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美国
证券交易委员会 华盛顿特区20549 FORm NPORT-P 月度投资组合报告 |
| 文件服务器CIK | 0001100663 |
| 文件管理器CCC |
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| Filer投资公司类型 | |
| 这是直播还是TESt备案？ | 
生活
测试
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| 您想要退货吗？ |  |
| 这是电子的吗 以纸质形式提交的官方文件副本？ | |
| 名称 | |
| 电话 | |
| 电子邮件地址 |
| 是否仅通过备案网站通知？ | |
| 系列ID | S000061314 |
| 类别（合同）ID | C000198491 |
| a.注册人名称 | iShares Trust |
| B.注册人的投资公司法文件号：（例如，811-__） | 811-09729 |
| C.注册人的CIk号 | 0001100663 |
| D.注册人的LEI | 5493000860 OXIC 4B5 K91 |
| 街道地址1 | 霍华德街400号 |
| 街道地址2 | |
| 市 | 旧金山 |
| 述明(如适用的话) |
加州
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| 外国(如适用) |
美利坚合众国
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| 邮政编码 | 94105 |
| 电话号码 | 800-474-2737 |
| a.系列名称。 | iShares美国基础设施ETF |
| B. EDGAR系列标识符（如果有）。 | S000061314 |
| C.系列的LEI。 | 549300 RYOOD 5SJ 3832571 |
| a.财年结束日期。 | 2025-03-31 |
| B.报告信息的日期。 | 2024-09-30 |
| 基金是否预计这将是其在Form N Port上的最后申请？ |
是的
没有
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| 报告基金及其合并子公司的下列信息。 |
| a.总资产，包括D部分报告的杂项证券的资产。 | 2796068151.22 |
| B.负债总额。 | 28290969.82 |
| C.净资产 | 2767777181.40 |
| a. D部分报告的属于杂项证券的资产。 | 0.00000000 |
| B.为投资某些类型的工具（例如但不限于商品）而投资于外国受控公司的资产。 | 0.00000000 |
C.根据法规S-X [17 CFR 210.6-04（13）（a）]第6-04（13）（a）条报告的、可归因于应付票据、债券和类似债务的应付金额的借款。
| 一年内应付的款项。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他附属机构。 | 0.00000000 |
| 他人 | 0.00000000 |
| 一年后应支付的金额。 | |
| 银行或其他金融机构借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他附属机构。 | 0.00000000 |
| 他人 | 0.00000000 |
D.购买的投资应付账款(I)延迟交付、发行时或其他确定承诺基础上，或(Ii)备用承诺基础上。
| (i)基于延迟交付、发出时或其他坚定承诺： | 0.00000000 |
| (ii)在备用承诺的基础上： | 0.00000000 |
| e.本基金发行的流通优先股的清算偏好。 | 0.00000000 |
| F. C和D部分未报告现金和现金等值物。 | 45193.11000000 |
如果基金前三个月债务证券头寸的平均价值合计 超过基金资产净值的25%或以上，提供：
C.信用利差风险(SDV01、CR01或CS01)。提供由1个基点引起的投资组合价值变化 信贷利差的变化，其中转移适用于按投资级别和非投资级别汇总的期权调整利差 等级风险敞口，按下列期限计算：3个月、1年、5年、10年和30年。
| 投资级。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | |
| 1年 | |
| 5年 | |
| 10年 | |
| 30年 | |
| 非投资级。 | |
| 成熟期。 | |
| 3个月。 | |
| 1年 | |
| 5年 | |
| 10年 | |
| 30年 |
就第B.3项而言，按以下各项的绝对值之和计算价值：
(I)每种债务证券的价值，
(2)以债务证券或利率为标的参考资产的每个掉期的名义价值，包括但不限于总回报掉期、利率掉期和信用违约掉期；
(Iii)标的参考资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值；及
(iv)基础参考资产是条款（i）、（ii）或（iii）中描述的资产的任何期权的增量调整名义价值。
对于基金没有风险敞口的期限，报告零。 对于介于（a）和（b）中列出的任何期限之间的风险敞口，使用线性插值来估算上述每个期限的风险敞口。对于上述期限范围之外的风险敞口，包括最近期限的风险敞口。
A.为任何证券借贷交易中的每一借款人提供以下信息：
| 借款人信息记录： 1 | |
| I.借款人姓名。 | 富国银行，全国协会 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | KB 1 H1 DSPRFMYMCUFXT09 |
| 三.借款人所有贷款证券的总价值。 | 2827922.00000000 |
| 借款人信息记录： 2 | |
| I.借款人姓名。 | 摩根士丹利公司有限责任公司(美国股权美国证券交易委员会贷款) |
| 二.借款人的LEI（如果有） | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| 三.借款人所有贷款证券的总价值。 | 4201676.93000000 |
| 借款人信息记录： 3 | |
| I.借款人姓名。 | Jefferies LLC |
| 二.借款人的LEI（如果有） | 58 PU97 L1 C0WSRCWADL 48 |
| 三.借款人所有贷款证券的总价值。 | 260605.00000000 |
| 借款人信息记录： 4 | |
| I.借款人姓名。 | 瑞银证券有限责任公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 |
| 三.借款人所有贷款证券的总价值。 | 181824.00000000 |
| 借款人信息记录： 5 | |
| I.借款人姓名。 | 瑞银集团 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | BFM8T61CT2L1QCEMIK50 |
| 三.借款人所有贷款证券的总价值。 | 1381376.00000000 |
| 借款人信息记录： 6 | |
| I.借款人姓名。 | 美国银行证券公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | 549300HN4UKV1E2R3U73 |
| 三.借款人所有贷款证券的总价值。 | 162074.70000000 |
| 借款人信息记录： 7 | |
| I.借款人姓名。 | 花旗全球市场公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| 三.借款人所有贷款证券的总价值。 | 1409485.00000000 |
| 借款人信息记录： 8 | |
| I.借款人姓名。 | 富国证券有限责任公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | VYVVCKR63DVZZN70PB21 |
| 三.借款人所有贷款证券的总价值。 | 847551.60000000 |
| 借款人信息记录： 9 | |
| I.借款人姓名。 | 摩根大通证券有限责任公司 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| 三.借款人所有贷款证券的总价值。 | 7664155.26000000 |
| 借款人信息记录： 10 | |
| I.借款人姓名。 | 巴克莱资本公司。 |
| 二.借款人的LEI（如果有） | AC28XWWI3WIBK2824319 |
| 三.借款人所有贷款证券的总价值。 | 4099307.87000000 |
| 是否有证券借贷交易对手提供非现金抵押品？ |
是的
没有
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A.基金在过去三个月的每月总申报表。如果基金是多类别基金， 报告每节课的回报。此类回报应按照项目中概述的方法计算 表格N-1A第26(B)(1)项、表格N-2第4项第1分项的指示13或表格N-3第26(B)(I)项(视何者适用而定)。
| 月度总退货记录： 1 | |
| 基金在过去三个月的每月总申报表--1. | 9.58000000 |
| 基金在过去三个月的每月总申报表--2. | -1.20000000 |
| 基金在过去三个月的每月总申报表--3. | 3.58000000 |
| B.申报退还的班级的班级识别号(S)(如果有)。 | C000198491 |
C.在前三个月的每个月，每月实现净收益 (亏损)和未实现升值(或折旧)净变化 可归因于下列每一类别的衍生品： 商品合约、信贷合约、股权合约、外国合约 外汇合约、利率合约及其他合约。 在每个此类资产类别中，进一步报告相同的信息 对于以下每种类型的衍生工具：远期， 期货、期权、掉期、掉期、权证等。在美国的报道 美元。损失和折旧应报告为负 数字。
| 资产类别。 | 股权合约 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 46944.28000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 277131.29000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -153289.85000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -130480.39000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 233691.94000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 27299.10000000 |
| 仪器类型。 | 未来 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 46944.28000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 277131.29000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | -153289.85000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -130480.39000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 233241.97000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | -92171.45000000 |
| 仪器类型。 | 交换 |
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 0.00000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 0.00000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 0.00000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | 0.00000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 449.97000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 119470.55000000 |
D. 前三个月每月净实现收益（损失）和未实现增值净变化
(or折旧）归因于衍生品以外的投资。以美元报告。 损失和折旧应
报告为负值。
1个月
| 月度已实现净收益(亏损)-1个月 | 5532813.05000000 |
| 未实现升值(或折旧)月度净变化--第1个月 | 220154924.86000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-2个月 | 3637805.07000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--第2个月 | -41691551.80000000 |
| 月度已实现净收益(亏损)-3个月 | 18321261.32000000 |
| 月度未实现升值(或折旧)净变化--3个月 | 75107358.11000000 |
| 提供销售和销售的总金额 基金份额于上述各期间的赎回/回购 三个月。如果基金的股份以综合账户形式持有， 用于计算基金的销售、赎回和 回购，使用净销售额或赎回/回购 总括帐户。在本项目下报告的数额应为 在扣除任何前端销售负载之后和在任何 递延或或有递延销售负荷或费用已 扣减。出售的股份应包括基金出售给 注册单位投资信托基金。对于合并和其他 收购，包括在任何交易中出售的股份的价值 基金收购了另一家投资公司的资产或 以一家私人控股公司换取自己的股份。为 清盘，包括在任何赎回的股份价值中 基金清算其全部或部分资产的交易。 交易所的定义是赎回或回购 一只基金或一系列基金和全部或部分收益的投资 在同一投资系列中的另一只基金或系列的股票 公司。 |
| 1个月 |
| a.出售股份的总资产净值（包括交易所，但不包括股息和分配的再投资）。 | 43688797.70000000 |
| B.与股息和分配再投资相关的出售股份的总净资产价值。 | 0.00000000 |
| C.赎回或回购的股份（包括交易所）的总资产净值。 | 0.00000000 |
| 第二个月 |
| a.出售股份的总资产净值（包括交易所，但不包括股息和分配的再投资）。 | 42783574.15000000 |
| B.与股息和分配再投资相关的出售股份的总净资产价值。 | 0.00000000 |
| C.赎回或回购的股份（包括交易所）的总资产净值。 | 4455225.40000000 |
| 3个月 |
| a.出售股份的总资产净值（包括交易所，但不包括股息和分配的再投资）。 | 135137679.85000000 |
| B.与股息和分配再投资相关的出售股份的总净资产价值。 | 0.00000000 |
| C.赎回或回购的股份（包括交易所）的总资产净值。 | 86322836.55000000 |
| a.如果适用，提供基金当前的高流动性投资最低限额。 | |
| B.如果适用，请提供报告期内基金持有的高流动性投资低于基金高流动性投资最低限额的天数。 | |
| C.报告期内，基金的高流动性投资最低限额是否发生变化？ |
是的
没有
N/A
|
对于开放式管理投资公司的组合投资，提供基金作为保证金或抵押品质押的高流动性投资的百分比 与规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别之间的衍生品交易有关：
| (1)流动性适度的投资 |
| (2)流动性较差的投资 |
| (3)非流动性投资 |
就项目B.8而言，在计算所需百分比时，分母只应包括被基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。
| 分类 |
如果基金不受规则18F-4[17 CFR 270.18f-4]关于基金杠杆风险的规则18F-4[17 CFR 270.18f-4][17 CFR 270.18f-4(C)(4)]的计划要求和限额的限制，请提供 以下信息：
| A.衍生品风险敞口(定义见第18F-4(A)条[17 CFR 270.18f-4(A)])，按基金资产净值的百分比报告。 | |
| B.根据规则18F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]的规定，对冲货币风险的货币衍生品的风险敞口，以基金资产净值的百分比报告。 | |
| C.根据规则18F-4(C)(4)(I)(B)[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(I)(B)]的规定，对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口，以基金资产净值的百分比报告。 | |
| D.基金的衍生品风险敞口超过第18F-4(C)(4)(2)条[17 CFR 270.18f-4(C)(4)(2)]规定的五个营业日期间的营业日数 在本报告所述期间。 |
对于受规则18F-4(C)(2)[17 CFR 270.18f-4(C)(2)]所述的基金杠杆风险限制的基金，提供按照规则18F-4(C)(2)(Ii)的要求确定的下列信息，以确定 基金对适用的VaR测试的合规性在每个工作日至少一次：
| A.报告所述期间每日VaR的中位数，以基金资产净值的百分比报告。 | |
| B.对于在报告期内接受相对VaR检验的基金，提供： | |
| I.如适用，基金指定指数的名称，或基金指定参考投资组合为基金证券投资组合的声明。 | |
| 二、如适用，基金指定指数的指数识别符。 | |
| 三、报告所述期间的VaR中值比率，以基金指定参考投资组合的VaR的百分比报告。 | |
| C.回测结果。基金因对其VAR计算模型进行回测而确定的例外数量（如规则18 f-4（c）（1）（iv）[17 CFR 270.18f-4（c）（1）（iv）]期间 报告期 |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 贝莱德基金III：贝莱德现金基金：财政部; SL机构股份 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Blackrock现金基金金库 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 066922477 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 0669224778 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 8090567.58000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 8090567.58000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.292312821796 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册资金
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 昆塔服务公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | SHVRXXEACT60MMH07S24 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 昆塔服务公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 74762E102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US74762E1029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 57473.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 17135574.95000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.619109625773 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
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| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | NextEra能源公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 254900RHL 9 MEUS5NKX 63 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | NEXTERA Energy Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 65339F101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US65339F1012 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 235788.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19931159.64000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.720114313173 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | VULCAN材料公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300Q8LSNHAVWBNI21 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 沃尔肯材料公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 929160109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US9291601097 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 61423.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15382161.89000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.555758678602 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 如果是，请提供贷款证券的价值。 | 125215.00000000 |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 阿特西亚资源公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 阿特西亚资源公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 043113208 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 0431132085 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 517947.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19257269.46000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.695766609733 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | MASTEC，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300TMDIT8WREDOF45 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | MASTEC公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 576323109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | 美国5763231090 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 146498.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18033903.80000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.651566315424 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | ANTERO Midstream Corporation |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | ANTERO Midstream公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 03676B102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US03676B1026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1319692.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19861364.60000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.717592613071 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | XAU公用事业12月24日 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | XAU公用事业12月24日 |
| D. Custip（如果有的话）。 | N/A |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | N/A |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 1XAUZ 24 |
| 标识符 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | IXSZ42020 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 20.00000000 |
| 单位 |
合同数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 41056.19000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.001483363266 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生股权
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果“其他”，请提供简短描述。 | 股指期货 |
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.最接近的衍生工具类型 代表投资，从以下项目中选择 （远期、未来、期权、掉期、掉期（包括但不限于） 总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期）、认购证、其他）。 |
未来
|
B.交易对手。
I.提供交易对手（包括 中央对手方）。
| 交易对手记录： 1 | |
| 交易对手的名称。 | 芝加哥商品交易所 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
D.对于期货和远期(远期外币合同除外)，规定：
| I. 回报配置文件，从以下文件中选择（长、短）。 | 长 |
二、参考仪器的描述，如C.11.C.III分项所要求。
2.如果参考工具是指数或定制篮子，以及如果该指数或定制篮子的组件在网站上公开可用
并在该网站上至少每季度更新一次，识别索引并提供索引识别符(如果有的话)。如果索引的或自定义
篮子的组成部分不是以这种方式公开提供的，而且衍生工具的名义金额代表着
基金，提供指数的叙述性描述。如果索引或定制篮子的组件不能以这种方式公开提供，并且概念上的
衍生工具的数额相当于基金资产净值的5%以上，提供(I)名称、(Ii)识别符、(Iii)股份数目或名义数目
截至交易日的金额或合同价值(对于空头头寸，所有这些都将被报告为负值)，以及(4)指数中每个组成部分的价值
或定制篮子。标识符应包括索引或定制篮子组件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、自动收报机(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
