NPORt-P:申報人信息
申報人CIK | 0001424958 |
申報人CCC |
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系列 ID | S000076248 |
班級(合同)ID | C000235758 |
美國
證券交易委員會 華盛頓,DC 20549 表格 NPORt-P 每月投資組合投資報告 |
申報人CIK | 0001424958 |
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系列 ID | S000076248 |
班級(合同)ID | C000235758 |
a. 登記人名稱 | Direxion Shares 基金信託 |
b. 登記人的投資公司法備案號:(例如,811-______) | 811-22201 |
c. 登記人的CIK號碼 | 0001424958 |
d. 登記人的LEI | 549300M501IVJM50FG12 |
街道地址 1 | 六大道(第六大道)1301號 |
街道地址 2 | 28層 |
城市 | 紐約 |
州,適用時 |
紐約
|
外國,若適用 |
美利堅合衆國
|
郵政編碼 | 10019 |
電話號碼 | 646-572-3390 |
a. 系列名稱。 | Direxion Daily 英偉達看空1X股票 |
b. EDGAR系列標識符(如果有的話)。 | S000076248 |
c. 系列的LEI。 | 254900LBM4MXL2891X23 |
a. 財政年度結束日期。 | 2024-10-31 |
b. 報告信息的截止日期。 | 2024-10-31 |
基金是否預期這將是其在N PORT表格上的最終申報? | ![]() ![]() |
報告有關基金及其合併附屬公司的以下信息。 |
a. 總資產,包括在D部分報告的與其他證券相關的資產。 | 28845547.960000000000 |
b. 總負債。 | 19335.290000000000 |
c. 淨資產。 | 28826212.670000000000 |
a. 與Part D中報告的其他證券相關的資產。 | 0.000000000000 |
b. 投資於控股外國公司,用於投資於特定類型的工具,例如但不限於商品。 | 0.000000000000 |
c. 利息支付相關的借款,包括應付票據、債券和類似債務的借款,按規則6-04(13)(a)進行報告,符合法規S-X [17 CFR 210.6-04(13)(a)]。
一年內應付的金額。 | |
銀行或其他金融機構的借款。 | 0.000000000000 |
控股公司。 | 0.000000000000 |
其他聯屬公司。 | 0.000000000000 |
其他。 | 0.000000000000 |
一年後應付款項。 | |
銀行或其他金融機構的借款。 | 0.000000000000 |
控股公司。 | 0.000000000000 |
其他聯屬公司。 | 0.000000000000 |
其他。 | 0.000000000000 |
d. 以(i)延期交貨、發放的方式或其他固定承諾基礎購買的投資應付款項,或(ii)以備用承諾基礎購買的投資應付款項。
(i) 以延期交貨、發放的方式或其他固定承諾基礎: | 0.000000000000 |
(ii) 在備用承諾基礎上: | 0.000000000000 |
e. 基金發行的未償優先股的清算權優先順位。 | 0.000000000000 |
f. 未在C部分和D部分報告的現金及現金等價物。 | 0.000000000000 |
如果基金在過去三個月的平均期間內,債券項目的總值超過基金淨資產值的25%或更多,請提供:
c. 信用利差風險 (SDV01, CR01 或 CS01)。提供投資組合價值對由1個點子引起的信用利差變化的變化,變化應用於可選擇性調整的利差,根據投資級和非投資級風險敞口進行聚合,適用於以下到期時間: 3個月、1年、5年、10年和30年。
投資級。 | |
到期期限。 | |
3個月。 | |
1年。 | |
5年。 | |
10年。 | |
30年。 | |
非投資級別。 | |
到期期限。 | |
3個月。 | |
1年。 | |
5年。 | |
10年。 | |
30年。 |
根據第 b.3 項的目的,計算值爲絕對值之和:
(i) 每項債務證券的價值,
(ii) 每項掉期的名義價值,包括但不限於,總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期,其基礎參考資產爲債務證券或利率;
(iii) 每項期貨合約的名義價值,其基礎參考資產爲債務證券或利率;並且
(iv) 任何期權的delta調整名義價值,如果其基礎參考資產是第(i)、(ii)或(iii)條中描述的資產。
對於基金沒有暴露的到期日,報告爲零。對於落在(a)和(b)中列出到期日之間的暴露,使用線性插值來近似上述每個列出到期日的暴露。對於超出上述列出到期日區間的暴露,將這些暴露包括在最近的到期日中。
a. 對於任何證券借貸交易中的每個借款方,提供以下信息:
b. 是否有任何證券借貸交易對手提供任何非現金擔保? | ![]() ![]() |
a. 基金過去三個月的每月總回報。如果基金是一個多類基金, 應報告每個類別的回報。此類回報應根據Form N-1A的第26條(b)(1)項,Form N-2的第4條的第13項,或Form N-3的第26條(b)(i)項的方法計算。
Monthly Total Return Record: 1 | |
基金過去三個月的每月總回報 - 月份1。 | -4.69919051 |
基金過去三個月的每月總回報 - 月份2。 | -3.507265479 |
基金過去三個月的每月總回報 - 月份3。 | -9.24689395 |
b. Class identification number(s) (if any) of the Class(es) for which returns are reported. | C000235758 |
c. For each of the preceding three months, monthly net realized gain (loss) and net change in unrealized appreciation (or depreciation) attributable to derivatives for each of the following categories: commodity contracts, credit contracts, equity contracts, foreign exchange contracts, interest rate contracts, and other contracts. Within each such asset category, further report the same information for each of the following types of derivatives instrument: forward, future, option, swaption, swap, warrant, and other. Report in U.S. dollars. Losses and depreciation shall be reported as negative numbers.
Asset category. | 股票合約 |
每月淨實現收益(虧損) - 第1個月 | 964075.35 |
每月未實現增值(或貶值)的淨變化 - 第1個月 | -546259.35 |
每月淨實現收益(虧損) - 第2個月 | -502233.66 |
每月未實現增值(或貶值)的淨變化 - 第2個月 | -588795.29 |
月度淨實現收益(損失) - 第3個月 | -1436353.16 |
月度淨未實現增值(或貶值)變化 - 第3個月 | -963572.64 |
工具類型。 | 掉期 |
每月淨實現收益(虧損) - 第1個月 | 964075.35 |
每月未實現增值(或貶值)的淨變化 - 第1個月 | -546259.35 |
每月淨實現收益(虧損) - 第2個月 | -502233.66 |
每月未實現增值(或貶值)的淨變化 - 第2個月 | -588795.29 |
月度淨實現收益(損失) - 第3個月 | -1436353.16 |
月度淨未實現增值(或貶值)變化 - 第3個月 | -963572.64 |
d. 對於前三個月,每月的已實現收益(損失)和未實現增值(或貶值)的淨變化
與衍生品以外的投資有關。以美元報告。損失和貶值應作爲負數報告。
第1個月
每月淨實現收益(虧損) - 第1個月 | -0.3 |
每月未實現增值(或貶值)的淨變化 - 第1個月 | 0 |
每月淨實現收益(虧損) - 第2個月 | -4.5 |
每月未實現增值(或貶值)的淨變化 - 第2個月 | 0 |
月度淨實現收益(損失) - 第3個月 | 0.35 |
月度淨未實現增值(或貶值)變化 - 第3個月 | 0 |
提供過去三個月基金股份銷售和 贖回/回購的總金額。如果基金的股份在綜合帳戶中持有, 爲了計算基金的銷售、贖回和 回購,請使用來自此類綜合帳戶的淨銷售或贖回/回購。此項報告的金額應 在扣除任何前端銷售費用後,且在扣除任何 遞延或有條件遞延銷售費用或收費之前。售出的股份應包括基金向 註冊單位投資信託出售的股份。對於合併和其他 收購,售出股份的價值應包括基金以自身股份換取另一投資公司的 資產或個人控股公司的任何交易。對於清算,贖回股份的價值應包括 基金清算全部或部分資產的任何交易。 交易所定義爲對一個基金或系列的股份的贖回或回購, 以及將全部或部分收入投資於同一家投資公司系列的另一個基金或系列的股份。 |
第1個月 |
a. 售出的股票總淨資產價值(包括交換但不包括股息和分配的再投資)。 | 15023302.1 |
b. 與股息和分配的再投資相關的售出股票總淨資產價值。 | 0 |
c. 贖回或回購的股票總淨資產價值,包括交換。 | 11576192.36 |
第2個月 |
a. 售出的股票總淨資產價值(包括交換但不包括股息和分配的再投資)。 | 3938518.66 |
b. 與股息和分配的再投資相關的售出股票總淨資產價值。 | 0 |
c. 贖回或回購的股票總淨資產價值,包括交換。 | 6630182.26 |
第3個月 |
a. 售出的股票總淨資產價值(包括交換但不包括股息和分配的再投資)。 | 11267295.9 |
b. 與股息和分配的再投資相關的售出股票總淨資產價值。 | 0 |
c. 贖回或回購的股票總淨資產價值,包括交換。 | 5001472.57 |
a. 如果適用,請提供基金的目前高度流動性投資最低要求。 | |
b. 如果適用,請提供基金持有的高度流動性投資在報告期間內低於基金的高度流動性投資最低要求的天數。 | |
c. 基金的高度流動性投資最低要求在報告期間內是否發生變化? | ![]() ![]() ![]() |
對於公開型管理投資公司的投資組合,請提供基金高度流動投資的百分比,這些投資被用作與衍生品交易有關的按揭或抵押,其所屬的衍生品交易被歸類為22e-4規則[17 CFR 270.22e-4]指定的以下類別:
(1) 中等流動性投資 |
(2) 低流動性投資 |
(3) 非流動性投資 |
就項目b.8而言,在計算所需百分比時,分母應僅包括基金所分類爲高度流動性投資的資產(並排除負債)。
分類 |
如果基金被排除在規則18f-4 [17 CFR 270.18f-4] 項目要求和基金槓桿風險限制的規則18f-4(c)(4) [17 CFR 270.18f-4(c)(4)] 之外,請提供 以下信息:
a. 衍生工具敞口(按照規則18f-4(a) [17 CFR 270.18f-4(a)])報告為基金淨資產價值的百分比。 | |
b. 對沖貨幣風險的貨幣衍生品的敞口,如規則18f-4(c)(4)(i)(B) [17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)] 中規定,以基金淨資產值的百分比報告。 | |
c. 來自對沖利率風險的利率衍生工具敞口,如規則18f-4(c)(4)(i)(B) [17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)] 所示,報告為基金淨資產價值的百分比。 | |
d. 在報告期間,基金的衍生品敞口超過其淨資產10%的期間,是否有超過五個工作日的工作日數,符合規則18f-4(c)(4)(ii) [17 CFR 270.18f-4(c)(4)(ii)] 的描述。 |
