在外匯交易時，訂單的指定價格跟實際成交價之間的差異就是滑點。滑點在外匯交易市場裡是一種正常的交易現象，滑點亦可分為正滑點和負滑點。以買入市價單為例：
假設EURUSD市場報價(賣盤)為1.02100，當投資者以報價1.02100買入該貨幣對（市價單），執行價格會是下一個可得的市價，訂單最終執行價格與指定價格的差異可以歸類為3種不同的滑點類型。
● 無滑點：下一個可得的賣盤報價與指定價格一致，於是便按 1.02100 成交。
● 正滑點 - 有利價格變動： 下一個可得的賣盤報價為1.02085， 訂單以1.02085成交，買入價比指定價格降低了1.5點，是正滑點。
● 負滑點 - 不利價格變動： 下一個可得的賣盤報價為1.02155， 訂單以1.02155成交，買入價比指定價格上升了5.5點，是負滑點。
我們采用直通方式處理客戶的所有訂單，即客戶訂單都會交由上遊流動性供應商，待上遊成交後才會與客戶成交，並確定客戶訂單的執行價格。故滑點策略如下，
● 限價單&止損限價單：以訂單的指定價格或更優價格執行訂單，客戶可以保留正滑點帶來的有利價格變動。
● 市價單&止損市價單：以市價單執行客戶訂單，所以可能出現正負滑點。客戶保留正滑點帶來的有利價格變動，也需要承擔負滑點造成的不利價格變動。
3.1 由於價格快速變動，訂單的指定價格和執行訂單之間存在的延遲可能會導致滑點。延遲的成因有很多，例如但不限於網絡延遲，大額的訂單。
3.2 市場波動期間，例如新聞事件，亦可能會造成訂單難以以報價執行的情況，因為市場可能已大幅偏離該價格。投資者的交易訂單（市價單）只能以下一個可得的市價成交。