如果指数或定制篮子的组件不是以这种方式公开可用，并且派生的名义金额表示大于1%，
但基金资产净值的5%或以下，基金应报告上述必要的组成部分信息，但可限制向(I)报告
指数中最大的50个成分股和(2)任何其他成分股，如果该成分股的名义价值超过该指数名义价值的1%，或
定制篮子。
索引或定制篮子，其中组件在网站上公开提供，并在该网站上更新的频率不低于季度。
| 索引名称。 | E-Mini公用事业选择行业指数 |
| 索引标识符(如果有)。 | 1XAUZ 24 |
如果指数或定制篮子的组件不是以这种方式公开提供的，以及名义金额 代表基金资产净值1%或以下的衍生工具，提供指数的叙述性说明。
| 叙事性描述。 |
| 三、到期日。 | 2024-12-20 |
| 四、在交易日合计名义金额或合同价值。 | 1605343.81000000 |
| ISO货币代码。 |
美元
|
| 五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 41056.19000000 |
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 杜克能源公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | I1BZKREC126H0VB1BL91 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 杜克能源 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 26441C204 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US26441C2044 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 161735.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18648045.50000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.673755301738 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | TETRA TECH，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 UJ1LP 7JGJC 5P32 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | TETRA TECH Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 88162G103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 88162 G1031 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 63628.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3000696.48000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.108415391967 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 特雷克斯公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | YAWJZJYEQ 7M1 SYMOS 462 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | TEREX公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 880779103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 8807791038 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 286059.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15135381.69000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.546842491213 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 欧文斯科宁 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | JO5 M6676 RDJIZ2U8X907 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 欧文斯康宁公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 690742101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 6907421019 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 90668.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16004715.36000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.578251582806 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 克利夫兰-克里夫斯公司。 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300TM2WLI2BJMDD86 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 克利夫兰克利夫公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 185899101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 1858991011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1249874.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15960890.98000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.576668204625 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 如果是，请提供贷款证券的价值。 | 3799075.00000000 |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | CLARRI Corporation |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | KAO98FK89NPNNPQGUZ43 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | CLARRI CORP |
| D. Custip（如果有的话）。 | 415864107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 4158641070 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1368740.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14152771.60000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.511340713953 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 如果是，请提供贷款证券的价值。 | 129250.00000000 |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 阿特拉斯能源解决方案公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 阿特拉斯能源解决方案公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 642045108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 6420451089 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 704677.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15361958.60000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.555028732198 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | CMS能源公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300IA9XFBAGNIBW29 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | CMS能源公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 125896100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | 美国1258961002 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 277288.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19584851.44000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.707602171577 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 波特兰通用电气公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | GJOUP 9M7C39GLSK 9R870 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 波特兰通用电气公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 736508847 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US7365088472 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 393049.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18827047.10000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.680222643156 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | LyondellBasell Industries NV |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | BN6WCCZ8OVP3ITUUVN49 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 里昂戴尔巴塞尔公司NV CL A |
| D. Custip（如果有的话）。 | N53745100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | NL0009434992 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 152406.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14615735.40000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.528067631246 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
荷兰
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | CSX Corporation |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 JVQR 4N1 MMP3Q88 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | CNX公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 126408103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US1264081035 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 565132.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19514007.96000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.705042591258 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 泳池公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493005VZK1KMN6CO617 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 泳池公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 73278L105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US73278L1052 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 41738.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15726878.40000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.568213312317 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | LUXBER HOLDINGS PLC |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 21380045 UF 5SJYZOE 41 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | LUXBER HOLDINGS PLC |
| D. Custip（如果有的话）。 | G5698 W116 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | GB 00 BNK 03 D49 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1335388.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 17293274.60000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.624807326117 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | NUCOR Corporation |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300GG JCRSI 2TIEJ46 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | NUCOR公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 670346105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US6703461052 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 102663.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15434355.42000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.557644434809 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | EMCOR GROUP，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 529900X0SQJB 2J7YDU43 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | EMCOR集团公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 29084Q100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 29084 Q1004 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 40376.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 17383079.28000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.628051976033 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 鲍曼咨询集团有限公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 鲍曼咨询集团有限公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 103002101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 1030021018 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 604776.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14563006.08000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.526162516905 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 如果是，请提供贷款证券的价值。 | 2480240.00000000 |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 星座能源公司。 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300F8Y20RYGNGV346 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 安定能源公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 21037T109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US21037T1097 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 108937.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 28325798.74000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.023413262106 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Reliance，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 E287 ZOFT 3C5 Z56 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Reliance Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 759509102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 7595091023 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 52251.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15111511.71000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.545980067021 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | MGE能源公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | MGE能源公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 55277P104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 55277 P1049 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 218267.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19960517.15000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.721175002241 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | MDU资源集团有限公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300MA0UV6AI6SNV27 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | MDU资源集团公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 552690109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 5526901096 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 576165.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15792682.65000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.570590824873 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Entergy公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 4XM3TW50JULSLG8BNC79 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 冶金公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 29364G103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US29364G1031 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 154702.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 20360330.22000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.735620278858 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | KnIFE RIVER Corporation |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 利刃河公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 498894104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 4988941047 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 191177.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 17089312.03000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.617438142956 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 新堡垒能源公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 254900EICTYTCHA5X705 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 新堡垒能源公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 644393100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US6443931000 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1705098.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15499340.82000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.559992362252 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 如果是，请提供贷款证券的价值。 | 11265273.36000000 |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 林巴赫控股公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 254900 EW 8KXT 5 ZTWQI 30 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 林巴赫控股公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 53263P105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 53263 P1057 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 233854.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 17716779.04000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.640108573734 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 如果是，请提供贷款证券的价值。 | 181824.00000000 |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 合并爱迪生公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 54930033 SBW 53OO8 T749 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 合并的爱迪生公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 209115104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US2091151041 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 182595.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19013617.35000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.686963440474 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | PPL公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 9N3UAJSNOUXFKQLF3V18 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | PPL公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 69351T106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US69351T1060 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 588038.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19452297.04000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.702812971026 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | ATI公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | ZW1 LRE 7C3 H17 O2 ZN9 B45 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | ATI公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 01741R102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 01741 R1023 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 245117.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16400778.47000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.592561373083 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | INSTEEL CLARIES，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 52990026 LKY 4MOX 3L174 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | INSTEEL INSTEES Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 45774W108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 45774 W1080 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 455374.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14157577.66000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.511514357266 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | APOGEE CLARISES，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300579 S7 QW 8V4 IJ60 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | APOGEE CLARISES Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 037598109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 0375981091 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 228671.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16010400.07000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.578456971810 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 加州水务集团 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 529900QABDOBU6UVR Q36 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 加州水务集团 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 130788102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 1307881029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 347429.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18837600.38000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.680603933965 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 奥林匹亚钢铁公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 GQ 061U6N6KWJ49 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 奥林匹亚钢铁公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 68162K106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 68162 K1060 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 273983.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 10685337.00000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.386062038223 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Armstrong WORLD PROTEES，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | KXMRXXOJ88 Q45 Y45 MG74 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Armstrong世界企业有限公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 04247X102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 04247 X1028 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 117563.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15451305.09000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.558256827675 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 大湖疏浚和DOCk公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 H65 E3 MZ1CX 0 P05 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 大湖疏浚DOCk CORP |
| D. Custip（如果有的话）。 | 390607109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 3906071093 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1583175.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16670832.75000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.602318454752 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | ARGAN，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 529900 E4 KZWBV 9 KGBS 83 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 阿根廷公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 04010E109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 04010 E1091 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 158368.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16063266.24000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.580367030552 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 英格威公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493009 UTFC 4B5 IMGF87 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 英格威公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 45688C107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 45688 C1071 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 402957.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15715323.00000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.567795814836 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | NV 5 Global，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | NV 5全球公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 62945V109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 62945 V1098 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 159972.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14954182.56000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.540295752869 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 普理斯服务公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300UF 3OLBJ 8D5 K349 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | PRIMARIS Services CORP |
| D. Custip（如果有的话）。 | 74164F103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 74164 F1030 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 292458.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16985960.64000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.613704049377 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | ONE GAS，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300HXDWI0LATTX840 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | ONE Gas Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 68235P108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US68235P1084 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 274983.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 20464234.86000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.739374361401 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | BUIDERS FIRSTSource，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300W0SKP6L3H7DP63 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 建筑商第一源公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 12008R107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 12008 R1077 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 84557.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16392220.02000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.592252155634 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 金属公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 QZZZ WHDE 9 HJL14 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 金属公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 887399103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 8873991033 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 944241.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14003094.03000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.505932851968 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 斯特林基础设施公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300RZIK6K1215XU 51 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 斯特林基础设施公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 859241101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 8592411016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 130577.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18936276.54000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.684169111128 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Eastman Chemical Company |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | FDPVHDGJ1IQZFK9KH630 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Eastman Chemical CO |
| D. Custip（如果有的话）。 | 277432100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US2774321002 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 146633.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16415564.35000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.593095588052 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 博伊西级联公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 Z8 B8 LSRHC7XA 55 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | BOISE CASCADE CO |
| D. Custip（如果有的话）。 | 09739D100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 09739 D1000 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 114786.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16182530.28000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.584676049385 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Kinetik Holdings Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Kinetik Holdings Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 02215L209 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 02215L2097 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 427339.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19341363.14000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.698804920785 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Fluor Corporation。 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | CQ7 WZ4NOFWT7 FAE6 Q943 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 氟公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 343412102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 3434121022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 323538.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15435997.98000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.557703780627 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 康普斯矿物国际公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 2549008 X9 G8XP 7YJGC 47 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 康普斯矿物国际公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 20451N101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US20451 N1019 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1702337.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 20462090.74000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.739296894183 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | DTE能源公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300IX8SD6XXD71I78 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | DTE能源公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 233331107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US2333311072 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 153085.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19657644.85000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.710232203014 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 卡莱尔公司注册 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | XR 64 VGX 1ZPX 6G7 ZN7 Z11 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 卡莱尔公司注册 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 142339100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 1423391002 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 35434.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15936441.50000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.575784843053 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 如果是，请提供贷款证券的价值。 | 89950.00000000 |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 路易斯安那太平洋公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300C7 E2 UAO 5BVRR 75 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 路易斯安那太平洋公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 546347105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 5463471053 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 154606.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16613960.76000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.600263665429 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 马蒂夫控股公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 Z1FU 4IDULG1R21 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 马蒂夫控股公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 808541106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 8085411069 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 791148.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 13441604.52000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.485646193282 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Pinnacle Westt Capital Corporation |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | TWSEY0NEDUDCKS27AH81 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Pinnacle Westt Capital |