對於受到規則18f-4(c)(2)所描述的基金槓桿風險限制的基金 [17 CFR 270.18f-4(c)(2)],提供以下信息,這是根據規則18f-4(c)(2)(ii)下的要求來判斷 基金在每個工作日至少一次的VaR測試的合規性:
a.在報告期間的每日VaR中位數,報告為基金淨資產價值的百分比。 | |
b.對於在報告期間受到相對 VaR 測試約束的基金,提供: | |
i. 如適用,基金指定指數的名稱,或聲明基金的指定參考投資組合為基金的證券投資組合。 | Indxx半導體行業HV指數 |
ii. 如適用,基金指定指數的指數標識符。 | INDSEMIHV_IDX |
iii. 報告期間內的中位數VaR比率,報告為基金指定參考投資組合的VaR百分比。 | |
c. 回測結果。基金回測其VaR計算模型時發現的異常數量(如18f-4(c)(1)(iv) [17 CFR 270.18f-4(c)(1)(iv)]中所述),在報告期間。 |
對於基金及其合併子公司所持有的每項投資, 披露第C部分要求的信息。基金可以報告 在第D部分中以雜項證券的形式披露 其總資產不超過五個百分比的證券, 前提是所列證券沒有受限,持有時間不超過 報告期結束前的1年,且未曾按名稱報告給 基金的股東或任何交易所,或在任何 註冊聲明、申請或報告中列出,或以其他方式 提供給公衆。 |
a. 發行人名稱(如有)。 | 不適用 |
b. 發行人的LEI(如果有)。如果持有的基金是系列信託的一個系列,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
c. 發行的標題或投資描述。 | 英偉達 UW 股票互換 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 不適用 |
至少需要以下其他標識符中的一個:
標識符。 | 其他唯一標識符(如未提供逐筆明細和ISIN)。請說明所使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如未提供逐筆明細和ISIN)。請說明所使用的標識符類型 | NVDABC |
其他唯一標識符的描述。 | 內部ID |
餘額。指明金額是以股份數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約(如適用),提供合約數量。
餘額 | 1 |
單位 |
合同數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。請指明投資所用的貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -236844.66 |
匯率期貨。 | |
相對於基金淨資產的百分比值。 | -0.8216294756 |
收益結構。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣型基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、優先股、債務、衍生品-商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外匯、衍生品-利率、衍生品-其他、結構化票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS-資產支持商業票據、ABS-擔保債券/債務義務、ABS-其他、商品、房地產、其他)。如果爲「其他」,請提供簡要描述。 |
衍生品-股票
|
發行人類型(公司、美國財政、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果爲「其他」,請提供簡要描述。 | 其他 |
如果爲「其他」,請提供簡要描述。 | Other - Swap |
報告與發行人註冊國相對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合衆國
|
如果與發行人註冊國不同,還應報告與投資或發行國相對應的ISO國家代碼,基於投資的風險和經濟暴露集中度。 |
投資是否為受限證券? | ![]() ![]() |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,請提供每個投資組合的流動性分類,並按照規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 中規定的以下類別進行分類。對於具有多種流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類所佔的百分比。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸屬給持有的資產,請指出適用於項目C.7指示中列出的三種情況中的哪一種。
項目C.7的指示 基金可以選擇僅在以下情況下指示歸因於多個分類類別的持有資產的百分比: (1) 如果該頭寸的部分具有不同的流動性特徵,值得將這些部分分開處理; (2) 如果基金有多個子顧問具有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估完全平倉所需的時間來對該頭寸進行分類 (而不是基於合理預測的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將根據每個頭寸部分的合理預測交易規模進行分類。
根據美國普遍接受的會計原則7(ASC 820,公允價值計量)指示公允價值測量所屬的公允價值層級。[1/2/3]如果投資沒有相關層級,請報告"N/A"(即,淨資產值用作實用特例)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 票息。
i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. 是否有任何利息支付逾期,或發行人是否合法延遲任何票息支付? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎? [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付,或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付,請輸入"N"。 | ![]() ![]() |
f. 對於可轉債,也請提供:
i. 強制可轉換?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 有條件可轉換?[是/否] | ![]() ![]() |
iii. 參考工具的描述,包括髮行人的名稱、發行標題及其所 denominated 的貨幣, 以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果沒有CUSIP)、逐筆明細(如果沒有CUSIP和ISIN),或其他標識符(如果沒有CUSIP、ISIN和逐筆明細)。
如果提供了其他標識符,請指明所使用的標識符類型。
v. Delta(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金放款人並收到擔保品,請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品,請選擇'逆回購協議'。 | ![]() ![]() |
b. 交易對手。
i. 由中央對手方清算?[Y/N] 如果是Y,提供中央對手方的名稱。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,請提供交易對手方的名稱和LEI(如果有的話)。
c. 三方交易? | ![]() ![]() |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下關於回購協議項下證券的信息 (即,抵押品)。如果一個發行人的多個證券受到回購協議的約束,這些 證券可以在回覆項目 C.10.f.i-iii 時進行彙總。
a. 從以下選項中選擇最接近該投資的衍生工具類型 (遠期、期貨、期權、互換期權、互換(包括但不限於 總回報互換、信用違約互換和利率互換)、認股權證、其他)。 |
互換
|
b. 交易對手。
i. 提供交易對手的名稱和法律實體識別碼(如有)(包括中央對手方)。
交易對手記錄: 1 | |
交易對手名稱。 | BARCLAYS BANK PLC |
對手方的LEI(如有)。 | G5GSEF7VJP5I7OUK5573 |
2. 如果參考工具是指數或自定義籃子,並且該指數或自定義籃子的元件在網站上公開可用
並且每季度至少更新一次,請識別該指數並提供指數標識符(如有)。如果該指數或自定義
籃子的元件沒有以這種方式公開可用,並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的1%或更少,請提供該指數的敘述性描述。如果該指數或自定義籃子的元件沒有以這種方式公開可用,並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的超過5%,請提供(i)名稱,(ii)標識符,(iii)截至交易日的股份數量或名義金額或合約價值(所有這些都將作爲空頭頭寸的負數報告),以及(iv)該指數或自定義籃子中每個元件的價值。
標識符應包括該指數或自定義籃子的元件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用)。如果提供了其他標識符,請指明所使用的標識符類型。
如果該指數或自定義籃子的元件沒有以這種方式公開可用,並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的超過1%,
但不超過5%,基金應報告上述所需的元件信息,但可以限制報告爲(i)該指數中最大的50個元件及(ii)任何其他元件,
其名義價值超過該指數或自定義籃子的1%。
一個指數或自定義籃子,其元件在網站上公開可用,並且每季度至少更新一次。
指數名稱。 | 不適用 |
如果有指數標識,請提供。 | NVDA |
如果指數或自定義籃子的元件沒有以這樣的方式公開可用,並且衍生品的名義金額代表基金淨資產價值的1%或更少,請提供對該指數的敘述性描述。
敘述性描述。 |
自定義掉期標誌 | ![]() ![]() |
1. 描述及將從另一方收到的付款條款。
收據: 參考資產、工具或指數。
收款:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收據:浮動利率指數。 | 1個月Sofr + 利差 |
收據:浮動利率利差。 | 5.320000000000 |
收據:浮動利率重置日期。 | 天 |
收據:浮動利率重置日期單位。 | 1 |
收據:浮動利率期限。 | 天 |
收據:浮動利率期限單位。 | 1 |
收據:基本貨幣。 |
美元
|
收據:金額。 | 5.320000000000 |
2. 描述及需支付給另一方的付款條款。
支付:參考資產、工具或指數
付款:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
支付:固定或浮動 | 浮動 |
支付:浮動利率指數。 | 英偉達公司的普通股總回報掉期合同 |
支付:浮動利率利差。 | 0.000000000000 |
支付:浮動利率重置日期。 | 天 |
支付:浮動利率重置日期單位。 | 1 |
支付:浮動利率期限。 | 天 |
支付:浮動利率期限單位。 | 1 |
支付:基礎貨幣 |
美元
|
支付:金額 | 0.000000000000 |
ii. 終止或到期日期。 | 2049-12-31 |
iii. 預付款項或收款 | |
預付款項。 | 0.000000000000 |
ISO貨幣代碼。 |
美元
|
預收款項。 | 0.000000000000 |
ISO貨幣代碼。 |
美元
|
iv. 名義金額。 | -3591158.00 |
ISO貨幣代碼。 | 美元指數 |
v. 未實現的增值或貶值。貶值應作爲負數報告。 | -236844.66 |
a. 任何金額的此項投資是否代表 received for loaned securities的現金擔保再投資? | ![]() ![]() |
b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的? | ![]() ![]() |
c. 這項投資的任何部分是否被基金借出? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司所持有的每項投資, 披露第C部分要求的信息。基金可以報告 在第D部分中以雜項證券的形式披露 其總資產不超過五個百分比的證券, 前提是所列證券沒有受限,持有時間不超過 報告期結束前的1年,且未曾按名稱報告給 基金的股東或任何交易所,或在任何 註冊聲明、申請或報告中列出,或以其他方式 提供給公衆。 |
