期權賣方專區：快速找到高ROI的期權合約

1、什麼是期權賣方專區？

期權賣方專區，是一個專為期權賣家打造的輔助工具。

通過多樣化的篩選指標，幫助投資者快速找到滿足自己需求的期權合約，並優化投資策略以追求滿足投資策略的回報率（ROI）。

此外，投資者還可以直觀地看到各種賣出策略的潛在盈利、潛在回報率和期權處於OTM的概率，從而做出更合適的交易決策。

你可以在市場 > 期權 > 美股/港股 > 下滑至期權賣方專區，找到該功能。

注：“回報率(ROI)”和“OTM概率(OTM Probability)”等篩選器所提供的數值僅為基於模型假設的估算，並不能保證未來的實際收益。實際結果可能會有所不同，本訊息不應作為任何投資決策的主要依據。

2、如何使用期權賣方專區？

Step：選擇期權策略 > 設置股票篩選 > 設置期權篩選 > 設置列表排序 > 選擇具體合約

步驟1：選擇期權策略

支持2種基本的期權賣方策略：

● 現金擔保看跌（Cash-secured Put）：點此了解更多

● 股票擔保看漲（Covered Call）：點此了解更多

步驟2：設置股票篩選

在期權交易中，選擇合適的底層資產是至關重要的一步。你可以綜合多個參數，篩選出最合適的股票，作為期權交易的追蹤標的。

如果你只希望做已持倉股票的交易，可以從已持倉股票中進行篩選；

如果你希望業績期套利，那麼可以選擇業績發布時間臨近的股票；

如果你希望交易整個期權鏈中IV等級較高的選項，這意味著當期權賣方更有利，可根據IV等級等參數篩選；

你還可以通過篩選成交量和持倉量，判斷期權的交易活躍度和關注度。

支持的參數範圍：

1）股票本身的參數

範圍：可選擇自選、特別關注，或是持倉中的股票。

品類：可選擇屬於普通股票還是etf。

市值：可根據公司市值規模，篩選大盤、中盤或小盤股。

資產價格：可基於當前股票價格，挑選合適價格區間的股票。

業績發布時間：可挑選即將發布財報的股票進行業績期套利。

2）股票的Total期權鏈參數

IV/IV等級/IV百分位數：可篩選IV數值，以評估IV水平。

歷史波動率（HV）：可篩選HV數值，以評估歷史波動。

總成交量和持倉量：可篩選成交量和持倉量，以評估流動性和交易活躍度。

步驟3：設置期權篩選

在篩選出追蹤的股票後，可進一步對該股票下的期權合約，按行權價和到期日進行詳細篩選。

如果你希望獲得較高的期權金，那麼可考慮篩選那些具有較高期權金和較長到期日的合約；

如果你希望降低被行權的風險，可以傾向於篩選選擇價外程度較大的OTM期權；

如果你希望避免選擇流動性差的合約，可以通過成交量和持倉量進行篩選活躍程度更高的期權合約。

支持的參數範圍：

到期日數：可選擇到期日近或遠的期權合約。

期權金：可篩選期權金的高低範圍。

價外/價內程度：可選擇OTM（價外期權）或ITM（價內期權），以控制被行使風險。

隱含波動率：判斷期權定價是否合理。

回報率/年利回報率：評估期權的收益潛力。

成交量/持倉量：評估期權的流動性。

步驟4：設置列表排序

完成股票和期權篩選後，所有符合條件的期權合約均會展示在列表中。

你可以選擇排序方式，以便更快地挑選最適合你投資策略的期權合約。

支持4種排序方式：

按回報率排序：

● 現金擔保看跌（Cash-secured Put）

ROI=[總期權金/(行使價*合約乘數-總期權金)]

● 股票擔保看漲（Covered Call）

ROI=[總期權金/(股價*合約乘數-總期權金)]

按年化回報率排序：

● 現金擔保看跌（Cash-secured Put）

年化ROI=[總期權金/(行使價*合約乘數-總期權金)]*(365/剩餘到期天數)

● 股票擔保看漲（Covered Call）

年化ROI=[總期權金/(股價*合約乘數-總期權金)]*(365/剩餘到期天數)

按總期權金排序：

● 總期權金=單股期權金*合約乘數

按概率排序：

● 指到期後，期權處於OTM的概率。

對賣方而言，OTM 概率越高，意味著賺取期權金而無需履行義務的概率越大。

步驟5：選擇具體合約

根據篩選策略，篩選出具體的期權合約後，點擊合約即可進入交易界面，你可以快速執行交易，並獲取該策略的詳細信息，包括潛在的盈虧分析，從而做出更加明智的投資決策。