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盈亏及交收机制说明

杠杆式外汇 (Forex) 是一种协议,约定按照某汇率用一种货币购买另一种货币。实现盈利的方法是买入的货币升值,卖出的货币贬值。杠杆式外汇合约在未平仓前按照下面的公式计算持仓盈亏。


持仓盈亏的计算公式

1. 若持有多头持仓:持仓盈亏 = (买盘报价 - 成本价) * 持仓数量 * 合约乘数

2. 若持有空头持仓:持仓盈亏 = (成本价 - 卖盘报价) * 持仓数量 * 合约乘数

3. 若交易的货币对合约的报价货币不是USD,则需要根据报价货币/USD的实时汇率转换为USD单位进行盈亏计算。

例:

当日若以6.95585的成本价卖出开仓1张 USD/CNH的合约,持有该合约暂未平仓。目前卖盘一档报价为6.94482:

则即时持仓盈亏 = (6.95585 - 6.94482) * 100,000 * 1 = 1103 CNH

由于报价货币不是USD,需要使用实时汇率进行换算,则即时持仓盈亏 = 1103 CNH / 6.94482 = 158.82 USD


交收机制

杠杆式外汇的交收时间是T+2,即今天(T0)成交的杠杆式外汇合约,将会在第二个交易日(T+2)收市后完成交收。

比如T0是周一,交收将在周三收市后完成;T0是周四,交收将在下周一收市后完成。