多頭正股與空頭看漲期權,且多頭正股數量等於看漲期權合約規模。
多頭正股保證金
• 當您下期權組合訂單開倉擔保看漲策略時,將按上述公式並另加交易費用來計算購買力消耗;
• 當您持有足夠正股並賣空看漲期權時,該期權賣空掛單也會得到掛單保證金減免,無購買力凍結。
注意:若保證金沒有得到減免,可能是您尚未持有足夠正股,或正在平倉相應的正股。
空頭正股與空頭看跌期權,且空頭正股數量大於等於看跌期權合約規模。
空頭正股保證金 + 空頭看跌期權價內金額
• 當您下期權組合訂單開倉擔保看跌策略時,將按上述公式並另加交易費用來計算購買力消耗;
• 當持有足夠正股空頭並下單腿單賣空價外看跌期權時,該期權賣空掛單會得到掛單保證金減免,無購買力凍結;
• 當持有足夠正股空頭並下單腿單賣空價內看跌期權時,則會在訂單提交後計算保證金減免,並釋放相應購買力。
注意:若保證金沒有得到減免,可能是您尚未持有足夠正股,或正在平倉相應的正股。
• 看漲垂直價差:由多頭與空頭看漲期權組成,且合約到期日、底層證券、合約規模均須相同;
• 看跌垂直價差:由多頭與空頭看跌期權組成,且合約到期日、底層證券、合約規模均須相同。
• 看漲垂直價差:多頭看漲期權市值 + 最大值 (多頭看漲行權價 - 空頭看漲行權價, 0) x 合約規模
• 看跌垂直價差:多頭看跌期權市值 + 最大值 (空頭看跌行權價 - 多頭看跌行權價, 0) x 合約規模
• 當您下期權組合訂單開倉垂直策略時,將按上述公式並另加交易費用來計算購買力消耗;
• 當持有看漲(看跌)期權多頭並下單賣空行權價更高(更低)的看漲(看跌)期權時,該期權賣空掛單會得到掛單保證金減免,無購買力凍結;
• 當持有看漲(看跌)期權多頭,若下單賣空行權價更低(更高)的看漲(看跌)期權時 ,則會在訂單提交後計算保證金減免,並釋放相應購買力。
注意:
若保證金沒有得到減免,可能是您尚未持有足夠的多頭期權,或正在平倉相應的多頭期權,或期權合約規模不一致等原因。
• 多頭跨式:由多頭看漲與看跌期權組成,且合約到期日、行權價、底層證券、合約規模均須相同;
• 空頭跨式:由空頭看漲與看跌期權組成,且合約到期日、行權價、底層證券、合約規模均須相同。
• 多頭跨式:多頭看漲期權市值 + 多頭看跌期權市值
• 空頭跨式:最大值 (空頭看漲期權保證金,空頭看跌期權保證金)
當您下期權組合訂單開倉跨式策略時,將按上述公式並另加交易費用來計算購買力消耗。
• 多頭寬跨式:由多頭看漲與看跌期權組成,且合約到期日、底層證券、合約規模均須相同,但看跌期權行權價低於看漲期權;
• 空頭寬跨式:由空頭看漲與看跌期權組成,且合約到期日、底層證券、合約規模均須相同,但看跌期權行權價低於看漲期權。
• 多頭寬跨式:多頭看漲期權市值 + 多頭看跌期權市值
• 空頭寬跨式:最大值 (空頭看漲期權保證金,空頭看跌期權保證金)
當您下期權組合訂單開倉寬跨式策略時,將按上述公式並另加交易費用來計算購買力消耗。
• 多頭領式:由多頭正股,多頭看跌期權,空頭看漲期權組成。看漲與看跌期權的到期日、底層證券均須相同,且看跌期權行權價低於看漲期權;
• 空頭領式:由空頭正股,空頭看跌期權,多頭看漲期權組成。看漲與看跌期權的到期日、底層證券均須相同,且看跌期權行權價低於看漲期權;
• 多頭領式:多頭正股保證金 + 多頭看跌期權市值
• 空頭領式:空頭正股保證金 + 多頭看漲期權市值 + 空頭看跌期權價內金額
當您下組合訂單開倉該策略時,將按上述公式並另加交易費用來計算購買力消耗。
注意:若保證金沒有得到減免,可能是您尚未持有足夠正股,或正在平倉相應的正股。
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