a. 發行人名稱(如有)。 | 不適用 |
b. 發行人的LEI(如果有)。如果持有的基金是系列信託的一個系列,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
c. 發行的標題或投資描述。 | 英偉達UW股權掉期 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 不適用 |
至少需要以下其他標識符中的一個:
標識符。 | 其他唯一標識符(如未提供逐筆明細和ISIN)。請說明所使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如未提供逐筆明細和ISIN)。請說明所使用的標識符類型 | NVDABP |
其他唯一標識符的描述。 | 內部ID |
餘額。指明金額是以股份數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約(如適用),提供合約數量。
餘額 | 1 |
單位 |
合同數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。請指明投資所用的貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 283745.31 |
匯率期貨。 | |
相對於基金淨資產的百分比值。 | 0.9843308701 |
收益結構。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣型基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、優先股、債務、衍生品-商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外匯、衍生品-利率、衍生品-其他、結構化票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS-資產支持商業票據、ABS-擔保債券/債務義務、ABS-其他、商品、房地產、其他)。如果爲「其他」,請提供簡要描述。 |
衍生品-股票
|
發行人類型(公司、美國財政、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果爲「其他」,請提供簡要描述。 | 其他 |
如果爲「其他」,請提供簡要描述。 | Other - Swap |
報告與發行人註冊國相對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合衆國
|
如果與發行人註冊國不同,還應報告與投資或發行國相對應的ISO國家代碼,基於投資的風險和經濟暴露集中度。 |
投資是否為受限證券? | ![]() ![]() |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,請提供每個投資組合的流動性分類,並按照規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 中規定的以下類別進行分類。對於具有多種流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類所佔的百分比。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸屬給持有的資產,請指出適用於項目C.7指示中列出的三種情況中的哪一種。
項目C.7的指示 基金可以選擇僅在以下情況下指示歸因於多個分類類別的持有資產的百分比: (1) 如果該頭寸的部分具有不同的流動性特徵,值得將這些部分分開處理; (2) 如果基金有多個子顧問具有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估完全平倉所需的時間來對該頭寸進行分類 (而不是基於合理預測的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將根據每個頭寸部分的合理預測交易規模進行分類。
根據美國普遍接受的會計原則7(ASC 820,公允價值計量)指示公允價值測量所屬的公允價值層級。[1/2/3]如果投資沒有相關層級,請報告"N/A"(即,淨資產值用作實用特例)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 票息。
i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. 是否有任何利息支付逾期,或發行人是否合法延遲任何票息支付? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎? [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付,或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付,請輸入"N"。 | ![]() ![]() |
f. 對於可轉債,也請提供:
i. 強制可轉換?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 有條件可轉換?[是/否] | ![]() ![]() |
iii. 參考工具的描述,包括髮行人的名稱、發行標題及其所 denominated 的貨幣, 以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果沒有CUSIP)、逐筆明細(如果沒有CUSIP和ISIN),或其他標識符(如果沒有CUSIP、ISIN和逐筆明細)。
如果提供了其他標識符,請指明所使用的標識符類型。
v. Delta(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金放款人並收到擔保品,請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品,請選擇'逆回購協議'。 | ![]() ![]() |
b. 交易對手。
i. 由中央對手方清算?[Y/N] 如果是Y,提供中央對手方的名稱。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,請提供交易對手方的名稱和LEI(如果有的話)。
c. 三方交易? | ![]() ![]() |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下關於回購協議項下證券的信息 (即,抵押品)。如果一個發行人的多個證券受到回購協議的約束,這些 證券可以在回覆項目 C.10.f.i-iii 時進行彙總。
a. 從以下選項中選擇最接近該投資的衍生工具類型 (遠期、期貨、期權、互換期權、互換(包括但不限於 總回報互換、信用違約互換和利率互換)、認股權證、其他)。 |
互換
|
b. 交易對手。
i. 提供交易對手的名稱和法律實體識別碼(如有)(包括中央對手方)。
交易對手記錄: 1 | |
交易對手名稱。 | 法國巴黎銀行 |
對手方的LEI(如有)。 | R0MUWSFPU8MPRO8K5P83 |
2. 如果參考工具是指數或自定義籃子,並且該指數或自定義籃子的元件在網站上公開可用
並且每季度至少更新一次,請識別該指數並提供指數標識符(如有)。如果該指數或自定義
籃子的元件沒有以這種方式公開可用,並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的1%或更少,請提供該指數的敘述性描述。如果該指數或自定義籃子的元件沒有以這種方式公開可用,並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的超過5%,請提供(i)名稱,(ii)標識符,(iii)截至交易日的股份數量或名義金額或合約價值(所有這些都將作爲空頭頭寸的負數報告),以及(iv)該指數或自定義籃子中每個元件的價值。
標識符應包括該指數或自定義籃子的元件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用)。如果提供了其他標識符,請指明所使用的標識符類型。
如果該指數或自定義籃子的元件沒有以這種方式公開可用,並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的超過1%,
但不超過5%,基金應報告上述所需的元件信息,但可以限制報告爲(i)該指數中最大的50個元件及(ii)任何其他元件,
其名義價值超過該指數或自定義籃子的1%。
一個指數或自定義籃子,其元件在網站上公開可用,並且每季度至少更新一次。
指數名稱。 | 不適用 |
如果有指數標識,請提供。 | NVDA |
如果指數或自定義籃子的元件沒有以這樣的方式公開可用,並且衍生品的名義金額代表基金淨資產價值的1%或更少,請提供對該指數的敘述性描述。
敘述性描述。 |
自定義掉期標誌 | ![]() ![]() |
1. 描述及將從另一方收到的付款條款。
收據: 參考資產、工具或指數。
收款:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收據:浮動利率指數。 | 1個月Sofr + 利差 |
收據:浮動利率利差。 | 3.320000000000 |
收據:浮動利率重置日期。 | 天 |
收據:浮動利率重置日期單位。 | 1 |
收據:浮動利率期限。 | 天 |
收據:浮動利率期限單位。 | 1 |
收據:基本貨幣。 |
美元
|
收據:金額。 | 3.320000000000 |
2. 描述及需支付給另一方的付款條款。
支付:參考資產、工具或指數
付款:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
支付:固定或浮動 | 浮動 |
支付:浮動利率指數。 | 英偉達公司普通股的總回報掉期合約 |
支付:浮動利率利差。 | 0.000000000000 |
支付:浮動利率重置日期。 | 天 |
支付:浮動利率重置日期單位。 | 1 |
支付:浮動利率期限。 | 天 |
支付:浮動利率期限單位。 | 1 |
支付:基礎貨幣 |
美元
|
支付:金額 | 0.000000000000 |
ii. 終止或到期日期。 | 2049-12-31 |
iii. 預付款項或收款 | |
預付款項。 | 0.000000000000 |
ISO貨幣代碼。 |
美元
|
預收款項。 | 0.000000000000 |
ISO貨幣代碼。 |
美元
|
iv. 名義金額。 | -7051945.68 |
ISO貨幣代碼。 | 美元指數 |
v. 未實現的增值或貶值。貶值應作爲負數報告。 | 283745.31 |
a. 任何金額的此項投資是否代表 received for loaned securities的現金擔保再投資? | ![]() ![]() |
b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的? | ![]() ![]() |
c. 這項投資的任何部分是否被基金借出? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司所持有的每項投資, 披露第C部分要求的信息。基金可以報告 在第D部分中以雜項證券的形式披露 其總資產不超過五個百分比的證券, 前提是所列證券沒有受限,持有時間不超過 報告期結束前的1年,且未曾按名稱報告給 基金的股東或任何交易所,或在任何 註冊聲明、申請或報告中列出,或以其他方式 提供給公衆。 |
a. 發行人名稱(如有)。 | 不適用 |
b. 發行人的LEI(如果有)。如果持有的基金是系列信託的一個系列,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
c. 發行的標題或投資描述。 | 英偉達 UW 股權掉期 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 不適用 |
至少需要以下其他標識符中的一個:
標識符。 | 其他唯一標識符(如未提供逐筆明細和ISIN)。請說明所使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如未提供逐筆明細和ISIN)。請說明所使用的標識符類型 | NVDACT |
其他唯一標識符的描述。 | 內部ID |
餘額。指明金額是以股份數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約(如適用),提供合約數量。
餘額 | 1 |
單位 |
