アドバンストマイクロデバイス(AMD)のボラティリティスキューは、決算後の上昇を示唆しています

$アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US)$2024年1月30日の市場終了後に決算発表(AMC)が予定されています

市場は、売上高と純利益の両方が前年同期比で増加すると予想しており、売上高61.4億ドル、1株当たりの利益0.77ドルと予想されています。 AMDは、Q4の業績が期待に沿うと予想されていますが、インテル(INTC)の業績が弱かったため、同社のQ1の業績予想は市場予想に届かないと見られています。

先週、競合他社であるインテル(INTC)の暗い予測により、半導体株が下落したことがわかりました。市場は、AMDの(MI300)人工知能チップの需要に注目しており、AMDがこれまでの2024年の20億ドルの販売予測を上方修正することが予想されています。AMDは、そのMI300チップでマーケットリーダーに対抗しようとしています。 $エヌビディア(NVDA.US)$自社のMI300チップで市場リーダーと競合するためにアドバンストマイクロデバイス(AMD)が取り組んでいます。

最近のチャネルおよび顧客調査によると、AMD(AMD)は2024年に400,000以上のMI300A/Xユニットの需要を受けています。AMD(AMD)がパーソナルコンピュータおよびデータセンター市場でインテル(INTC)から市場シェアを引き続き獲得し続けることが期待されます。

技術的には、AMDの上昇トレンドが見られます。これは、新しいチップへの需要の増加に起因する可能性があり、前回の報告済みの決算と業績（2023年11月）以降、50日MA期間の上の取引が続いていました。

AMDは、2023年10月31日の市場終了後(AMC)に最後の決算発表を行いました。AMDの株価は、決算発表の翌日に+9.7%上昇し、108.04で終了しました。決算発表から90日が経過した現在、AMD株は+64.6%上昇しています。

決算発表時からAMDの取引は、105.91から184.92の範囲で行われました。最後の価格(177.83)は、範囲の上限に近いです。

今後の決算発表における暗黙のストラドルは9.3%です。前回の決算発表で見たように、AMDは業績予想を提供した後に+9.7%上昇し、その後60%以上上昇しています。AMDは決算後に上昇することが予想されますが、「(INTC)の業績のように半導体セクターの弱さに注意する必要があります。」 $インテル(INTC.US)$調査した結果、技術的にはAMDは上昇傾向にあります。それは、新しいチップへの需要の増加に起因する可能性があり、EI2030以降、50日MA期間の上の取引が続いていました。

過去12四半期のうち、オプション市場はAMDの株価変動を約81.2％の頻度過大に推定しています。発表後の予想変動幅は±7.4％でした。58%決算発表後の予測動きは ±3.1% でした。±7.2%の平均に対する、実際の収益動向の平均6.6%（絶対値を含みます）。

AMDの前回の利益の暗黙のボラティリティ（IV30）は、 52.845.241.8に下落し、暗黙的なボラティリティ・クラッシュが起こりました。21%収益の5日後、30日のIVは41.4.

AMDのイミュニティクラッシュ平均暗黙のボラティリティ:13%

収益の1日前の平均30日推定ボラティリティ：53.7

当日のAMD 30日の暗黙的なボラティリティの平均:46.6

収益の5日後の平均30日間の暗黙的なボラティリティ：49.4

AMDの株価は決算発表後に64.6%上昇しました。過去12四半期のデータを使用して、決算発表間の平均ドリフトは3.3%です。現在のドリフトは、プラス3.0の標準偏差移動を表しています。

現在の決算発表後の漂流：64.6%

過去の平均決算発表後の漂流：3.3%

過去の決算発表後の漂流の標準偏差の移動：±21.6%

インプライド・ボラティリティ・スキューは、市場が下降オプションと上昇コールのオプションプレミアムにボラティリティリスクを価格付けする際のバイアスを示しています。下落オプションのインプライド・ボラティリティが上昇コールに比べて低下している場合、市場はすでに上昇動向を織り込み済みということを示唆しています。

現在のスキューインジケーターは、AMDにとって非常に強気のサインを示しています。

テクニカルとボラティリティスキューに基づいて、AMDは決算後に強気の上昇を見せるように見えますが、インテルの最近の半導体報告に注目する必要があります。AMDの新しいチップの販売需要がQ1 2024のより良いガイダンスを提供できるかどうか、見ていく必要があります。

Q4 2023の期待が満たされる可能性があります。AMDの価格アクションを注視しながら、スカルプトレードの利益のためにわずかな下落が見られるかもしれないので、注意が必要です。

Q1 2024のガイダンスがより良くなると思いますか？できればコメント欄で意見をシェアしていただければ幸いです。これにより、非常に良い価格効果が生じます。Q3決算報告で見られたように。

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。