ステップバイステップ:オプション取引を強化

既読 706 2024/09/02

オプション・セラー・レポート：高ROIのオプション契約を迅速に見つける

Ⅰ. オプション・セラー・レポートとは何か？

オプション・セラー・レポートは、オプショントレーダーにとって非常に価値のあるツールであり、ROI（投資収益率）に基づいた売りの機会をランク付けして提供します。多様なフィルタリングオプションにより、投資家は自分の基準に合った契約を迅速に特定することができます。

このレポートは、総プレミアム、潜在的なROI、およびオプションが無価値（OTM）で満期を迎える確率の明確なビジュアルも提供します。これにより、ユーザーはより情報に基づいた取引判断を下すことができるようになります。

この機能は、「Markets（市場）」>「Options（オプション）」>「US Stock（米国株）/HK Stock（香港株）」の順にナビゲートし、セラーレポートまでスクロールダウンすることで見つけることができます。

ただし、「ROI」や「OTM確率」などのフィルターは、モデルの仮定に基づいた推定値であり、将来の結果を保証するものではないことに注意してください。実際の結果は異なる場合があります。この情報を投資判断の主要な基準として頼るべきではありません。

II. この機能の使い方

ステップ：オプション戦略を選択 > 株式フィルターを設定 > オプションフィルターを設定 > リストの並び替えを切り替え > オプション契約を選択

注意: 提供されるアプリ画像は最新のものではなく、示されている証券は例示目的のみであり、推奨するものではありません。

ステップ1: オプション戦略を選択する

このツールは現在、2つの基本的なオプション売却戦略をサポートしています:

● Cash-secured Put

● Covered Call

ステップ2: 株式フィルターを設定する

オプション取引において適切な基礎資産を選択することは非常に重要です。株式をフィルタリングする際には、以下のシナリオを考慮してください：

保有株での取引: 既存の保有株からフィルタリングします。
決算期の機会: アービトラージの可能性を検討するために、今後の決算発表が予定されている株を選びます。
高ボラティリティの好み: オプション売却者に有利な高いインプライド・ボラティリティ（IV）を持つ株を選択します。
市場の関心を評価する: 取引量とオープン・インタレストでフィルタリングし、取引活動と流動性を把握します。

利用可能なフィルター：

1）株式固有のフィルター：

・範囲: ウォッチリスト、お気に入り、または保有株

・種類: 株式またはETF

・時価総額: 企業の規模

・価格: 現在の株価範囲

・決算: 今後の決算発表

2）オプション関連のフィルター（株全体のオプションに適用）：

・IV/IVランク/IVパーセンタイル: インプライド・ボラティリティのレベル

・ヒストリカル・ボラティリティ（HV）: 過去の価格変動

・取引量とオープン・インタレスト: 流動性と市場活動

ステップ3: オプションフィルターを設定する

株式を選択した後、オプション契約の選択をさらに絞り込むことができます。以下のシナリオを考慮してください：

高いプレミアム: 高いプレミアムと長い満期日を持つ契約を探します。
割り当てリスクの最小化: アウト・オブ・ザ・マネー（OTM）のオプションを選択します。
流動性の確保: 高い取引量とオープン・インタレストを持つオプションをフィルタリングします。

利用可能なフィルター：

・満期日までの日数: 近い満期日または遠い満期日を選択

・プレミアム: オプションプレミアムの範囲を設定

・OTM%/OTM確率: OTMとITMオプションのバランス

・インプライド・ボラティリティ: オプション価格が妥当かどうかを評価

・ROI/年率ROI: 収益の可能性を評価

・取引量/オープン・インタレスト: オプションの流動性を評価

ステップ4: リストの並べ替えを切り替える

フィルターを適用した後、すべての適格なオプション契約が表示されます。次の4つの並べ替え方法から選び、基準に合った契約を迅速に特定します：

A. ROI（投資収益率）

・キャッシュ担保付きプット: プレミアム / (ストライク価格 * オプション乗数 - プレミアム)

・カバードコール: プレミアム / (株価 * オプション乗数 - プレミアム)

B. 年率ROI

・キャッシュ担保付きプット: [プレミアム / (ストライク価格 * オプション乗数 - プレミアム)] * (365 / 満期日までの日数)

・カバードコール: [プレミアム / (株価 * オプション乗数 - プレミアム)] * (365 / 満期日までの日数)

C. 総プレミアム

・1株あたりのプレミアム * オプション乗数

D. OTM確率

・高い確率は、契約の割り当てなしにプレミアムを保持できる可能性が高いことを示し（売り手にとって好ましい）

ステップ5: オプション契約を選択する

フィルタリングと並べ替えを行った後、希望するオプション契約を選びます：

契約をクリックして取引インターフェースを開きます。
戦略の詳細情報を確認します：

・潜在的な利益と損失の分析

・リスク評価

・主要な契約の詳細

これらの情報を使用して、取引を実行するかどうかを判断します。