| D. Custip（如果有的话）。 | 723484101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | 美国7234841010 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 214762.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19025765.58000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.687402356947 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 爱迪生国际 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300I7ROF15MAEVP56 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 爱迪生国际 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 281020107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 2810201077 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 217640.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18954267.60000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.684819129494 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 道明能源公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | ILUL7B6Z54MRYCF6H308 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 多米尼恩能源公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 25746U109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US25746U1097 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 330211.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19082893.69000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.689466399905 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 斯蒂尔冶金公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300HGGKEL4FYTTQ83 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 钢铁冶金公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 858119100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US8581191009 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 128366.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16184385.28000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.584743070676 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 西北自然控股公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 西北自然控股公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 66765N105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US66765N1054 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 480837.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19627766.34000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.709152690176 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 霍金斯公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 VL3IJ23 OWX 1 Y34 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 霍金公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 420261109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 4202611095 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 123121.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15694233.87000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.567033862966 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | KINGER MORGAN，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300WR7IX8XE0TBO16 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Kinder Morgan Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 49456B101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US49456B1017 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 892496.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19715236.64000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.712312998766 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | CENTERPOINt ENERY，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 21TPXMRRHFKOBHDC8J74 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | CENTERPOINt Energy Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 15189T107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US15189T1079 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 691291.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 20337781.22000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.734805581774 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 导师佩里尼公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300FHXYVPW 8LJ6D98 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 导师佩里尼公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 901109108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 9011091082 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 659960.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 17924513.60000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.647614039181 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Xpel Inc |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300KWSE3IGXLJNW66 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Xbel Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 98379L100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US98379L1008 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 338125.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14664481.25000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.529828822513 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 阿维斯塔公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | Q0 IK63 NITJD 6RJ 47SW 96 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 阿维斯塔公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 05379B107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 05379 B1070 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 488471.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18928251.25000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.683879156790 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | S P MID400 EMINI Dec 24 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | S P MID400 EMINI Dec 24 |
| D. Custip（如果有的话）。 | N/A |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | N/A |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | EMDZ24 |
| 标识符 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | FAZ 420244 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 11.00000000 |
| 单位 |
合同数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 26946.26000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.000973570422 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生股权
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果“其他”，请提供简短描述。 | 股指期货 |
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.最接近的衍生工具类型 代表投资，从以下项目中选择 （远期、未来、期权、掉期、掉期（包括但不限于） 总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期）、认购证、其他）。 |
未来
|
B.交易对手。
I.提供交易对手（包括 中央对手方）。
| 交易对手记录： 1 | |
| 交易对手的名称。 | 芝加哥商品交易所 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
D.对于期货和远期(远期外币合同除外)，规定：
| I. 回报配置文件，从以下文件中选择（长、短）。 | 长 |
二、参考仪器的描述，如C.11.C.III分项所要求。
2.如果参考工具是指数或定制篮子，以及如果该指数或定制篮子的组件在网站上公开可用
并在该网站上至少每季度更新一次，识别索引并提供索引识别符(如果有的话)。如果索引的或自定义
篮子的组成部分不是以这种方式公开提供的，而且衍生工具的名义金额代表着
基金，提供指数的叙述性描述。如果索引或定制篮子的组件不能以这种方式公开提供，并且概念上的
衍生工具的数额相当于基金资产净值的5%以上，提供(I)名称、(Ii)识别符、(Iii)股份数目或名义数目
截至交易日的金额或合同价值(对于空头头寸，所有这些都将被报告为负值)，以及(4)指数中每个组成部分的价值
或定制篮子。标识符应包括索引或定制篮子组件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、自动收报机(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
如果指数或定制篮子的组件不是以这种方式公开可用，并且派生的名义金额表示大于1%，
但基金资产净值的5%或以下，基金应报告上述必要的组成部分信息，但可限制向(I)报告
指数中最大的50个成分股和(2)任何其他成分股，如果该成分股的名义价值超过该指数名义价值的1%，或
定制篮子。
索引或定制篮子，其中组件在网站上公开提供，并在该网站上更新的频率不低于季度。
| 索引名称。 | 标准普尔Mid 400 E-Mini指数 |
| 索引标识符(如果有)。 | EMDZ24 |
如果指数或定制篮子的组件不是以这种方式公开提供的，以及名义金额 代表基金资产净值1%或以下的衍生工具，提供指数的叙述性说明。
| 叙事性描述。 |
| 三、到期日。 | 2024-12-20 |
| 四、在交易日合计名义金额或合同价值。 | 3436513.74000000 |
| ISO货币代码。 |
美元
|
| 五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 26946.26000000 |
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 科珀斯控股公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 科普尔斯控股公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 50060P106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US50060 P1066 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 389091.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14213494.23000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.513534627191 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 鹰材股份有限公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 529900 KRXRGXL 61 SG 039 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 鹰材料公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 26969P108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 26969 P1084 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 59157.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 17016511.05000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.614807838013 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 如果是，请提供贷款证券的价值。 | 1409485.00000000 |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | GIBRALTAR SEARCH，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 吉伯拉尔塔尔公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 374689107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 3746891072 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 216905.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15168166.65000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.548027014310 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 沃辛顿企业有限公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 1 WRCIANKYOIK6 KYE 5 E82 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 沃辛顿企业有限公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 981811102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 9818111026 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 331591.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 13744446.95000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.496587913303 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | MYR GROUP Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 529900 G1 IMMZHOQ 17 I54 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | MYR集团公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 55405W104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 55405 W1045 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 160838.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16442468.74000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.594067645708 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Century Aluminum COMPANY |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300U5ODNGEYWKSW73 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 世纪铝公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 156431108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 1564311082 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1177569.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19111944.87000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.690516021247 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Sempra |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | PBBKGKLRK5S5C0Y4T545 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Sempra Energy |
| D. Custip（如果有的话）。 | 816851109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US8168511090 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 229700.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19209811.00000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.694051931965 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | AECOM |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 0EEB 8GF0W0NPCIHZX 097 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | AECOM |