合同數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。請指明投資所用的貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 12020.1 |
匯率期貨。 | |
相對於基金淨資產的百分比值。 | 0.0416985059 |
收益結構。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣型基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、優先股、債務、衍生品-商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外匯、衍生品-利率、衍生品-其他、結構化票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS-資產支持商業票據、ABS-擔保債券/債務義務、ABS-其他、商品、房地產、其他)。如果爲「其他」,請提供簡要描述。 |
衍生品-股票
|
發行人類型(公司、美國財政、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果爲「其他」,請提供簡要描述。 | 其他 |
如果爲「其他」,請提供簡要描述。 | Other - Swap |
報告與發行人註冊國相對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合衆國
|
如果與發行人註冊國不同,還應報告與投資或發行國相對應的ISO國家代碼,基於投資的風險和經濟暴露集中度。 |
投資是否為受限證券? | ![]() ![]() |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,請提供每個投資組合的流動性分類,並按照規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 中規定的以下類別進行分類。對於具有多種流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類所佔的百分比。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸屬給持有的資產,請指出適用於項目C.7指示中列出的三種情況中的哪一種。
項目C.7的指示 基金可以選擇僅在以下情況下指示歸因於多個分類類別的持有資產的百分比: (1) 如果該頭寸的部分具有不同的流動性特徵,值得將這些部分分開處理; (2) 如果基金有多個子顧問具有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估完全平倉所需的時間來對該頭寸進行分類 (而不是基於合理預測的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將根據每個頭寸部分的合理預測交易規模進行分類。
根據美國普遍接受的會計原則7(ASC 820,公允價值計量)指示公允價值測量所屬的公允價值層級。[1/2/3]如果投資沒有相關層級,請報告"N/A"(即,淨資產值用作實用特例)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 票息。
i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. 是否有任何利息支付逾期,或發行人是否合法延遲任何票息支付? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎? [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付,或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付,請輸入"N"。 | ![]() ![]() |
f. 對於可轉債,也請提供:
i. 強制可轉換?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 有條件可轉換?[是/否] | ![]() ![]() |
iii. 參考工具的描述,包括髮行人的名稱、發行標題及其所 denominated 的貨幣, 以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果沒有CUSIP)、逐筆明細(如果沒有CUSIP和ISIN),或其他標識符(如果沒有CUSIP、ISIN和逐筆明細)。
如果提供了其他標識符,請指明所使用的標識符類型。
v. Delta(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金放款人並收到擔保品,請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品,請選擇'逆回購協議'。 | ![]() ![]() |
b. 交易對手。
i. 由中央對手方清算?[Y/N] 如果是Y,提供中央對手方的名稱。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,請提供交易對手方的名稱和LEI(如果有的話)。
c. 三方交易? | ![]() ![]() |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下關於回購協議項下證券的信息 (即,抵押品)。如果一個發行人的多個證券受到回購協議的約束,這些 證券可以在回覆項目 C.10.f.i-iii 時進行彙總。
a. 從以下選項中選擇最接近該投資的衍生工具類型 (遠期、期貨、期權、互換期權、互換(包括但不限於 總回報互換、信用違約互換和利率互換)、認股權證、其他)。 |
互換
|
b. 交易對手。
i. 提供交易對手的名稱和法律實體識別碼(如有)(包括中央對手方)。
交易對手記錄: 1 | |
交易對手名稱。 | 花旗銀行全國協會 |
對手方的LEI(如有)。 | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
2. 如果參考工具是指數或自定義籃子,並且該指數或自定義籃子的元件在網站上公開可用
並且每季度至少更新一次,請識別該指數並提供指數標識符(如有)。如果該指數或自定義
籃子的元件沒有以這種方式公開可用,並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的1%或更少,請提供該指數的敘述性描述。如果該指數或自定義籃子的元件沒有以這種方式公開可用,並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的超過5%,請提供(i)名稱,(ii)標識符,(iii)截至交易日的股份數量或名義金額或合約價值(所有這些都將作爲空頭頭寸的負數報告),以及(iv)該指數或自定義籃子中每個元件的價值。
標識符應包括該指數或自定義籃子的元件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用)。如果提供了其他標識符,請指明所使用的標識符類型。
如果該指數或自定義籃子的元件沒有以這種方式公開可用,並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的超過1%,
但不超過5%,基金應報告上述所需的元件信息,但可以限制報告爲(i)該指數中最大的50個元件及(ii)任何其他元件,
其名義價值超過該指數或自定義籃子的1%。
一個指數或自定義籃子,其元件在網站上公開可用,並且每季度至少更新一次。
指數名稱。 | 不適用 |
如果有指數標識,請提供。 | NVDA |
如果指數或自定義籃子的元件沒有以這樣的方式公開可用,並且衍生品的名義金額代表基金淨資產價值的1%或更少,請提供對該指數的敘述性描述。
敘述性描述。 |
自定義掉期標誌 | ![]() ![]() |
1. 描述及將從另一方收到的付款條款。
收據: 參考資產、工具或指數。
收款:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收據:浮動利率指數。 | 1個月Sofr + 利差 |
收據:浮動利率利差。 | 2.820000000000 |
收據:浮動利率重置日期。 | 天 |
收據:浮動利率重置日期單位。 | 1 |
收據:浮動利率期限。 | 天 |
收據:浮動利率期限單位。 | 1 |
收據:基本貨幣。 |
美元
|
收據:金額。 | 2.820000000000 |
2. 描述及需支付給另一方的付款條款。
支付:參考資產、工具或指數
付款:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
支付:固定或浮動 | 浮動 |
支付:浮動利率指數。 | 英偉達公司普通股的總回報掉期合約 |
支付:浮動利率利差。 | 0.000000000000 |
支付:浮動利率重置日期。 | 天 |
支付:浮動利率重置日期單位。 | 1 |
支付:浮動利率期限。 | 天 |
支付:浮動利率期限單位。 | 1 |
支付:基礎貨幣 |
美元
|
支付:金額 | 0.000000000000 |
ii. 終止或到期日期。 | 2049-12-31 |
iii. 預付款項或收款 | |
預付款項。 | 0.000000000000 |
ISO貨幣代碼。 |
美元
|
預收款項。 | 0.000000000000 |
ISO貨幣代碼。 |
美元
|
iv. 名義金額。 | -2230633.52 |
ISO貨幣代碼。 | 美元指數 |
v. 未實現的增值或貶值。貶值應作爲負數報告。 | 12020.1 |
a. 任何金額的此項投資是否代表 received for loaned securities的現金擔保再投資? | ![]() ![]() |
b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的? | ![]() ![]() |
c. 這項投資的任何部分是否被基金借出? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司所持有的每項投資, 披露第C部分要求的信息。基金可以報告 在第D部分中以雜項證券的形式披露 其總資產不超過五個百分比的證券, 前提是所列證券沒有受限,持有時間不超過 報告期結束前的1年,且未曾按名稱報告給 基金的股東或任何交易所,或在任何 註冊聲明、申請或報告中列出,或以其他方式 提供給公衆。 |
a. 發行人名稱(如有)。 | 不適用 |
b. 發行人的LEI(如果有)。如果持有的基金是系列信託的一個系列,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
c. 發行的標題或投資描述。 | 英偉達 UW 股票互換 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 不適用 |
至少需要以下其他標識符中的一個:
標識符。 | 其他唯一標識符(如未提供逐筆明細和ISIN)。請說明所使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如未提供逐筆明細和ISIN)。請說明所使用的標識符類型 | 英偉達GS |
其他唯一標識符的描述。 | 內部ID |
餘額。指明金額是以股份數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約(如適用),提供合約數量。
餘額 | 1 |
單位 |
合同數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。請指明投資所用的貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -131922.34 |
匯率期貨。 | |
相對於基金淨資產的百分比值。 | -0.4576471474 |
收益結構。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣型基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、優先股、債務、衍生品-商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外匯、衍生品-利率、衍生品-其他、結構化票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS-資產支持商業票據、ABS-擔保債券/債務義務、ABS-其他、商品、房地產、其他)。如果爲「其他」,請提供簡要描述。 |
