Roaring Kittyライブ: GMEのトレード戦略は何ですか？

ロアリング・キティ（キース・ギル）は、彼のYouTubeチャンネルで6時間後にライブ配信する予定です。

5月13日に、Gill氏はX上にメームを投稿し、フォーカスするゲームスタンスで前に傾いている人物を示して、カジュアルから本格的なモードへの移行を示唆しました。この投稿により、一部のトレーダーはGill氏が再びアクションに備えていると考え、これがミームストックの急激な上昇を引き起こしました。特にGameStop（GME）とAMCシアターズにおいて、別のショートスクイーズのラリーを開始しました。

キース・ギルは、2020-2021年のウォール街機関投資家に対する「ミームストックバトル」におけるリーダーシップのために、一般大衆の中で重要な地位を占めています。彼の取引を継続的に共有し、予測的なコメントを投稿することで、ギル氏はGameStopに対する小売投資家の熱狂を煽り、大規模な資本流入を引き付け、ショートセラーに重大な損失を与えるショートスクイーズを引き起こしました。小売投資家と機関投資家の間のこの壮大な対決は、「ダビデ対ゴリアテ」の戦いとして多くの人に称賛されました。

このイベントによるGME株価の大幅な変動の可能性があるため、多くの取引機会があると予想されます。どのようにこれらの機会を最大限に活用できるでしょうか？

まず何よりも、これは「長期保有」ではなく「取引」としてアプローチすることが重要です。キーとなる原則は、「感情的に結びつかないこと」です。大幅な変動のため、潜在的な利益はすぐに失われる可能性があるためです。さらに、規制当局の注意を引き付けて下落につながるかもしれないという不確実性が大きくあります。

これが取引の話であるため、激しい変動期に過去にうまく機能した指標を評価する必要があります。また、「損失を早期にカットして利益を伸ばす」ということが非常に重要です。

(1) イントラデイトMA：10分足の日足を使用
5月14日のイントラデイトMAを分析すると、日足MAは非常に反応しません。日次移動平均を使用すると、高値で買い、安値で売ることが簡単になります。代わりに、10分MAは、このような変動の激しい環境で急激な動きを捉えるために、より効果的です。

ただし、視点を変えてチャートを1分間隔に変更し、青色の移動平均（10分移動平均）に注目すると、10分移動平均は優れたトレンドフォロー指標となります。側方の相場圧縮期間中に売却するなどの誤った判断がされることがあるかもしれませんが、大幅な変動時に上昇の機会を捉え、下降期間中にポジションを保有しないようにすることができます。

トレンドフォロー戦略は、市場価格が上昇傾向、下降傾向、あるいは側面傾向を確立したときには、その傾向が持続する傾向があるという信念に基づいています。したがって、トレーダーはその傾向の方向で操作する必要があります。ただし、トレンドに乗ることができない、あるいは急激な変動市場では、これらの戦略は効果が低下する場合があります。もちろん、このライブストリームで大幅な株価変動が予想される場合、この戦略を活用することが有益であるでしょう。

また、タイミングを個人の好みに合わせて調整できるトレンド指標があります。次のようなものがあります。

ボリンジャーバンド（BOLL）：価格のチャンネルの拡大と収縮を利用して、トレンドの強さや反転ポイントを特定する

相対力指数（RSI）：主に買われすぎまたは売られすぎの状態を測定するために使用されますが、トレンドの強さの評価にも役立ちます。

バイアス（BIAS）：価格と移動平均との差を計算します。正のバイアスの増加は上向きのトレンドを示唆する一方、負のバイアスの増加は下降トレンドを強めることを示唆するかもしれません。

別の戦略として、オプション取引があります。ここでは、ユーザーは、「この戦略には十分な資本ベースが必要であり、所有株式のごくわずかな部分しか使用すべきでない」ということを念頭に置く必要があります。

現在のGMEオプションのイプシロンバリューが非常に高いため、オプションの購入には波嵐のリスクが伴います(そのため、1日のうちに短期オプション取引を完了することをお勧めします。次の日に価格が下がるリスクがあるため、市場のセンチメントを低下させ、ボラティリティの減衰を加速させる可能性があります)。その結果、多くの市場のベテランは、「新規売」などの「低ボラティリティ戦略」を採用しています。たとえば、

「ボンドキング」のビル・グロスは、このような「ギャンブルのような」取引ブームをソーシャルメディアで批判し、これらの株式を買ったり売ったりするつもりはないと述べ、「Gamestonk」は時代遅れだと主張しました。

グロスは、「400％の年間ボラティリティを新規売する」という彼の戦略を単純に「ストラドルの売却」と要約することができます。市場は、GMEやAMCのような株式における大幅な短期価格変動の可能性を著しく過大評価しているためです。

ストラドルの売却による収益はプレミアムから得られます。売却されたコールオプションとプットオプションのストライク価格の間で価格が推移すれば、投資家はプレミアムを保持し利益を上げることができます。例えば、

1週間以内に株価が1株30ドルに戻ることが予想される場合、1週間で満期となる70ドルのストライクプライスのコールオプションを売却し、1週間で満期となる20ドルのストライクプライスのプットオプションを売却することができます。売却されたオプションのストライク価格よりも価格が大幅に上下に推移する場合(売却されたプレミアムを加算した70ドルを超えるか、または20ドルを下回る場合)、投資家は損失を被ることになります。

したがって、ユーザーは市場のセンチメントがピークに達したイベントノードを「正確に選択」し、広範なストラドルを売却することをお勧めします。より安全な戦略として、投資家は過剰に買われた株価増加の場合に被害を受けないよう、金融商品取引所のOTC市場でオプションのマネーを購入することができます。

オプション戦略を実装する前に、ストラドル戦略に関する教育コースを最初に読むことをお勧めします: ストラドルとストラングル:主な違いを理解する

1. 大多数の人に適したトレンド追随戦略;

2. オプション取引に非常に大きな資本ベースがあり、この戦略に対してごくわずかな資本しか使用せず、オプション取引に非常に詳しい投資家にのみ適しているボラティリティの新規売。