| D. Custip（如果有的话）。 | 00766T100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 00766 T1007 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 151501.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15645508.27000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.565273403333 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | ADVANCED Drainage Systems，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 6 QQ TOZ5MF 5DHM7K92 I60 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 先进排水系统公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 00790R104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 00790 R1041 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 101716.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15985686.56000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.577564070815 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | ALSYS，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300NNLSIM 6 Z8 OT 86 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | ALSYS公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 018522300 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US0185223007 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 297076.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19069308.44000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.688975563789 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 花岗岩建筑翻新 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300OM 4BWMCIXVCZ 39 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 花岗岩建筑公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 387328107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 3873281071 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 199585.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15823098.80000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.571689762685 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | LSB CLARIES，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493001 H215A0HG0MI71 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | LSB CLARES Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 502160104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 5021601043 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 2006842.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16135009.68000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.582959126494 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 如果是，请提供贷款证券的价值。 | 944700.00000000 |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 特雷克斯有限公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 特雷克斯公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 89531P105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 89531 P1057 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 230784.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15365598.72000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.555160250010 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 美国电力公司。 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 1B4S6S7G0TW5EE83BO58 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 美国电力有限公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 025537101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US0255371017 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 184797.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18960172.20000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.685032463141 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 贝莱德基金III：贝莱德现金基金：机构; SL机构股份 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | BLACKROCk现金基金机构基金SL机构 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 066922519 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 0669225197 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 23607332.13140000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 23626218.00000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.853617052657 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
短期投资工具（例如，货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具）
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
注册资金
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| 如果是，请提供代表现金的投资价值 担保物 | 23626218.00000000 |
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 多食矿业有限公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300XKUO1JSLU7KX54 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 多石矿业有限公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 876511106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | CA 8765111064 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 7538928.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18998098.56000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.686402745411 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大（联邦级）
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 建筑合作伙伴公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300MHLFL 4E8 JLZU 44 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 建筑合作伙伴公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 21044C107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 21044 C1071 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 249494.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 17414681.20000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.629193755806 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 公共服务企业集团陷入困境 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | PUSS41EMO3E6XXNV3U28 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 公共服务企业集团股份有限公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 744573106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | 美国7445731067 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 235905.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 21045085.05000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.760360522928 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 韦斯特莱克公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | GOXNEVUM 0LL78B1 OS 344 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 西湖公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 960413102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 9604131022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 105539.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15861456.31000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.573075622437 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | TRINITY PROTEES，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | R1 JB 4KXN77XFCXOQGV 49 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | TRINITY CLARIES Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 896522109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 8965221091 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 458893.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15987832.12000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.577641590061 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 斯皮尔公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300NXSY 15 DRY 2 R511 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | SPIRE Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 84857L101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 84857 L1017 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 287738.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19361890.02000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.699546558520 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 约克水务公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 约克水务公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 987184108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 9871841089 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 497058.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18619792.68000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.672734525204 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 斯坦泰克公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 MZ7NGUZDPP 2T16 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | STANTEC Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 85472N109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | CA 85472 N1096 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 182930.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14709401.30000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.531451787334 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大（联邦级）
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | XAE Energy Dec 24 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | XAE Energy Dec 24 |
| D. Custip（如果有的话）。 | N/A |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | N/A |
| 标识符 | 自动收报机(如果ISIN不可用) |
| 自动收报机(如果ISIN不可用)。 | 1XAEZ24 |
| 标识符 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | IXPZ42023 |
| 其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 5.00000000 |
| 单位 |
合同数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 5865.91000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.000211935774 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生股权
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果“其他”，请提供简短描述。 | 股指期货 |
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.最接近的衍生工具类型 代表投资，从以下项目中选择 （远期、未来、期权、掉期、掉期（包括但不限于） 总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期）、认购证、其他）。 |
未来
|
B.交易对手。
I.提供交易对手（包括 中央对手方）。
| 交易对手记录： 1 | |
| 交易对手的名称。 | 芝加哥商品交易所 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | SNZ20OJLFK8MNNCLQOF39 |
D.对于期货和远期(远期外币合同除外)，规定：
| I. 回报配置文件，从以下文件中选择（长、短）。 | 长 |
二、参考仪器的描述，如C.11.C.III分项所要求。
2.如果参考工具是指数或定制篮子，以及如果该指数或定制篮子的组件在网站上公开可用
并在该网站上至少每季度更新一次，识别索引并提供索引识别符(如果有的话)。如果索引的或自定义
篮子的组成部分不是以这种方式公开提供的，而且衍生工具的名义金额代表着
基金，提供指数的叙述性描述。如果索引或定制篮子的组件不能以这种方式公开提供，并且概念上的
衍生工具的数额相当于基金资产净值的5%以上，提供(I)名称、(Ii)识别符、(Iii)股份数目或名义数目
截至交易日的金额或合同价值(对于空头头寸，所有这些都将被报告为负值)，以及(4)指数中每个组成部分的价值
或定制篮子。标识符应包括索引或定制篮子组件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、自动收报机(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
如果指数或定制篮子的组件不是以这种方式公开可用，并且派生的名义金额表示大于1%，
但基金资产净值的5%或以下，基金应报告上述必要的组成部分信息，但可限制向(I)报告
指数中最大的50个成分股和(2)任何其他成分股，如果该成分股的名义价值超过该指数名义价值的1%，或
定制篮子。
索引或定制篮子，其中组件在网站上公开提供，并在该网站上更新的频率不低于季度。
| 索引名称。 | E-Mini能源选择行业指数 |
| 索引标识符(如果有)。 | 1XAEZ24 |
如果指数或定制篮子的组件不是以这种方式公开提供的，以及名义金额 代表基金资产净值1%或以下的衍生工具，提供指数的叙述性说明。
| 叙事性描述。 |
| 三、到期日。 | 2024-12-20 |
| 四、在交易日合计名义金额或合同价值。 | 458234.09000000 |
| ISO货币代码。 |
美元
|
| 五、未实现的升值或贬值。折旧应报告为负数。 | 5865.91000000 |
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 赖尔森控股公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 JMA 41 B3 ZHOVE 45 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 赖尔森控股公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 783754104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 7837541041 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 785480.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15638906.80000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.565034891720 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 美国石灰矿业公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300VGDEEG8RT7VC 89 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 美国石灰矿物公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 911922102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 9119221029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 185917.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18156654.22000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.656001297431 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 萨米特材料公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300XNOLF5GIOSO108 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 萨米特材料公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 86614U100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 86614 U1007 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 396677.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15482303.31000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.559376795720 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 联合太平洋公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300LMMRSZCZ8CL11 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 联合太平洋公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 907818108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US9078181081 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 75546.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18620578.08000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.672762901765 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Carpenter Technology Corporation |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | DX6 I6 WD 3X5 WNNCDJKP 85 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 卡彭特科技公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 144285103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 1442851036 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 107815.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 17205117.70000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.621622210618 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 海恩斯国际公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300I9 MS5UZLRFDO 40 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 海恩斯国际公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 420877201 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 4208772016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 238871.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14222379.34000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.513855646891 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 阿尔冈昆电力和公用事业公司。 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 K5 VIUTJXQL7X75 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 阿尔冈昆电力公用事业公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 015857105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | CA 0158571053 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 3619655.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19727119.75000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.712742336434 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大（联邦级）
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 米德尔顿水务公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 米德尔顿水务公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 596680108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 5966801087 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 304070.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19837526.80000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.716731351544 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 富通公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300MQYQ9Y065XPR71 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 加拿大Fortis Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 349553107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | CA3495531079 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 422929.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19217893.76000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.694343962698 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大（联邦级）
