可用的话)。指明使用的识别符类型 |
其他独特识别符(如果逐笔明细和ISIN不可用的话)。指明使用的识别符类型 | BBG01DJ4QF27 |
Description of other unique identifier. | BBGID |
余额。判断金额是以股份数、本金金额还是其他单位表示。 对于衍生品合同,如适用,请提供合同的数量。
余额 | 30445.000000000000 |
单位 |
合约数量
|
其他单位描述。 | |
货币。指出投资以何种货币计价。 |
美元指数
|
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价,请提供用于计算价值的汇率。 | 6758790.000000000000 |
汇率期货。 | |
与基金净资产相比的百分比值。 | 0.8854876478 |
回报配置。 | 多方空方不适用 |
资产类型(短期投资工具(例如,货币型基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权─普通、股权─优先、债务、衍生品─商品、衍生品─信用、衍生品─股权、衍生品─外汇、衍生品─利率、其他衍生品、结构性票据、贷款、抵押支持证券─抵押支持证券、抵押支持证券─资产支持商业票据、抵押支持证券─担保债券/债务、其他抵押支持证券、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 |
衍生产品-股权
|
发行人类型(企业、美国国库、美国政府机构、美国政府赞助实体、市政、非美主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”,请提供简要描述。 | 其他 |
如果是「其他」,请提供简要描述。 | 权益期权 |
报告符合发行人组织国家的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
如投资的国家与发行人组织的国家不同,请报告根据投资风险和经济敞口的构成相对应于投资或发行人国家的ISO国家代码。 |
投资是否为受限证券? | 是的不是 |
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资,请提供每个投资组合的流动性分类,包括根据第22e-4条规定的以下分类。 对于具有多个流动性分类的投资组合投资,请指明归属于每个分类的百分比金额。
i. 高度流动性投资 |
ii. 适度流动的投资 |
iii. 较不流动的投资 |
iv. 不流动的投资 |
类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于持有项,请指明适用于 C.7项说明中列出的三种情况中的哪一种。
C.7项说明 基金可以选择仅在以下情况下指示持有项分类类别的百分比: (1) 如果该部位的部分具有不同的流动性特征,证明需要分开处理部分; (2) 如果一个基金有多个不同流动性观点的次要理财人;或 (3) 如果基金选择通过评估清算整个持有项所需的时间(而不是基于其合理预期交易的大小)来分类该部位 在情况(1)和(2)中,基金将根据每个部位的合理预期交易量进行分类。
根据美国通过的会计原则 7(ASC 820, 公允价值测量),指定公允价值衡量所在的公允价值层次: [1/2/3] 如果投资没有关联的层级(即使用净资产值作为切实可行的简便法),请报告"N/A". | 1 2 3 N/A |
对于债券,还需提供:
a. 到期日。 |
b. 票面利率。
i. 从以下选项中选择最接近票面利率类型的分类(固定、浮动、变量、无)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否违约? [Y/N] | 是不是 |
d. 是否有拖欠利息付款或发行人法律上延期支付的利息? [Y/N] | 是不是 |
e. 利息的任何部分以实物形式支付吗? [Y/N] 如果利息可能以实物形式支付但实际未以实物形式支付,或者基金可以选择以实物形式支付并选择以实物形式支付,请输入"N"。 | 是不是 |
f. 对于可转换证券,还应提供:
i. 强制性可转换?[是/否] | 是不是 |
ii. 有条件可转换?[是/否] | 是不是 |
iii. 描述参考工具,包括发行人名称、发行标题及计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、逐笔明细(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他识别符(如果CUSIP、ISIN和逐笔明细不可用)。
如果提供其他识别符,请指示所使用的识别符类型。
v. Delta(如果适用)。 |
a. 选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金放款人并收到担保品,请选择'回购协议'。如果基金是现金借款人并提供担保品,请选择'逆回购协议'。 | 回购逆回购 |
b. 对手方。
i. 由中央对手方清算?[Y/N] 如果是,请提供中央对手方的名称。 | 是不是 |
ii. 如果是N,请提供对手方的名称和LEI(如果有)。
c. 三方交易? | 是不是 |
d. 回购利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供有关资产抵押的证券的以下信息(即,担保品)。 如果一个发行人的多个证券受到资产抵押协议的约束,则可以将这些证券合并在回答C.10.f.i-iii项目时。
a. 选自以下类型中最贴近投资的衍生工具,可选择的类型包括(但不限于前景、期货、期权、选择权、互换(包括但不限于总回报互换、信用违约互换和利率互换)、认股权、其他)。 |
选项
|
b. 对手方。
i. 提供对手方的名称和LEI(如有)(包括中央对手方)。
对手方记录: 1 | |
对手方的名字。 | NYSEAmerican |
对手方的LEI(如果有的话)。 | N/A |
i. 选择的类型(认购、认沽)之一。选择认购,表示认股权证。 | 认沽 认购 |
ii. 利润曲线,选择的类型(权利售出、权利买入)之一。选择权利买入,表示持有权证。 | 权利售出 权利买入 |
3. 如果参考工具既不是衍生品也不是指数,参考工具的描述应包括发行人名称及发行标题 及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、逐笔明细(如果CUSIP和ISIN都不可用),或其他识别符号 (如果CUSIP、ISIN和逐笔明细都不可用)。
发行人的名称。 | Tesla Inc |
发行的标题。 | Tesla Inc |
At least one of the following other identifiers:
识别符。 | CUSIP |
CUSIP. | 88160R101 |
识别符。 | 如果缺乏CUSIP,请提供ISIN。 |
如果缺乏CUSIP,请提供ISIN。 | 美国88160R1014 |
识别符。 | 股票代号(如果CUSIP和ISIN不可用) |
股票代号(如果CUSIP和ISIN不可用)。 | 特斯拉 |
iv.每份合约中的股票数量或基础参考工具的本金金额。
每股数量。 | 100.000000000000 |
v.行使价格或率。 | 220.000000000000 |
vi.行使价格货币代码 |
美元指数
|
vii.到期日。 | 2024-03-15 |
viii.希腊值。 | XXXX |
ix. 未实现升值或折旧。折旧应报告为负数。 | -33099213.980000000000 |
a. 这笔投资中的任何金额是否代表为借出证券所收到的现金担保金的再投资? | 是的不是 |
b. 这项投资的任何部分是否代表基金资产的部分而且是收取用于出借证券的? | 是的不是 |
c. 这项投资的任何部分是否被基金借出? | 是的不是 |
基金可能提供任何它认为有助于理解本表单中任何条目回报信息的信息。 基金亦可解释其回应本表单中任何条目所作出的任何假设。 在回应与特定条目有关的范畴中,请提供相关的条目号码(如适用)。 |
发行人特此授权下列联签名,代表其签署本报告。
发行人: | 潮汐trust II |
签名: | /s/亚伦·佩科维奇 |
姓名: | 亚伦·佩科维奇 |
职称: | 助理财务主管 |
日期: | 2024-03-27 |