衍生品-股票
|
發行人類型(公司、美國財政、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果爲「其他」,請提供簡要描述。 | 其他 |
如果爲「其他」,請提供簡要描述。 | Other - Swap |
報告與發行人註冊國相對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合衆國
|
如果與發行人註冊國不同,還應報告與投資或發行國相對應的ISO國家代碼,基於投資的風險和經濟暴露集中度。 |
投資是否為受限證券? | ![]() ![]() |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,請提供每個投資組合的流動性分類,並按照規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 中規定的以下類別進行分類。對於具有多種流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類所佔的百分比。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸屬給持有的資產,請指出適用於項目C.7指示中列出的三種情況中的哪一種。
項目C.7的指示 基金可以選擇僅在以下情況下指示歸因於多個分類類別的持有資產的百分比: (1) 如果該頭寸的部分具有不同的流動性特徵,值得將這些部分分開處理; (2) 如果基金有多個子顧問具有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估完全平倉所需的時間來對該頭寸進行分類 (而不是基於合理預測的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將根據每個頭寸部分的合理預測交易規模進行分類。
根據美國普遍接受的會計原則7(ASC 820,公允價值計量)指示公允價值測量所屬的公允價值層級。[1/2/3]如果投資沒有相關層級,請報告"N/A"(即,淨資產值用作實用特例)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 票息。
i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. 是否有任何利息支付逾期,或發行人是否合法延遲任何票息支付? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎? [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付,或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付,請輸入"N"。 | ![]() ![]() |
f. 對於可轉債,也請提供:
i. 強制可轉換?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 有條件可轉換?[是/否] | ![]() ![]() |
iii. 參考工具的描述,包括髮行人的名稱、發行標題及其所 denominated 的貨幣, 以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果沒有CUSIP)、逐筆明細(如果沒有CUSIP和ISIN),或其他標識符(如果沒有CUSIP、ISIN和逐筆明細)。
如果提供了其他標識符,請指明所使用的標識符類型。
v. Delta(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金放款人並收到擔保品,請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品,請選擇'逆回購協議'。 | ![]() ![]() |
b. 交易對手。
i. 由中央對手方清算?[Y/N] 如果是Y,提供中央對手方的名稱。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,請提供交易對手方的名稱和LEI(如果有的話)。
c. 三方交易? | ![]() ![]() |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下關於回購協議項下證券的信息 (即,抵押品)。如果一個發行人的多個證券受到回購協議的約束,這些 證券可以在回覆項目 C.10.f.i-iii 時進行彙總。
a. 從以下選項中選擇最接近該投資的衍生工具類型 (遠期、期貨、期權、互換期權、互換(包括但不限於 總回報互換、信用違約互換和利率互換)、認股權證、其他)。 |
互換
|
b. 交易對手。
i. 提供交易對手的名稱和法律實體識別碼(如有)(包括中央對手方)。
交易對手記錄: 1 | |
交易對手名稱。 | 高盛 & Co. LLC |
對手方的LEI(如有)。 | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
2. 如果參考工具是指數或自定義籃子,並且該指數或自定義籃子的元件在網站上公開可用
並且每季度至少更新一次,請識別該指數並提供指數標識符(如有)。如果該指數或自定義
籃子的元件沒有以這種方式公開可用,並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的1%或更少,請提供該指數的敘述性描述。如果該指數或自定義籃子的元件沒有以這種方式公開可用,並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的超過5%,請提供(i)名稱,(ii)標識符,(iii)截至交易日的股份數量或名義金額或合約價值(所有這些都將作爲空頭頭寸的負數報告),以及(iv)該指數或自定義籃子中每個元件的價值。
標識符應包括該指數或自定義籃子的元件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用)。如果提供了其他標識符,請指明所使用的標識符類型。
如果該指數或自定義籃子的元件沒有以這種方式公開可用,並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的超過1%,
但不超過5%,基金應報告上述所需的元件信息,但可以限制報告爲(i)該指數中最大的50個元件及(ii)任何其他元件,
其名義價值超過該指數或自定義籃子的1%。
一個指數或自定義籃子,其元件在網站上公開可用,並且每季度至少更新一次。
指數名稱。 | 不適用 |
如果有指數標識,請提供。 | NVDA |
如果指數或自定義籃子的元件沒有以這樣的方式公開可用,並且衍生品的名義金額代表基金淨資產價值的1%或更少,請提供對該指數的敘述性描述。
敘述性描述。 |
自定義掉期標誌 | ![]() ![]() |
1. 描述及將從另一方收到的付款條款。
收據: 參考資產、工具或指數。
收款:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收據:浮動利率指數。 | 1個月Sofr + 利差 |
收據:浮動利率利差。 | 4.820000000000 |
收據:浮動利率重置日期。 | 天 |
收據:浮動利率重置日期單位。 | 1 |
收據:浮動利率期限。 | 天 |
收據:浮動利率期限單位。 | 1 |
收據:基本貨幣。 |
美元
|
收據:金額。 | 4.820000000000 |
2. 描述及需支付給另一方的付款條款。
支付:參考資產、工具或指數
付款:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
支付:固定或浮動 | 浮動 |
支付:浮動利率指數。 | 英偉達公司的普通股總回報掉期合同 |
支付:浮動利率利差。 | 0.000000000000 |
支付:浮動利率重置日期。 | 天 |
支付:浮動利率重置日期單位。 | 1 |
支付:浮動利率期限。 | 天 |
支付:浮動利率期限單位。 | 1 |
支付:基礎貨幣 |
美元
|
支付:金額 | 0.000000000000 |
ii. 終止或到期日期。 | 2049-12-31 |
iii. 預付款項或收款 | |
預付款項。 | 0.000000000000 |
ISO貨幣代碼。 |
美元
|
預收款項。 | 0.000000000000 |
ISO貨幣代碼。 |
美元
|
iv. 名義金額。 | -9516767.84 |
ISO貨幣代碼。 | 美元指數 |
v. 未實現的增值或貶值。貶值應作爲負數報告。 | -131922.34 |
a. 任何金額的此項投資是否代表 received for loaned securities的現金擔保再投資? | ![]() ![]() |
b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的? | ![]() ![]() |
c. 這項投資的任何部分是否被基金借出? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司所持有的每項投資, 披露第C部分要求的信息。基金可以報告 在第D部分中以雜項證券的形式披露 其總資產不超過五個百分比的證券, 前提是所列證券沒有受限,持有時間不超過 報告期結束前的1年,且未曾按名稱報告給 基金的股東或任何交易所,或在任何 註冊聲明、申請或報告中列出,或以其他方式 提供給公衆。 |
a. 發行人名稱(如有)。 | 不適用 |
b. 發行人的LEI(如果有)。如果持有的基金是系列信託的一個系列,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
c. 發行的標題或投資描述。 | 英偉達 UW 股票互換 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 不適用 |
至少需要以下其他標識符中的一個:
標識符。 | 其他唯一標識符(如未提供逐筆明細和ISIN)。請說明所使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如未提供逐筆明細和ISIN)。請說明所使用的標識符類型 | NVDAML |
其他唯一標識符的描述。 | 內部ID |
餘額。指明金額是以股份數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約(如適用),提供合約數量。
餘額 | 1 |
單位 |
合同數量
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。請指明投資所用的貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | -936788.09 |
匯率期貨。 | |
相對於基金淨資產的百分比值。 | -3.2497785981 |
收益結構。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣型基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、優先股、債務、衍生品-商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外匯、衍生品-利率、衍生品-其他、結構化票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS-資產支持商業票據、ABS-擔保債券/債務義務、ABS-其他、商品、房地產、其他)。如果爲「其他」,請提供簡要描述。 |
衍生品-股票
|
發行人類型(公司、美國財政、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果爲「其他」,請提供簡要描述。 | 其他 |
如果爲「其他」,請提供簡要描述。 | Other - Swap |
報告與發行人註冊國相對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合衆國
|
如果與發行人註冊國不同,還應報告與投資或發行國相對應的ISO國家代碼,基於投資的風險和經濟暴露集中度。 |
投資是否為受限證券? | ![]() ![]() |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,請提供每個投資組合的流動性分類,並按照規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 中規定的以下類別進行分類。對於具有多種流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類所佔的百分比。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸屬給持有的資產,請指出適用於項目C.7指示中列出的三種情況中的哪一種。