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 如果是，请提供贷款证券的价值。 | 1426816.00000000 |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 诺福克南方公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 54930036C8MWP850-84 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 诺福克南方公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 655844108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 6558441084 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 75430.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18744355.00000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.677234971296 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 商业金属公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300OQS 2LO07ZJ7N73 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 商业金属公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 201723103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US2017231034 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 286059.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15721802.64000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.568029924722 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | HSBC Bank PLC |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | BLK_差价合约_EQ：IFRA-OSC |
| D. Custip（如果有的话）。 | N/A |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | IFRA-OSC |
| 其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 3105.00000000 |
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位的描述。 | 名义 |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 121095.00000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.004375171556 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生股权
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果“其他”，请提供简短描述。 | 总回报掉期 |
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.最接近的衍生工具类型 代表投资，从以下项目中选择 （远期、未来、期权、掉期、掉期（包括但不限于） 总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期）、认购证、其他）。 |
交换
|
B.交易对手。
I.提供交易对手（包括 中央对手方）。
| 交易对手记录： 1 | |
| 交易对手的名称。 | HSBC Bank PLC |
| 交易对手的雷(如果有)。 | MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54 |
2.如果参考工具是指数或定制篮子，以及如果该指数或定制篮子的组件在网站上公开可用
并在该网站上至少每季度更新一次，识别索引并提供索引识别符(如果有的话)。如果索引的或自定义
篮子的组成部分不是以这种方式公开提供的，而且衍生工具的名义金额代表着
基金，提供指数的叙述性描述。如果索引或定制篮子的组件不能以这种方式公开提供，并且概念上的
衍生工具的数额相当于基金资产净值的5%以上，提供(I)名称、(Ii)识别符、(Iii)股份数目或名义数目
截至交易日的金额或合同价值(对于空头头寸，所有这些都将被报告为负值)，以及(4)指数中每个组成部分的价值
或定制篮子。标识符应包括索引或定制篮子组件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、自动收报机(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
如果指数或定制篮子的组件不是以这种方式公开可用，并且派生的名义金额表示大于1%，
但基金资产净值的5%或以下，基金应报告上述必要的组成部分信息，但可限制向(I)报告
指数中最大的50个成分股和(2)任何其他成分股，如果该成分股的名义价值超过该指数名义价值的1%，或
定制篮子。
索引或定制篮子，其中组件在网站上公开提供，并在该网站上更新的频率不低于季度。
| 索引名称。 | BLK_差价合约_EQ：IFRA-OSC |
| 索引标识符(如果有)。 | IFRA-OSC |
如果指数或定制篮子的组件不是以这种方式公开提供的，以及名义金额 代表基金资产净值1%或以下的衍生工具，提供指数的叙述性说明。
| 叙事性描述。 |
对于所有其他指数或自定义篮子，提供：
| I. 名字 | 奥林匹亚钢铁公司 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | CUSIP |
| CUSIP. | 68162K106 |
| 三. 截至交易日的股票数量或名义金额或合同价值（所有这些都将被报告为负空头）。 | 3105.00000000 |
| ISO货币代码。 |
美元
|
| 四.值 | 121095.00000000 |
| ISO货币代码。 |
美元
|
| 自定义交换标志 |
是的
没有
|
1.将从另一方收取的付款的说明和条件。
收据：参考资产、工具或指数。
| 收据：固定、浮动或其他。 |
固定
浮动
其他
|
| 其他收据的描述 | 多-参见E部分 |
2.须付给另一方的付款说明及付款条件。
付款：参考资产、工具或指数
| 付款：固定、浮动或其他。 |
固定
浮动
其他
|
| 其他付款的描述 | 多-参见E部分 |
| 二. 终止或到期日。 | 2028-02-09 |
| 三、预付款项或收据 | |
| 预付款。 | 0.00000000 |
| ISO货币代码。 |
美元
|
| 预付收据。 | 0.00000000 |
| ISO货币代码。 |
美元
|
| 四. 名义金额。 | 3105.00000000 |
| ISO货币代码。 | 美元 |
| 诉 未实现的增值或贬值。折旧应以负值报告。 | 1234.24000000 |
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 美国国家水务公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 529900L26LIS2V8 PWM23 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 美国国家水务公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 029899101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 0298991011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 232879.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19396491.91000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.700796727437 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 基本公用事业公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300ILTEOF3E3QY357 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 基本公用事业公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 29670G102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US29670G1022 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 485290.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18717635.30000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.676269586503 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 美国康福特系统公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5299009 DT 1ZA 5 HTU 6 R38 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 美国康福特系统公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 199908104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 1999081045 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 47085.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18379629.75000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.664057420283 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | ENLINk Midstream，LLC |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 54930000GY1H533OBE23 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | ENLINk Midstream LLC |
| D. Custip（如果有的话）。 | 29336T100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 29336 T1007 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1331810.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19324563.10000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.698197934062 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 | 其他 |
| 如果“其他”，请提供简短描述。 | 单位 |
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | THE GREENBRIER COMPANIES，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493001GAGGFR30 BP 390 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | GREENBRIER COS Inc The |
| D. Custip（如果有的话）。 | 393657101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 3936571013 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 310357.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15794067.73000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.570640867918 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | H & E CLARMENT Services，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 254900 KVLRCDMQRYY 541 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | H E CLARMENT Services Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 404030108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 4040301081 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 328537.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15993181.16000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.577834851283 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | ASTEC CLARIES，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493002 DO 2QKHLKB 2A48 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | ASTEC CLARIES Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 046224101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 0462241011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 468703.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14970373.82000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.540880744324 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 瓦尔蒙特公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493009 ZGZJJ 8F77 JN08 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 瓦尔蒙特公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 920253101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 9202531011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 53511.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15515514.45000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.560576716733 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 布莱克山公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 3MGELCRSTNSAMJ962671 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 布莱克山公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 092113109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 0921131092 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 316097.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19319848.64000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.698027600264 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | ATMOS能源公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | QVLWEGTD2S8GJMO8D383 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | ATMOS能源公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 049560105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US0495601058 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 144176.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19998652.96000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.722552851956 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | PG&E Corporation |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 8YQ2GSDWYZXO2EDN3511 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | PG E CORP |
| D. Custip（如果有的话）。 | 69331C108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US69331C1080 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 939163.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18567252.51000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.670836244867 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 马丁·玛丽塔材料公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5299005MZ4WZECVATV08 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 马丁·玛丽塔材料公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 573284106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | 美国5732841060 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 28356.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15262617.00000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.551439512637 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| C.该投资的任何部分是否由 基金？ |
是的
没有
|
| 如果是，请提供贷款证券的价值。 | 1184150.00000000 |
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 西弗雷泽木材有限公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493005 WD 1 ZK 6 WBVR 988 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 韦斯特弗雷泽木材有限公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 952845105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | CA 9528451052 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 163178.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15887010.08000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.573998882090 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大（联邦级）
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 凯撒铝业公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 凯撒铝业公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 483007704 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 4830077040 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 209141.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15166905.32000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.547981442361 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | ADVANSIX Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493009 TPRODMCAZLF 67 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | ADVANSIX Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 00773T101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 00773 T1016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 527920.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16038209.60000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.579461732244 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | NRG能源公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5E2UPK5SW04M13XY7I38 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | NRG能源公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 629377508 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | 美国6293775085 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 246481.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 22454419.10000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.811279869308 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | FirstEnergy Corp. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 SVYJS666PQJH88 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 第一能源公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 337932107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US3379321074 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 426755.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18926584.25000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.683818927953 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 西南天然气控股公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 254900LKF9EV0CUKNE09 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 西南天然气控股公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 844895102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US8448951025 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 208041.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15345104.16000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.554419779999 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 联盟能源公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493009ML300G373MZ12 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 联盟能源公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 018802108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US0188021085 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 321925.