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表現最佳的主動管理etf
深入探討投資股票期貨的ETF:以英偉達爲例
近期美國股市流動性危機得到解決,經濟衰退擔憂緩解,市場逐漸穩定並反彈。科技股價格反彈,截至8月22日,英偉達股價從最低點102美元回升近30%。
美股風雲再起?“七姐妹”業績密集來襲,AI資本支出成關注焦點
上週特斯拉和Alphabet的業績一出,讓科技股大跌了一輪。本週,美股迎來Mag 7中亞馬遜、蘋果、Meta 和微軟的業績,市場已開始瑟瑟發抖。
上週最佳反向/槓桿etf
最重要的是,道瓊斯剛剛經歷了2024年中最好的一週。週五,道瓊斯保持了連續第八個交易日的漲勢。
每週ETF走勢者中有JNUG、AGQ和TSLL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF將於2024年3月13日除權除息,1股拆爲5股
3月1日消息,$GraniteShares 2x Long META Daily ETF(FBL.US)$將於2024年3月13日除權除息,1股拆爲5股。截至2月29日收市,$GraniteShares 2x Long META Daily ETF(FBL.US)$報135.13美元,升2.19%,當日成交額784.76万美元。什麼是拆股? 拆股又稱「分割」。當一隻股票的價格較高,將影響股票的交易
BelleWeather : 嘿,恭喜!但是,爲什麼要與股票或期權進行LETF交易,以及可以選擇手續費、風險、時間、槓桿等呢?甚至可以交易LETF期權(進入成本更低,容易提前運行並且因每日再平衡而處於劣勢,可以加以利用?)
10baggerbamm 樓主 BelleWeather : 我覺得我知道你在問什麼,我從沒聽過這樣說過,但讓我試着回答一下。
我很少買看漲或者看跌期權。
統計數據顯示,90%的期權到期時都會變得毫無價值,所以在處理期權時,我大多數時間會在當前市場以較低行權價賣出看跌期權,從而收取公司溢價,這些公司我想要持有,通常這些公司的行權價略高於支撐線;或者我賣出備兌看漲期權,這樣我就變成了賭場,讓其他人成爲買入看跌和看漲期權的賭徒,而我只賣出看跌期權和備兌看漲期權。
這回答了那個問題,我之所以不在這裏買看漲期權,是因爲大多數時候,你可能對標的股票的走勢有正確的判斷,但錯在了時間上,時間價值會減少,你的期權最終將變得毫無價值。
至於購買個股,我想要槓桿作用,這就是我大多數時候使用2倍和3倍槓桿ETF的原因,無論是指數還是個別公司,這是以最低成本獲得槓桿的最簡單方法。
舉例來說,如果我想購買1000股meta,並且希望獲得2倍槓桿,理論上我必須購買2000股,或者我必須進行按金交易並且在按金上購買1000股,以獲得與該ETF提供的相同2倍槓桿。
通過在按金上借入meta的成本遠遠超過通過購買槓桿ETF來持有,讓管理層使用基礎期權和衍生品來創造大部分時間約爲2倍槓桿的ETF,了解槓桿ETF的槓桿比例可以在一天中交易時高於或低於其資產價值。
這就是爲什麼我通常不購買看漲期權,即使我對某些東西非常看好,認爲它會上漲,但在整個年份中,我確實買了某些ETF的看漲期權,去年購買了nail,並獲利18倍,還有一些和去年micron有巨大盈利的時候我通過期權表現得非常出色。
所以如果我做看漲期權,通常是非常短的到期時間,最多幾天,可能是星期一星期二購買,預計星期四星期五可能發生的事情,到週五下午4點它們都會變得毫無價值,所以我並不是真正購買了很多時間價值,我只是在尋找一個大的差距,而且我知道自己的虧損,並且我想如果我錯了它們會變爲零。
希望這回答了你的問題
BelleWeather 10baggerbamm 樓主 : 嗯,實話說,這是一團矛盾!不想爭論,但是僱用墮落的賭徒來管理風險和槓桿雖然不便宜,但肯定更容易,我想...但很令人困惑,因爲明顯沒有人願意僱用一個90%的時間都輸錢的人。無論如何,你不喜歡這樣,那也好。祝你度過美好的一天,並再次祝賀你的成功!
10baggerbamm 樓主 BelleWeather : 顯然,你不知道你在說什麼,因爲槓桿ETF的管理費用遠低於你自行操作的成本,這就是事實。我一直持有槓桿ETF,目前已經持有一年半了,所以當人們談論衰減時,我比任何只是張口所說的人更了解,因爲他們聽別人說的或在網上看到的內容。
至於看漲期權和看跌期權,90%的情況下到期時都會變成不值錢,這是事實。如果你選擇忽視它,祝好運,你將在試圖成爲賭場賭徒的過程中破產,因爲賠率是九比一對你不利,這是生活的一個事實。
如果你想買普通股票,就買普通股票,你不會獲得槓桿,所以我將其簡化理解,顯然這遠超出你的理解能力..
moomoo的槓桿利息費用是變量而非固定的,年化利率是6.8%,然後你可以看下面全年持有這隻槓桿ETF的年化費用是多少,告訴我什麼更昂貴,什麼更便宜。