項目C.7的指示 基金可以選擇僅在以下情況下指示歸因於多個分類類別的持有資產的百分比: (1) 如果該頭寸的部分具有不同的流動性特徵,值得將這些部分分開處理; (2) 如果基金有多個子顧問具有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估完全平倉所需的時間來對該頭寸進行分類 (而不是基於合理預測的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將根據每個頭寸部分的合理預測交易規模進行分類。
根據美國普遍接受的會計原則7(ASC 820,公允價值計量)指示公允價值測量所屬的公允價值層級。[1/2/3]如果投資沒有相關層級,請報告"N/A"(即,淨資產值用作實用特例)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 票息。
i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. 是否有任何利息支付逾期,或發行人是否合法延遲任何票息支付? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎? [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付,或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付,請輸入"N"。 | ![]() ![]() |
f. 對於可轉債,也請提供:
i. 強制可轉換?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 有條件可轉換?[是/否] | ![]() ![]() |
iii. 參考工具的描述,包括髮行人的名稱、發行標題及其所 denominated 的貨幣, 以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果沒有CUSIP)、逐筆明細(如果沒有CUSIP和ISIN),或其他標識符(如果沒有CUSIP、ISIN和逐筆明細)。
如果提供了其他標識符,請指明所使用的標識符類型。
v. Delta(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金放款人並收到擔保品,請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品,請選擇'逆回購協議'。 | ![]() ![]() |
b. 交易對手。
i. 由中央對手方清算?[Y/N] 如果是Y,提供中央對手方的名稱。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,請提供交易對手方的名稱和LEI(如果有的話)。
c. 三方交易? | ![]() ![]() |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下關於回購協議項下證券的信息 (即,抵押品)。如果一個發行人的多個證券受到回購協議的約束,這些 證券可以在回覆項目 C.10.f.i-iii 時進行彙總。
a. 從以下選項中選擇最接近該投資的衍生工具類型 (遠期、期貨、期權、互換期權、互換(包括但不限於 總回報互換、信用違約互換和利率互換)、認股權證、其他)。 |
互換
|
b. 交易對手。
i. 提供交易對手的名稱和法律實體識別碼(如有)(包括中央對手方)。
交易對手記錄: 1 | |
交易對手名稱。 | 美國美利堅銀行(原名為美林) |
對手方的LEI(如有)。 | B4TYDEB6GKMZO031MB27 |
2. 如果參考工具是指數或自定義籃子,並且該指數或自定義籃子的元件在網站上公開可用
並且每季度至少更新一次,請識別該指數並提供指數標識符(如有)。如果該指數或自定義
籃子的元件沒有以這種方式公開可用,並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的1%或更少,請提供該指數的敘述性描述。如果該指數或自定義籃子的元件沒有以這種方式公開可用,並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的超過5%,請提供(i)名稱,(ii)標識符,(iii)截至交易日的股份數量或名義金額或合約價值(所有這些都將作爲空頭頭寸的負數報告),以及(iv)該指數或自定義籃子中每個元件的價值。
標識符應包括該指數或自定義籃子的元件的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代碼(如果CUSIP和ISIN
不可用)或其他標識符(如果CUSIP、ISIN和股票代碼均不可用)。如果提供了其他標識符,請指明所使用的標識符類型。
如果該指數或自定義籃子的元件沒有以這種方式公開可用,並且衍生品的名義金額佔基金淨資產值的超過1%,
但不超過5%,基金應報告上述所需的元件信息,但可以限制報告爲(i)該指數中最大的50個元件及(ii)任何其他元件,
其名義價值超過該指數或自定義籃子的1%。
一個指數或自定義籃子,其元件在網站上公開可用,並且每季度至少更新一次。
指數名稱。 | 不適用 |
如果有指數標識,請提供。 | NVDA |
如果指數或自定義籃子的元件沒有以這樣的方式公開可用,並且衍生品的名義金額代表基金淨資產價值的1%或更少,請提供對該指數的敘述性描述。
敘述性描述。 |
自定義掉期標誌 | ![]() ![]() |
1. 描述及將從另一方收到的付款條款。
收據: 參考資產、工具或指數。
收款:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
收據:浮動利率指數。 | 1個月Sofr + 利差 |
收據:浮動利率利差。 | 3.320000000000 |
收據:浮動利率重置日期。 | 天 |
收據:浮動利率重置日期單位。 | 1 |
收據:浮動利率期限。 | 天 |
收據:浮動利率期限單位。 | 1 |
收據:基本貨幣。 |
美元
|
收據:金額。 | 3.320000000000 |
2. 描述及需支付給另一方的付款條款。
支付:參考資產、工具或指數
付款:固定、浮動或其他。 | ![]() ![]() ![]() |
支付:固定或浮動 | 浮動 |
支付:浮動利率指數。 | 英偉達公司普通股的總回報互換合同 |
支付:浮動利率利差。 | 0.000000000000 |
支付:浮動利率重置日期。 | 天 |
支付:浮動利率重置日期單位。 | 1 |
支付:浮動利率期限。 | 天 |
支付:浮動利率期限單位。 | 1 |
支付:基礎貨幣 |
美元
|
支付:金額 | 0.000000000000 |
ii. 終止或到期日期。 | 2049-12-31 |
iii. 預付款項或收款 | |
預付款項。 | 0.000000000000 |
ISO貨幣代碼。 |
美元
|
預收款項。 | 0.000000000000 |
ISO貨幣代碼。 |
美元
|
iv. 名義金額。 | -3832515.68 |
ISO貨幣代碼。 | 美元指數 |
v. 未實現的增值或貶值。貶值應作爲負數報告。 | -936788.09 |
a. 任何金額的此項投資是否代表 received for loaned securities的現金擔保再投資? | ![]() ![]() |
b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的? | ![]() ![]() |
c. 這項投資的任何部分是否被基金借出? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司所持有的每項投資, 披露第C部分要求的信息。基金可以報告 在第D部分中以雜項證券的形式披露 其總資產不超過五個百分比的證券, 前提是所列證券沒有受限,持有時間不超過 報告期結束前的1年,且未曾按名稱報告給 基金的股東或任何交易所,或在任何 註冊聲明、申請或報告中列出,或以其他方式 提供給公衆。 |
a. 發行人名稱(如有)。 | 德瑞國際現金管理 |
b. 發行人的LEI(如果有)。如果持有的基金是系列信託的一個系列,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
c. 發行的標題或投資描述。 | 德瑞國際現金管理 - 機構CUSIP 262006208 DGCXX (#289) |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 不適用 |
至少需要以下其他標識符中的一個:
標識符。 | 其他唯一標識符(如未提供逐筆明細和ISIN)。請說明所使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如未提供逐筆明細和ISIN)。請說明所使用的標識符類型 | 996086609 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部ID |
餘額。指明金額是以股份數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約(如適用),提供合約數量。
餘額 | 20172635.75 |
單位 |
本金金額
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。請指明投資所用的貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 20172635.75 |
匯率期貨。 | |
相對於基金淨資產的百分比值。 | 69.9801808199 |
收益結構。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣型基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、優先股、債務、衍生品-商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外匯、衍生品-利率、衍生品-其他、結構化票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS-資產支持商業票據、ABS-擔保債券/債務義務、ABS-其他、商品、房地產、其他)。如果爲「其他」,請提供簡要描述。 |
短期投資工具(例如,貨幣型基金、流動性池或其他現金管理工具)
|
發行人類型(公司、美國財政、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果爲「其他」,請提供簡要描述。 |
註冊基金
|
報告與發行人註冊國相對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合衆國
|
如果與發行人註冊國不同,還應報告與投資或發行國相對應的ISO國家代碼,基於投資的風險和經濟暴露集中度。 |
投資是否為受限證券? | ![]() ![]() |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,請提供每個投資組合的流動性分類,並按照規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 中規定的以下類別進行分類。對於具有多種流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類所佔的百分比。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸屬給持有的資產,請指出適用於項目C.7指示中列出的三種情況中的哪一種。
項目C.7的指示 基金可以選擇僅在以下情況下指示歸因於多個分類類別的持有資產的百分比: (1) 如果該頭寸的部分具有不同的流動性特徵,值得將這些部分分開處理; (2) 如果基金有多個子顧問具有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估完全平倉所需的時間來對該頭寸進行分類 (而不是基於合理預測的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將根據每個頭寸部分的合理預測交易規模進行分類。