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19537628.25000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.705895994131 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | WEC能源集团有限公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300IGLYTZUK3PVP70 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | WEC能源集团 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 92939U106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US92939U1060 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 201371.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19367862.78000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.699762354793 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | IDACORP，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N134 NUJDWN8UEFA 8B673 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | IDACORP Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 451107106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 4511071064 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 182560.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18820110.40000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.679972019658 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | TXNm Energy，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493003 JOBJGLZSDDK 28 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | TXNm能源公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 69349H107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US69349H1077 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 458062.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 20049373.74000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.724385397593 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 摩根 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | BLK_差价合约_EQ：IFRA-JMC |
| D. Custip（如果有的话）。 | N/A |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 |
| 其他唯一标识符(如果TICKER和ISIN不可用)。指示使用的标识符的类型 | IFRA-JMC |
| 其他唯一标识符的描述。 | 内部 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 102148.00000000 |
| 单位 |
其他单位
|
| 其他单位的描述。 | 名义 |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3983772.00000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.143933985248 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
衍生股权
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 | 其他 |
| 如果“其他”，请提供简短描述。 | 总回报掉期 |
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.最接近的衍生工具类型 代表投资，从以下项目中选择 （远期、未来、期权、掉期、掉期（包括但不限于） 总回报掉期、信用违约掉期和利率 掉期）、认购证、其他）。 |
交换
|
B.交易对手。
I.提供交易对手（包括 中央对手方）。
| 交易对手记录： 1 | |
| 交易对手的名称。 | 摩根 |
| 交易对手的雷(如果有)。 | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
2.如果参考工具是指数或定制篮子，以及如果该指数或定制篮子的组件在网站上公开可用
并在该网站上至少每季度更新一次，识别索引并提供索引识别符(如果有的话)。如果索引的或自定义
篮子的组成部分不是以这种方式公开提供的，而且衍生工具的名义金额代表着
基金，提供指数的叙述性描述。如果索引或定制篮子的组件不能以这种方式公开提供，并且概念上的
衍生工具的数额相当于基金资产净值的5%以上，提供(I)名称、(Ii)识别符、(Iii)股份数目或名义数目
截至交易日的金额或合同价值(对于空头头寸，所有这些都将被报告为负值)，以及(4)指数中每个组成部分的价值
或定制篮子。标识符应包括索引或定制篮子组件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、自动收报机(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
如果指数或定制篮子的组件不是以这种方式公开可用，并且派生的名义金额表示大于1%，
但基金资产净值的5%或以下，基金应报告上述必要的组成部分信息，但可限制向(I)报告
指数中最大的50个成分股和(2)任何其他成分股，如果该成分股的名义价值超过该指数名义价值的1%，或
定制篮子。
索引或定制篮子，其中组件在网站上公开提供，并在该网站上更新的频率不低于季度。
| 索引名称。 | BLK_差价合约_EQ：IFRA-JMC |
| 索引标识符(如果有)。 | IFRA-JMC |
如果指数或定制篮子的组件不是以这种方式公开提供的，以及名义金额 代表基金资产净值1%或以下的衍生工具，提供指数的叙述性说明。
| 叙事性描述。 |
对于所有其他指数或自定义篮子，提供：
| I. 名字 | 奥林匹亚钢铁公司 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | CUSIP |
| CUSIP. | 68162K106 |
| 三. 截至交易日的股票数量或名义金额或合同价值（所有这些都将被报告为负空头）。 | 102148.00000000 |
| ISO货币代码。 |
美元
|
| 四.值 | 3983772.00000000 |
| ISO货币代码。 |
美元
|
| 自定义交换标志 |
是的
没有
|
1.将从另一方收取的付款的说明和条件。
收据：参考资产、工具或指数。
| 收据：固定、浮动或其他。 |
固定
浮动
其他
|
| 其他收据的描述 | 多-参见E部分 |
2.须付给另一方的付款说明及付款条件。
付款：参考资产、工具或指数
| 付款：固定、浮动或其他。 |
固定
浮动
其他
|
| 其他付款的描述 | 多-参见E部分 |
| 二. 终止或到期日。 | 2025-02-10 |
| 三、预付款项或收据 | |
| 预付款。 | 0.00000000 |
| ISO货币代码。 |
美元
|
| 预付收据。 | 0.00000000 |
| ISO货币代码。 |
美元
|
| 四. 名义金额。 | 102148.00000000 |
| ISO货币代码。 | 美元 |
| 诉 未实现的增值或贬值。折旧应以负值报告。 | 118236.31000000 |
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 威廉姆斯公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | D71FAKCBLFS2O0RBPG08 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 威廉姆斯·科斯公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 969457100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US9694571004 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 426084.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19450734.60000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.702756519950 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 恒源能源 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | SJ7XXD41SQU3ZNWUJ746 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 永远来源能源 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 30040W108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US30040W1080 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 279800.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19040390.00000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.687930738354 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | United RENTALS，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5323X5O7RN0NKFCDRY08 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 联合居留公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 911363109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | 美国9113631090 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 20921.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16940361.33000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.612056542840 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Enbridge Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 98TPTUM4IVMFCZBCUR27 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Enbridge Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 29250N105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | CA29250N1050 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 466907.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18961093.27000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.685065741470 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大（联邦级）
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Xcel Energy Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | LGJNMI9GH8XIDG5RCM61 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | XCEL Energy Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 98389B100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US98389B1008 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 299766.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19574719.80000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.707236114653 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 维斯特拉公司。 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300KP43CPCUJOOG15 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 维斯塔拉公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 92840M102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US92840M1027 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 255879.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 30331896.66000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 1.095893732480 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | AMMENTUM HOLDINGS LLC |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | AMMENTUM HOLDINGS Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 023939101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 0239391016 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 100405.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 3238061.25000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.116991399154 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 奥吉能源公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | CE50OG6JPOZMDSA0LAQ19 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | OGE能源公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 670837103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US6708371033 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 476222.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19534626.44000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.705787538508 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | SJW集团 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | SJW集团 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 784305104 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 7843051043 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 320123.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18602347.53000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.672104230608 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 阿莫林公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | XRZQ5S7HYJFPHJ78L959 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 阿美伦公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 023608102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US0236081024 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 226775.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19833741.50000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.716594588368 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 阿尔戈马钢铁集团公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 Q5 EU337 A1XCX 27 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 阿尔戈马钢铁集团公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 015658107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | CA 0156581070 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1384698.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14165460.54000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.511799166319 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大（联邦级）
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | NISOURCE Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300D8GOWWH0SJB189 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | NISOURCE Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 65473P105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US65473P1057 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 568023.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19681996.95000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.711112046239 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | API集团公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 213800 NZT1VX 6 PZ7 BT53 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | API集团公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 00187Y100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 00187 Y1001 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 434145.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14335467.90000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.517941545162 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 雅各布斯解决方案公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 雅各布斯解决方案公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 46982L108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US46982L1089 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 100405.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 13143014.50000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.474858113157 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 夏威夷电力公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | JJ 8FWOCWCV22 X7GUPJ23 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 夏威夷电力公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 419870100 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 4198701009 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1736502.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16809339.36000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.607322709102 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 切萨皮克公用事业公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 254900 WW0FDCKAOCKE74 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 切萨皮克公用事业公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 165303108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 1653031088 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 159383.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19790587.11000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.715035416976 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 南方连队 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300FC3G3YU2FBZD92 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 南方连队 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 842587107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US8425871071 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 213306.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19235935.08000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.694995796961 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 穆勒企业公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493005 IZFE 4VJLLYG 84 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 穆勒企业公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 624756102 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 6247561029 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 216250.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16024125.00000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.578952854575 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 矩阵服务公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 529900VYBKSJ 6HD2 YW 58 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 矩阵服务公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 576853105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 5768531056 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 1520658.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 17533186.74000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.633475369976 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | TC能源公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300UGKOFV2IWJJG27 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | TC能源公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 87807B107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | CA87807B1076 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 403907.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19205777.85000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.693906213949 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
