這一節是學習金融工程和期權期貨的孩子都無法逃避的知識點，但我的老師講到期權估值就一帶而過了，很多內容是自己去google理解的[偷笑R]
本節內容：
⚠️歐式期權蒙特卡洛模擬估值
⚠️美式期權最小二乘蒙特卡洛估值
最小二乘蒙特來源於Longstaff & Schwarz的論文，美式期權定價難點在每個時間點的行權問題，需要比較當前的strike value（E_t）和continuation value（H_t）。
爲了估計CV，LS二人提出最小二乘回歸。先按照正常蒙特卡洛模擬若干標的資產價格路徑，計算期末payoff，然後從期末開始時反向回溯，算上一個時間節點的continuation value，與該節點的strike value相比較，取較大值作爲節點期權價格，不斷回溯比較直至初始節點。
LSM算法理解還是有一定難度，不懂的大朋友和小朋友可以後臺私信我，我給大家分享一下有助於理解該點的幾篇文章～[派對R][派對R]