根據美國普遍接受的會計原則7(ASC 820,公允價值計量)指示公允價值測量所屬的公允價值層級。[1/2/3]如果投資沒有相關層級,請報告"N/A"(即,淨資產值用作實用特例)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 票息。
i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. 是否有任何利息支付逾期,或發行人是否合法延遲任何票息支付? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎? [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付,或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付,請輸入"N"。 | ![]() ![]() |
f. 對於可轉債,也請提供:
i. 強制可轉換?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 有條件可轉換?[是/否] | ![]() ![]() |
iii. 參考工具的描述,包括髮行人的名稱、發行標題及其所 denominated 的貨幣, 以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果沒有CUSIP)、逐筆明細(如果沒有CUSIP和ISIN),或其他標識符(如果沒有CUSIP、ISIN和逐筆明細)。
如果提供了其他標識符,請指明所使用的標識符類型。
v. Delta(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金放款人並收到擔保品,請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品,請選擇'逆回購協議'。 | ![]() ![]() |
b. 交易對手。
i. 由中央對手方清算?[Y/N] 如果是Y,提供中央對手方的名稱。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,請提供交易對手方的名稱和LEI(如果有的話)。
c. 三方交易? | ![]() ![]() |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下關於回購協議項下證券的信息 (即,抵押品)。如果一個發行人的多個證券受到回購協議的約束,這些 證券可以在回覆項目 C.10.f.i-iii 時進行彙總。
a. 任何金額的此項投資是否代表 received for loaned securities的現金擔保再投資? | ![]() ![]() |
b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的? | ![]() ![]() |
c. 這項投資的任何部分是否被基金借出? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司所持有的每項投資, 披露第C部分要求的信息。基金可以報告 在第D部分中以雜項證券的形式披露 其總資產不超過五個百分比的證券, 前提是所列證券沒有受限,持有時間不超過 報告期結束前的1年,且未曾按名稱報告給 基金的股東或任何交易所,或在任何 註冊聲明、申請或報告中列出,或以其他方式 提供給公衆。 |
a. 發行人名稱(如有)。 | GOLDMAN FINANCIAL |
b. 發行人的LEI(如果有)。如果持有的基金是系列信託的一個系列,請報告該系列的LEI。 | 549300DAH6N80PM31E83 |
c. 發行的標題或投資描述。 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INSt 506 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 不適用 |
至少需要以下其他標識符中的一個:
標識符。 | 其他唯一標識符(如未提供逐筆明細和ISIN)。請說明所使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如未提供逐筆明細和ISIN)。請說明所使用的標識符類型 | S9999349 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部ID |
餘額。指明金額是以股份數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約(如適用),提供合約數量。
餘額 | 3075483.79 |
單位 |
本金金額
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。請指明投資所用的貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 3075483.79 |
匯率期貨。 | |
相對於基金淨資產的百分比值。 | 10.6690525918 |
收益結構。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣型基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、優先股、債務、衍生品-商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外匯、衍生品-利率、衍生品-其他、結構化票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS-資產支持商業票據、ABS-擔保債券/債務義務、ABS-其他、商品、房地產、其他)。如果爲「其他」,請提供簡要描述。 |
短期投資工具(例如,貨幣型基金、流動性池或其他現金管理工具)
|
發行人類型(公司、美國財政、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果爲「其他」,請提供簡要描述。 |
註冊基金
|
報告與發行人註冊國相對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合衆國
|
如果與發行人註冊國不同,還應報告與投資或發行國相對應的ISO國家代碼,基於投資的風險和經濟暴露集中度。 |
投資是否為受限證券? | ![]() ![]() |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,請提供每個投資組合的流動性分類,並按照規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 中規定的以下類別進行分類。對於具有多種流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類所佔的百分比。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸屬給持有的資產,請指出適用於項目C.7指示中列出的三種情況中的哪一種。
項目C.7的指示 基金可以選擇僅在以下情況下指示歸因於多個分類類別的持有資產的百分比: (1) 如果該頭寸的部分具有不同的流動性特徵,值得將這些部分分開處理; (2) 如果基金有多個子顧問具有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估完全平倉所需的時間來對該頭寸進行分類 (而不是基於合理預測的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將根據每個頭寸部分的合理預測交易規模進行分類。
根據美國普遍接受的會計原則7(ASC 820,公允價值計量)指示公允價值測量所屬的公允價值層級。[1/2/3]如果投資沒有相關層級,請報告"N/A"(即,淨資產值用作實用特例)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 票息。
i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. 是否有任何利息支付逾期,或發行人是否合法延遲任何票息支付? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎? [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付,或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付,請輸入"N"。 | ![]() ![]() |
f. 對於可轉債,也請提供:
i. 強制可轉換?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 有條件可轉換?[是/否] | ![]() ![]() |
iii. 參考工具的描述,包括髮行人的名稱、發行標題及其所 denominated 的貨幣, 以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果沒有CUSIP)、逐筆明細(如果沒有CUSIP和ISIN),或其他標識符(如果沒有CUSIP、ISIN和逐筆明細)。
如果提供了其他標識符,請指明所使用的標識符類型。
v. Delta(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金放款人並收到擔保品,請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品,請選擇'逆回購協議'。 | ![]() ![]() |
b. 交易對手。
i. 由中央對手方清算?[Y/N] 如果是Y,提供中央對手方的名稱。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,請提供交易對手方的名稱和LEI(如果有的話)。
c. 三方交易? | ![]() ![]() |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下關於回購協議項下證券的信息 (即,抵押品)。如果一個發行人的多個證券受到回購協議的約束,這些 證券可以在回覆項目 C.10.f.i-iii 時進行彙總。
a. 任何金額的此項投資是否代表 received for loaned securities的現金擔保再投資? | ![]() ![]() |
b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的? | ![]() ![]() |
c. 這項投資的任何部分是否被基金借出? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司所持有的每項投資, 披露第C部分要求的信息。基金可以報告 在第D部分中以雜項證券的形式披露 其總資產不超過五個百分比的證券, 前提是所列證券沒有受限,持有時間不超過 報告期結束前的1年,且未曾按名稱報告給 基金的股東或任何交易所,或在任何 註冊聲明、申請或報告中列出,或以其他方式 提供給公衆。 |
a. 發行人名稱(如有)。 | 德瑞弗斯 |
b. 發行人的LEI(如果有)。如果持有的基金是系列信託的一個系列,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
c. 發行的標題或投資描述。 | 德蕾夫斯國債安防現金管理 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | S99991620 |
至少需要以下其他標識符中的一個:
標識符。 | 其他唯一標識符(如未提供逐筆明細和ISIN)。請說明所使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如未提供逐筆明細和ISIN)。請說明所使用的標識符類型 | X9USDDTP3 |
其他唯一標識符的描述。 | 內部ID |
餘額。指明金額是以股份數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約(如適用),提供合約數量。
餘額 | 4867257.71 |
單位 |
本金金額
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。請指明投資所用的貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 4867257.71 |
匯率期貨。 | |
相對於基金淨資產的百分比值。 | 16.8848324465 |
