在外汇交易时，订单的指定价格跟实际成交价之间的差异就是滑点。滑点在外汇交易市场里是一种正常的交易现象，滑点亦可分为正滑点和负滑点。以买入市价单为例：
假设EURUSD市场报价(卖盘)为1.02100，当投资者以报价1.02100买入该货币对（市价单），执行价格会是下一个可得的市价，订单最终执行价格与指定价格的差异可以归类为3种不同的滑点类型。
● 无滑点：下一个可得的卖盘报价与指定价格一致，于是便按 1.02100 成交。
● 正滑点 - 有利价格变动： 下一个可得的卖盘报价为1.02085， 订单以1.02085成交，买入价比指定价格降低了1.5点，是正滑点。
● 负滑点 - 不利价格变动： 下一个可得的卖盘报价为1.02155， 订单以1.02155成交，买入价比指定价格上升了5.5点，是负滑点。
我们采用直通方式处理客户的所有订单，即客户订单都会交由上游流动性供应商，待上游成交后才会与客户成交，并确定客户订单的执行价格。故滑点策略如下，
● 限价单&止损限价单：以订单的指定价格或更优价格执行订单，客户可以保留正滑点带来的有利价格变动。
● 市价单&止损市价单：以市价单执行客户订单，所以可能出现正负滑点。客户保留正滑点带来的有利价格变动，也需要承担负滑点造成的不利价格变动。
3.1 由于价格快速变动，订单的指定价格和执行订单之间存在的延迟可能会导致滑点。延迟的成因有很多，例如但不限于网络延迟，大额的订单。
3.2 市场波动期间，例如新闻事件，亦可能会造成订单难以以报价执行的情况，因为市场可能已大幅偏离该价格。投资者的交易订单（市价单）只能以下一个可得的市价成交。