日銀の国債買い入れ減額、10年債中心の可能性-データが示唆
2024年7月30日 13:38 JST(一部抜粋)
日銀保有は短中長期に集中、残高の3分の2
先物3月限の最割安銘柄はほとんど市場に出回らず
日本銀行が31日に詳細を発表する予定の国債買い入れ減額は、残存期間7年から10年のゾーンが中心になるだろう。
日銀が保有する国債は残存期間10年以下に集中し、発行残高の約3分の2を占めている。10年超の国債の日銀保有比率は26%とかなり小さい。
日銀は長期国債先物9月限の最割安銘柄(チーペスト、CTD)の83%を保有し、2025年3月限ではシェアが95%に跳ね上がる。22年半ばに日銀のチーペスト大量買い入れが現物と先物を使った裁定戦略の破綻につながったことは記憶に新しい。
日銀保有は短中長期に集中、残高の3分の2
先物3月限の最割安銘柄はほとんど市場に出回らず
日本銀行が31日に詳細を発表する予定の国債買い入れ減額は、残存期間7年から10年のゾーンが中心になるだろう。
日銀が保有する国債は残存期間10年以下に集中し、発行残高の約3分の2を占めている。10年超の国債の日銀保有比率は26%とかなり小さい。
日銀は長期国債先物9月限の最割安銘柄(チーペスト、CTD)の83%を保有し、2025年3月限ではシェアが95%に跳ね上がる。22年半ばに日銀のチーペスト大量買い入れが現物と先物を使った裁定戦略の破綻につながったことは記憶に新しい。
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