收益結構。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣型基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、優先股、債務、衍生品-商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外匯、衍生品-利率、衍生品-其他、結構化票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS-資產支持商業票據、ABS-擔保債券/債務義務、ABS-其他、商品、房地產、其他)。如果爲「其他」,請提供簡要描述。 |
短期投資工具(例如,貨幣型基金、流動性池或其他現金管理工具)
|
發行人類型(公司、美國財政、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果爲「其他」,請提供簡要描述。 |
註冊基金
|
報告與發行人註冊國相對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合衆國
|
如果與發行人註冊國不同,還應報告與投資或發行國相對應的ISO國家代碼,基於投資的風險和經濟暴露集中度。 |
投資是否為受限證券? | ![]() ![]() |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,請提供每個投資組合的流動性分類,並按照規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 中規定的以下類別進行分類。對於具有多種流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類所佔的百分比。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 |
不適用
|
b. 如果將多個分類類別歸屬給持有的資產,請指出適用於項目C.7指示中列出的三種情況中的哪一種。
項目C.7的指示 基金可以選擇僅在以下情況下指示歸因於多個分類類別的持有資產的百分比: (1) 如果該頭寸的部分具有不同的流動性特徵,值得將這些部分分開處理; (2) 如果基金有多個子顧問具有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估完全平倉所需的時間來對該頭寸進行分類 (而不是基於合理預測的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將根據每個頭寸部分的合理預測交易規模進行分類。
根據美國普遍接受的會計原則7(ASC 820,公允價值計量)指示公允價值測量所屬的公允價值層級。[1/2/3]如果投資沒有相關層級,請報告"N/A"(即,淨資產值用作實用特例)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 票息。
i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. 是否有任何利息支付逾期,或發行人是否合法延遲任何票息支付? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎? [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付,或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付,請輸入"N"。 | ![]() ![]() |
f. 對於可轉債,也請提供:
i. 強制可轉換?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 有條件可轉換?[是/否] | ![]() ![]() |
iii. 參考工具的描述,包括髮行人的名稱、發行標題及其所 denominated 的貨幣, 以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果沒有CUSIP)、逐筆明細(如果沒有CUSIP和ISIN),或其他標識符(如果沒有CUSIP、ISIN和逐筆明細)。
如果提供了其他標識符,請指明所使用的標識符類型。
v. Delta(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金放款人並收到擔保品,請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品,請選擇'逆回購協議'。 | ![]() ![]() |
b. 交易對手。
i. 由中央對手方清算?[Y/N] 如果是Y,提供中央對手方的名稱。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,請提供交易對手方的名稱和LEI(如果有的話)。
c. 三方交易? | ![]() ![]() |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下關於回購協議項下證券的信息 (即,抵押品)。如果一個發行人的多個證券受到回購協議的約束,這些 證券可以在回覆項目 C.10.f.i-iii 時進行彙總。
a. 任何金額的此項投資是否代表 received for loaned securities的現金擔保再投資? | ![]() ![]() |
b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的? | ![]() ![]() |
c. 這項投資的任何部分是否被基金借出? | ![]() ![]() |
對於基金及其合併子公司所持有的每項投資, 披露第C部分要求的信息。基金可以報告 在第D部分中以雜項證券的形式披露 其總資產不超過五個百分比的證券, 前提是所列證券沒有受限,持有時間不超過 報告期結束前的1年,且未曾按名稱報告給 基金的股東或任何交易所,或在任何 註冊聲明、申請或報告中列出,或以其他方式 提供給公衆。 |
a. 發行人名稱(如有)。 | 高盛流動性增強基金 A |
b. 發行人的LEI(如果有)。如果持有的基金是系列信託的一個系列,請報告該系列的LEI。 | 不適用 |
c. 發行的標題或投資描述。 | 高盛財政政府 465 機構 |
d. CUSIP(如果有的話)。 | 不適用 |
至少需要以下其他標識符中的一個:
標識符。 | 其他唯一標識符(如未提供逐筆明細和ISIN)。請說明所使用的標識符類型 |
其他唯一標識符(如未提供逐筆明細和ISIN)。請說明所使用的標識符類型 | X9美元指數GLDS |
其他唯一標識符的描述。 | 內部ID |
餘額。指明金額是以股份數量、本金金額或其他單位表示。 對於衍生品合約(如適用),提供合約數量。
餘額 | 1620000.00 |
單位 |
本金金額
|
其他單位的描述。 | |
貨幣。請指明投資所用的貨幣。 |
美元
|
價值。以美元報告價值。如果投資貨幣不是以美元計價,請提供用於計算價值的匯率。 | 1620000.00 |
匯率期貨。 | |
相對於基金淨資產的百分比值。 | 5.6198849934 |
收益結構。 | ![]() ![]() ![]() |
資產類型(短期投資工具(例如,貨幣型基金、流動性池或其他現金管理工具)、回購協議、普通股、優先股、債務、衍生品-商品、衍生品-信用、衍生品-股票、衍生品-外匯、衍生品-利率、衍生品-其他、結構化票據、貸款、ABS-抵押貸款支持證券、ABS-資產支持商業票據、ABS-擔保債券/債務義務、ABS-其他、商品、房地產、其他)。如果爲「其他」,請提供簡要描述。 |
短期投資工具(例如,貨幣型基金、流動性池或其他現金管理工具)
|
發行人類型(公司、美國財政、美國政府機構、美國政府贊助實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果爲「其他」,請提供簡要描述。 |
註冊基金
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報告與發行人註冊國相對應的ISO國家代碼。 |
美利堅合衆國
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如果與發行人註冊國不同,還應報告與投資或發行國相對應的ISO國家代碼,基於投資的風險和經濟暴露集中度。 |
投資是否為受限證券? | ![]() ![]() |
a. 流動性分類信息。對於開放式管理投資公司的投資組合投資,請提供每個投資組合的流動性分類,並按照規則 22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 中規定的以下類別進行分類。對於具有多種流動性分類的投資組合投資,請指明每個分類所佔的百分比。
i. 高流動性投資 |
ii. 中等流動性投資 |
iii. 低流動性投資 |
iv. 非流動性投資 |
類別。 |
不適用
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b. 如果將多個分類類別歸屬給持有的資產,請指出適用於項目C.7指示中列出的三種情況中的哪一種。
項目C.7的指示 基金可以選擇僅在以下情況下指示歸因於多個分類類別的持有資產的百分比: (1) 如果該頭寸的部分具有不同的流動性特徵,值得將這些部分分開處理; (2) 如果基金有多個子顧問具有不同的流動性觀點;或者 (3) 如果基金選擇通過評估完全平倉所需的時間來對該頭寸進行分類 (而不是基於合理預測的交易規模)。 在(1)和(2)中,基金將根據每個頭寸部分的合理預測交易規模進行分類。
根據美國普遍接受的會計原則7(ASC 820,公允價值計量)指示公允價值測量所屬的公允價值層級。[1/2/3]如果投資沒有相關層級,請報告"N/A"(即,淨資產值用作實用特例)。 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
對於債務證券,還需提供:
a. 到期日。 |
b. 票息。
i. 從以下選項中選擇最接近票面利率類型的分類(固定、浮動、變量、無)。 | |
ii. 年化利率。 | |
c. 目前是否違約? [Y/N] | ![]() ![]() |
d. 是否有任何利息支付逾期,或發行人是否合法延遲任何票息支付? [Y/N] | ![]() ![]() |
e. 利息的任何部分以實物形式支付嗎? [Y/N] 如果利息可能以實物形式支付但實際未以實物形式支付,或者基金可以選擇以實物形式支付並選擇以實物形式支付,請輸入"N"。 | ![]() ![]() |
f. 對於可轉債,也請提供:
i. 強制可轉換?[是/否] | ![]() ![]() |
ii. 有條件可轉換?[是/否] | ![]() ![]() |
iii. 參考工具的描述,包括髮行人的名稱、發行標題及其所 denominated 的貨幣, 以及參考工具的CUSIP、ISIN(如果沒有CUSIP)、逐筆明細(如果沒有CUSIP和ISIN),或其他標識符(如果沒有CUSIP、ISIN和逐筆明細)。
如果提供了其他標識符,請指明所使用的標識符類型。
v. Delta(如果適用)。 |
a. 選擇反映交易的類別(回購、逆回購)。如果基金是現金放款人並收到擔保品,請選擇'回購協議'。如果基金是現金借款人並提供擔保品,請選擇'逆回購協議'。 | ![]() ![]() |
b. 交易對手。
i. 由中央對手方清算?[Y/N] 如果是Y,提供中央對手方的名稱。 | ![]() ![]() |
ii. 如果是N,請提供交易對手方的名稱和LEI(如果有的話)。
c. 三方交易? | ![]() ![]() |
d. 回購利率。 | |
e. 到期日。 |
f. 提供以下關於回購協議項下證券的信息 (即,抵押品)。如果一個發行人的多個證券受到回購協議的約束,這些 證券可以在回覆項目 C.10.f.i-iii 時進行彙總。
a. 任何金額的此項投資是否代表 received for loaned securities的現金擔保再投資? | ![]() ![]() |
b. 這項投資的任何部分是否代表基金資產的部分而且是收取用於出借證券的? | ![]() ![]() |
c. 這項投資的任何部分是否被基金借出? | ![]() ![]() |
基金可能提供任何它認為有助於理解本表單中任何條目回報信息的信息。 基金亦可解釋其回應本表單中任何條目所作出的任何假設。 在回應與特定條目有關的範疇中,請提供相關的條目號碼(如適用)。 |
註冊人已正式授權並使此報告由以下籤署人簽署。
註冊人: | Direxion Shares 基金信託 |
簽字: | 帕特里克·魯德尼克 |
姓名: | 帕特里克·魯德尼克 |
標題: | 首席執行官 |
日期: | 2024-12-27 |