加拿大（联邦级）
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 美国水务公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300DXHIJQMD5WFW18 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 美国水务公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 030420103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US0304201033 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 131015.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19159633.60000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.692239018688 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | BLUELINX HOLDINGS Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300YSX7 GU28F5 I540 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | BLUELINX HOLDINGS Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 09624H208 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 09624 H2085 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 153014.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16130735.88000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.582804713775 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | EXELON公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 3SOUA6IRML7435 B56 G12 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 埃克塞隆公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 30161N101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US30161N1019 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 493676.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 20018561.80000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.723272159859 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Olin公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 GKK 294 V7 W57 P06 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 奥林公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 680665205 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 6806652052 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 342598.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16437852.04000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.593900843986 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | ONEok，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 2T3D6M0JSY48PSZI1Q41 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | ONEOK Inc. |
| D. Custip（如果有的话）。 | 682680103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US6826801036 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 207100.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18873023.00000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.681883755919 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Evergy，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300PGTHDQY6PSUI61 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | EVERCY公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 30034W106 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US30034W1062 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 315569.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19568433.69000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.707008997021 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 西北管材公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 54930056 VW 2CRCZ 9 RE54 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 西北管道公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 667746101 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 6677461013 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 348548.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15729971.24000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.568325056861 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 辛普森电子有限公司，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 529900 EJUNNL15 LZ 8056 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 辛普森电力公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 829073105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 8290731053 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 83374.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15946944.98000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.576164334584 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | UNITIL Corporation |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 联合公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 913259107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 9132591077 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 323583.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19602658.14000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.708245529001 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 奥什科什公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300FEKNPCFSA 2B506 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 奥什科什卡车公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 688239201 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 6882392011 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 146573.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14688080.33000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.530681459067 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | ECOVYSt Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | ECOVYSt Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 27923Q109 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 27923 Q1094 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 2155608.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 14765914.80000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.533493624386 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Topbuild Corp. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493007YSKHOL4RWII46 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 托普建筑公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 89055F103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 89055 F1030 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 39538.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16084453.78000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.581132537983 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | AVANGRID，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 549300 OX0Q38 NLSKPB 49 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 埃文格里德公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 05351W103 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 05351 W1036 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 531222.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19012435.38000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.686920735808 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | Dt Midstream，Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | N/A |
| C.问题的标题或投资的描述。 | Dt Midstream Inc |
| D. Custip（如果有的话）。 | 23345M107 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US23345M1071 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 251043.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19747042.38000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.713462142570 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | AZek Company Inc. |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 5493002LDDDU1RX46815 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | AZek CO Inc The |
| D. Custip（如果有的话）。 | 05478C105 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US05478C1053 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 346679.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16224577.20000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.586195207801 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 西北能源集团公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | 254900 N1 WG 46 G1 VMDM34 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 西北公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 668074305 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 6680743050 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 347876.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19905464.72000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.719185953759 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资， 披露C部所要求的资料。基金可报告 总金额不超过5美元的证券资料 年在D部分作为杂项证券的总资产的百分比 代替在C部分中报告这些证券，但前提是 如此上市的证券不受限制，持有的时间不超过 在本报告所涉期间结束前一年内 报告，并且以前没有按名称报告给 基金的股东或任何交易所，或在任何 向股东提交的注册说明书、申请或报告或 以其他方式向公众提供。 |
| a.发行人名称（如果有的话）。 | 美国钢铁公司 |
| B.发行人的LEI（如果有）。 如果持有的基金是系列信托的系列，则报告该系列的LEI。 | JNLUVFYJT 1OZSIQ 24 U47 |
| C.问题的标题或投资的描述。 | 美国钢铁公司 |
| D. Custip（如果有的话）。 | 912909108 |
至少下列其他标识符之一：
| 标识符 | ISIN |
| ISIN | US 9129091081 |
平衡指定金额是否以股数、本金或其他单位表示。 对于衍生品合同（如适用），请提供合同数量。
| 平衡 | 455663.00000000 |
| 单位 |
股份数目
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币指定投资计价的货币。 |
美元
|
| 值 以美元报告价值。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16098573.79000000 |
| 汇率 | |
| 与基金净资产相比的百分比。 | 0.581642695018 |
| 回报概况。 |
长
短
N/A
|
| 资产类型(短期投资工具(例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具)、回购协议、股权普通股、股权优先股、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生权益、衍生外汇、衍生利率、衍生工具、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务债券、ABS其他、商品、房地产等)。如果是“其他”，请提供简短的描述。 |
股权共同
|
| 发行人类型(公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府支持的实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果是“其他”，请提供简要说明。 |
公司
|
| 报告与发行商所在国家/地区对应的ISO国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人所在的国家/地区不同，还应根据投资的风险集中程度和经济风险敞口，报告与投资或发行人所在国家/地区对应的ISO国家代码。 |
| 这项投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
A.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资，提供每个组合的流动性分类(S 规则22E-4[17 CFR 270.22E-4]规定的下列类别的投资。对于具有多个流动性分类的组合投资，请注明 可归因于每个类别的百分比金额。
| I.高流动性投资 |
| 二、流动性适中的投资 |
| 三、流动性较差的投资 |
| 四、流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
B.如果将多个分类类别归于控股，应说明C.7项说明中所列的三种情况中的哪一种情况适用。
对项目C.7的说明 只有在下列情况下，基金才可以选择显示属于多个分类类别的持有量的百分比： (1)如果部分头寸具有不同的流动性特征，有理由将部分头寸分开处理； (二)基金有多个流动性观点不同的子顾问； (3)如果基金选择通过评估清算整个头寸所需的时间来对头寸进行分类 (而不是基于它合理预期的交易规模)。 在(1)和(2)中，基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指定公允价值计量所属的公允价值层级内的级别。 [1/2/3]如果投资没有与其相关的水平（即，作为实际权宜之计的净资产价值）。 |
1
2
3
N/A
|
对于债务证券，还应规定：
| a. 到期日期。 |
B.优惠券。
| I.在以下类别中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二、年化增长率。 | |
| C.当前是否违约？[是/否] |
是的
没有
|
| 是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被发行人合法地推迟支付？[是/否] |
是的
没有
|
| 利息的任何部分是以实物支付的吗？[Y/N]如果利息可以实物支付，但实际上不是实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并已选择实物支付，请输入“N”。 |
是的
没有
|
F.对于可转换证券，还应规定：
| I.强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二、临时敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三、参考票据的说明，包括发行人名称、发行名称和货币
其计价，以及参考仪器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER
(如果CUSIP和ISIN不可用)或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他标识，请注明使用的标识类型。
| V.Delta(如果适用)。 |
| a.选择反映交易的类别（回购， 逆回购）。如果基金是，请选择“回购协议” 现金贷方并接受抵押品。选择“逆回购 如果基金是现金借款人并提供抵押品，则为“协议”。 |
回购
逆回购
|
B.交易对手。
| I. 中央对手方清算？[Y/N]如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二.如果否，请提供交易对手的名称和LEI（如果有）。
| C.三方？ |
是的
没有
|
| D.回购率。 | |
| e.到期日期。 |
F.提供以下有关回购协议所涉证券的信息 (i.e.,抵押品）。 如果发行人的多个证券受回购协议约束，则这些证券 证券可以汇总以响应第C.10.f.i-iii项。
| a.这笔投资的任何金额是否代表 对借出证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| B.这笔投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到 借出证券？ |
是的
没有
|
| 这项投资是否有任何部分是由基金借出的？ |
是的
没有
|
| 基金可能会提供其认为有帮助的任何信息 了解针对任何项目报告的信息 这张表.基金还可能解释其在 回应本表格的任何项目。就回应相关而言 对于特定物品，请提供物品编号（如适用）。 |
| 注释项目 | C.11.f.i.1 |
| 附注解释 | IFRA-HSC(HSBC Bank Plc)：该基金从作为总回报掉期基础的多头头寸组合中获得总回报。该基金支付作为总回报掉期基础的空头头寸组合的总回报。此外，基金根据特定基准支付或收取浮动利率，加上或减去40个基点的利差。基准和利差是根据各个基础头寸的国家和/或货币确定的。以下为厘定浮动利率时所用的指定基准：美元-1D隔夜银行融资利率(OBFR01) |
| 注释项目 | C.11.f.i.1 |
| 附注解释 | IFRA-JMC(JPMorgan Chase Bank NA)：该基金从作为总回报互换基础的多头头寸投资组合中获得总回报。该基金支付作为总回报掉期基础的空头头寸组合的总回报。此外，基金根据特定基准支付或收取浮动利率，加上或减去40个基点的利差。基准和利差是根据各个基础头寸的国家和/或货币确定的。以下为厘定浮动利率时所用的指定基准：美元-1D隔夜银行融资利率(OBFR01) |
| 注释项目 | b.5.a |
| 附注解释 | b.5（a）项中列出的月度报表是在计算时未扣除任何适用的销售量或赎回费。 |
注册人已正式促使以下正式授权的签署人代表其签署本报告。
| 注册人： | iShares Trust |
| 作者（签名）： | 查克·普斯福特 |
| 姓名： | 查克·普斯福特 |
| 标题： | 助理财务主管 |
| 日期： | 2024-10-30 |